上市交易公告书
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银华 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金 之
银华300A 份 额和 银华 300B 份额 上 市交 易 公告 书
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行 股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市 日期：2014 年1 月21 日
公告日期：2014 年1 月16 日 上市交易公告书
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目
录
一、重 要声 明与 提示 ....................................................................................................................... 1
二、基 金概 览 ................................................................................................................................... 2
三、基 金份 额的 募集 与上 市交易 ................................................................................................... 5
四、持 有人 户数 、持 有人 结构及 前十 名持 有人 情况 ................................................................... 7
五、基 金主 要当 事人 简介 ............................................................................................................... 8
六、基 金合 同摘 要 ......................................................................................................................... 15
七、基 金财 务状 况 ......................................................................................................................... 37
八、基 金投 资组 合 ......................................................................................................................... 38
九、重 大事 件揭 示 ......................................................................................................................... 42
十、基 金管 理人 承诺 ..................................................................................................................... 43
十一、 基金 托管 人承 诺 ................................................................................................................. 44
十二、 基金 上市 推荐 人意 见 ......................................................................................................... 45
十三、 备查 文件 目录 ..................................................................................................................... 45 上市交易公告书
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一、重 要声明与提示
《银华沪深300 指数分 级证券投资基金之银华300A 份额和银华300B 份额上
市交易公 告 书》 （以下 简称 “本 公告 书 ”）依 据《中华 人民共 和国证 券投资基金
法》 （以 下简称 “《基 金法》 ” ） 、 《 证券投资 基金信息 披露内 容与格 式准则第 1
号<上市交 易公告书的内容与格式>》 和 《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制， 银华沪深 300 指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金 ”） 管理
人的董事会及董事保证本公告 书所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告 书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、 深圳 证券交易所对银华沪深 300 指数分级证券投资基金 之银华
300A 与 银华300B 基金份额 上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任
何保证。
凡本公告 书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2014 年 1 月 2 日
《 证券时 报》的《银华沪深 300 指数分级证券 投资基金 招募说明书》(以下简称
招募说明书)。 本基金招募说明书同时发布在本公司 网站 （www.yhfund.com.cn）。 上市交易公告书
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二、基 金概览
1、 基金名称： 银华沪深300指数分级证券投资基金
2、基金类型： 股票型
3、基金运作方式 ：契约型开放式
4、本基金的基金份额包括 银华沪深300 指数分级证券投资基金之基础份额
（ 简称“ 银华沪深300 指数分级”，场内简称 “银华300” ）、 银华沪深300指数分
级 证券投资基金 之稳健收益类份额（ 简称“ 银华300A”）与银华沪深300指数分
级 证券投资基金 之积极收益类份额 （ 简称“ 银华300B”） 。 其中， 银华300A份额、
银华300B 份额的基金份额配比始终保持1：1 的比例不变。
5、本基金的存续期限为不定期。
6、本基金 由银华沪深300指数证券投资基金（LOF）转型而成。2013年10月
14 日起至2013年11月14日17：00以通讯方式召开基金份额持有人大会， 大会审议
了银华沪深300指数证券投资基金 （LOF） 采用分级运作的议案， 内容包括银华沪
深300指数证券投资基金 （LOF） 采用分级运作、 基金更名和修订基金合同等。 经
中国证监会备案， 本次基金份额持有人大会决议生效。2014年1月7日， 银华沪深
300 指数证券投资基金（LOF）终止上市，根据生效的基金份额持有人大会决议，
自银华沪深300指数证券投资基金（LOF）终止上市之日起《银华沪深300指数证
券投资基金 （LOF） 基金合同》 失效且 《银华沪深300指数分级证券投资基 金基金
合同》 （以下 简称基金 合同） 生效， 同时 “银 华沪深300指数证券投资基金 （LOF）”
更名为 “银华沪深300 指数分级证券投资基金” 。2014年1月7日即为基金合同生效
日。
本基金在基金合同生效日起， 暂停申购、 赎回、 转托管等相关业务直至本基
金开放日常申购、 赎回等相关业务。 基金合同生效日前一工作日为分级运作起始
折算基准日，基金合同生效日 为分级运作自动分离日 。
在 分 级 运 作 起 始 折 算 基 准 日 ， 登 记 在 册 的 银 华 沪 深300 指 数 证 券 投资基金
（LOF ） 份额，以折算前的基金份额净值为基础，折算成基金份额净值为1.000
元的银华300份额， 银华300份额数按折算比例相应调整。 在分级运作自动分离日上市交易公告书
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对 折 算 后 的 场 内 银 华300 份 额 按 照1:1 的 比 例 自 动 分 离 为 银 华300A 份额和银华
300B 份额。
《基金合同》生效后， 银华300份额设置单独的基金代码，只可以进行场内
与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 银华300A份额和银华300B份额 交易代码不
同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
7、 银华300份额 的申购与赎回： 投资者可通过场外或场内两种方式对 银华300
份额进行申购与赎回。 银华300份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直
销机 构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司 （深圳）
开放式基金账户办理 银华300份额场外申购、 赎回业务。 银华300份额场内申购和
赎回业务的场所为具有基金销 售业务资格且 具有场内基金申购赎回资格 的深圳
证券交易所会员单位。 投资者需使用深圳证券账户， 通过深圳证券交易所交易系
统办理 银华300份额场内申购、赎回业务 。银华300A与银华300B将不接受投资者
的申购与赎回。
8、 份额配对转换： 份额 配对转换是指本基金的 银华300份额与银华300A份额、
银华300B 份额之间的配对转换， 包括分拆和合并两个方面。 分拆 指基金份额持有
人将其持有的 每两份 银华300份额的场内份额申请转换成 一份银华300A 份额与一
份 银华300B份额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每 一份银华300A份额
与 一份银华300B份额 申请转换成两份银华300 份额的场内份额的行为。 份额配对
转换 业务将于2014年1月21日开始办理。
9、 定期份额折算
在银华300A份额、 银华300B份额存续期内的每个会计年度12月的 第一个工作
日，基金管理人将 根据 《基金合同》的规定对本基金 的银华300A份额 、银华300
份额 进行定期份额折算。 对于银华300A份额期末的约定应 得收益，即 银华300A
份额每个会计年度11 月30日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内 银华
300 份额 分配给银华300A份额持有人。银华300份额持有人持有的每2 份银华300
份额 将按1份银华300A 份额获得新增银华300 份额的分配。持有场外银华300份额
的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 银华300份额的分配；持有场
