鹏华环球：2013年第四季度报告查看PDF公告
鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金 2 0 13 年 第 4 季 度 报告 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告 送出日期： 2 0 1 4 年 1 月 2 1 日鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 2 页 共 1 2 页 § 1 1 1 1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。 基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 1 月 1 6 日 复核 了本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈 述 或者 重大 遗漏 。 基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本 基 金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。 § 2 2 2 2 基金产品概况 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 基金基本情况 基 金简 称 鹏 华环 球发 现 ( Q D I I - F O F ) 基 金主 代码 2 0 6 0 0 6 交 易代 码 2 0 6 0 0 6 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 报 告期 末基 金份 额总 额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 份 投 资目 标 积 极地 环球 寻找 并发 现投 资机 会 ， 通 过积 极的 战略 战 术 资产 配置 来进 行资 产在 基金 、股 票 、 货 币市 场工 具 及 现金 中的 分配 ，在 分散 风险 的前 提下 ， 最 大化 地实 现 资本 的长 期增 值。 投 资策 略 本 基金 采用 多重 投资 策略 ， 包 括自 上而 下和 自下 而上 方 法来 增强 基金 选择 流程 并提 升其 效率 。 衍 生品 策略 将 不作 为本 基金 的主 要投 资策 略 ， 且 仅用 于在 适当 时 候 力争 规避 外汇 风险 及其 他相 关风 险之 目的 。 1 . 战 略资 产配 置 战 略 资 产 配 置 的 目 标 在 于 通 过 资 产 的 灵 活 配 置 获 得 最 佳的 风险 回报 。首 先通 过深 入研 究 ， 建 立基 于全 球 主 要市 场增 长、 通货 膨胀 及货 币政 策的 分析 框架 ， 再 以 宏观 经济 分析 及对 全球 经济 趋势 的研 究为 基础 ， 来 决 定重 点投 资区 域（ 地域 选择 ）及 资产 类别 和权 重 ， 其 后定 期进 行审 核调 整 。 资 产类 别和 地区 的适 度分 散 可 以 有 效 降 低 组 合 的 相 关 性 及 由 此 可 能 产 生 的 单 一 市 场的 系统 性风 险和 其他 相关 风险 。 此 外本 基金 还将鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 3 页 共 1 2 页 使 用 适 当 的 风 险 控 制 措 施 来 监 控 管 理 与 战 略 资 产 配 置 相关 的风 险。 2 . 战 术资 产配 置 本 基 金 在 战 略 资 产 配 置 的 基 础 上 将 根 据 短 期 内 资 本 市 场 对 不 同 区 域 内 的 不 同 资 产 类 别 的 定 价 判 断 其 与 内 涵价 值的 关系 ，同 时考 虑投 资环 境、 资金 流动 、 市 场 预 期 等 因 素 的 变 化 情 况 进 行 适 当 的 战 术 资 产 配 置 及 调整 。同 时， 在对 微观 及宏 观经 济判 断的 基础 上 ， 本 基 金 还 将 使 用 适 当 的 风 险 控 制 措 施 来 监 控 管 理 与 战 术资 产配 置相 关的 风险 。 业 绩比 较基 准 摩 根斯 坦利 世界 指数 （ M S C I W o r l d I n d e x R M B ）× 5 0 % ＋ 摩根 斯坦 利新 兴市 场指 数 （ M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ）× 5 0 % 风 险收 益特 征 本 基金 属于 投资 全球 市场 的基 金中 基金 （主 要投 资股 票 型公 募基 金 ） ， 为 证券 投资 基金 中的 中高 风险 品种 。 长 期平 均的 风险 和预 期收 益高 于货 币型 基金 、 债 券基 金 、混 合型 基金 ， 长 期平 均的 风险 低于 投资 单一 市场 的 股票 型基 金。 基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 境 外投 资顾 问 英 文名 称： E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . 中 文名 称： 欧利 盛资 本资 产管 理股 份公 司 境 外资 产托 管人 英 文名 称： S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t C o m p a n y 中 文名 称： 道富 银行 § 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 主要财务指标 单 位： 人民 币元 主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 3 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ） 1 . 本 期已 实现 收益 9 3 1 , 4 2 7 . 0 1 2 . 本 期利 润 2 , 6 3 4 , 8 0 8 . 8 6 3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 3 0 6 4 . 期 末基 金资 产净 值 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6 5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 9 5 3 注 ： 1 . 