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国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ） 
更新招募说明书 
（2013 年 第 二号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 国泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
截 止日 ：二 ○ 一 三年 十一 月三 日 
 
 
 
 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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重要提示 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2011 年 7 月 14 日证监 许可 【2011 】1094 号文核 准 募
集。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 核准 ，
但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 核准 ， 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益作 出实 质 性判 断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基 金 财产， 但 不 保证
投资本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 基金 份额 持有 人的 最低收 益。 
本 基 金 投资 于 境外 证 券市场 ， 基 金净 值 会因 为 证券市 场 波 动等 因 素产 生 波动。 投 资 人在
投 资 本基 金 前， 需 全面 认识 本 基金 产 品的 风 险收 益特 征 和产 品 特性 ， 充分 考虑 自 身的 风 险承
受 能 力， 理 性判 断 市场 ，对 认 （申 ） 购基 金 的意 愿、 时 机、 数 量等 投 资行 为作 出 独立 决 策。
投 资 人根 据 所持 有 份额 享受 基 金的 收 益， 但 同时 也需 承 担基 金 投资 中 出现 的各 类 风险 。 本基
金投资 中出 现的 风险 主要 分为三 类, 一是 境外 投资 产 品风险 ，包 括海 外市 场风 险、汇 率风 险 、
法 律 和政 治 风险 等 ；二 是开 放 式基 金 风险 ， 包括 利率 风 险、 流 动性 风 险、 信用 风 险、 操 作或
技 术 风险 、 会计 核 算风 险、 税 务风 险 等； 三 是本 基金 的 特有 风 险， 包 括基 金中 基 金产 品 特有
风险、 所投 资 ETF 基 金的 对手方 风险 、基 金资 产整 体波动 率无 法控 制在 目标 水平的 风险 、 投
资对象 资产 数量 与资 产规 模有限 引致 的特 殊风 险 、 上市交 易及 外汇 额度 限制 引致的 特殊 风 险 。 
投资有 风险 ， 投资 人在 认 （申 ）购 本基 金前 应认 真 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 。
基 金 的过 往 业绩 并 不预 示其 未 来表 现 。基 金 管理 人管 理 的其 他 基金 的 业绩 并不 构 成新 基 金业
绩表现 的 保 证。 基 金管 理人 建 议投 资 人根 据 自身 的风 险 偏好 ， 选择 适 合自 己的 基 金产 品 ，并
且中长 期持 有。 
本 招 募 说明 书 中涉 及 的与托 管 相 关的 基 金信 息 已经本 基 金 托管 人 复核 。 本招募 说 明 书所
载内容 截止 日 为2013 年11 月3 日 ，投 资组 合报 告 为 2013 年3 季 度报 告， 有 关财务 数据 和净
值表现 截止 日 为2013 年6 月30 日。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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目


录 
重要提 示 .............................................................................................................................................. 1 
目


录 .................................................................................................................................................. 1 
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 2 
二、释 义 .............................................................................................................................................. 2 
三、风 险揭 示 ...................................................................................................................................... 7 
四、基 金的 投资 ................................................................................................................................ 10 
五、基 金的 业绩 ................................................................................................................................ 23 
六、基 金管 理人 ................................................................................................................................ 23 
七、基 金的 募集 ................................................................................................................................ 34 
八、基 金合 同生 效 ............................................................................................................................ 35 
九、基 金份 额的 上市 交易................................................................................................................. 35 
十、基 金份 额的 申购 与赎 回............................................................................................................. 38 
十一、 基金 的费 用与 税收................................................................................................................. 49 
十二、 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 50 
十三、 基金 资产 的估 值..................................................................................................................... 51 
十四、 基金 的收 益与 分配................................................................................................................. 56 
十五、 基金 的会 计和 审计................................................................................................................. 57 
十六、 基金 的信 息披 露..................................................................................................................... 58 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ......................................................................... 62 
十八、 基金 托管 人 ............................................................................................................................ 64 
十九、 境外 托管 人 ............................................................................................................................ 68 
二十、 相关 服务 机构 ........................................................................................................................ 69 
二十一 、基 金合 同内 容摘 要............................................................................................................. 81 
二十二 、托 管协 议内 容摘 要............................................................................................................. 97 
二十 三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................... 108 
二十四 、其 他应 披露 事项............................................................................................................... 109 
二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ........................................................................................... 110 
二十六 、备 查文 件 .......................................................................................................................... 111 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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一、绪言 
《 国泰 大宗 商品 配置 证券 投资基 金(LOF) 招募 说明 书 》 （以 下简 称 “ 本招 募说 明 书” 或 “ 招
募说明 书” ）依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 （以 下简 称“《 基金 法》 ”） 、 《证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 （ 以下 简 称“《 运作 办法》 ” ） 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 （ 以下简 称“《 销
售 办法 》 ”） 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 （以下 简称“《 信 息披 露办 法》 ”） 、 《合 格境 内
机 构 投资 者境 外证 券投 资管 理 试行 办法 》 （以 下简 称 “ 《 试行 办法 》 ” ） 、 《 关于 实施 〈 合格 境内
机 构 投资 者境 外证 券投 资管 理 试行 办法 〉有 关问 题的 通 知》 （以 下 简称 “ 《 通知 》 ” ） 、 《 深圳 证
券 交 易所 证 券投 资 基金 上市 规 则》 及 有关 法 律法 规和 有 关部 门 的批 准 文件 以及 《 国泰 大 宗商
品配置 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 （以 下简 称 “ 基 金合同 ” ） 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 的 投资 目标 、策 略 、风 险、 费
率 等 与投 资 人投 资 决策 有关 的 全部 必 要事 项 ， 投 资人 在 作出 投 资决 策 前应 仔细 阅 读本 招 募说
明书。 
基 金 管 理人 承 诺本 招 募说明 书 不 存在 任 何虚 假 记载、 误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏 ， 并 对其
真 实 性、 准 确性 、 完整 性承 担 法律 责 任。 本 基金 是根 据 本招 募 说明 书 所载 明的 资 料申 请 募集
的 。 本基 金 管理 人 没有 委托 或 授权 任 何其 他 人提 供未 在 本招 募 说明 书 中载 明的 信 息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本 招 募 说明 书 根据 本 基金的 基 金 合同 编 写， 并 经中国 证 监 会核 准 。基 金 合同是 约 定 基金
当 事 人之 间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 基金 投 资人 自依 基 金合 同 取得 基 金份 额， 即 成为 基 金份
额 持 有人 和 基金 合 同的 当事 人 ，其 持 有基 金 份额 的行 为 本身 即 表明 其 对基 金合 同 的承 认 和接
受， 并按 照《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承担 义务 。基 金 投资人 欲了 解基
金份额 持有 人的 权利 和义 务，应 详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、 基 金或 本基 金： 指 国 泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 
2、 基 金管 理人 ：指 国泰 基 金管理 有限 公司 
3、 基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、 基 金 合 同或 本 基金 合 同： 指 《 国 泰大 宗 商品 配 置证 券 投 资 基金(LOF) 基 金合同 》 及 对国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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该 基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充 
5、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 国泰 大宗 商品 配 置证券 投资
基金(LOF) 托管 协议 》及 对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 
6、 招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ：指 《 国 泰大 宗商 品 配置证 券投 资基 金(LOF) 招 募说明 书》
及其定 期的 更新 
7、 基 金份 额发 售公 告： 指 《 国泰 大宗 商品 配置 证券 投资基 金(LOF) 基金 份额 发 售公告 》 
8、 上 市公 告书 ：指 《 国 泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 基 金份 额上 市交 易 公告书 》 
9 、 中 国： 指 中华 人 民共 和国( 仅 为基 金 合同 目 的， 不包 括 香 港特 别 行政 区、 澳门 特 别行
政区及 台湾 地区) 
10 、 法律 法规 ：指 中国 现 行有效 并公 布实 施的 法律 、行 政法 规、 规范 性文 件 、司 法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
11 、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会 议
通过，自 2004 年 6 月 1 日起实 施并经 2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务委
员 会 第三 十 次会 议 修订 的《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基 金法 》 及颁 布 机关 对其 不 时做 出 的修
订 
12 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的《证 券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
13 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监会 于2004 年 6 月 8 日 颁布 、 自同 年7 月1 日起 实施 的
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修订 
14 、 《 运作 办法》 ： 指中 国 证监会 于 2004 年 6 月 29 日颁布 、 自同 年7 月 1 日 起实施 的 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
15 、 《 试行 办法》 ： 指中 国 证监会 于 2007 年 6 月 18 日公布 、 自同 年7 月 5 日 起实施 的 《合
格境内 机构 投资 者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》及 发布机 关对 其不 时做 出的 修订 
16 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
17 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
18 、国 家外 汇局 ：指 国家 外汇管 理局 或其 授权 的代 表机构 
19 、 基 金合 同 当事 人 ：指受 基 金 合同 约 束 ， 根 据基金 合 同 享有 权 利并 承 担义务 的 法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
20 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
21 、 机 构投 资 者： 指 依法可 以 投 资开 放 式证 券 投资基 金 的 、在 中 华人 民 共和国 境 内 合法国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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注 册 登记 并 存续 或 经有 关政 府 部门 批 准设 立 并存 续的 企 业法 人 、事 业 法人 、社 会 团体 或 其他
组织 
22 、 合 格境 外 机构 投 资者： 指 符 合现 实 有效 的 相关法 律 法 规规 定 可以 投 资于中 国 境 内证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
23 、 投 资人 ： 指个 人 投资者 、 机 构投 资 者和 合 格境外 机 构 投资 者 以及 法 律法规 或 中 国证
监会 允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
24 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
25 、 基 金销 售 业务 ： 指基金 管 理 人或 代 销机 构 宣传推 介 基 金， 发 售基 金 份额， 办 理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
26 、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
27 、直 销机 构： 指国 泰基 金管理 有限 公司 
28 、 代 销机 构 ：指 符 合《销 售 办 法》 和 中国 证 监会规 定 的 其他 条 件， 取 得基金 代 销 业务
资 格 并与 基 金管 理 人签 订了 基 金销 售 服务 代 理协 议， 代 为办 理 基金 销 售业 务的 机 构， 以 及可
通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理基 金销 售业 务的 会员单 位 
29 、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
30 、会 员单 位： 深圳 证券 交易所 的会 员单 位 
31 、销 售场 所： 指场 外销 售场所 和场 内销 售及 交易 场所， 分别 简称 “场 外” 和“场 内” 
32 、 场 外： 指 不利 用 交易所 交 易 系统 ， 而通 过 各销售 机 构 柜台 系 统或 其 他交易 系 统 办理
基 金 份额 认 购、 申 购、 赎回 的 场所 。 通过 该 等场 所办 理 基金 份 额的 认 购、 申购 和 赎回 也 称为
场外认 购、 场外 申购 和场 外赎回 
33 、 场内 ：指 深圳 证券 交 易所内 会员 单位 利用 交易 所交易 系统 办理 基金 份额 认购 、申 购、
赎 回 的场 所 和上 市 交易 的场 所 。 通 过 该等 场 所办 理基 金 份额 的 认购 、 申购 和赎 回 也称 为 场内
认购、 场内 申购 和场 内赎 回 
34 、 上 市交 易 ：指 基 金合同 生 效 后投 资 人通 过 会员单 位 以 集中 竞 价的 方 式买卖 基 金 份额
的行为 
35 、 登 记结 算 业务 ： 指基金 登 记 、存 管 、过 户 、清算 和 结 算业 务 ，具 体 内容包 括 投 资人
基 金 账户 的 建立 和 管理 、基 金 份额 注 册登 记 、基 金销 售 业务 的 确认 、 清算 和结 算 、代 理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 
36 、 登记 结 算机 构： 指 办理 登 记结 算 业务 的机 构。基 金 的登 记 结算 机构 为








