大成保本混合型证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国工商银行股份有 限公司
报告送出日期：2014 年1 月 22 日
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2014 年 1 月17 日 复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在 虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简称 大成保本混 合
交易代码 090013
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 4 月20 日
报告期末基 金份额总 额 542,644,033.08 份
投资目标
依照保证合 同， 本基金通 过运用组 合保险 策略， 在为
符合保本条 件的投资 金额提供 保本保障 的基础上 ， 追
求基金资产 的长期增 值。
投资策略
本基金投资 采用 VPPI 可变组合 保险策略 （Variable
Proportion Portfolio Insurance）。 VPPI 策略 是国
际投资管理 领域中一 种常见的 投资组合 保险机制 ， 将
基金资产分 配在保本 资产和风 险资产上 ； 并根 据数量
分析、 市场波动 等来调整、 修正风险 资产与保 本资产
在投资组合 中的比重 ， 在保 证风险资 产可能的 损失额
不超过扣除 相关费用 后的保本 资产的潜 在收益与 基
金前期收益 的基础上 ， 参与 分享 市场 可能出现 的风险
收益， 从而保证 本金安全， 并 实现基金 资产长 期增值。
保本资产主 要包括货 币市场工 具和债券 等低风险 资
产，其 中债 券包括国 债、金融 债、企业 债、公司 债、
债券回购 、央行票 据、可 转换债券 、可 分离债券 、短
期融资券 、 资产支 持证券以 及经法律 法规或中 国证监
会允许投资 的其他债 券类金融 工具； 风险资产 主要包
括股票、权 证等高风 险资产。
业绩比较基 准
3 年期银行定 期存款 利率 （税 后） 。 指 按照基金 合同生
效日或新的 保本周期 开始日中 国人民银 行公布并 执
行的同期金 融机构人 民币存款 基准利率 （按照 四舍五大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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入的方法保 留到小数 点后第 2 位， 单 位 为百分 数） 计
算的与当期 保本周期 同期限的 税后收益 率。
风险收益特 征
本基金为保 本混合型 基金产品 ， 属证 券投资基 金中的
低风险收益 品种。
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
基金保证人 中国投资担 保有限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -373,497.54
2. 本期利润
-2,605,363.44
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0046
4. 期末基金 资产净值 563,798,692.24
5. 期末基金 份额净值 1.039
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段 净值增长率 ①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.48% 0.10% 1.07% 0.01% -1.55% 0.09%
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
11-4-20 11-11-3 12-5-18 12-12-1 13-6-16 13-12-30
大成保本混合 业绩比较基准
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日起6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合基 金合
同的约定， 截至报告 期末 本基 金的各项 投资比例 已达 到基金合同 中规定的 各项比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈尚前
先 生
本基金基
金经理、 固
定收益部
总监
2011 年4
月 20 日
- 14 年
南 开 大学 经 济学 博士 。 曾任 中国 平
安 保 险公 司 投资 管理 中 心债 券投 资
室 主 任和 招 商证 券股 份 有限 公司 研
究发展中心 策略部经 理。2002 年加
盟大成基金 管理有限 公司，2003 年
6 月至 2009 年5 月曾任 大成债 券基
金基金经理 。2008 年8 月 6 日 开始
担 任 大成 强 化收 益债 券 基金 基金 经
理，2010 年 10 月 15 日至 2013 年
10 月 15 日任 大成景丰 分级债 券型
证券投资基 金基金经 理，2011 年 4
月20 日起兼任 大成保本 混合型 证券
投资基金基 金经理，2013 年 10 月
16 日起兼任大 成 景丰债 券型证 券投
资基金 （LOF ） 基 金经理 ， 现同 时担
任 公 司固 定 收益 部总 监 ，固 定收 益
