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泰达宏利中证 500 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 更新招募 说 明 书
（摘要）
基金管 理人：泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
重 要提 示
本基金募集申请已于2011 年8 月24 日获中国 证监会证监许可 『2011』 1338
号文核准 ，基金合同于 2011 年12 月1 日正式生效。
本基金 管理 人保证 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经
中国证 监会核 准， 但中 国证监 会对本 基金 募集 的核准 ，并不 表明 其对 本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金 管理 人承诺 依照 恪尽职 守、 诚实 信 用、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用
基金财 产，但 不保 证投 资本基 金一定 盈利 ，也 不保证 最低收 益。 当投 资者赎回
时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，
投资者 在投资 本基 金前 ，应全 面了解 本基 金的 产品特 性，充 分考 虑自 身的风险
承受能 力，理 性判 断市 场，并 承担基 金投 资中 出现的 各类风 险， 包括 ：因整体
政治、 经济、 社会 等环 境因素 对证券 价格 产生 影响而 形成的 系统 性风 险，个别
证券特 有的非 系统 性风 险，由 于基金 投资 者连 续大量 赎回基 金产 生的 流动性风
险，基 金管理 人在 基金 管理实 施过 程 中产 生的 基金管 理风险 ，本 基金 的特定风
险，等等。
基金的 过往 业绩并 不预 示其未 来表 现。基 金管 理人所 管理 的其它 基金 的业
绩并不 构成对 本基 金业 绩表现 的保证 。投 资有 风险， 投资者 在认 购（ 或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文， 投资者欲了解详细内容，
应阅读更新招募说明书正文。 2
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 12 月 1 日，有关财务数据和净值表现
截止日为2013 年9 月 30 日，财务数据未经审计 。
一 、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有 限公司
成立日期：2002 年6 月6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577676
联系人：张萍
注册资本：一亿八千万 元人民币
股权结 构： 北方国 际信 托股份 有限 公司：51 ％ ；宏利 资产 管理（ 香港 ）有
限公司：49％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘 惠 文 先 生 ， 董 事 长 。 毕 业 于 吉 林 大 学 经 济 系 ， 经 济 学 学 士 学 位 ， 高 级 经
济师。1996 年至2001 年任天津泰达集团有限 公司总经理。2001 年至2006 年担
任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006 年至 2010 年任 天津泰达
投资控股有限公司董事长。2010 年起任天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司
董事长 。兼任 渤海 财产 保险股 份有限 公司 董事 长、北 方 国际 信托 股份 有限公司
董事长，渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘 振 宇 先 生 ， 董 事 。 毕 业 于 天 津 师 范 大 学 和 南 开 大 学 ， 拥 有 法 学 学 士 学 位
和经济学博士学位，律师、经济师。2000 年至 2002 年任天津泰达 集团有限公
司投资部副部长。2002 年至 2008 年任天津 泰达投资控股有限公 司资产管理部
经理。2008 年任天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司总经理助理。2010 年起3
任天津 市泰达 国际 控股 （集团 ）有限 公司 副总 经理。 兼任恒 安标 准人 寿保险有
限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先 生， 董事。 拥有 天津南 开大 学经济 学学 士和经 济学 硕士学 位及 美国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室， 负
责区域发展、 国企改革、 对外合作政策的研究和制定工作；1997 年任职天津经
济 技 术 开 发 区 总 公 司 企 划 部 ， 负 责 企 业 发 展 战 略 研 究 和 计 划 经 营 管 理 工 作 ；
2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部， 负责泰达控股重组并购、 资源
整合、 上市筹 备和 金融 类、实 业类企 业的 经营 管理工 作。现 任天 津泰 达投资控
股公司 资产管 理部 经理 ，渤海 产业基 金投 资管 理公司 、恒安 标准 人寿 保险公司
和天津钢管集团股份有限公司董事 等职。
何达德 先生 ，董事 。现 为宏 利行 政 副总裁 及宏 利人寿 保险 （国际 ）有 限公
司首席 行 政总 监， 宏 利 资产管 理（香 港） 有限 公司首 席 行政 总监 ，负 责宏 利于
香港的 全线业 务， 包括 个人保 险、雇 员福 利及 财富管 理等业 务。 同时 何先生分
别为宏 利人寿保险 （国际） 有 限公司及宏 利资产管理 （香港） 有限公司之董事。
何先生 毕业于 英国 伦敦 城市大 学，取 得精 算学 荣誉 理 学士学 位， 现为 澳大 利亚
精算学 会及美 国精 算学 会会员 ，在寿 险及 退休 顾问工 作方面 拥有 三十 年的丰富
经验，其间担任多个领导层要职。
雷柏剛 （Robert Allen Cook ） 先生， 加拿大国 籍， 董事。 毕业于加拿 大多伦
多大学 及卡尔 加里 大学 ，持有 金融学 工商 管理 硕士学 位。雷 先生 为宏 利金融亚
洲区高 级行政 副总 裁兼 总经理 ，并为 宏利 金融 执行委 员会成 员。 雷先 生统领宏
利金融 于中国 内地 、香 港、印 尼、日 本、 马来 西亚、 菲律宾 、新 加坡 、台湾、
泰国、 越南等 地的业务 发展。 雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务
部行政副总裁， 掌管恒康人寿保险、 恒康长期护理、 恒康金融网络等业务单位。
雷先生 服务宏 利逾 三十 载，历 任美国 、加 拿大 、国际 及企业 业务 部多 项管理要
职，曾 驻多伦 多、 沃特 卢、波 士顿、 英格 兰等 地，现 常驻香 港。 雷先 生于策略