国 泰基
金 管 理有 限 公司 或 接受 国泰 基 金管 理 有限 公 司委 托代 为 办理 登 记结 算 业务 的机 构 。本 基 金的国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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登记结 算机 构为 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 
37 、 注 册登 记 系统 ： 指中国 证 券 登记 结 算有 限 责任公 司 开 放式 基 金注 册 登记系 统 ， 通过
场外代 销机 构认 购或 申购 的基金 份额 登记 在注 册登 记系统 
38 、 证 券登 记 结算 系 统：指 中 国 证券 登 记结 算 有限责 任 公 司深 圳 分公 司 证券登 记 结 算系
统，通 过会 员单 位认 购或 申购或 通过 上市 交易 买入 的基金 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 
39 、 境 外托 管 人： 指 符合法 律 法 规规 定 的条 件 ，接受 基 金 托管 人 委托 ， 负责本 基 金 境外
资产托 管业 务的 境外 金融 机构； 境外 托管 人由 基金 托管人 选择 、更 换和 撤消 
40 、 基 金账 户 ： 指 登 记结 算 机 构 为投 资 人开 立 的、记 录 其 持有 的 、基 金 管理人 所 管 理的
基 金 份额 余 额及 其 变动 情况 的 账户 ， 记录 在 该账 户下 的 基金 份 额登 记 在登 记结 算 机构 的 注册
登记系 统 
41 、 基金 交易 账户 ：指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构办理 认购 、
申购、 赎回 、转 换及 转托 管等业 务而 引起 的本 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
42 、 深 圳证 券 账户 ： 指投资 人 在 中国 证 券登 记 结算有 限 责 任公 司 深圳 分 公司开 立 的 深圳
证 券 交易 所 人民 币 普通 股票 账 户或 证 券投 资 基金 账户 。 投资 人 通过 深 圳证 券交 易 所交 易 系统
办 理 基金 交 易、 场 内申 购和 场 内赎 回 等业 务 时需 持有 深 圳证 券 账户 。 记录 在该 账 户下 的 基金
份额登 记在 登记 结算 机构 的证券 登记 结算 系统 
43 、 基 金合 同 生效 日 ：指基 金 募 集达 到 法律 法 规规定 及 基 金合 同 规定 的 条件， 基 金 管理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
44 、 基金 合同 终止 日： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基金 财 产清算 完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
45 、 基 金募 集 期： 指 自基金 份 额 发售 之 日起 至 发售结 束 之 日止 的 期间 ， 最长不 得 超过 3
个月 
46 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
47 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券 交 易所 的正常 交易 日 
48 、 开 放日 ： 指为 投 资人办 理 基 金份 额 申购 、 赎回或 其 他 业务 的 工作 日 （即上 海 证 券交
易所 、 深 圳证 券交 易所 和 本基金 投资 的主 要市 场 的 共同交 易日 ， 主要 市场 的 定义 参 见释义 69 ） 
49 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 
50 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
51 、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
52 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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53 、 申 购： 指 基金 合 同生效 后 ， 投资 人 根据 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定申请 购 买 基 金
份额的 行为 
54 、 赎 回： 指 基金 合 同生效 后 ， 基金 份 额持 有 人按基 金 合 同规 定 的条 件 要求将 基 金 份额
兑换为 现金 的行 为 
55 、 系 统内 转 托管 ： 指基金 份 额 持有 人 将持 有 的基金 份 额 在注 册 登记 系 统内不 同 销 售机
构( 网点) 之 间或 证券 登 记结 算 系统 内 不同 会员 单位（ 席 位或 交 易单 元） 之间进 行 转托 管 的行
为 
56 、 跨 系统 转 托管 ： 指基金 份 额 持有 人 将持 有 的基金 份 额 在注 册 登记 系 统和证 券 登 记结
算系统 间进 行转 登记 的行 为 
57 、 定 期定 额 投资 计 划：指 投 资 人通 过 有关 销 售机构 提 出 申请 ， 约定 每 期扣款 日 、 扣款
金 额 及扣 款 方式 ， 由销 售机 构 于每 期 约定 扣 款日 在投 资 人指 定 银 行 账 户内 自动 完 成扣 款 及基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
58 、 巨额 赎回 ：指 本基 金 单个开 放日 ， 基金 净赎 回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上基金 转换
中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超
过上一 开放 日基 金总 份额 的 10% 
59 、元 ：指 人民 币元 
60 、 基金 收益 ：指 基金 投 资所得 红利 、 股息 、债 券 利息 、买 卖证 券价 差、 银 行存款 利息 、
其他合 法收 入及 因运 用基 金财产 带来 的成 本和 费用 的节约 
61 、 基 金资 产 总值 ： 指基金 拥 有 的各 类 有价 证 券、银 行 存 款本 息 、基 金 应收申 购 款 及其
他资产 的价 值总 和 
62 、 基 金转 换 ：指 基 金份额 持 有 人按 照 本基 金 合同和 基 金 管理 人 届时 有 效公告 规 定 的条
件 ， 申请 将 其持 有 基金 管理 人 管理 的 、某 一 基金 的基 金 份额 转 换为 基 金管 理人 管 理的 、 且由
同一登 记结 算机 构办 理登 记结算 的其 他基 金基 金份 额的行 为 
63 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
64 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
65 、 基 金资 产 估值 ： 指计算 评 估 基金 资 产和 负 债的价 值 ， 以确 定 基金 资 产净值 和 基 金份
额净值 的过 程 
66 、 公 司行 为 信息 ： 本基金 持 有 证券 的 发行 公 司公布 的 需 要在 基 金净 值 中进行 会 计 核算
的重大 信息 ，包 括但 不限 于权益 派 发 、配 股等 信息 。 
67 、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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68 、 不 可抗 力 ：指 本 基金合 同 当 事人 无 法预 见 、无法 抗 拒 、无 法 避免 且 在本基 金 合 同由
基 金 管理 人 、基 金 托管 人签 署 之日 后 发生 的 ，使 本基 金 合同 当 事人 无 法全 部或 部 分履 行 本基
金 合 同的 任 何事 件 ，包 括但 不 限于 洪 水、 地 震及 其他 自 然灾 害 、战 争 、骚 乱、 火 灾、 政 府征
用 、 没收 、 恐怖 袭 击、 传染 病 传播 、 法律 法 规变 化、 突 发停 电 或其 他 突发 事件 、 证券 交 易所
非正常 暂停 或停 止交 易 
69 、 主 要市 场 ：指 本 基金拟 投 资 的主 要 证券 交 易所 ， 包 括 美国 纽 约证 券 交易所 、 美 国纳
斯达克 证券 交易 所 、 英国 伦敦证 券交 易所 和德 国 法 兰克福 证券 交易 所 
三、风险揭示 
本 基 金 投资 于 境外 证 券市场 ， 基 金净 值 会因 为 证券市 场 波 动等 因 素产 生 波动。 本 基 金投
资中出 现的 风险 主要 分为 三类, 一是 境外 投资 产品 风 险， 包括 海外 市场 风险 、 汇率风 险 、法 律
和 政 治风 险 等； 二 是开 放式 基 金风 险 ，包 括 利率 风险 、 流动 性 风险 、 信用 风险 、 操作 或 技术
风险 、会 计核 算风 险、 税 务风险 等 ；三 是本 基金 的 特有风 险 ，包 括基 金中 基 金产品 特有 风险 、
所投 资 ETF 基金 的对 手方 风险、 基金 资产 整体 波动 率无法 控制 在目 标水 平的 风险、 投资 对 象
资产数 量与 资产 规模 有限 引致的 特 殊 风险 、上 市交 易及外 汇额 度限 制引 致的 特殊风 险。 
（一） 境外 投资 产品 风险 
1、 海 外市 场风 险 
市 场 风 险是 指 由于 市 场因素 如 商 品价 格 、股 票 价格、 基 础 利率 、 汇率 的 变化而 引 起 的证
券价格 的非 预期 变化 ，并 产生损 失的 可能 性。 
由 于 本 基金 将 投资 于 海外市 场 ， 因此 一 方面 基 金净值 会 因 全球 市 场的 整 体变化 而 出 现价
格 波 动。 另 一方 面 ，各 国各 地 区处 于 不同 的 产业 经济 循 环周 期 之中 ， 这也 将对 基 金的 投 资绩
效 产 生影 响 。同 时 ，境 外证 券 市场 因 特有 的 社会 政治 环 境、 法 律法 规 、市 场状 况 和经 济 发展
趋 势 ，对 于 负面 的 特定 事件 的 反映 存 在诸 多 差异 ；另 外 ，部 分 投资 市 场如 美国 、 英国 、 香港
等 证 券交 易 市场 对 每日 证券 交 易价 格 并无 涨 跌幅 上下 限 的规 定 ，使 得 这些 国家 或 地区 证 券的
每 日 涨跌 幅 空间 相 对较 大等 。 上述 因 素可 能 会带 来市 场 的急 剧 波动 ， 从而 导致 投 资风 险 的增
加。 
2、 汇 率风 险 
本 基 金 以人 民 币募 集 和计价 ， 经 过换 汇 后主 要 投资于 境 外 证券 市 场以 美 元、欧 元 、 英镑
计 价 的金 融 工具 ， 因此 人民 币 与美 元 、欧 元 、英 镑之 间 汇率 的 变动 将 影响 本基 金 以人 民 币计国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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价的基 金资 产价 值， 从而 导致基 金资 产面 临潜 在风 险。 
3、 法 律和 政治 风险 
由 于 各 个国 家 或地 区 适用不 同 法 律法 规 的原 因 ，可能 导 致 本基 金 的某 些 投资行 为 在 部分
国家或 地区 受到 限制 或合 同不能 正常 执行 ，从 而使 得基金 资产 面临 损失 的可 能性。 
基 金 所 投资 的 国家 或 地区因 政 治 局势 变 化（ 如 罢工、 暴 动 、战 争 等） 或 法令的 变 动 ，可
能导致 市场 的较 大波 动， 从而给 本基 金的 投资 收益 造成直 接或 间接 的影 响。 
（二） 开放 式基 金风 险 
1、 利 率风 险 
利 率 风 险是 指 由于 利 率变动 而 导 致的 证 券价 格 和证券 利 息 的损 失 。利 率 风险是 债 券 投资
所 面 临的 主 要风 险 ，息 票利 率 、期 限 和到 期 收益 率水 平 都将 影 响债 券 的利 率风 险 水平 。 国家
或地区 的利 率变 动还 将影 响该地 区的 经济 与汇 率等 。 
2、 流 动性 风险 
开 放 式 基金 要 随时 应 对投资 人 的 赎回 ， 如果 基 金资产 不 能 迅速 转 变成 现 金，或 者 变 现为
现 金 时使 资 金净 值 产生 不利 的 影响 ， 都会 影 响基 金运 作 和收 益 水平 。 尤其 是在 发 生巨 额 赎回
时 ， 如果 基 金资 产 变现 能力 差 ，可 能 会产 生 基金 仓位 调 整的 困 难， 导 致流 动性 风 险。 同 时，
由于本 基金 涉及 跨境 交易 ，其赎 回到 账期 通常 需要 比现有 开放 式基 金更 长的 时间。 
3、 信 用风 险 
信 用 风 险是 指 基金 在 交易过 程 发 生交 收 违约 ， 或者基 金 所 投资 债 券之 发 行人出 现 违 约、
拒 绝 支付 到 期本 息 ，都 可能 导 致基 金 资产 损 失和 收益 变 化。 衍 生品 有 一定 的交 易 对手 信 用风
险，可 通过 严格 筛选 交易 对手来 控制 。 
4、 操 作或 技术 风险 
操 作 风 险是 指 那些 因 内部控 制 存 在缺 陷 或者 人 为因素 造 成 操作 失 误或 违 反操作 规 程 等原
因可能 引致 的风 险， 例如 ，越权 违规 交易 、会 计部 门欺诈 、交 易错 误、IT 系 统故障 等风 险。 
在 开 放 式基 金 的各 种 交易行 为 或 者后 台 运作 中 ，可能 因 为 技术 系 统的 故 障或者 差 错 而影
响 交 易的 正 常进 行 或者 导致 投 资人 的 利益 受 到影 响。 这 种技 术 风险 可 能来 自基 金 管理 人 、基
金托管 人、 境外 托管 人、 销售机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 。 
5、 会 计核 算风 险 
会 计 核 算风 险 主要 是 指由于 会 计 核算 及 会计 管 理上违 规 操 作形 成 的风 险 ，如经 常 性 的串
户 ， 账务 记 重， 透 支、 过失 付 款， 资 金汇 划 系统 款项 错 划， 日 终轧 帐 假平 ，会 计 备份 数 据丢
失，利 息计 算错 误等 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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通过双 会计 制以 及基 金会 计核算 、托 管方 会计 复核 的方法 可以 有效 控制 会计 核算风 险。 
6、 税 务风 险 
由 于 各 个国 家 或地 区 在税务 方 面 的法 律 法规 存 在一定 差 异 ，可 能 会就 股 息、利 息 、 资本
利 得 等收 益 向当 地 税务 机构 缴 纳税 金 ，包 括 预扣 税， 该 行为 可 能会 使 得资 产回 报 受到 一 定影
响 。 此外 ， 各个 国 家或 地区 的 税收 规 定可 能 发生 变化 ， 或者 实 施具 有 追溯 力的 修 订， 从 而导
致基金 须向 该国 家或 地区 缴纳在 基金 销售 、估 值或 者出售 投资 当日 并未 预计 的额外 税项 。 
本 基 金 在投 资 海外 市 场时会 事 先 了解 清 楚各 地 区的税 法 规 定， 同 时， 在 境外托 管 人 的协
助下， 完成 投资 所在 国家 或地区 的税 务扣 缴工 作。 
7、 金 融模 型风 险 
金 融 模 型风 险 是指 由 于投资 决 策 或风 险 管理 所 依赖的 金 融 模型 错 误或 参 数不准 确 而 引发
的风险 。 
本基金 实际 运用 经国 内外 实践验 证的 、成 熟的 金融 模型， 以有 效控 制模 型风 险。 
（三） 本基 金的 特有 风险 
1、 基 金中 基金 产品 特有 风 险 
本基金 的基 金投 资 （含 ETF ）比 例不 低于 基金 资产 的 60% ，基 金管 理人 在选 择基金 构建 组
合 的 时候 ， 在很 大 程度 上依 靠 了基 金 的过 往 信息 。但 基 金的 过 往业 绩 和表 现并 不 能代 表 基金
的将来 业绩 和表 现， 其中 存在一 定的 风险 。 
2、 所 投资ETF 基金 的对 手 方风 险 
境外市 场中 ，部 分 ETF 存 在对手 方风 险。 此 类 ETF 并非通 过持 有指 数成 份股 ，而是 通过
持 有 衍生 品 合约 （ 互换 等） 或 结构 化 产品 等 各种 柜台 式 工具 获 取指 数 收益 。由 于 不是 通 过持
有基础 证券 来复 制指 数， 而是与 对手 方约 定以 一定 的方式 换取 指数 收益 ，因 此，此 类 ETF 存
在着较 为显 著的 对手 方风 险，即 对手 方出 现违 约导 致该 ETF 无 法全 额获 得指 数收益 甚至 损 失
部 分 或全 部 本金 的 风险 。另 外 ，柜 台 式工 具 不受 中央 结 算机 构 的信 用 担保 ，且 一 般不 进 行每
日盯市 及结 算， 也可 能加 剧持有 此 类ETF 的潜 在违 约风险 。 
3、 基 金资 产整 体波 动率 无 法控制 在目 标水 平的 风险 
本 基 金 力求 将 基金 资 产整体 波 动 率控 制 在目 标 水平。 但 在 商品 市 场出 现 剧烈波 动 的 极端
情 况 下， 本 基金 的 波动 率控 制 模型 有 可能 无 法及 时调 整 现金 资 产的 比 例， 造成 基 金资 产 的整
体波动 率超 过目 标水 平。 
4、 投 资对 象资 产数 量与 资 产规模 有限 引致 的特 殊风 险 
由于商 品类 基金 的数 量和 资产规 模有 限 ，本 基金 必 须根据 法律 法规 的要 求进 行分散 投资 ，国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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影响了 投资 的灵 活性 。例 如，当 流动 性最 强、 跟踪 偏离度 最低 的某 只商 品 ETF 投资 比例 已 达
到合规 性上 限时 ，本 基金 必须寻 找次 优的 投资 目标 ，从而 影响 本基 金的 投资 表现。 
另 外 ， 如果 商 品类 基 金的规 模 大 幅缩 小 ，本 基 金对商 品 类 基金 的 投资 可 能会被 动 超 标，
而被迫 减持 该基 金， 带来 额外的 交易 成本 ，对 基金 资产净 值形 成负 面影 响。 
5、 上 市交 易及 外汇 额度 限 制引致 的特 殊风 险 
（1） 基金 合同 生效 六个 月 后， 在相 关条 件成 熟的 情 况下 ，本 基金 管理 人将 向 深圳证 券交
易 所 申请 上 市交 易 ，即 本基 金 在合 同 生效 的 六个 月内 不 会上 市 交易 。 届时 投资 者 仅可 通 过赎
回基金 份额 进行 变现 。 
（2） 在上 市交 易期 间， 如 继续接 受申 购可 能导 致突 破国家 外汇 局批 准的 外汇 额度 ，本 基
金将暂 停申 购， 由此 可能 导致二 级市 场价 格出 现较 大波动 。 
（3） 当本 基金 因外 汇额 度 原因暂 停申 购期 间出 现了 较高的 折溢 价率 ， 折溢 价 率可能 因国
家 外 汇局 批 准基 金 管理 人新 增 外汇 额 度以 及 本基 金恢 复 申购 业 务而 大 幅缩 小， 亦 可能 导 致本
基金二 级市 场价 格出 现较 大波动 。 
（4 ）本基金二级市场收盘价折溢价率可能因商品市场价格波动等市场因素发生较大变
动。 
四、基金的投资 
（一） 投资 目标 
本基金通过 在 大宗 商 品各品 种 间 的分 散 配置 以 及在商 品 类 、固 定 收益 类 资产间 的 动 态配
置，力 求 在 有效 控制 基金 资产整体 波动 性 的前 提下 分享大 宗商 品市 场增 长的 收益。 
（二） 投资 理念 
利用各 商品 品 种价 格 走势之 间 的 不一 致 性 ， 通过 分散 投 资 降低 风险 ， 并 根据商 品 类 资产
的 历 史波 动 性动 态 调整 固定 收 益类 资 产的 配 置比 例 ， 以 求将 基 金资 产 的整 体波 动 性控 制 在特
定水平 以内 ，在 有效 控制 投资风 险的 前提 下实 现基 金资产 的稳 定增 值。 
（三） 投资 范围 
本 基 金 的投 资 范围 包 括法律 法 规 允许 的 、在 已 与中国 证 监 会签 署 双边 监 管合作 谅 解 备忘
录的国 家或 地区 证券 监管 机构登 记注 册的 公募 基金 （包括 ETF ） 、债 券、 银行 存款、 货币 市 场
工具以 及中 国证 监会 允许 本基金 投资 的其 他金 融工 具。 
本 基 金 的投 资 组合 比 例为： 持 有 现金 或 到期 日 在一年 以 内 的政 府 债券 的 比例不 低 于 基金国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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资产净 值的 5%( 若 法律 法 规变更 或取 消本 限制 的， 则本基 金按 变更 或取 消后 的规定 执行)；投
资于基 金( 含ETF) 的 资产 不低于 基金 资产 的 60% ， 其中不 低 于 80% 投资 于 商 品类基 金 。



商 品 类 基金 包 括跟 踪 综合商 品 指 数、 大 类商 品 指数或 单 个 商品 价 格指 数 的 ETF ； 业 绩比
较基 准90% 以上 基于 综合 商品指 数、 大类 商品 指数 或单个 商品 价格 指数 的共 同基金 。 
当 法 律 法规 或 监管 机 构允许 基 金 投资 于 商品 期 货或其 它 品 种时 ， 基金 管 理人在 履 行 适当
程 序 后， 可 以将 其 纳入 投资 范 围。 如 法律 法 规或 中国 证 监会 变 更上 述 比例 限制 的 ，基 金 管理
人 在 与基 金 托管 人 协商 一致 并 履行 相 关程 序 后， 可相 应 调整 本 基金 的 投资 比例 规 定， 不 需经
基金份 额持 有人 大会 审议 。 
（四） 投资 策 略 
本基金的投 资 策略 为 首先确 定 基 准配 置 比例 ， 包括商 品 类 、 固 定 收益 类 资产间 的 大 类资
产 配 置比 例 和 各 商 品品 种间 的 品种 配 置比 例 ，然 后以 基 准配 置 比例 为 参照 构建 投 资组 合 ，最
后 根 据市 场 波动 性 调整 固定 收 益 类 资 产比 例 ，以 求将 投 资组 合 的整 体 风险 控制 在 特定 的 水平
以内 。 
1、 资 产配 置策 略 
本 基 金 的资 产 配置 策 略在于 确 定 基准 配 置比 例 ，包括 大 类 资产 配 置比 例 和各商 品 品 种配
置比例 。 
（1） 各商 品品 种间的 配 置 比例 
国际上 的大 宗商 品品 种繁 多，本 基金 拟投 资的 商品 品种主 要可 分为 以下 四大 类别： 
能源类 ：包 括原 油、 天然 气、燃 料油 、汽 油、 瓦斯 油等 等 ； 
工 业金 属类 ：包 括铝 、锌 、铜、 镍、 铅等 等； 
贵重金 属类 ：包 括黄 金、 白银等 等； 
农产品 类： 玉米 、小 麦、 大豆、 白糖 、棉 花、 咖啡 、可可 、牲 畜等 等 。 
在 商 品 品种 配 置比 例 的 选择 上 ， 将以 分 散配 置 、均衡 配 置 为出 发 点， 综 合考虑 各 商 品品
种 历 史表 现 以及 商 品市 场基 本 面等 各 方面 因 素， 力求 构 建一 个 相对 稳 定的 商品 品 种配 置 比例
基准， 在全 面反 映大 宗商 品走势 的同 时， 尽量 降低 商品 类 资产 整体 的 波 动性 。 
具体而 言， 在商 品品 种配 置比例 方面 考虑 以下 因素 ： 
各商品 品种 各自 价格 的 历 史表现 和 历 史波 动性 
各商品 品种 价格 间历 史相 关性 
各商品 品种 的全 球产 量、 交易量 
各商品 品种 的可 投资 性（ 即是否 可通 过商 品类 基金 进行投 资） 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（2） 大类 资产 配置 比例 
本基金的大 类 资产 类 别包括 商 品 类资 产 和 固 定 收益类资产， 大 类 资产 配 置以严 格 控 制风
险为目 标， 力求 将资 产的 整体年 化波 动率 控制 在不 超过 15% 的 水平 。 
具体而 言， 可分 为以 下步 骤： 
对商品 资产 部分 近期 的历 史实际 波动 率进 行计 算并 年化； 
如商品 资产 部分 历史 实际 波动率 小 于 15% ， 则 将固 定收益 类资 产比 例设 置为 零。 
如商品 资产 部分 历史 实际 波动率 大 于 15% ， 则 提高 固 定收益 类资 产比 例 ， 以 求 将资产 的整
体历史 实际 波动 率降 至 15% 以内 。 
本 基 金 管理 人 与德 意 志银行 合 作 ，对 以 上资 产 配置方 法 进 行了 固 化 和完善 ，制 定 了 基准
配 置 组合 和 定期 调 整方 法。 为 对组 合 的表 现 进行 持续 跟 踪， 由 德意 志 银行 以指 数 的形 式 进行
发 布 了国 泰 大宗 商 品配 置指 数 ，并 以 此指 数 作为 本基 金 的业 绩 比较 基 准。 关于 指 数的 更 多细
节参见 （六 ）业 绩比 较基 准。 
2、 商 品类 基金 投资 策略 
本 基 金 的商 品 类基 金 投资将 主 要 参照 基 准配 置 比例 中 的 商 品品 种 配置 比 例 进行 配 置 ，具
体方法 如下 ：



（1） 根据 基准 配置 比例 中 商品部分 各 商品 品种 的成 分和权 重 ，在 商品 基金 中 抽样选 择基
础资产 商品 品种 与基 准配 置比例 中 商 品部 分相 同或 接近的 基金 ，组 成初 选基 金池。 
（2） 通过 量化 模型 进行 最 优化分 析 ，从 备选 基金 池 中选取 基金 构建 组合 。 最 优化目 标为
组合与 基 准 配置 比 例中 商品 部 分的 日 收益 率 序列 的相 关 系数 最 大化 ， 并据 此求 解 组合 中 各基
金的权 重。 
（3） 当基 准配 置比 例 定 期 或不定 期进 行调 整时 ， 通 过量化 模型 重新 计算 ， 对 组合进 行相
应调整 。 
（4） 由基 金管 理人 基于 对 宏观经 济和 各商 品品 种基 本面的 判断 ， 综合 评估 历 史波动 率是
否准确 反映 了各 商品 品种 的市场 风险 ，并 对组 合进 行适度 调整 。 
3、 固 定收 益类 资产 投资 策 略 
本基金 投资 的固 定收 益类 资产指 现金 、 银行 存款 、 债 券、 债券 型公 募基 金 （含 债 券型 ETF）、
货币市 场基 金（ 含货 币 型ETF）。 
在 确 定 了商 品 类基 金 的组合 后 ， 本基 金 将参 照 基准配 置 比 例中 固 定收 益 类资产 的 配 置比
例 进 行配 置 ，并 根 据所 构建 商 品类 基 金组 合 的实 际历 史 波动 率 加以 调 整， 力求 将 基金 资 产的
整体波 动率 控制 在年 化 15% 以内 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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由于本 基金 固 定收 益 类资产 投 资 的目 的 是优 化 流动性 管 理 和分 散 投资 风 险，因 此 在 投资
策略会 侧重 于短 久期 、高 流动性 、高 信用 等级 的品 种进行 投资 。 
4、 衍 生品 投资 策略 
本 基 金 投资 衍 生品 主 要采取 组 合 避险 策 略和 有 效管理 策 略 。衍 生 品的 投 资比例 应 根 据法
律法规 、本 基金 合同 的规 定，在 充分 考虑 投资 需要 后予以 确定 。 
（五） 投资 决策 机制 
本 基 金 的投 资 决策 实 行公司 投 资 决策 委 员会 下 属专业 投 决 会 ——境外 投 资专业 决 策 委员
会 领 导下 的 基金 经 理负 责制 。 基金 经 理负 责 基金 的日 常 投资 运 作， 基 金投 资的 重 大事 项 需向
境外投 资专 业决 策委 员会 报告。 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 
国泰大 宗商 品配 置指 数（ 全收益 指数 ） 
国泰大 宗商 品配 置指 数（Guotai Commodity Allocation Index ）是 国泰 基金 和 德意志 银
行 联 合开 发 的综 合 性商 品指 数 ，涵 盖 能源 、 贵重 金属 、 工业 金 属、 农 产品 等多 个 商品 类 别，
以 反 映大 宗 商品 市 场的 整体 走 势。 指 数编 制 中借 鉴 了 国 际上 较 为流 行 的风 险控 制 指数 技 术，
以 控 制指 数 波动 率 为目 标来 进 行资 产 配置 。 通过 在指 数 中加 入 现金 部 分并 动态 调 整， 力 求将
指数的 整体 年化 波动 率控 制在不 超过 年 化15% 的水 平，以 达到 控制 风险 的目 的。 
国泰大 宗商 品配 置指 数 以2000 年1 月4 日为 基期 ， 基点 为 100 点 。投 资者 可 以通过 德意
志银行 的指 数发 布网 站 DBIQ(http://index.db.com) 查询指 数的 情况 ， 也可 以 通过彭 博资 讯查
询 指 数 情 况 ， 彭 博 代 码 为 DBCMCNU1 。 同 时 ， 为 便 于 投 资 者 查 询 ， 国 泰 基 金 也 在 公 司 网 站
（http://www.gtfund.com ）上 公布 指数 的情 况， 提 供指数 介绍 、 每日 走势 、 商品成 分和 权重
等相关 信息 。 
如 果 国 泰大 宗 商品 配 置指数 被 停 止编 制 及发 布 ，或国 泰 大 宗商 品 配置 指 数编制 者 或 所有
者停止 对本 基金 的指 数使 用授权 ， 或国 泰大 宗商 品 配置指 数由 其他 指数 替代( 单纯更 名除 外)，
或 由 于指 数 编制 方 法等 重大 变 更导 致 国泰 大 宗商 品配 置 指数 不 宜继 续 作为 业绩 比 较基 准 ，或
证 券 市场 上 有其 他 代表 性更 强 、更 合 适投 资 的指 数作 为 本基 金 的业 绩 比较 基准 ， 或有 更 能代
表 本 基金 风 险收 益 特征 的业 绩 比较 基 准， 本 基金 管理 人 可以 依 据审 慎 性原 则和 维 护基 金 份额
持有人 合法 权益 的原 则更 换本基 金的 业绩 比较 基准 。基 金管 理人 将依 据市 场 代表性 、 流动 性、
与 原 指数 的 相关 性 等诸 多因 素 选择 确 定新 的 业绩 比较 基 准。 本 基金 由 于上 述原 因 变更 业 绩比
较基准 ，基 金管 理人 应履 行适当 程序 ，报 中国 证监 会核准 或备 案后 予以 公告 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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1、 指 数的 构成 
国 泰 大 宗商 品 配置 指数 的构 成 包 括两 大 部分 ：商 品资 产 部 分( 商 品期 货 投资 组合) 和 现金
部分 （现 金或 短期 政府 债 券） 。 商品 资产 部分 涵盖 能 源、 贵重 金属 、工 业金 属 、农 产品 等四 大
类 别 ，用 于 反映 商 品市 场的 整 体走 势 ；现 金 部分 用于 平 抑商 品 期货 组 合的 市值 波 动， 控 制 风
险 。 指数 提 供商 根 据商 品资 产 部分 的 近期 历 史波 动率 动 态调 整 现金 部 分的 比重 ， 力求 将 标的
整体年 化波 动率 控制 在特 定的水 平（ 年 化15% ）以 内，以 达到 控制 风险 的目 的。 
商 品 资 产部 分 的收 益 根据商 品 期 货每 日 的结 算 价进行 计 算 ，现 金 部分 的 收益以 三 月 期美
国国债 的收 益率 进行 计算 （3-month T-Bill）。 
2、 指 数的 资产 配置 方法 
国 泰 大 宗商 品 配置 指 数在资 产 配 置上 采 用了 基 于历史 波 动 率的 风 险控 制 机制。 于 每 月的
第十个 工作 日对 商品 资产 部分在 过 去90 天中 的历 史 波动率 进行 计算 ， 并将 历 史波动 率和 目标
波动率 （年 化15%） 进行 比 较： 当 商品 资产 部分 波动 率较高 时提 高现 金部 分比 例， 当 商品 资产
部分波 动率 较低 时相 应降 低现金 部分 比例 ， 以求 达 到将指 数整 体在 过 去90 天 的波动 率控 制在
不超过 年 化15% 的水 平。 
3、 商 品资 产部 分的 成分 和 权重 
截至 2011 年 4 月 29 日， 国泰大 宗商 品配 置指 数中 商品资 产部 分的 成分 和权 重如下 表 所
示： 
能源 贵重金属 工业金属 农产品 
WTI 原油 9.8% 黄金 22.0% 铝 6.8% 玉米 4.8% 
布伦特 原油 4.0% 白银 10.8% 锌 6.1% 小麦 4.8% 
天然气 6.9%


