汇 添富社 会责 任股票 型证 券投资 基金
2013 年第 4 季 度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基金托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2014 年 1 月 20 日
汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2014 年 1 月 16 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产品 概况
基金简称 汇添富社会 责任股票
交易代码 470028
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期末基 金份额总 额 1,410,809,383.74 份
投资目标
精选积极履 行社会责 任，并具 有良好的 公司治理 结
构、 诚信优 秀的管理 层、 独特 核心竞争 优势的优 质上
市公司，谋 求基金资 产的稳健 增值。
投资策略
本基金为股 票型基金 。 股票投 资的主要 策略包括 资产
配置策略和 个股精选 策略。 其 中， 资产 配置策略 用于
确定大类资 产配置比 例以有效 规避系统 性风险； 个股
精选策略用 于挖掘积 极履行社 会责任的 优质上市 公
司，以谋求 基金资产 稳健增值 。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率×80% + 中证 全债指 数收益率
×20%
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ， 属于证 券投资基 金中较高 预期
风险、 较高 预期收益 的品种， 其预期风 险收益水 平高
于混合型基 金、债券 型基金及 货币市场 基金。
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
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§3 主要财务 指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月 1 日 － 2013 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现 收益 54,510,364.86
2.本期利润
-119,457,022.23
3.加权平均基 金份额 本期利润 -0.0781
4.期末基金资 产净值 1,411,871,923.03
5.期末基金份 额净值 1.001
注：１、本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
２、所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ，计入费 用后实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.80% 1.53% -3.03% 0.90% -3.77% 0.63%
汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：本基金 建仓期为 本《基金 合同》生 效之日（2011 年 3 月 29 日）起 6 个 月，建仓 结束时各 项
资产配置比 例符合合 同规定。
§4 管理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
欧阳沁春
汇添富社会
责任股票型
证券投资基
金的基金经
理。
2011 年 3 月
29 日
- 12 年
国籍： 中国。 学历： 卫生部
武汉生 物制品 研究所 医学硕
士、中 欧国际 工商学 院工商
管理硕 士。相 关业务 资格：
证券投 资基金 从业资 格。从
业经历 ：曾任 卫生部 武汉生
物制品 研究所 助理研 究员、
中国网 络（百 慕大） 有限公
司项目 经理、 大成基 金管理
有限公 司行业 研究员 、国联汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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安基金 管理有 限公司 行业研
究员，2006 年 9 月 加入汇添
富基金 管理股份有限 公司任
高级行业分 析师，2007 年 3
月 6 日至 2007 年 6 月 17 日
任汇添 富均衡 增长股 票型证
券投资基金的基金经理助
理， 2007 年 6 月 18 日至 2012
年 3 月 2 日任汇添 富均衡增
长股票 型证券 投资基 金的基
金经理， 2011 年 3 月 29 日至
今任汇 添富社 会责任 股票型
证券投资基 金的基金 经理。
注：1、 基金的首 任基金经 理， 其“ 任职日 期” 为 基金合 同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据 公司决议 确
定的解聘日 期；
2、 非首 任基金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公司 决议确定 的聘任日 期和解聘 日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 各开
放式基金、 特定客户 资产管理 组合和社 保组合全 部投 资组合，交 易所市场 、银行间 市场等各 投资
市场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并贯穿 分工 授权、研究 分析、投 资决策、 交易执行 、业
绩评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告期内 ，基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告期内 ，通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查，本基 金管理人 未发现任
何违反公平 交易的行 为。 汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
根据中国证 监会《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》，公司 制定了同 日反向交
易控制的规 则，同时 加强对基 金、专户 、社保间 同日 反向交易的 监控和隔 日反向交 易的检查 。公
司利用公平 交易分析 系统，对 各组合间 不同时间 窗口 下的同向交 易指标进 行持续监 控，并定 期对
组合间的同 向交易分 析。本报 告期内基 金管理人 管理 的所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日
反向交易成 交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 总成 交量 5% 的交易次 数共 3 次， 其 中因专户 到期
清盘发生 2 次、因 ETF 基金被动 跟踪标的 指数发 生 1 次，经检查 和分析未 发现异常 情况。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
四季度的 A 股市场 正常回调 ：上证指 数下跌 2.69%, 创 业板指数下 跌 4.63% 。市场 表现分化
十分严重: 家用 电器、 农林 牧渔、 交运 设备表现 居前， 而前期表现 优异的信 息服务等 行业表现 落后。
四季度我们 对市场持 谨慎的态 度， 但投资组 合一直处 于高仓位状 态， 我 们一直 用用非周 期与
成长性来试 图降低市 场风险， 我们在增 长潜力比 较大 的消费品行 业进行了 中长期的 布局，我 们也
进行了中盘 成长股的 投资， 主 要集中在 电子行业 、 传 媒和天然气 产业链,我 们根据行 业产业政 策的
变化,调整了 医药行业 的配置比 例。 我们 对于市场 的大 幅波动没有 做充分的 思想准备 ， 基金净 值大
幅波动,本期 本基金收 益表现比 较差。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
四季度本基 金收益率-6.80% ，同 期业绩比 较基准收 益 率-3.09% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2014 年 一季度， 我 们继续持 谨慎的态 度： 面对中 国经济增速 逐步放缓 的情势， 新一 届政
府采取了经 济结构调 整和转型 升级的执 政思路， 而且 随着对地方 政府投融 资平台的 规范、政 府消
费行为的限 制、银行 表外融资 的规范， 我们认为 消费 、基建投资 等行业短 期趋于悲 观，股市 缺乏