规划、 保险及 年金 产品 管理、 销售、 市场 推广 等领域 均饶富 经验 。 现任 宏利金
融亚洲 区高级 行政 副总 裁兼总 经理、 宏利 国际 控股有 限公司 总裁 兼首 席行政总
监 及宏利资产管理(香港)有限公司主席。 4
杜汶高 先生 ，董事 。 毕 业于美 国卡 内基美 隆大 学，持 有数 学及管 理科 学理
学士学位， 现 为 宏 利 资 产 管 理( 亚洲) 总 裁 兼 亚 洲 区 主管 及 宏 利 资 产 管 理( 香港)
有限公 司董事 ，掌 握亚 洲及日 本的投 资事 务， 专责管 理宏利 于区 内不 断壮大的
资产， 并确保 公司 的投 资业务 符合监 管规 定。 出任现 职前， 先生 掌管 宏利于亚
洲区( 香港除外) 的投资 事务。 2001 年至 2004 年， 负责波士顿领导机构息差产品
的开发工作。 先生于 2001 年加入宏利， 之前任职于一家环球评级机构， 曾获派
驻纽约 、伦敦 及悉 尼担 任杠杆 融资及 资产 担保 证券等 不同部 门的 主管 ，拥有二
十 三年的资本市场经验。
刘青山 先生 ，董 事。毕 业于中 国人 民大 学，史 学学士 和管 理学硕 士。1997
年就职 于华夏 证券 基金 部，参 与筹建 华夏 基金 管理公 司，从 事投 资研 究工作。
2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 （泰达宏利基金管理有限公司前
身）并 工作至 今， 期间 历任研 究部负 责人 、基 金经理 、投资 副总 监， 投资总监
兼总经理助理、 副总经理兼投资总监。2013 年 3 月起任泰达宏利基金管理有限
公司总经理。
汪丁丁 先生 ，独立 董事 ， 毕业 于北 京师范 学院 数学系 ，中 国科学 院数 学力
学部理学硕士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年
先后担 任中国 科学 院系 统科学 研究所 助理 研究 员、美 国东西 方中 心人 口研究所
访问学 者、博 士后 研究 员、香 港大学 经济 与金 融学院 助理教 授、 德国 杜依斯堡
大学经 济系客 座教 授、 北京大 学中国 经济 研究 中心副 教授及 美国 夏威 夷大学经
济系访问教授。 目前担任北京大学及浙江大学教授， 自 2007 年至今， 担任东北
财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明 先生 ，独立 董事 。毕业 于浙 江大学 法学 院，中 国政 法大学 法学 硕士
学位、 民商法法学博士 学位。1990 年起先后任职于浙江大学、 中国人民银行非
银行金 融机构 监管 司、 君泽君 律师事 务所 、安 信信托 投资股 份有 限公 司。曾担
任全国人大常委会财经委员会 《信托法》 、 《 证券投 资基金法》 起草小组成员、
安信信 托投资 股份 有限 公司总 裁。目 前担 任中 国人民 大学信 托与 基金 研究所所
长、君 泽君律 师事 务所 合伙人 、 清华 大学 法学 院联合 法律硕 士导 师 、 中国信托
业协会培训与资格办公室副主任 、《中国信托业发展报告》主编。 5
孔晓艳女士，独立董事， 本期任期始于 2010 年 3 月 22 日。毕业于 中山大
学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。1993 年至 1997 年 任天津市
对外经济律师事务所专职律师。1997 年至 1999 年任香港 Livasari&Co. 律师行
中国法律顾问。1999 年至 2004 年任嘉德律 师事务所专职律师、高 级合伙人。
在 本公 司外所 担任 的职 务： 全 国第九 届妇 女代 表、天 津市第 十一 届、 第十二届
政协委 员、天 津市 财政 局和税 务局特 邀监 察员 、天津 市津滨 发展 股份 有限公司
独立董 事、天 津律 协金 融业务 委员会 主任 、中 国国际 经济贸 易仲 裁委 员会仲裁
员、天 津仲裁 委员会 仲 裁员、 天津第 五届、 第 六届律 协常务 理事 、 第 十二届全
国人民代表大会代表（天津代表团） 。
范小云 女士 ，独立 董事 ，毕业 于南 开大学 金融 学系， 经济 学博士 学位 。 毕
业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997 年至 2005 年历任南 开大学金
融学系讲师、 副教授。2005 年起任南开大学金融学系教授、 副主任、 国际金融
研究中心主任。2001 年至 2005 年担任《南 开经济研究》副主编。目前为教育
部哲学 社会科 学重 大攻 关项目 首席专 家， 南开 大学金 融学系 教授 、副 主任、国
际金融研究中心主任；兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生，监事 ，本期任期始于 2010 年 3 月 31 日。毕业于天津干部管
理学院财会专业，会计师。1995 年至 1997 年 任天津泰达国际酒店集团副总经
理兼财务总监 ； 1997 年至2000 年任职于天津 经济开发区财政局 ； 2000 年至2001
年任天津开发区总公司财务中心主任 ；2001 年任 天津泰达投资控股有限公司财
务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。
任赛华女士， 监事。 毕 业于加拿大滑铁卢大学 （University of Waterloo），
获得数学学士学位， 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007
年加盟 ，曾任 首席 行政 事务总 监，现 担任 宏利 资产管 理高级 执行 总监 。早年任
女士曾 任职于 亚洲 和加 拿大的 著名国 际投 资银 行、会 计事务 所及 省级 退休金委
员会， 监管托 管业 务的 销售及 担任全 球基 金服 务客户 关系管 理、 新业 务发展及
会计等高级职务。
王泉先 生， 监事 。管 理 学学士 、经 济学 硕士 。2002 年 3 月加 入泰 达 宏利
基金管理有限公司工作至今， 历任基金运营部 基金会计、 基金运营部 副总经理、6
基金运营部总经理。
邓艺颖女士， 监事。 金融学硕士， 2004 年 5 月至2005 年4 月就职于中国
工商银行广东省分行公司业务部职员； 2005 年 4 月加盟泰达宏利 基金管理有
限公司 ，先后 担任 交易 部交易 员、固 定收 益部 研究员 、研究 部研 究部 总监业务
助理兼研究员； 自 2011 年 6 月 3 日起担任 泰达宏利价值优化型成长类行业证
券投资基金基金经理； 具备8 年基金从业经验，7 年证券投资管理经验， 具有
基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
刘青山 先生 ，总经 理。 毕业于 中国 人民大 学， 获史学 学士 和管理 学硕 士。
1997 年就职于华夏证券基金部， 参与筹建华夏基金管理公司， 从事投资研究工
作。2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 （泰达宏利基金管理有限公
司前身 ）并工 作至 今， 期间历 任研究 部负 责人 、基金 经理、 投资 副总 监，投资
