长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月22 日
长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年01 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合（LOF） （场内 简称 ：长 盛同 智）
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,056,678,664.53 份
投资目 标
主要投 资于 业绩 能够 持续 优势成 长的 成长 型上 市公
司， 所 追求 的投 资目 标是 在尽可 能地 分散 和规 避投 资
风险的 前提 下， 谋求 基金 资产增 值和 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 为主 动管 理的 混合 型基金 ， 对 各类 资产 采取 适
度灵活 的资 产配 置。 主要 选股思 路是 采用 自上 而下 的
路径， 投资 策略 上偏 重选 股能力 的发 挥。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×65 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×30% ＋一 年定 期存 款利 率 ×5%。
风险收 益特 征
本基金 是较 高预 期收 益- 较 高预期 风险 的产 品， 其预
期收益 与风 险高 于债 券基 金与货 币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 29,767,834.49
2.本期 利润
-55,387,645.70
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0265
4.期末 基金 资产 净值 1,659,135,182.74
5.期末 基金 份额 净值 0.8067
注：1、所 述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年12 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.18% 1.03% -1.84% 0.73% -1.34% 0.30%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
注：1 、本 基金 由同 智证 券 投资基 金转 型而 来， 转型 日为 2007 年 1 月 5 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使 基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十五 条 （二 ）
投资范 围、 （ 六 ） 投 资限 制 的有关 约定 。 本报 告期 内 ， 本 基金 的各 项资 产配 置 比例符 合基 金合 同约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金 基 金
经理， 长盛 城
镇 化 主 题 股
票 型 证 券 投
资 基 金 基 金
2012 年7 月
20 日
- 15 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中国
国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学 光 华 管
理 学 院 ，EMBA 。 历 任 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ，
兴业基 金经 理等 职务 。2005 年长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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经理， 公司 总
经理助 理。
8 月 加 盟 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任 基 金 经 理 助 理 、 长 盛
动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 长盛 同庆 中证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
权 益 投 资 部 总 监 等 职 务 。 现 任
公 司 总 经 理 助 理 ， 长 盛 同 智 优
势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ， 本基 金） 基金 经理 ， 长
盛 城 镇 化 主 题 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、“ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛同 智优
势成长 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 和 其 他有关 法律 法规 、 监 管部 门的相 关规 定， 依照
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 没有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严 格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部 统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年4 季度 ， 市 场在资 金面相 对紧 张的 背景 下略 有下跌 ， 其 中创 业板 经历 了前三 季度 的 大
幅上涨 之后 ，第 四季 度也 有所调 整。
策略上 ，我 们仍 然延 续之 前的策 略， 一方 面认 为周 期性板 块没 有系 统性 机会 ，继续 保持 较低
配置， 另一 方面 认为 小市 值股票 相对 估值 仍较 高， 调整还 没有 到位 ，因 此虽 有持仓 但仓 位并 不太
高，在 小市 值股 票中 ，选 择既能 看到 短期 业绩 ，又 能在中 长期 得到 市场 认可 的质优 成长 股， 如这
部分股 票受 风格 影响 出现 系统性 下跌 ，我 们可 能会 择机加 大配 置。IPO 即将 开闸， 我们 将从 中选
取质地 优秀 的公 司长 期持 有。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为0.8067 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率为-3.18% ， 同 期本
基金业 绩比 较基 准收 益率 为-1.84%。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （ ％ ）
1 权益投 资 904,527,984.22 54.25
其中： 股票
904,527,984.22 54.25 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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2 固定收 益投 资
20,142,000.00 1.21
其中： 债券
20,142,000.00 1.21
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
175,940,583.92 10.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
565,233,236.90 33.90
6 其他资 产
1,559,541.47 0.09
7 合计
1,667,403,346.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(％)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 49,748,954.57 3.00
C 制造业 531,017,046.95 32.01
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
12,629,040.12 0.76
E 建筑业 129,840,831.20 7.83
F 批发和 零售 业 3,846,000.00 0.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 156,822,181.58 9.45
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,623,929.80 1.24
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 904,527,984.22 54.52
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002551 尚荣医 疗 1,529,420 46,188,484.00 2.78
2 300055 万邦达 1,164,669 45,538,557.90 2.74
3 002683 宏大爆 破 1,217,789 38,092,439.92 2.30 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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4 002410 广联达 1,189,560 37,471,140.00 2.26
5 000503 海虹控 股 1,566,185 32,733,266.50 1.97
6 002325 洪涛股 份 3,323,048 31,868,030.32 1.92
7 601668 中国建 筑 9,649,937 30,300,802.18 1.83
8 002065 东华软 件 874,437 29,555,970.60 1.78
9 600893 航空动 力 1,299,871 24,866,532.23 1.50
10 600150 中国船 舶 999,998 24,189,951.62 1.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,142,000.00 1.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,142,000.00 1.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041359005
13 广 汇能
源CP001
200,000 20,142,000.00 1.21
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资， 报告 期末无 股指 期货 持仓 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 。 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定国 债期 货的 投资 政策 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.9.3 本期 国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 655,396.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 900,001.30
5 应收申 购款 4,143.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,559,541.47
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,136,648,225.51 长盛同智优势混合（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,772,190.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 81,741,751.58
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,056,678,664.53
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金基本情 况
7.1 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金交 易情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会关于 核准 同智 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 决议的 批复 ；
2 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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