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）扣 除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 . 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （例 如 ， 开 放式 基金 的申 购赎 回费 、 基 金转 换费 等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 4 页 共 1 2 页 3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 基金净值表现 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净 值增 长 率 ① 净 值增 长率 标 准差 ② 业 绩比 较基 准 收 益率 ③ 业 绩比 较基 准收 益 率标 准差 ④ ① － ③ ②－ ④ 过 去三 个 月 3 . 1 4 % 0 . 5 9 % 3 . 7 5 % 0 . 5 2 % - 0 . 6 1 % 0 . 0 7 % 注 ：业 绩比 较基 准 = M S C I 明 晟世 界指 数（ M S C I W o r l d I n d e x R M B ）×5 0 % ＋M S C I 明 晟新 兴市 场指 数 （ M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ）× 5 0 % 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注 ： 1 、 本基 金基 金合 同于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 生效 。 2 、 截至 建仓 期结 束， 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同中 规定 的各 项比 例。 §4 4 4 4 管理人报告 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业年 说 明鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 5 页 共 1 2 页 限 任 职日 期 离 任日 期 裘 韬 本 基 金 基 金 经理 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 - 9 裘 韬先 生， 国籍 中国 ， C F A ， 理 学 硕 士 ， 9 年 证 券 从 业 经 验 。 历 任 美 国 运 通 公 司 研 究 员 ， 美 国 哥 伦 比 亚 管 理 公 司 ( 原 美 国 河 源 投 资 有 限 公 司 ) 基 金经 理 ； 2 0 1 0 年 2 月 加盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 职 于国 际业 务部 ， 2 0 1 0 年 1 0 月 至 今 担 任 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投资 基金 基金 经理 ， 2 0 1 1 年 1 1 月 起 兼 任 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 现 同 时 担 任 国 际 业 务 部 副 总 经 理 。 裘 韬 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金基 金经 理未 发生 变动 。 张 钶 本 基 基 金 经 理 2 0 1 2 年 4 月 7 日 - 7 张 钶先 生， 国籍 中国 ， C F A ， 北 京 大 学 工 学 硕 士 、 哥 伦 比 亚 大 学 理 学 硕 士 ， 7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 历 任 美 国 莱 曼 兄 弟 投 资 银 行 高 级 分 析 师 ， 日 本 瑞 穗 银 行 资 产 管 理 部 交 易 员 、 数 量 分 析 师 ， 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 股 权 策 略 投资 部二 级经 理 ； 2 0 1 1 年 8 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 职 于 国 际 业 务 部 ， 历 任 基 金 经 理 助 理 、 高 级 研 究 员 ， 2 0 1 2 年 4 月 起至 今担 任 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 1 0 月 起 兼 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 张 钶 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变动 。 注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ， 任 职日 期为 基金 合同 生效 日。 2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。 4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 6 页 共 1 2 页 姓 名 在 境外 投资 顾问 所任 职务 证 券从 业年 限 说 明 A l e s s a n d r o S o l i n a 首 席投 资官 2 2 - O r e s t e A u l e t a 基 金甄 选部 负责 人 1 4 - A n d r e a C o n t i 策 略负 责人 1 1 - D o m e n i c o M i g n a c c a 风 险管 理负 责人 1 7 - 4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定 以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的 基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同 和 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 公平交易专项说明 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 公平交易制度的执行情况 报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等 各 环节 得到 公平 对待 。 