总监兼总经理助理 、 副总经理兼投资总监。2013 年 3 月起任泰达宏利基金管理
有限公司总经理 。
傅国庆 先生 ，副总 经理 。毕业 于南 开大学 和美 国罗斯 福大 学，获 文学 士和
工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于 北方国际信托股份有限公司，从
事信托 业 务管 理工 作， 期间曾 任办公 室主 任、 研发部 经理、 信托 业务 总部总经
理、 董事会秘书、 以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限
公司财务总监。
张萍女 士， 督察长 。毕 业于中 国人 民大学 和中 国科学 院， 管理学 和理 学双
硕士。 先后任 职于 中信 公司、 毕马威 国际 会计 师事务 所等公 司， 从事 财务管理
和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作， 任监察稽核部副总
监。2005 年10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监 。2006 年11
月起 任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
刘欣先生， 理学硕士；2007 年7 月至2008 年12 月就职于工银瑞信基金管
理有限公司；2008 年 12 月至2011 年7 月就职于嘉实基金管理有限公司；2011
年 7 月加盟泰达宏利基 金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员；
2012 年8 月14 日起担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理； 具备 67
年基金从业经验，6 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理： 王咏辉先生， 自 2011 年12 月起至2012 年8 月管理
本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山， 总经理助理兼投资总监梁辉，
研究部总监兼 基金经理陈少平，基金投资部副总经理吴俊峰。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注 册 资 本 ： 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 捌 佰 肆 拾 捌 万 壹 仟 玖 佰 叁 拾 捌 元
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998 年设立基金托管部， 为充分体现 “以客户为中心” 的服务
理念，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将 基金托管部更名为托管及投资者服
务部，现有员工 120 余 人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从
业经验 ，且具 有海 外工 作、学 习或培 训经 历，60 ％以 上的员 工具 有硕 士以上学
位或高 级职称 。为 给客 户提供 专业化 的托 管服 务，中 国银行 已在 境内 、外分行
开展托管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券8
投资基金、 基金 （一对多 、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三 类机构 银行 间债 券、券 商资产 管理 计划 、信托 计划、 企业 年金 、银行理
财产品 、股权 基金 、私 募基金 、资金 托管 等 门 类齐全 、产品 丰富 的托 管产品体
系 。在 国 内， 中国 银行 是首家 开展绩 效评 估、 风险管 理等增 值服 务， 为各类客
户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2013 年 9 月 30 日，中国银行已托管 233 只证券投资基金，其中境内
基金 209 只，QDII 基金 24 只，覆盖了股票 型、债券型、混合型、货币型、指
数型等 多种类 型的 基金 ，满足 了不同 客户 多元 化的投 资理财 需求 ，基 金托管规
模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577619 、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道： 农业银行卡、 建设银 行卡、
兴业银 行卡、 民生 银行 卡、招 商银行 卡、 中信 银行卡 、光大 银行 卡、 浦发银行
卡、交通银行卡 、支付宝 和汇付天下“天天盈” 。
客户服务电话：400-698-8888 或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com 9
2、场外代销机构
1) 中 国银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中 国建 设银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3) 中 国农 业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
4) 交 通银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招商 银 行股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁 10
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6) 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7) 平安银行股份有限公 司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
8) 上海 银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
9) 北 京银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 11
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
10) 华 夏银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
11) 东 莞银 行股份 有限 公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：400-119-6228
公司网址：www.dongguanbank.cn
12) 宁 波银 行股份 有限 公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528 （上海地区962528）
公司网站： www.nbcb.com.cn