内 银华300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 银华300份额
的分配。经过上述份额折算， 银华300A份额和 银华300份额的基金份额净值将相上市交易公告书
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应调整。 有关定期份额折算的具 体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
10、不定期份额折算
当银华300份额的基金份额净值达到1.500 元及以上，或当银华300B份额的
基金份额净值达到0.250元及以下时，基金管理人将根据《基金合同》的规定对
本基金 全部份额 进行 不定期份额折算，份额折算后本基金 银华300A份额和 银华
300B 份额的 份额数比例为1：1，份额折算后 银华300份额、银华300A 份额和银华
300B 份额的基金份额净值均调整为1.000元。 有关不定期份额折算的具体规定请
见本基金招募说明书以及相关公告。
11、基金份额总额：截至2014年1月14日 ，本基金的基金份额总额为
249,941,223.01 份， 其中， 银华300为233,287,779.01 份， 银华300A为8,326,722
份， 银华300B为8,326,722 份。
12、基金份额净值：截至2014年1月14日 ，银华300的基金份额净值为0.988
元， 银华300A的基金份额 参考净值为1.001 元， 银华300B的基金份额 参考净值为
0.975 元。
13、本次上市交易的基金份额简称： 银华300A、银华300B
14、本次上市交易的基金份额总额： 银华300A为8,326,722份； 银华300B为
8,326,722 份。
15、本次上市交易的基金份额交易代码： 银华300A为150167；银华300B为
150168
16、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
17、上市交易日期：2014年1月21日
18、基金管理人：银华基金管理有限公司
19、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
20、 本次上市交易的基金份额登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
上市交易公告书
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三、基 金 转型的备案 与上 市交易
（一） 上市前基金 转型情况
1、本基金 转型 的备案 机构和备案 文号 ： 中国 证券监督 管理委 员会 基 金部 函
[2013]1061 号
2、 基金运作方式： 契约型开放式
3、 基金合同期限： 不定期
4、基金备案情况
本基金于2013年10月14日起至2013年11 月14日17： 00以通讯方式召开 基金份
额 持有人大会 ， 由北京市方正 公证处对基金持有人投票情况 以及统计结果进行现
场监督 公证。2013年11月18日， 北京市方正公证 处出具公证书， 证实 本次基金份
额 持有人大会结果 真实 有效， 会议议案获得通过。2013年11月19日， 基金管理人
刊登了 《 关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果
的公告 》 。之后基金管理人按照法律 法规的相关规定 将前述基金份额持有人大会
决议报 中国证监会备案 。2013年12月11日， 中国证监会出具 书面回函 ， 基金份额
持有人 大会决议 自该日起正式生效。
根据《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《银华沪深300 指数证券投
资基金(LOF) 基金合同》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 中国证监会
基金监管部 《关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议
备案的回函》 （基金部函[2013]1061号） 、 《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会决议生效公告》 和《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
终止上市公告》 等有关规定， 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)于2014年1月7
日 终止上市交易， 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同失效， 同日， 银
华沪深300 指数分级证券投资基金基金合同生效。
5、 基金合同生效日：2014年1月7日
6、基金合同生效日的基金份额总额：249,941,223.01 份
（二 ）银华300 的日常申购、赎回情况
银华 300 份额将于 2014 年 1 月21 日开放日常 申购、 赎回， 具体业 务办理规上市交易公告书
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则请投资者 参阅2014 年1 月16 日刊登在 《 中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证
券时报》 上的 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的
公告》 。
（三 ）银华300A 与银华300B 上市交易 的主要内容
1、本 基金的银华300A与银华300B上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证
券交易所深证上[2014]19号
2、 上市交易日期：2014年1月21日
3、 上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、 上市交易份额 简称：银华300A、银华300B
5、 交易代码： 银华300A为150167、银华300B为150168
6、 本次上市交易份额： 银华300A为8,326,722 份、银华300B为8,326,722 份
7、 基金资产净值的披露 ： 用于基金信息披露的基金资产净值和 银华300、 银
华300A与 银华300B的基金份额 参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人复
核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的 银华300的基
金份额净值 、 银华300A与银华300B的基金份额 参考净值传给深交所， 深交所于次
日通过行情系统揭示。
8.未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的 银华300份额托管在场外,基金
份额 持有人 将其办理跨系统 转托管至场内 （证券登记结算系统） 后， 选择将 银华
300 分拆为 银华300A 与银华300B后，方可上市流通。
（四）份额配对转换业务安排： 本公司 决定自2014年1月21日起，开通 银华
沪深300 指数分级证券投资基金 的份额配对转换业务，即 银华300与银华300A、 银
华300B之间的配对转换， 包括 “分拆” 和 “合并 ” 两个方面。 “合并” 或“分拆”
每笔申请的份额数必须是 偶数， 投资者在业务办理机构提交的每笔申请份额不得
低于2份。本公司可根据市场情况调整 “合并 ”或“分拆”每笔申报份额的最低
数量限制，并在调整生效前依 照有关规定进行公告。
中国证券登记结算有限责任公司会对具备基金份额配对转换业务办理资格
的证券公司名单进行更新，投资者可登陆中国证券登记结算有限责任公司网站
（www.chinaclear.cn ）查询最新名单，本公司对该名单的更新不再另行公告。 上市交易公告书
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四、持 有人户数、持有人 结构及前十名持有 人情况
（一）基金份额持有情况
截至2014年1月14日， 银华300份额持有人户数 为12,330户， 平均每户持有的
基金份额为18,920.33份； 银华300A为588户， 平均每户持有的基金份额为14,161
份； 银华300B为586 户，平均每户持有的基金份额为14,209份。
机构投资者持有的本次上市交易的 银华300A与银华300B的基金份额分别为
4,910,210 份和4,910,212 份， 分别占本次银华300A与银华300B上市交易基金份额
比例为58.9693%和58.9693%； 个人投资者持有的本次上市交易的 银华300A与银华
300B 的基金份额分别为3,416,512份和3,416,510 份， 分别占本次银华300A与银华
300B 上市交易基金份额比例 为41.0307%和41.0307%。
（二）基金份额前十名持有人情况
本次上市交易的 银华300A、银华300B 前十名持有人情况
序号 持有人名称
持有银华
300A 份额
占 银华
300A 份额
比(%)
持有银华
300B 份额
占银华
300B 份额
比(%)
1 西部证券— 农业银
行 — 西部鑫安套利
集合资产 管理计 划
4,896,287 58.80 4,896,288 58.80
2
张元中 115,356 1.39 115,356 1.39
3
黄国序 104,426 1.25 104,426 1.25
4
郭晓宇 85,641 1.03 85,641 1.03
5
李丽莉 73,098 0.88 73,098 0.88
6
钟景春 68,979 0.83 68,979 0.83
7
王碧玲 65,268 0.78 65,267 0.78
8
赵红霞 60,184 0.72 60,184 0.72
9
花向阳 56,731 0.68 56,731 0.68
10
赵永利 55,694 0.67 55,694 0.67
合计
5,581,664 67.03 5,581,664 67.03
注：以上信息依据中国证券 登记结算有限 责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 由于四舍五
入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。上市交易公告书
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五、基 金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、 基本信息
名称：银华基金管理有限公司
法定代表人： 王珠林
总经理：王立新
设立日期：2001 年5月28日
注册资本：2亿元人民币
注册地址：广东省深圳市深南大道6008 号特区报业大厦19层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立批准文号：中国证监会证监基金字[2001]7号
工商登 记注册的法人营业执照文号：440301103790705
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
股东及其出资比例：
持股单位
占总股本比例
西南证券股份有限公司
49%
第一创业证券有限责任公司
29%
东北证券股份有限公司
21%
山西海鑫实业股份有限公司
1%
合计
100%
联系人：刘晓雅
电话：010-85186558
传真：010-58163027
2、 经营概况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监上市交易公告书