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 异常交易行为的专项说明 报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。 本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的 单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 1 次， 主 要原 因在 于指 数成 分股 交易 不活 跃 导 致。 4 . 5 4 . 5 4 . 5 4 . 5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4 . 5 . 1 4 . 5 . 1 4 . 5 . 1 4 . 5 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 0 1 3 年 以来 市场 情绪 波动 较大 且发 达市 场和 新兴 市场 出现 较大 分化 。 2 0 1 3 年 第四 季度 发达 市 场 中尤 其以 美国 和日 本市 场表 现突 出。 随着 美国 经济 和就 业数 据不 断好 转， 美国 市场 主要 指数 也 不 断创 出新 高。 随着 日本 继续 量化 宽松 并使 日元 保持 持续 贬值 ，日 本市 场在 出口 带动 及信 心恢 复 的 基础 上表 现突 出。 新兴 市场 在第 四季 度初 随着 中国 经济 数据 回稳 ，一 度出 现较 大涨 幅， 但是 十 一 月以 来随 着美 联储 结束 量化 宽松 政策 的逐 渐实 行及 新兴 市场 资金 流出 等影 响又 再次 出现 较大 回鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 7 页 共 1 2 页 调 。各 新兴 市场 表现 也分 化较 大， 中国 市场 由于 年底 出现 资金 紧张 情况 市场 表现 较差 。此 外， 土 耳 其、 泰国 等国 家受 到国 内政 局影 响跌 幅较 大。 印度 市场 由于 大选 相关 因素 带动 市场 信心 恢复 反 弹 较大 ， 埃 及市 场也 由于 政局 不断 明朗 化而 出现 表现 突出 。 2 0 1 3 年 四季 度 ， 各 主要 指数 原币 表现 （ 含分 红收 益） 如下 ： M S C I 明 晟世 界指 数上 涨 8 . 0 0 % ， M S C I 明 晟新 兴市 场指 数上 涨 1 . 8 3 % ， 美国 标 普 5 0 0 指 数上 涨 1 0 . 5 1 % ， 上证 综指 数下 跌 2 . 6 9 % 。 在 操作 方面 ，鹏 华环 球发 现基 金通 过全 球配 置， 分散 风险 ，避 免因 投资 市场 限制 而承 受过 高 的 单一 市场 风险 。虽 然我 们继 续长 期看 好美 国市 场， 但是 认为 美国 市场 本轮 估值 反弹 已经 基本 结 束 ，未 来市 场表 现主 要动 力将 来自 企业 盈利 增长 。随 着量 化宽 松退 出政 策靴 子落 地， 在美 国市 场 我 们已 逐渐 逢低 加仓 超配 目前 虽然 表现 落后 ，但 是在 历史 上升 息周 期中 表现 优秀 的房 地产 板块 。 此 外， 虽然 欧元 区各 国经 济改 善并 不均 衡， 但是 欧洲 市场 基本 面已 逐渐 改善 ，估 值水 平具 有吸 引 力 。在 第四 季度 中我 们择 机加 仓欧 洲市 场， 取得 了较 好的 收益 。我 们将 继续 看好 明年 欧洲 市场 的 表 现并 择机 增加 投资 。 新 兴市 场受 美联 储结 束量 化宽 松的 政策 影响 ， 2 0 1 3 年 以来 总体 表现 较差 。 由 于新 兴市 场表 现 分 化， 我们 在深 入研 究的 基础 上继 续长 期看 好中 国、 越南 、埃 及、 土耳 其等 市场 。中 国、 越南 等 市 场目 前估 值具 有吸 引力 ，且 逐渐 出现 经济 表现 回稳 的迹 象。 埃及 市场 随着 国家 政局 的稳 定和 明 朗 化已 出现 反转 。土 耳其 市场 虽然 由于 近期 政局 波动 受到 影响 ，但 是其 经济 基本 面未 受到 影响 ， 估 值具 有吸 引力 。我 们将 继续 从企 业盈 利角 度对 基本 面的 变化 加深 关注 。 至 2 0 1 3 年 四季 度末 的基 金仓 位为 9 4 . 1 4 % 。 在投 资品 种上 ，我 们继 续增 持长 期看 好的 区域 和 行 业。 4 . 5 . 2 4 . 5 . 2 4 . 5 . 2 4 . 5 . 2 报告期内基金的业绩表现 今 年四 季度 ， 各 主要 指数 原币 表现 （含 分红 收益 ） 如 下 ： M S C I 明 晟世 界指 数上 涨 8 . 0 0 % ， M S C I 明 晟新 兴市 场指 数上 涨 1 . 8 3 % ， 美国 标普 5 0 0 指 数上 涨 1 0 . 5 1 % ， 上证 综指 数下 跌 2 . 6 9 % 。 美元 兑 人 民币 下跌 了 0 . 8 3 % 。 本基 金期 末份 额净 值为 0 . 9 5 3 ， 较上 季度 末上 涨 3 . 1 4 % 。 4 . 6 4 . 6 4 . 6 4 . 6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今 年以 来发 达市 场基 本保 持上 涨趋 势 ， 美 国股 指不 断创 出历 史新 高 ， 反 映了 投资 信心 的转 变 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 8 页 共 1 2 页 虽 然市 场并 非对 未来 绝对 乐观 ，而 且随 着量 化宽 松政 策退 出预 期的 形成 ，市 场曾 一度 出现 较大 回 调 ，但 是已 摆脱 了金 融危 机以 来弥 漫的 深度 负面 情绪 。投 资气 氛升 温可 以渗 透到 实体 经济 ，而 即 使 不能 马上 带动 增长 转强 ，也 可以 减少 条件 反射 式倒 退的 机会 。由 于今 年以 来美 国股 市的 优秀 表 现 ，美 国股 市的 估值 水平 已经 由历 史低 点恢 复到 甚至 超过 长期 历史 平均 水平 ，美 国市 场的 估值 修 复 已经 基本 完成 ，未 来市 场表 现主 要动 力将 来自 企业 盈利 增长 。