13) 湘财 证券有 限责 任公 司 12
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人：钟康莺
联系电话：021-68634518
公司网站：www.xcsc.com
14) 渤海 证券股 份有 限公 司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
15) 中国 银河证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568430
联系人：田薇
公司网站：www.chinastock.com.cn
16) 广发 证券股 份有 限公 司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大 都会广场 43 楼（4301-4316
房） 13
办公地址： 广东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5、18 、19、36、38、39 、41、42 、43、
44 楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
17) 中信 建投证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
18) 国泰 君安证 券股 份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：4008888666
联系人：吴倩
公司网站：www.gtja.com
19) 平安 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
全国免费业务咨询电话：95511-8
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
20) 世纪 证券有 限责 任公 司 14
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
21) 申银 万国证 券股 份有 限公 司
注册地址：上海市长乐路 989 号 45 楼
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系人：李清怡
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com
22) 齐鲁 证券有 限公 司
注册地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
23) 中银 国际证 券有 限责 任公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
24) 华泰 证券股 份有 限公 司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 15
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：025-95597
传真：025-84579763
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
25) 东北 证券股 份有 限公 司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn
26) 光大 证券股 份有 限公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：袁长清（代行）
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
400-888-8788
101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
27) 新时 代证券 有限 责任 公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
16
28) 招商 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565 ，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
29) 长城 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
30) 南京 证券 股 份有 限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-52310569
客户服务电话：400-828-5888
公司网址：www.njzq.com.cn
31) 兴业 证券股 份有 限公 司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区 民生路1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣 17
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
32) 海通 证券股 份有 限公 司
注册地址：上海市 广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 或，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
33) 广州 证券有 限责 任公 司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19 、20
楼
法定代表人：刘东
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
34) 华福 证券有 限责 任公 司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591）
传真：0591-87383610
联系人：张腾 18
公司网站：www.hfzq.com.cn
35) 国信 证券股 份有 限公 司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
36) 金元 证券股 份有 限公 司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：400-888-8228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
37) 德邦 证券有 限责 任公 司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-68767981
联系人：徐可
公司网站：www.tebon.com.cn
38) 安信 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 19
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