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基金字[2001]7 号文）设立的全国性基金管理公司 ，注册资本为2亿元人民币。
截至2013年12月31日， 基金管理人共管理 三十五只基金， 公募基金管理资产
规模约704.48亿元。 本基金管理人管理的三十五 只证券投资基金如下： 银华核心
价值优选股票型证券投资基金、 银华优质增长股票型证券投资基金、 银华富裕主
题股票型证券投资基金、 银华领先策略股票型证券投资基金、 银华内需精选股票
型证券投资基金 （LOF ） 、 银华消费主题分级股票型证券投资基金、 银华中小盘精
选股票型证券投资基金、 银华-道琼斯88精选证 券投资基金、 银华沪深300指数证
券投资基金（LOF） 、银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证等权重90指
数分级证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、上证50
等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银华上证50等权重交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 银华优势企业证券投资基金、 银华保本增值证券投资基金、
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基
金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数
证券投资基金、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华信用债券型证券投资基
金（LOF ） 、 银华信用双利债券型证券投资基金、 银华永泰积极债券型证券投资基
金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF） 、 银华中证中票50 指数债券型
证券投资基金 （LOF ） 、 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、 银华信用
四季红债券型证券投资基金、 银华信用季季红债券型证券投资基金、 银华中证转
债指数增强分级证券投资基金、 银华货币市场证券投资基金、 银华交易型货币市
场基金、 银华全球核心优选证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金。此 外， 银华沪深300 指数证券投
资基金（LOF）于2014 年1月7日转型为银华沪深300指数分级证券投资基金 。
公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人的利益。 公司
董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针
对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策， 并充分
发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投 资管理部、上市交易公告书
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量化投资部、 研究部、 市场营销部、 高端客户部、 产品开发与国际合作 部、 境外
投资部、 特定资产管理部、 交易管理部、 固定收益部、 养老金业务部、 运作保障
部、 信息技术部、 公司 办公室、 人力资源部、 行政财务部、 深圳管理 部、 监察稽
核部等18 个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有A股基金投资决策
委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会3个投资决策委员会，
分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。
各部门主要职能如下：
投资管理部：根据A股基金投资决策委员会制定的原则进行投资。
量化投资部： 基金的投资管理 （包括指数基金、 ETF及主动量化基金的管理） 、
数量化投资策略和模型研究与开发、 量化产品的设计和创新、 为其他部门提供金
融工程支持。
研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。
市场营销部： 负责营销策划、 客户服务、 市场推广、 基金销售、 销售渠道管
理等工作。
高端客户部： 特定客户资产管理业务 （包括特定多个客户资产管理业务） 产
品营销、 公募基金的高端客户直销、 公司大客户服务、 协助公司新业务的策划及
营销等工作。
产品开发 与国际合作 部：负责开展对外合作及新产品的开发工作。
境外投资部： 负责公 司QDII产品的投资管理， 并协助QDII产品的设计、 发行
等工作。
特定资产管理部： 负责特定客户资产管理业务， 包括特定多个客户资产管理
业务； 协助组织特定客户资产管理业务的产品设计和市场营销工作； 企业年金基
金投资管理；理财产品投资顾问；社保基金产品投资管理；QFII投资顾问。
交易管理部：负责公司所有产品的交易管理工作。
固定收益部：负责固定收益产品的投资、研究。
养老金业务部： 负责企业年金业务的市场开发、 客户维护和产品推广； 负责
全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。
运作保障部：负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。
信息技术部： 负责公司电脑信息技术的开发、 维护及基金后台运作支持工作。
上市交易公告书
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公司 办公室： 负责公司董事会相关工作， 负责文档、 印鉴管理， 公司品牌建
设、市场调研以及其他行政工作。
人力资源部：负责公司人力资源管理工作。
行政财务部：负责公司财务管理、会计核算，行政、后勤等相关工作。
深圳管理部： 负责公司财务管理、 会计核算、 税务报送， 与主管机关及相关
单位的联络沟通，以及其他行政工作等。
监察稽核部： 负责揭示、 控制公司各项业务风险， 对公司管理和基金 运作合
法合规性进行全方位的监察稽核， 督促公司内部管理制度的执行， 处理日常法律
事务、信息披露事务。
北京分公司：负责所辖区域内的行政管理。
信息披露负责人及咨询电话：凌宇翔；010-58163096。
截至2013年12月31日，公司共有员工316 人，其中169人具有硕士以上学历，
9人具有博士以上学历。 公司主要业务部门人员 大部分具有基金从业资格。
3、 本基金基金经理
周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管
理有限公司， 曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等
职。自2011 年9月26 日起担任本基金基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50
等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华
上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月
22 日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70 指数证券投资基金基金经理。
（二） 基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 上市交易公告书
12
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
托管人信息披露负责人：田青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史， 其前身 “中国人民 建设银
行”于1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大
商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9月分立
而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相 关的资产和负债。 中国建设
银行(股票代码：939) 于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四
大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作
为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交
易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：
250,010,977,486 股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2012 年12 月31日，中国建设银行资产总额139,728.28亿元， 较上年末
增长13.77% 。2012年， 中国建设银行实现净利润1,936.02亿元， 较上年同期增长
14.26% 。年化资产回报率为1.47%，年化加权净资产收益率为21.98% 。利息净收
入3532.02 亿元， 较上年同期增长15.97%。 净利差为2.58%， 净利息收益率为2.75%，
均较上年同期提高0.01 个百分点。 手续费及佣金净收入962.18亿元， 较上年同期
增长7.51% 。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行 ，
在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完
成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已
初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家，拥有建行亚洲、建银国际，
建行伦敦、 建信基金、 建信金融租赁、 建信信托、 建信人寿、 中德住房储蓄银行
等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2012 年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与社会各界广泛认可， 先后荣获
国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand
Finance 发布的 “世界银行品牌500强” 以及Interbrand 发布的 “2012 年度中国最上市交易公告书
13
佳品牌”中，位列中国银行业首位；在美国《财富》杂志“世界500 强排名”中
列第77位， 较上年上升31位。 此外， 本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括
公司治理、 中小企业服 务、 私人银行、 现金管 理、 托管、 投行、 投资 者关系和企
业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 核算处、 清算处、 监督稽核处、
涉外资产核算团队、 养老金托管处、 托管业务系统规划 与管理团队、 上海备份中
心等12个职能处室、团队，现有员工210人。自2007年起，托管部连续聘请外部
会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手
