融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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融通巨潮 100 指数证 券投资基金（LOF）
更新招 募说明书 摘要
(2013 年第 2 号)
基 金管 理人 ：融通 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ：中国 工商 银行 股份有 限公 司
日
期 ：二○ 一三 年十 二月
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金 （LOF ）更新 招募 说 明书摘 要
（2013 年第 2 号）
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF） （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证监 会证 监基金
字【2005 】18 号 文核 准公 开发售 。核 准日 期为 2005 年 2 月 6 日。 本基 金为 上 市契约 型开
放式基 金， 基金 合同 生效 日 2005 年5 月12 日。
重要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的承认 和接 受， 并按 照 《 基金法 》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投
资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅基 金合 同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2013 年5 月12 日 ， 有 关财 务数 据截 止日 为 2013 年9
月30 日， 本招 募说 明书 中 的财务 数据 未经 审计 。
一、基 金合同 生效 日
2005 年 5 月 12 日
二、基 金管理 人
（一） 基金管 理人 概况
名称： 融通 基 金管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
设立日 期：2001 年5 月 22 日
法定代 表人 ： 田 德军
电话： （0755 ）26948070
联系人 ： 敖 敬东
注册资 本：12500 万元 人 民币 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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目前公 司股 东及 出资 比例 为：新 时代 证券 有限 责任 公司 60% 、 日兴 资产 管理 有限公 司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40%。
（二） 主要人 员情 况
1、现 任董 事情 况
董事长 田德 军先 生 ， 经 济 学博士 ， 现任 融通 基金 管 理有限 公司 董事 长 。 历 任 中信证 券股
份有限 公司 投资 银行 业务 主管 ； 上 海远 东证 券有 限 公司董 事长 兼总 经理 ； 新 时代证 券有 限责
任公司 总经 理。2010 年3 月至今 ，任 公司 董事 长。
独立董 事杜 婕女 士 ， 民 进 会员 ， 注 册会 计师 ， 现 任 吉林 大 学经 济学 院教 授 。 历任电 力部
第一工 程局 一处 主管 会计 ，吉林 大学 教师 、讲 师、 教授。2011 年 1 月 至今 ， 任公司 独立 董
事。
独立董 事田 利辉 先生 ， 金 融 学博士 、 执 业律 师。 现 任南 开大学 金融 学教 授 （ 博士 生 导师） 、
金融发展研究院副院 长（ 主持工作）。曾经就 读伦 敦大学伦敦商学院， 执教 于密歇根大学
WDI 研 究所 、北 京大 学光 华管理 学院 、长 江商 学院 。2011 年1 月 至今 ，任 公 司独立 董事 。
独立董 事施 天涛 先生 ， 教 授。 现任 清华 大学 法学 院 教授 、 法 学院 副院 长、 博 士研究 生导
师、中 国证 券法 学研 究会 和中国 保险 法学 研究 会副 会长。2012 年 1 月 至今 ， 任公司 独立 董
事。
董事马 金声 先生 ， 高级 经 济师 。 现 任新 时代 证券 有 限责任 公司 名誉 董事 长 。 历任中 国人
民银行 办公 厅副 主任 、 主 任， 金银 管理 司司 长； 中 国农业 发展 银行 副行 长 ； 国泰君 安证 券股
份有限公 司党委书 记兼副 董事长； 华林证券 有限责 任公司党 委书记。2007 年 至今，任 公司
董事。
董事奚 星华 先生 ， 经济 学 硕士 。 现 任融 通基 金管 理 有限公 司总 经理 。 历任 黑 龙江省 证券
公司宏 观行 业研 究员 ， 北 京时代 博讯 高科 技有 限公 司投资 业务 副总 经理 ， 长 财证券 经纪 有限
责任公 司总 裁， 恒泰 长财 证券有 限责 任公 司执 行董 事、法 定代 表人 。2012 年 1 月 至今 ， 任
公司董 事。
董事Frederick Reidenbach ( 弗 莱德)先 生， 毕业 于 美国宾 夕法 尼亚 州斯 克兰 顿大学 ，
注册会 计师 。 现任 日兴 资 产管理 有限 公司 执行 副总 裁兼首 席财 务官 和首 席营 运官 。 历 任日 本
富达投 资首 席行 政官 ；富 达投资 （Fidelity Investment ） 旗下 子公 司 KVH 电 信的首 席执 行
长和首 席营 运官 ；日 本 Aon Risk Service 的 首席 财 务官和 首席 营运 官。2010 年 3 月 至今 ，
任公司 董事 。
董事Blair Pickerell （ 裴 布雷） 先生 ，工 商管 理硕 士。现 任日 兴资 产管 理香 港有限 公融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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司亚洲区 总裁及全 球首席 营销总监 。历任 摩 根士丹 利亚洲有 限公司董 事总经 理。2012 年 1
月至今 ，任 公司 董事 。
董事涂 卫东 先生 ， 法学 硕 士。 现任 融通 基金 管理 有 限公司 督察 长 。 历 任国 务 院法制 办公
室(原 国务 院法 制局) 财金 司一处 主任 科员 ； 中国 证 监会基 金监 管部 监管 一处 处级干 部 ； 中 国
证监会 公职 律师。2009 年4 月至 今， 任 中共 融通 基金 管理有 限公 司支 部委 员会 副书记。2010
年3 月 至今 ，任 公司 董事 。
2、现 任监 事情 况
监事李 华先 生， 经济 学硕 士，现 任公 司监 察稽 核部 总监。 曾任 北京 大学 经济 管理系 讲
师，1993 年 起历 任广 东省 南方金 融服 务总 公司 基金 部副总 经理 、 广 东华 侨信 托投资 公司规
划发展 部总 经理 、 广州 鼎源 投资理 财顾 问有 限公 司总 经理兼 广东 南方 资信 评估 公司董 事长 、
天 一 证 券 有限 责 任 公司 广州 营 业 部 总经 理 及 华南 业务 总 部 总 经理 。2011 年 至今 任 公 司监
事。
3、公 司高 级管 理人 员情 况
总经理 奚星 华先 生， 经济 学硕士 。历 任黑 龙江 省证 券公司 宏观 行业 研究 员， 北京时 代
博讯高 科技 有限 公司 投资 业务副 总经 理， 长财 证券 经纪有 限责 任公 司总 裁， 恒泰长 财证 券
有限责 任公 司执 行董 事、 法定代 表人 。2011 年至 今 任公司 总经 理。
常务副 总经 理颜 锡廉 （Allen Yan ） 先生 ， 工商 管理 硕 士。 历任 美国 富达 投资 公 司财务
分析员 、 日 本 富 达投 资公 司 财务经 理， 日兴 资产 管理 有 限公司 财务 企划 与分 析部 部长 。 2011
年至今 任公 司常 务副 总经 理。
副总经 理秦 玮先 生， 工学 硕士。 历任 中国 工商 银行 深圳分 行格 兰信 息咨 询公 司总经 理
