东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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东吴深证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF ）2013 年第 4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一四 年一月二十二日
东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴深 证100 指 数增 强（LOF ） （ 场内 简称 ：东 吴 100 ）
基金主 代码 165806
交易代 码 165806
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同 生 效日 2012 年 3 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,484,199.73 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在力 求对 标的 指数 进行
有效跟 踪的 基础 上， 通过 指数增 强策 略进 行积 极的 指数
组合管 理与 风险 控制 ， 力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投
资收益 ， 谋求 基金 资产 的 长期增 值 。 本 基金 力争 使 日均
跟踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 主要 采用 指数 复制 的方法 拟合 、 跟 踪深 证 100 价
格指数 ， 即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基
金股票 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进
行相应 调整 。在 力求 对标 的指数 进行 有效 跟踪 的基 础
上， 本 基金 还将 通过 指数 增强策 略进 行积 极的 指数 组合
管理与 风险 控制 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的投 资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
业绩比 较基 准
基金业 绩比 较基 准 =9 5%× 深证 100 价 格指 数收 益率
+5%× 商业 银行 活期 存款 利 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险和 预期 收益 高于 混合
基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,623,699.12
2.本期 利润
-2,972,804.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0419
4.期末 基金 资产 净值 50,205,064.40
5.期末 基金 份额 净值 0.858
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.09% 1.11% -3.01% 1.10% -2.08% 0.01%
注：基 金业 绩比 较基 准 =9 5 %×深证 100 价 格指 数收 益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、基 金业 绩比 较基 准 =95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存款利 率（ 税后 ） 。
2、本 基金 于2012 年3 月9 日成 立。 按基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建
仓期， 建仓 期结 束基 金投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2013 年6 月
5 日
- 7 年
硕士， 南开 大学 毕业。 曾 就
职于海通证券；2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任公 司研 究策 划 部
研究员 ， 现担 任东 吴中 证 新
兴指数 基金 基金 经理 、 东 吴
新创业 股票 基金 基金 经理 、
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券 投 资 基 金 基 金 经 理
（LOF）。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度 ， 加 强了 对所 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济在 经历 二三 季度 的复苏 后， 四季 度进 入平 稳期， 工业 增速 保持 在 10% ，物 价指 数略
有上升 ，海 外经 济持 续好 转，拉 动出 口同 比回 升。 随着产 品价 格企 稳， 工业 企业利 润出 现明 显改
善，这 种状 况已 经在 上游 行业出 现。 但是 ，四 季度 股市表 现与 经济 明显 脱钩 ，主要 是受 到流 动性
偏紧， 以及 市场 扩容 的压 制。行 业方 面， 只有 农业 、家电 、纺 织服 装和 公用 事业板 块略 有上 涨。
风格上 ， 无 论是 主板 还 是 创业板 都出 现下 跌。 与上 证 50、 沪 深300 等主 板指 数相比 ， 深100 指数
表现稍 强。 报告 期内 ，本 基金主 要采 用复 制指 数配 置与行 业内 量化 选股 的策 略，严 格控 制仓 位，
在日常 的基 金操 作中 积极 应对申 购赎 回， 并在 个股 配置上 进行 适度 偏离 ，力 争获得 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为0.858 元 ，累 计净 值 0.858 元 ；本 报告 期份额 净值 增长
率-5.09% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-3.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望明 年市 场形 势， 各方 对经济 增长 的判 断基 本都 在 7-7.5% 之间， 通货 膨胀 会继续 上行 ， 出东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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口受益 于主 要经 济体 的好 转，总 体来 看， 经济 形势 稳中趋 好。 但是 ，市 场对 于微观 经济 和短 期证
券市场 的走 势却 并不 乐观 。首先 是一 月份 即将 重启 的新股 发行 ，新 股供 给集 中释放 ，短 期对 股票
市场是 负面 冲击 ，但 从其 规模来 看， 影响 有限 。真 正需要 关注 的是 新股 发行 制度的 变化 ，以 及规
则改变 带来 的深 远影 响， 长期来 看是 有利 于股 票市 场的新 陈代 谢。 其次 ，稳 中偏紧 的货 币政 策，
加上政 府继 续深 化改 革， 将会加 速淘 汰部 分经 营效 率低下 的产 业和 行业 ，信 用风险 可能 出现 。一
旦发生 真实 违约 ，资 本市 场的生 态环 境将 会发 生重 大改变 。虽 然政 府屡 次誓 言要守 住不 发生 系统
性风险 的底 限， 但是 信用 风险对 中国 资本 市场 绝对 是一个 新兴 事物 ，需 要时 间和空 间进 行消 化。
最后再 看一 些利 好， 主要 是国企 改革 、金 融改 革等 ，这些 改革 是大 势所 趋， 不可阻 挡， 随之 而来
