泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月21 日
泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已 于 2014 年1 月17 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在 虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期为 2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰信优 质生 活股 票
交易代 码 290004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,484,686,009.63 份
投资目 标
分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够满 足人
们优质 生活 需求 的上 市公 司的长 期稳 定增 长， 在严 格
控制投 资风 险的 基础 上， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的大类 资产 配置 、以 核心-
卫星策 略为 基础 的优 质生 活行业 配置 和 “ 自下 而
上”的 证券 精选 相结 合的 投资策 略。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中高 风
险品种 ， 其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券
基金及 货币 市场 基金 。适 合于能 够承 担一 定股 市风
险，追 求 资 本长 期增 值的 个人和 机构 投资 者。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,203,760.72
2.本期 利润
-35,036,797.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0232
4.期末 基金 资产 净值 1,231,024,709.59
5.期末 基金 份额 净值 0.8291
注：1. 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.64% 1.39% -3.22% 0.89% 0.58% 0.50%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 75 %× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债 指数
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产 60%-95%, ，债 券资 产 0%-35% ，基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在1 年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘毅
先生
投 资 部 副 总 监
兼 投 资 副 总 监
兼 首 席 策 略 分
析师 、 本 基金 基
金 经 理 兼 泰 信
发 展 主 题 股 票
2012 年12 月
28 日
- 10
管理学博 士 ，具 有基 金从业 资
格。 曾 任中 国建 设银 行程 序 员、
业 务 经理 ； 天安 保险 资产管 理
总部投 资经 理；2008 年 加 入泰
信 基 金管 理 有限 公司 ，曾先 后
担 任 理财 顾 问部 投资 经理、 蓝泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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基金经 理 筹精选 基金 经理 助理 。 自 2010
年 12 月 15 日 至今 担任 泰 信发
展主题 股票 基金 经理 ； 自 2011
年6 月9 日至 2012 年12 月28
日兼任 泰信 中证 200 指 数 基金
经 理 。现 同 时担 任投 资部副 总
监 兼 投资 副 总监 、首 席策略 分
析师。
戴宇虹
女士
本 基 金 基 金 经
理 兼 泰 信 现 代
服 务 业 股 票 基
金经理
2012 年3 月
1 日
- 7
金 融 学硕 士 。具 有基 金从业 资
格 。 曾先 后 任职 于国 药控股 有
限 公 司、 群 益证 券股 份有限 公
司。2008 年 10 月 加入 泰 信基
金 管 理有 限 公司 ，先 后担任 研
究 部 高级 研 究、 泰信 发展主 题
股票基 金经 理助 理。 自 2013 年
2 月 7 日起任 泰信 现代 服 务业
股票基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、
《泰信 优质 生活 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、取 信 于 市场 、取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 。本 基金 管理 人在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为，本 基金 的投 资运
作符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ） ， 公
司制定 了《 公平 交易 制度 》，适 用于 所有 投资 品种 ，以及 所有 投资 管理 活动 ，涵盖 授权 、研 究分
析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ，从 研究 、投资 、交 易合 规性
监控， 发现 可疑 交易 立即 报 告， 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告 期内 ，投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ，公泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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平交易 制度 整体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ，严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输
送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ，本 基金 参与 的交 易所 公 开竞 价同 日反 向交 易，未 出现 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年四 季度A 股 市场 呈 现出宽 幅震 荡的 走势 ， 十 八届三 中全 会成 为四 季度 市场走 势的 分水
岭，前 期市 场由 于担 忧改 革红利 可能 低于 预期 整体 呈震荡 下跌 走势 ，三 中全 会闭幕 后， 《中 共中
央关于 全面 深化 改革 若干 重大问 题的 决定 》的 公布 超出了 市场 预期 ，指 数呈 现震荡 上涨 走势 ，随
着对三 中全 会主 题炒 作的 热情减 退 ， 市 场在IPO 重 启、 美国QE 退 出 、 年 底流 动性再 度紧 张 等 多重
利空因 素的 影响 下再 度下 跌。 本 基金 四季 度在 行业 配置方 面没 有较 大变 动， 重点投 资于 医药 生物 、
食品饮 料、 公用 事业 、电 子等行 业， 同时 我们 对三 中全会 主题 投资 适度 参与 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金单 位净值 为 0.8291 元 ，本 季 度净值 增长 率为-2.64% ， 同期业 绩比 较