39) 东海 证券 股 份有 限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825 公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531 ，400-888-8588
40) 国都 证券有 限责 任公 司
注册地址：北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（100007）
办公地址：北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
41) 财富 证券有 限责 任公 司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439 20
网址：www.cfzq.com
42) 宏源 证券股 份有 限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
43) 长江 证券股 份有 限公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或400-888-8999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
44) 方正 证券股 份有 限公 司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
45) 民生 证券股份 有 限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888 21
46) 国金 证券股 份有 限公 司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
公司网址： www.gjzq.com.cn
客服热线：
400-660-0109
47) 中信 证券股 份有 限公 司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
48) 西藏 同信证 券有 限责 任公 司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄24 号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：400-881-1177
49) 西部 证券股 份有 限公 司
注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
50) 中山 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com 22
客服热线：400-102-2011
51 ） 天源证 券有 限公司
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
公司网址：www.tyzq.com.cn
客服热线：400-654-3218
52 ） 江海证 券有 限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
53 ） 万联证 券有 限责任公 司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
54 ） 中信万 通证 券有限责 任公 司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳 路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.zxwt.com.cn
客服热线：95548
55) 中信证 券（ 浙江）有 限责 任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19、20 层
法定代表人：沈强
公司网址：www.bigsun.com.cn 23
客服热线：95548
56） 红塔证 券股 份有限公 司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
57 ） 深 圳众 禄基金 销售 有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
58 ） 杭 州数 米基金 销售 有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
59 ） 上 海天 天基金 销售 有限公 司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn 24
60 ） 上 海长 量基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
61 ） 上 海好 买基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区 场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
62 ） 和 讯信 息科技 有限 公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
63 ） 展 恒基 金销售 有限 公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市 朝阳区华严北里2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰 25
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
3、场内发售机构
本基金 办理 场内认 购业 务的 发售 机 构为具 有基 金代销 业务 资格的 深交 所会
员。
具有中 国证 监会认 定的 基金代 销业 务资格 且符 合风险 控制 要求的 深交 所会
员单位 可以办 理本 基金 的场内 申购业 务； 具有 中国证 监会认 定的 基金 代销业务
资格的 深交所 会员 单位 可以办 理本基 金的 场内 赎回业 务（具 体办 理场 所以《基
金开放申购、赎回公告》为准） 。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：严峰
电话： （0755）25946013
传真： （0755）25987122
（三）律师事务所
名称：上海通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩 炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信 26
经办注册会计师： 曹银华、单峰
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
四 、基金的名称
泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金
五 、基金的类型
契约型开放式
六 、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与 标的指
数相似 的投资 收益 ，并 将基金 的净值 增长 率与 业绩比 较基准 之间 的日 均跟踪误
差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