在 美国 债务 负担 依然 沉重 的背 景 下 ，经 济复 苏仍 然将 是一 个缓 慢波 折的 过程 。从 行业 角度 ，随 着量 化宽 松退 出政 策靴 子落 地， 我 们 更加 关注 科技 及目 前虽 然表 现落 后但 是在 历史 上升 息周 期中 表现 优秀 的房 地产 板块 。我 们将 继 续 关注 美联 储退 出量 化宽 松的 步骤 及其 对实 体经 济增 长的 影响 。 对 于欧 洲市 场我 们认 为虽 然欧 债危 机的 解决 将是 一个 长期 反复 的过 程， 但是 最困 难的 时期 已 经 过去 。 尽 管欧 元区 各国 经济 改善 并不 均衡 ， 欧 洲市 场基 本面 已逐 渐改 善 ， 估 值水 平具 有吸 引力 。 特 别是 金融 板块 具有 较好 的投 资机 会。 我们 将继 续看 好明 年欧 洲市 场的 表现 并超 配欧 洲市 场。 由 于新 兴市 场表 现分 化， 我们 在深 入研 究的 基础 上继 续长 期看 好中 国、 越南 、埃 及、 土耳 其 等 市场 。 整 体上 我们 对市 场仍 保持 谨慎 乐观 态度 ，我 们将 密切 关注 宏观 形势 的变 化， 谨慎 灵活 地调 整 组 合， 并继 续看 好具 有长 期投 资价 值的 行业 和地 区。 § 5 5 5 5 投资组合报告 5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项 目 金 额（ 人民 币元 ） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ） 1 权 益投 资 - - 其 中： 普通 股 - - 优 先股 - - 存 托凭 证 - - 房 地产 信托 凭证 - - 2 基 金投 资 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 3 . 3 1 3 固 定收 益投 资 - - 其 中： 债券 - - 资 产支 持证 券 - - 4 金 融衍 生品 投资 - - 其 中： 远期 - - 期 货 - - 期 权 - -鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 9 页 共 1 2 页 权 证 - - 5 买 入返 售金 融资 产 - - 其 中 ： 买 断式 回购 的买 入 返 售金 融资 产 - - 6 货 币市 场工 具 - - 7 银 行存 款和 结算 备付 金 合 计 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 6 . 5 0 8 其 他资 产 1 5 8 , 9 0 9 . 1 3 0 . 2 0 9 合 计 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6 1 0 0 . 0 0 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 及存 托凭 证。 5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 及存 托凭 证。 5 . 4 5 . 4 5 . 4 5 . 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 及存 托凭 证。 5 . 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 . 6 5 . 6 5 . 6 5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 5 . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。 5 . 8 5 . 8 5 . 8 5 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本 基金 本报 告期 末未 持有 金融 衍生 品。 5 . 9 5 . 9 5 . 9 5 . 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值 （ 人 民 币 元 ） 占基 金资 产 净 值比 例 ( % ) 1 H S H - S H A R E E T F 股 票型 E T F 基 金 H a n g S e n g I n v e s t m e n t M 9 , 1 7 1 , 0 5 6 . 1 0 1 1 . 5 7鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 1 0 页 共 1 2 页 a n a g e m e n t L t d 2 S P D R S & P C H I N A E T F 股 票型 E T F 基 金 S t a t e S t r e e t G l o b a l M a r k e t s L L 8 , 6 7 9 , 7 0 0 . 7 3 1 0 . 9 5 3 V A N G U A R D R E I T E T F 股 票型 E T F 基 金 V a n g u a r d M a r k e t i n g G r o u p 8 , 1 7 6 , 1 8 8 . 7 3 1 0 . 3 1 4 I S H A R E S F T S E C H I N A 2 5 I N D E X 股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k I n v e s t m e n t s L L C / N Y 8 , 0 9 5 , 1 9 2 . 3 9 1 0 . 2 1 5 M A R K E T V E C T O R S E G Y P T I N D E X 股 票型 E T F 基 金 V a n E c k S e c u r i t i e s C o r p 7 , 9 6 4 , 2 6 4 . 0 8 1 0 . 0 5 6 A B E R D E E N G L - E M M K T E Q T Y - I 2 股 票型 开 放式 A b e r d e e n G l o b a l S e r v i c e s S A 6 , 1 9 2 , 3 6 2 . 9 4 7 . 