大成中证内地消费主题指数证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
报告送出日期：2014 年1 月 22 日
大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2014 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证内 地消费主 题指数
交易代码 090016
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 11 月 8 日
报告期末基 金份额总 额 64,265,985.56 份
投资目标
通过严格的 投资程序 约束和数 量化风险 管理手段 ， 紧
密跟踪标的 指数， 追 求指数投 资偏离度 和跟踪误 差最
小化。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 采 用完全复 制标的指 数的
方法跟踪标 的指数， 即按照标 的指数的 成份股组 成及
其权重构建 基金股票 投资组合 ， 并根据 标的指数 成份
股及其权重 的变动进 行相应调 整。
当预期指数 成份股或 权重调整 和成份股 将发生分 红、
配股、 增发 等行为时 ， 或者因 市场因素 影响或法 律法
规限制等特 殊情况导 致基金无 法有效复 制和跟踪 标
的指数时， 基 金管理 人可以对 基金的投 资组合进 行适
当调整， 并 可在条件 允许的情 况下， 辅 以 股指期 货等
金融衍生工 具进行投 资管理， 以有效控 制基金的 跟踪
误差。
本基金力求 将基金净 值收益率 与业绩比 较基准之 间
的年化跟踪 误差控制 在 4%以内 ， 日跟踪 偏离度绝 对值
的平均值控 制在 0.35% 以内。
业绩比较基 准
中证内地消 费主题指 数收益率 ×95%＋银 行活期 存款
利率（税后 ） ×5% 。
风险收益特 征
本基金属股 票基金， 风险与收 益水平高 于混合基 金、
债券基金与 货币市场 基金。 本 基金为指 数型基金 ， 紧大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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密跟踪标的 指数， 具 有与标的 指数以及 标的指数 所代
表的股票市 场相似的 风险收益 特征。
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ）
1.本期已实 现收益 1,349,677.60
2.本期利润
-434,013.24
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0119
4.期末基金 资产净值 67,065,206.43
5.期末基金 份额净值 1.044
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.43% 1.31% -1.60% 1.39% -0.83% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11-11-8 12-4-12 12-9-15 13-2-18 13-7-24 13-12-27
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准
注：按基金 合同规定 ，本基金 的初始建 仓期为 6 个月 。报告期末 ，本基金 因大额申 购致投资 于标
的指数成份 股票及其 备选成份 股票的市 值低于基 金资 产净值的 90%,属被动 超标， 且 已于 2014 年1
月3 日调整 完毕；截 至报告期 末，其余 各项投资 比例 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘波
先生
本 基 金 基
金经理
2013 年3 月
7 日
- 6 年
清华大学工程物理学士。2002 年 2
月至2003 年10 月就职 于欧 洲粒 子物
理研究中心（CERN)，任研究助理。
2008 年1 月至2009 年1 月 就职 于JP
Morgan (London) ，任数量分析师。
2009 年2 月至2010 年2 月就职 于全
收益投资和 交易有限 公司， 任外 汇投
资经理。2010 年6 月至 2012 年1 月
就职于海通 证券衍生 产品部， 任 高级
数量分析师 。2012 年 2 月加入 大成
基金管理有 限公司数 量投资部。 2013
年3 月7 日起担任大成 中证红利 指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 中 证 内 地 消 费
主题指数证 券投资基 金基金经 理。 具
有基金从业 资格。国 籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2 、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 证券法》 、《 证券投资基 金法》、 《大成中 证内地消
费主题指数 证券投资 基金合同 》和其他 有关法律 法规 的规定，在 基金管理 运作中， 大成中证 内地
消费主题指 数证券投 资基金的 投资范围 、投资比 例、 投资组合、 证券交易 行为、信 息披露等 符合
有关法律法 规、行业 监管规则 和基金合 同等规定 ，本 基金没有发 生重大违 法违规行 为，没有 运用
基金财产进 行内幕交 易和操纵 市场行为 以及进 行 有损 基金投资人 利益的关 联交易， 整 体运作合 法、
合规。本基 金将继续 以取信于 市场、取 信于社会 投资 公众为宗旨 ，承诺将 一如既往 地本着诚 实信
用、勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金财 产，在规 范基 金运作和严 格控制投 资风险的 前提下， 努力
为基金份额 持有人谋 求最大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导 意见 》的规定， 公司制订 了《大成 基金管理
有限公司公 平交易制 度》、《 大成基金 管理有限 公司 异常交易监 控与报告 制度》。 公司旗下 投资
组合严格按 照制度的 规定，参 与股票、 债券的一 级市 场申购、二 级市 场交 易等投资 管理活动 ，内
容包括授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩 评估等与投 资管理活 动相关的 各个环节 。研
究部负责提 供投资研 究支持， 投资部门 负责投资 决策 ，交易管理 部负责实 施交易并 实时监控 ，监
察稽核部负 责事前监 督、事中 检查和事 后稽核， 风险 管理部负责 对交易情 况进行合 理性分析 ，通
过多部门的 协作互控 ，保证了 公平交易 的可操作 、可 稽核和可持 续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管 理部定期 对公司旗 下所有投 资组合间 同向 交易、反向 交易等可 能存在异 常交易的
行为进行分 析。2013 年4 季度 公司旗下 主动投资 组合 间股票交易 不存在同 日 反向交 易。 主动 型投
资组合与指 数型投资 组合之间 或指数型 投资组合 之间 存在股票同 日反向交 易，参与 交易所公 开竞
价同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过该股 当日 成交量5%的 仅有1 笔， 原因为投 资策略需 要；
公司旗下主 动投资组 合间存在1 笔债券 同日反向 交易 ，原因为投 资策略需 要；投资 组合间相 邻交
易日反向交 易的市场 成交比例 、成交均 价等交易 结果 数据表明该 类交易不 对市场产 生重大影 响，
无异常；投 资组合间 虽然存在 同向交易 行为，但 结合 交易价差分 布统计分 析和潜在 利益输送 金额
