中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年第4 季度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 1 月20 日
南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年1 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至2013 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500ETF
交易代 码 510500
基金 运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,170,093,841.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制法 ， 按 照成 份股在 标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重
的变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指
数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基金 与货 币市 场
基金 。 本 基金 采 用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现 ， 具 有与标 的指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ） 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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1.本期 已实 现收 益 89,611,518.47
2.本期 利润
-84,751,066.05
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0205
4.期末 基金 资产 净值 4,469,145,341.32
5.期末 基金 份额 净值 1.0717
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.36% 1.40% -1.13% 1.40% -0.23% 0.00%
南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 自基 金合 同 生效日 （2013 年 02 月 06 日）至 报告 期末 不满 一年 。
2 、基 金合 同中 关于 基金 投 资比例 的约 定： 本基 金主 要投资 于标 的指 数成 份股 、备选 成份 股 。
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的
95% 。 本基 金的 建仓 期为 三 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本 基 金 的
基金经 理
2013 年4 月
22 日
- 8
女，美国南加州大 学数学 金融硕
士、美国加州 大学 计算机 科学硕
士，具有中国基金 从业资 格。曾
先后任职于美国 Open Link
Financial 公司、摩根斯 坦利公
司， 从 事量 化分 析工 作。2008 年
9 月加入南方基金 ，任南 方基金南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年4 月至 今， 任 南方500 基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ， 任南
方 500ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南方 300 基金 经理；
2013 年5 月至 今， 任 南方 开元沪
深 300ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南方 策略 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《证 券投资 基金 运作
管理办 法 》 和 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 等有 关 法律法 规及 其各 项实 施准 则， 并严 格按 照 《中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产, 在严 格 控制风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋求 与标 的指 数相 近的收 益。 本报 告
期内, 基金 运作 整体 合法 合 规,无 损害 基金 持有 人利 益 的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《 证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 我国 经济 增长 力度有 所放 缓。 同期 中 证500 指 数下 跌-1.13% 。
期间我 们 通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ， 对此 我们 通过 日内择 时交 易争 取跟 踪误 差最 小 化 ；
② 报告期 内指 数成 份股 的长 期停牌 证券 ，引 起的 成份 股权重 偏离 及基 金整 体仓 位的微 小偏
离；
③ 12 月 中， 我 们根 据指 数每 半年度 成份 股调 整进 行了 基金调 仓， 事前 我们 制定 了详细 的 调
仓方案 ，在 实施 过程 中引 入多方 校验 机制 防范 风险 发生， 从实 施结 果来 看， 效果良 好， 跟踪 误差
控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.444 ％， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.0717 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-1.36 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-1.13 ％。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 4,453,216,930.24 97.55
其中： 股票 4,453,216,930.24 97.55
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,740,950.81 0.45
6 其他资 产 91,116,064.74 2.00
7 合计 4,565,073,945.79 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 70,019,120.62 1.57
B 采 矿 业 103,785,021.16 2.32
C 制造业 2,708,873,147.36 60.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
135,481,400.02 3.03
E 建筑业 101,761,800.05 2.28
F 批发和 零售 业 277,879,738.78 6.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 160,475,149.15 3.59
H 住宿和 餐饮 业 14,183,264.63 0.32
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
228,252,142.35 5.11
J 金融业 42,317,156.74 0.95
K 房地产 业 368,094,070.94 8.24
L 租赁和 商务 服务 业 88,042,636.36 1.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,424,484.16 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,689,354.17 0.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 70,106,984.33 1.57
S 综合 35,831,459.42 0.80
合计 4,453,216,930.24 99.64
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600388 龙净环 保 841,801 28,217,169.52 0.63
2 600499 科达机 电 1,311,453 26,347,090.77 0.59
3 600570 恒生电 子 1,217,914 25,405,686.04 0.57
4 002008 大族激 光 1,802,540 24,316,264.60 0.54
5 002400 省广股 份 662,775 24,025,593.75 0.54
6 600587 新华医 疗 341,711 23,889,016.01 0.53 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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7 002465 海格通 信 1,141,516 23,720,702.48 0.53
8 000998 隆平高 科 819,384 22,352,795.52 0.50
9 600872 中炬高 新 1,957,741 22,259,515.17 0.50
10 600557 康缘药 业 712,683 21,679,816.86 0.49
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基 金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 210,406.40
2 应收证 券清 算款 90,892,432.12
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 3,624.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,116,064.74
5.10.4 报 告期 末 持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期未 持 有积极 投资 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,146,093,841.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 496,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 472,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- 南方中证 500ETF2013 年第 4 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 4,170,093,841.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2013 年第 4 季 度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