投 资 决策 委 员会 主席 ， 负责 公司 固
定 收 益证 券 投资 业务 ， 并兼 任大 成
国 际 资产 管 理有 限公 司 董事 。具 有大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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基金从业资 格。国籍 ：中国
朱文辉先
生
本基金基
金经理
2011 年6
月 4 日
2013 年11
月8 日
13 年
工商管理硕 士。2000 年9 月至2002
年 1 月就职于 平安保险 集团总 公司
投 资 管 理中 心 任债 券 研究 员 ；2002
年1 月至2003 年1 月就职于东 方保
险 股 份有 限 公司 投资 管 理中 心任 债
券投资经理 。2003 年 1 月至 2005
年12 月就职于 生命人寿 保险股 份有
限 公 司资 产 管理 部任 助 理总 经理 ；
2006 年1 月至2010 年 12 月就 职于
汇 丰 晋信 基 金管 理有 限 公司 基金 投
资 部 任 固定 收 益投 资 副总 监 ，2008
年12 月3 日至2010 年12 月4 日兼
任 汇 丰晋 信 平稳 增利 债 券型 证券 投
资基金基金 经理。2011 年加入 大成
基金管理有 限公司，2011 年 6 月 4
日至 2013 年 11 月 8 日 任大成 保本
混合型证券投资基金基金经理。
2011 年11 月30 日至 2013 年 11 月
8 日 任大 成 可转 债增 强 债券 基金 基
金经理。2012 年 6 月 15 日至 2013
年11 月8 日任大成景恒保本混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理 。具 有基 金
从业资格。 国籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2 、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期 内， 本 基金管理 人严格遵 守 《证 券法》 、 《 证券投资基 金法》 、 《大成保 本混合型 证券投
资基金基金 合同》和 其他有关 法律法规 的规定， 在基 金管理运作 中，大成 保本混合 型证券投 资基
金的投资范 围、投资 比例、投 资组合、 证券交易 行为 、信息披露 等符合有 关法律法 规、行业 监管
规则和基金 合同等规 定，本基 金没有发 生重大违 法违 规行为，没 有运 用基 金财产进 行内幕交 易和
操纵市场行 为以及进 行有损基 金投资人 利益的关 联交 易，整体运 作合法、 合规。本 基金将继 续以
取信于市场 、取信于 社会投资 公众为宗 旨，承诺 将一 如既往地本 着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管
理和运用基 金财产， 在规范基 金运作和 严格控制 投资 风险的前提 下，努力 为基金份 额持有人 谋求
最大利益。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定， 公司制订 了《大成 基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制 度的 规定 ，参与股 票、债券 的一级市 场申 购、二级市 场交易等 投资管理 活动，内 容包
括授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估 等与投资管 理活动相 关的各个 环节。研 究部
负责提供投 资研究支 持，投资 部门负责 投资决策 ，交 易管理部负 责实施交 易并实时 监控，监 察稽
核部负责事 前监督、 事中检查 和事后稽 核，风险 管理 部负责对交 易情况进 行合理性 分析，通 过多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的
行为进行分 析。2013 年4 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日反向交 易。 主动 型投
资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组合 之间 存在股票同 日反向交 易，参与 交易所公 开竞
价同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日 成交量5%的 仅有1 笔， 原因为投 资策略需 要；
公司旗下主 动投资组 合间存在1 笔债券 同日反向 交易 ，原因为投 资策略需 要；投资 组合间相 邻交
易日反向交 易的市场 成交比例 、成交均 价等交易 结果 数据表明该 类交易不 对市场产 生重大影 响，
无异常；投 资组合间 虽然存在 同向交易 行为，但 结合 交易价差分 布统计分 析和潜在 利益输送 金额
统计结果表 明投资组 合间不存 在 利益输 送的可能 性。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年四季 度， 在中 央政府经 济增长上 下限管理 的政 策预期带动 下， 四季 度工业增 加值总体
平稳，保持 在 10%-10.5% 的区 间内窄幅 震荡。在 鲜菜 和猪肉价格 超季节性 回落的带 动下，四 季度
CPI 走势明显 低于市 场预期， 并从 10 月 份的 3.2% 逐 月回落。