 铜 6.2% 大豆 4.3% 
燃料油 2.5%


 镍 0.9% 白糖 3.3% 
汽油 2.5%


 铅 0.5% 棉花 0.9% 
瓦斯油 0.9%





 咖啡 0.8% 









可可 0.7% 









牲畜 0.6% 
合计 26.6%


32.8%


20.4%


20.3% 
4、 期 货合 约的 选取 
对 于 任 一商 品 品种 ， 都有多 个 到 期日 不 同的 期 货合约 可 以 选择 。 国泰 大 宗商品 配 置 指数
在期货 合约 的选 取上 采用 了德意 志银 行专 有的 优化 展期（Optimum Yield ）技 术，对 每种 商 品
的 期 货远 期 曲线 进 行分 析， 根 据模 型 选择 出 展期 损失 最 小（ 或 展期 收 益最 大） 的 合约 月 份，
并用该 月份 的期 货合 约编 制指数 。 
（ 七） 投资 程序 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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严格、 完备 的投 资管 理流 程可以 保证 投资 理念 的贯 彻执行 ，避 免重 大风 险的 发生。 
（1） 研究 ：基 金经 理、 研 究人员 依托 公司 整体 研究 平台 ，整 合外 部信 息以 及 券商等 外部
研 究 力量 的 研究 成 果开 展 商 品 市场 波 动、 商 品基 金表 现 等相 关 信息 的 搜集 与分 析 、流 动 性分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。 
（2） 投资 决策 ：境外 投资专业决 策委 员会 依据 研究 报告 ，定 期召 开或 遇重 大 事项时 召开
投 资 决策 会 议， 决 策相 关事 项 。基 金 经理 根 据 境外 投资专业 决 策委 员 会 的 决议 ， 每日 进 行基
金投资 管理 的日 常决 策。 
（3） 组合 构建 ：根 据 基 准 配置组 合 ，结 合研 究报 告 ，基 金经 理构 建组 合。 追 求 严格 控制
投资风 险。 
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 执行 交易 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。 
（5） 投资 绩效 评估 ： 金 融 工程 部 定期 和不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 并 提供相 关报
告 。 绩效 评 估能 够 确认 组合 是 否实 现 了投 资 预期 、组 合 误差 的 来源 及 投资 策略 成 功与 否 ，基
金 经 理可 以 据此 检 讨投 资策 略 ，进 而 调整 投 资组 合。 稽 核监 察 部对 基 金投 资计 划 的执 行 进行
日常监 督和 实时 风险 控制 。 
（6） 组合 监控 与调 整： 基 金经理 将结 合 商 品市 场波 动情况 、 流动 性状 况、 基 金申购 和赎
回的现 金流 量情 况以 及组 合投资 绩效 评估 的结 果， 对投资 组合 进行 监控 和调 整。 
（7） 本基 金管 理人 在确 保 基金份 额持 有人 利益 的前 提下 ，可 根据 市场 环境 变 化和实 际需
要调整 上述 投资 程序 ，并 予以公 告。 
（八） 风险 收益 特征 
本基金 为基 金中 基金 ，基 金管理 人力 求将 基金 年化 波动率 控制 在特 定的 水平 （年 化 15% ）
以内。 因此 本基 金属 于证 券投资 基金 中的 较高 预期 风险和 预期 收益 的基 金。 
（九） 投资 限制 
1、 组 合投 资比 例限 制 
本 基 金 在投 资 策略 上 兼顾投 资 原 则以 及 开放 式 基金的 固 有 特点 ， 通过 分 散投资 降 低 基金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
（1） 本基 金的 投资 组合 比 例为 ：持 有现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于
基金资 产净 值 的5%( 若法 律法规 变更 或取 消本 限制 的， 则本 基金 按变 更或 取 消后的 规定 执行)；
投资于 基金(含ETF) 的资 产不低 于基 金资 产 的 60% ，其中 不低 于 80% 投 资于 商品类 基金 。



商 品 类 基金 包 括跟 踪 综合商 品 指 数、 大 类商 品 指数或 单 个 商品 价 格指 数 的 ETF ； 业 绩比
较基 准90% 以上 基于 综合 商品指 数、 大类 商品 指数 或单个 商品 价格 指数 的共 同基金 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（2） 本基 金持 有同 一家 银 行的存 款不 得 超 过基 金资产 净值 的 20% 。银 行应 当 是中资 商业
银 行 在境 外 设立 的 分行 或在 最 近一 个 会计 年 度达 到中 国 证监 会 认可 的 信用 评级 机 构评 级 的境
外银行 ，但 在基 金托 管账 户的存 款不 受此 限制 。 
（3 ）本 基金 持有 与中 国证 监会签 署双 边监 管合 作谅 解备忘 录国 家或 地区 以外 的其他 国 家
或地区 证券 市场 挂牌 交易 的证券 资产 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ， 其中 持有 任一国 家或 地 区
市场的 证券 资产 不得 超过 基金资 产净 值 的3% 。 
（4） 本基 金持 有非 流动 性 资产市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。非 流动 性 资产是 指法
律或基 金合 同规 定的 流通 受限证 券以 及中 国证 监会 认定的 其他 资产 。 
（5） 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 任何 一只 境外 基金 ，不 得超 过该 境外 基 金总份 额的
20% 。 
（6） 除应 付赎 回、 交易 清 算等临 时用 途以 外 ，借 入 现金 。该 临时 用途 借入 现 金的比 例不
得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 后 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有 关
约定。 若基 金超 过上 述（1 ）-（6 ）项 投资 比例 限制 ，应当 在超 过比 例 后 30 个工作 日内 采用
合理的 商业 措施 减仓 以符 合投资 比例 限制 要求 。 法 律法规 另有 规定 的除 外。 
2、 关 于投 资境 外基 金的 限 制 
（1） 每只 境外 基金 投资 比 例不超 过本 基金 基金 资产 净值的 20%。 本基 金投 资 境外伞 形基
金的， 该伞 型基 金应 当视 为一只 基金 。 
（2） 本基 金不 得投 资于 以 下基金 ： 
①其他 基金 中基 金； 
②联接 基金 （A Feeder Fund）； 
③投资 于前 述两 项基 金的 伞型基 金子 基金 。 
3、 金 融衍 生品 投资 
本 基 金 投资 衍 生品 应 当仅限 于 投 资组 合 避险 或 有效管 理 ， 不得 用 于投 机 或放大 交 易 ，同
时应当 严格 遵守 下列 规定 ： 
（1） 本基 金的 金融 衍生 品 全部敞 口不 得高 于该 基金 资产净 值 的 100% 。 
（2） 本基 金投 资期 货支 付 的初始 保证 金 、投 资期 权 支付或 收取 的期 权费 、 投 资柜台 交易
衍生品 支付 的初 始费 用的 总额不 得高 于基 金资 产净 值 的 10 ％。 
（3） 本基 金投 资于 远期 合 约、互 换等 柜台 交易 金融 衍生品 ，应 当符 合以 下要 求： 
① 所 有 参与 交 易的 对 手方（ 中 资 商业 银 行除 外 ）应当 具 有 不低 于 中国 证 监会认 可 的 信用国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
17 
评级机 构评 级； 
② 交 易 对手 方 应当 至 少每个 工 作 日对 交 易进 行 估值， 并 且 基金 可 在任 何 时候以 公 允 价值
终止交 易； 
③任一 交易 对手 方的 市值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20% 。 
（4） 基金 管理 人应 当在 本 基金会 计年 度结 束后 60 个工作 日内 向中 国证 监会 提交包 括衍
生品头 寸及 风险 分析 年度 报告。 
4、 证 券借 贷交 易 
本基金 可以 参与 证券 借贷 交易， 并且 应当 遵守 下列 规定： 
（1） 所有 参与 交易 的对 手 方（ 中资 商业 银行 除外 ） 应当具 有中 国证 监会 认可 的信用 评级
机构评 级。 
（2 ） 应 当采取 市值 计价 制 度进行 调整 以确 保担 保物 市值不 低于 已借 出证 券市 值的 102 ％。 
（3） 借方 应当 在交 易期 内 及时向 本基 金支 付已 借出 证券产 生的 所有 股息 、利 息和分 红 。
一旦借 方违 约， 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留和处 置担 保物 以满 足索 赔需要 。 
（4） 除中 国证 监会 另有 规 定外， 担保 物可 以是 以下 金融工 具或 品种 ： 
①现金 ； 
②存款 证明 ； 
③商业 票据 ； 
④政府 债券 ； 
⑤ 中 资 商业 银 行或 由 不低于 中 国 证监 会 认可 的 信用评 级 机 构评 级 的境 外 金融机 构 （ 作为
交易对 手方 或其 关联 方的 除外） 出具 的不 可撤 销信 用证。 
（5 ）本 基金 有权 在任 何时 候终止 证券 借贷 交易 并在 正常市 场惯 例的 合理 期限 内要求 归 还
任一或 所有 已借 出的 证券 。 
（6） 本基 金管 理人 将对 基 金参与 证券 借贷 交易 中发 生的任 何损 失负 相应 责任 。 
5、 证 券回 购交 易 
基金可 以根 据正 常市 场惯 例参与 正回 购交 易、 逆回 购交易 ，并 且应 当遵 守下 列规定 ： 
（1） 所有 参与 正回 购交 易 的对手 方 （中 资商 业银 行 除外 ）应 当具 有中 国证 监 会认可 的信
用评级 机构 信用 评级 。 
（2） 参与 正回 购交 易 ，应 当采取 市值 计价 制度 对卖 出收益 进行 调整 以确 保现 金不低 于 已
售出证 券 市 值的 102% 。一 旦买方 违约 ，本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 或处置 卖出 收 益
以满足 索赔 需要 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
18 
（3） 买方 应当 在正 回购 交 易期内 及时 向本 基金 支付 售出证 券产 生的 所有 股息 、利 息和 分
红。 
（4） 参与 逆回 购交 易 ，应 当对购 入证 券采 取市 值计 价制度 进行 调整 以确 保已 购入证 券 市
值不低 于支 付现 金的 102% 。一旦 卖方 违约 ，本 基金 根据协 议和 有关 法律 有权 保留或 处置 已 购
入证券 以满 足索 赔需 要。 
（5） 本基 金管 理人 将对 基 金参与 证券 正回 购交 易 、 逆回购 交易 中发 生的 任何 损失负 相应
责任。 
6、 基 金参 与证 券借 贷交 易 、正 回购 交易 ，所 有已 借 出而未 归还 证券 总 市 值或 所有已 售出
而未回 购证 券总 市值 均不 得超过 基金 总资 产 的50% 。 前项比 例限 制计 算 ， 基 金 因参与 证券 借贷
交 易 、正 回 购交 易 而持 有的 担 保物 、 现金 不 得计 入基 金 总资 产 。基 金 如参 与证 券 借贷 交 易、
正回购 交易 、 逆回 购交 易, 本基金 管理 人将 按照 规定 建立适 当的 内控 制度 、 操 作程序 和进 行档
案管理 。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述1 －6 项 约定 的
投资限 制被 修改 或取 消的 ，基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 本基 金可 相应 调 整投资 限制 规定 ，
不需经 基金 份额 持有 人大 会审议 。 
7、 禁 止行 为 
除中国 证监 会另 有规 定外 ，基金 不得 有 下 列行 为： 
（1） 购买 不动 产。 
（2） 购买 房地 产抵 押按 揭。 
（3） 购买 贵重 金属 或代 表贵重 金属 的凭 证。 
（4） 购买 实物 商品 。 
（5 ） 除应 付 赎回 、 交易清 算 等 临时 用 途以 外， 借入 现 金 。该 临 时用 途借 入现 金 的 比例
不得超 过基 金资 产净 值 的10%。 
（6） 利用 融资 购买 证券 ，但投 资金 融衍 生品 除外 。 
（7） 参与 未持 有基 础资 产的卖 空交 易。 
（8） 从事 证券 承销 业务 。 
（9） 不公 平对 待不 同客 户 或不同 投资 组合 。 
（10） 除法 律法 规规 定以 外，向 任何 第三 方泄 露客 户资料 。 
（11） 中国 证监 会禁 止的 其他行 为。 
若 将 来 法律 法 规或 中 国证监 会 的 相关 规 定发 生 修改或 变 更 ，取 消 或变 更 上述投 资 禁 止行国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
19 
为 的 ，基 金 管理 人 在履 行适 当 程序 后 ，本 基 金可 相应 取 消或 调 整禁 止 行为 规定 ， 不需 经 基金
份额持 有人 大会 审议 。 
（十） 基金 的融 资融 券 
在 法 律 法规 和 中国 证 监会允 许 的 前提 下 ，本 基 金可以 按 照 法律 法 规和 监 管部门 的 有 关规
定进行 融资 、融 券。 
（十一 ） 基 金管 理人 代表 基金行 使股 东权 利的 处理 原则 
1、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ，保 护基 金份 额 持有人 的利
益； 
2、 不 谋求 对上 市公 司的 控 股 ，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3、 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4、 不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不
当利益 。 
（十二 ） 代 理投 票 
基 金 管 理人 应 作为 基 金份额 持 有 人的 代 理人 ， 行使所 投 资 股票 的 投票 权 。基金 管 理 人将
本 着 维护 持 有人 利 益的 原则 ， 勤勉 尽 职地 代 理基 金份 额 持有 人 行使 投 票权 。在 履 行代 理 投票
职 责 过程 中 ，基 金 管理 人可 根 据操 作 需要 ， 委托 境外 托 管人 或 其他 专 业机 构提 供 代理 投 票的
建 议 、协 助 完成 代 理投 票的 程 序等 ， 基金 管 理人 应对 代 理机 构 的行 为 进行 必要 的 监督 ， 保留
投票记 录 ， 并承 担相 应责 任。 
（十三 ）证 券交 易 
1、 基 金管 理人 定期 对经 纪 商提供 的交 易支 持 、研 究 支 持以 及其 他服 务情 况进 行考评 ， 考
评结果 将成 为经 纪商 选择 及交易 量分 配的 主要 依据 。 经纪 商考 评内 容包 括以 下几个 方面 ： 
（1） 交易 评价 ： 包 括交 易 指令的 执行 速度 及质 量、 指令弹 性的 解决 方案 、 交 易保密 情况 、
信息资 讯提 供以 及佣 金安 排制度 等方 面的 评价 ； 
（2） 研究 评价 ：能 够针 对 本基金 业务 需要 ，提 供高 质量的 研究 报告 和较 为全 面的服 务 。
包括 宏观 经 济、 行 业及 公司 分 析报 告 、买 卖 方研 究员 之 间的 交 流情 况 、研 究报 告 的更 新 及研
究的独 特性 等方 面的 评价 ； 
（3） 服务 评价 ：包 括对 客 户发行 产品 所提 供的 建议 、组织 对上 市公 司拜 访活 动 以及 IPO
的安排 等方 面的 评价 ； 
（4） 其它 评价 ：包 括后台（清 算和 交割 ） 便 利性 和 可靠性 、 公司 股东 结构 状 况及第 三方
的评级 、以 及公 司的 合法 合规性 等方 面的 评价 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
20 
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 
基 金 管 理人 将 根据 上述 评价 指 标 定期 对 经纪 商进 行综 合 考 察, 撰 写《 经 纪商 评价 报 告 》 ，
选取最 适合 基金 投资 业务 的经纪 商合 作, 并根 据考 评 结果分 配基 金在 各个 经纪 商的交 易量 。 
2、 其 他事 项 
本 基 金 管理 人 将根 据 有关规 定 ， 在基 金 定期 报 告中对 所 选 择的 证 券经 纪 商、基 金 通 过该
证 券 经纪 商 买卖 证 券的 成交 量 以及 所 支付 的 佣金 等进 行 披露 。 对于 在 证券 经纪 商 选择 和 交易
量分 配中 存 在或 潜 在的 利益 冲 突， 管 理人 应 该本 着尽 可 能维 护 持有 人 的利 益进 行 妥善 处 理，
并按规 定进 行报 告。 
（十四 ）基 金投 资组 合报 告 
本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ，于2013 年 10 月 21 日复 核
了 本 报告 中 的财 务 指标 、净 值 表现 和 投资 组 合报 告等 内 容， 保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2013 年 9 月 30 日， 本报告 所列 财务 数 据 未经 审计。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额 （人 民币 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 - - 
 其中： 普通 股 - - 
 存托凭 证 - - 
 优先股 - - 
 房地产 信托 - - 
2 基金投 资 25,831,166.29 71.90 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
 其中： 远期 - - 
 期货 - - 
 期权 - - 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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 权证 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 货币市 场工 具 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,094,794.04 28.10 
8 其他各 项资 产 796.59 0.00 
 合计 35,926,756.92 100.00 
2、报 告期 末在 各个 国家 （ 地区） 证券 市场 的股 票及 存托凭 证投 资分 布 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。 
3、报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。 
4、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 及存 托凭 证投 资 明 细 
本基金 本报 告期 末 未 持有 股票及 存托 凭证 。 
5、报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 金融 衍生 品投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 
9、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 基金 投资 明细 
序号 基金名 称 
基金类
型 
运作方
式 
管理人 
公允价 值 
（人民 币元） 
占基金 资产 净
值比例(%) 
1 
POWERSHARES DB 
COMMODITY INDEX 
TRACKING FUND 
ETF 基金 开放式 
DB 
Commodity 
Services 
LLC 
5,638,060.29 16.42 
2 
ISHARES S&P GSCI 
COMMODITY 
INDEXED TRUST 
ETF 基金 开放式 
BlackRock 
Fund 
Advisors 
4,877,269.88 14.20 
3 
POWERSHARES DB 
AGRICULTURE 
ETF 基金 开放式 
DB 
Commodity 
3,871,524.71 11.27 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
22 
FUND Services 
LLC 
4 
POWERSHARES DB 
BASE METALS FUND 
ETF 基金 开放式 
DB 
Commodity 
Services 
LLC 
3,713,103.04 10.81 
5 
POWERSHARES DB 
ENERGY FUND 
ETF 基金 开放式 
DB 
Commodity 
Services 
LLC 
2,631,540.74 7.66 
6 
ISHARES GOLD 
TRUST 
ETF 基金 开放式 
BlackRock 
Fund 
Advisors 
2,424,980.23 7.06 
7 
POWERSHARES DB 
PRECIOUS METALS 
FUND 
ETF 基金 开放式 
DB 
Commodity 
Services 
LLC 
2,147,865.28 6.25 
8 
ISHARES SILVER 
TRUST 
ETF 基金 开放式 
BlackRock 
Fund 
Advisors 
526,822.12 1.53 
10 、投 资组 合报 告附 注 
（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。 
（3） 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（ 人民 币元 ） 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 796.59 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
 合计 796.59 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股 期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
五、基金的业绩 
基金业 绩截 止日 为 2013 年6 月30 日， 并经 基金 托 管人复 核。 
基 金 管 理人 依 照恪 守 职守、 诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基 金 资产， 但 不 保证
基 金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低 收益 。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表 其未 来 表现 。投 资 有风 险 ，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①-③ ②-④ 
2012 年5 月3 日至
2012 年12 月31 日 
-1.00% 0.45% 0.43% 0.81% -1.43% -0.36% 
2013 年上 半年 度 -14.55% 0.65% -17.03% 0.83% 2.48% -0.18% 
自基金 合同 生效 起
至今 
-15.40% 0.54% -16.67% 0.82% 1.27% -0.28% 
注：同 期业 绩比 较基 准以 人民币 计价 。 
六、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 39 楼 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币 
联系人 ：何


