大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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大 成 中证 500 深 市 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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报告送出日期：2014 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证500 深市 ETF （ 场内基 金简 称：500 深 ETF ）
交易代 码 159932
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 46,606,145.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即按照 标的 指数 的成 份股 组成
及其权 重构 建股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，从 而使 得投 资组 合紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本基金 标的 指数 为中 证 500 深市 价格 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属 于较 高风 险 、 较 高预 期收
益的基 金品 种 ， 其 风险 与 预期收 益高 于混 合基 金 、 债券
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的
指数的 表现 ， 具有 与标 的 指数 、 以 及标 的指 数所 代 表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下,可 简称 为 “5 0 0 深 ETF ”
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,124,900.08
2.本期 利润
2,569,231.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0281
4.期末 基金 资产 净值 51,588,147.84
5.期末 基金 份额 净值 1.1070
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.54% 1.16% 0.63% 1.37% -3.17% -0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
13-09-12 13-10-04 13-10-26 13-11-17 13-12-09 13-12-31
大成中证500深市ETF 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2013 年9 月 12 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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2、按 基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基
金处于 建仓 期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谌湛先
生
本基金
基金经
理
2013 年9 月
12 日
- 4 年
金 融 工 程硕 士 。 2009 年加 入 大成
基 金 管理 有限 公 司， 历任金 融 工程
师、 数量 投资 分析 师 。2013 年 1 月
4 日 起担 任深 证成 长40 交 易型开 放
式 指 数证 券投 资 基金 及大成 深 证成
长 40 交 易 型开 放 式指 数证 券 投资
基 金 联 接基 金 基金 经 理助理 。2013
年9 月12 日起 担任 大成 中 证500 深
市 交 易型 开放 式 指数 证券投 资 基金
基 金 经理 。具 有 基金 从业资 格 。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 中证 500 深市交
易型开放式指 数证券投 资 基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，在 基 金管理运作中 ，大成
中证500 深 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资范 围 、 投资 比例 、 投 资 组合 、 证 券交 易行 为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规
行为 ， 没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易 ，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续以 取信于市 场 、取信于社会 投资公众 为 宗旨，承诺将 一如既
往地本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金财产，在规 范基金运 作 和严格控制投 资风险大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》 的规定， 公司制订了 《大成基金 管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动， 内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控， 监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析， 通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2013 年4 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易。 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，参与 交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 股当 日成交 量5% 的仅 有1 笔， 原 因为投 资策 略需 要 ；
公司旗 下主 动投 资组 合间 存在 1 笔债 券同 日反 向交 易，原 因为 投资 策略 需要 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
四季度宏观经 济在三季度 见顶后出现回 落，工业增 加值、固定资 产投资等主 要经济指标 增 速
放缓，CPI 指数也由 三季 度高点回落。 政策方面 ， 涉及银行、保 险、国防 军 工等多个行业 的深化
改革细 则陆 续出 台， 市场 传闻已 久 的IPO 重启 时间 表伴随 新股 发行 制度 改革 同时落 地。
股市层 面 ， 三 季度 因流 动 性改善 、 经济 数据 向好 、 改 革预期 等因 素使 投资 者感 觉 “ 没那 么差” ，
市场出 现较 强反 弹， 四季 度， 由 于经 济数 据持 续回 落， 又 使大 家感 觉 “没 那 么好” ， 市场 出现 震荡
下行， 期间 虽有 一系 列领 域的改 革措 施出 台短 暂提 振了市 场信 心，11 月 中旬 出现了 一波 反弹 ， 然大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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而12 月， 伴 随 IPO 重 启、 年末资 金面 偏紧 等利 空下 ， 市场 再度 向下。 四季 度 ， 沪深300 指数 下跌
