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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2013年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 主题 精 选混 合 型证 券 投资 基 金 2013 年第4 季 度报告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2014 年 1 月20 日 
 
 
 
 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 9 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 1 月 15 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至2013 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实主 题混 合 基金主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 7 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,456,336,864.74 份 投 资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 , 谋 求基 金资 产 长期稳 定增 值。 投资策 略 采用“ 主题 投资 策略 ” , 从 主题发 掘、 主题 配置 和个 股精选 三个 层面 构建 股票 投资组 合, 并优 先考 虑股 票 类资产 的配 置, 剩余 资产 配置于 固定 收益 类和 现金 类 等大类 资产 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % +同业 存款 收益 率 × 5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年10 月1 日 - 2013 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 192,446,007.48 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 3 页 共 9 页


2.本期 利润


95,686,666.26 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0147 4.期末 基金 资产 净值 7,278,401,710.61 5.期末 基金 份额 净值 1.127 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后 实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益 率标准 差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.35% 0.96% -3.09% 1.07% 4.44% -0.11% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日) 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 4 页 共 9 页


注1 : 按基 金合 同约 定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的 各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 四条 ( ( 二) 投资 范 围、 ( 八)2. 投 资组 合比 例 限制) 约定 : (1 ) 资产配 置范 围为 : 股 票资 产 30% ~95% , 债券0 ~70% , 权 证 0~3%, 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的 政府债 券 不 低于 基金 资产 净值 的 5%;( 2) 持有 一家 上市公 司的 股票 , 其 市值 不超过 基金 资产 净 值 的10%;( 3 )本 基金 与基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 总和, 不超 过该 证券 的10%;( 4 ) 在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不超 过上一 交易 日 基 金资 产净 值的千 分之 五; (5) 持有的 全部 权证 ,其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制 。 注2 :2013 年10 月29 日 , 本 基金 管理 人发 布 《关 于嘉实 主题 混合 基金 经理 变更的 公告 》 , 马 惠明 先生不 再担 任本 基金 基金 经理; 聘请 邹唯 先生 担任 本基金 基金 经理 职务 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹唯 本基金 基金经 理 2013 年10 月 29 日 - 12 年 曾 任 职于 长城 证 券研 究发展 中 心; 嘉 实 基金 管理 有 限公 司研究 部 ,先 后任嘉 实浦 安保 本、 嘉实 稳 健混合 、 嘉 实 策略 混合 和 嘉实 主题混 合 基金 经理; 上海 磐信 投资 管理 有 限公司 , 任董事 总经 理。2013 年 7 月加入 嘉 实基金 管理 有限 公司 , 硕 士 研究生 , 具有基 金从 业资 格, 中国 国籍。 马惠明 本基金 基金经 理 2012 年3 月 7 日 2013 年 10 月29 日 11 年 曾任加 拿大 HCL 衍生 品经 纪公司 分 析师。2004 年 10 月 加盟 嘉实基 金 管 理 有限 公司 , 曾任 行业分 析 师、 投资经 理、 公司 机构 投资 部 副总监 。 硕 士 研究 生, 具 有基 金从业 资 格, 中国国 籍。 注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 5 页 共 9 页


本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4 季度 在固 定资 产投 资增 速放缓 ,出 口放 缓、 资金 紧张等 等因 素影 响下 宏观 经济增 速放 缓, 市场也 出现 下跌 ,创 业板 在 IPO 重启 预期 下跌 幅较 大,有 些低 估值 板块 在国 企改革 预期 等因 素下 表现相 对较 好, 传统 的强 周期行 业在 淘汰 落后 产能 等政策 推动 下也 表现 出阶 段性的 机会 ,如 钢铁 等行业 ,但 行情 没有 持续 。 本基金 在3 季度 出于 对未 来经济 不乐 观的 背景 下, 仓位较 低。4 季 度在 市场 调整过 程中 逐步 加仓, 至季 度末 ,仓 位加 至较高 水平 。在 行业 配置 方面, 基于 对宏 观经 济波 动规避 的原 则, 主要 选择了 未来 比较 稳定 的医 疗服务 、节 能环 保等 行业 ,并且 也为 组合 带来 了超 额收益 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.127 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.35% , 业绩 比较基 准收 益率 为-3.09% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 对于2014 年, 我们 依然 维 持前期 的判 断, 宏观 背景 没有改 变, 去杠 杆、 去产 能仍然 会 继 续, 长期看 转型 ,但 短期 不会 太快, 转型 的过 程会 经历 一段痛 苦。 流动 性偏 紧、 资金价 格高 位, 可能 会是未 来一 段时 间的 常态 ,IPO 重启 以及 再融 资规 模的扩 容, 资本 市场 的资 金分流 也会 加大 ,整 体环境 不 比2013 年 好。 对于1 季度 来讲 ,处 于数 据真空 期, 并且 通胀 压力 不大, 由于 季节 性因 素年 初放贷 规模 相对嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 6 页 共 9 页


