广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 4 季 度报告
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广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 四年 一月二 十二 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 广发中证500ETF
基金主代码 510510
交易代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年4月11日
报告期末基金份额总额 2,951,038,319份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的95% 。
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业绩比较基准 中证500指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的 指数中证500指数的表
现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年10月1日-2013年12月31 日)
1. 本期已实现收益 -26,158,086.82
2. 本期利润 -104,711,856.37
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0412
4. 期末基金资产净值 3,177,798,712.31
5. 期末基金份额净值 1.0768
注：(1) 所述基 金财 务 指标不 包括持 有人 认购 和交易 基金的 各项 费用 ，计入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期 已实现 收益 指 基金本 期利息 收入 、投 资收益 、其他 收入 （不 含公允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 -1.49% 1.40% -1.13% 1.40% -0.36% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 4 月 11 日至 2013 年 12 月 31 日）
注： （1） 本基金合同生效日期为 2013 年 4 月 11 日， 至披露时点本基金成立未满
一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月 ，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同 有关规定。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈盛
业
本基金
的基金
经理；
广发沪
深300
指数基
金的基
金的基
金经
理；广
发深证
100指
数分级
基金的
基金经
理；广
发中证
500ETF
联接基
金的基
金经理
2013-4-11 - 6
男， 中国籍， 经济学博 士， 持
有证券业执业证书，2007 年3
月至2009 年9 月 任 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 行 业
研究员、 研究小组主管， 2009
年9 月至2010 年8 月 任 广 发 基
金管理 有 限 公 司 机 构 投 资 部
投资经理，2010 年8 月 至 今 在
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部工作，2010 年12 月1 日
起任广发沪深300 指 数 基 金 ，
2010 年12 月1 日至2013 年10 月
9日任广发中证500 指数（lof ）
基金的基金经理，2013 年4 月
11 日起任广发中证500ETF 基
金 的 基 金 经 理 ，2013 年9 月9
日起任广发深证100 指 数 分 级
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年10
月10 日起任广发中证500ETF
联接基金的基金经理。
注： 1.“任职日期”和 “离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合
法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合
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同的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情 况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价 格优先、 比
例分配、 综合平衡” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时 监 控 及 预 警 ， 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控
制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的
事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内， 本投资组合与其他投资组合发生的同日反向交易中， 成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共有 39 次， 原因是广发中证 500 指数证
券投资基金（LOF ）于 2013 年 10 月 10 日变更为广发中证 500 交易型开放式指
数证券投 资基金联接基金（LOF ） （以下简称 “ 广发中证 500ETF 联 接基金 ”），
由于本基金对于在深圳证券交易所上市的成份股采用现金替代的方式进行申购
赎回， 所以广发中证 500ETF 联接基金需要卖 出所持深圳股票后方能申购本基金
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以满足其对本基金的投资比例不低于其资产净 值的 90% 的合同要求， 由于此调仓
操作和本基金发生了反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交
易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
按照指数结构复制指数进行运作。 本季度内， 基金交易和申购赎回正常， 运
作过程中未发生风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-1.49%， 业绩比较基准增长率为-1.13%，基
金资产的年化跟踪误差为 0.28%， 日均跟踪偏离度为 0.01%， 符合控制在 0.2%以
内的要 求。报告期内本基金较好地跟踪了指数。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年将 是中 国经 济 转型的 重要 一年 ，对 此 我们持 乐观 态度 ，而 中 证 500
成份股大多数是有转型前景的公司，因此我们看好指数的长期走势。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,172,067,896.82 99.66
其中：股票 3,172,067,896.82 99.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
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5 银行存款和结算备付金合计 9,883,588.33 0.31
6 其他资产 1,082,759.92 0.03
7 合计 3,183,034,245.07 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％ ）
A 农、林、牧、渔业 50,639,641.14 1.59
B 采矿业 75,112,057.35 2.36
C 制造业 1,935,953,400.03 60.92
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
96,418,924.01 3.03
E 建筑业 72,433,309.04 2.28
F 批发和零售业 204,567,861.53 6.44
G
交通运输、 仓储和邮政
业
115,846,248.64 3.65
H 住宿和餐饮业 9,659,175.71 0.30
I
信息传输、 软 件和信息
技术服务业
161,059,434.56 5.07
J 金融业 30,083,830.62 0.95
K 房地产业 260,908,392.07 8.21
L 租赁和商务服务业 63,585,915.07 2.00
M
科学研究和技术服务
业
11,046,877.80 0.35
N 水利、 环境和公共设施 21,816,822.97 0.69
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管理业
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 49,966,021.70 1.57
S 综合 12,969,984.58 0.41
合计 3,172,067,896.82 99.82
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600388 龙净环保 607,620 20,367,422.40 0.64
2 600499 科达机电 928,845 18,660,496.05 0.59
3 600570 恒生电子 883,479 18,429,371.94 0.58
4 002008 大族激光 1,299,681 17,532,696.69 0.55
5 002400 省广股份 472,298 17,120,802.50 0.54
6 002465 海格通信 815,720 16,950,661.60 0.53
7 000998 隆平高科 603,759 16,470,545.52 0.52
8 600587 新华医疗 230,273 16,098,385.43 0.51
9 600872 中炬高新 1,389,390 15,797,364.30 0.50
10 600557 康缘药业 510,887 15,541,182.54 0.49
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证 。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
(1) 本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。 在构建股票投资组合的同时， 通过卖
出股指期货对冲市场下行风险， 降低系统风险损失， 提高组合收益。 本基金投资
股指期货符合既定的投资政策和投资目标。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本基金投资国债 期货的投资政策
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.9.3 本基金投资国债 期货的投资评价
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 根据公开市场信息， 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监
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管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内本基金投资的 前十名证券的发行主
体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 429,955.13
2 应收证券清算款 649,617.30
3 应收股利 -
4 应收利息 3,187.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,082,759.92
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持 有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 105,038,319
本报告期基金总申购份额 3,152,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 306,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,951,038,319
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备 查文件 目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
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广 发 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 四年 一月 二十 二日