晔 
联系电 话：021-38569000 ，4008888688 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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股本结 构： 
股东名 称 股权比 例 
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60% 
意大利 忠利 集团 30% 
中国电 力财 务有 限公 司 10% 
（二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况 
截至 2013 年 11 月 3 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 金 鑫证券 投资 基
金， 以及 39 只 开放 式证 券 投资基 金 ：国 泰金 鹰增 长 证券投 资基 金 、国 泰金 龙 系列证 券投 资基
金 （包 括 2 只子 基金， 分别 为国泰 金龙 行业 精选 证券 投资基 金、 国泰 金龙 债券 证券投 资基 金） 、
国 泰 金马 稳 健回 报 证券 投资 基 金、 国 泰货 币 市场 证券 投 资基 金 、国 泰 金鹿 保本 增 值混 合 证券
投 资 基金 、 国泰 金 鹏蓝 筹价 值 混合 型 证券 投 资基 金、 国 泰金 鼎 价值 精 选混 合型 证 券投 资 基金
（由金 鼎证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 金牛 创新 成 长股票 型证 券投 资基 金 、 国泰沪 深 300 指
数证券 投资 基金 （ 由国 泰 金象保 本增 值混 合证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 双 利债券 证券 投资
基金、国泰 区位优势 股票 型证券投资 基金、国 泰中 小盘成长股 票型证券 投资 基金（LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型 而 来） 、 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证券 投资 基金 、 国泰 价 值经典 股票 型证
券投资 基金 （LOF ） 、上证 180 金 融交 易型 开放式 指 数证券 投资 基金 、国 泰上 证 180 金 融交 易
型 开 放式 指 数证 券 投资 基金 联 接基 金 、国 泰 保本 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰事 件 驱动 策 略股
票型证 券投 资基 金、 国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 中小 板 300 成长 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、国 泰 成
长优选 股票 型证 券投 资基 金、 国 泰大 宗商 品配 置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券 投
资基金 、国 泰 6 个月 短期 理财债 券 型 证券 投资 基金 、国泰 现金 管理 货币 市场 基金、 国泰 金 泰
平衡混 合型 证券 投资 基金 （由 金泰 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰 民安 增利 债 券型发 起式 证券
投 资 基金 、 国泰 国 证房 地产 行 业指 数 分级 证 券投 资基 金 、国 泰 估值 优 势股 票型 证 券投 资 基金
（LOF ） （由国 泰估 值优 势 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 封闭 期届 满转 换而 来） 、 上 证 5 年期
国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、国 泰上 证 5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金、 纳斯 达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰中 国企 业境 外高收 益债 券 型
证 券 投资 基 金、 国 泰黄 金交 易 型开 放 式证 券 投资 基金 、 国泰 美 国房 地 产开 发股 票 型证 券 投资
基金 、国 泰 目标 收 益保 本混 合 型证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证医 药 卫生 行 业指 数分 级 证券 投 资基
金 。另 外， 本基 金管 理人 于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ，
目前受 托管 理全 国社 保基 金多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理 人获得 企业 年金国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
25 
投资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日 ， 本 基金 管理 人 成为首 批获 准开 展特 定客 户资产 管理 业务
（专户 理财 ）的 基金 公司 之一， 并 于 3 月 24 日经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资 者
（QDII ） 资格， 成为 目前 业内少 数拥 有 “ 全牌 照” 的基金 公司 之一 ， 囊 括 了 公募基 金、 社保、
年金、 专户 理财 和 QDII 等 管理业 务资 格 。 
（三） 主要 人员 情况 
1、董 事会 成员 
陈勇胜 ， 董事 长， 硕士 研 究生 ，高 级经 济师 ，21 年 证券从 业经 历 。1982 年 起 在中国 建设
银 行 总行 、 中国 投 资银 行总 行 工作 。 历任 综 合计 划处 、 资金 处 副处 长 、国 际结 算 部副 总 经理
（主持 工作 ） 。 1992 年起 任 国泰证 券有 限公 司国 际业 务部总 经理 ， 公司 总经 理 助理兼 北京 分公
司总经 理，1998 年 3 月 起 任国泰 基金 管理 有限 公司 董事、 总经 理，1999 年 10 月起 任公 司董
事长、 党委 书记 。 
庄乾志 ，董 事， 博士 研究 生，高 级经 济师 。1999 年 8 月至 2004 年 12 月在 中 国建设 银行
总行工 作 ，历 任建 设银 行 总行投 资银 行部 副经 理 、 机构业 务部 高级 经理 。2005 年 1 月至 2007
年 7 月在 中国 建银 投资 有 限责任 公司 任投 行部 副总 兼证券 公司 重组 办公 室主 任。2007 年 8 月
至 2009 年 2 月 在西 南证 券 有限责 任公 司任 董事 、 党 委委员 及副 总裁 。2009 年 2 月起 在中 国建
银 投 资有 限 责任 公 司工 作， 先 后任 资 本市 场 部负 责人 、 战略 部 负责 人 ，现 任中 国 建银 投 资有
限责任 公司 办公 室（ 党办 、董监 办） 主任 。2012 年 4 月起 任公 司董 事。 
林川 ， 董 事 ， 博 士研 究生 。2006 年 6 月至 2009 年 1 月在美 国华 盛顿 互惠 银行 任高级 计 量
分析师 。2009 年 2 月至 2009 年 7 月 在美 国富 升人 寿保险 任财 务经 理。2010 年 3 月起 在中 国
建 银 投资 有 限责 任 公司 风险 管 理部 工 作， 现 任中 国建 银 投资 有 限责 任 公司 风险 管 理部 风 险管
理二组 负责 人。2012 年 4 月起任 公司 董事 。 
Philippe SETBON ，董 事， 硕士研 究生 。1991 年起 历 任 BARCLAYS BANK 金 融分析 师；
1993 年 起任 BOISSY GESTION SA (AZUR –GMF) 首席执行 官； 2003 年 起任 ROTHSCHILD ET 
COMPAGNIE GESTION SA 股 票投 资部 总监 ；2004 年起 任 GENERALI FINANCES SA 副 总经
理 、 投 资 总 监 ； 2007 年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI 
INVESTMENTS 首席 执行 官、投 资总 监；2009 年起 任 GENERALI INVESTMENTS 董 事会 主
席/ 首席 执行 官。2011 年起 任 Generali Group 首席 投 资官。 并兼 任 Generali Investments SICA V 
( 卢森堡) 主席 、 Generali Investments Deutschland 监 事 会主席 、 Generali Investments SGR 副 主席、
THALIA SA (Lugano) 董事 会成员 等职 务。2010 年 6 月起任 公司 董事 。 
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered 
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
26 
保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。 
侯文捷 ， 董 事， 硕 士研 究 生， 高 级工 程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月 在中 国 电力信 托投
资 有 限公 司 工作 ， 历任 经理 部 项目 经 理， 证 券部 项目 经 理， 北 京证 券 营业 部副 经 理， 天 津证
券营业 部副 经理 、 经理 。2002 年 2 月 起在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 ， 先 后 任信息 中心 主任 、
信 息 技术 部 主任 、 首席 信息 师 、华 北 分公 司 总经 理、 党 组副 书 记， 现 任中 国电 力 财务 有 限公
司党组 成员 、副 总经 理。2012 年 4 月 起任 公司 董事 。 
金旭， 董事 ，硕 士研 究生 ，20 年 证券 从业 经历 。1993 年 7 月至 2001 年 11 月 在中国 证 监
会 工 作， 历 任法 规 处副 处长 、 深圳 监 管专 员 办事 处机 构 处副 处 长、 基 金监 管部 综 合处 处 长。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华 夏基 金管 理有 限公 司任副 总经 理。2004 年 7 月至 2006 年 1
月在宝 盈基 金管 理有 限公 司任总 经理 。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅 隆全 球 投资有 限公 司北
京代表 处任 首席 代表 。 2007 年 5 月担 任国 泰基 金管 理有限 公司 总经 理 。 2007 年 11 月起 任公 司
董事。 
吴 鹏 ， 独立 董 事， 博 士研究 生 。 著名 律 师， 执 业范围 包 括 金融 证 券。 曾 在日本 著 名 律师
事务所 从事 与中 国相 关法 律工作 ，日 本西 南大 学讲 授中国 法律 。1993 年 回国 从事律 师工 作 ，
现为北 京中 伦律 师事 务所 合伙人 ，中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会仲 裁员 。2001 年 5 月 起任 公
司独立 董事 。 
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 国 务院 学 位委
员 会 第六 届 学科 评 议组 法学 组 成员 、 全国 法 律专 业学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸
易 和 金融 法 律研 究 所所 长、 中 国法 学 会国 际 经济 法学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究
会 常 务理 事 、中 国 法学 教育 研 究会 第 一届 理 事会 常务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲
裁 员 、新 加 坡国 际 仲裁 中心 仲 裁员 、 北京 仲 裁委 员会 仲 裁员 、 大连 仲 裁委 员会 仲 裁员 等 职。
2010 年 6 月起 任公 司独 立 董事。 
刘秉升 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起任 吉林 省长 白县 马鹿 沟乡党 委 书
记；1982 年起 任吉 林省 长 白朝鲜 族自 治县 县委 常委 、常 务副 县长 ；1985 年 起 任吉林 省抚 松县
县委常 委、 常务 副县 长；1989 年起 任中 国建 设银 行 吉林省 白山 市支 行行 长、 党委书 记；1995
年起任 中国 建设 银行 长春 市分行 行长 、 党委 书记 ； 1998 年 起任 中国 建设 银行 海南省 分行 行长 、
党委书 记。2007 年 任海 南 省银行 业协 会会 长。2010 年 11 月起 任公 司独 立董 事 。 
韩少华 ，独 立董 事， 大学 专科， 高级 会计 师。1964 年起在 中国 建设 银行 河南 省工作 ， 历
任河南 省分 行副 处长 、 处 长； 南阳 市分 行行 长 、 党 组书记 ； 分行 总会 计师 。2003 年至 2008 年
任河南 省豫 财会 计师 事务 所副所 长。2010 年 11 月 起任公 司独 立董 事 。 
2、监 事会 成员 
唐建光 ，监 事会 主席 ，大 学本科 ，高 级工 程师 。 1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤 炭工
业部基 建司 任工 程师 ；1988 年 10 月至 1993 年 7 月 在中国 统配 煤矿 总公 司基 建局任 副处 长；国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中 煤建 设开 发总 公司 总经理 办公 室任 处长 ；1995 年 9 月至 1998
年 10 月在 煤炭 部基 建管 理 中心工 作 ， 先 后任 综合 处 处长 、 中 心副 主任 ；1998 年 10 月至 2005
年 1 月在 中国 建设 银行 资 产保全 部任 副总 经理 ；2005 年 1 月起 在中 国建 银投 资有限 责任 公司
先后任 资产 管理处 置部 总 经理、 企业 管理部 高级 业 务总监 。2010 年 11 月起 任公司 监事 会主
席。 
Amerigo BORRINI ，监事 ，大学 本科 ，CFA ，金 融 咨询师 。1967 年 起历 任忠 利集团 会计
结 算 部、 忠 利集 团 金融 分析 师 、忠 利 集团 基 金经 理、 忠 利集 团 资产 管 理公 司财 务 部首 席 执行
官 、 忠利 集 团财 务 部总 监、 忠 利集 团 总经 理 助理 、 忠 利 集团 首 席风 险 官、 忠利 集 团兼 并 收购
及企业 融资 部总 监 ， 并 在 Generali Horizon S.p.A., Trieste(IT) 、 BG Fiduciaria SIM 兼任 董事 会主
席及 Autovie Venete S.p.A. 、 Banca Generali S.p.A. 、 Flandria(B) 、 Generali Investments Italy SGR 
S.p.A., Trieste(IT) 、Generali Investments SICA V(Lux) 、Generali Finance B.V., Diemen(NL) 、
Generali Investissement,Parigi(FR) 、Genirland(IRL) 、Generali Multinational Pension Solutions 
SICA V(Lux) 、 Graafschap Holland N.V., Diemen(NL) 、 La Centrale Finaziaria Generale S.p.A. 、
Net Engineering International S.p.A., Padova(IT) 、Perseo S.p.A., Torino(IT) 、Premuda S.p.A., 
Genvoa(IT) 、 Transocean Holding Corporation(USA) 等公 司兼任 董事 。 2010 年 6 月 起任公 司监 事 。 
刘顺君 ， 监 事， 硕 士研 究 生， 高 级经 济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月 在中 国 人民解 放军
军事经 济学 院工 作 ， 历 任 教员 、 副 主任 。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在 长江 证 券有限 责任 公司
工作 ， 历 任投 资银 行总 部 业务主 管 、 项 目经 理 。2003 年 1 月至 2005 年 5 月 任 长江巴 黎百 富勤
证券有 限责 任公 司北 京部 高级经 理。2005 年 6 月起 在中国 电力 财务 有限 公司 工作， 先后 任 金
融 租 赁公 司 筹建 处 综合 部主 任 ，营 业 管理 部 主任 助理 ， 华北 分 公司 总 经理 助理 、 华北 分 公司
副 总 经理 、 党组 成 员、 纪检 组 长、 工 会主 席 ，福 建业 务 部副 主 任、 主 任， 现任 中 国电 力 财务
有限公 司投 资管 理部 主任 。2012 年 4 月 起任 公司 监 事。 
沙骎， 监事 ， 硕 士研 究生 。1998 年 5 月至 1999 年 11 月任 职于 国泰 君安 证券 ，1999 年 11
月至 2000 年 11 月 任职 于 平安保 险集 团，2000 年 11 月至 2008 年 1 月 任职 于 宝盈基 金管 理有
限公司 。2008 年 2 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 先后担 任交 易管 理部 总监 、研究 部总 监 。
现任公 司投 资总 监兼 基金 经理。2010 年 11 月起 任 公司职 工监 事。 
王骏 ， 监 事 ， 硕 士研 究生 。 曾 任国 泰君 安证 券公 司 会计 、 清 算部 经理 ，2001 年 10 月加 入
国泰基 金管 理有 限公 司，2010 年 10 月至 2013 年 6 月任运 营管 理部 负责 人。 现从事 电子 商务
营销工 作。2007 年 11 月 起任公 司职 工监 事 。 
3、高 级管 理人 员 
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
金旭， 总经 理， 简历 情况 见董事 会成 员介 绍。 
巴立康 ，硕 士研 究生 ，高 级会计 师，20 年 证券 基金 从业经 历。1993 年 4 月至 1998 年 4
月 在 华夏 证 券工 作 ，历 任营 业 部财 务 经理 、 公司 计划 财 务部 副 总经 理 兼上 海分 公 司财 务 部经国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在 华夏 基金 管理 有 限公司 工作 ，历 任综 合管 理部总 经理 、基
金运作 部总 经理 、 基 金运 营总监 、 稽 核总 监。2007 年 12 月加 入国 泰基 金管 理 有限公 司，2008
年 12 月起 担任 公司 副总 经 理。 
周向勇 ， 硕士 研究 生，17 年金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月 在中 国建设 银行
总行工 作， 先后 任办 公室 科员、 个人 银行 业务 部主 任科员 。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在 中
国建银 投资 公司 工作 ，任 办公室 高级 业务 经理 、业 务运营 组负 责人 。2011 年 1 月加 入国 泰 基
金管理 有限 公司 ，任 总经 理 助理 ，2012 年 11 月 起 任公司 副总 经理 。 
李志坚 ， 硕士 研究 生，21 年金融 业从 业经 历 。1992 年 2 月至 1994 年 12 月在 美国花 旗银
行台北 分行 工作 ，任 财务 企划助 理；1995 年 1 月至 2000 年 12 月在 台湾 大 华证券 公司 工作 ，
任债券 交易 总监 ； 2001 年 1 月至 2004 年 9 月 在台 湾 景顺投 信股 份有 限公 司工 作， 负责 投资 业
务；2004 年 10 月至 2006 年 5 月 在台 湾保 诚投 信股 份有限 公司 工作 ， 负责 投 资业务 ；2006 年
6 月至 2010 年 4 月 在美 国 纽约人 寿台 湾子 公司 工作 ，任 投资 长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月
在台湾 富邦 投信 股份 有 限 公司工 作， 任投 资长 ；2013 年 1 月 起加 入国 泰基 金 管理有 限公 司，
任全球 投资 总监 ，2013 年 6 月起 任公 司副 总经 理。 
贺燕萍 ，硕 士研 究生 ，15 年证券 业从 业经 历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月 在 中信建 投证
券有限 责任 公司( 原华 夏证 券有限 公司) 研究 所和 机构 业务部 任总 经理 助理 ； 2007 年 8 月至 2013
年 8 月 历任 光大 证券 股份 有限公 司销 售交 易部 副总 经理、 总经 理和 光大 证券 资产管 理有 限 公
司总经 理；2013 年 8 月 加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ，2013 年 10 月 起任 公司 副总经 理。 
林海中 ， 硕 士研 究生， 11 年证券 基金 从业 经历 。 2002 年 8 月至 2005 年 4 月 在 中国证 监会
信息中 心工 作 ， 历 任专 业 助理 、 主 任科 员 ；2005 年 4 月至 2012 年 6 月 在中 国 证监会 基金 监管
部工作 ，历 任主 任科 员、 副处长 、处 长。2012 年 6 月加入 国泰 基金 管理 有限 公司，2012 年 8
月起任 公司 督察 长 。 
4、本 基金 的基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
崔涛， 硕士 研究 生，9 年 证券基 金从 业经 历。2004 年 6 月至 2007 年 5 月 就 职于 Paloma 
Partners 资产 管理 公司， 任量化 分析 师；2007 年 6 月至2009 年4 月就 职于 富 通银行 （纽 约） ，
任量化 分析 师 （ 副总 裁） ；2009 年6 月加 入国 泰基 金 管理有 限公 司， 任高 级经 理 （量 化研 究方
向） ， 从事 量化 及衍 生品 投 资、 指数 基金 和ETF 的 投 资研究 以及 境外 市场 投资 研究 。2011 年5
月起任 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金的 基金 经理，2011 年 5 月 起任 国 际业务 部总 监助
理 ，2012 年 5 月起 兼任 国 泰大宗 商品 配置 证券 投资 基金(LOF) 的基 金经 理 ，2013 年 4 月 起兼
任纳斯 达克 100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金的 基金经 理 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（2） 历任 基金 经理 
自本基 金成 立以 来一 直由 崔涛担 任基 金经 理， 无基 金经理 更换 事项 。 
5、投 资决 策委 员会 成员 
本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 总 经理 、 分管 副 总经理 、 投 资总
监 、 研究 开发 部 、 固定 收益 部 、基 金 管理 部 、财 富管 理 中心 、 市场 体 系等 负责 人 员中 产 生。
公 司 总经 理 可以 推 荐上 述人 员 以外 的 投资 管 理相 关人 员 担任 成 员， 督 察长 和运 营 体系 负 责人
列 席 公司 投 资决 策 委员 会会 议 。公 司 投资 决 策委 员会 主 要职 责 是根 据 有关 法规 和 基金 合 同，
审 议 并决 策 公司 投 资研 究部 门 提出 的 公司 整 体投 资策 略 、基 金 大类 资 产配 置原 则 ，以 及 研究
相关投 资部 门提 出的 重大 投资建 议等 。 
投资决 策委 员会 成员 组成 如下： 
李志坚 先生 ：全 球投 资总 监 
周向勇 先生 ：副 总经 理 
黄焱先 生： 总经 理助 理 
张则斌 先生 ：财 富管 理中 心投资 总 监 
沙骎先 生： 投资 总监 
张玮先 生： 投资 总监 兼研 究部总 监 
裴晓辉 先生 ：固 定收 益投 资总监 兼固 定收 益部 总监 
6、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。 
（四） 基金 管理 人职 责 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购赎 回价格 ； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 ； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（五） 基金 管理 人承 诺 
1、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取
有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 行为 的发 生。



2、基 金管 理人 承诺 不从 事 违 反 《基 金法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取
有效措 施， 防止 下列 行为 发生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或 托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 泄 漏在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用对 敲 、 倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩序 ； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开 信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守基金 合同 的规 定, 并承 诺建立 健全 内部 控制 制度 ，采 取有 效
措施， 防止 违反 基金 合同 行为的 发生 。


