南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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南 方 高 增 长证 券 投 资 基金2013 年第4 季度
报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月20 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2013 年10 月1 日起 至2013 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
南方高 增长 股票(LOF)
场内简 称： 南方 高增
交易代 码 160106
前端交 易代 码 160106
后端交 易代 码 160107
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同 生 效日 2005 年 7 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,013,930,125.22 份
投资目 标
本基金 为股 票基 金， 在适 度控制 风险 并保 持良 好流 动
性的前 提下 ，以 具有 高成 长性的 公司 为主 要投 资对
象，力 争为 投资 者寻 求最 高的超 额回 报。
投资策 略
作为以 高增 长为 目标 的股 票基金 ， 本 基金 在股 票和 可
转债的 投资 中， 采用 “ 自 下而上 ” 的 策略 进行 投资 决
策， 以 寻求 超额 收益 。 本 基金选 股主 要依 据南 方基 金
公司建 立的 “南 方高 成长 评价体 系” ，通 过定 量与 定
性相结 合的 评价 方法 ， 选 择未 来2 年 预期 主营 业务 收
入增长 率和 息税 前利 润增 长率均 超 过 GDP 增长率 3
倍， 且 根据 该体 系， 在全 部上市 公司 中成 长性 和投 资南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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价值排 名 前 5% 的公 司， 或 者是面 临重 大的 发展 机遇 ，
具备超 常规 增长 潜力 的公 司为主 要投 资对 象， 这类 股
票占全 部股 票市 值的 比例 不低 于80% 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 采用 上证 综指 ，
债券投 资部 分的 业绩 比较 基准采 用上 证国 债指 数。 作
为股票 基金 ， 本 基金 的整 体业绩 比较 基准 可以 表述 为
如下公 式：
基金整 体业 绩基 准＝ 上证 综指×90％ ＋上 证国 债指
数×10 ％
风险收 益特 征
本基金 定位 为股 票基 金， 坚持积 极投 资、 价值 投资 的
理念， 以具 有高 成长 性的 公司为 主要 投资 对象 ， 追 求
超额收 益， 因此 属于 证券 投资基 金中 较高 预期 风险 和
较高预 期收 益的 品种 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方高 增” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 96,931,922.60
2.本期 利润
4,015,642.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0020
4.期末 基金 资产 净值 3,160,345,137.30
5.期末 基金 份额 净值 1.5692
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.04% 1.06% -2.35% 0.89% 2.31% 0.17%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为两 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张原
本 基 金 的
基金经 理
2011 年2 月
17 日
- 7
美国密歇根大学经济
学硕士学位，具有基
金从业 资格 。2006 年
4 月加 入南 方基 金， 曾
担任南方基金研究部
机械及电力设备行业
高级研究员，南方高
增长及南方隆元产业
主题基金基金经理助
理， 2009 年9 月 至今，
任南方 中证 500 基金南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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经理。2010 年 2 月至
今，任南方绩优基金
基金经 理；2011 年 2
月至今，任南方高增
长基金 经理 。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《南 方高 增长 证券 投资 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金持 有人 利益 。基金 的投 资范 围、
投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告 期 内，A 整 体呈 现振 荡下探 的走 势。 特别 是进 入 12 月份 以后 ， 随 着宏 观 经济先 行指 标再
次走弱 ，流 动性 持续 紧张 ，以及 对新 股重 启的 担忧 ，无论 是以 沪 深300 为代 表的大 盘周 期蓝 筹还
是以创 业板 指数 为代 表的 新兴成 长都 经历 了不 同程 度的调 整。2013 年 四季度 ， 沪 深 300 指数 下 跌
3.28% ，创 业板 指数 下跌4.64% 。
报告期 内， 在资 产配 置上 ，本基 金管 理组 积极 应对 经济及 是市 场变 化。 在适 当降低 股票 仓位
的同时 积极 调整 组合 结构 ，减持 了一 部分 全年 涨幅 较大新 兴成 长类 个股 以及 前期波 段操 作的 周期南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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类股票 ，为 新的 一年 布局 自下而 上的 增加 了一 些全 年涨幅 不大 ，成 长性 较好 的新兴 消费 类个 股的
配置， 取得 了一 定的 积极 效果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.5692 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-0.04% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.35% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,515,622,421.63 75.58
其中： 股票
2,515,622,421.63 75.58
2 固定收 益投 资
167,462,460.00 5.03
其中： 债券
167,462,460.00 5.03
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
345,892,813.84 10.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
286,239,912.93 8.60
6 其他资 产
13,255,658.04 0.40
7 合计
3,328,473,266.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 29,016,000.00 0.92
C 制造业 1,458,472,303.41 46.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,460,000.00 1.00
E 建筑业 25,893,191.80 0.82
F 批发和 零售 业 48,617,449.00 1.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 382,098,591.24 12.09
J 金融业 145,340,934.66 4.60
K
房地产 业
42,482,595.40 1.34 南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 98,377,147.72 3.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
55,845,000.00 1.77
S 综合 198,019,208.40 6.27
合计 2,515,622,421.63 79.60
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 22,656,660 198,019,208.40 6.27
2 600570 恒生电 子 7,799,983 162,707,645.38 5.15
3 600703 三安光 电 5,100,000 126,429,000.00 4.00
4 601318 中国平 安 2,700,000 112,671,000.00 3.57
5 300070 碧水源 2,400,028 98,377,147.72 3.11
6 600572 康恩贝 5,700,000 77,007,000.00 2.44
7 600887 伊利股 份 1,899,905 74,248,287.40 2.35
8 600406 国电南 瑞 4,800,000 71,376,000.00 2.26
9 002179 中航光 电 4,200,019 69,930,316.35 2.21
10 601766 中国南 车 13,500,000 67,635,000.00 2.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,985,000.00 4.75
其中： 政策 性金 融债 149,985,000.00 4.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 17,477,460.00 0.55
8 其他 - -
9 合计 167,462,460.00 5.30
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,985,000.00 4.75
2 113005 平安转 债 162,960 17,477,460.00 0.55
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 894,403.11
2 应收证 券清 算款 6,938,485.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,258,159.50
5 应收申 购款 164,610.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,255,658.04
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600572 康恩贝 77,007,000.00 2.44 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,942,079,313.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 252,851,253.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 181,000,442.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,013,930,125.22
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 高增 长证 券投 资 基金基 金合 同》 。
2 、《 南方 高增 长证 券投 资 基金托 管协 议》 。
3 、南 方基 金管 理有 限公 司 营业执 照。
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告原件 。
5 、南 方高 增长 证券 投资 基 金 2013 年4 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层 南方高增长股票(LOF)2013 年第 4 季度报告
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8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