统计结果表 明投资组 合间不存 在利益输 送的可能 性。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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4.4 报告期内基金的投资策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场 走势呈现 震荡向下 的格局 。 本基 金运用了 量化方法 ， 对申购 赎回操 作进行了 优化，
有效地覆盖 了交易成 本和冲击 成本。
在本报告期 内， 本基金较 好地跟踪 了中证 内地消费 主 题指数， 截止 2013 年 12 月 31 日， 基 金
4 季度跟踪误 差 1.70% ，日均偏 离度 0.08% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末， 本基金 份额资产 净值为 1.044 元 ， 本报告期基 金份额净 值增长率 为-2.43%，
同期业绩比 较基准收 益率为-1.60%，低 于业绩比 较基 准表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
美联储正在 逐步退出 量化宽松 货币政策 ，美国股 市的 头部开始建 立，避险 情绪上升 导致美元
指数开始震 荡上行。 国内因为 产业结构 的调整、 去杠 杆化、经济 复苏低于 预期而物 价上涨的 势头
正逐步形成 ，而且新 股发行已 经提上日 程，相信 在未 来几个月的 时间内， 股市会出 现震荡加 剧的
格局。
本基金将坚 持被动型 的指数化 投资理念 ， 继 续深入研 究更加高效 的交易策 略、 风险控制 方法，
以期更好的 跟踪指数 ，积极应 对大额、 频繁申购 赎回 及其他突发 事件的影 响，力争 将跟踪误 差控
制在更低的 水平，为 投资者提 供专业化 服务。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 50,375,963.46 60.54
其中：股票
50,375,963.46 60.54
2 固定收益投 资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产 支持证券
- 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产
- 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计
19,508,894.58 23.45
6 其他资产
13,324,176.25 16.01
7 合计
83,209,034.29
100.00 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 987,004.65 1.47
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 38,957,528.47 58.09
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 4,489,140.01 6.69
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,441,903.94 2.15
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L
租赁和商务 服务业
1,609,360.04 2.40
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 2,039,264.45 3.04
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作
- 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 851,761.90 1.27
S 综合 - 0.00
合计 50,375,963.46 75.11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 000651 格力电器 139,961 4,571,126.26 6.82
2 600887 伊利股份 84,029 3,283,853.32 4.90
3 600519 贵州茅台 24,487 3,143,641.06 4.69
4 600104 上汽集团 194,217 2,746,228.38 4.09
5 002024 苏宁云商 258,105 2,330,688.15 3.48
6 000333 美的集团 39,257 1,962,850.00 2.93
7 600690 青岛海尔 95,842 1,868,919.00 2.79
8 000895 双汇发展 38,398 1,807,777.84 2.70
9 000858 五 粮 液 110,624 1,732,371.84 2.58
10 600637 百 视 通 39,002 1,441,903.94 2.15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前十名资产支持证券投资 明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体无被监 管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票 中，没有投资于 超出基金合同 规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,175.09
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.01
5 应收申购款 13,308,382.15
6 其他应收款 - 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,324,176.25
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末前 十名 股票 中无流通 受限情况 。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 47,513,951.98
报告期期间 基金总申 购份额 34,704,735.31
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 17,952,701.73
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 64,265,985.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细
本报告期基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报 告期无影 响投资者 决策的其 他重要信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成中 证内地消 费主题 指数 证券投资基 金的文件 ；
2 、《大成中 证内地消 费主题指 数证券投 资基金 基金 合同》；
3 、《大成中 证内地消 费主题指 数证券投 资基金 托管 协议》；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年第 4 季 度报 告
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9.2 存放地点
本报告存放 在本基金 管理人和 托管人的 办公住所 。
9.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管 理有限公 司
2014 年1 月22 日