国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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5、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。 
（六） 基金 经理 承诺 
1、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利
益； 
2、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3、 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
 ( 七) 基金 管理 人内 部控 制制度 
1、内 部控 制制 度概 述 
基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 ， 保证经 营活 动的 合法 合规 和有效 开展 ，
制定了 一系 列组 织机 制 、 管理方 法 、操 作程 序与 控 制措施 ， 形成 了公 司完 整 的内部 控制 体系 。
该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控 制和监 察稽 核制 度等 公司 运营的 各个 方面 ，
并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。 
（1） 内部 风险 控制 遵循 的 原则 
1）全 面性 原则 ：内 部风 险 控制必 须覆 盖公 司所 有部 门和岗 位 ，渗 透各 项业 务 过 程和 业务
环节； 
2）独 立性 原则 ：公 司设 立 独立的 稽核 监察 部， 稽核 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性 ，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查； 
3）相 互制 约原 则： 公司 及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 形成 一种 相互 制约 的机制 ， 建
立不同 岗位 之间 的制 衡体 系； 
4）保 持与 业务 发展 的同 等 地位原 则 ：公 司的 发展 必 须建立 在风 险控 制制 度完 善和稳 固的
基础上 ，内 部风 险控 制应 与公司 业务 发展 放在 同等 地位上 ； 
5）定 性和 定量 相结 合原 则 ：建 立完 备风 险控 制指 标 体系 ，使 风险 控制 更具 客 观性和 操作
性。 
（2） 内部 会计 控制 制度 
公 司 根 据国 家 有关 法 律法 规 和 财 务会 计 准则 的 要求， 建 立 了完 善 的内 部 会计控 制 制 度，
实 现 了职 责 分离 和 岗位 相互 制 约， 确 保会 计 核算 的真 实 、准 确 、完 整 ，并 保证 各 基金 会 计核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 
（3） 风险 管理 控制 制度 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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公 司 为 有效 控 制管 理 运营中 的 风 险， 建 立了 一 整套完 整 的 风险 管 理控 制 制度， 其 内 容由
一 系 列的 具 体制 度 构成 ，主 要 包括 ： 岗位 分 离和 空间 分 离制 度 、投 资 管理 控制 制 度、 信 息技
术 控 制、 营 销业 务 控制 、信 息 披露 制 度、 资 料保 全制 度 和独 立 的稽 核 制度 、人 力 资源 管 理以
及 相 应的 业 务控 制 流程 等。 通 过这 些 控制 制 度和 流程 ， 对公 司 面临 的 投 资 风险 和 管理 风 险进
行有效 的控 制。 
（4） 监察 稽核 制度 
公 司 实 行独 立 的监 察 稽核制 度 ， 通过 对 稽核 监 察部充 分 授 权， 对 公司 执 行国家 有 关 法律
法 规 情况 、 以及 公 司内 部控 制 制度 的 遵循 情 况和 有效 性 进行 全 面的 独 立监 察稽 核 ，确 保 公司
经营的 合法 合规 性和 内部 控制的 有效 性。 
2、基 金管 理人 内部 控制 制 度要素 
（1） 控制 环境 
公 司 经 过多 年 的管 理 实践， 建 立 了良 好 的控 制 环境， 以 保 证内 部 会计 控 制和管 理 控 制的
有 效 实施 ， 主要 包 括科 学的 公 司治 理 结构 、 合理 的组 织 结构 和 分级 授 权、 注重 诚 信并 关 注风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 
1）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ， 目前 有独 立 董事 4 名 。董 事会 下设 提 名及资 格审
查 委 员会 、 薪酬 委 员会 、考 核 委员 会 等专 业 委员 会， 对 公司 重 大经 营 决策 和发 展 规划 进 行决
策及监 督； 
2） 在 组织 结构 方面 ， 公 司 设立的 分管 领导 议事 会议 、 总 经理 办公会 议 、 投 资 决策委 员会 、
风 险 控制 委 员会 等 机构 分别 负 责公 司 经营 、 基金 投资 和 风险 控 制等 方 面的 决策 和 监督 控 制。
同 时 公司 各 部门 之 间有 明确 的 授权 分 工和 风 险控 制责 任 ，既 相 互独 立 ，又 相互 合 作和 制 约，
形成了 合理 的组 织结 构、 决策授 权和 风险 控制 体系 ； 
3）公 司一 贯坚 持诚 信为 投 资人服 务的 道德 观和 稳健 经营的 管理 理念 。 在 员 工 中加强 职业
道德教 育和 风险 观念 ，形 成了诚 信为 本和 稳健 经营 的企业 文化 ； 
4）公 司稽 核监 察部 拥有 对 公司任 何经 营活 动进 行独 立监察 稽核 的权 限 ，并 对 公司内 部控
制措施 的实 施情 况和 有效 性进行 评价 和提 出改 进建 议。 
（2） 控制 的性 质和 范围 
1）内 部会 计控 制 
公 司 建 立了 完 善的 内 部会计 控 制 ，保 证 基金 核 算和公 司 财 务核 算 的独 立 性、全 面 性 、真
实性和 及时 性。 
首先 ，公 司根 据国 家有 关 法律法 规 、有 关会 计制 度 和准则 ， 制定 了完 善的 公 司财务 制度 、国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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基 金 会计 制 度以 及 会计 业务 控 制流 程 ，做 好 基金 业务 和 公司 经 营的 核 算工 作， 真 实、 完 整、
准确地 记录 和反 映基 金 运 作情况 和公 司财 务状 况。 
其 次 ， 公司 将 基金 会 计和公 司 财 务核 算 从人 员 上、空 间 上 和业 务 活动 上 严格分 开 ， 保证
两 者 相互 独 立， 各 基金 之间 做 到独 立 建账 、 独立 核算 ， 保证 基 金资 产 和公 司资 产 之间 、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 
公 司 建 立了 严 格的 岗 位职责 分 离 控制 、 凭证 与 记录控 制 、 资产 接 触控 制 、独立 稽 核 等制
度 ， 确保 在 基金 核 算和 公司 财 务管 理 中做 到 对资 源的 有 效控 制 、有 关 功能 的相 互 分离 和 各岗
位的相 互监 督等 。 
另 外 公 司还 建 立了 严 格的财 务 管 理制 度 ，执 行 严格的 预 算 管理 和 财务 费 用审批 制 度 ，加
强成本 控制 和监 督。 
2）风 险管 理控 制 
公司在 经营 管 理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ，主要 包括 ： 
岗 位 分 离和 空 间隔 离 制度： 为 保 证各 部 门的 相 对独立 性 ， 公司 建 立了 明 确的岗 位 分 离制
度；同 时实 行空 间隔 离制 度，建 立防 火墙 ，充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ； 
投 资 管 理业 务 控制 ： 通过建 立 完 整的 研 究业 务 控制、 投 资 决策 控 制、 交 易业务 控 制 ，完
善 投 资决 策 委员 会 的投 资决 策 职能 和 风险 控 制委 员会 的 风险 控 制职 能 ，实 行投 资 总监 和 基金
经 理 分级 授 权制 度 和股 票池 制 度， 进 行集 中 交易 ，以 及 稽核 监 察部 对 投资 交易 实 时监 控 等，
加 强 投资 管 理控 制 ，做 到研 究 、投 资 、交 易 、风 险控 制 的相 互 独立 、 相互 制约 和 相互 配 合，
有 效 控制 操 作风 险 ；建 立了 科 学先 进 的投 资 风险 量化 评 估和 管 理体 系 ，控 制投 资 业务 中 面临
的 市 场风 险 、集 中 风险 、流 动 性风 险 等； 建 立了 科学 合 理的 投 资业 绩 绩效 评估 体 系， 对 投资
管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈； 
信 息 技 术控 制 ：为 保 证信息 技 术 系统 的 安全 稳 定，公 司 在 硬件 设 备运 行 维护、 软 件 采购
维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制流 程； 
营 销 业 务控 制 ：公 司 制定了 完 善 的市 场 营销 、 客户开 发 和 客户 服 务制 度 ，以保 证 在 营销
业务中 对有 关法 律法 规的 遵守， 以及 对经 营风 险的 有效控 制； 
信 息 披 露控 制 和资 料 保全制 度 ： 公司 制 定了 规 范的信 息 披 露管 理 办法 ， 保证信 息 披 露的
及 时 、准 确 和完 整 ；在 资料 保 全方 面 ，建 立 了完 善的 信 息资 料 保全 备 份系 统， 以 及完 整 的会
计、统 计和 各种 业务 资料 档案； 
独 立 的 监察 稽 核制 度 ：稽核 监 察 部有 权 对公 司 各业务 部 门 工作 进 行稽 核 检查， 并 保 证稽
核的独 立性 和客 观性 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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3）内 部控 制制 度的 实施 
公 司 风 险控 制 委员 会 首先从 总 体 上制 定 了公 司 风险控 制 制 度， 对 公司 面 临的主 要 风 险进
行 辨 识和 评 估， 制 定了 风险 控 制原 则 。在 风 险控 制委 员 会总 体 方针 指 导下 ，各 部 门根 据 各自
业 务 特点 ， 对业 务 活动 中存 在 的风 险 点进 行 了揭 示和 梳 理， 有 针对 性 地建 立了 详 细的 风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以控 制。 
（3） 内部 控制 制度 实施 情 况检查 
公 司 稽 核监 察 部在 进 行风险 评 估 的基 础 上， 对 公司各 业 务 活动 中 内部 控 制措施 的 实 施情
况 进 行定 期 和不 定 期的 监察 稽 核， 重 点是 业 务活 动中 风 险暴 露 程度 较 高的 环节 ， 以确 保 公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 
在 确 保 现有 内 部控 制 制度实 施 情 况的 基 础上 ， 公司会 根 据 新业 务 开展 和 市场变 化 情 况，
对 内 部控 制 制度 进 行及 时的 更 新和 调 整， 以 适应 公司 经 营活 动 的变 化 。公 司稽 核 监察 部 在对
内 部 控制 制 度的 执 行情 况进 行 监察 稽 核的 基 础上 ，也 会 重点 对 内部 控 制制 度的 有 效性 进 行评
估，并 提出 相应 改进 建议 。 
（4） 内部 控制 制度 实施 情 况的报 告 
公 司 建 立了 有 效的 内 部控制 制 度 实施 报 告流 程 ，各部 门 对 于内 部 控制 制 度实施 过 程 中出
现 的 失效 情 况须 及 时向 公司 高 级管 理 层和 稽 核监 察部 报 告， 使 公司 高 级管 理层 和 稽核 监 察部
及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。 
稽 核 监 察部 在 对内 部 控制实 施 情 况的 监 察中 ， 对发现 的 问 题均 立 即向 公 司高级 管 理 层报
告， 并提 出相 应的 建议 ， 对于重 大问 题 ，则 通过 督 察长及 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 
3、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明 书 
基 金 管 理人 保 证以 上 关于内 部 控 制制 度 的披 露 真实、 准 确 ，并 承 诺公 司 将根据 市 场 变化
和业务 发展 不断 完善 内部 控制制 度， 切实 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
七 、基金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本 基 金由 基金 管 理人 依照《 基 金法 》 、 《 运 作办 法 》 、 《 销 售办 法 》 、 《 信息 披露办 法 》 、 《试
行办法 》 、 《通 知》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定募 集 。 本基金 募集 申请 已经 中国 证监 会 2011 年7
月 14 日证 监许可[2011]1094 号 文核 准。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（二） 基金 类型 和存 续期 间 
1、 基 金的 类别 ： 基 金中 基 金(FOF) 
2、 基 金的 运作 方式 ：上市契约型 开放 式 
3、 上 市交 易所 ：深 圳证 券 交易所 
4、 基 金存 续期 间： 不定 期 
（三） 基金 份额 的认 购 
本基金自 2012 年 3 月 26 日起向 社会 公开 募集 ，于 2012 年 4 月 25 日结 束募 集。经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 验资 ，本 次募 集的 净认购 金额 为309,147,715.70 元人 民币 ，
折合基 金份 额 309,147,715.70 份， 认购 资金 在募 集 期间产 生的 银行 利息 共 计 144,210.93 元
人民币 ， 折合 基金 份额 144,210.93 份， 已分 别计 入 各基金 份额 持有 人的 基金 账户 ，归 各基 金
份额持 有人 所有 。 上述 资 金总额 已 于2012 年5 月3 日全额 划入 本基 金在 基金 托管人 中国 建设
银行股 份有 限公 司开 立的 基金托 管专 户。 
按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 本 基 金 募 集 期 间 含 本 息 共 募 集
309,291,926.63 份 基金 份 额，有 效认 购户 数 为 2,028 户。 
八 、基金合 同 生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2012 年 5 月 3 日 正式生 效 。
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。 
九 、 基 金 份 额 的上 市 交 易 
（一） 基金 上市 
1、上 市交 易的 地点 
深圳证 券交 易所 。 
2、上 市交 易的 时间 
基 金 合 同生 效 六个 月 后，在 相 关 条件 成 熟的 情 况下， 基 金 管理 人 将向 深 圳证 券 交 易 所申
请 本 基金 上 市交 易 。基 金获 准 在深 圳 证券 交 易所 上市 交 易的 ， 基金 管 理人 应在 基 金上 市 日前
至少 3 个 工作 日发 布基 金 上市交 易公 告书 。 
基金上 市后 ， 登记 在证 券 登记结 算系 统中 的基 金份 额可直 接在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ；国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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登 记 在注 册 登记 系 统中 的基 金 份额 通 过办 理 跨系 统转 托 管业 务 将基 金 份额 转至 场 内后 ， 方可
上市交 易。 
3、上 市交 易的 规则 
（1） 本基 金上 市首 日的 开 盘参考 价为 上市 前最 新公 布的基 金份 额净 值； 
（2） 本基 金实 行价 格涨 跌 幅限制 ，涨 跌幅 比例 为 10% ，自 上市 首日 起实 行； 
（3） 本基 金买 入申 报数 量 为 100 份 或其 整数 倍； 
（4） 本基 金申 报价 格最 小 变动单 位 为0.001 元人 民 币； 
（5） 本基 金上 市交 易遵 循 深圳证 券交 易所 相关 业务 规则及 规定 。 
4、上 市交 易的 费用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 
5、上 市交 易的 行情 揭示 
本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易， 交易 行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 
6、 上 市交 易的 停复 牌 
本 基 金 的停 复 牌按 照 相关法 律 法 规、 中 国证 监 会及深 圳 证 券交 易 所的 有 关规定 执 行 。本
基 金 上市 后 ，若 出 现以 下情 形 ，基 金 管理 人 向深 圳证 券 交易 所 申请 本 基金 停牌 ， 并由 深 圳证
券交易 所决 定是 否停 牌及 停、复 牌时 间。 
（1 ）当基金管理人 预 计 已 使 用 外 汇 额 度 接 近 国 家 外 汇 局 批 准 的 境 外 证 券 投 资 额 度 上 限
时 ， 基金 管 理人 可 发布 交易 风 险提 示 公告 ， 向基 金投 资 者提 示 风险 ， 并向 深圳 证 券交 易 所申
请本基 金于 公告 日上 午开 市起停 牌一 小时 ； 
（2） 当本 基金 因外 汇额 度 原因暂 停申 购时 ， 本基 金 管理人 应向 深圳 证券 交易 所申请 在刊
登暂停 申购 公告 当日 对本 基金停 牌， 并于 下一 交易 日复牌 ； 
（3） 本基 金因 外汇 额度 原 因暂停 申购 期间 ， 基金 管 理人向 国家 外汇 局申 请增 加外汇 额度
并 获 得批 准 时， 应 及时 发布 公 告， 披 露恢 复 申购 的时 间 ，并 向 深圳 证 券交 易所 申 请于 公 告当
日停牌 、于 下一 交易 日复 牌； 
（4） 若因 暂停 申购 导致 本 基金折 溢价 率出 现异 常 ， 本基金 管理 人将 根据 深圳 证券交 易所
的要求 进行 风险 提示 ， 并 向深圳 证券 交易 所申 请本 基金于 提示 公告 日上 午开 市起停 牌一 小 时 。 
若 未 来 对上 述 情形 有 更合适 的 处 理措 施 ，本 基 金管理 人 可 根据 法 律法 规 、深圳 证 券 交易
所相关 规定 对上 述措 施进 行调整 及修 改。 
7、 基 金上 市条 件 
基 金 合 同生 效 后具 备 下列条 件 ， 基金 管 理人 可 依据《 深 圳 证券 交 易所 证 券投资 基 金 上市国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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规则》 ，向 深圳 证券 交易 所 申请上 市： 
（1） 基金 募集 金额 不低 于 2 亿元 ； 
（2） 基金 份额 持有 人不 少 于 1000 人； 
（3） 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上市 规则 》规 定的其 他条 件。 
基 金 上 市前 ， 基金 管 理人应 与 深 圳证 券 交易 所 签订上 市 协 议书 。 基金 获 准在深 圳 证 券交
易所上 市的 ，基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少 3 个工作 日发 布基 金上 市公 告书。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本 基 金 基金 份 额在 深圳 证券 交 易 所的 上 市交 易需 遵照 《 深 圳证 券 交易 所交 易规 则 》 、 《深
圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》等 有关 规定 。 
（三） 暂停 上市 交易 
基 金 份 额上 市 交易 期 间出现 下 列 情形 之 一的 ， 深圳证 券 交 易所 可 暂停 基 金的上 市 交 易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1、不 再具 备本 章第 （一 ） 款规定 的上 市条 件； 
2、违 反法 律、 行政 法规 ， 中 国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
发 生 上 述暂 停 上市 情 形时， 基 金 管理 人 应在 收 到深圳 证 券 交易 所 暂停 基 金上市 的 决 定之
日起 2 个 工作 日内 在指 定 媒体发 布基 金暂 停上 市公 告。 
（四） 恢复 上市 的公 告 
暂 停 上 市情 形 消除 后 ，基金 管 理 人可 向 深圳 证 券交易 所 提 出恢 复 上市 申 请，经 深 圳 证券
交易所 核准 后 ，可 恢复 本 基金上 市 ，并 在至 少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登恢复 上市 公告 。 
（五） 终止 上市 交易 
基 金 份 额上 市 交易 后 ，有下 列 情 形之 一 的， 深 圳证券 交 易 所可 终 止基 金 的上市 交 易 ，并
报中国 证监 会备 案： 
1、 自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2、 基 金合 同终 止； 
3、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、 深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作 日内发 布 基
金终止 上市 公告 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（六） 上市 交易 规则 的调 整 
相 关 法 律法 规 、中 国 证监会 及 深 圳证 券 交易 所 对基金 上 市 交易 的 规则 等 相关规 定 进 行调
整 的 ，本 基 金基 金 合同 相应 予 以修 改 ，且 此 项修 改无 须 召开 基 金份 额 持有 人大 会 ，并 在 本基
金更新 的招 募说 明书 中列 示。 
若 深 圳 证券 交 易所 、 中 国证 券 登 记结 算 有限 责 任公司 增 加 了基 金 上市 交 易的的 新 功 能，
本基金 管理 人可 以在 履行 适当的 程序 后增 加相 应功 能。 
十 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 
本 基 金 为上 市 契约 型 开放式 基 金 ，投 资 人可 以 通过上 市 交 易、 场 外申 购 赎回、 场 内 申购
赎回三 种方 式， 实现 基金 份额的 日常 交易 。 
（一） 申购 和赎 回场 所 
本 基 金 的申 购 与赎 回 将通过 销 售 机构 进 行。 本 基金场 外 申 购和 赎 回场 所 为基金 管 理 人的
直 销 网点 及 基金 场 外代 销机 构 的代 销 网点 ； 场内 申购 和 赎回 场 所为 深 圳证 券交 易 所内 具 有申
赎 业 务资 格 的会 员 单位 。 本 基 金场 内 、场 外 代销 机构 名 单参 见 本招 募 说明 书“ 二 十、 相 关服
务机构 ” 部分 相关 内容 及 基金份 额发 售公 告或 其他 公告。 
基 金 管 理人 可 根据 情 况变更 或 增 减代 销 机构 ， 并予以 公 告 。投 资 人应 当 在销售 机 构 办理
基 金 销售 业 务的 营 业场 所或 按 销售 机 构提 供 的其 他方 式 办理 基 金份 额 的申 购与 赎 回。 若 基金
管 理 人或 其 指定 的 代销 机构 开 通电 话 、传 真 或网 上等 交 易方 式 ，投 资 人可 以通 过 上述 方 式进
行申购 与赎 回， 具体 办法 另行公 告。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、 开 放日 及开 放时 间 
本 基 金 的开 放 日为 上 海证券 交 易 所、 深 圳证 券 交易所 和 本 基金 投 资的 主 要市场 的 共 同交
易日， 主要 市场 的定 义参 见释 义 69 。 
投 资 人 在开 放 日办 理 基金份 额 的 申购 和 赎回 ， 但基金 管 理 人根 据 法律 法 规、中 国 证 监会
的 要 求或 本 基金 合 同的 规定 公 告暂 停 申购 、 赎回 时除 外 。场 内 业务 办 理时 间为 深 圳证 券 交易
所交易 日交 易时 间， 场外 业务办 理时 间以 各销 售机 构的规 定为 准。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易市 场 、证 券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，
基 金 管理 人 将视 情 况对 前述 开 放日 及 开放 时 间进 行相 应 的调 整 ，但 应 在实 施日 前 依照 有 关规
定在指 定媒 体上 公告 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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2、 申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ，具 体业 务办 理时间 在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自 基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ，具 体业 务办 理时间 在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在 确 定 申购 开 始与 赎 回开始 时 间 后， 基 金管 理 人应在 申 购 、赎 回 开放 日 前依照 有 关 规定
在指定 媒体 上公 告申 购与 赎回的 开始 时间 。 
基 金 管 理人 不 得在 基 金合同 约 定 之外 的 日期 或 者时间 办 理 基金 份 额的 申 购、赎 回 或 者转
换 。 基金 管 理人 可 与销 售机 构 约定 ， 在开 放 日的 其他 时 间或 非 开放 日 受理 或者 拒 绝投 资 者的
申 购 、赎 回 申请 ， 届时 以基 金 管理 人 或者 销 售机 构的 公 告为 准 。如 果 本基 金接 受 投资 人 在基
金 合 同约 定 之外 的 日期 和时 间 提出 申 购、 赎 回或 转换 申 请的 ， 其基 金 份额 申购 、 赎回 价 格为
下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、 “ 未 知价 ” 原则 ， 即申购 、 赎 回价 格 以申 请当 日各 证 券 市场 收 市后 计算 的基 金 份 额净
值为基 准进 行计 算； 
2 、 “ 金 额申 购 、份 额 赎回” 原 则 ，即 申 购以 金额 申请 ， 赎 回以 份 额申 请； 场内 申 购 赎回
申报单 位以 深圳 证券 交易 所的规 定为 准 ； 
3、 场 外赎 回遵 循 “ 先进 先 出” 原则 ， 即 基金 份额 持 有人在 场外 销售 机构 赎回 基金份 额时 ，
按 照 基金 份 额持 有 人场 外认 购 、申 购 确认 的 先后 次序 进 行顺 序 赎回 ； 亦即 对该 基 金份 额 持有
人 在 该场 外 销售 机 构托 管的 基 金份 额 进行 处 理时 ，认 购 、申 购 确认 日 期在 先的 基 金 份 额 先赎
回 ， 认购 、 申购 确 认日 期在 后 的基 金 份额 后 赎回 ，以 确 定所 适 用的 赎 回费 率； 场 内赎 回 采用
固定费 率。 
4、 当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销 ，在 当日 业 务办理 时间
结束后 不得 撤销 。 
5、 投 资人 办理 场外 申购 、 赎回应 使用 基金 账户 ， 办 理场内 申购 、 赎回 应使 用 深圳证 券账
户； 
6、 投 资人 办理 本基 金的 场 内申购 、 赎回 业务 时， 需 遵守深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记
结 算 有限 责 任公 司 的相 关业 务 规则 。 若相 关 法律 法规 、 中国 证 监会 、 深圳 证券 交 易所 或 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对场 内申 购、 赎回 业务 规则有 新的 规定 ，按 新规 定执行 ； 
7、 本基 金申 购、 赎回 的币 种为人 民币 ， 基 金管 理人 可以在 不违 反法 律法 规规 定的情 况下 ，国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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接受其 它币 种的 申购 、赎 回，并 可对 业绩 基准 、信 息披露 等相 关约 定进 行相 应调整 并公 告。 
基 金 管 理人 可 根据 基 金运作 的 实 际情 况 依法 对 上述原 则 进 行调 整 。基 金 管理人 必 须 按有
关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1、 申 购和 赎回 的申 请方 式 
申 请 场 外申 购 赎回 的 投资人 必 须 根据 销 售机 构 规定的 程 序 ，申 请 场内 申 购赎回 的 投 资人
需 遵 循深 圳 证券 交 易所 场内 申 购赎 回 相关 业 务规 则， 均 在开 放 日的 具 体业 务办 理 时间 内 提出
申购或 赎回 的申 请。 
投 资 人 在提 交 申购 申 请 时须 按 销 售机 构 规定 的 方式备 足 申 购资 金 ，投 资 人在提 交 赎 回申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。 
2、 申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日） ， 并 在T+2 日 内对 该申 请的有 效性 进行 确认。T 日 提交的 有效 申请， 投资 人 应在 T+3 日 （ 包
括 该 日） 及 时到 销 售网 点柜 台 或以 销 售机 构 规定 的其 他 方式 查 询申 请 的确 认情 况 ，否 则 ，如
因 申 请未 得 到基 金 管理 人或 登 记结 算 机构 的 确认 而造 成 的损 失 ，由 投 资者 自行 承 担。 基 金销
售 机 构对 投 资者 申 购申 请的 受 理并 不 代表 该 申请 一定 成 功， 而 仅代 表 销售 机构 确 实接 收 到申
购申请 。申 购申 请的 确认 以登记 结算 机构 或基 金管 理人的 确认 结果 为准 。 
在 法 律 法规 允 许的 范 围内， 基 金 管理 人 可根 据 业务规 则 ， 对上 述 业务 办 理时间 进 行 调整
并公告 。 
3、 申 购和 赎回 的款 项支 付 
申 购 采 用全 额 缴款 方 式，若 申 购 资金 在 规定 时 间内未 全 额 到账 则 申购 不 成功。 若 申 购不
成 功 或无 效 ，基 金 管理 人或 基 金管 理 人指 定 的代 销机 构 将投 资 人已 缴 付的 申购 款 项本 金 退还
给投资 人。 由此 产生 的利 息等损 失由 投资 人自 行承 担。 
基 金 份 额持 有 人赎 回 申请成 功 后 ，基 金 管理 人 将通过 登 记 结算 机 构及 其 相关基 金 销 售机
构在T+10 日内 将赎 回款 项 划往基 金份 额持 有人 账户 ，但 中国 证监 会另 有规 定 的除外 。 如基 金
投资所 处的 主要 市场 或外 汇市场 正常 或非 正常 停市 时，赎 回款 项支 付的 时间 可相应 调整 。 
在发生 巨额 赎回 时， 款项 的支付 办法 参照 本基 金合 同有关 条款 处理 。 
4、 申 购与 赎回 的登 记结 算 
（1） 基金 投资 人提 出的 申 购和赎 回申 请， 在基 金管 理人规 定的 时间 之前 可以 撤销。 
（2） 投资 人T 日申 购基 金 成功后 ， 登记 结算 机构 在T＋2 日为 投资 者办 理登 记 结算手 续，国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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投资者 自T ＋3 日起 有权 赎 回该部 分基 金份 额。 
（3） 投资 人 T 日 赎回 基 金成功 后， 登记 结算 机构 在 T ＋2 日为 投资 者办 理 相应的 登记结
算手续 。 
（4） 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 范围 内 ，对 上 述登记 结算 办理 时间 进行 调整 ，并 于
开始实 施前 按照 《信 息披 露办法 》有 关规 定予 以公 告。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
1、 投资 人通 过场 内或 场外 办理申 购时, 代 销机 构的 代销网 点及 直销 机构 的直 销中心 每个
基金账 户首 笔申 购和 追加 申购的 每笔 金额 不得 低 于1,000 元( 含申 购费) 。 
直销中 心或 各代 销机 构对 最低申 购限 额及 交易 级差 有其他 规定 的， 以其 业务 规定为 准。 
2、 投 资人 可多 次申 购， 对 单个投 资人 累计 持有 份额 不设上 限限 制 。法 律法 规 、中 国证 监
会另有 规定 的除 外。 
3、 基 金份 额持 有人 办理 场 外赎回 时 ，每 笔赎 回申 请 的最低 份额 为 1,000 份基 金份额 ； 基
金份额 持有 人办 理场 内赎 回时， 每笔 赎回 申请 的最 低份额 为 1,000 份基 金份 额，同 时赎 回 份
额必须 是整 数份 额。 
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回 ， 但某笔 交易 类业 务( 如赎 回 、 基 金转 换、
转托管 等) 导致 单个 交易 账 户的基 金份 额余 额少 于 1,000 份 时 ，余 额部 分基 金 份额必 须一 同 赎
回 。 
4、 投 资人 将场 外申 购的 基 金份额 当期 分配 的基 金收 益转为 基金 份额 时 ，不 受 最低申 购金
额的限 制。 
5、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ，调 整上 述规 定 申购金 额和
赎 回 份额 的 数量 限 制。 基金 管 理人 必 须在 调 整前 依照 《 信息 披 露办 法 》的 有关 规 定在 指 定媒
体上公 告并 报中 国证 监会 备案。 
（六） 申购 和赎 回的 费用 
1、 申 购费 用 
申 购 费 用由 投 资人 承 担，不 列 入 基金 财 产， 主 要用于 本 基 金的 市 场推 广 、销售 、 登 记结
算等各 项费 用。 
投 资 人 在同 一 天多 次 申购的 ， 登 记结 算 机构 根 据单次 申 购 的实 际 确认 金 额确定 每 次 申购
所适用 的费 率并 分别 计算 。 
投资人 在申 购本 基金 时需 交纳前 端申 购费 ， 本基 金 场内和 场外 的申 购费 率相 同,按 申购 金
额递减 ，具 体如 下： 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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申购金 额(M, 含 申购 费) 前端申 购费 率(%) 
M<50 万 1.50 
50 万≤M<200 万 1.20 
200 万≤M<500 万 0.80 
M≥500 万 1000 元/每笔 
2、 赎 回费 用 
赎 回 费 用由 赎 回基 金 份额的 基 金 份额 持 有人 承 担，在 基 金 份额 持 有人 赎 回基金 份 额 时收
取。 不低于 赎回 费总 额 的 25% 应归 入基 金财 产， 其余 用 于支付 登记 结算 费和 其他 必要的 手续 费 。 
本基金 的场 内赎 回费 率为 固定赎 回费 率 0.5% ， 不按 份额持 有时 间分 段设 置赎 回费率 。 本
基金的 场外 赎回 费率 不高 于 0.5% ， 随基 金份 额持 有 期限的 增加 而递 减 。 具 体 费率如 下表 所示 ：



