嘉实中证500ETF联接：2013年第四季度报告查看PDF公告
嘉 实 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2013 年第 4 季度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 1 月20 日
嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 1 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至2013 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码 000008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 62,555,323.84 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最
小化， 在正 常市 场情 况下 ，本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝对
值不超 过0.35% ，年 化跟 踪误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF
实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ，本 基金 相对 于业 绩比较
基准的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.35% ，年 化跟踪
误差不 超 过4%。 如因 标的 指数编 制规 则调 整或 其他 因素导
致跟踪 偏离 度超 过上 述范 围，基 金管 理人 应采 取合 理措施
避免跟 踪偏 离度 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证 500ETF 的联接 基金， 主要 通过 投资 于嘉
实中 证500ETF 来实 现对 业 绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 因此，
本基金 的业 绩表 现与 中证500 指数 及嘉 实中证500ETF 的表
现密切 相关 。本 基金 的长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混
合型基 金、 债券 型基 金、 及货币 市场 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年2月6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年3月15 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合,并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 10 月1 日 － 2013 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 540,331.68
2. 本期 利润
-1,368,926.34
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0220
4. 期末 基金 资产 净值 68,461,298.96
5. 期末 基金 份额 净值 1.0944
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.53% 1.32% -1.04% 1.33% -0.49% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年3 月22 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 3 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同 “ 第十 二部 分（ 二）投 资范 围和(七) 投资 限制 ” 的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 及 其联 接基 金、
嘉实沪 深300ETF 、 嘉 实
沪深 300ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实中 证中 期
企业债 指数 （LOF ） 、 嘉
实中证 中期 国 债ETF 及
其联接 基金 基金 经理 、
公司指 数投 资部 总监
2013 年3
月22 日
- 15 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投
资 管 理 中 心 基 金 交 易 室
主 任 及 天 同 基 金 管 理 有
限公司 投资 部总 经理 、 万
家 （天 同）180 指数 基金
经理。2004 年 7 月 加入
嘉实基 金。 南开 大学 经济
学硕士 ， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪误 差 为0.03% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.4% ， 符 合基金 合同 约定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.35% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0944 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.53% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，
本基金 将在 严守 基金 合同 及相关 法律 法规 要求 的前 提下， 继续 秉承 指数 化投 资管理 策略 ，积 极应
对基金 申购 赎回 等 因 素对 指数跟 踪效 果带 来的 冲击 ，进一 步降 低基 金的 跟踪 误差， 力求 获得 与目
标ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,571.00 0.01
其中： 股票
4,571.00 0.01
2 基金投 资 64,904,248.37 86.97
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,000,219.31 6.70
7 其他资 产
4,719,656.98 6.32
合计
74,628,695.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,571.00 0.01
B
采矿业 - -
C
制造业 - - 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,571.00 0.01
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000735 罗 牛 山 700 4,571.00 0.01
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 嘉实中证 500ETF 联接 2013 年第 4 季度报告
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5.8 期 末投 资目标 基金 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
64,904,248.37 94.80
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、 处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,474.61
2 应收证 券清 算款 4,137,602.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,035.18
5 应收申 购款 556,016.79
6 其他应 收款 7,527.76
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 4,719,656.98
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000735 罗 牛 山 4,571.00 0.01 重大事 项停 牌
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 61,924,250.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,309,788.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,678,715.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 62,555,323.84
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式 指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 公告 的各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 1 月 20 日