的结构 性机 会也 不可 忽视 。
深证100 指 数行 业分 布均 衡合理 ，指 数成 分股 成长 性较高 ，流 动性 较好 ，中 长期的 投资 价值
明显。 作为 被动 投资 的基 金，本 基金 将继 续坚 持既 定的指 数化 投资 策略 ，以 严格控 制基 金相 对基
准指数 的跟 踪偏 离、 主动 增强获 取超 额收 益为 投资 目标， 努力 为投 资者 实现 单位风 险收 益上 的最
优化。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 47,177,437.71 92.90
其中： 股票 47,177,437.71 92.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,574,967.14 7.04
6 其他资 产 31,062.53 0.06
7 合计 50,783,467.38 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 123,810.74 0.25 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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B 采 矿 业 1,411,381.03 2.81
C 制造业 24,069,317.49 47.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
77,287.25 0.15
E 建筑业 637,903.36 1.27
F 批发和 零售 业 921,231.57 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,067,406.09 2.13
J 金融业 5,372,923.04 10.70
K 房地产 业 4,355,604.04 8.68
L 租赁和 商务 服务 业 192,750.64 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,952,076.92 3.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 221,063.04 0.44
S 综合 384,605.55 0.77
合计 40,787,360.76 81.24
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 73,159.11 0.15
B 采掘业 453,409.28 0.90
C 制造业 4,410,299.52 8.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 49,296.00 0.10
F 批发和 零售 业 531,190.76 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
129,395.00 0.26
J 金融业 381,472.68 0.76
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 157,304.60 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 - - 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 204,550.00 0.41
S 综合 - -
合计 6,390,076.95 12.73
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 86,340 2,819,864.40 5.62
2 000002 万
科Ａ 324,633 2,606,802.99 5.19
3 000001 平安银 行 185,084 2,267,279.00 4.52
4 000063 中兴通 讯 110,567 1,445,110.69 2.88
5 000562 宏源证 券 132,298 1,087,489.56 2.17
6 000157 中联重 科 190,075 1,035,908.75 2.06
7 000538 云南白 药 9,821 1,001,643.79 2.00
8 000895 双汇发 展 20,172 949,697.76 1.89
9 002353 杰瑞股 份 11,830 938,947.10 1.87
10 002024 苏宁云 商 102,019 921,231.57 1.83
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 26,938 1,346,900.00 2.68
2 600703 三安光 电 25,392 629,467.68 1.25
3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78
4 600837 海通证 券 33,699 381,472.68 0.76
5 600600 青岛啤 酒 7,110 348,034.50 0.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 投 资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,414.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 796.25 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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5 应收申 购款 6,852.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,062.53
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000562 宏源证 券 1,087,489.56 2.17 临时停 牌
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 100,538,335.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 345,846.68
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,399,982.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 58,484,199.73
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 报告 期间 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 公司管 理基 金情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 设立 的文 件 ；
2. 《东 吴深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 ；
3. 《东 吴深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金托 管协 议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 东吴 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）在 指定 报刊 上各 项 公告的 原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2014 年1 月22 日