持有时 间(Y) 赎回费 率(%) 
Y<1 年 0.5 
1 年≤Y<2 年 0.25 
Y≥2 年 0.00 



注：1 年指365 天，2 年指 730 天。 
3、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整申 购费率 、 赎回 费率 或收 费 方式 ，并 最
迟应于 新的 费率 或收 费方 式实施 日前 依照 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基
金 促 销计 划 ，针 对以 特 定交 易 方式( 如网 上 交易 、电话 交 易等) 等进 行 基金 交易的 投 资人 定期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。在 基金 促销 活动 期 间， 按相 关监 管部 门要 求 履行必 要手 续后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率 。 
5、 本基 金申 购、 赎回 的币 种为人 民币 ， 基 金管 理人 可以在 不违 反法 律法 规规 定的情 况下 ，
接受其 它币 种的 申购 、赎 回，并 提前 公告 。 
(七) 申购 份额 和赎 回金 额 的计算 方式 
1、 本 基金 申购 份额 的计 算 ： 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 的申 购， 净申 购金 额=申 购金 额- 固 定申 购费 金额） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 的申 购， 申购 费用 ＝固定 申购 费金 额） 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
场内申 购时 ，申 购份 额的 计算保 留 至 整数 位， 小数 点以后 的部 分舍 去， 不 足 1 份 额对 应
的申购 资金 返还 至投 资人 资金账 户。 
场 外 申 购时 ， 申购 的 有效份 额 为 按实 际 确认 的 申购金 额 在 扣除 相 应的 费 用后， 以 当 日基
金份额 净值 为基 准计 算， 申购份 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后 两位以 后的 部 分
四舍五 入， 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 
例一： 投资 人通 过场 内申 购基金 份额 的计 算 
某投资 人投 资 6,000 元通 过场内 申购 本基 金， 其对 应的场 内申 购费 率为 1.5% ，假设 申 购
当日基 金份 额净 值 为1.060 元， 则其 可得 到的 申购 份额为 ： 
净申购 金额 ＝6,000/ （1 ＋1.5%）＝5,911.33 元 
申购费 用＝6,000 －5,911.33 ＝88.67 元 
申购份 额＝5,911.33/1.060 ＝5,576 份（ 保留 至整 数 位） 
即：投 资人 投 资 6,000 元 从场内 申购 本基 金， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.060 元，
则其可 得 到5,576 份 基金 份额。 
例二： 投资 人通 过场 外申 购基金 份额 的计 算 
某投资 人投 资6,000 元通 过场外 申购 本基 金 ，其 对 应的场 外申 购费 率 为1. 5% ，假 设申 购
当日基 金份 额净 值 为1.060 元， 则其 可得 到的 申购 份额为 ： 
净申购 金额 ＝6,000/ （1 ＋1.5%）＝5,911.33 元 
申购费 用＝6,000 －5,911.33 ＝88.67 元 
申购份 额＝5,911.33/1.060 ＝5,576.73 份 
即：投 资人 投 资 6,000 元 申购本 基金 ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.060 元，则 其可
得到5,576.73 份基 金份 额 。 
2、 本 基金 赎回 金额 的计 算 ： 
采用“ 份额 赎回 ”方 式， 赎回价 格 以 T 日 的基 金份 额净值 为基 准进 行计 算， 计算公 式： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额×T 日基 金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎回费 率 
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 —赎回 费用 
本 基 金 场内 和 场外 赎 回时， 赎 回 金额 均 为按 实 际确认 的 有 效赎 回 份额 乘 以当日 基 金 份额
净值并 扣除 相应 的费 用后 的余额 ，赎 回金 额计 算结 果保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后两 位 以
后的部 分四 舍五 入， 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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例三： 投资 人通 过场 内赎 回金额 的计 算 
某投资 人从 深交 所场 内赎 回本基 金 10,000 份 基金 份 额， 赎回 费率 为0.5% ， 假 设赎回 当日
基金份 额净 值 为1.148 元 ，则其 可得 到的 净赎 回金 额为： 
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费 用＝11,480 ×0.5% ＝57.40 元 
净赎回 金额 ＝11,480 －57.40 ＝11,422.60 元 
即： 投资 人从 深交 所场 内 赎回本 基金 10,000 份基 金 份额 ，假 设赎 回当 日基 金 份额净 值为
1.148 元， 则其 可得 到的 净赎回 金额 为11,422.60 元。 
例四： 投资 人通 过场 外赎 回金额 的计 算 
某 投 资 人 赎 回本 基 金 10,000 份 基 金 份额 ， 持 有 时间为 一 年 三 个 月， 对 应 的 赎回 费 率 为
0.25% ，假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 是 1.148 元 ，则 其可得 到的 净赎 回金 额为 ： 
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费 用＝11,480 ×0.25% ＝28.70 元 
净赎回 金额 ＝11,480 －28.70 ＝11,451.30 元 
即： 某投 资人 持有10,000 份本基 金 基 金份 额一 年三 个月后 赎回 ， 假设 赎回 当 日本基 金份
额净值 是1.148 元， 则其 可得到 的净 赎回 金额 为 11,451.30 元。 
3、 本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
T 日的 基金 申购 、 赎回 开放 日的基 金份 额净 值 在 T+1 日计算 ， 并 在T+2 日内 公 告。 遇特 殊
情 况 ，经 中 国证 监 会同 意， 可 以适 当 延迟 计 算或 公告 。 本基 金 基金 份 额净 值的 计 算， 保 留到
小数点 后3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 ，由 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金资产 承担 。 
(八) 基金 份额 的注 册登 记 
1、 本 基金 的份 额采 用分 系 统登记 的原 则 。场 外申 购 的基金 份额 登记 在注 册登 记系统 持有
人 开 放式 基 金账 户 下； 场内 申 购或 上 市交 易 买入 的基 金 份额 登 记在 证 券登 记结 算 系统 持 有人
证券账 户下 。 
2、 登 记在 注册 登记 系统 中 的基金 份额 可通 过基 金销 售机构 申请 赎回 ，但 不可 卖出。 
3、 登 记在 证券 登记 结算 系 统中的 基金 份额 既可 上市 交易， 也可 直接 申请 赎回 。 
（九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或者 因不 可抗 力导致 基金 管理 人无 法接 受投资 人 的
申购申 请。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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2、 本 基金 投资 所处 的主 要 市场或 外汇 市场 正常 或非 正常停 市 ，可 能影 响本 基 金投资 或导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 。 
3、 发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
4、 本 基金 的资 产规 模达 到 监管机 构核 定的 本基 金境 外证券 投资 额度 。 
5、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益
时。 
6、 因 基金 收益 分配 、或 基 金投资 组合 内某 个或 某些 证券进 行权 益分 派等 原因 ，使 基金 管
理人认 为短 期内 继续 接受 申购可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 ；



