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添富活力(470009)

添富活力:2013年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添富民 营活 力股票 型证 券投资 基金 
2013 年第 4 季 度报告 
 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 
基金托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2014 年 1 月 20 日 
 
 
 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2014 年 1 月 16 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 §2 基金产品 概况 基金简称 汇添富民营 活力股票 交易代码 470009 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2010 年 5 月 5 日 报告期末基 金份额总 额 2,640,019,056.91 份 投资目标 本基金采用 自下而上 的方法, 精选与中 国经济发 展密 切相关的优 秀民营企 业上市公 司股票进 行投资布 局, 在科学严格 管理风险 的前提下 , 力求基 金资产的 中长 期增值。 投资策略 本基金为股 票型基金 。 股票投 资的主要 策略包括 资产 配置策略和 个股精选 策略。 其 中, 资产 配置策略 用于 确定大类资 产配置比 例以有效 规避系统 性风险, 个股 精选策略用 于挖掘成 长性较高 且估值有 吸引力的 优 秀民营企业 上市公司 以获取超 额收益。 本基金通 过投 资于具有良 好的公司 治理结构 、 灵活的 用人和分 配机 制、独特的 核心竞争 优势等突 出特征的 优秀民营 企 业,以分享 优秀民营 企业成长 所带来的 资本增值 。 业绩比较基 准 中证民营企 业综合指 数×80% + 上 证国债 指数×20% 风险收益特 征 本基金为股 票型基金 , 属于证 券投资基 金中较高 预期 风险较高预 期收益的 品种, 其 预期风险 收益水平 高于 混合型基金 、债券型 基金及货 币市场基 金。 基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司


汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财务 指标 和基 金净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期 ( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现 收益 -21,291,912.00 2.本期利润


-280,719,995.00 3.加权平均基 金份额 本期利润 -0.1127 4.期末基金资 产净值 3,250,525,334.90 5.期末基金份 额净值 1.231 注:1、本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不 含公允价 值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 2、所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ,计入费 用后实际 收益水平 要低 于所列数字 。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.79% 1.46% -1.45% 1.09% -5.34% 0.37%


汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注: 本基金 建仓期为 本 《基金 合同》 生 效之日 (2010 年 5 月 5 日)起 6 个 月, 建仓 结束时各 项资 产配置比例 符合合同 规定。


§4 管理人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 齐东超 汇添富成长焦 点股票型证券 投资基金的基 金经理,汇添 富民营活力股 票型证券投资 基金的基金经 理,股票投资 副总监。 2010 年 5 月 5 日 - 9 年 国籍: 中国。 学历: 清华大 学工学硕士 。 相关 业务资格: 证券投 资基金 从业资 格。从 业经历:曾任海通证券研究 所证券分析 师。2005 年 4 月 加入汇添富基金管理股份 有 限公司 任行业 分析师 、投资 研究总 部研究 总监助 理,现 任股票投资 副总监。2009 年 2 月 2 日至 2009 年 7 月 27 日汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 11 页


任汇添 富成长 焦点股 票型证 券投资基金的基金经理助 理, 2009 年 7 月 28 日至今任 汇添富 成长焦 点股票 型证券 投资基金的基金 经理,2010 年 5 月 5 日至今任 汇添富民 营活力 股票型 证券投 资基金 的基金经理 。 注:1、 基金的首 任基金经 理, 其“ 任职日 期” 为 基金合 同生效日, 其“ 离职 日期” 为根据 公司决议 确 定的解聘日 期; 2、 非首 任基金经 理, 其“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公司 决议确定 的聘任日 期和解聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法 规、证监会 规定和本 基金合同 的约定, 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ,在 严格控制风 险的基础 上,为基 金份额持 有人谋求 最大 利益,无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ,根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导意 见》等法 规,借鉴 国际经验 ,建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系, 形成涵盖 各开 放式基金、 特定客户 资产管理 组合和社 保组合全 部投 资组合,交 易所市场 、银行间 市场等各 投资 市场,债券 、股票、 回购等各 投资标的 ,并贯穿 分工 授权、研究 分析、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。 本报告期内 ,基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化, 确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行,包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执 行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。 本报告期内 ,通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查,本基 金管理人 未发现任 何违反公平 交易的行 为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 根据中国证 监会《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》,公司 制定了同 日反向交 易控制的规 则,同时 加强对基 金、专户 、社保间 同日 反向交易的 监控和隔 日反向交 易的检查 。公汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 11 页


司利用公平 交易分析 系统,对 各组合间 不同时间 窗口 下的同向交 易指标进 行持续监 控,并定 期对 组合间的同 向交易分 析。本报 告期内基 金管理人 管理 的所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 总成 交量 5% 的交易次 数共 3 次, 其 中因专户 到期 清盘发生 2 次、因 ETF 基金被动 跟踪标的 指数发 生 1 次,经检查 和分析未 发现异常 情况。


4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 四季度,宏 观层面的 重要现象 是无风险 收益率的 显著 飙升。在资 金需求端 ,以地方 债和地产 信托为主要 组成部分 的非标资 产迅猛增 长;同时 供给 端,因为互 联网金融 的爆发加 速了存款 利率 市场化进程 ,加剧了 供给紧张 。在此背 景下,股 市和 债市都出现 了不同程 度的下跌 。 既往组合管 理中,我 们很少做 出仓位的 时机选择 。但 基于对前述 问题严峻 性的考量 ,我们显 著下降了持 仓权重, 较好的规 避了系统 性风险。 但集 中持股的部 分公司股 票跌幅较 大,阶段 性组 合净值表现 不佳。


