国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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国 金 通 用 沪深 300 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月22 日
国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金沪 深300 指 数分 级 （ 场内简 称： 国 金 300 ）
交易代 码 167601
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 162,458,257.46 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪沪 深300 指 数，在 严格 控制
基金的 日均 跟踪 误差 偏离 度和年 跟踪 误差 的前 提下 ，力争 获取 与标
的指数 相似 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 按照 标的 指数 成份 股及权 重构 建基
金的投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动进 行相 应的
调整， 以达 到跟 踪和 复制 指数的 目的 ，力 争保 持日 均跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。如 遇 特殊情 况（ 如市
场流动 性不 足、 个别 成份 股被限 制投 资、 法律 法规 禁止或 限制 投资
等）致 使基 金无 法购 得足 够数量 的股 票时 ，基 金管 理人将 对投 资组
合管理 进行 适当 变通 和调 整，并 运用 股指 期货 等金 融衍生 工具 ，以
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收 益 率 +5% × 同 期银
行活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高预 期收 益的基 金品 种，
其风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ， 国金 沪深300A 份额 具有 低风
险、 收益相 对稳 定的 特征 ； 国 金沪 深300B 份 额具 有 高风险 、 高 预期国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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收益的 特征 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称
国金沪 深300 指 数分
级 A （场 内简 称： 国 金
300A ）
国金沪 深300 指 数分
级 B （场 内简 称： 国 金
300B）
国金沪 深 300 指数
分级 （ 场内 简称： 国
金 300 ）
下属三级 基 金交 易代 码 150140 150141 167601
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
18,969,453.00 份 18,969,453.00 份 124,519,351.46 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
国金沪 深300 指 数分
级A 份额 具有 低风 险、
收益 相 对稳 定的 特
征。
国金沪 深300 指 数分
级B 份额 具有 高风 险、
高预期 收益 的特 征。
本基金 为股 票型 基
金，属 于较 高风 险 、
较高预 期收 益的 基
金品种 ， 其风 险和 预
期收益 高于 货币 市
场基金 、 债券 型基 金
和混合 型基 金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,258,742.20
2.本期 利润
-5,142,040.89
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0287
4.期末 基金 资产 净值 171,399,573.63
5.期末 基金 份额 净值 1.055
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.48% 1.08% -2.77% 1.07% -0.71% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5% 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金 的 基金 合同 生效日 为 2013 年 7 月 26 日， 至本 报告 期期 末 ， 本 基金运 作时 间未 满 一
年。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪 基金经 理
2013 年7 月
26 日
- 5
宫雪女 士， 博士， 毕业 于 中
国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学
研究院 ， 管理 科学 与工 程 专
业。2008 年7 月至 2011 年
11 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限
公司股 票投 资部 工作 ， 任 产国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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业分析 师 。 2012 年2 月加盟
国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 战略 发展 部产 品 经
理 兼 投 资 研 究 部 行 业 分 析
师、 产品 与金 融工 程部 量 化
分析师 等职 ， 自 2013 年 7
月 起 任 产 品 与 金 融 工 程 部
副总经 理。
注：基 金经 理的 任职 日期 为基金 管理 人聘 任基 金经 理并对 外公 告之 日， 本基 金的首 任基 金经 理的
任职日 期为 本基 金成 立之 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、《 国金通 用沪 深300 指 数分 级证券 投资 基金 基金
合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 在严 格
控制风 险的 基础 上, 为基 金 份额持 有人 谋求 利益,无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 本基 金无 违
法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本基 金管 理 人管理 有三 只基 金产 品 ， 分别为 混合 型基 金 、 指 数 基金和 货币 基金 ，
不存在 非公 平交 易情 况。 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年第 四季 度， 本 基金 仍然采 取对 标的 沪 深300 指数完 全复 制的 投资 策略 ， 基金 持仓 仅 包
括沪 深300 指数 成份 股及 现金， 其中 股票 持仓 不低 于 90% ，现 金类 资产 不低 于5% 。
报告期 ，沪 深300 指 数进 行了成 份股 调整 ，增 加跟 踪误差 难度 。指 数管 理过 程中， 为控 制跟
踪偏离 度， 本基 金按 照沪 深 300 成份 股的 调整 公告 ，结合 指数 波动 特点 ，适 时进行 投资 组合 的调
整，调 整期 ，本 基金 的日 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差均 为正常 水平 ，远 低于 基金 合同的 规定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 ， 相对 沪深300 指 数收益 ， 日均 跟踪 偏离 度 的绝对 值0.004% ， 年化 跟 踪误差 为 0.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年4 季度， 沪深300 指数表 现出 波动 幅度 超过 股指期 货的 特点 ， 市 场呈 现出明 显的 分 化
特点， 但从 市场 整体 来看 ，估值 变化 仍是 驱动 价格 波动的 核心 ，反 映投 资者 对未来 市场 走势 的预
期存在 较大 分歧 。需 求的 持续疲 弱， 下游 地 产 、汽 车和家 电， 以及 中游 的钢 铁、化 纤库 存状 况有
所恶化 ，加 之资 金成 本仍 然处于 高位 ，这 种情 况下 ，企业 生产 意愿 偏弱 ，产 出将会 收缩 ，经 济继
续下行 的概 率大 。从 全球 层面来 看， 全球 经济 分化 日益明 显， 欧美 经济 进一 步复苏 ，导 致新 兴经