七 、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数的成份股、
备选成 分股、 新股 、固 定收益 产品、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期货 及法律法
规或中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 。本基 金所持 有的 股票 市值和买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85%－100%，
其中投资于股票的资产不低于 基金资产的 85%，投资于中证 500 指 数成份股和
备选成 份股的 资产 不低 于股票 资产的 90% ； 每 个交易 日日终 在扣 除股 指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以 内的政 府债 券。 如法律 法规或 监管 机构 以后允 许基金 投资 其他 品种的，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 27
八 、基金的投资策略
本基金 采用 指数完 全复 制方法 ，原 则上按 照标 的指数 成分 股及权 重构 建基
金的投 资组合 ，并 根据 标的指 数成份 股及 其权 重的变 动进行 相应 的调 整，以达
到跟踪 和复制 指数 的目 的。但 如遇特 殊情 况（ 如市场 流动性 不 足 、成 分股被限
制投资 等）致 使基 金无 法购得 足够数 量的 股票 时，基 金管理 人将 搭配 使用其他
合理的方法进行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。
1、投资组合的构建
本基金 采用 指数完 全复 制方法 构建 基金的 股票 投资组 合， 即根据 个股 在标
的指数 中相应 的权 重构 建基金 的指数 化股 票投 资组合 ，并根 据标 的指 数成份股
及其权重的变动进行相应的调整。
2、组合的调整
（1）定期调整
根据标 的指 数的调 整规 则和对 备选 股的预 期， 对股票 投资 组合及 时进 行调
整。
（2）不定期调整
①当成 份股 实施增 发、 配送或 使股 本发生 变动 等行为 时， 基金将 根据 指数
公司的指 数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时 （收购合并、 分拆、 退市等） ， 基金将根据指数
公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据 本基 金的申 购赎 回情况 ，对 基金的 股票 投资组 合进 行调整 ，以 实现
对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，
基金无 法购得 相应 足够 数量的 股票时 ，基 金将 搭配使 用其他 合理 方法 对相应股
票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其 他影 响本基 金复 制并跟 踪标 的指数 的情 况下， 本基 金管理 人可 根据
市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下， 对基金的投资组合进行合理调整。
3、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中， 如遇到特 殊情况 （如市场流动性 不足、
成份股 被限制 投资 等） 导致基 金无法 购得 足够 数量的 股票时 ，基 金管 理人将根28
据市场 情况以 跟踪 误差 最小化 为原则 ，行 业、 规模、 历史表 现相 似度 为标准，
采用合理的方法进行适当调整和替代。
4、股指期货投资策略
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，对 冲系
统性风 险和某 些特 殊情 况下的 流动性 风险 等， 主要采 用流动 性好 、交 易活跃的
股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等 文件中 披露 股指 期货交 易情况 ，包 括投 资政策 、持仓 情况 、损 益情况、
风险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货交 易对 基金 总体风 险的影 响以 及是 否符合既
定的投资政策和投资目标。
5、跟踪误差的监控与管理
跟踪误 差的 管理将 作为 本基金 主要 的风险 控制 手段之 一， 基金经 理及 风险
控制部 门将每 日跟 踪投 资组合 与标的 指数 投资 回报率 之间的 偏离 度。 月末、季
末定期 对基金 投资 组合 与标的 指数收 益率 间的 累积偏 离程度 进行 归因 分析，并
对控制跟踪误差提出解决方案。
九 、基金的业 绩 比 较基 准
本基金的业绩比较基准：95％×中证 500 指 数收益率+5％×1 年期定 期存
款利率（税后）
如果中证 500 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布, 或中证 500 指 数 由 其 他 指 数 替 代
（单纯 更名除 外） ，或 由于指 数编制 方法 等重 大变更 导致中 证 500 指数不 宜继
续作为 标的指 数， 或证 券市场 上有代 表性 更强 、更适 合投资 的指 数推 出，本基
金管理 人可以 依据 审慎 性原则 和维护 基金 份额 持有人 合法权 益的 原则 ，在履行
适当程 序后， 依法 变更 本基金 的标的 指数 和投 资对象 ，并依 据市 场代 表性、流
动性、 与原指 数的 相关 性等因 素选择 确定 新的 标的指 数。由 于上 述原 因变更标
的指数 和投资 对象 ，基 金管理 人在履 行适 当程 序后报 中国证 监会 核准 ，并在中
国证监会指定的媒体上公告。
29
十 、基金的风 险 收 益特 征
本基金 为股 票型指 数基 金，属 于高 风险、 高收 益的基 金品 种，其 预期 风险
和预期 收益高 于混 合型 基金、 债券型 基金 和货 币市场 基金。 从本 基金 所分离的
两类基 金份额 来看 ， 泰 达稳健 份额具 有低 风险 、收益 相对稳 定的 特征 ； 泰达进
取 份额具有高风险、高预期收益的特征。
十 一、 基金 投资 组合 报告 （未 经审 计）
基金管 理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性
陈述或重大遗漏， 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2013 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 19,799,067.61 91.51
其中： 股票 19,799,067.61 91.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,337,787.51 6.18
6 其他资 产 499,284.47 2.31
