鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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鹏华中证500 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2013
年第4 季 度报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月21 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华中 证500 指 数（LOF ）
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 761,808,825.91 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 均跟 踪偏
离度控 制 在 0.35% 以 内 ， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 ， 以
实现对 中 证 500 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 原 则上 按照 成份 股在
中证500 指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带 来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，力 求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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为证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险、 较高 预期 收益 品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 5 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 24,257,899.26
2.本期 利润
-5,899,345.82
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0072
4.期末 基金 资产 净值 608,278,578.56
5.期末 基金 份额 净值 0.798
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.12% 1.33% -1.04% 1.33% -0.08% 0.00%
注：业 绩比 较基 准= 中证500 指 数收 益率 ×95% + 银 行 同业存 款利 率 × 5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年2 月5 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基金
基 金经
理
2013 年3 月
30 日
- 13
杨 靖 先生 ， 国籍 中国 ， 管理 学 硕士 ，13
年 证 券从 业 经验 。曾 在 长城 证 券公 司 从
事 证 券研 究 工作 ，先 后 任研 究 员、 行 业
研究小 组组 长 ；2001 年 6 月加盟 鹏华 基
金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 工 作 ，
2005 年开 始先 后任 鹏华 中 国 50 开 放式
证 券 投资 基 金、 鹏华 行 业成 长 证券 投 资
基金基 金经 理助 理 ， 2006 年8 月至 2007鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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年 4 月担 任原 鹏华 普润 基 金（2007 年 4
月 已 转型 为 鹏华 优质 治 理 股 票 型证 券 投
资基金 （LOF） ） 基金 经理 ，2007 年 4 月
至 2009 年 10 月担 任鹏 华 优质治 理股 票
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 ，2009
年 4 月起 担任 鹏华 沪深 300 指数证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 ，2012 年 9 月
起兼任 鹏华 中 证 A 股资 源 产业指 数分 级
证券投 资基 金基 金经 理 ，2013 年3 月起
兼任鹏华中证 500 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理。 杨靖 先 生具备 基金 从
业 资 格。 本 报告 期内 本 基金 基 金经 理 发
生 变 动， 增 聘王 咏辉 担 任本 基 金基 金 经
理。
王咏辉
本 基金
基 金经
理
2013 年12
月 27 日
- 15
王 咏 辉先 生 ，英 国牛 津 大 学 工 程和 计 算
机专业 硕士 ，15 年 证券 基 金从业 经验 。
曾担任 伦敦 摩根 大通 （JP Morgan ） 投资
基 金 管理 公 司分 析员 、 高级 分 析师 ， 汇
丰 投 资 基金 管 理公 司 （HSBC ） 高 级 分析
师 ， 伦敦 巴 克莱 国际 投 资基 金 管理 公 司
基 金 经理 、 部门 负责 人 ，巴 克 莱资 本 公
司(Barclays Capital) 部 门负责 人 ， 泰
达 宏 利基 金 公司 国际 投 资部 副 总监 、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 等职 ，2010 年
4 月至2012 年8 月 担任 泰 达宏利 中证 财
富 大 盘指 数 型证 券投 资 基金 基 金经 理 ，
2011 年 7 月至 2012 年 8 月担任 泰达 宏
利 全 球 新 格 局证 券 投 资 QDII 基 金 基金
经理 ，2011 年 12 月至2012 年 8 月担 任
泰达宏 利中 证 500 指数 分 级证券 投资 基
金基金 经理 ；2012 年 11 月加盟 鹏华 基
金 管 理有 限 公司 ，现 任 量化 投 资部 总 经
理 、 投 资 决 策委 员 会 成员，2013 年 12
月起担 任鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基
金（LOF ） 基 金经 理。 王 咏 辉先生 具备 基
金 从 业 资 格 ， 英 国 基 金 经 理 从 业 资 格
（IMC ） 。 本 报告 期内 本 基金 基 金经 理 发
生 变 动， 增 聘王 咏辉 担 任本 基 金基 金 经
理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公 平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主要 原因 在于 指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中证500 指数 3 季度 呈现 震荡走 势。 四季 度虽 然有 十八届 三中 全会 胜利 召开 的激励 ，但 是年
末资金 偏紧 、IPO 重 启的 预期都 制约 了市 场上 行的 空间。
经过精 心操 作， 本基 金的 跟踪误 差 控 制在 较低 的水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.798 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.12% ， 同期
中证500 指 数为-1.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
党的十 八届 三中 全会 胜利 召开， 展示 了管 理层 坚定 改革的 决心 和必 胜信 心。 但转换 经济 增长
方式固 然伴 随着 改革 阵痛 ，也会 有改 革红 利。 未来 中国经 济发 展必 然更 加倚 重机制 创新 、技 术创
新， 政府 资源 、 市场 资源 也 会更多 地偏 向新 兴产 业和 机制灵 活市 场化 程度 高的 中小型 企业 。 但 IPO
的重启 也会 增加 市场 的供 给，因 此投 资者 需要 关注 可能由 此带 来的 阶段 性调 整风险 。
中证500 指 数相 对其 他主 流指数 因其 中小 市值 个股 占比较 大， 对转 型经 济中 的新兴 产业 代表鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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性更强 ，投 资者 可考 虑逢 低买入 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 577,821,387.58 94.33
其中： 股票 577,821,387.58 94.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,455,154.67 5.30
6 其他资 产 2,254,187.65 0.37
7 合计 612,530,729.90 100.00
5.2 报 告期 末按 行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,706,692.18 1.43
B 采 矿 业 13,157,599.66 2.16
C 制造业 338,732,292.63 55.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
18,966,725.63 3.12
E 建筑业 15,063,606.13 2.48
F 批发和 零售 业 39,937,766.29 6.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,347,856.25 2.85
H 住宿和 餐饮 业 1,388,172.10 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
29,175,837.47 4.80
J 金融业 5,796,881.03 0.95
K 房地产 业 53,645,893.20 8.82
L 租赁和 商务 服务 业 11,510,961.53 1.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,829,340.56 0.47
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,754,104.06 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,734,669.74 1.76
S 综合 5,072,989.12 0.83
合计 577,821,387.58 94.99
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 600388 龙净环 保 96,988 3,251,037.76 0.53
2 002152 广电运 通 162,619 3,120,658.61 0.51
3 002063 远光软 件 157,984 3,072,788.80 0.51
4 600635 大众公 用 560,015 3,068,882.20 0.50
5 600499 科达机 电 151,262 3,038,853.58 0.50
6 000028 国药一 致 64,585 2,990,285.50 0.49
7 600200 江苏吴 中 259,572 2,956,525.08 0.49
8 002410 广联达 93,056 2,931,264.00 0.48
9 600570 恒生电 子 140,313 2,926,929.18 0.48
10 002250 联化科 技 138,128 2,899,306.72 0.48
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 226,993.72
2 应收证 券清 算款 1,919,946.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,525.15
5 应收申 购款 100,721.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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9 合计 2,254,187.65
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.10.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 881,650,295.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,369,731.41
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 137,211,200.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 761,808,825.91
§7 基金管 理人运用固有资 金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 申购、 赎回 或者 买卖 本基 金基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2013 年第 4 季度 报告 》（ 原 文）。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2013 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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