对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安丰18(160515)

安丰18:2013年第四季度报告查看PDF公告

 
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 
 0 
 
 
博时安丰18 个 月定期 开 放债券 型 
证 券 投资基 金 (LOF) 
2013 年第4 季 度报告 
2013 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 
报告 送出 日 期:2014 年 1 月22 日


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 1 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年 10 月1 日起至12 月31 日止。 §2


基 金产品概况 基金简 称 博时安 丰 18 个 月定 开债 (LOF) 场内简 称 安丰 18 基金主 代码 160515 交易代 码 160515 基金运 作方 式 契约型 上 市 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年8 月22 日 报告期 末基 金份 额总 额 247,599,438.70 份 投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ,本 基金力 争战 胜业 绩比 较基 准,追 求基 金资产 的长 期、 稳健 、持 续增值 。 投资策 略 本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补充 的方 法, 确定 资产 在非信 用类 固定 收益 类证 券(国 家债 券、中 央银 行票 据等 )和 信用类 固定 收益 类证 券之 间的配 置比 例。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :1 年 期定 期存 款利 率 ( 税 后) × 150 % 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期 风 险高 于货 币市场 基金 , 低于混 合型 基金 、股 票型 基金, 属于 中低 风险/收 益 的产品 。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 2 §3


主 要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2013 年10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日) 1.本期 已实 现收 益 2,657,045.38 2.本期 利润 1,818,839.70 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0073 4.期末 基金 资产 净值 250,327,259.05 5.期末 基金 份额 净 值 1.011 注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用,计入费用后投资人的 实际收益水平要低 于所列 数字 。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去三 个月 0.70% 0.05% 1.13% 0.01% -0.43% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注: 本 基金 合同 于2013 年8 月 22 日 生效, 基金 合同 生效起 至报 告期 末不 满一 年。 按 照本 基金 的 基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合本 基金合同第十三部分 “ (二) 投 资范 围 ”、 “ (四) 投资 限制 ” 的 有关 约定。 截 至本 报告 期末 本 基金的 建仓 期尚 未结 束 。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 3 §4


管 理人报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 魏桢 基金经 理 2013-8-22 - 5 2004 年 8 月至 2008 年6 月在厦 门市 商业 银行 工 作, 任资 金营 运部 债券 投 资交易 岗。2008 年7 月 17 日 入职 博时 基金 管理 有限公 司 , 任 交易 部债 券 交易员 。2012 年 9 月 24 日起调 任固 定收 益部 固 定收益 研究 员 。 现 任博 时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 基金 、 博时 岁岁 增 利一年 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金 、 博 时月 月 薪定期 支付 债券 型证 券 投资基 金、 博时 安 丰 18 个月定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 (LOF ) 、 博 时 双月薪 定期 支付 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经 理。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《博时安丰 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和 其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原 则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 4 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年四季度, 在货币政策趋紧背景下, 流动性依然是债券市场核心驱动因素。10 月下旬、11 月中下旬乃至 12 月份,流动性持续偏紧,银行间隔夜和 7 天回购加权平均 利率最高升至5.25%和 8.94%。 债券收益率曲线平坦化上行, 国债调整幅度小于金融债, 金融债收益率平均上行 100BP 左右,10 年国债升幅 55BP 收于 4.55%。信用利差有所扩 大, 调整幅度130BP 以上。 本季度本基金跟随市场调整节奏适当加仓, 增配一级市场高 等级高收益短融,适当降低存款比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013 年12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.011 元, 累计份额净值为 1.011 元, 报告期内净值增长率为 0.70%,同期业绩基准涨幅为 1.13%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2014 年,资金面 整体或仍将以紧平衡为主旋律,政策上或仍将继续推行利率 市场化来倒逼改革, 那么资金利率易上难下的状态将 难以改变。 债券市场的分析框架依 然是从债务角度去理顺融资需求。 考虑到短期利率高位徘徊, 而长期利率上升趋势并未 停止, 债券投资品种上, 短融兼具投资价值和防御性, 可适当参与博弈。 本基金组合操 作上继续保持良好的流动性和较短的组合期限。 未来一段时间, 将积 极把握收益率上行 时机增配高等级和信用风险可控的高收益债,为 2014 年投资做好布局。 §5


投 资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 146,901,636.10 55.42 其中: 债券 146,901,636.10 55.42








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,416,806.24 43.54 6 其他资 产 2,750,785.54 1.04 7 合计 265,069,227.88 100.00 5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 5 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 52,020,636.10 20.78 5 企业短期融资券 84,922,000.00 33.92 6 中期票据 9,959,000.00 3.98 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 146,901,636.10 58.68 5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 041360087 13 渝遂 CP001 200,000 20,016,000.00 8.00 2 041356051 13 深 地铁CP001 200,000 20,006,000.00 7.99 3 041364047 13 青 岛城 投 CP002 200,000 19,990,000.00 7.99 4 041360077 13 农 十二 师 CP001 200,000 19,910,000.00 7.95 5 124428 13 粤 垦债 100,000 10,000,000.00 3.99 5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资 组合 报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 6 票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,943.46 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,743,842.08 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,750,785.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 247,599,438.70 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 247,599,438.70 §7


基 金管理人运用固有 资金投资本基金 情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况 。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 7 §8


影响投资者决策的其 他重要信息 博时基金管理有限公 司 是中国内地首批成立 的 五家基金管理公司之 一 。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日,博时基金公 司共管理四十 六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社 会保障 基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模 逾 1052 亿元人民币, 累计分红超过 608 亿元 人民币,是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 股票型基金中, 截至 12 月31 日 , 博时医疗保健 今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。 混合灵活配置型基金方面, 博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。


固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标 准债券型基金 中排名前1/3; 博时裕祥分级债券A 今年以来收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 (优 先份额)中名列第2。 海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日 的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚 太股票型基金中 排名第 2。 2 、客户服务 2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。 3 、其他大事件 2013 年11 月18 日, 博时基金在 《每日经济新闻》 举办的基金金鼎奖评选活动中获 得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司” 奖项。 2013 年 12 月 20 日, 东方财富网在北京中国大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论 坛”和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动,我司获得 “最佳企业年金奖 ”。 §9


备查文件目录 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(LOF )设立的文件 9.1.2 《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3 《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章 程


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年第 4 季度报告 8 9.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债 券型证券投资基金(LOF )在指定报刊 上各项公告的原稿 9.2 存放地 点 : 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博 时基 金管理 有限 公司 2014 年 1 月 22 日