助理， 鹏华 基金 管理 有限 公司行 政部 总监 ，融 通基 金管理 有限 公司 登记 清算 部总监 、总 经
理助理 等职 务。2009 年 至 今任公 司副 总经 理。
督察长 涂卫 东先 生， 法学 硕士。 历任 国务 院法 制办 公室( 原国 务院 法制 局)财 金司一 处
主任科 员 ； 中 国证 监会 基 金监管 部监 管一 处处 级干 部； 中国 证监 会公 职律 师 。2011 年 至今
任公司 督察 长。
4、本 基金 基金 经理
（1） 现任 基金 经 理 情况
王建强 先生 ， 本科 学历 ，9 年证券 从业 经验 。2001 年至 2004 年 就职 于上 海市 万 得信息
技术股 份有 限公 司 ；2004 年至今 就职 于融 通基 金管 理有限 公司 ， 历任 金融 工 程研究 员 、 基
金经理 助理 职务 。现 同时 担任融 通深 证100 指 数基 金、融 通深 证成 份指 数基 金、融 通创 业融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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板指数 基金 的基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理 情况
自2005 年5 月12 日至 2009 年5 月 14 日 期间 ，由 张野先 生担 任本 基金 基金 经理。
自2009 年5 月 15 日至 2010 年4 月 16 日 期间 ，由 郑毅先 生和 王建 强先 生共 同担任 本
基金基 金经 理。
自2010 年4 月17 日 起至 今， 由 王建 强先 生担 任基 金经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
公司投 资决 策委 员会 由总 经理奚 星华 先生 ，常 务副 总经理 颜锡 廉（Allen Yan ）先生 ，
总经理 助理 陈晓 生先 生 ， 基金管 理部 总监 、 基金 经 理吴巍 先生 ， 研究 策划 部 总监邹 曦先 生，
基金交 易部 总监 王冰 心先 生，基 金经 理郭 恒先 生组 成。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
三、基 金托管 人
（一） 基金托 管人 情况
1、基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
2、主 要人 员情 况
截至2013 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 179 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管
服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控
制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的
托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的
产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资
金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理
计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资
产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展
绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2013
年 9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 337 只 ， 其 中 封 闭 式 5 只 ， 开 放 式 332 只。
自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财
资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评
选的 41 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获
得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四、相 关服务 机构
（一） 基金份 额发 售机构
1、直 销机 构
（1） 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务深 圳小 组
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：关 澜
电话： （0755 ）26948004
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ） 、 （0755 ）26948088
（2） 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务北 京小 组
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座1241-1243 单元
邮政编 码：100140
联系人 ：宋 雅萍
电话： （010 ）66190975
（3） 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务上 海小 组
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 国金 中心 汇丰 银行 大楼 6 楼601 －602
邮政编 码：200120
联系人 ： 居 雯莉 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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联系电 话： （021 ）38424984
（4） 融通 基金 管理 有限 公 司网上 直销
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：刘晶
联系电 话： （0755 ）26948105
2、场 内代 销机 构：
所有符 合中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 参与 人资 格的场 内券 商均 可代 销场 内业 务 。
3、场 外代 销机 构：
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：杨 菲
电话： （010 ）66107900
客户服 务电 话：95588
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市仙 霞 路18 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：张 作伟
电话： （021 ）58781234
客户服 务电 话：95559
(3) 中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：高 阳
客户服 务电 话：95599
(4) 招 商银 行股 份有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 傅育 宁
联系人 ：邓 炯彭
电话： （0755 ）83198888
客户服 务电 话: 95555
(5)国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：吴 倩
传真： （021 ）38676767
客服电 话：4008888666
(6) 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈有 安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
