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建信50A(150123)

建信50A:2013年第四季度报告查看PDF公告

建信央视 502013 年第 4 季度报 告 
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建 信 央视 财经 50 指数 分 级发 起式 证 券投 资 基金 2013 年第 4 季度 报 告 2013 年12 月31 日 基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 报告 送 出日期:2014 年 1 月20 日 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 1 月 16 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信央 视 50 ( 场内 简称 : 建信 50 ) 基金主 代码 165312 交易代 码 165312 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日 报告期 末基 金份 额总 额 635,140,000.47 份 投资目 标 本基金 采取 指数 化投 资方 式,通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管理 手段 ,力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化,实 现对 央视 财经 50 指 数的 有效 跟踪 。 投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略。 原则 上股 票投 资组合 的构 建主 要按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重来 拟合 、复 制标的 指数 ,并 原则上 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标: 力争 使得 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35 % ,年 化跟 踪 误差不 超 过4% 。如 因指 数编制 规则 调整 或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围,基 金管 理人 应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 : 95 %×央视 50 价格 指数 收益 率 +5% × 银 行活 期存款 利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ,其 预期 的风险 和收 益高 于货币 市场 基金 、债 券基 金、混 合型 基金 ,为 证券 投资基 金中 的较 高风险 、较 高收 益品 种。 从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ,建 信央 视 50A 份额 将表 现出建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 3 页 共 11 页


低风险 、收 益相 对稳 定的 特征, 其预 期收 益和 预期 风险要 低于 普通 的股票 型基 金份 额; 建信 央视 50B 份 额则 表现 出高 风险、 高收 益的 显著特 征, 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属三级 基 金简 称 建信央 视 50 建信央 视50A 建信央 视 50B 下属三级 基 金交 易代 码 165312 150123 150124 下属三级 基 金报 告期 末 基金份 额总 额 257,179,040.47 份 188,980,480.00 份 188,980,480.00 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 10 月1 日 - 2013 年 12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 782,451.96 2.本期 利润


-18,474,495.90 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0274 4.期末 基金 资产 净值 631,187,338.08 5.期末 基金 份额 净值 0.9938 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入 费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.98% 1.08% -2.51% 1.09% -0.47% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年3 月28 日 生效 ,截至 报告 日未 满一 年。 2、 本 基金 投资 范围 为具 有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括央 视财 经 50 指 数成 份股 、备 选成 份 股、一 级市 场初 次发 行或 增发的 新股 ) 、 债券 (包 括 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票 据 、 可转 换债 券、 资 产支 持 证券等 ) 、 货 币市 场工 具、 股指期 货、 权证 以及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ,但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 。 本基金 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 净值 的 85% , 其中 投资 于央 视财 经 50 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的90% ;每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 一年以 内的 政府 债券 ; 权 证投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% ; 股 指期 货、 权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定 执 行。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入投 资范 围, 其投 资比 例遵循 届时 有效 的法 律法 规和相 关规 定。 3、 本 报告 期, 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 11 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 叶乐天 本 基 金 的 基金经 理 2013 年3 月 28 日 - 5 硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金 融有限 公司 , 先后 担任 市 场 风险管 理分 析员 、 量化 分 析 经理, 从事 风险 模型、 量 化 研究与 投资 ; 2011 年9 月加 入我公 司 , 担 任基 金经 理 助 理。2012 年3 月 21 日起任 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基 金的 基金 经理 ;2013 年 3 月 28 日 起任 建信 央 视 财经 50 指数 分级 发起 式 证 券投资 基金 的基 金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的 规定和 《建 信央 视财 经 50 指数分 级发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公 司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期内 ,本 基金 根据 基金合 同规 定, 采取 了对 指数的 被动 复制 策略 ,将 年化跟 踪误 差和 日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差主要 来自 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的指 数在 权重 结构上 的差 异以 及标的 指数 中建 设银 行受 到法规 限制 无法 投资 ,必 须寻找 其他 股票 进行 替代 等两方 面原 因。 本基金 管 理 人在 量化 分析 基础上 ,采 取了 适当 的组 合调整 与优 化策 略, 尽可 能地控 制了 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长率-2.98% , 波动 率1.08% , 业绩 比较基 准收 益率-2.51% , 波动 率1.09% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2013 年四 季度 ,实 体经 济 仍在低 位运 行, 表现 较为 平淡。 与此 同时 ,市 场流 动性继 续收 紧 , 再叠加 美 国QE 退出 、IPO 开闸等 不利 因素 ,指 数呈 震荡下 行走 势。 展 望2014 年一季 度, 偏紧 的 流动性 仍是 制约 指数 上涨 的最大 因素 ,个 股分 化仍 会比较 严重 ,需 要进 一步 精选个 股。 本基金 管理 人将 根据 基金 合同, 以量 化分 析研 究为 基础, 克服 各种 因素 的不 利影响 ,不 断优 化和改 进量 化模 型, 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 598,495,082.89 94.19 其中: 股票 598,495,082.89 94.19 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 - - 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 7 页 共 11 页


金融资 产 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,435,891.98 5.58 6 其他资 产 1,508,642.68 0.24 7 合计 635,439,617.55 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 17,713,682.63 2.81 C 制造业 326,671,956.44 51.76 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 14,803,068.63 2.35 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,121,801.65 0.49 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 45,983,034.00 7.29 J 金融业 135,965,132.71 21.54 K 房地产 业 24,225,554.43 3.84 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 21,038,597.12 3.33 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,229,457.02 0.35 S 综合 6,742,798.26 1.07 合计 598,495,082.89 94.82 注:以 上行 业分 类 以2013 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 11 页


1 601318 中国平 安 1,066,792 44,517,230.16 7.05 2 600887 伊利股 份 956,703 37,387,953.24 5.92 3 600016 民生银 行 4,151,776 32,051,710.72 5.08 4 000651 格力电 器 883,344 28,850,015.04 4.57 5 601398 工商银 行 7,931,348 28,394,225.84 4.50 6 002415 海康威 视 1,094,976 25,162,548.48 3.99 7 000002 万


科A 3,016,881 24,225,554.43 3.84 8 600519 贵州茅 台 154,081 19,780,918.78 3.13 9 600406 国电南 瑞 1,302,972 19,375,193.64 3.07 10 300070 碧水源 457,238 18,742,185.62 2.97


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 11 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 178,956.02 2 应收证 券清 算款 1,268,650.82 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,800.50 5 应收申 购款 43,235.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,508,642.68


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信央 视 50 建信央 视50A 建信央 视 50B 报告期 期初 基金 份额 总额 347,005,604.56 199,214,698.00 199,214,698.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,112,173.15 - - 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 11 页


减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 122,407,173.24 - - 报告期期间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) 20,468,436.00 -10,234,218.00 -10,234,218.00 报告期 期末 基金 份额 总额 257,179,040.47 188,980,480.00 188,980,480.00 注:1 、上 述总 申购 份额 含 转换入 份额 ,总 赎回 份额 含转换 出份 额; 2、拆 分变 动份 额为 本基 金 三级份 额之 间的 配对 转换 及基金 折算 变动 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 20,050,947.00 3.16 20,050,947.00 3.16 不少于三年 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 20,050,947.00 3.16 20,050,947.00 3.16 - - §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 建信 央视 财经50 指 数分级 发起 式证 券投 资 基 金托管 协议 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信央视 502013 年第 4 季度报 告 第 11 页 共 11 页


9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2014 年1 月20 日