国债ETF：更新招募说明书摘要（2013年第1号）查看PDF公告
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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要
（2013 年第 1 号）
基金管理 人：嘉实基金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国 银行股份 有限公 司
重要提 示
嘉实中 证金 边中 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 根据2013
年2月16 日中国 证券 监督管 理委员 会《关 于 核准 嘉实 中证金 边中期 国债交 易型 开放式 指数证
券投资基 金 及 其联接 基金 募集的批 复》 （证监 许可 字[2013]153 号） 的核准 公 开发售 。 本基
金基金 合同 于2013 年5月10日正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2013 年 11 月
10 日 （ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2013 年 9 月 30 日 （ 未经 审
计） 。
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一 、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司30%， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公 司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格 和 特 定资 产 管理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
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外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。
Wolfgang Matis 先 生， 董 事， 德 国籍 ， 法 兰克 福商 学校经 济 专 业 （Frankfurt Business
School of Economics ） 。曾 任德意 志银 行全 球固 定收 益负责 人、 全球 市场 负责 人，董 事总 经
理（MD ） 。 现任 德意 志资 产 管理公 司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼 发言 人。
Mark Cullen 先 生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳大 利亚 莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货与商 品部 负
责人， 德意 志银 行（ 纽约 ）全球 股票 投资 部首 席运 营官、MD。 现任 德意 志资 产管理 （纽 约 ）
全球 首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张 维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生 ， 独 立董 事 ， 中 共 党员 。1998 年至 2000 年为 北京大 学法 学院 博士 后研 究人员 、
授课教师 ，曾 任中国 证监 会并购重 组审 核委员 会第 一、二届 委员 ，2000 年至 今历任清 华大
学法学 院讲 师、 副教 授。 现任清 华大 学商 法研 究中 心副主 任、 法学 院副 教授 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主 任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。
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宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察长 和公司 副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
杨宇先 生 ， 经 济学 硕士 ， 毕 业于南 开大 学数 学系 和金 融学系 ， 具有15 年证 券从 业经验 。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天 同基 金管理 公司 投资 管理 部部 门经理， 2003 年3 月15 日至 2004 年
7 月 7 日 任万 家 （ 原天 同 ）180 指 数证 券投资 基金 基金经 理 。2004 年7 月 加 入嘉实 基金 管
理有限 公司 ，现 任公 司指数 投资 部总 监。2005 年 8 月 29 日 至今 任嘉 实沪 深 300ETF 联接
（LOF） （ 原嘉 实沪 深300 指数(LOF) ） 基 金经 理 ， 2012 年 3 月 22 日 至今 任嘉 实 中创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接基 金经理 、2012 年5 月 7 日至今 任嘉 实沪 深 300ETF 、2013 年 2 月 5
日至今 任嘉 实中 证中 期企 业债 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金经 理、2013 年2 月 6 日 至今 任
嘉实中 证500ETF 基 金经 理 、2013 年3 月22 日至 今任 嘉实中 证 500ETF 联 接基 金 经理 、2013
年 5 月 10 日 至今 任 嘉 实中 证金边 中期 国债 ETF 联接 基金经 理、2013 年 5 月 10 日至今 任本
基金基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投资 决策 委员 会的 成 员包括 ：公 司总 经理 赵学 军先生 、
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公司副 总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 、 总 经 理 助理 邵健先 生 、 定量投 资部 负责
人张自 力先 生 、 机构 投资 部总监 党开 宇女 士、 资深 基金经 理陈 勤先 生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部， 为 充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余人 ，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金 、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经
历，60 ％ 以上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供 专业 化 的 托管服 务 ， 中国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基 金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划 、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富 的托 管产 品体 系 。 在国 内 ， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2013 年9 月30 日， 中国银 行已 托 管233 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 209 只，