客服电 话：4008-888-8888
(7) 海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 淮海 中路98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话： （021 ）23219275
服务热 线：400-8888-001
(8) 广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 天河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888 转833
客户服 务热 线：95575
(9) 国 信证 券股 份有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人:何如
联系人:李颖
电话: （0755 ）82130833
客服电 话:95536
(10)中 信建 投证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市北 京市 朝阳区 安立 路 66 号4 号楼
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：权唐
电话： （010 ）85130577
客服电 话：400-8888-108
(11) 东方 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 、23 、25-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话： （021 ）63325888
客服电 话：95503
(12) 国元 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡咏
联系人 ：杨 鹏军
电话： （0551 ）2207114
客服电 话：95578 ，4008888777
(13) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
电话： （010 ）85127999
客服电 话：4006198888
(14) 华泰 证券 股份 有限 公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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注册地 址： 南京 中山 东 路90 号
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
电话： （0755 ）82492193
客户服 务电 话：95597
(15)兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路99 号 标力 大厦
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
电话： （021 ）38565785
客服电 话：95562
(16) 平安 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话： （0755 ）22626391
客服电 话：95511 转8
(17) 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特8 号 长江 证券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话： （027 ）65799999
客服热 线：4008-888-999 、95579
(18)东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：王 晓虎
电话：（ 0512 ）62938715
客服电 话：4008601555
(19) 长城 证券 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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注册地 址： 深圳 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大 厦 14 、16 、17 楼
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
电话： （0755 ）83516289
客服电 话：4006666888
(20) 华安 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：钱 欢
电话： （0551 ）65161821
客服电 话： （0551 ）96518 、400-80-9651
(21) 华西 证券
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西街 239 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：金 达勇
电话： （0755 ）83025723
客服电 话：4008888818
(22)申 银万 国股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：储 晓明
联系人 ：曹 晔
电话： （021 ）54033888
客服电 话：4008895523
(23) 金元 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 海口 市南 宝 路36 号 证券 大厦4 楼
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：张 霞
电话： （0755 ）21516897
客服电 话：4008888228
(24) 南京 证券 股份 有限 公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：徐 翔
电话： （025 ）83367888
客服电 话：4008285888
(25) 国盛 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
法定代 表人 ： 曾 小普
联系人 ：陈 明
电话： （0791 ）86281305
客服电 话：400822211
(26)光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨
电话： （021 ）22169081
客服电 话：95525
(27) 国联 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：袁 丽萍
电话： （0510 ）82831662
客服电 话： （0510 ）2588168
(28) 新时 代证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ：孙 恺
电话： （010 ）83561149
客服热 线：400-6989-898
(29) 世纪 证券 有限 责任 公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
12
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦41 层
法定代 表人 ：熊 政平
联系人 ：袁 媛
电话： （0755 ）83199511
客服电 话： （0755 ）83199599
(30)招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路江 苏大 厦 A 座 38--45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：邱 晓星
电话： （0755 ）83285134
客服电 话：95565
(31) 东北 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：安 岩岩