8 1 7 R O B E C O U S P R E M I U M E Q - I $ 股 票型 开 放式 R o b e c o L u x e m b o u r g S A 5 , 7 2 7 , 7 0 8 . 3 2 7 . 2 2 8 I S H A R E S M S C I I T A L Y I N D E X F D 股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k I n v e s t m e n t s L L C / N Y 5 , 3 2 2 , 8 3 7 . 5 8 6 . 7 1 9 M A R K E T V E C T O R S V I E T N A M E T F 股 票型 E T F 基 金 V a n E c k S e c u r i t i e s C o r p 5 , 1 9 0 , 9 7 6 . 7 5 6 . 5 5 1 0 I S H A R E S M S C I T U R K E Y I N V S T B L E 股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k I n v e s t m e n t s L L C / N Y 3 , 6 4 9 , 6 6 2 . 8 7 4 . 6 0 5 . 1 0 5 . 1 0 5 . 1 0 5 . 1 0 投资组合报告附注 5 . 1 0 . 1 5 . 1 0 . 1 5 . 1 0 . 1 5 . 1 0 . 1 本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一 年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。 5 . 1 0 . 2 5 . 1 0 . 2 5 . 1 0 . 2 5 . 1 0 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。 5 . 1 0 . 3 5 . 1 0 . 3 5 . 1 0 . 3 5 . 1 0 . 3 其他资产构成鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 1 1 页 共 1 2 页 序 号 名 称 金 额（ 人民 币元 ） 1 存 出保 证金 - 2 应 收证 券清 算款 - 3 应 收股 利 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8 4 应 收利 息 3 0 7 . 1 1 5 应 收申 购款 2 , 2 7 1 . 8 4 6 其 他应 收款 - 7 待 摊费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1 5 8 , 9 0 9 . 1 3 5 . 1 0 . 4 5 . 1 0 . 4 5 . 1 0 . 4 5 . 1 0 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。 5 . 1 0 . 5 5 . 1 0 . 5 5 . 1 0 . 5 5 . 1 0 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。 5 . 1 0 . 6 5 . 1 0 . 6 5 . 1 0 . 6 5 . 1 0 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。 §6 6 6 6 开放式基金份额变动 单 位： 份 报 告期 期初 基金 份额 总额 9 1 , 0 6 1 , 0 6 2 . 2 4 报 告期 期间 基金 总申 购份 额 1 2 5 , 5 8 6 . 1 6 减 : 报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 7 , 9 9 8 , 3 9 7 . 1 5 报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以 " - " 填 列） - 报 告期 期末 基金 份额 总额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 § 7 7 7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本 基金 管理 人本 报告 期未 申购 、赎 回或 者买 卖本 基金 基金 份额鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年第 4 季度报告 第 1 2 页 共 1 2 页 § 8 8 8 8 备查文件目录 8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 备查文件目录 （ 一） 《鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金基 金合 同》 ； （ 二） 《鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金托 管协 议》 ； （ 三） 《鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金 2 0 1 3 年 第 4 季 度报 告》 （原 文） 。 8 . 2 8 . 2 8 . 2 8 . 2 存放地点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司 。 北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银 行股 份有 限公 司。 8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 查阅方式 投 资者 可在 基金 管理 人营 业时 间内 免费 查阅 ，也 可按 工本 费购 买复 印件 ，或 通过 本基 金管 理 人 网站 （ h t t p ：/ / w w w . p h f u n d . c o m ） 查阅 。 投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人鹏 华基 金管 理有 限公 司， 本公 司已 开通 客 户 服务 系统 ，咨 询电 话： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。 鹏华基金管理有限公司 2014 年 1 月 21 日
