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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2013年第四季度报告查看PDF公告

国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 
1 
 
 
 
 
 
国 泰 中小 盘 成长 股 票型 证 券投 资 基金(LOF) 
2013 年第 4 季度 报 告 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一四 年一 月二十 二日国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2013 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF) (场内简称: 国泰小盘) 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年10 月19 日 报告期末基金份额总额 579,897,683.16 份 投资目标 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的中小盘股票。 在有效控制风险的前提下, 谋求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本 基 金 的 大 类 资 产 配 置 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 发 展 趋势的预测分析, 评价未来一段时间股票、 债券市 场相对收益率, 主动调整股票、 债券及现金类资产 的配置比例。 其中, 股票资产投资主要以具有较好国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 3 的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象, 采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 业绩比较基准 本基金的业绩基准 =35%× 天相中盘成长指数+ 45%×天相小盘成长指数+ 20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金, 其长期平均风险和预期收益 率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司, 属 于高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2013 年 10 月1 日-2013 年12 月31 日) 1. 本期已实现收益 69,423,508.58 2. 本期利润 -60,229,307.21 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1003 4. 期末基金资产净值 651,505,707.81 5. 期末基金份额净值 1.123 注: (1) 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 4 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -8.10% 1.44% -2.50% 1.04% -5.60% 0.40% 3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累 计 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益 率 变动 的比较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2009 年10 月19 日至 2013 年12 月31 日) 注: 本基金的合 同生效日为2009年10月19日。 本基金在六个月建仓期结束时, 各 项资产配置比例符合合同约定。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张玮 本基 金的 基金 经理、 国泰 金鹰 增长 股票、 国泰 成长 优选 股票 的基 金经 理、 公 司投 资总 监兼 研究 部总 监 2009-10-19 - 13 硕士研究生。2000 年11 月至2004 年6 月就职 于 申 银 万 国 证 券 研 究 所 , 任行业研究员。2004 年 7 月至 2007 年 3 月就 职 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 高 级 研 究 员 、 基金经理。2007 年 3 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 国 泰 金 鹰 增 长 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 2008 年 5 月起担任国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 的基金经理,2009 年 4 月至 2009 年 10 月兼 任 国 泰 金 盛 封 闭 的 基 金 经 理, 2009 年10 月起兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证券投资基金 (LOF)的 基金经理,2012 年 3 月 起 兼 任 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。2010 年 7 月至 2011 年 6 月任研究部 副 总监,2011 年 6 月起 任 研究部总监。2011 年 6 月至2012 年2 月兼任 公 司投资副总监,2012 年 2 月 起 兼 任 公 司 投 资 总 监。 周伟 锋 本基 金的 基金 经理 2013-06-13 - 5 硕士研究生,2002 年 7 月至2006 年8 月在中 国 航 天 科 技 集 团 西 安 航 天 发 动 机 厂 担 任 技 术 员 , 2006 年9 月至2008 年6 月 在 上 海 财 经 大 学 学 习 , 获 应 用 经 济 学 硕 士国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 6 学位,2008 年 7 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 行 业 研 究 员、 基金经理助理, 2012 年 1 月起任国泰金鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 2013 年6 月13 日起 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金(LOF) 的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司 决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为 , 投资运作符合 法律法规和基金合同的规定, 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为, 信息披露及时、 准确、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基 金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待, 基金管理小组保持独立 运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心管理和健全内控体系, 有效保障投资人 的合法权益。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险 和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 7 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从四季度的情况来看, 国内经济运行相对平稳, 年底资金虽然仍然维持 季节 性紧张,但相对于6 月底的状况有明显好转;在四季度中,除了经济走势以外, 对于证券市场影响较大的主要有两件大事, 其一是十八届三中全会的召开, 其二 是IPO 的重新开闸。 三中全会的召开, 意义重大、 影响深远。 而 IPO 的重新开闸, 使得市场的供需预期有了一定的变化。 四季度市场上主要指数均出现了小幅的调 整, 上证综指在四季度下跌 2.70%。 