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QDII 基金 24 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务机构
(一)基 金份 额发 售机 构
1. 申购 赎回 代办 券商
(1) 中信证券股份有限公 司
(2) 国泰君安证券股份有 限公 司
(3) 招商证券股份有限公 司
(4) 华泰证券股份有限公 司
(5) 长城证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道4011 号港 中旅 大厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
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(6) 光大证券股份有限公 司
(7) 中航证券有限公司
(8) 东海证券股份有限公 司
(9) 华宝证券有限责任公 司
2. 二级 市场 交易 代办 证 券公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
(二)登 记结 算机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
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电话：0755-25941405
传真：0755-25987132
联系人 ：丁 志勇
( 三) 出具 法律 意见 书的 律 师事务 所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
( 四) 审计 基金 财产 的 会 计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 洪磊
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 洪磊
四、基 金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实中 证金 边中期 国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
五、基 金的类型
债券型 ，交 易型 开放 式
六、基 金的投资目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
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争本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.25% ， 年 跟
踪误差 不超 过 3%
七、基 金的投资 范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 券和 备选 成份 券。 本基 金将 把全 部或 接近 全部的 基
金资产 用于 跟踪 标的 指数 的表现 ， 正常 情况 下投 资于 标的指 数成 份券 和备 选成 份券的 比例 不
低于基 金资 产净 值 的 80% 。
此外，为 更好 地实现 投资 目标，本 基金 可少量 投资 于衍生工 具（ 国债期 货） 、 其他债 券
资产 （国 债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 央 行票 据、
中期票 据、中 小企业 私募 债、短 期融资 券等） 、资产 支持证 券、债 券回购 、银 行存款 等固定
收益类 资产 、 现金资 产 、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监
会的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八、基 金的投资策略
本基金 主要 采用 代表 性分 层抽样 复制 策略 ， 投资 于标 的指数 中具 有代 表性 的成 份券及 备
选成份 券， 或选 择非 成份 券作为 替代 ， 综 合考 虑跟 踪效果 、 操 作风 险等 因素 构建组 合， 并根
据本基 金资 产规 模、 日常 申购赎 回情 况、 市场 流动 性以及 交易 所和 银行 间债 券交易 特性 及交
易惯例 等情 况， 通过 “久 期匹配 ” 、 “ 信用 等级 匹配 ” 、 “期 限匹 配” 等 优化 策略 对基金 资产 进
行抽样 化调 整， 降低 交易 成 本， 以 期在 规定 的风 险承 受 限度之 内， 尽量 控制 跟踪 误 差最小 化。
由于采 用抽 样复 制法 ， 同 时结合 本基 金资 产规 模、 日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 、 债
券交易 特性 及交 易惯 例等 因素的 影响 ， 本 基金 组合 中个券 只数 、 权 重和 券种 与标的 指数 成份
券个数 、 权重 和券种 间将 存在差 异 。 此 外， 本基 金 还将积 极参 与风 险低 且可 控的债 券回 购等
投资， 以弥 补基 金费 用、 增加基 金收 益。
(A) 资 产配置 策略
为实现最优跟踪标 的指数的投资目标，本基 金将以不低于基金资产净 值 80% 的资产 投
资于标 的指 数成 份券 和备 选成份 券。 本基 金将 采用 抽样复 制法 ， 主 要以 标的 指数的 成份 券构
成为基 础， 综合 考虑 跟踪 效果、 操作 风险 等因 素构 建组合 ， 并 根据 本基 金资 产规模 、 日 常申
购赎回 情况 、 市 场流 动性 以及交 易所 和银 行间 债券 交易特 性及 交易 惯例 等情 况， 进 行抽 样优
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化调整 ，以 实现 对标 的指 数的有 效跟 踪。
(B) 债 券投 资策 略
本基金 通过 分层 抽样 复制 法进行 被动 式指 数化 投资 ， 在力求 控制 跟踪 误差 最小 化的前 提
下， 本 基金可 采取 适当 方 法， 如 “ 久期 匹配” 、 “信 用等级 匹配 ” 、 “期 限匹 配 ” 等优化 策略 对
基金资 产进 行调 整， 降低 交易成 本 ， 以 期在规 定的 风险承 受限 度之 内， 尽量 控制跟 踪误 差 最
小化。
1 、债 券投 资组 合的 构建
本基金 由标 的指 数成 份券 和备选 成份 券构 建组 成。 构建原 则如 下：
1) 投资标 的以 分层 抽样 配置 标的指 数成 份券 为目 标； 并综合 考虑 本基 金资 产规 模、 市
场流动 性和 交易 成本 等因 素对其 逐步 买入 ；
2) 当遇到 包括 但不 限于 成份 券流动 性不 足、 法律 法规 禁止本 基金 投资 于相 关券 种、 价
格严重 偏离 合理 估值 、 单 只成份 券交 易量 不符 合市 场交易 惯例 、 基 金规 模太 大或太 小导 致投
资管理 受到 市场 流动 性和 个券发 行量 的影 响等 情况 ， 及预期 标的 指数 成份 券即 将调整 或其 他
影响指 数复 制的 因素 时， 本基金 可以 根据 相关 市场 情况， 对个 券权 重和 券种 进行适 当调 整 ，
或部分 投资 于备 选成 份券 ，以期 在规 定的 风险 承受 限度之 内， 控制 跟踪 误差 。
2 、债 券投 资组 合的 调整
1) 定期调 整
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟 踪的 标 的 指 数 对 其 成 份债 券的 调 整 而
进行相 应调 整。
2) 不定期 调整
a) 基金管 理人 将基 于久 期、 权重、 信用 等级 、 期 限分 布匹配 的基 础上 ， 综 合考 虑样本