电话： （0431 ）85096517
客户服 务电 话: 4006000686
(32)第 一创 业证 券股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25F
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：温 丽娜
电话： （010 ）63197785
客服电 话：4008881888
(33) 国海 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广 西南 宁市 滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅峰
联系人 ：武 斌
联系电 话： （0755 ）83707413
客服电 话：95563
(34)东 莞证 券有 限责 任公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
13
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：梁 健伟
电话： （0769 ）22119462
客户服 务电 话： （0769 ）961130
(35)国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：贾 婧
电话： （010 ）84183122
客服电 话：400818811
(36)万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人: 罗 创斌
电话： （020 ）38286651
客服电 话：4008888133
(37) 中国 建设 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
联系人 ：王 琳
(38)中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：周 妍
电话： （0571 ）86078823
客服电 话：96598
(39) 宏源 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
14
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话： （010 ）88085858
客服电 话：4008000562
(40) 华林 证券 有限 责任 公 司
联系地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 楼
法定代 表人 ：薛 荣年
联系人 ：杨 琳
电话： （0755 ）82707855
客服电 话：4001883888
(41)中 信银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：秦 莉
电话： （010 ）65541405
(42) 中国 银行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话:95566
(43)中 国民 生银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
电话：010-57092615
客服电 话：95568
(44)华 龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号兰 州财富 中 心21 楼
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
电话： （0931 ）8490208 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
15
客服电 话：4006898888
(45) 中信 万通 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话： （0532 ）85022326
客服电 话：95548
(46) 安信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法人代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：梅 文烨
电话： （0755 ）82558336
客服热 线：4008001001
(47) 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153
联系人 ：朱 红
客户服 务电 话：95595
(48)西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：刘 莹
电话： （029 ）87406649
客服电 话：95582
(49)方 正证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：刘 丹
联系电 话： （0731 ）85832463 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
16
客服电 话：95571
(50) 平安 银行 股份 有限 公司
注册办 公所 ： 广东 省深 圳 市罗湖 区深 南东 路５ ０４ ７号
法定代 表人 ：肖 遂宁
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
客户服 务电 话：95511-3
（51） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：王 伟力
电话： （021 ）68475888
客服电 话：4008918918
（52） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦B 座701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区金融 街 5 号新 盛大 厦 B 座4 层
邮编 ：100033
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
联系电 话：010-66045608
客服电 话： 010-66045678
（53） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
电话： （010 ）88656476
客服电 话：4008008899
（54） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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电话： （0591 ）87383623
客服电 话：0591-96326
（55） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：张 于爱
电话： （010 ）60833799
客服电 话：4008895548
（56） 恒泰 长财 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 吉林 省长 春市 珠江 路 439 号
法定代 表人 ：赵 培武
联系人 ：王 楠
电话： （0431 ）86702868
客服电 话： （0431 ）82945299
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：贾 雅楠
电话： （021 ）38509630
客服电 话：400-821-5399
（58） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话： （0755 ）33227950
（59） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 613 号6 幢 551 室办公 地址 ： 上 海市 徐汇 区龙田 路
195 号3 号楼 C 座9 楼
