上 证 超 级 大盘 交 易 型开 放 式 指 数
证 券 投 资 基金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2014 年 1 月 22 日
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1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年1 月21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年10 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 博时上证超 大盘 ETF
基金主代码 510020
交易代码 510020
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2009 年 12 月 29 日
报告期末基 金份额总 额 469,148,002 份
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略 本基金主要 采取完全 复制法， 即完全按 照标的指 数的 成份股组
成及其权重 构建基金 股票投资 组合，并 根据标的 指数 成份股及
其权重的变 动而进行 相应的调 整。
业绩比较基 准 上证超级大 盘指数（ 价格指数） 。
风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 其预期收 益及风险 水平高于 混合基金、
债券基金与 货币市场 基金，属 于高风险 高收益的 开放 式基金。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ，主要采 用完 全复制策
略，跟踪上 证超级大 盘指数， 其风险收 益特征与 标的 指数所表
征的市场组 合的风险 收益特征 相似。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
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§3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位： 人民 币元
主要财务指 标 报告期(2013 年 10 月1 日-2013 年 12 月 31 日)
1.本期已实 现收益 -42,853,942.55
2.本期利润 -36,776,541.10
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0769
4.期末基金 资产净值 719,481,129.69
5.期末基金 份额净值 1.5336
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.92% 1.18% -4.68% 1.18% -0.24% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金 合同于 2009 年 12 月 29 日生效 。按照本 基金的基金 合同规定, 自基金合 同生效之 日
起 3 个月内使基 金的投资 组合比 例符合本 基金合同 第 十一条 “（ 三）投资 范围 ”、 “ （九） 投资限
制 ” 的有关 约定。本 基金建仓 期结束时 各项资产 配置 比例符合合 同约定。
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
方维玲 基金经理 2012-11-13 - 21.5
曾先后在云 南大学、 海南
省信托投资 公司证券 部、
湘财证券有 限责任公 司
海口营业部 、 北京玖 方量
子软件技术 公司任职 。
2001 年 3 月 入博时基 金
管理有限公 司， 历任 金融
工程小组金 融工程师 、 数
量化投资部 副总经理 、 产
品规划部总 经理、 股 票投
资部ETF 及 量化投资 组
投资经理、 博时上证 超大
盘ETF 基金 及其联接 基
金基金经理 助理、 博 时上
证超大盘 ETF 基金及 其
联接基金和 博时上证 自
然资源ETF 基金及其 联
接基金基金 经理助理 。 现
任博时上证 超大盘 ETF
基金及其联 接基金基 金
经理、 博时 上证自然 资源
ETF 基金及 其联接基 金基
金经理。
4.2 报告 期内本基金 运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实 施细则 、 《上 证超 级大盘 交易 型开放 式 指数证 券投资 基金基 金合 同》和 其他 相关
法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和
运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在 最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能的减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在 年终指数权重及成份股变动时， 尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值 为 1.5336 元，累计份额净值为 0.5656
元，报告期内净值增长率为-4.92%，同期业绩基准涨幅为-4.68% 。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
2013 年4 季度， 国内宏观经济数据呈现经济活 动增速放缓的态势， 美国及欧洲继 续
呈现复苏好转迹象，国内资本市场表现也弱于美国和欧洲。从资本市场资金流向来看，
沪深300 、 中小板和创业板均呈现四季度总量净流出， 二级市场的投资者参与热情一般；
但从涨跌幅度来看创业板仍是市场追逐的热点，但风险急剧增加。
展望 2014 年 1 季度，在经济结构调整及利率市场化的大背景下，中国资本市场将
继续呈现宽幅震荡， 行业和风格分化继续加剧 。 国内方面， 在稳定的货币政策和财政政
策与各项改革措施的推进并行的改革环境下，各方力量共同作用的效果仍需时 间验证。
海外方面，现阶段市场对经济复苏的预期较为乐观，但美国 QE 退出的节奏的 仍有不确
定性。 流动性方面， 伴随国内利率市场化的推 进， 可预见的高利率对社会融资总量增长
的抑制作用不容忽视，资金价格的波动显著影响相关敏感行业。
在投资策略上， 超大盘ETF 作为一只被动的指 数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪上证超大盘指数。 同时我们仍 然看好中国长期的经济增长， 希望通过超
大盘ETF 基金为投资人提供分享中国长期经济 增长的机会。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 719,078,387.72 99.84
其中：股票 719,078,387.72 99.84
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
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4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 1,158,891.97 0.16
6 其他资产 13,857.51 0.00
7 合计 720,251,137.20 100.00
5.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业 类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 105,418,285.29 14.65
C 制造业 247,165,375.96 34.35
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 34,913,195.28 4.85
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,970,374.23 5.14
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 36,752,785.86 5.11
J 金融业 222,734,303.82 30.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 35,124,067.28 4.88
合计 719,078,387.72 99.94
5.3 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 3,562,025 38,790,452.25 5.39
2 600887 伊利股份 987,666 38,597,987.28 5.36
3 600030 中信证券 2,970,348 37,871,937.00 5.26
4 601318 中国平安 903,916 37,720,414.68 5.24
5 601006 大秦铁路 5,002,757 36,970,374.23 5.14
6 601166 兴业银行 3,628,152 36,789,461.28 5.11
7 600050 中国联通 11,449,466 36,752,785.86 5.11
8 601088 中国神华 2,291,887 36,257,652.34 5.04
9 600000 浦发银行 3,839,915 36,210,398.45 5.03
10 600519 贵州茅台 281,013 36,076,448.94 5.01
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.9 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告 附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,602.44
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 255.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,857.51
5.10.4 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持 有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 493,248,002
本报告期基 金总申购 份额 5,300,000
减：本报告 期基金总 赎回份额 29,400,000
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 469,148,002
§7
基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基金 情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况 。
§8
影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息
博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理四十 六只开放 式基金和一只封闭式基金，并且受全国社
会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模
逾 1052 亿元人民币，累计分红超过 608 亿元人民币，是 目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金 中， 截至12 月31 日， 博时医疗保健
今年以来净值增长率在328 只标准型股票基金 中排名前1/4。 混合灵活配置型基金方面，
博时回报今年以来收益率在71 只同类基金中 排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金
中排名前1/3 ； 博时裕祥分级债券A 今年以来收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 （优
先份额）中名列第2。
海外投资方面，博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日
的累计净值增长率已达到 31.75% ；博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚
太股票型基金中 排名第2。
2 、客户服务
上证 超级 大盘 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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2013 年四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动136 场，参加人数3400 人。
3 、其他大事件
2013 年11 月18 日 ， 博时基金在 《每日经济新 闻》 举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“ 基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司 ”奖项。
2013 年 12 月 20 日，东方财富网在北京中国 大饭店举办 “ 东财互联网金融圆桌论
坛” 和 “2013 东方财富风云榜颁 奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企业年金奖 ”。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准上证超级 大盘交易型开放式指数证券投资基金
设立的文件
9.1.2《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内上证超级大盘交易型开放式指 数证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 1 月 22 日