济体资 金的 外流 ，加 剧了 经济整 体的 流动 性风 险。 短期收 益率 可能 抬升 ，驱 使债券 收益 率曲 线平
缓，市 场信 心仍 然不 足， 市场估 值难 有回 升。
2014 年短 期收 益率 下行 是 大概率 事件 ， 趋 势债 券收 益率曲 线逐 渐回 归正 常， 但长期 债券 收益
率变化 不大 。市 场难 见整 体的趋 势性 机会 ，震 幅加 宽是大 概率 事件 ，但 行业 间仍有 结构 性机 会。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 162,791,760.91 94.63
其中： 股票 162,791,760.91 94.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,059,405.37 5.27
6 其他资 产 184,163.10 0.11
7 合计 172,035,329.38 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,184,894.54 0.69
B 采 矿 业 9,888,850.62 5.77
C 制造业 59,324,338.61 34.61
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
5,027,232.22 2.93
E 建筑业 5,567,476.36 3.25
F 批发和 零售 业 4,991,621.77 2.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,435,168.09 2.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,606,941.61 2.69
J 金融业 55,311,595.54 32.27
K 房地产 业 7,451,335.77 4.35
L 租赁和 商务 服务 业 1,129,579.28 0.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,510,625.33 0.88
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 808,804.46 0.47
S 综合 1,553,296.71 0.91
合计 162,791,760.91 94.98
注：以 上行 业分 类 以2013 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序 号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 149,811 6,251,613.03 3.65
2 600036 招商银 行 516,660 5,626,427.40 3.28
3 600016 民生银 行 707,057 5,458,480.04 3.18
4 601166 兴业银 行 357,819 3,628,284.66 2.12
5 600000 浦发银 行 350,300 3,303,329.00 1.93
6 600837 海通证券 253,267 2,866,982.44 1.67
7 600030 中信证 券 215,586 2,748,721.50 1.60
8 000651 格力电 器 75,314 2,459,755.24 1.44
9 000002 万
科Ａ 302,924 2,432,479.72 1.42
10 601288 农业银 行 812,897 2,015,984.56 1.18
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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5.8.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 未投 资股 指期货 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 海 通 证券 （600827.SH）于 2013 年4 月 23 日公
告 《海 通证 券股 份有 限公 司关于 收到 上海 证监 局行 政监管 措施 决定 书的 公告 》 ， 上海 证监 局针 对海
通证券 （600837.SH ） 发行 的 “一 海通 财 ” 系列 产品 未按照 《证 券公 司业 务 （ 产品） 创新 工作 指引
（试行 ） 》 的规 定， 向中 国 证监会 机构 监管 部履 行创 新产品 方案 报送 义务 的行 为提出 责令 改正 。
由于海 通证 券（600837.SH ）是沪 深300 指 数的 成份 股，故 将其 纳入 本基 金的 投资组 合。
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除海 通证 券 （600837.SH ） 外其 他证 券的 发行 主体未 有被 监 管
部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2
报告期 ，本 基金 投资 前十 名股票 中未 有超 出基 金合 同规定 备选 股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 180,690.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,085.85
5 应收申 购款 1,386.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 184,163.10 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资股 票 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国金沪 深300 指数
分级 A
国金沪 深300 指
数分 级B
国金沪 深 300 指
数分级
报告期 期初 基金 份额 总额 21,030,357.00 21,030,357.00 204,410,293.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 2,504,533.33
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 86,517,283.29
报告期期间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-2,060,904.00 -2,060,904.00 4,121,808.00
报告期 期末 基金 份额 总额 18,969,453.00 18,969,453.00 124,519,351.46
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 配对 转换 及基金 份额 折算 的变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 的 有关 规定， 在 《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、《 证券 时报》 、《 证券 日报 》及 管理人 网站 进行 了如 下信 息 披露 ：
1 、2013 年 10 月23 日披 露 了 《国 金通 用沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基 金2013 年第 3 季度 报
告》；
2 、2013 年12 月21 日披 露了《 国金 通用 基金 管理 有限公 司关 于调 整旗 下开 放式基 金单 笔最
低申购 金额 、赎 回份 额、 追加申 购金 额及 单个 交易 账户最 低持 有份 额限 额的 公告》 ； 国金沪深 300 指数分级 2013 年第 4 季度报告
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3 、2013 年12 月26 日披 露了《 国金 通用 沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金办 理定期 份额 折算
业务的 提示 性公 告》 ；
4 、2013 年 12 月27 日披 露 了 《国 金沪 深 300A 份 额定 期份额 折算 后次 日前 收盘 价调整 的提 示
公告》 ；
5 、2013 年12 月27 日披 露了 《 国金 通用 沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金办 理定期 份额 折算
业务的 公告 》 ；
6 、 本报 告期 内， 基金 管理 人 按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露 的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2014 年1 月22 日