法定代 表人 ： 其实 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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联系人 ：练 兰兰
电话： （021 ）54509998
客服电 话：400-181-8188
（60） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：蒋 章
电话： （021 ）58870011
客服电 话：400-700-9665
（61） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：吕 慧
电话： （021 ）58788678
（62） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区东 风 路 111 号
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：孙 伟
电话： （0471 ）4972042
客服电 话： （0471 ）4961259
（63） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
电话：0755-82721122-8625
联系人 ：李 延鹏
客服热 线：400-920-0022 、021-20835588
(64) 北京 展恒 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法定代 表人 ：闫 振杰 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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联系人 ：王 婉秋
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电 话：400-888-6661
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册登 记人
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 27 号投 资广 场 22 、23 层
法定代 表人 ：陈 耀先
联系人 ：朱 立元
电话： （010 ）58598839
传真： （010 ）58598907
（三） 律师事 务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
注册地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大厦12楼
办公地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大厦12楼
法定代 表人 ：闵 齐双
联系人 ： 尹小 胜
经办律 师： 闵 齐双
刘少华
尹 小胜
崔 卫群
电话：075533382888 （总 机）
075533033020 （直 线） 15302728596
传真：075533033086
（四） 会计师 事务 所 和经 办注册 会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚大 厦1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼（邮 编：200021 ）
法人代 表： 杨绍 信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ： 薛 竞、 刘莉 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 王灵
五、基 金的名 称
融通巨 潮100 指数 证 券投 资基金 （LOF ）
六、基 金的类 型
上市契 约型 开放 式
七、基 金的投 资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。在控 制股 票投 资组 合相 对巨潮100 目标 指数 跟踪 误差的 基
础上， 力求 获得 超越 巨潮100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基金 谋求 分
享中国 经济 持续 、稳 定增 长和中 国证 券市 场发 展的 成果， 实现 基金 财产 的长 期增长 ，为 投
资者带 来稳 定的 回报 。
八、基 金的投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括投 资于 国内 依法 公开 发行、 上
市的股 票和 债券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 的股 票投 资部 分主 要投 资 于目 标指 数的 成份 股票， 包括 巨潮100 指数 的成份 股
和预期 将要 被选 入巨 潮 100 指数 的股 票， 本基 金还 可适当 投资 一级 市场 的股 票（包 括新 股
与增发 ） 。 非 成份 股的 投资 比例控 制在 基金 资产 净值 的 10% 以内 ， 但 成份 股更 换 期因指 数成
份股调 整而 进行 的非 成份 股投资 不在 此比 例限 制范 围之内 。
九、基 金的 投 资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，在控 制股 票投 资组 合相 对目标 指数 偏离 风险 的基 础上， 力
争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 。基 金以 指数 化分 散投资 为主 要投 资策 略， 在此基 础上 进
行适度 的主 动调 整， 在数 量化投 资技 术与 基本 面深 入研究 的结 合中 谋求 基金 投资组 合在偏
离风险 及超 额收 益间 的最 佳匹配 。为 控制 基金 偏离 目标指 数的 风险 ，本 基金 力求将 基金 份
额净值 增长 率与 目标 指数 增长率 间的 日跟 踪误 差控 制在 0.5% 。
（一） 决策 依据 和决 策程 序
（1 ） 研 究部 提供 宏观 经济 、 行 业分 析以 及公 司的 研 究报告 ； 风险 管理 部 利 用 量化模 型
进行投 资组 合优 化和 跟踪 误差模 拟测 算, 在此 基础 上 进行投 资论 证 ， 做 出投 资建 议提交 给基
金经理 ，并 为投 资决 策委 员会提 供资 产配 置的 决策 依据。
（2 ） 基 金经 理根 据 风 险管 理部 提 交的 指数 组合 优化 及风险 测算 的结 果以 及 研 究部提交
的投资 建议 初步 决定 下一 阶段的 投资 组合 ，形 成资 产配置 提案 报投 资 决 策委 员会。
（3） 投资 决策 委员 会审 定 基金经 理提 交的 资产 配置 提案形 成资 产配 置计 划书 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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（4） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决策 制定 相应 的指数 化投 资组 合投 资方 案， 对 超
出基金 经理 权限 的投 资决 策须报 投资 决策 委员 会审 议核准 。
（5） 基 金经 理根 据投 资组 合方案 制定 具体 的操 作计 划， 并 以投 资指 令的 形式 下达至 交
易部 。
（6） 交易 部 依 据投 资指 令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况 反馈 给基 金经 理 。
（7） 风 险管 理部 负责 对基 金组合 的跟 踪误 差和 偏离 风险进 行评 估， 定期 提交 组合跟 踪
误差归 因分 析报 告和 风险 监控报 告。 在跟 踪误 差超 过一定 范围 时， 通知 基金 经理和 相关 部
门及时 进行 投资 组合 的调 整。
（8） 风 险控 制委 员会 根据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出风 险防 范措 施。 监察 稽核部 对