4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 本基金 2013 年四季度 实现收益 率为-6.79% ,跑输业 绩基准 5.34 个百分点 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望未来, 我们会在 较长一段 时间里维 持长多短 空的 市场判断。 长期来看 ,十八大 拥有划时 代的意义, 将从根本 上积极影 响未来十 年中国经 济的 发展;正在 发生的科 技革命孕 育着大量 投资 机遇。短期 来看,无 风险利率 高企仍然 是当下最 核心 的问题,这 一问题的 关键不仅 仅在于地 方债 务绝对规模 的多少, 更在于既 往发展模 式所形成 的融 资链条。如 果链条本 身不发生 改变,钱 荒将 持续的考验 经济和市 场。这一 担忧将在 较长时间 段影 响我们的组 合管理工 作。 组合的具体 构建层面 ,我们继 续强调过 往季报的 观点 :一是聚焦 集中爆发 出的行为 共振和消 费偏好。二 是以更为 开放的心 态拥抱正 在发生的 科技 和制度的变 革。此外 ,我们强 调重视两 个新 的方向:一 个是环保 治理背景 下的产能 收缩对部 分原 材料行业的 价格冲击 ;一个是 传统行业 拥抱 互联网,对 原有业务 进行积极 改变,可 能形成的 系统 性机会。 §5 投资组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 2,398,721,394.82 70.29 其中:股票


2,398,721,394.82 70.29 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 11 页


2 固定收益投 资


252,289,974.00 7.39 其中:债券


252,289,974.00 7.39








资产 支持证券


- - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产


546,300,494.45 16.01 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产


- - 5 银行存款和 结算备付 金合计


204,755,597.94 6.00 6 其他资产


10,722,513.62 0.31 7 合计





3,412,789,974.83





100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 30,420,000.00 0.94 B 采矿业 88,149,792.85 2.71 C 制造业 1,268,842,610.75 39.04 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 95,373,530.54 2.93 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 375,645,511.79 11.56 J 金融业 - - K 房地产业 171,526,279.84 5.28 L 租赁和商务 服务业 29,327,550.00 0.90 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 149,415,587.61 4.60 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 13,244,000.00 0.41 Q 卫生和社会 工作 147,910,531.44 4.55 R 文化、体育 和娱乐业 28,866,000.00 0.89 S 综合 - - 合计 2,398,721,394.82 73.79 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600352 浙江龙盛 20,824,385 275,298,369.70 8.47 2 300059 东方财富 12,287,915 186,530,549.70 5.74 3 300015 爱尔眼科 3,405,464 106,284,531.44 3.27 4 600867 通化东宝 6,089,872 93,235,940.32 2.87 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 11 页


5 300157 恒泰艾普 3,759,053 88,149,792.85 2.71 6 000906 物产中拓 11,182,074 83,082,809.82 2.56 7 300090 盛运股份 2,309,102 79,247,457.02 2.44 8 300006 莱美药业 2,420,888 70,157,334.24 2.16 9 600208 新湖中宝 21,568,377 69,018,806.40 2.12 10 002148 北纬通信 1,479,900 67,320,651.00 2.07 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,137,000.00 3.97 其中:政策 性金融债 129,137,000.00 3.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 123,152,974.00 3.79 8 其他 - - 9 合计 252,289,974.00 7.76 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比 例(%) 1 110023 民生转债 1,275,800 123,152,974.00 3.79 2 130236 13 国开 36 600,000 59,586,000.00 1.83 3 130418 13 农发 18 400,000 39,740,000.00 1.22 4 130218 13 国开 18 300,000 29,811,000.00 0.92 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明 细


注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.8 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.8.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:报告期 末本基金 无股指期 货持仓。 5.8.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.9.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 内未投资 国债期货 。 5.9.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1


报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 况。 5.10.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,206,572.39 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,465,067.05 5 应收申购款 5,050,874.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,722,513.62 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%) 1 110023 民生转债 123,152,974.00 3.79 5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情 况说明 1 300090 盛运股份 16,805,457.02 0.52 非公开发行 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 1,709,387,372.41 报告期期间 基金总申 购份额 1,693,256,031.90 减: 报告期期间 基金总赎 回份额 762,624,347.40 报 告期期间 基金 拆分 变动份 额(份 额减少 以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 2,640,019,056.91


§7 基金管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费 率 1 赎回 2013 年 11 月 18 日 8,340,729.00 10,492,637.08 - 2 赎回 2013 年 11 月 19 日 8,340,729.00 10,467,614.90 - 3 赎回 2013 年 11 月 20 日 8,340,729.50 10,500,978.44 - 合计


25,022,187.50 31,461,230.42





§8 备查文件 目录 8.1 备查 文件目录 1、中国证监 会批准汇 添富民营 活力股票 型证券 投资 基金募集的 文件; 2、《汇添富 民营活力 股票型证 券投资基 金基金 合同 》; 3、《汇添富 民营活力 股票型证 券投资基 金托管 协议 》; 4、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5、报告期内 汇添富民 营活力股 票型证券 投资基 金在 指定报刊上 披露的各 项公告; 6、中国证监 会要求的 其他文件 。 8.2 存放 地点 上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 21 楼


汇添富 基金 管理股份有 限公司 汇添 富民 营活 力股票 2013 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查阅 方式 投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅, 或登 录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 :400-888-9918 查询相关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 1 月 20 日