基准增 长率 为-3.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 14 年 一季 度， 整个 宏 观经济 比较 平稳 ， 资金 面 稳中偏 紧 ， 在 此背 景下 市 场很难 有趋 势性
的上涨 机会 ， 但 目前 市 场 更多的 是对 于未 来银 行利 率市场 化后 盈利 下滑 、 美 国 QE 退出 资金 外流 、
周期性 行业 产能 过剩 以及 信用风 险的 担忧 ，我 们认 为目前 市场 已经 反映 了这 些悲观 预期 ，指 数向
下空间 不大 ， 市 场仍 将维 持震荡 走势 ， 结 构性 的投 资机会 是未 来一 阶段 的投 资重点 。2014 年将 是
改革和 转型 最为 关键 的一 年，十 八届 三中 全会 指明 了改革 方向 ，为 我们 寻找 新蓝筹 、寻 找真 正的
成长股 提供 了思 路， 我们 将更偏 重于 自下 而上 的投 资策略 ，重 点关 注改 革带 来的相 关投 资机 会，
对在经 济转 型中 受益 的行 业重点 投资 ，不 仅仅 聚焦 于新兴 行业 ，也 看好 传统 行业的 升级 改造 ，我
们将重 点关 注成 长股 的 分 化，选 择真 正的 成长 股。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,025,856,211.93 80.85
其中： 股票
1,025,856,211.93 80.85
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
128,000,192.00 10.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
90,389,638.74 7.12
6 其他资 产
24,663,817.19 1.94
7 合计
1,268,909,859.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,317,070.96 0.27
B 采矿业 - -
C 制造业 763,432,096.89 62.02
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
15,532,368.93 1.26
E 建筑业 36,798,408.00 2.99
F 批发和 零售 业 58,975,094.77 4.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 24,348,060.36 1.98
J 金融业 11,216,000.00 0.91
K
房地产 业
38,223,329.55 3.11
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 71,231,782.47 5.79
O 居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,782,000.00 0.23
S 综合 - - 泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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合计 1,025,856,211.93 83.33
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 1,750,000 66,062,500.00 5.37
2 002653 海思科 3,000,000 59,310,000.00 4.82
3 300149 量子高 科 3,089,828 53,454,024.40 4.34
4 600597 光明乳 业 2,299,939 51,058,645.80 4.15
5 300070 碧水源 1,219,053 49,968,982.47 4.06
6 002550 千红制 药 1,340,000 47,328,800.00 3.84
7 600703 三安光 电 1,900,000 47,101,000.00 3.83
8 300090 盛运股 份 1,321,453 45,841,204.57 3.72
9 600572 康恩贝 3,099,741 41,877,500.91 3.40
10 600649 城投控 股 4,588,635 38,223,329.55 3.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基 金 未投 资国债 期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 570,725.09
2 应收证 券清 算款 23,967,843.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,725.83
5 应收申 购款 68,522.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,663,817.19
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300149 量子高 科 53,454,024.40 4.34 临时停 牌 泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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2 600572 康恩贝 41,877,500.91 3.40 临时停 牌
5.10.6 本报告 涉及 合计 数相 关比 例的， 均以 合计 数除 以相 关数据 计算 ，而 不是 对不 同比例 进行 合
计。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,535,761,050.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 63,517,379.79
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 114,592,420.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,484,686,009.63
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 申购 、赎 回本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 泰信 优质生 活股 票型 证券 投资 基金 设 立的 文件
2 、《 泰信 优质 生活 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 泰信 优质 生活 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、《 泰信 优质 生活 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
8.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 办公 场所， 供投 资者 免费 查阅 。在支 付必 要的
工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户泰信优质生活股票 2013 年第 4 季度报告
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服务中 心电 话（400-888-5988 ，021-38784566 ）， 和 本基金 管理 人直 接联 系。
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