段。
2、基金托管部门及主要人员情况
杨新丰， 投资托管业务部总经理， 曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东
省分行、 中国建设银行总行会计部、 营运管理部， 长期从事计划财务、 会计结算、
营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期 从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户 为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账上市交易公告书
14
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至2012年12月31日，中国建设银行已托管285 只证券投资
基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。
中国建设银行在2005 年及自2009年起连续四年被国际权威杂志 《全球托管人》 评
为“中国最佳托管银行” ，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最
佳托管银行” 奖， 并获 和讯网2011年度和2012 年度中国 “最佳资产托管银行” 奖，
和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“最佳基金托管银行”奖。
上市交易公告书
15
六、基 金合同摘要
（一）基金合同当事人及其权利、义务
1、基金管理人
（1 ）基金管理人简况
名称：银华基金管理有限公司
住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场 东方经贸城C2办公楼15层
邮政编码：100738
法定代表人：王珠林
成立时间：2001 年5月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号
经营范围：基金管理；发起设立基金
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
（2 ）基金管理人的权利与义务
1）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金管理人的权利
包括但不限于：
○
1
依法募集 资金 ；
○
2
自基金合同生效之日起， 根据法律法规和基金合同独 立运用并管理基金财
产；
○
3
依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
○
4
销售基金份额；
○
5
按照 规定召集基金份额持有人大会；
○
6
依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了
基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要上市交易公告书
16
措施保护基金 投资人 的利益；
○
7
在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
○
8
选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
○
9
担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
○ 10 依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
○ 11 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
○ 12 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行
使因基金财产投 资于证券所产生的权利；
○ 13 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券 和转
融通 ；
○ 14 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
○ 15 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
○ 16 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金申购、 赎回、 转换
和非交易过户的业务规则；
○ 17 法律法规和基金合同规定的其他权利。
2）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金管理人的义务
包括但不限于：
○
1
依法募集 资金 ， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的申购、赎回和登记事宜；
○
2
办理基金备案手续；
○
3
自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
○
4
配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化 的经
营方 式管理和运作基金财产；
○
5
建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管上市交易公告书
17
理，分别记账，进行证券投资；
○
6
除依据 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
○
7
依法接受基金托管人的监督；
○
8
采取适当合理的措施使计算基金份额申购、 赎回和注销价 格的方法符合基
金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额
申购、赎回的价格；
○
9
进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
○ 10 编制季度、半年度和年度基金报告；
○ 11 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务；
○ 12 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密 ， 不向他
人泄露；
○ 13 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基
金收益；
○ 14 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
○ 15 依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
○ 16 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资
料15年以上；
○ 17 确保需要向基金 投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证
投资人 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
○ 18 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
○ 19 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
○ 20 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，上市交易公告书
18
应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
○ 21 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人
违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
○ 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；
○ 23 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
○ 24 执行生效的基金份额持有人 大会的决议；
○ 25 建立并保存基金份额持有人名册；
○ 26 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
2、基金托管人
（1 ）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年9月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
（2 ）基金托管人的权利与义务
1）根 据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金托管人的权利
包括但不限于：
○
1
自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
○
2
依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
○
3
监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反基金合同
及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应上市交易公告书
19
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金 投资人的利益；
○
4
根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资金清算 ；
○
5
提议召开或召集基金份额持有人大会；
○
6
在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
○
7
法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同 约定的其他权利。
2）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金托管人的义务
包括但不限于：
○
1
以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
○
2
设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
○
3
建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保
基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
○
4
除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
○
5
保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
○
6
按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
○
7
保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
○
8
复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、基金份额申购、赎回价格；
○
9
办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