投资的 决策 和执 行过 程进 行日常 监督 。
（二） 投资 管理 的方 法和 标准
（1） 仓位 控制 策略
本基金 投资 于股 票的 资产 比例范 围为 基金 资产 净值 的 90% －95% ； 保 留的 现金 以及到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 等短期 金融 工具 的资 产比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 实 际
运作过 程中 ，由 于受 市场 价格波 动、 股票 交易 的零 股限制 、基 金申 购赎 回情 况等因 素的 影
响，基 金的 资产 未达 限定 比例要 求的 ，基 金经 理将 对此进 行实 时监 控并 在十 个交易 日内 做
出相应 的调 整。
（2） 指数 化投 资策 略
本基金 以复 制法 作为 股票 指数化 投资 部分 的主 要投 资方法 。对 于因 流动 性等 原因导 致
基金管 理人 无法 复制 巨潮100 指 数的 情况 ，本 基金 将采用 剩余 替换 等方 法避 免由此 引起 的
跟踪误 差扩 大。
（3） 增强 型投 资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 ，基于 中国 证券 市场 作为 一个新 兴市 场并 非完 全有 效及指 数
编制本 身的 局限 性， 在严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，辅以 有限 度的 增强 投资 及一级 市场 股
票投资 。其 目的 有二 ，一 是为了 在跟 踪目 标指 数的 基础上 适度 获取 超额 收益 ；二是 抵消 基
金运作 中不 可避 免的 负向 超额收 益， 如管 理费 、 托 管费、 交易 费用 等。 增强 操作的 依据 是 ：
1）行 业基 本面 信息 的深 入 挖掘及 行业 景气 周期 的综 合判断 。
2）公 司基 本面 的挖 掘及 绝 对、相 对估 值研 究。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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3）股 票的 流动 性分 析。 主 要根据 对当 时市 场成 交活 跃程度 及股 票过 往的 平均 换手率 、
交易量 等因 素的 分析 ，对 个股的 流动 性及 其对 指数 基金组 合构 建及 调整 有可 能产生 的影 响
进行分 析预 测。
4） 指数 成份 股的 提前 或延 后更换 。 本基 金将 根据 目 标指数 的编 制规 则 ， 预 测 指数成 份
股可能 发生 的变 动以 及对 股价有 可能 产生 的影 响， 适度提 前或 延后 成份 股的 调整。
（4）其 他 投资 策略
本基金 将审 慎投 资于 中国 证监会 核 准 的其 他金 融工 具，以 减少 基金 财产 的风 险并提 高
收益。
（三） 资产 支持 证券 的投 资策略 、风 险控 制措 施及 投资比 例
1、投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，可本 着谨 慎和 风险 可控 的原则 ，
为取得 与承 担风 险相 称的 收益， 投资 于资 产支 持证 券。
（1） 买入 持有 策略
基金可 在与 投资 目标 一致 的前提 下， 买入 并持 有资 产支持 证券 ，以 获取 相应 的利息 收
入。
（2） 利率 预期 策略
根据对 利率 趋势 、提 前还 款率等 的预 期， 预测 资产 支持证 券收 益率 的变 化趋 势，从 而
决定对 资产 支持 证券 的买 入或卖 出。
（3） 信用 利差 策略
通过对 资产 支持 证券 的 信 用评估 ，分 析预 期违 约率 和违约 损失 率的 变化 趋势 ，评估 其
信用利 差是 否合 理， 并预 测其变 化趋 势， 通过 其信 用质量 的改 善和 信用 利差 的缩小 获 利 。
（4） 相对 价值 策略
基金通 过计 算资 产支 持证 券的名 义利 差、 静态 利差 及期权 调整 利差 等指 标， 将资产 支
持证券 的收 益风 险特 征与 其他资 产类 别和 债券 的收 益风险 比较 ， 确定 其是 否具 有相对 价值 ，
从而决 定对 其整 体或 个券 的买入 和卖 出。
2、风 险控 制措 施
（1） 通 过严 格的 投资 流程 控制投 资风 险， 基金 经理 及有关 人员 必须 严格 执行 投资授 权
制度。
（2） 在 投资 资产 支持 证券 时， 首 先应 由固 定收 益研 究员提 出资 产支 持证 券产 品的风 险
收益报 告和 投资 建议 ，基 金经理 根据 投委 会决 定的 资产配 置计 划和 相应 的投 资权限 ，参 考融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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固定收 益研 究员 的资 产支 持证券 的风 险收 益报 告 ， 充 分评估 资产 支持 证券 的风 险收益 特征 ，
确定具 体投 资方 案， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，谨 慎进行 投资 。
（3 ） 交 易部 负责 具体 的交 易执行 ， 同时 履行 一线 监 控的职 责 ， 监 控内 容包 括 基金资 产
支持证 券投 资比 例及 交易 对手风 险控 制等 。
（4） 固 定收 益部 对资 产支 持证券 投资 进行 风险 和绩 效评估 ， 密 切跟 踪影 响基 金所投 资
资产支 持证 券信 用质 量变 化的各 种因 素， 并在 投资 中进行 相应 操作 ，以 规避 信用风 险的 上
升。
（5 ） 固 定收 益部 负责 不断 完善资 产支 持证 券定 价模 型， 并评 估模 型风 险 。 密 切 跟踪影
响资产 支持 证券 收益 率变 化的各 种因 素， 并评 估其 对资产 支持 证券 持有 期收 益的影 响， 并
进行相 应的 投资 操作 。
（6） 基 金经 理在 投资 决策 时将评 估资 产支 持证 券的 上市等 流动 性安 排， 并考 虑其对 基
金资产 流动 性的 影响 ，分 散投资 ，确 保所 投资 的资 产支持 证券 具有 适当 的流 动性。
（7） 基 金经 理将 密切 关注 影响债 务人 提前 偿还 的各 种因素 ， 并 评估 其对 资产 支持证 券
投资价 值的 影响 ，并 进行 相应的 投资 决策 。
（8） 基 金管 理人 将不 断完 善内部 控制 制度 及相 应技 术手段 ， 使 基金 相关 操作 以谨慎 安
全 的方 式进 行， 确保 基金 及持有 人利 益得 到保 障。
（9） 基 金管 理人 将严 格审 查所投 资资 产支 持证 券的 法律文 件， 确保 各业 务环 节都有 适
当的法 律保 障。
3、 本基 金可 投资 于各 剩余 期限的 资产 支持 证券 ， 除 必须遵 守本 基金 合同 中已 有的投 资
比例限 制之 外， 还应 遵守 下述限 制规 定：
（1 ） 持 有的 同一 （ 指同 一 信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 不得 超过 该资 产支 持证券 规
模的10% 。
（2 ） 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% 。
（3） 与 基金 管理 人管 理的 其 他基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。
（4） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 20% 。
（5） 因 市场 波动 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 资产 支持证 券
不符合 上述 第（2） 项和 第 （4） 项规 定的 比例 ，基 金 管理人 将 在10 交易 日内 调 整完毕 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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（6） 投 资的 资产 支持 证券 须具有 评级 资质 的资 信评 级机构 进行 持续 信用 评级 。 本基 金