3.28% 。 行业 板块 方面 ， 家 用电器 、 农 林牧 渔、 国 防 军工等 行业 涨跌 幅居 前， 而前期 涨幅 较大 的传
媒、信息服务 等行业由 于 估值较高、收 益兑现等 原 因出现较大跌 幅，采掘 、 有色金属等强 周期行
业也有 较大 跌幅 。
四季度 ，本 基金 标的中证 500 深市 指数 上涨 0.63% ，涨幅 好于 大盘 。本 基金 严格根 据标 的指
数成分股调整 以及权重 的 变化及时调整 投资组合 ， 由于本报告期 仍处于建 仓 期，期间相对 业绩基
准的日均跟踪 偏离度及 年 化跟踪误差不 能较为准 确 的作为报告期 内评价本 基 金业绩表现的 指标，
我们将 于建 仓期 结束 后测 算本基 金各 指标 的跟 踪情 况。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 本基 金份 额资产 净值 为 1.1070 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-2.54% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.63%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年一季 度， 中国 经济仍 将在 困局 中探 索前 行。在 2013 年三 季度 经济 数据见 顶 后 ，
目前中 国经 济还 处于 下降 通道中 ， 预 计2014 年 一季 度将继 续向 下探 底， 整体 经济增 速中 枢也 将 继
续下移。同时 ，一系列 具 体措施可以看 到，高层 对 经济转型和改 革的决心 超 出普遍预期， 在去除
经济增长目标 的约束后 ， 对经济下行的 容忍度较 以 往更高，未来 的大方向 还 是去杠杆、去 产能、
调结构 ，2014 年宏 观经 济 将在继 续下 行中 逐渐 筑底 。
具体到 证券 市场 ， 大 的方 向上， 我们 认为 “ 转型 无 牛市” ， 从发 达经 济体 的历 史 经验 来看 ， 各
国在其经济转 型期都经 历 过阵痛，股市 在这期间 普 遍震荡下跌， 缺乏波澜 壮 阔的大行情。 在目前
改革逐 渐深 化， 经济 增速 下行的 形势 下，2014 年一 季度并 不具 备孕 育系 统性 行情的 基础 ， 并 且 随
着 IPO 重启 的临 近， 预计 市场近 期将 继续 震荡 下行 。另一 方面 ，从 行业 和板 块上， 未来 一季 度 可
能并不缺乏结 构性、主 题 性、区域性的 机会，特 别 是与经济改革 、社会改 革 的方向和路径 相契合
的行业或主题 ，如绿色 节 能、污染治理 、互联网 金 融、国防军工 、装饰园 林 、保险改革、 民营医
院等等 。
组合管理上， 我们将严格 按照基金合同 的相关约定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数 成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 48,872,271.77 93.87
其中： 股票 48,872,271.77 93.87
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,876,116.24 5.52
6 其他资 产 315,067.39 0.61
7 合计 52,063,455.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,376,456.11 2.67
B 采 矿 业 1,676,156.85 3.25
C 制造业 30,543,104.13 59.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,426,722.00 2.77
E 建筑业 1,267,925.33 2.46
F 批发和 零售 业 3,019,525.98 5.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 716,458.00 1.39
H 住宿和 餐饮 业 159,753.00 0.31
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,702,765.78 5.24
J 金融业 211,839.48 0.41
K 房地产 业 3,887,215.81 7.54
L 租赁和 商务 服务 业 1,214,459.00 2.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 618,762.30 1.20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 51,128.00 0.10
S 综合 - 0.00
合计 48,872,271.77 94.74 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002465 海格通 信 26,600 552,748.00 1.07
2 002008 大族激 光 39,800 536,902.00 1.04
3 002400 省广股 份 13,300 482,125.00 0.93
4 000998 隆平高 科 17,669 482,010.32 0.93
5 002049 同方国 芯 8,819 435,482.22 0.84
6 002063 远光软 件 22,124 430,311.80 0.83
7 002152 广电运 通 22,160 425,250.40 0.82
8 002252 上海莱 士 8,900 422,750.00 0.82
9 002153 石基信 息 8,801 417,871.48 0.81
10 002410 广联达 13,241 417,091.50 0.81
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.8.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位
频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体未出现 本期 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有 投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 87,463.74
2 应收证 券清 算款 226,974.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 629.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 315,067.39
5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情 况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.10.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 333,508,962.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 257,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列 ） -39,902,817.00
报告期 期末 基金 份额 总额 46,606,145.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 大成 中证500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 中证500 深 市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
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