○ 10 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人
有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
○ 11 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上；
○ 12 建立并保存基金份额持有人名册；
○ 13 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 上市交易公告书
20
○ 14 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
○ 15 依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
○ 16 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
○ 17 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配；
○ 18 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银
行监管机构，并通知基金管理人；
○ 19 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因
其退任而免除；
○ 20 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金
管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
○ 21 执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
○ 22 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金份额持有人
银华300A份额、银华300B份额、银华300 份额持有人持有的每一份基金份额
按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。
（1 ）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金份额持有人
的权利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法申请赎回 或转让其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开 基金份额持有人大会或召集 基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金 份额 销售机构损害其合法权益的行为上市交易公告书
21
依法提起诉讼；
9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
（2 ）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 法律法规，基金份额持有人
的义务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守基金合同；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认 购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二 ）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。 自基金合同生效日起， 基金份额持有人大会的审议事项应分别由银华
300 份额、银华300A 份额、银华300B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金
份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
1、 会议召集人及召集方式
（1 ）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2 ）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60
日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当自行
召集。
（3 ）单独或合计持有本基金份额10%以上(指单独或合计持有银华300份额、
银华300A 份额、 银华300B份额各自份额10%以上)的基金份额持有人认为有必要召上市交易公告书
22
开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持 有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开； 基金管理人决定不召集， 单独或合计持有本基金份额10%以上(指单独
或合计持有银华300 份额、银华300A份额、银华300B份额各自份额10% 以上)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
（4 ）单独或合计持有本基金份额10%以上(指单独或合计持有银华300份额、
银华300A 份额、 银华300B份额各自份额10%以上)的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合
计持有本基金份额10% 以上(指单独或合计持有银华300份额、银华300A 份额、银
华300B份额各自份额10%以上)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人
大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。
（5 ）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
2、 召开基金份额持有人大会的通 知时间、通知内容、通知方式
（1 ）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开
会时间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会
议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容：
1)会议召开的时间、地点和出席方式；
2)会议拟审议的主要事项；
3)会议形式；
4)议事程序；
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等) 、送达时间和地点； 上市交易公告书
23
7)表 决方式；
8)会务常设联系人姓名、电话；
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
10) 召集人需要通知的其他事项。
（2 ）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收
取方式。
（3 ）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
3、 基金份额持有人出席会议的方式
（1 ）会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、 通讯方式开会或法律法规
和监管机关允许的其他方式。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会，如基金管理人或基金托管人 拒不派代表列席的，不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定。
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一， 下同； 指有效的银华
300 份额、银华300A 份额、银华300B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记上市交易公告书
24
日各自基金总份额的50%） ； 若到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额少于本
基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的银
华300份额、银华300A 份额、银华300B份额应不少于在权益登记日各自份额类别
基金总份额的三分之一（含三分之一） ；
②亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会
议通知的规定，并且持有基金份额的凭 证与基金管理人持有的登记资料相符。
2)通讯开会方式
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
①会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
②召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为
基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下 按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理
人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人
所持有的银华300份额、银华300A份额、银华300B份额各自的基金份额不小于在
权益登记日各自基金总份额的二分之一（含二分之一） ；若本人直接出具书面意
见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表银华300份额、银华300A 份额、银华
300B 份额各自份额类别基金总份额三分之一 （含三分之一） 以上基金份额的持有
人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 上市交易公告书
25
④上述第③项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法
律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3)在不 与法律法规冲突的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络等非现场
方式召开， 且除纸面授权外， 基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会
通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。
4、 议事内容与程序
（1 ）议事内容及提案权
1)议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金份额10%以
上(指单独或合计持有权益登记日银华300份额、 银华300A份额、 银 华300B份额各
自份额10% 以上)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开 事
由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。 如将其提 案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合计持有权益登记日本基金份额10%以上(指单独或合计持有权益