向上整体实 业基础； 实 业资本的 大幅度减 持和 IPO 大 量发行也会 压制市场 的估值。 整 体 A 股市场
未来一段时 间可能表 现不会太 理想，但 是结构性 牛市 的基础依然 存在，经 济在转型 过程中依 然会
催生不少盈 利大幅增 长的股票 。市场依 然会以板 块的 阶段性表现 和个股分 化为其主 要特征。 我们
在行业配置 方面会重 点关注移 动互联网 、消费类 电子 和大健康产 业中的投 资机会,聚 焦确定性 强、
能够穿越周 期的真正 具备成长 性的个股 进行中长 期投 资。 汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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§5 投资组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 1,313,160,670.96 90.51
其中：股票
1,313,160,670.96 90.51
2 固定收益投 资
49,590,000.00 3.42
其中：债券
49,590,000.00 3.42
资产 支持证券
- -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计
33,961,045.49 2.34
6 其他资产
54,098,166.29 3.73
7 合计
1,450,809,882.74
100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 18,792,876.90 1.33
C 制造业 1,130,555,322.43 80.07
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
8,077.68 0.00
E 建筑业 23,701,012.40 1.68
F 批发和零售 业 28,520,918.37 2.02
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 55,426,346.18 3.93
J 金融业 18,686,837.93 1.32
K 房地产业 35,597,053.59 2.52
L
租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作
1,872,225.48 0.13
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,313,160,670.96 93.01
汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 3,681,955 129,162,981.40 9.15
2 002635 安洁科技 3,576,951 128,054,845.80 9.07
3 002236 大华股份 2,680,398 109,574,670.24 7.76
4 600389 江山股份 2,256,673 88,303,614.49 6.25
5 002007 华兰生物 2,796,869 80,270,140.30 5.69
6 002049 同方国芯 1,605,610 79,285,021.80 5.62
7 300177 中海达 2,149,925 57,510,493.75 4.07
8 002475 立讯精密 1,651,751 55,201,518.42 3.91
9 300045 华力创通 2,207,415 54,964,633.50 3.89
10 000915 山大华特 1,500,317 46,074,735.07 3.26
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,590,000.00 3.51
其中：政策 性金融债 49,590,000.00 3.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,590,000.00 3.51
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 130227 13 国开 27 500,000 49,590,000.00 3.51
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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5.8 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.8.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：报告期 末本基金 无股指期 货持仓。
5.8.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股指 期货。
5.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.9.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：报告期 末本基金 无国债期 货持仓。
5.9.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
5.10 投资 组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。
5.10.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
5.10.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,166,231.35
2 应收证券清 算款 51,854,826.51
3 应收股利 -
4 应收利息 907,805.21
5 应收申购款 169,303.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,098,166.29
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5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 可转换债 券。
5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分
的公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例（% ）
流通受限情 况说明
1 002004 华邦颖泰 30,120,000.00 2.13 非公开发行
§6 开放式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 1,653,992,891.72
报告期期间 基金总申 购份额 18,341,448.75
减: 报告期期间 基金总赎 回份额 261,524,956.73
报 告期期间 基金 拆分 变动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 1,410,809,383.74
§7 基金管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金交易 明细
注：本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本公 司管理的基 金。
§8 备查文件 目录
8.1 备查 文件目录
1、 中国证 监会批准 汇添富社 会责任股 票型证券 投资 基金募集的 文件；
2、《汇添富 社会责任 股票型证 券投资基 金基金 合同 》；
3、《汇添富 社会责任 股票型证 券投资基 金托管 协议 》；
4、基金管理 人业务资 格批件 、 营业执照 ；
5、报告期内 汇添富社 会责任股 票型证券 投资基 金在 指定报刊上 披露的各 项公告；
6、中国证监 会要求的 其他文件 。
8.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股份有 限公司
8.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅， 或登 录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，汇添 富社 会责 任股票 2013 年第 4 季度 报告
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还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关信 息。
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