交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 1 页 共 12 页
交银施罗 德成长 30 股票型证券 投资基金
2013 年第 4 季 度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年一月二十日
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 1 月 17 日
复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 交银成长30股票
基金主代码 519727
交易代码 519727( 前端) 519728( 后端)
基金运作方式 契约型开 放式
基金合同生效日 2013 年6月5日
报告期末基金份额总额 1,315,140,094.47 份
投资目标
本基金属于成长型股票基金， 主要通过投资于不超
过30 只精选的成长型上市公司股票， 在适度控制风
险并保持基金资产良好流动性的前提下， 为基金份
额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，
在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化以及
上市公司成长潜力的基础上， 精选业务聚焦型、 在
所属行业内数一数二的成长型上市公司股票， 并通
过持有不超过30只股票的集中持股策略， 为基金资
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 3 页 共 12 页
产谋求长期稳健增值。
业绩比较基准
75% ×富时中国A600 成 长指数收益率+25% × 中信
标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 以成长型股票为主要投
资对象， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金
和货币市场基金。 属于承担较高风险、 预期收益较
高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益
1,352,824.97
2.本期利润
3,303,075.91
3.加权平均基金份额本期利润
0.0023
4.期末基金资产净值
1,342,377,277.35
5.期末基金份额净值
1.021
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 4 页 共 12 页
④
过去三个月 0.20% 0.69% -3.24% 0.89% 3.44% -0.20%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动 的比较
交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金
份额 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史 走势对比图
（2013 年 6 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：本基金基金合同生效日为 2013 年 6 月 5 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结
束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
管华雨 本基金 2013-6-5 - 11年 管华雨先生，CFA ，博 士
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 5 页 共 12 页
的基金
经理、 交
银施罗
德成长
股票证
券投资
基金基
金经理、
交银施
罗德趋
势优先
股票证
券投资
基金基
金经理、
公司权
益投资
总监
学历。历任申银万国证券
股份有限公司投资部投资
经理、高级投资经理，信
诚基金管理有限公司分析
师、基金经理助理和基金
经理。其中2007年5 月至
2010年5月担任信诚四季
红混合型证券投资基金基
金经理。2010年加入交银
施罗德基金管理有限公
司，历任权益部总经理助
理、副总经理、总经理，
2010年12月22日至2012 年
3月12日担任交银施罗德
趋势优先股票证券投资基
金基金经理， 2012年3月13
日至2013年4月25日担任
交银施罗德精选股票证券
投资基金基金经理。
王少成
本基金
的基金
经理、 交
银施罗
德先锋
股票证
券投资
基金基
金经理、
交银施
罗德先
进制造
股票证
券投资
2013-7-2 - 9年
王少成先生，复旦大学硕
士学历。历任上海融昌资
产管理公司研究员，中原
证券投资经理，信诚基金
管理有限公司研究总监助
理，东吴基金管理有限公
司投资经理、基金经理、
投资部副总经理。其中
2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证
券投资基金基金经理，
2011年2月至2012年11月
担任东吴中证新兴产业指
数证券投资基金基金经
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 6 页 共 12 页
基金基
金经理
理， 2011年5月至2012 年11
月担任东吴价值成长双动
力股票型证券投资基金基
金经理。2012年加入交银
施罗德基金管理有限公
司。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过 交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易 、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价 格优先、 比例分配” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交 易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的 单边交易 量超过该证券当日总成 交量 5% 的情形。本基 金于本报告期内未
出现异常交易行为。
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 7 页 共 12 页
4.4 报告期内 基金 的投资策略和 运作分析
2013 年四季度初，本基金完成建仓。
四季度本基金保持在较低的仓位水平。 四季度市场的整体走弱给了本基金相对较好
的建仓时机， 在较小回撤控制下完成了建仓， 截止 12 月 31 日本基金的累计净值为 1.021
元。
2014 年一季度预计市场将阶段性平稳。 当下偏低的仓位水平使得本基金可以更加从
容地布局 2014 年一季 度。2014 年中国经济无疑面临诸多压力，去杠杆的过程中无法避
免局部的金融震荡， 但这些趋 势和变化还并不是决定性力量。 我们认为， 应对改革和转
型的变局， 除了经济的视角， 还需从更多的维度观察正在重塑中国的各种力量： 比如互
联网对既有传播方式的冲击， 环保意识觉醒， 人群的聚合和疏离等都在显著地发生作用，
这些力量都是超越经济层面的， 其影响力和后续演绎都不容忽视， 在投资上也是非常有
价值的分析视角。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.021 元， 本报告期份额净值增长率为
0.20% ，同期业绩比较基准增长率为-3.24% 。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金 资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 865,227,509.94 63.39
其中：股票 865,227,509.94 63.39
2 固定收益投资 49,655,000.00 3.64
其中：债券 49,655,000.00 3.64
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 346,142,429.42 25.36
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 102,661,979.54 7.52
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 8 页 共 12 页
6 其他资产 1,197,367.63 0.09
7 合计 1,364,884,286.53 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 730,523,977.80 54.42
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 76,945,351.62 5.73
F 批发和零售业 57,758,180.52 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 865,227,509.94 64.45
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产 净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 9 页 共 12 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300005 探路者 8,457,511 134,474,424.90 10.02
2 000423 东阿阿胶 2,941,860 116,379,981.60 8.67
3 600315 上海家化 1,781,369 75,227,212.87 5.60
4 600389 江山股份 1,920,750 75,158,947.50 5.60
5 600887 伊利股份 1,660,574 64,895,231.92 4.83
6 600422 昆明制药 2,664,422 62,853,714.98 4.68
7 601933 永辉超市 4,345,988 57,758,180.52 4.30
8 601117 中国化学 6,918,202 55,345,616.00 4.12
9 600196 复星医药 2,391,042 46,840,512.78 3.49
10 600535 天士力 764,241 32,778,296.49 2.44
5.4 报告期末 按债券 品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,655,000.00 3.70
其中：政策性金融债 49,655,000.00 3.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,655,000.00 3.70
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 10 页 共 12 页
1 130236 13国开36 500,000 49,655,000.00 3.70
5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末 本基金投资的国债 期货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合 报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化（证券代码：600315 ）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一上海家化 （证券代码：600315）于2013年11月21
日公告， 公司于2013 年11月20日收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 及上海证
监局 《行政监管措施决定书》 ， 据此上海家化已于2013年12 月18日公告， 按照上海证监
局要求对关联交 易进行了相关信息披露。 证监会对于关联交易的调查还在进行中， 截止
2013年12月31日尚未 作出任何决定。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对
投资决策的影响， 经过分析认为此事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未产
生重大的实质性影响，所以不影 响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 190,845.15
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 11 页 共 12 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 949,483.03
5 应收申购款 57,039.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,197,367.63
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末 未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,773,532,372.40
本报告期基金总申购份额 23,507,785.49
减：本报告期基金总赎回份额 481,900,063.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末 基金份额总额 1,315,140,094.47
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、 赎回、 红利再投等； 本基金管理人
本报告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00% 。
交银施罗德成长30 股票 型证券投资基金2013 年第4 季度报告
第 12 页 共 12 页
§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金募 集的文件；
2 、 《交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于募集交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报告期内交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时 间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