登记日银华300份额、银华300A份额、银华300B 份额各自份额10%以上)的基金份
额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 基金管理人或基金托管人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就上市交易公告书
26
同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔 不少于6个月。法律法
规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提
案进行修改， 应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。 否则， 会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
（2 ）议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的， 其授权代表未能主持
大会的 情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权二分
之一以上（指银华300 份额、银华300A份额、银华300B份额各自基金份额持有人
和代理人所持表决权的二分之一以上） 多数选举产生一名代表作为该次基金份额
持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名(或
单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由 召集人提前30日公布提案， 在所通知的表
决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效
表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形成的
决议有效。
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
5、 决议形成的条件、表决方式、程序
（1 ） 银华300份额、 银华300A份额、 银华300B份额的基金份额持有人所持每
份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
（2 ）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 上市交易公告书
27
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（指银华300 份额、银华300A份额、银华300B份额的各自基金份额持有人
或其代理人所持表决权的二分之一以上）通过方为有效，除下列(2) 所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（指银华300 份额、银华300A份额、银华300B份额的各自基金份额持有人
或其代理人所持表决权的三分之二以上）通过方为有效；涉及更换基金管理人、
更换基金托管人、 转换基金运作方式、 终止基 金合同、 本基金与其他基金合并必
须以特别决议通过方为有效。
（3 ）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予
以公告。
（4 ）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额总数。
（5 ）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（6 ）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
6、 计票
（1 ）现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如果基
金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基金份上市交易公告书
28
额持有人 代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯方式开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为 ： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（三 ）基金收益与分配
1、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益和其他收入 （含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
2、 基金期末可供分配利润
基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现 收益的孰低数。
3、 收益分配原则
在存续期内，本基金（包括银华300份额、银华300A份额、银华300B份额）
不进行收益分配。
（四 ）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、 基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费； 上市交易公告书
29
（3 ）基金财产拨划支付的银行费用；
（4 ）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5 ）基金份额持有人大会费用；
（6 ）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、仲裁费和诉讼费；
（7 ）基金的证券交易费用；
（8 ）基金上市初费和上市月费；
（9 ）证券账户开户费用、银行账户维护费；
（10 ）标的指数使用费；
（11 ）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 应及时联系基金托
管人协商解决。
（2 ）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金上市交易公告书
30
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺 延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 应及时联系基金托
管人协商解决。
（3 ）基金合同生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费为标的指数许可使用基点费。
标的指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日开始计算； 标的指数
许可使用基点费的收取标准为本基金资产净值的0.02%/年， 标的指数许可使用基
点费的收取下限为每季人民币5万元 （即不足5万元按照5万元收取） 。 标的指数许
可使用基点费每日计算，逐日累计。
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日
起， 由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用基点费划付指令， 经基金
托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内从基金财产中一
次性支付给中证指数公司。
3.除管理费、 托管费和标的指数使用费之外的基金费用， 由基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费
用。
（五 ）基金财产的投资方向和投资限制
1、 投资目标
本基金运用指数化投资方法， 通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手
段， 追求跟踪误差最小化， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35% ，年跟踪误差不超过4％。
2、 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备
选成份股、新股（含首次公开发行和增发） 、债券、债券回购、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为85%－100%，投资于股票的资产不低于基金资产的
85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的90%；
每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基上市交易公告书
31
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
3、 禁止行为和投资 限制
（1 ）依照《基金法》 ，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易 活动；
7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适
当程序后可相应调整投资禁止行为的规定，不受上述规定的限制。
（2 ）投资组合比例限制
1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为85%－100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券；
3）投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金资产的90%；
4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
5）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、资产
支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 上市交易公告书
32
6）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期 货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
7）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；
9）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。基金托
管人对基金的投资的监 督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关
限制。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进
行调整。
（六 ）基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金的基金合同生效后， 在银华300A份额和银华300B份额两类份额开始上
市交易或者银华300 份额开始办理申购赎回前，基金管理人将至少每周公告一次
基金资产净值和银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各
自的基金份额参考净值；
在银华300A份额和银华300B份额两类份额上市交易或者本基金开始办理基
金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基金
份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的银华300份额的基金份额净值、银华