应投资 于信 用级 别为 BBB 以上（ 含 BBB ）的 资产 支 持债券 。在 持有 资产 支持 证券期 间， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出 。
十、基 金 的业 绩比 较基准
巨潮100 指 数收 益率*95%+ 银行同 业存 款利 率*5% 。
十一、 基金的 风险 收益特 征
风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
十二、 基金的 投资 组合报 告
本基金 托管 人中 国工商 银 行根据 本基 金合 同规 定 ， 于2013 年12 月20 日复 核 了本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 本投 资组合 报告 所载 数据 截 至2013 年9 月30 日。
1、报告 期末 基金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,719,187,947.40 93.46
其中： 股票 1,719,187,947.40 93.46
2 固定收 益投 资 79,464,000.00 4.32
其中： 债券 79,464,000.00 4.32
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,567,558.67 2.10
6 其他资 产 2,218,173.34 0.12
7 合计 1,839,437,679.41 100.00
2、报告 期末 按行业 分类 的 股票投 资组合
2.1 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 126,546,789.16 6.90
C 制造业 474,307,093.97 25.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
42,095,552.31 2.29
E 建筑业 50,639,492.51 2.76
F 批发和 零售 业 41,742,716.29 2.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,893,050.70 2.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
26,856,558.84 1.46 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
25
J 金融业 812,321,696.29 44.28
K 房地产 业 89,016,053.17 4.85
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 15,768,944.16 0.86
合计 1,719,187,947.40 93.71
2.2 报 告期 末积 极投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
3、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 序的股 票投资 明细
3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 12,060,161 115,295,139.16 6.28
2 600036 招商银 行 8,472,518 92,519,896.56 5.04
3 601318 中国平 安 1,946,027 69,473,163.90 3.79
4 601166 兴业银 行 6,077,585 67,886,624.45 3.70
5 600000 浦发银 行 6,179,174 62,347,865.66 3.40
6 600837 海通证 券 4,460,302 55,798,378.02 3.04
7 600030 中信证 券 4,039,119 49,640,772.51 2.71
8 000002 万
科Ａ 4,691,093 42,829,679.09 2.33
9 601328 交通银 行 9,036,269 38,855,956.70 2.12
10 600887 伊利股 份 829,195 37,048,432.60 2.02
3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
4、报告 期末 按债券 品种 分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,464,000.00 4.33
其中： 政策 性金 融债 79,464,000.00 4.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,464,000.00 4.33
5、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 五名债 券投 资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 130218 13 国开 18 800,000 79,464,000.00 4.33
6、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报告 期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 五名权 证投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、报告 期末 本基金 投资 的 股指期 货交易 情况 说明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
截止本 报告 期末 ，本 基金 未投资 股指 期货 。
9、投资 组合 报告附 注
（1）本基金 投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被监管部门立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 本基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 374,024.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 318,648.88
4 应收利 息 1,203,320.60
5 应收申 购款 322,179.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,218,173.34
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
（i） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（ii） 报告 期末 积极 投资 前五名 股票 中存 在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
十三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出 投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2005 年 5 月12 日， 基金 业绩 截 止日 为2013 年6 月 30 日 。基金
合同生 效以 来本 基金 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率比 较表 如下 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ ①- ③ ②-④
2005 年度 （2005 年5 月12 日
至 2005 年12 月 31 日）