央行四季度 继续维持 资金面紧 平衡，并 适时通过SLO 、逆回购等 方式进行 微调。各 类机构投
资者对四季 度流动性 预期普遍 持谨慎态 度，以商 业银 行为代表的 银行间市 场投资机 构一方面 加强
流动性管理 ，提高自 身备付水 平，另一 方面继续 进行 资产负债调 整，降低 资产久期 ，提高负 债久
期。 此外， 以基金 为代表的 其他投资 机构则面 临到期 开放、 赎回等流 动性冲击 的压力. 这些因素 叠
加导致债券 一级市场 发行利率 节节攀升 ，并和二 级市 场形成明显 的正反馈 效应。
在经济增长 和通胀水 平都较为 温和的背 景下，债 券市 场参与主体 行为的变 化以及供 需失衡等大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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因素导致市 场收益率 走势与基 本面继续 出现背离 ，收 益率继续大 幅度攀升 。四季度 末关键期 限利
率产品的收 益率创出 历史次新 高，仅次 于通胀高 企的2004 年。
市场方面， 中债综合 财富指数 四季度下 跌 1.74% ，中 债总指数下 跌 2.37% ，为2010 年 4 季度
以来指数表 现最差的 一个季度 。股市则 在 3 季度 大涨 后开始震荡 ，且在 IPO 重启消 息公布后 市场
出现明显调 整。其中 沪深 300 指数 4 季 度下跌 3.28% ，中小板指 数和创业 板指数分 别下跌 4.86%
和4.64% 。 转债方面 ，4 季度 中证可转 债指数下 跌 5.03% ，但个券 分化较大 。受益于 低空开放 消
息的刺激， 海直转债 四季度上 涨 6.3%。 东华软件 稳健 的业绩表现 带动转债 上涨 13% 。银行转 债受
制于紧张的 资金面、 利率市场 化带来的 负债端成 本上 升等因素， 表现低迷 。偏债型 转债受债 券市
场调整带动 ，整体表 现亦较差 。
四季度 ，根 据本基金 的产品特 征，我们 基于“严 格风 险控制，追 求稳健收 益”的投 资原则进
行投资管理： 大 类资产配 置上， 由于 本基金保 本周期 将于 2014 年 四月份结 束， 继续保 持与保本 剩
余期限接近 的中高等 级短期信 用债的较 高仓位， 提高 组合的持有 期收益； 降低利率 品种仓位 ；在
深入研究个 券、 个股基 本面和保 持相对较 低仓位 的基 础上对部分 转债和权 益资产进 行了动态 调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末，本基 金份额净 值为 1.039 元，本 报告 期 份额净值 增长率为-0.48%， 同期业绩
比较基准增 长率为 1.07% ，低 于业绩比 较基准的 表现 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年 一季度， 经济增长 向上动力 明显不 足： 首先，2013 年市场利 率的大幅 飙升使得
实体经济融 资成本明 显增加， 这将对企 业投资产 生明 显的抑制作 用；其次 ，房地产 销售增速 已经
开始有所放 缓，进而 传导至房 地产投资 的增速； 此外 ，中央政府 开始改变 对地方政 府唯 GDP 的考
核机制， 加强地 方政府的 债务管理， 这将明显 约束地 方政府的投 资冲动。 通胀 同比水平 仍然可 控，
预计最高点 不高于 3% 。
在经济存在 下行风险 和通胀水 平可控的 背景下， 金融 市场流动性 有望环比 改善。主 要源于：
首先，中美 两国的利 差处于较 高水平， 在美元加 息预 期形成前， 美国 QE3 规模缩减 并不会明 显降
低资本流入 压力；其 次，发达 经济体经 济复苏将 进一 步拉动中国 的出口增 速，外汇 占款仍有 望继
续平稳增长 ；最后， 中央银行 对银行间 流动性的 掌控 力仍然很强 ，货币政 策仍旧是 相机抉择 ，如
果经济增速 和货币增 速明显回 落，政策 取向有望 由偏 紧转为中性 甚至偏松 。
当前各类债 券品种 — 包括利率 债、信用 债等收益 率均 达到历史高 水平.虽然 信用利差 在 2013
年四季度有 所提升， 但仍位于 历史低位 。我们很 难提 前判断商业 银行资产 负债表调 整何时结 束，大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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但考虑到免 税等因素 ，利率品 种当前的 收益率 对 银行 而言已具备 较大吸引 力，但需 求改善带 来的
收益率下行 仍缺乏明 显的催化 剂，需关 注未来可 能出 台的银行同 业监管文 件。
信用债市场 方面，地 方债务审 计结果符 合市场预 期以 及监管机构 偏正面的 表态使得 城投债整
体违约风险 相对较小 ， 估值的 波动体现 的主要是 利率 风险和流动 性风险。2014 年将 是信用债 的偿
还高峰， 企业的 再融资成 本相对 2009 年明 显抬升， 企 业的财务压 力将明显 增加， 在当前 信用利 差
保护较弱的 背景下， 其他高收 益信用债 投资价值 仍乏 善可陈，尤 其应回避 存在产能 过剩行业 、债
务负担偏重 、内部治 理较差等 问题的发 行人。
转债市场方 面，大 盘 蓝筹转债 仍缺乏趋 势性机会 ，把 握阶段性反 弹和中小 盘转债品 种的结构
性机会将是 投资的重 点。权益 类市场难 以看到趋 势性 投资机会。
