金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年一月二十日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰中证技术领先指数增强
基金主代码 210007
交易代码 210007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月1日
报告期末基金份额总额 85,296,652.05份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 跟踪指数为本基金的
首要目标，力求实现对中证技术领先指数的有效跟
踪；对于指数增强部分，采取适当的增强策略，力争
取得超越标的指数的投资收益。
投资策略
本基金将在基金合同规定的投资范围内，采用“自上
而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济所处投资金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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时钟的象限、国内股票市场的估值、国内债券市场收
益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济
体宏观经济与资本市场的运行状况等因素， 分析研判
股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，
合理确定并适时动态地调整本基金在股票、债券、现
金等金融工具上的投资比例， 力争取得超越标的指数
的投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90%＋活
期存款利率（税后）×10%。
风险收益特征
本基金为以跟踪指数为主， 主动投资为辅的股票型证
券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高
的品种， 一般情形下， 其风险和预期收益高于混合型、
债券型、货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 2,941,946.20
2.本期利润 936,392.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109
4.期末基金资产净值 78,353,266.21
5.期末基金份额净值 0.9186
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.15% 1.32% 1.84% 1.30% -0.69% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 6月 1日至 2013年 12月 31日）
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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注：1、本基金于 2011 年 6 月 1日成立。
2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即
股票资产占基金资产净值的比例为 85%～95%，其中，不低于 80%的基金净资产
将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股； 债券、 货币市场工具、 现金、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产净值的 5%～15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%～3%；
3、本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90%＋活期存款利率（税后）
×10%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张永
东
金融
工程
部总
监、基
金经
理
2012-2-16 - 10
张永东先生，工学博士，ＦＲ
Ｍ（金融风险管理师），证券
从业经历10年，中山大学数学
与计算科学学院兼职研究生
导师，曾任广发证券和中山大
学联合博士后工作站研究人
员、广发证券发展研究中心金
融工程组负责人、华南理工大
学副教授、硕士生导师以及广
发基金、天治基金、益民基金
金融工程负责人等职。２０１
０年７月加入金鹰基金管理
有限公司，现任金融工程部总
监、本基金基金经理以及金鹰
中证500指数分级证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、 《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，
未影响本基金资产和基金份额持有人的利益， 未出现其他重大违法违规或违反基
金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和
交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以
"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的
公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日
反向交易， 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2013年四季度，上证综指呈现区间整理格局，两度攀升至2200点上方
后回归震荡下行，全季微幅下跌 2.70%，技术领先指数上涨 1.97%，行业表现继
续延续分化，家用电器、农林牧渔、交运设备、纺织服装、机械设备等行业表现金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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较好，其中，家用电器一枝独秀，涨幅超过18%，远超其它行业；信息服务、有
色金属、商业贸易、房地产、采掘等行业表现较差，跌幅相对较大，其中，信息
服务、有色金属跌幅超过 10%；在风格特征上，PE 估值分化较小，中低 PB 组合
显著跑赢高PB组合， 创业板、 中小板等小盘股组合显著跑赢沪深300、 上证180、
上证50成分股等大盘股组合。
本季度的年化跟踪误差0.52%控制在投资目标限定范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值为 0.9186 元，本报告期份额净值
增长率1.15%，同期业绩比较基准增长率为1.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年是落实三中全会精神、全面深化改革的第一年，全面深化改革将会
给经济带来短期影响，同时 2014 年的宏观政策将是稳中趋紧的，因此，预计在
改革前期的2014年，特别是2014年一季度，市场可能需要经历一段消化调整时
期。尽管如此，从中长期来看，改革将有利于经济持续平稳地发展，随着各项重
大改革措施在 2014 年的稳步推进，改革和转型将给市场带来新的机会，改革带
来的红利仍有望支撑结构性行情。
本基金将继续坚持采用量化策略进行指数增强和风险管理，适时对投资组
合进行再平衡调整，在控制跟踪误差在限定范围内的同时，力争获取适度的增强
收益。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 71,846,178.49 91.05
其中：股票 71,846,178.49 91.05
2 固定收益投资 - - 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 3,992,096.14 5.06
6 其他资产 3,067,936.57 3.89
7 合计 78,906,211.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 335,232.00 0.43
C 制造业 60,629,189.36 77.38
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
8,183,759.00 10.44
J 金融业 - - 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 416,904.00 0.53
N
水利、环境和公共设施
管理业
745,754.51 0.95
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,310,838.87 89.74
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,535,339.62 1.96
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- - 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,535,339.62 1.96
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600499 科达机电 23,900 480,151.00 0.61
2 600587 新华医疗 6,594 460,986.54 0.59
3 002424 贵州百灵 17,087 433,155.45 0.55
4 002475 立讯精密 12,896 430,984.32 0.55
5 300002 神州泰岳 14,580 430,255.80 0.55
6 300104 乐视网 10,380 423,504.00 0.54
7 600525 长园集团 47,800 423,030.00 0.54 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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8 002219 独 一 味 17,100 421,002.00 0.54
9 002410 广联达 13,270 418,005.00 0.53
10 600500 中化国际 55,000 418,000.00 0.53
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 300124 汇川技术 7,648 447,331.52 0.57
2 601126 四方股份 15,822 304,573.50 0.39
3 600498 烽火通信 19,700 303,380.00 0.39
4 002308 威创股份 31,890 252,568.80 0.32
5 300105 龙源技术 11,124 227,485.80 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末没有持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末没有持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期无投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货的持仓。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,894.42
2 应收证券清算款 3,002,500.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,131.77
5 应收申购款 59,410.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,067,936.57
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 87,003,951.35
本报告期基金总申购份额 5,760,087.18
减：本报告期基金总赎回份额 7,467,386.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 85,296,652.05
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金发行及募集
的文件。
2、 《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金托管协议》 。 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2013年第 4季度报告
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4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报
告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189号城建大厦 22-23 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年一月二十日