7 合计 21,636,139.59 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 200,260.84 0.95 30
B 采矿业 306,693.05 1.46
C 制造业 11,346,853.40 54.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
864,988.50 4.12
E 建筑业 390,446.13 1.86
F 批发和 零售 业 959,057.12 4.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 541,544.44 2.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
883,498.93 4.21
J 金融业 179,302.00 0.85
K 房地产 业 1,723,996.35 8.21
L 租赁和 商务 服务 业 315,302.64 1.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 84,991.48 0.40
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
78,812.21 0.38
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 825,867.02 3.93
S 综合 119,240.55 0.57
合计 18,820,854.66 89.65
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 70,014.00 0.33
C 制造业 651,550.95 3.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 1,646.00 0.01
F 批发和 零售 业 21,925.00 0.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,180.00 0.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
129,253.00 0.62
J 金融业 3,564.00 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 52,317.00 0.25 31
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
11,763.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 978,212.95 4.66
3.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明
细
3.1 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名
股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 600240 华业地 产 47,518 230,937.48 1.10
2 600596 新安股 份 15,610 208,393.50 0.99
3 600418 江淮汽 车 22,172 204,647.56 0.97
4 603366 日出东 方 13,917 203,605.71 0.97
5 601339 百隆东 方 22,619 200,404.34 0.95
6 600835 上海机 电 10,694 169,499.90 0.81
7 600720 祁连山 24,474 167,402.16 0.80
8 600761 安徽合 力 18,150 161,353.50 0.77
9 000860 顺鑫农 业 12,299 160,870.92 0.77
10 000540 中天城 投 22,649 155,825.12 0.74
3.2 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名
股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000553 沙隆达 Ａ 7,700 85,316.00 0.41
2 601088 中国神 华 4,200 70,014.00 0.33
3 600332 白云山 1,900 67,602.00 0.32
4 002450 康得新 2,800 67,144.00 0.32
5 600887 伊利股 份 1,200 53,616.00 0.26
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
32
5.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 五名债 券投 资明
细
本基金本报告期末未有债券投资。
6.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 十名资 产支 持证
券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 五名权 证投 资明
细
本基金本报告期末未有权证投资。
8． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
9． 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说 明
9.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
9.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
10.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成 33
序
号
名称 金额（ 元）
1 存出 保 证金 10,667.38
2 应收证 券清 算款 478,180.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 234.83
5 应收申 购款 10,201.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 499,284.47
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受 限情况。
(5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
34
十 二 、基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产，但 不保证 基金 一定 盈利， 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不代表其
未来表 现。投 资有 风险 ，投资 者在做 出投 资决 策前应 仔细阅 读本 基金 的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日，基 金合同生效 以来的投资业绩及