7、基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 
8、 基金 投资 所处 的主 要 市 场休市 时或 本基 金的 资产 组合中 的重 要部 分发 生暂 停交易 或 其
他重大 事件 ，继 续接 受申 购可能 会影 响或 损害 其他 基金份 额持 有人 利益 时。 
9、 基 金管 理人 、基 金托 管 人、 基金 销售 机构 、深 圳 证券交 易所 或登 记结 算机 构的技 术保
障 等 异常 情 况导 致 基金 销售 系 统、 注 册登 记 系统 、登 记 结算 系 统或 基 金会 计系 统 无法 正 常运
行。 
10 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发 生 上 述暂 停 申购 情 形且基 金 管 理人 决 定暂 停 申购时 ， 基 金管 理 人应 当 根据有 关 规 定在
指 定 媒体 上 刊登 暂 停申 购公 告 。如 果 投资 人 的申 购申 请 被拒 绝 ，被 拒 绝的 申购 款 项将 退 还给
投资人 。在 暂停 申购 的 情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或者 因不 可抗 力导致 基金 管理 人无 法接 受投资 人 的
赎回申 请。 
2、 本 基金 投资 所处 的主 要 市场或 外汇 市场 正常 或非 正常停 市 ，可 能影 响本 基 金投资 或导
致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净值 。 
3、 连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
4、 发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5、 基金 投资 所处 的主 要市 场休市 时或 本基 金的 资产 组 合中 的重 要部 分发 生暂 停交易 或 其
他重大 事件 ，继 续接 受赎 回可能 会影 响或 损害 其他 基金份 额持 有人 利益 时。 
6、 基 金管 理人 、基 金托 管 人、 基金 销售 机构 、深 圳 证券交 易所 或登 记结 算机 构的技 术保国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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障 等 异常 情 况导 致 基金 销售 系 统、 注 册登 记 系统 、登 记 结算 系 统或 基 金会 计系 统 无法 正 常运
行。 
 7 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发 生 上 述情 形 时， 基 金管理 人 应 在当 日 报中 国 证监会 备 案 ，已 接 受的 赎 回申请 ， 基 金管
理 人 应足 额 支付 ； 如暂 时不 能 足额 支 付， 应 将可 支付 部 分按 单 个账 户 申请 量占 申 请总 量 的比
例 分 配给 赎 回申 请 人， 未支 付 部分 可 延期 支 付， 并以 后 续开 放 日的 基 金份 额净 值 为依 据 计算
赎回金 额 。 若 连续 两个 或 两个以 上开 放日 发生 巨额 赎回 ， 延 期支 付最 长不 得 超过 20 个 工作 日，
并 在 指定 媒 体上 公 告。 投资 人 在申 请 赎回 时 可事 先选 择 将当 日 可能 未 获受 理部 分 予以 撤 销。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并予 以公 告。 
（十一 ） 巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 
1、 巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认 为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2、 巨 额赎 回的 场外 处理 方 式 
当 基 金 出现 巨 额赎 回 时，基 金 管 理人 可 以根 据 基金当 时 的 资产 组 合状 况 决定对 场 外 赎回
申请全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程
序执行 。 
（2） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资
人 的 赎回 申 请而 进 行的 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产净 值 造成 较 大波 动 时， 基金 管 理人 在 当日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的 10 ％ 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对 于 当日 的 赎回 申 请， 应当 按 单 个 账 户赎 回 申请 量占 赎 回申 请 总量 的 比例 ，确 定 当日 受 理的
赎 回 份额 ； 对于 未 能赎 回部 分 ，投 资 人在 提 交赎 回申 请 时可 以 选择 延 期赎 回或 取 消赎 回 。选
择 延 期赎 回 的， 将 自动 转入 下 一个 开 放日 继 续赎 回， 直 到全 部 赎回 为 止； 选择 取 消赎 回 的，
当 日 未获 受 理的 部 分赎 回申 请 将被 撤 销。 延 期的 赎回 申 请与 下 一开 放 日赎 回申 请 一并 处 理，
无 优 先权 并 以下 一 开放 日的 基 金份 额 净值 为 基础 计算 赎 回金 额 ，以 此 类推 ，直 到 全部 赎 回为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回， 如基 金 管 理人 认为 有 必要 ，可 暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ，但 不 得超 过 20 个工 作国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。 
（4） 巨额 赎回 的公 告 
当 发 生 上述 延 期赎 回 并延期 办 理 时， 基 金管 理 人应当 通 过 邮寄 、 传真 或 者基金 管 理 人网
站在3 个交 易日 内通 知基 金份额 持有 人 ，说 明有 关 处理方 法 ，同 时在 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 
3、 巨 额赎 回的 场内 处理 方 式 
巨 额 赎 回业 务 的场 内 处理， 按 照 深圳 证 券交 易 所及中 国 证 券登 记 结算 有 限责任 公 司 的有
关规定 办理 。 
 ( 十二)暂 停申 购或 赎回 的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 
1. 发 生 上述 暂 停 申 购 或赎回 情 况 的， 基 金管 理 人当日 应 立 即向 中 国证 监 会备案 ， 并 在规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 
2. 基 金 管理 人 可以 根 据暂停 申 购 或赎 回 的时 间 ，依照 《 信 息披 露 办法 》 的有关 规 定 ，最
迟 于 重新 开 放日 在 指定 媒体 上 刊登 重 新开 放 申购 或赎 回 的公 告 ；也 可 以根 据实 际 情况 在 暂停
公告中 明确 重新 开放 申购 或赎回 的时 间， 届时 不再 另行发 布重 新开 放的 公告 。 
3. 如发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周， 暂停 结 束，基 金重 新开 放申 购或 赎回时 ，基
金管理 人应 提 前 2 日在 指 定媒体 上刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回公 告， 并公 告最 近 1 个开 放
日的基 金份 额净 值。 
4. 如发 生暂 停的 时间 超 过2 周 ，暂 停期 间， 基金 管 理人应 每2 周至 少刊 登暂 停公 告 1 次。
暂停结 束， 基金 重新 开放 申购或 赎回 时， 基金 管理 人应提 前 2 日在 指定 媒体 上连续 刊登 基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 告最 近1 个开 放日 的基金 份额 净值 。 
（十三 ） 基 金转 换 
基 金 管 理人 可 以根 据 相关法 律 法 规以 及 本基 金 合同的 规 定 决定 开 办本 基 金与基 金 管 理人
管 理 的、 且 由同 一 登记 结算 机 构办 理 登记 结 算的 其他 基 金之 间 的转 换 业务 ，基 金 转换 可 以收
取 一 定的 转 换费 ， 相关 规则 由 基金 管 理人 届 时根 据相 关 法律 法 规及 本 基金 合同 的 规定 制 定并
公告， 并提 前告 知基 金托 管人与 相关 机构 。 
（十四） 基 金的 非交 易过 户 
基 金 的 非交 易 过户 是 指基金 登 记 结算 机 构受 理 继承、 捐 赠 和司 法 强制 执 行而产 生 的 非交
易 过 户以 及 登记 结 算机 构认 可 、符 合 法律 法 规的 其它 非 交易 过 户。 无 论在 上述 何 种情 况 下，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 
继 承 是 指基 金 份额 持 有人死 亡 ， 其持 有 的基 金 份额由 其 合 法的 继 承人 继 承；捐 赠 指 基金
份 额 持有 人 将其 合 法持 有的 基 金份 额 捐赠 给 福利 性质 的 基金 会 或社 会 团体 ；司 法 强制 执 行是国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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指 司 法机 构 依据 生 效司 法文 书 将基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额强 制 划转 给其 他 自然 人 、法
人 或 其他 组 织。 办 理非 交易 过 户必 须 提供 基 金 登 记结 算 机构 要 求提 供 的相 关资 料 ，对 于 符合
条 件 的非 交 易过 户 申请 按基 金 登记 结 算机 构 的规 定办 理 ，并 按 基金 登 记结 算机 构 规定 的 标准
收费。 
（十五 ） 基 金的 转托 管 
本基金 的转 托管 包括 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管 。 
1、 系 统内 转托 管 
（1 ）系 统内 转托 管是 指基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售 机
构（网 点） 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位（席 位） 之间 进行 转托 管的行 为。 
（2 ）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构
（ 网 点） 时 ，销 售 机构 （网 点 ）之 间 不能 通 存通 兑的 ， 可办 理 已持 有 基金 份额 的 系统 内 转托
管。 
（3 ）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位
（席位 ）时 ，可 办理 已持 有基金 份额 的系 统内 转托 管。 
2、 跨 系统 转托 管 
（1 ）跨 系统 转托 管是 指基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记 结
算系统 之间 进行 转托 管的 行为。 
（2 ）本 基金 跨系 统转 托管 的具体 业务 按照 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司及 深圳证 券 交
易所的 相关 规定 办理 。 
基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 
（十六 ）定 期定 额投 资计 划 
基 金 管 理人 可 以为 投 资人办 理 定 期定 额 投资 计 划，具 体 规 则 由 基 金管 理 人在届 时 发 布公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定 。投 资人 在办 理定 期 定额投 资计 划时 可自 行约 定每期 扣款 金额 ，
但 每 期扣 款 金额 必 须不 低于 基 金管 理 人在 相 关公 告或 更 新的 招 募说 明 书中 所规 定 的定 期 定额
投资计 划最 低申 购金 额。 
（十七 ） 基 金的 冻结 和解 冻 
基 金 登 记结 算 机构 只 受理国 家 有 权机 关 依法 要 求的基 金 份 额的 冻 结与 解 冻，以 及 登 记结
算 机 构认 可 、符 合 法律 法规 的 其他 情 况下 的 冻结 与解 冻 。基 金 份额 被 冻结 的， 被 冻结 部 分产
生的收 益一 并冻 结。 
（十八 ） 其 他特 殊交 易 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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在 相 关 法律 法 规有 明 确规定 的 条 件下 ， 基金 管 理人还 可 办 理除 上 述业 务 以外的 其 他 特殊
交 易业 务。 
十 一 、 基 金 的 费用 与 税 收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、 基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、 基 金托 管人 的托 管费 ， 含境外 托管 人收 取的 费用 ； 
3、 基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
4、 基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
5、 基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6、 基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
7、 基 金的 证券 交易 费用 （ 包括但 不限 于经 手费 、印 花税 、征 管费 、过 户费 、 手续费 、 券
商佣金 及其 他性 质类 似的 费用等 ） ， 所投 资基 金的 交 易费用 和管 理费 用 ， 及 在 境外市 场的 开户 、
交易、 清算 和登 记等 相关 的各项 费用 ； 
8、 外 汇兑 换交 易的 相关 费 用； 
9、 在 中国 证监 会规 定允 许 的前提 下 ，本 基金 可以 从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具体 计
提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 ； 
10 、与 基金 缴纳 税款 有关 的手续 费、 汇款 费及 顾问 费； 
11 、基 金上 市初 费和 上市 月费； 
12 、依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
（二）上述 基 金费 用 由基金 管 理 人在 法 律规 定 的范围 内 参 照公 允 的市 场 价格确 定 ， 法律
法规另 有规 定时 从其 规定 。 
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、 基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5%年 费率 计提 。计 算 方法如 下： 
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的， 支付 日期 顺延 。 
2、 基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.35%年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ： 
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的， 支付 日期 顺延 。 
3、 除 管理 费、 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由 基 金管 理 人、 基金 托管 人根 据其 他 有关法 规及
相应协 议的 规定 ，按 费用 支出金 额支 付， 列入 或摊 入当期 基金 费用 。 
（四） 不列 入基 金费 用的 项目 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以及 处 理与 基 金运 作无 关 的事 项 发生 的 费用 等不 列 入基 金 费用 。 基金 合 同 生 效前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费不 得从 基金 财产 中支付 。 
（五 ） 基 金管 理人 和基 金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 
（六） 基金 税收 
基金根 据国 家法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 ，履 行纳 税义 务。 
基金份 额持 有人 根据 中国 法律法 规规 定， 履行 纳税 义务。 
除 因 基 金管 理 人或 基 金托管 人 疏 忽、 故 意行 为 导致的 基 金 在税 收 方面 造 成的损 失 外 ，基
金管理 人和 基金 托管 人不 承担责 任。 
对 于 非 代扣 代 缴的 税 收, 基 金 管 理人 应 聘请 税 收顾问 对 相 关投 资 市场 的 税收情 况 给 予意
见 和 建议 。 境外 托 管银 行根 据 基金 管 理人 的 指示 具体 协 调基 金 在海 外 税务 的申 报 、缴 纳 及索
取税收 返还 等相 关工 作 。 基金管 理人 或其 聘请 的税 务顾问 对最 终税 务的 处理 的真实 准确 负 责 。 
十 二 、 基 金 的 财产 
（一） 基金 资产 总值 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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基 金 资 产总 值 是指 基 金拥有 的 各 类有 价 证券 、 银行存 款 本 息、 基 金应 收 申购款 以 及 其他
资产的 价值 总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 （含 各项 有关税 收） 后的 价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
根 据 投 资所 在 地规 定 及境外 托 管 人的 相 关要 求 ，基金 托 管 人、 境 外托 管 人可以 以 基 金名
义 或 托管 人 名义 开 立证 券账 户 和现 金 账户 ， 保证 上述 账 户与 基 金托 管 人及 境外 托 管人 的 财产
独立， 并与 基金 托管 人及 境外托 管人 的其 他托 管账 户相独 立 。 
（四） 基金 财产 的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人固 有财 产 ，并 由基 金托 管人 和/或 境 外托管 人保
管 。 基金 管 理人 、 基金 托管 人 因基 金 财产 的 管理 、运 用 或者 其 他情 形 而取 得的 财 产和 收 益归
入 基 金财 产 。基 金 管理 人、 基 金托 管 人可 以 按基 金合 同 的约 定 收取 管 理费 、托 管 费以 及 其他
基 金 合同 约 定的 费 用。 基金 财 产的 债 权、 不 得与 基金 管 理人 、 基金 托 管人 固有 财 产的 债 务相
抵 销 ，不 同 基金 财 产的 债权 债 务， 不 得相 互 抵销 。基 金 管理 人 、基 金 托管 人以 其 自有 资 产承
担法律 责任 ，其 债权 人不 得对基 金财 产行 使请 求冻 结、扣 押和 其他 权利 。 
基 金 管 理人 、 基金 托 管人因 依 法 解散 、 被依 法 撤销或 者 被 依法 宣 告破 产 等原因 进 行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除 依 据《 基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《试 行办 法 》和 基金 合 同及 其 他有 关 规定 处分 外 ，基 金
财产不 得被 处分 。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务， 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
十 三 、 基 金 资 产的 估 值 
（一） 估值 对象 
基金所 拥有 的基 金、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 。 
（二） 估值 时间 
本 基 金 合同 生 效后 ， 每个开 放 日 对基 金 资产 进 行估值 ， 估 值时 间 点由 基 金管理 人 和 基金
托管人 协商 确定 。 
（三） 估值 方法 
1、 债 券估 值方 法 
（1） 对于 上市 流通 的债 券 ，证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日其 所在证 券交国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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易 所 的收 盘 价估 值 ；估 值日 无 交易 的 ，以 最 近交 易日 的 收盘 价 估值 。 证券 交易 所 市场 未 实行
净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值 ， 估值 日 没有 交 易的 ，按 最 近交 易 日债 券 收盘 价减 去 所含 的 最近 交 易日 债券 应 收利 息 后得
到的净 价估 值。 对上 市交 易债券 在未 上市 之前 按照 成本估 值。 
（2） 对于 非上 市债 券， 参 照主要 做市 商或 其 他 权威 价格提 供机 构的 报价 进行 估值 ；若 债
券 价 格无 法 通过 公 开信 息取 得 ，由 基 金管 理 人负 责从 其 经纪 商 处取 得 ，并 通过 书 面方 式 及时
告知基 金托 管人 。 
2、 衍 生品 估值 方法 
（1） 上市 流通 衍生 品按 估 值日其 所在 证券 交易 所的 收盘价 估值 ； 估值 日无 交 易的 ，以 最
近交易 日的 收盘 价估 值。 
（2） 未上 市衍 生品 按成 本 价估值 ， 如成 本价 不能 反 映公允 价值 ， 则采 用估 值 技术确 定公
允 价 值； 若 衍生 品 价格 无法 通 过公 开 信息 取 得， 由基 金 管理 人 负责 从 其经 纪商 处 取得 ， 并通
过书面 方式 及时 告知 基金 托管人 。 
3、 存 托凭 证估 值方 法 
公开挂 牌的 存托 凭证 按其 所在证 券交 易所 的最 近 交 易日的 收盘 价估 值。 
4、 基 金估 值方 法 
（1） 上市 流通 的基 金按 估 值日其 所在 主要 证券 交易 所的收 盘价 估值 ；估 值日 无交易 的 ，
以最近 交易 日的 收盘 价估 值。 
（2） 其他 基金 按估 值日 估 值截止 时点 所能 获取 的最 近交易 日的 基金 份额 净值 估值 。 
（3） 若基 金价 格无 法通 过 公开信 息取 得 ，由 基金 管 理人负 责从 其经 纪商 处取 得， 并通 过
书面方 式及 时告 知基 金托 管人。 
5、 非 流动 性资 产或 暂停 交 易的证 券估 值方 法 
对 于 未 上市 流 通、 或 流通受 限 、 或暂 停 交易 的 证券， 应 参 照上 述 估值 原 则进行 估 值 。如
果 上 述估 值 方法 不 能客 观反 映 公允 价 值的 ， 基金 管理 人 可根 据 具体 情 况， 并与 基 金托 管 人商
定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 
6、汇率 
本 基 金 外币 资 产价 值 计算中 ， 所 涉及 人 民币 对 美元、 港 币 、欧 元 、英 镑 和日元 等 五 种主
要 货 币的 汇 率应 当 以基 金估 值 日中 国 人民 银 行或 其授 权 机构 公 布的 人 民币 汇率 中 间价 为 准。
涉及到 其它 币种 与人 民币 之间的 汇率 ， 采用 估值 日 伦敦时 间下 午四 点( 或能 够 取到的 离下 午四
点最近 时点)由 彭博 信息(Bloomberg) 提供 的其 它币 种 与美元 的中 间价 套算 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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7、税收 
对 于 按 照中 国 法律 法 规和基 金 投 资所 在 地的 法 律法规 规 定 应交 纳 的各 项 税金， 本 基 金将
按 权 责发 生 制原 则 进行 估值 ； 对于 因 税收 规 定调 整 或 其 他原 因 导致 基 金实 际交 纳 税金 与 估算
的应交 税金 有差 异的 ，基 金将在 相关 税金 调整 日或 实际支 付日 进行 相应 的估 值调整 。 
对 于 非 代扣 代 缴的 税 收, 基 金 管 理人 应 聘请 税 收顾问 对 相 关投 资 市场 的 税收情 况 给 予意
见 和 建议 。 境外 托 管银 行根 据 基金 管 理人 的 指示 具体 协 调基 金 在海 外 税务 的申 报 、缴 纳 及索
取税收 返还 等相 关工 作 。 基金管 理人 或其 聘请 的税 务顾问 对最 终税 务的 处理 的真实 准确 负 责 。 
8、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 本款 第 1 －7 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。但 是， 如果 基 金管理 人认 为按 本款 第1 －7 项 规定 的方 法
对 基 金资 产 进行 估 值不 能客 观 反映 其 公允 价 值的 ，基 金 管理 人 可根 据 具体 情况 ， 并与 基 金托
管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ； 
9、 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（四） 估值 程序 
1 、 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数, 基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确 到
0.001 元, 小数 点后 第4 位四舍 五入 。法 律法 规或 监管部 门另 有规 定的,从 其 规定。 
2、 基 金日 常估 值由 基金 管 理人进 行 。基 金管 理人 完 成估值 后 ，将 估值 结果 加 盖业务 公章
以 书 面形 式 加密 传 真至 基金 托 管人 ， 基金 托 管人 按法 律 法规 、 基金 合 同规 定的 估 值方 法 、时
间 、 程序 进 行复 核 ，复 核无 误 后在 基 金管 理 人传 真的 书 面估 值 结果 上 加盖 业务 公 章返 回 给基
金管理 人； 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
3、 在 法律 法规 和中 国证 监 会允许 的情 况下 ， 基金 管 理人与 基金 托管 人可 以各 自委托 第三
方 机 构进 行 基金 资 产估 值， 但 不改 变 基金 管 理人 与基 金 托管 人 对基 金 资产 估值 各 自承 担 的责
任。 
（五） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
基 金 管 理人 和 基金 托 管人将 采 取 必要 、 适当 、 合理的 措 施 确保 基 金资 产 估值的 准 确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生差 错时, 视为 基金 份额净 值 错 误 。 
基金合 同的 当事 人 应 按照 以下约 定处 理： 
1、 差 错类 型 
基 金 运 作过 程 中， 如 果由于 基 金 管理 人 或基 金 托管人 、 或 登记 结 算机 构 、或代 销 机 构、
或 投 资人 自 身的 过 错造 成差 错 ，导 致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ， 过错 的 责任 人应 当 对由 于 该差
错遭受 损失 的当 事人 （ “ 受 损方” ）按 下述 “差 错处 理 原则” 给予 赔偿 并承 担相 关责任 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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上 述 差 错的 主 要类 型 包括但 不 限 于： 资 料申 报 差错、 数 据 传输 差 错、 数 据计算 差 错 、系
统 故 障差 错 、下 达 指令 差错 等 ；对 于 因技 术 原因 引起 的 差错 ， 若系 同 行业 现有 技 术水 平 无法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由 于 不 可抗 力 原因 造 成投资 人 的 交易 资 料灭 失 或被错 误 处 理或 造 成其 他 差错， 因 不 可抗
力 原 因出 现 差错 的 当事 人不 对 其他 当 事人 承 担赔 偿责 任 ，但 因 该差 错 取得 不当 得 利的 当 事人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2、 差 错处 理原 则 
因 基 金 估值 错 误给 基 金投资 人 造 成的 损 失应 由 基金托 管 人 和基 金 管理 人 协商共 同 承 担，
基 金 托管 人 和基 金 管理 人对 不 应由 其 承担 的 责任 ，有 权 根据 过 错原 则 ，向 过错 人 追偿 ， 基金
合同的 当事 人应 将按 照以 下约定 处理 。 
（1） 差错 已发 生， 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ，及 时进 行
更正 ，因 更正 差错 发生 的 费用由 差错 责任 方承 担 ； 由于差 错责 任方 未及 时更 正已产 生的 差错 ，
给 当 事人 造 成的 损 失由 差错 责 任方 承 担； 若 差错 责任 方 已经 积 极协 调 ，并 且有 协 助义 务 的当
事 人 有足 够 的时 间 进行 更正 而 未更 正 ，则 有 协助 义务 的 当事 人 应当 承 担相 应赔 偿 责任 。 差错
责任方 应对 更正 的情 况向 有关当 事人 进行 确认 ，确 保差错 已得 到更 正。 
（2） 差错 的责 任方 对可 能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 ， 不对 间接 损失 负 责， 并且 仅
对差错 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 
（3） 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍应
对 差 错负 责 ，如 果 由于 获得 不 当得 利 的当 事 人不 返还 或 不全 部 返还 不 当得 利 造 成 其他 当 事人
的 利 益损 失 ，则 差 错责 任方 应 赔偿 受 损方 的 损失 ，并 在 其支 付 的赔 偿 金额 的范 围 内对 获 得不
当 得 利的 当 事人 享 有要 求交 付 不当 得 利的 权 利； 如果 获 得不 当 得利 的 当事 人已 经 将此 部 分不
当 得 利返 还 给受 损 方， 则受 损 方应 当 将其 已 经获 得的 赔 偿额 加 上已 经 获得 的不 当 得利 返 还的
总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 
（4） 基金 份额 净值 计算 差 错小于 基金 份额 净 值 0.5% 时， 基金 管理 人与 基金 托 管人应 在发
现日对 账务 进行 更正 调整 ，不做 追溯 处理 。 
（5） 差错 责任 方拒 绝进 行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 资产 损失 时， 基金 托
管 人 应为 基 金的 利 益向 基金 管 理人 追 偿， 如 果因 基金 托 管人 过 错造 成 基金 资产 损 失时 ， 基金
管 理 人应 为 基金 的 利益 向基 金 托管 人 追偿 。 除基 金管 理 人和 托 管人 之 外的 第三 方 造成 基 金资
产的损 失， 并拒 绝进 行赔 偿时， 由基 金管 理人 负责 向差错 方追 偿。 
（6） 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ，并 且依 据法 律法 规 、基 金合 同国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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或 其 他规 定 ，基 金 管理 人自 行 或依 据 法院 判 决、 仲裁 裁 决对 受 损方 承 担了 赔偿 责 任， 则 基金
管 理 人有 权 向出 现 过错 的当 事 人进 行 追索 ， 并有 权要 求 其赔 偿 或 补 偿 由此 发生 的 费用 和 遭受
的直接 损失 。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3、 差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列 明所 有的 当事 人， 并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任
方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失 ；其 中
基金份 额净 值计 算差 错小 于基金 份额 净值 0.5% 时， 基金管 理人 与基 金托 管人 应在发 现日 对 账
务进行 更正 调整 ， 不做 追 溯处理 ； 错误 偏 差 达到 基 金份额 净值 的 0.25% 时 ， 基 金管理 人应 当通
报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案 ； 基 金份 额净 值 计算差 错达 到或 超过 基金 份额净 值 0.5% 时，
基金管 理人 应当 公告 、通 报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案； 
（4） 根据 差错 处理 的方 法 ，需 要修 改基 金登 记结 算 机构的 交易 数据 的 ，由 基 金登记 结算
机构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、 基 金净 值的 确认 
用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算，基 金 托 管人
负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 估值 时间 点 计算 基 金净 值 并发 送给 基 金托 管 人。
基 金 托管 人 对净 值 计算 结果 复 核确 认 后发 送 给基 金管 理 人， 由 基金 管 理人 对基 金 净值 予 以公
布。 
5、 特 殊情 况的 处理 
（1） 基金 管理 人或 基金 托 管人按 上述 估值 方法 进行 估值时 ， 所造 成的 误差 不 作为基 金资
产估值 错误 处理 。 
（2 ）对 于因 税收 规定 调整 或其他 原因 导致 基金 实际 交纳税 金与 基金 按照 权责 发生制 进 行
估值的 应交 税金 有差 异的 ，相关 估值 调整 不作 为基 金资产 估值 错误 处理 。 
（3） 全球 投资 涉及 不同 市 场及时 区, 由于 时差 、 通 讯或其 他非 可控 的客 观原 因， 在本 基
金 管 理人 和 本基 金 托管 人协 商 一致 的 时间 点 前无 法确 认 的交 易 ，导 致 的对 基金 资 产净 值 的影
响，不 作为 基金 资产 估 值 错误处 理。 
（4 ） 由于 不 可抗 力 原因， 或 由 于各 家 数据 服务 机构 发 送 的数 据 错误 ，本 基金 管 理 人和国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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本 基 金托 管 人虽 然 已经 采取 必 要、 适 当、 合 理的 措施 进 行检 查 ，但 未 能发 现错 误 的， 由 此造
成 的 基金 资 产估 值 错误 ，本 基 金管 理 人和 本 基金 托管 人 可以 免 除赔 偿 责任 。但 基 金托 管 人应
当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 
（六） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
1、 基 金投 资涉 及的 主要 证 券交易 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因停 市时 ； 
2、 因 不可 抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 ，
已决定 延迟 估值 ； 
4、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
十 四 、 基 金 的 收益 与 分 配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基 金 利 润指 基 金利 息 收入、 投 资 收益 、 公允 价 值变动 收 益 和其 他 收入 扣 除相关 费 用 后的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基 金 可 供分 配 利润 指 截至收 益 分 配基 准 日基 金 未分配 利 润 与未 分 配利 润 中已实 现 收 益的
孰低数 。 
（三） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1、 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资 人的现 金红
利 小 于一 定 金额 ， 不足 以支 付 银行 转 账或 其 他手 续费 用 时， 基 金注 册 登记 机构 可 将投 资 人的
现金红 利按 红利 发放 日的 基金份 额净 值自 动转 为基 金份额 ； 
3、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配4 次 ，每 次 基金收 益分
配比例 不低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的10% ； 
4、 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5、 登记 在注 册登 记系 统的 基金份 额， 其收 益分 配方 式分为 两种 ： 现 金分 红与 红利再 投资 ，
投 资 人可 选 择现 金 红利 或将 现 金红 利 按红 利 再投 日的 基 金份 额 净 值 自 动转 为基 金 份额 进 行再
投 资 ，红 利 再投 资 方式 免收 再 投资 的 费用 ； 若投 资人 不 选择 ， 本基 金 默认 的收 益 分配 方 式是国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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现金分 红； 
6、 登 记在 证券 登记 结算 系 统的基 金份 额的 分红 方式 为现金 分红 ， 投资 人不 能 选择其 他的
分 红 方式 ， 具体 收 益分 配程 序 等有 关 事项 遵 循深 圳证 券 交易 所 及中 国 证券 登记 结 算有 限 责任
公司的 相关 规定 ； 
7、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ）的 时 间不得 超过
15 个 工作 日； 
8、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ，即 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值 ； 
9、 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四） 收益 分配 方案 
基 金 收 益分 配 方案 中 应载明 收 益 分配 基 准日 以 及该日 的 可 供分 配 利润 、 基金收 益 分 配对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
（五） 收益 分配 的时 间和 程序 
1、 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 订 ，由 基金 托 管人复 核 ，依 照《 信息 披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2、 在 收益 分配 方案 公布 后 ，基 金管 理人 依据 具体 方 案的规 定就 支付 的现 金红 利向基 金托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付 。 
十 五 、 基 金 的 会计 和 审 计 
（一） 基金 的会 计政 策 
1、 基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2、 本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月1 日至 12 月 31 日， 如果 基金 募集 所 在的会 计年
度，基 金合 同生 效少 于 2 个月， 可以 并入 下一 个会 计年度 ； 
3、 本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4、 会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5、 本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、 基 金管 理人 保留 完整 的 会计账 目 、凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ，按 照有 关 规定编 制基
金会计 报表 ； 
7、 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行 核 对并 书面 确 认 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（二） 基金 的审 计 
1、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基 金
年 度 财务 报 表及 其 他规 定事 项 进行 审 计。 会 计师 事务 所 及其 注 册会 计 师与 基金 管 理人 、 基金
托管人 相互 独立 。 
2、 会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 、 基 金管 理 人( 或 基金 托管 人) 认为 有 充足 理由 更 换会 计 师事 务 所， 经 基金 托管 人( 或基
金管理 人) 同意 ，并 报中 国 证监会 备案 后可 以更 换 。 就更换 会计 师事 务所 ， 基 金管理 人应 当依
照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
十 六 、 基 金 的 信息 披 露 
基 金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《试 行办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、基 金合 同 及其他 有关
规 定 。基 金 管理 人 、基 金托 管 人和 其 他基 金 信息 披露 义 务人 应 当依 法 披露 基金 信 息， 并 保证
所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 
本 基 金 信息 披 露义 务 人包括 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 召 集基 金 份额 持 有人大 会 的 基金
份 额 持有 人 等法 律 法规 和中 国 证监 会 规定 的 自然 人、 法 人和 其 他组 织 。基 金管 理 人、 基 金托
管 人 和其 他 基金 信 息披 露义 务 人应 按 规定 将 应予 披露 的 基金 信 息披 露 事项 在规 定 时间 内 通过
中国证 监会 指定 的全 国性 报刊 （以 下简 称“ 指定 报 刊” ） 和基 金管 理人 、基 金 托管人 的互 联网
网站（ 以下 简称 “网 站” ） 等媒介 披露 。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1、 虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、 对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、 违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、 诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5、 登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、 中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本 基 金 公开 披 露的 信 息采用 中 文 文本 。 如同 时 采用外 文 文 本的 ， 基金 信 息披露 义 务 人应
保证两 种文 本的 内容 一致 。两种 文本 发生 歧义 的， 以中文 文本 为准 。 
本基金可 以 人 民币 、 美元等 主 要 外汇 币 种计 算 并披露 净 值 及相 关 信息 。 涉及币 种 之 间转
换 的 ，应 当 披露 汇 率数 据来 源 ，并 保 持一 致 性。 如果 出 现改 变 ，应 当 予以 披露 并 说明 改 变的国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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理 由 。人 民 币对 主 要外 汇的 汇 率应 当 以报 告 期末 最后 一 个估 值 日中 国 人民 银行 或 其授 权 机构
公布的 人民 币汇 率中 间价 为准。 
本基金 除特 别说 明外 ，货 币单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法》 、 《信息 披露 办法 》 、 基 金合 同编制 并在 基金 份额 发售 的 3 日前，
将基金 招募 说明 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 基金 合同生 效后 ，基 金管 理人 应当在 每 6 个月
结束之 日 起45 日内 ，更 新 招募说 明书 并登 载在 网站 上， 将更 新的 招募 说明 书 摘要登 载在 指定
报刊上 。 基金 管理 人将 在 公告 的15 日前 向中 国证 监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并 就有 关更 新
内容提 供书 面说 明。 更新 后的招 募说 明书 公告 内容 的截止 日为 每6 个月 的最 后 1 日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基 金 管 理人 将 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披 露办 法 》的有 关 规 定， 就 基金 份额 发售 的 具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基 金 管 理人 将 在基 金 合同生 效 的 次日 在 指定 报 刊和网 站 上 登载 基 金合 同 生效公 告 。 基金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
（五） 上市 公告 书