而新兴产业、 成长股的代表创业板指数则结 束了连续四个季度的大涨,四季度以下跌 4.64% 报收。 从本基金四季度的操作情况来看,正如我们在三季度报告中所做出的判断, 由于今年以来成长股的涨幅相对 较大, 我们对长期结构转型的方向较为坚定, 但 对短期估值相对偏谨慎。 因此, 我们在把资产更多地配置了与经济结构转型、 消 费等相关的行业与个股的同时, 增持了估值合理, 行业与公司存在反转可能的新 能源、 建筑建材、 批发零售等行业, 同时阶段性减持了部分估值较高的行业与公 司,如今年给我们贡献较大的传媒等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2013 年第四 季度的净值增长率为-8.10%,同期业绩比较基准收益 率为-2.50%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从目前时点观察未来的宏观经济走势, 我们认为弱复苏的局面仍将持续。 对 于 2014 年,我们在宏 观经济方面重点关注的是信托类资产的风险释放,预计在国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 8 上半年存在一定的压力。 随着十八届三中全会的召开, 政府的改革决心大家都已 经看到, 我们相信政府会把更多地精力将投放在市场效率改善, 民生、 生活环境 等的提高, 包括国有企业改革, 土地流转方面的改革, 一方面会使得相关企业获 益, 其最大的功效将是促进整个国家资源配置更加合理, 经济运行更加有效。 同 时, 随着居民生活水平的提高, 经济结构的转型也正在自发地进行, 消费在经济 中的重要性会越来越高。 此 外, 随着移动互联 网等先进技术逐渐融入老百姓的生 活,使得社会效率得到一定的提高,也推动了很多传统行业的变革。 对于证券市场而言, 我们判断未来一段时间内仍将是以结构性行情为主。 我 们将继续重点配置符合经济转型、 技术创新、 品牌消费等的方向与行业。 短期来 看这些行业与公司估值相对较高, 我们仍将保持适度谨慎, 仔细甄别, 耐心寻找 更好的买入时机。 与此同时, 我们也会继续关注那些估值更为合理, 受益于技术 创新的传统行业与公司。 在追求收益的同时, 更加注重风险评估和风险控制, 为持有人创造稳健良好 的中长期业绩回报将是我们不变的目标。 §5 投 资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 579,109,333.05 88.40 其中:股票 579,109,333.05 88.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 24,970,229.96 3.81 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 9 5 银行存款和结算备付金合计 44,582,471.20 6.81 6 其他各项资产 6,414,677.74 0.98 7 合计 655,076,711.95 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,825,500.00 1.05 B 采矿业 - - C 制造业 302,438,291.18 46.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 22,830,728.40 3.50 E 建筑业 49,670,859.40 7.62 F 批发和零售业 94,886,726.17 14.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,675,307.50 4.40 J 金融业 1,521,000.00 0.23 K 房地产业 6,201,500.00 0.95 L 租赁和商务服务业 54,390,000.00 8.35 M 科学研究和技术服务业 10,203,920.40 1.57 N 水利、环境和公共设施管理业 1,465,500.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 579,109,333.05 88.89 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300147 香雪制药 2,991,138 55,635,166.80 8.54 2 600335 国机汽车 4,271,562 55,487,590.38 8.52 3 300058 蓝色光标 1,050,000 54,390,000.00 8.35 4 600660 福耀玻璃 3,889,500 32,243,955.00 4.95 5 300043 星辉车模 1,720,925 30,684,092.75 4.71 6 300197 铁汉生态 930,436 25,354,381.00 3.89 7 601933 永辉超市 1,650,929 21,940,846.41 3.37 8 600079 人福医药 716,435 20,310,932.25 3.12 9 600401 海润光伏 2,449,161 19,201,422.24 2.95 10 600572 康恩贝 1,400,000 18,914,000.00 2.90 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 11 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金 在进 行股 指期 货投资 时, 将通 过对证 券市场 和期 货市场 运行 趋势的 研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益性 、流动 性及 风险特 征, 通过资 产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法 规对 于基 金投 资股指 期货 的投 资策略 另有规 定的 ,本基 金将 按法律 法规的规定执行。 5.9 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.9.1 本期国 债期 货投资 政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责 、处罚的情况。


5.10.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 164,443.16 2 应收证券清算款 6,132,040.50 3 应收股利 - 4 应收利息 19,995.26 5 应收申购款 98,198.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 12 9 合计 6,414,677.74 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未 持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600572 康恩贝 18,914,000.00 2.90 重大资产 重组 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 623,952,256.18 本报告期 基金总申购份额 24,389,387.20 减: 本报告期 基金总赎回份额 68,443,960.22 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 579,897,683.16 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1、关于同意国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)募集的批复 2、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同 3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年第 4 季 度报 告 13 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地 点 本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点 ——上 海市 世纪 大道 100 号 上海环球金融中心39 楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北 京 市 西 城 区 闹 市 口大街1 号院1 号楼。 8.3 查阅方 式 可咨询本基金管理人:部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年一 月二 十二日