300A 份额和银华300B 份额各自的基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资
产净值和银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份额各自的基上市交易公告书
33
金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日 （或自然日） 的次日，
将基金资产净值以及银华300份额的基金份额净值、银华300A份额和银华300B份
额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。
（七 ）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、 基金合同的变更
（1 ）基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应
召开基金份额持有人大会， 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。
1)转换基金运作方式；
2)变更基金类别；
3)变更基金投资目标、 投资范围或投资策略 （法律法规、 中国证监会和基金
合同另有规定的除外） ；
4)变更基金份额持有人大会程序；
5)更换基金管理人、基金托管人；
6)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据适用的相关规定提高该
等报酬标准的除外；
7)本基金与其他基金的合并；
8)单独或合计持有银华300份额、 银华300A 份额、 银华300B份额各自份额10%
（含10% ） 以上的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，
下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
9)终止银华300A 份额、 银华300B份额上市， 但因基金不再具备上市条件而被
深圳证券交易所终止上市的除外；
10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费
率； 上市交易公告书
34
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
4)在法律法规和基金合同规定的 范围内， 在不提高现有基金份额持有人适用
的费率的前提下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；
5)基金推出新业务或服务；
6)基金管理人、 登记机构、 代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
7)标的指数更名或调整指数编制方法 （该等变更对基金投资范围和投资策略
等无实质性影响） ；
8)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
9)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
10) 按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人 大会的其他情
形。
（2 ）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可
执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
2、 基金合同的终止
有下列情形之一的， 基金合同终止：
1） 基金份额持有人大会决定终止的；
2） 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3） 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4） 中国证监会规定的其他情况。
3、 基金财产的清算
（1 ）基金财产清算组
1)基金合同终止时， 成立基金财产清算组， 基金财产清算组在中国证监会的
监督下进行基金清算。
2)基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。 上市交易公告书
35
3)基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（2 ）基金财产清算程序
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产 进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
3)对基金财产进行清理和确认；
4)对基金财产进行估价和变现；
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
6)聘请律师事务所出具法律意见书；
7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
9)公布基金财产清算结果；
10) 对基金剩余财产进行分配。
（3 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（4 ）基金财产按下列顺序清偿：
1)支付清算费用；
2)交纳所欠税款；
3)清偿基金债务；
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)－3)项规定清偿前， 不分配给基金份额持有人。 对于基
金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
（5 ）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 金债务后，分别计算银华300 份额、银华上市交易公告书
36
300A 份额与银华300B 份额各自的应计分配比例， 并据此由银华300份额、 银华300A
份额与银华300B份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分
配。
（6 ）基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结果
经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中国
证监会备案并公告。
（7 ）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关 文件由基金托管人保存15年以上。
（八 ）争议解决方式
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议， 基金
合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决
的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（九 ）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，
基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和登
记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
上市交易公告书
37
七、基 金财务状况
银华 沪深 300 指数证券 投资 基金（LOF） 转型期间发生的信息披露费由基金
管理人承担，不从基金财产列支 。律师费和 公证费从基金财产列支。
本基金 转型后至上市交易公告书公 告前无重要财务事项发生。
银华 沪深300 指数分级 证券投资基金2014 年1 月14 日资产负债表 （未经审
计） 如下：
银华沪深 300 指数 分级 证 券投资 基金
2014 年1 月 14 日 资 产负 债表
( 除特 别注 明外 ，金 额单 位 为人民 币元)
资
产 :
银行存款 22,202,555.94
结算备付 金 140,308.38
存出保证 金 44,803.82
交易性金 融资产 224,888,687.95
其中：股 票投资 224,888,687.95
应收利息 7,818.30
资产合计: 247,284,174.39
负债：
应付证券 清算款 2,770.50
应付管理 人报酬 74,666.67
应付托管 费 18,055.60
应付交易 费用 142,846.27
其他负债 70,775.28
负债合计 309,114.32
所有者权益：
实收基金 359,021,612.58
未分配利 润 -112,046,552.51
所有者权益合计 246,975,060.07
负债与持有人权益总计： 247,284,174.39
截至 2014 年 1 月 14 日，银华 300 的 基 金 份 额 净 值 为
0.988 元， 银 华 300A 的 基 金份额 参考 净值 为 1.001 元，银 华
300B 的基 金份 额参考 净值为 0.975 元。
上市交易公告书
38
八、基 金投资组合
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日， 银华沪深300 指数 分级证券投
资基金的投资组合如下：
（一） 基金资产组合情况
资产类 别 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例
股票
224,888,687.95
90.94%
债券
-
-
权证
-
-
资产支 持证 券
-
-
买入返 售金 融资 产
-
-
银行存 款和 清算 备付 金合 计
22,342,864.32
9.04%
应收申 购款
-
-
其他资 产
52,622.12
0.02%
合计
247,284,174.39
100.00%
注：由 于四 舍五 入的 原因 ， “ 占 基金 总资 产的 比例 ” 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
（二）按行业分类的股票投资组合
1、截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，指数投资按行业分类的股
票投资组合
序号 行业分 类 股票市 值（ 元）
市值占 基金 资产 净值 比
例
A 农、林 、牧 、渔 业 1,604,602.24 0.65%
B 采矿业 13,644,797.46 5.52%
C 制造业 81,473,993.94 32.99%
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业 6,956,044.48 2.82%
E 建筑业 7,415,836.62 3.00%
F 批发和 零售 业 7,211,164.41 2.92% 上市交易公告书
39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,135,315.05 2.48%
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,801,319.44 2.75%
J 金融业 77,028,399.18 31.19%
K 房地产 业 9,820,862.25 3.98%
L 租赁和 商务 服务 业 1,531,909.77 0.62%
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,030,678.73 0.82%
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,294,709.33 0.52%
S 综合 1,939,055.05 0.79%