券流动 性 、 交 易规模 等因 素， 对债 券投 资组合 进行 动态抽 样调 整 ， 以期 实现 对标的 指数 的 有
效跟踪 。
b) 若成份 券遇 到包 括但 不限 于退市 、流 动性 不足 、法 规限制 或组 合优 化需 要等 情况 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 最小 化和 投资 者利 益， 决定 部分 持有 现金 或买 入相关 的替 代
性组合 。
3 、替 代组 合构 建方 法
由于定 期和 不定 期的 调整 需求及 其他 特殊 市场 情况 ， 基金管 理人 在标 的指 数成 份券及 备
选成份 券无 法满 足投 资需 求的情 况下 ， 可综 合考 虑以 下原则 在成 份券 及备 选成 份券外 寻找 成
份券替 代券 构建 替代 组合 。构建 替代 组合 的方 法如 下:
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1) 按照与 被替 代债 券久 期、 信用评 级相 似和 交易 市场 相同的 原则 ， 在 其他 可投 资标的
中选择 成份 券替 代券 库；
2) 采用成 份券 替代 券库 中的 各券过 去较 长一 段时 间的 历史数 据 ， 分 析其 与被 替代 债券
的相关 性， 选择 正相 关度 较高的 债券 进一 步考 察；
3) 分析上 述债 券的 流动 性， 综合流 动性 和相 关度 两个 指标挑 选替 代券 ， 从 而使 得替代
组合与 被替 代债 券的 跟踪 误差最 小化 。
4 、债 券投 资组 合的 优化
为更好 地跟 踪指 数走 势 ， 我 们将 采 取适 当方 法对 债券 投资组 合进 行整 体优 化调 整， 如 “ 久
期匹配 、 “ 信用 等级 匹配” 、 “期限 匹配 ”等 。
1) 久期匹 配
“久期 匹配 ” 策 略是 指投 资组合 久期 与标 的指 数久 期一致 为目 标， 从而 使得 在收益 率曲
线平行 移动 的情 况下 ，债 券投资 组合 和标 的指 数走 势一致 。
2) 信用等 级匹 配
“信用 等级 匹配 ” 是 指以 投资组 合各 信用 等级 权重 与标的 指数 权重 相一 致为 目标， 力争
实现基 金组 合各 信用 等级 债券权 重与 标的 指数 分布 相匹配 ，减 少信 用等 级错 配的跟 踪 误 差 。
3) 期限匹 配
“期限 匹配 ” 是 指衡 量各 个期限 的债 券权 重， 力争 基金组 合各 个期 限段 权重 与标的 指数
分 布相 匹配 ，减 少期 限利 差变动 造成 的跟 踪误 差。
5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制和对投资单只中小 企业 私募债券
的比例 限制 ， 严 格控 制风 险， 对 投资 单只 中小 企业 私募债 券而 引起 组合 整体 的利率 风险 敞口
和信用 风险 敞口 变化 进行 风险评 估 ， 并 充分 考虑 单只 中小企 业私 募债 券对 基金 资产流 动性 造
成的影 响 ， 通 过信用 研究 和流动 性管 理后 ， 决 定投 资品种 。 本基 金基金 管理 人将根 据审 慎 原
则， 制定 严格 的投资 中小 企业私 募债 券的 投资 决策 流程 、 风 险控 制制度 和信 用风险 、 流动 性
风险处 置预 案， 并经 董事 会批准 ，以 防范 信用 风险 、流动 性风 险等 各种 风险 。
(C) 衍生 品投 资
基金衍生品投资的目 的是 使基金的投资组合更 紧密 地跟踪标的指数或复 制标 的指数的
相关重 要特 征 ， 以便 更好 地实现 基金 的投 资目 标。 本基金 将主 要投 资于 国债 期货 ， 持 有金 融
衍生工具 风险 敞口的 绝对 总额不得 超过 基金资 产的 5%。基金 的衍 生品投 资只 能用于风 险对
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冲而不 能用 于投 机。
未来 ， 如 法律 法规或 监管 机构允 许基 金投 资于 其他 与利率 、 标的 指数 、 标 的 指数成 份券
或构成 基金 组合 的其 他非 成份券 相关 的各 种衍 生工 具， 如 远期 、 掉 期、 期 权、 期货等 ， 以 及
其他投 资品 种的 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入本 基金 的投 资范围 ， 并更 新
和丰富 基金 投资 策略 。
(D) 其 他品 种
未来， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ， 基 金管 理人 在依 法履行 适当
程序后 ，可 以将 其纳 入本 基金的 投资 范围 ，并 更新 和丰富 基金 投资 策略 。
九、 标 的指数和 业绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中 证金 边中 期国债 指数 。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为 债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率 低于 股票 型基 金、 混合 型 基金，高
于 货币 市场 基金 。 本 基金 为指数 型基 金， 主要 采用 代表性 分层 抽样 复制 策略 跟踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的 债 券市场 相似 的风 险收 益特 征。
十一、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2013 年 10 月 22 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 9 月 30 日 （ “ 报告期 末” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 981,909,640.20 96.56
其中： 债券 981,909,640.20 96.56
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资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,770,310.87 2.14
6 其他资 产 13,202,825.83 1.30
合计 1,016,882,776.90 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国家债 券 981,909,640.20 96.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 981,909,640.20 96.61
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 101313 国债 1313 3,927,800 380,179,617.60 37.41
2 101308 国债 1308 3,866,200 371,054,678.80 36.51
3 101315 国债 1315 1,213,800 117,550,461.00 11.57
4 101303 国债 1303 868,400 84,075,882.80 8.27
5 130015 13 附息 国债15 200,000 19,370,000.00 1.91
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
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7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
10. 投资组合报告附注