与同期 业绩比较基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
本基金合同生效起至
2011 年 12 月 31 日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86%
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
-1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04%
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 9 月 30 日 16.33% 1.38% 17.48% 1.39% -1.15% -0.01%
本基金合同生效起至
2013 年 9 月 30 日 12.40% 1.38% 1.86% 1.44% 10.54% -0.06%
（二） 泰达中证500 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 12 月1 日-2013 年9 月 30 日） 35
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 。 本 基金 合同 于 2011
年12 月 1 日生 效， 截至 报 告日本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比 例 。
36
十 三 、 基 金 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、 因基金的证券交易或结算而产生的费用 （包括但不限于经手费、 印花税、
证管费 、过户 费、 手续 费、券 商佣金 、权 证交 易的结 算费及 其他 类似 性质的费
用等）；
5、基金上市初费和上市月费
6、基金合同生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
9、基金资产的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下： 37
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理
人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一 次性支付给基金托管
人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所
规定的 指数许 可使 用费 计提方 法每日 计提 指数 许可使 用费。 其中 ，基 金合同生
效前的 指数 许 可使 用费 是为获 取使用 指数 开发 基金的 权利而 支付 的费 用，不列
入基金 费用从 基金 财产 中列支 ；基金 合同 生效 后的指 数许可 使用 费从 基金财产
中列支 ，按 前一日 基金 资产净 值的 0.02% 的年 费率每 日计 提，逐 日累 计。计算38
方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人 与 指 数 许 可 方 约 定 了 每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 指 数 许 可 使
用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取)
的收取 下限， 则该 下限 超出当 季累计 指数 使用 费的部 分（即 ：每 季度 指数许可
使用费 收取下 限减 当季 累计指 数许可 使用 费） 由基金 管理人 自行 承担 ，不作为
基金费 用从基 金财 产中 列支。 基金合 同生 效后 的指数 许可使 用费 按季 支付，由
基金管 理人向 基金 托管 人发送 基金指 数许 可使 用费划 款指令 ，基 金托 管人复核
后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理
人根据 指数使 用许 可协 议所规 定的方 式支 付给 标 的指 数许可 方。 如果 指数许可
使用费 的计算 方法 和费 率等发 生调整 ，本 基金 将采用 调整后 的方 法或 费率计算
指数使 用费。 基金 管理 人应及 时按照 《信 息披 露管理 办法》 的规 定在 指定媒体
进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4、本条第（一）款第 3 至第 10 项费用由基 金管理人和基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本 条 第 （ 一 ） 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 ， 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未
履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费 的调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 ， 无 须
召开基金份额持有人大会。
（五）税收 39
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税
义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新
内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期进 行了更新。
2、 对 “三、 基金管理 人 ” 中， 基金管理人概况、 董事会成员、 监事会成员、
投资委员会成员名单 进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管部门及主要人员情况、证券投资基
金托管情况、托管业务的内部控制制度 等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对 直销机构、 代销机构信息进行了更新。
5、“十、基金份额的申购与赎回 ”部分对 申购和赎回的数额和价格 部分内
容进行了更新。
6、 “十二、 基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至2013 年9 月30日。
7、“十三、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2013 年9 月31 日，并更
新了历史走势对比图。
8、 “十五、 基金资产的估值 ” 部分对基金份额净值的计算 、 基金份额净值的
确认 、估值错误的处理 部分内容进行了更新。
9、 “十八、基金份额的折算” 部分对定期折算 、不定期折算部分内容进行
了更新。
10、“二十五、基金托管协议的内容 摘要” 部分对基金资产净值计算和会
计核算 部分内容进行了更新。
11、更新了“二十七、其他应披露事项”的内容。
40
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年1 月15 日
