农银 汇理 中证 500 指数 证券 投资 基金 2013
年第 4 季 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2014 年 1 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年1 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 农银中证 500 指数
交易代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 134,100,832.32 份
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金, 通过严格的投资纪
律约束和数量化的风控管理, 力争将基金净值对业绩比
较基准的年跟踪误差控制在 4 %以内 ,日平均跟踪偏离
度控制在 0.35% 以内,以 实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95%×中证 500 指数 +5 %×
同期银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为较高风险、 较高收益的股票型基金产品, 其风
险收益水平高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基
金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月1 日 - 2013 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实 现收益 5,230,778.09
2. 本期利润
-1,609,293.33
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0115
4. 期末基金 资产净值 138,832,285.99
5. 期末基金 份额净值 1.0353
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 ( 不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.42% 1.33% -1.04% 1.33% -0.38% 0.00%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90% ; 除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的 5 %-10% , 其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5 %。本基 金建仓期为基金合同生效日(2011 年 11 月 29 日)起六个月,建仓期满
时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张惟
本 基 金 经
理 , 公 司
投 资 副 总
监
2011 年 11
月 29 日
- 11
CFA ,FRM , 金 融学硕士, 具
有基金从业资格。 历任法 国
里 昂 信 贷 银 行 资 产 管 理 公
司金融工程师、 东方汇理 资
产管理公司基金经理、 雷 曼农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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兄 弟 欧 洲 数 量 基 金 管 理 公
司基金经理。 现任农银汇理
基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副
总监、基金经理。
4.2 管理人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本 基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟
踪误差为 0.0138% ,日均 偏离度为 0.01%% 。 报告 期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:
1 ) 标的指数 成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2 ) 申购 赎回的影响;3 ) 成份股 票
的停牌;4 ) 替代股票的影响。
本基金作为一 只投资于中证 500 指 数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,
运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的
水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为-1.42% ,业绩比 较基准收益率为-1.04% 。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 131,354,390.16 94.04
其中:股票 131,354,390.16 94.04
2 固定收益投资 5,970,600.00 4.27
其中:债券 5,970,600.00 4.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 2,027,636.64 1.45
6 其他资产 333,424.15 0.24
7 合计 139,686,050.95 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,068,331.00 1.49
B 采 矿 业 3,079,983.60 2.22
C 制造业 79,879,840.37 57.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,004,846.40 2.88
E 建筑业 2,990,861.22 2.15
F 批发和零售业 8,177,803.09 5.89
G 交通运输、仓储和邮政业 4,736,893.90 3.41
H 住宿和餐饮业 417,492.00 0.30
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,725,222.04 4.84
J 金融业 1,247,486.40 0.90
K 房地产业 10,862,001.35 7.82
L 租赁和商务服务业 2,598,033.40 1.87
M 科学研究和技术服务业 486,028.60 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 945,802.00 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,076,942.00 1.50
S 综合 1,056,822.79 0.76 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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合计 131,354,390.16 94.61
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600388 龙净环保 24,700 827,944.00 0.60
2 600499 科达机电 38,900 781,501.00 0.56
3 600570 恒生电子 36,059 752,190.74 0.54
4 002008 大族激光 53,300 719,017.00 0.52
5 002400 省广股份 19,700 714,125.00 0.51
6 002465 海格通信 33,904 704,525.12 0.51
7 600587 新华医疗 9,956 696,023.96 0.50
8 600872 中炬高新 58,100 660,597.00 0.48
9 000998 隆平高科 23,950 653,356.00 0.47
10 600557 康缘药业 21,200 644,904.00 0.46
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,970,600.00 4.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,970,600.00 4.30
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019307 13 国债 07 60,000 5,970,600.00 4.30
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资 产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.8.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期 末未持有国债期货。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,822.53
2 应收证券清算款 187,081.75
3 应收股利 -
4 应收利息 115,075.28
5 应收申购款 8,444.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 333,424.15
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.10.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末未持有积极投资的股票投资。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 156,551,078.28
报告期期间 基金总申购份额 13,679,985.90
减: 报告期 期 间基金总赎回份额 36,130,231.86
报告期期间 基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 134,100,832.32
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本报告期内无公司固有资金投资本公司管理基金情况。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件;
2 、《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》;
3 、《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金托管协议》;
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商 务广场 7
层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
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2014 年1 月20 日