较高, 另外 市场 对于 各项 改革的 预期 仍然 还在 ,因 此市场 风险 不算 大, 我们 会保持 目前 的仓 位, 争取用 结构 取胜 。 在行业 配置 方面 ,我 们的 组合不 会出 现太 大的 变动 ,主要 还是 在经 济转 型期 ,对与 经济 关系 非常密 切的 强周 期行 业还 是保持 尽量 规避 的态 度, 积极 寻 找符 合经 济转 型的 主题标 的, 如医 药、 节能环 保、 军工 等等 ,在 市场大 环境 不乐 观的 背景 下,也 会对 个股 进行 严格 甄别, 努力 寻找 竞争 力突出 、未 来可 能在 行业 中脱颖 而出 的公 司进 行投 资。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 6,680,575,244.80 91.42 其中: 股票


6,680,575,244.80 91.42 2 固定收 益投 资


347,270,000.00 4.75 其中: 债券


347,270,000.00 4.75








资产 支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


149,956,424.93 2.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


68,244,078.62 0.93 6 其他资 产


61,405,714.80 0.84 合计





7,307,451,463.15





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 290,499,284.65 3.99 B 采矿业 195,919,553.75 2.69 C 制造业 4,768,956,403.32 65.52 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 5,502,000.00 0.08 E 建筑业 353,830,686.73 4.86 F 批发和 零售 业 436,110,643.51 5.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,082,000.00 0.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 371,510,153.06 5.10 J 金融业 10,431,874.05 0.14 K 房地产 业 1,666,000.00 0.02 L 租赁和 商务 服务 业 5,207,247.00 0.07 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 7 页 共 9 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 219,909,398.73 3.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 15,950,000.00 0.22 S 综合 - - 合计 6,680,575,244.80 91.79 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600518 康美药 业 32,883,439 591,901,902.00 8.13 2 300273 和佳股 份 19,794,097 512,865,053.27 7.05 3 300257 开山股 份 11,438,039 440,478,881.89 6.05 4 002038 双鹭药 业 7,846,715 396,651,443.25 5.45 5 002551 尚荣医 疗 11,289,464 340,941,812.80 4.68 6 000963 华东医 药 6,649,746 305,888,316.00 4.20 7 600887 伊利股 份 7,538,252 294,594,888.16 4.05 8 300014 亿纬锂 能 8,215,463 287,541,205.00 3.95 9 000998 隆平高 科 10,355,556 282,499,567.68 3.88 10 300055 万邦达 6,927,615 270,869,746.50 3.72 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,316,000.00 0.13 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 337,954,000.00 4.64 其中: 政策 性金 融债 337,954,000.00 4.64 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 347,270,000.00 4.77 5.5 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 130218 13 国开 18 1,300,000 129,181,000.00 1.77 2 130314 13 进出 14 900,000 89,316,000.00 1.23 3 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 0.69 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 8 页 共 9 页


4 130227 13 国开 27 400,000 39,672,000.00 0.55 5 130243 13 国开 43 300,000 29,790,000.00 0.41 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期内本基金投资 的前十名证券的发行主体未被监管 部门立案调查,在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处 罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,177,764.48 2 应收证 券清 算款 48,197,840.51 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,353,371.98 5 应收申 购款 1,676,737.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 61,405,714.80 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 嘉实主题混合 2013 年第 4 季度报告 第 9 页 共 9 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 6,704,761,999.86 报告期 期间 基金 总申 购份 额 253,643,117.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 502,068,252.12 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 6,456,336,864.74 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换 入 份额 ;基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 8.2 存放 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2014 年 1 月 20 日