2014 年一季 度， 本基 金将继续 通过固定 收益证券 投资 积累安全垫 ， 严格控 制信用风 险， 通过
债券投资组 合获取较 高的持有 期收益。 在控制整 体组 合下行风险 和波动的 前提下， 继续精选 部分
基本面良好 的转债和 个股，提 高组合投 资收益。 此外 ，随着 IPO 的重启， 本基金将 全力参与 新股
投资，力争 获得较高 的投资收 益.
我们非常感 谢基金份 额持有人 的信任和 支持，我 们将 继续按照本 基金合同 和风险收 益特征的
要求，严格 控制投资 风险， 积 极进行资 产配置， 适时 调整组合结 构，研究 新的投资 品种和挖 掘投
资机会，力 争获得与 基金风险 特征一致 的稳定收 益， 以回报给投 资者。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 33,471,967.53 5.54
其中：股票
33,471,967.53 5.54
2 固定收益投 资
505,907,780.50 83.69
其中：债券
505,907,780.50 83.69
资产 支持证券
- 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产
- 0.00
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计
53,684,731.22 8.88
6 其他资产 11,430,882.94 1.89
7 合计 604,495,362.19
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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A
农、林、牧 、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 21,781,650.89 3.86
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- 0.00
E
建筑业 1,356,800.00 0.24
F
批发和零售 业 1,420,572.00 0.25
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H
住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
2,767,944.64 0.49
J
金融业 4,173,000.00 0.74
K
房地产业 1,972,000.00 0.35
L
租赁和商务 服务业 - 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - 0.00
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会 工作 - 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 33,471,967.53 5.94
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 601318 中国平安 100,000 4,173,000.00 0.74
2 600887 伊利股份 80,000 3,126,400.00 0.55
3 000333 美的集团 60,235 3,011,750.00 0.53
4 600588 用友软件 199,996 2,767,944.64 0.49
5 600309 万华化学 130,000 2,691,000.00 0.48
6 002475 立讯精密 70,000 2,339,400.00 0.41
7 002648 卫星石化 79,970 2,317,530.60 0.41
8 600315 上海家化 50,000 2,111,500.00 0.37
9 000006 深振业Ａ 400,000 1,972,000.00 0.35
10 000651 格力电器 50,000 1,633,000.00 0.29 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％ ）
1 国家债券 6,876,141.00 1.22
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 39,172,000.00 6.95
其中：政策 性金融债 39,172,000.00 6.95
4 企业债券 88,811,000.00 15.75
5 企业短期融 资券 250,363,000.00 44.41
6 中期票据 50,215,000.00 8.91
7 可转债 70,470,639.50 12.50
8 其他 - 0.00
9 合计 505,907,780.50 89.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 1182106 11 海螺集 MTN1 500,000 50,215,000.00 8.91
2 041351012 13 雅砻江 CP001 500,000 50,025,000.00 8.87
3 112028 11 冀能债 400,000 39,700,000.00 7.04
4 041358013 13 友谊 CP001 300,000 30,129,000.00 5.34