合计
224,888,687.95
91.06%
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，市值 占基 金资 产净 值比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
2、截至公告前两个工作日即 2014 年1 月14 日，积极投资按行业分类的股
票投资组合
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有积极投资股票。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1、截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，指数投资按公允价值占基
金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 期末市 值（ 元） 占净值 比例
1 601318 中国平安 218,876 8,752,851.24 3.54%
2 600036 招商银行 754,666 8,112,659.50 3.28%
3 600016 民生银行 1,032,926 7,571,347.58 3.07%
4 601166 兴业银行 522,742 5,101,961.92 2.07%
5 600000 浦发银行 511,798 4,810,901.20 1.95%
6 601398 工商银行 1,235,677 4,349,583.04 1.76%
7 600837 海通证券 370,042 3,807,732.18 1.54%
8 600030 中信证券 314,933 3,646,924.14 1.48%
9 000651 格力电器 110,036 3,216,352.28 1.30%
10 000002 万
科Ａ 442,664 3,200,460.72 1.30%
2、截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，积极投资按公允价值占基
金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 上市交易公告书
40
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有积极投资股票。
（四） 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月14 日， 按券种分类的债券投资
组合
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有债券。
（五） 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月14 日， 按市值占基金资产净值
比例大小排序的前五名债券明细
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有债券。
（六） 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月14 日， 按市值占基金资产净值
比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有资产 支持证券。
（七） 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月14 日， 按公允价值占基金资产
净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有权证。
（八）基金投资的股指期货交易情况说明
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有股指期货。
（九）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至公告前两个工作日即 2014 年1 月 14 日，本基金未持有国债期货。
（十）投资组合报告附注
1、截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，本基金投资的前十名证券
中包括中国平安（股票 代码：601318）。
根据中国平安股票发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司于 2013 年
5 月21 日和2013 年 10 月14 日发布的公告， 该上市公司的控股子公司平安证券
有限责任公司在保荐万福生科 （湖南） 农业开 发股份有限公司发行上市过程中受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚， 罚款金额为 5,110 万元， 同时其保荐机
构资格被暂停3 个月。
在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分
析， 认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响， 因此本基金
管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。
本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案上市交易公告书
41
调查或在本公告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、 本基金投资的前十名股票 没有超出基金合同规定备选股票库之外的 情形。
3、 本基金2014 年1 月14 日，其他资产构成如下：
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 44,803.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,818.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,622.12
4、截至公告前 两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，本基金未持有处于转股期
的可转换债券 。
5、截至公告前两个工作日即 2014 年1 月14 日，本基金未持有权证 。
6、指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日指数投资前十名股票中
不存在流通受限的情况。
7、截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月 14 日，积极投资前五名股票中存
在流通受限情况的说明
本基金 截至公告前两个工作日即 2014 年 1 月14 日未持有积极投资股票。
8、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分 项之和与合计可能有尾差。 上市交易公告书
42
九、重 大事件揭示
本基金由银华沪深300指数证券投资基金（LOF）转型而成。2013 年10月14
日 起至2013 年11月14 日17：00止，以通讯方式召开银华沪深300指数证券投资基
金（ LOF） 基金份额持有人大会， 大会审议了银华沪深300指数证券投资基金 （LOF）
采用分级运作的议案， 内容包括银华沪深300 指数证券投资基金 （LOF ） 采用分级
运作、 基金更名和修订基金合同等。 经中国证监会备案， 本次基金份额持有人大
会决议生效。2014年1月7日，银华沪深300指数证券投资基金（LOF）终止 上市，
根据生效的基金份额持有人大会决议，自银华沪深300指数证券投资基金（LOF）
终止上市之日起 《银华沪深300指数证券投资基金 （LOF） 基金合同》 失效且 《银
华沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 生效， 同时 “银华沪深300 指数证券
投资基金（LOF） ”更名为“银华沪深300指数分级证券投资基金” 。
银华 300 份额将于 2014 年 1 月21 日起 开放日常申购、 赎回， 具体 业务办理
规则请投资者参阅 2014 年1 月 16 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和
《证券时报》 上的 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金开放日常申购 、 赎回业
务的公告》 、 《关于 沪深 300 指数分级证券投 资基金 开通跨系统转托管业务的公
告》 。
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响
的重大事件。 上市交易公告书
43
十、基 金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息 ， 并接受中国证监会、 深圳 证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后 ，将及时予以公开澄清。 上市交易公告书
44
十一、 基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 设立专
门的基金托管部， 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二） 根据 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 对基金的投
资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的 计提和支付等行为进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法
规、 基金合同的规定， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 督促基金管
理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 上市交易公告书
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十二、 基金上市推荐人意 见
本基金无上市推荐人。
十三、 备查文件目录
（一） 《关于银华 沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决
议 备案的回函 》 ；
（二） 银华 沪深300指数证券投资基金 （LOF） 基金份额持有人大 会表决 《公
证书 》 ；
（三 ） 《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（四）《 银华沪深300指数分级证券投资基金 招募说明书》 ；
（五）《 银华沪深300指数分级证券投资基金 托管协议》 ；
（六 ） 《关于修改银华 沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同 的法律意
见书》 ；
（七 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（八 ）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（九 ）中国证监会要求的其他文件。
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处； 基金合同、 托管
协议及其余备查文件存放在基金管理 人处。 投资者可在营业时间免费到存放地点
查阅，也可按工本费购买复印件。
银华基金管理有限公司
2014年1月16日