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 16,768.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,150,170.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 35,886.57
8 其他 -
合计 13,202,825.83
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
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1.本 报 告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年 5 月 10
日 （基金合同生
效日）-2013 年
6 月 30 日
0.80% 0.04% -0.60% 0.17% 1.40% -0.13%
2. 自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
图： 嘉实 中证 中期 国债ETF 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势
对比图
（2013 年5 月 10 日 至2013 年9 月 30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年5 月10 日 至报 告期末 未 满 1 年 。 按 基金 合同和 招募 说明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 3 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束 时本 基金的 各项 投资
比例符 合基 金合 同 “ 第十 五部分 （二） 投资 范围 和 （ 七） 投 资禁 止行 为与 限制 ”的有 关约 定 。
十三、 费用概览
(一)与 基金 运作 有关 的费 用
1 、基 金管 理 人 的管 理费 ；
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2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的基 金的 指数 使用费 ；
4 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金合 同生 效后 的会 计 师费和 律师 费；
9 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用 ；
10 、按 照法 律法 规和 基金 合同规 定可 以列 入的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和 支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.3% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的资 产净 值乘 以 0.3 ％的 费率 来计 算, 计 算方法 如
下：
H ＝E×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2 、基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.02% 的 年费 率计 提。 计 算方
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法如下 ：
H=E×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民 币25，000 元， 计费 区间不 足一 季度 的， 以一 季度计 算。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发
送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 ， 经基 金托 管 人复核 后于 每 年1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日 起10 个工 作日 内将 上 季度标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许
可方。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
4 、上述 “ （ 一） 与基 金运 作有关 的费 用 ” 中4 至 10 项费用 由基 金托 管人 根据 有关法 规
及相应 协议 的规 定, 按费 用 实际支 出金 额支 付, 列入 当 期基金 费用 。
（三） 与基 金销售 有 关的 费用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包 含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（四） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以 及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。
（五） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（六） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体,应 按国 家税 收 法律法 规 的 规定 履行 其纳 税义务 。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
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销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ： 增加 了本基金合同生效日 ， 明确了 更新 招募 说明 书内 容的截 止
日期及 有关 财务 数据 的截 止日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分： 将 截至 2013 年 11 月 10 日止 的代 办券 商列 示在 本招募
说明书 ，并 更新 相关 代办 券商的 信息 和会 计师 事务 所联系 人信 息 。
5. 在“ 六、 基金 的募 集 ” 部 分 ：更新 了基 金募 集期 限、 方式及 场所 信息 。
6. 在“ 七、 基金 合同 的生 效 ” 部分： 增 加了 基金 合同 生 效日。
7. 在九 、基金 份额 的申 购 与赎回 ” 部分 ： 增加 了开 始办理 日常 申购 、赎 回业 务的日 期；
增加了 基金 份额 折算 的时 间和方 法。
8. 在“ 十一 、 基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
9. 增加“ 十 二、 基金 的业 绩 ” ： 说明 了 自 2013 年 5 月 10 日本 基金 合同 生效 日 至 2013 年
9 月 30 日 的基 金业 绩 。
10. 在 “ 十五、基金 资 产估值 ” 部分：根据 相 关公 告 ， 将本基金 基 金 份额 净 值计算 位 数 从
小数点 后四 位变 更为 小数 点后三 位， 小数 点后 第四 位四舍 五入 。
11. 在“ 二十 三、 基 金托 管协 议的内 容摘 要 ” 部 分： 根 据 相关公 告， 修 改了 基金 份 额净值 估
值错误 的相 关信 息。
12. 在“ 二 十五 、 其 他应 披 露事项 ” 部分 ： 列 示了 本基 金 自 2013 年 4 月 12 日首 次披露 本
基金招 募说 明书 至 2013 年 11 月 10 日相 关临 时公 告事项 。
嘉实 基金管理有限公 司
2013 年 12 月23 日