5 041369006 13 张江 CP001 300,000 30,063,000.00 5.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前十名资产支持证券投资 明 细
本基金本报 告期末未 持有 资产 支持证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本 期被监管部门 立案调查， 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形：
1 、根据中国 平安股票 发行主体 中国平安 保险（ 集团 ）股份有限 公司于 2013 年5 月 21 日和
2013 年10 月14 日发 布的公告 ， 该上市 公司的控 股子 公司平安证 券有限责 任公司 （ 以下简称 “平
安证券” ） 收到中国 证券监督 管理委员 会（以下 简称 “中国证监 会” ） 《行 政处罚和 市场禁入 事先
告知书》 。 中国 证监会决 定对平安 证券给予 警告并没 收 其在万福生 科 （湖南） 农业 开发股份 有限公
司 （以下简称 “万 福生科” ） 发行上市 项目中的 业务收 入人民币 2,555 万元， 并处以人 民币 5,110
万元的罚款 ，暂停其 保荐机构 资格 3 个 月。
在上述公告 公布后， 本基金管 理人对该 上市公司 进行 了进一步了 解和分析 ，认为上 述处罚不
会对中国平 安的投资 价值构成 实质性负 面影响， 因此 本基金管理 人对其投 资判断未 发生改变 。
2 、 上海家化 联合股份 有限公司 （ “上海 家化” ）于 2013 年 11 月21 日发布《关于收 到中国证
监会< 调查通 知书>的 公告 》, 称公 司于 2013 年11 月20 日公司收 到中国证 券监督管 理委员会 《调
查通知书》 （ 编号：沪 调查通字 2013-1-64 号） ， 因 公 司涉嫌未按 规定披露 信息，中 国证券监 督管
理委员会决定对上海家化 立案稽查。本基 金投资上海 家化的决策流程符合本基 金管理人投资管 理
制度的相关规定。本基金 管理人的投研团 队对上海家 化受调查事件进行了及时 分析和跟踪研究 ，
认为该调查 不会对上 海家化投 资价值构 成实质性 负面 影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于 超出基金合同 规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 263,309.71
2 应收证券清 算款 288,373.71
3 应收股利 -
4 应收利息 10,877,218.88
5 应收申购款 1,980.64
6 其他应收款 - 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,430,882.94
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净值比例
（％）
1 110015 石化转债 16,136,819.20 2.86
2 110023 民生转债 9,653,000.00 1.71
3 110018 国电转债 6,189,000.00 1.10
4 113003 重工转债 5,079,542.70 0.90
5 113001 中行转债 4,816,500.00 0.85
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中未存在 流通受限 情况 。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 587,141,773.34
报告期 期间 基金总申 购份额 736,213.52
减:报告期期间 基金总 赎回份额 45,233,953.78
报告期 期间基金拆分变 动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告 期期末 基金份额 总额 542,644,033.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本 基金交 易明细
基金管理人 本报告期 未运用固 有资金投 资本基金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报 告期无影 响投资者 决策的其 他重要信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成保 本混合型 证券投 资基 金的文件；
2 、 《大成保 本混合型 证券投资 基金基金 合同》 ；
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年第 4 季度 报告
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3 、 《大成保 本混合型 证券投资 基金基金 托管协议 》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告 原 稿。
9.2 存放地点
本季度报告 存放在本 基金管理 人和托管 人的办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ， 或登 录本基金 管理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管 理有限公 司
2014 年1 月22 日
