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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2013年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 
 
2013 年第4 季度报告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2014 年 1 月21 日 
 
 















兴全绿色投资股票型 证券投资基金 (LOF )2013 年第 4 季度报 告 第 1 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年 1 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全绿 色投 资股 票(LOF) (场内 简称 兴全 绿色 ) 基金主 代码 163409


交易代 码 163409 前端交 易代 码 163409 后端交 易代 码 163410 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 5 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,346,350,838.01 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 绿色 科技 产业或 公司 , 以 及其 他产 业 中积极 履行 环境 责任 公司 的投资 机会 , 力 争实 现当 期 投资收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本基金 在大 类资 产配 置上 , 采取 定性 与定 量研 究相 结 合, 在 股票 与债 券等 资产 类别之 间进 行资 产配 置。 在 宏观与 微观 层面 对各 类资 产的价 值增 长能 力展 开综 合评估 , 动 态优 化资 产配 置。 在 运用 “ 绿色 投资 筛 选 策略” 的基 础上 , 采 用环 境因子 与公 司财 务等 基本 面 因子相 结合 , 进 行综 合评 估筛选 , 对 那些 表现 相对 突 出的公 司予 以优 先考 虑。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中证 国债 指数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 基金 品种 , 其 预期风 险收 益水 平高 于混 合











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型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年10 月1 日 - 2013 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 63,563,487.53 2.本期 利润


68,114,470.99 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0546 4.期末 基金 资产 净值 1,769,980,929.86 5.期末 基金 份额 净值 1.315 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 申购赎 回费 、红 利再 投资费 、基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实 际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.70% 1.38% -3.11% 0.90% 7.81% 0.48%

















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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年12 月 31 日。








2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 的 规定, 本 基金建 仓期 为 2011 年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 陈锦泉 本基金基 金经 理 2011 年5 月 6 日 - 14 年 1977 年 生, 工商 管理 硕士 。 历 任 职 华 安 证 券 ( 原 名 为 安 徽 证 券 ) 证 券 投 资 总 部 投 资











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经 理 , 平 安 保 险 资 产 运 营 中 心 高 级 组 合 经 理 , 平 安 资 产 管 理 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研 究 等业务 的年 限计 算。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 绿色 投资股 票型 证券 投资 基金 (LOF) 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告期 内, 基金 投资 管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,无 违法 违规 、未 履行基 金合 同承 诺或 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ,从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估等 环节 严格 把关 ,确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ,保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽 核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计, 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是 否存在 非公 平的 因素 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 ,基 金适 当减 持了 传媒和 互联 网相 关的 板块 ,集中 配置 在机 器人 和工 控自动 化、 新能 源、体 外诊 断试 剂和 高铁 设备四 大板 块上 ,总 体保 持了组 合的 稳定 性, 在市 场调整 中获 得了 一定 的超额 收益 。 出于 对年 末 流动性 压力 的担 心 , 本 基 金在 11 月 中旬 也采 取了 降 低仓位 的策 略 , 但 是 本着为 明年 布局 的战 略思 想以及 对持 有品 种的 信心 ,基金 陆续 回补 了股 票仓 位,到 年末 继续 保持











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较高的 仓位 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为4.70% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-3.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 最近上 证指 数再 次回 落 到2000 点。 我们 认为 , 政府 对房地 产 、 地 方融 资平 台 等行业 的去 杠杆 战略以 及新 股发 行重 启是 市场调 整的 主要 因素 。 不 过, 我们 对2014 年 的市 场 投资并 不悲 观 , 一 方 面政府 去杠 杆虽 然对 与地 产和过 剩产 能相 关的 行业 有较大 的压 力, 但是 这些 行业的 股票 估值 也 反 映了相 应的 预期 , 很多 板 块 PE 估值 在个 位数 。 另一 方面 , 从 政府 宏观 调控 的 节奏来 看 , 去 杠杆 并 不是让 经济 硬着 陆, 去杠 杠 推动经 济转 型本 身就 意味 着资金 会流 向那 些符 合经 济发展 的新 兴行 业, 比如移 动互 联 网 的繁 荣; 此外, 政府 还会 从长 期战 略角度 拉动 新的 投资 项目 ,比如 新能 源、 高铁 和特高 压的 建设 。我 们认 为这些 方向 都会 出现 较好 的投资 机会 。 从行业 来看 ,我 们看 好四 大主线 投资 机会 :一 是劳 动力成 本上 升和 进口 替代 带来的 机器 人、 工控自 动化 等行 业加 速发 展的机 会; 二是 经历 降价 压力后 的医 药板 块成 长会 更健康 ,看 好体 外诊 断试剂 、医 疗器 械和 拥有 大品种 和大 市场 的医 药公 司;三 是在 政府 政策 的推 动下, 新能 源, 包括 太阳能 、 风电 等行 业继 续 保持较 高的 景气 度 ; 四 是 移动互 联网 带来 的应 用革 命机会 。 同时 , 环保 、 特高压 和铁 路设 备都 是政 府政策 支持 鼓励 的方 向, 我们 将 保持 密切 关注 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,633,175,228.30 91.38 其中: 股票


1,633,175,228.30 91.38 2 固定收 益投 资


109,889,624.00 6.15 其中: 债券


109,889,624.00 6.15








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


23,873,634.36 1.34














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6 其他资 产


20,304,936.33 1.14 7 合计





1,787,243,422.99





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,359,917,576.13 76.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 140,607,853.99 7.94 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 84,239,227.88 4.76 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 48,410,570.30 2.74 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,633,175,228.30 92.27





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300124 汇川技 术 2,721,747 159,194,982.03 8.99 2 600089 特变电 工 8,139,924 87,259,985.28 4.93 3 300024 机器人 1,668,315 81,246,940.50 4.59 4 600323 瀚蓝环境 7,450,861 78,904,617.99 4.46 5 600312 平高电 气 6,950,094 70,195,949.40 3.97 6 300289 利德曼 1,779,953 62,227,156.88 3.52 7 600835 上海机 电 3,500,000 61,775,000.00 3.49 8 600161 天坛生 物 2,900,335 61,661,122.10 3.48 9 000550 江铃汽 车 2,316,815 58,870,269.15 3.33














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10 601766 中国南 车 11,698,211 58,608,037.11 3.31





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 62,002,624.00 3.50 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 47,887,000.00 2.71 其中: 政策 性金 融债 47,887,000.00 2.71 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 109,889,624.00 6.21


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 130007 13 附 息国 债 07 400,000 39,776,000.00 2.25 2 130236 13 国开 36 300,000 29,793,000.00 1.68 3 130205 13 国开 05 200,000 18,094,000.00 1.02 4 130014 13 附 息国 债 14 100,000 9,962,000.00 0.56 5 010303 03 国债 ⑶ 82,300 7,397,124.00 0.42





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 股指期 货暂 不 属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。














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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 并且 未在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.10.2


本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,117,700.49 2 应收证 券清 算款 15,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,405,867.18 5 应收申 购款 1,781,368.66 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,304,936.33


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。














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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,052,193,562.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 422,271,548.09 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 128,114,272.20 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,346,350,838.01 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用 固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件 2 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 3 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》 4 、《 兴全 绿色 投资 股票 型 证券投 资基 金(LOF )更 新 招募说 明书 》














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5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2014 年1 月21 日