6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29%
2006 年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07%
2007 年度 136.63% 2.17% 134.65% 2.18% 1.98% -0.01%
2008 年度 -63.96% 2.91% -62.78% 2.88% -1.18% 0.03%
2009 年度 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02%
2010 年度 -18.39% 1.53% -17.13% 1.51% -1.26% 0.02%
2011 年度 -20.53% 1.22% -18.82% 1.21% -1.71% 0.01%
2012 年度 11.45% 1.18% 13.10% 1.15% -1.65% 0.03%
2013 年上 半年 -13.78% 1.50% -12.76% 1.48% -1.02% 0.02%
十四、 费用概览
（一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的证 券 交 易费 用 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用 ；
（6） 基金 合同 生效 后 的 会 计师费 和律 师费 ；
（7） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用 。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 基金 管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.3% 年 费率计 提 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
28
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值为 基数 计提 。 如 费率 为1.3% ， 计算 方法 如 下：
H＝E×1.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金资 产中 支付 给基 金管理 人指定
的帐户 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发 送 基金 托管 费划付 指
令， 基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（3） 上 述1 中第(3) －(7) 项费用 由基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额， 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
基金成 立前 所产 生的 费用 、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致
的费用 支出 或基 金财 产的 损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金
费用。
其他具 体不 列入 基金 费用 的项目 依据 中国 证监 会有 关 规定 执行 。
（二） 与基金 销售 有关的 费用
1、基 金申 购费
申购费 率
本基金 的前端 申 购费 率不 高于 1.5% ，随 申购 金额 的 增加而 减少 ；如 下表 所示 ：
申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100万≤M＜1000 万 1.2%
1000万≤M ＜2000 万 0.6%
M≥2000 万 单笔2000 元 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
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本基金 的后 端申 购费 率 不 高于1.80% ，随 持有 时间 的增加 而减 少； 如下 表所 示：
持有期 限（T） 后端申 购费 率
T＜1 年 1.80%
1年≤T ＜2 年 1.35%
2年≤T ＜3 年 0.90%
3年≤T ＜4 年 0.45%
T≥4 年 0
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
申购发 生时 ，在 申购 金额 中按照 申购 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的申 购费 用可 用于 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。
2、基 金赎 回费
（1） 赎回 费率
场外赎 回费 率不 高 于 0.5% ，随持 有时 间的 增加 而减 少，如 下表 所示 ：
申请份 额持 有时 间 赎回费 率
持有时 间＜1年 0.5%
1年≤ 持有 时间 ＜3年 0.25%
持有时 间≥3年 0
场内赎 回费 率目 前统 一 为0.5% 。 在深 圳证 券交 易所 、 注册 登记 人等 相关 机构 技术条 件
许可 的 情况 下， 场内 赎回 费率结 构可 参照 场外 赎回 费率， 具体 请关 注本 基金 相关公 告。
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
赎回发 生时 ，在 赎回 金额 中按照 赎回 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的赎 回费 用由 赎回 人承担 ， 在扣 除销 售代 理费 用和注 册登 记费 等相 关手 续费后 ，
余额不 低于 赎回 费总 额 的25% ， 并归 入基 金财 产。
十五、 对招募 说明 书更新 部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《 销售管 理办 法》 、 《信 息披 露管理 办
法》及 其他 有关 法律 法规 的要求,对 本基 金管 理人 于 2012 年 12 月26 日 刊登 的 本基 金招 募
说明书 进行 了更 新：
1、在 “二 、释 义” 部分 ， 对 “ 《 基金 法》 ”和 “ 《运 作办法 》 ” 的含 义进 行了 更 新；
2、 在 “三 、 基 金管 理人 ” 部分 ， 对 “ （七 ） 基 金管 理 人的内 部控 制制 度 ” 进 行 了更新 ； 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2013 年第2 号）
30
3、 在 “ 四、 基 金托 管人” 部分， 对基 金托 管人 的主 要人员 情况 及相 关业 务经 营情况 和
基金托 管人 的内 部控 制制 度按照 最新 资料 进行 了更 新；
4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ，更 新了 直销 机构 和代销 机构 的相 关信 息；
5、 对 “ 八、 基金 份额 的申 购和赎 回 ” 部 分， 更新 了 “ （六 ） 申购 和赎 回的 数额 和限制 ”
的说明 ；
6、在 “十 、基 金的 投资 ” 部分， 更新 了 “ 基 金投 资 组合报 告” 的内 容， 更新 数据为
本基 金2013 年第 3 季度 报 告中的 投资 组合 数据 ；
7、 在 “ 十一 、 基 金的 业绩 ” 部 分， 按规 定要 求对 基 金的投 资业 绩数 据进 行了 列示 ， 已
经基金 托管 人复 核；
8、更 新了 “二 十二 、对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分的内 容；
9、 在 “ 二十 三、 其 他应 披 露事项 ” 部 分， 对 自上 次 招募说 明书 截止 日以 来与 本基金 相
关的基 金公 告进 行了 列表 说明
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 三年 十二 月二 十六 日