基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工作
日前， 将上 市公 告书 登载 在指定 报刊 和网 站上 。 
（六） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1、 本 基金 的基 金合 同生 效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值； 
2、 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 之后 ， 基金 管 理人将 在每 个开 放日 后 的2 个工 作日
内 ， 通过 网 站、 基 金份 额发 售 网点 以 及其 他 媒介 ，披 露 开放 日 的基 金 份额 净值 和 基金 份 额累
计净值 ； 
3、 基 金管 理人 将公 告半 年 度和年 度最 后一 个工 作日 基金资 产净 值和 基金 份额 净值 。基 金国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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管理人 应当 在上 述工 作日 后的 2 个工 作日 内， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额 累
计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
（七） 基金 份额 申购 、赎 回价格 公告 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招募 说明 书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申购 、
赎 回 价格 的 计算 方 式及 有关 申 购、 赎 回费 率 ，并 保证 投 资者 能 够在 基 金份 额发 售 网点 查 阅或
者复制 前述 信息 资料 。 
（八） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日 内， 编 制完成 基金 年度 报告 ，并 将年度 报告
正 文 登载 于 网站 上 ，将 年度 报 告摘 要 登载 在 指定 报刊 上 。基 金 年度 报 告需 经具 有 从事 证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 。 
2、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ，并将 半年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在 指定 报刊 上。 
3、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个 工 作日内 ，编 制完 成基 金季 度报告 ，并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
4、 基 金合 同生 效不 足 2 个 月的 ，本 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
5、 基 金定 期报 告应 当在 公 开披露 的第 二个 工作 日 ， 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要
办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。报 备应 当采用 电子 文本 和书 面报 告两种 方式 。 
6、 法 律法 规或 中国 证监 会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
（九） 临时 报告 与公 告 
在 基 金 运作 过 程中 发 生如下 可 能 对基 金 份额 持 有人权 益 或 者基 金 份额 的 价 格产 生 重 大影
响的事 件时 ，有 关信 息披 露义务 人应 当 在 2 日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 ，并在 公开 披 露
日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案： 
1、 基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2、 终 止基 金合 同； 
3、 转 换基 金运 作方 式； 
4、 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；更 换或 撤消 境外 托管人 ； 
5、 基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、 基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7、 基 金募 集期 延长 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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8、 基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管
部门负 责人 发 生 变动 ； 
9、 基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基 金管 理 人及 其 董事、 总 经 理及 其 他高 级 管理人 员 、 基金 经 理受 到 严重行 政 处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达 基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 ； 
20 、基 金更 换登 记结 算机 构； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付； 
24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26 、基 金份 额的 拆分 ； 
27 、本 基金 接受 其它 币种 的申购 、赎 回； 
28 、基 金推 出新 业务 或服 务； 
29 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（十） 澄清 公告 
在 本 基 金合 同 存续 期 限内， 任 何 公共 媒 体中 出 现的或 者 在 市场 上 流传 的 消息可 能 对 基金
份 额 价格 产 生误 导 性影 响或 者 引起 较 大波 动 的， 相关 信 息披 露 义务 人 知悉 后应 当 立即 对 该消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
（十一 ） 基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十二 ） 中 国证 监会 规定 的其他 信息 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基 金 合 同、 托 管协 议 、招募 说 明 书或 更 新后 的 招募说 明 书 、基 金 份额 发 售公告 、 基 金合
同 生 效公 告 、临 时 公告 、年 度 报告 、 半年 度 报告 、季 度 报告 和 基金 份 额净 值公 告 等文 本 文件
在 编 制完 成 后， 将 存放 于基 金 管理 人 所在 地 、基 金托 管 人所 在 地、 有 关销 售机 构 及其 网 点，
供公众 查阅 。投 资者 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。 
投 资 者 也可 在 基金 管 理人指 定 的 网站 上 进行 查 阅。本 基 金 的信 息 披露 事 项将在 指 定 媒体
上公告 。 
十 七 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 的 清 算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1、 基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利 、义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持 有 人 大会程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。 但 根据适 用的 相关 规定 提高 该等报 酬标
准的除 外； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
但 出 现 下列 情 况时 ， 可不经 基 金 份额 持 有人 大 会决议 ， 由 基金 管 理人 和 基金托 管 人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购 费 率 、 赎 回费 率 或收费 方式 ； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对 基 金合 同进 行 修改 ； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
2、 关 于变 更基 金合 同的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ，并 于中 国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生 效之日 起2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公 告 。 
（二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基 金管 理人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3、 基 金托 管人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4、 中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基 金财 产清 算组 
（1） 基金 合同 终止 时， 成 立基金 财产 清算 组 ，基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进
行基金 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的注
册会计 师 、律 师以 及中 国 证监会 指定 的人 员组 成 。 基金财 产清 算组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2、 基 金财 产清 算程 序 
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和本 基 金合 同 的有关 规 定 对基 金 财产 进 行清算 。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（8） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3、 清 算费 用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4、 基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5、 基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算
组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6、 基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十 八 、 基 金 托 管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1、 基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国 建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行”于 1954
年成立 ，1996 年 易名 为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银 行 之一。 中国 建设
银行股 份有 限公 司由 原中 国建设 银行 于2004 年 9 月 分立而 成立 ， 承继 了原 中 国建设 银行 的商
业银行 业务 及相 关的 资产 和负债 。中 国建 设银 行( 股 票代码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香
港联合 交易 所主 板上 市 ， 是中国 四大 商业 银行 中首 家在海 外公 开上 市的 银行 。2006 年9 月11
日， 中国 建设 银行 又作 为 第一 家H 股 公司 晋身 恒生 指数 。2007 年9 月25 日 中 国建设 银 行 A 股
在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股A 股) 。 
截至2013 年6月30 日， 中国 建设银 行资 产总 额148,592.14 亿元 ， 较 上年 末增长6.34% 。2013
年上半 年， 中国 建设银 行 实现净 利润1,199.64 亿元， 较上年 同期 增长12.65% 。 年化资 产回 报率
为1.66% ， 年 化加 权净资 产 收益率 为23.90% 。 利息 净收 入1,876.60 亿元， 较上 年同 期增长10.59% 。
净利差 为2.54% ， 较 上年 同 期提高0.01 个百 分点 。 净利 息收益 率为2.71% ， 与上 年 同期持 平 。 手
续费及 佣金 净收 入555.24 亿元， 较上 年同 期增 长12.76% 。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约翰
内斯堡 、 东京 、首 尔、 纽 约、 胡志 明市 、悉 尼、 台 北设有10家 一级 海外 分行 ，拥 有建 行亚 洲、
建行伦 敦 、 建行 俄罗 斯 、 建行迪 拜 、 建银 国际 等5 家 全资子 公司 ， 海 外机 构已 覆盖到 全球14 个
国家和 地区 ， 基本 完成 在 全球主 要金 融中 心的 网络 布局 ，24 小时 不间 断服 务 能力和 基本 服务
架构已 初步 形成 。中 国建 设银行 筹建 、设 立村 镇银 行27 家 ，拥 有建 信基 金、 建信租 赁、 建信
信托、 建信 人寿 、中 德住 房储蓄 银行 等多 家子 公司 ，为客 户提 供一 体化 全面 金融服 务能 力进
一步增 强。 






2013年 上半 年， 本集 团各方 面良 好表 现， 得到 市场与 社会 各界 广泛 认可 ，先后 荣获 国内
外知名 机构 授予 的近30个 重要奖 项。 在英 国《 银行 家》杂 志2013 年 “世 界银 行1000 强排 名”
中位列 第5 ，较 上年 上升1 位； 在美 国《 财富 》世 界500 强排 名第50位 ， 较上年 上升27 位 ；在 美
国《福 布斯 》2013 年 全球2000 强 上市 企业 排行 榜中 位 列全球 第2 ，较 上年 提升11 位。此 外， 本
集团还 荣获 了国 内外 重要 机构授 予的 包括 公司 治理 、中小 企业 服务 、私 人银 行、现 金管 理、
托管、 投行 、投 资者 关系 和企业 社会 责任 等领 域的 多个专 项奖 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
66 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、基 金市 场处 、证 券保 险 资产市 场处 、
理财信 托股权 市场处 、QFII 托管处、核算 处、清 算 处、监 督稽核 处、涉 外资 产核算 团队、 养
老金托 管处 、 托管 业务 系 统规划 与管 理团 队 、上 海 备份中 心 等 12 个职 能处 室 、团 队， 现有 员
工 225 人。 自 2007 年起 ， 托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审 计 ，
并已经 成为 常规 化的 内控 工作手 段 。 
2、 主 要人 员情 况 
杨 新 丰 ，投 资 托管 业 务部总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 江苏 省 分行 、 广东省 分 行 、中
国 建 设银 行 总行 会 计部 、营 运 管理 部 ，长 期 从事 计划 财 务、 会 计结 算 、营 运管 理 等工 作 ，具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。 
纪 伟 ， 投资 托 管业 务 部副总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 南通 分 行、 中 国建设 银 行 总行
计 划 财务 部 、信 贷 经营 部、 公 司业 务 部， 长 期从 事大 客 户的 客 户管 理 及服 务工 作 ，具 有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张 军 红 ，投 资 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行青 岛 分行 、 中国建 设 银 行零
售 业 务部 、 个人 银 行业 务部 、 行长 办 公室 ， 长期 从事 零 售业 务 和个 人 存款 业务 管 理等 工 作，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
郑 绍 平 ，投 资 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行总 行 投资 部 、委托 代 理 部，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
3、 基 金托 管业 务经 营情 况 
作 为 国 内首 批 开办 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国建 设 银行 一 直秉持 “ 以 客户
为 中 心” 的 经营 理 念， 不断 加 强风 险 管理 和 内部 控制 ， 严格 履 行托 管 人的 各项 职 责， 切 实维
护 资 产持 有 人的 合 法权 益， 为 资产 委 托人 提 供高 质量 的 托管 服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ， 中国
建 设 银行 托 管资 产 规模 不断 扩 大， 托 管业 务 品种 不断 增 加， 已 形成 包 括证 券投 资 基金 、 社保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前 国
内托管 业务 品种 最齐 全的 商业银 行之 一。 截 至 2013 年 6 月 30 日 ，中 国建 设银行 已托 管 311
只 证 券投 资 基金 。 建设 银行 专 业高 效 的托 管 服务 能力 和 业务 水 平， 赢 得了 业内 的 高度 认 同。
中国建 设银 行在 2005 年及 自 2009 年起 连续 四年 被国 际权威 杂志 《全 球托 管人 》 评为 “中国最
佳托管 银行 ”，在 2007 年及 2008 年连 续被 《财 资》 杂志评 为“ 国内 最佳 托管 银行” 奖， 并 获
和讯 网 2011 年度和 2012 年度中 国 “最 佳资 产托 管 银行 ” 奖 ， 和 境内 权威 经 济媒体 《 每日 经济
观察》2012 年度 “ 最 佳基 金 托管银 行 ” 奖。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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1、 内 部控 制目 标 
作 为 基 金托 管 人， 中 国 建设 银 行 严格 遵 守国 家 有关托 管 业 务的 法 律法 规 、行业 监 管 规章
和 本 行内 有 关管 理 规定 ，守 法 经营 、 规范 运 作、 严格 监 察， 确 保业 务 的稳 健运 行 ，保 证 基金
财 产 的安 全 完整 ， 确保 有关 信 息的 真 实、 准 确、 完整 、 及时 ， 保护 基 金份 额持 有 人的 合 法权
益。 
2、 内 部控 制组 织结 构 
中 国 建 设银 行 设有 风 险与内 控 管 理委 员 会， 负 责全行 风 险 管理 与 内部 控 制工作 ， 对 托管
业 务 风险 控 制工 作 进行 检查 指 导。 投 资托 管 业务 部专 门 设置 了 监督 稽 核处 ，配 备 了专 职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3、 内 部控 制制 度及 措施 
投 资 托 管业 务 部 具 备 系统、 完 善 的制 度 控制 体 系，建 立 了 管理 制 度、 控 制制度 、 岗 位职
责 、 业务 操 作流 程 ，可 以保 证 托管 业 务的 规 范操 作和 顺 利进 行 ；业 务 人员 具备 从 业资 格 ；业
务 管 理严 格 实行 复 核、 审核 、 检查 制 度， 授 权工 作实 行 集中 控 制， 业 务印 章按 规 程保 管 、存
放 、 使用 ， 账户 资 料严 格保 管 ，制 约 机制 严 格有 效； 业 务操 作 区专 门 设置 ，封 闭 管理 ， 实施
音 像 监控 ； 业务 信 息由 专职 信 息披 露 人负 责 ，防 止泄 密 ；业 务 实现 自 动化 操作 ， 防止 人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1、 监 督方 法 
依 照 《 基金 法 》及 其 配套法 规 和 基金 合 同的 约 定，监 督 所 托管 基 金的 投 资运作 。 利 用自
行开发 的 “托 管业 务综 合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ，严 格按 照现 行法 律法 规 以及基 金合 同规
定 ， 对基 金 管理 人 运作 基金 的 投资 比 例、 投 资范 围、 投 资组 合 等情 况 进行 监督 ， 并定 期 编写
基 金 投资 运 作监 督 报告 ，报 送 中国 证 监会 。 在日 常为 基 金投 资 运作 所 提供 的基 金 清算 和 核算
服 务 环节 中 ，对 基 金管 理人 发 送的 投 资指 令 、基 金管 理 人对 各 基金 费 用的 提取 与 开支 情 况进
行检查 监督 。 
2、 监 督流 程 
（1） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统 ， 对 各基 金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监控 ，
发 现 投资 比 例超 标 等异 常情 况 ，向 基 金管 理 人发 出书 面 通知 ， 与基 金 管理 人进 行 情况 核 实，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后 ，对 涉及 各基 金 的投资 范围 、 投资 对象 及 交易对 手等
内容进 行合 法合 规性 监督 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
68 
（3） 根据 基金 投资 运作 监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运作
的合法 合规 性、 投资 独立 性和风 格显 著性 等方 面进 行评价 ，报 送中 国证 监会 。 
（4） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ，电 话或 书面 要求 基金 管 理人进 行解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。 






十九 、 境 外托 管 人 
（一） 境外 托管 人的 基本 情况 
名称： 道富 银行 State Street Bank and Trust Company



注册地 址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States


 
办公地 址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States


 
法定代 表人 ：Joseph L. Hooley 
成立时 间：1891 年4 月 13 日



最近一 个会 计年 度 ( 截止 到2013 年6 月30 日) 所 有者权 益 （Shareholder ’s Equity ）: 
200.81 亿 美元 
（二） 托管 资产 规模 、国 际信用 评级 和托 管业 务 
道富银 行的 全球 托管 业务 由美国 道富 集团 全资 拥有 。道富 银行 始创 于 1891 年， 自 1924
年成为 美国 第一 个共 同基 金的托 管人 后 ，道 富银 行 已成为 一家 具有 领导 地位 的国际 托管 银行 。
截至 2013 年 06 月 30 日 ， 托管和 管理 资产 总额 已达 到 25.74 万 亿美 元， 一 级资 本比率 为 16.6% 。
道富银 行长 期存 款信 用评 级为 AA- ( 标准普 尓) 及 Aa2( 穆迪 投资) 。 
道富银 行在 全 球 29 个国 家 或地区 设有 办事 处 ， 2013 年 06 月 30 日道 富拥 有超 过 2 万 9 千
多 名 富有 经 验的 员 工为 客户 提 供全 方 位的 托 管服 务。 在 亚洲 开 设了 四 个全 方位 的 营运 中 心：
香 港 、新 加 坡、 东 京及 悉尼 ， 提供 全 球托 管 、基 金会 计 、绩 效 评估 、 投资 纲领 监 察报 告 、外
汇交易 、证 券出 借、 基金 转换管 理、 受托 人和 注册 登记等 服务 。 
（三） 境外 托管 人的 职责 
1、 安 全保 管受 托财 产；



2、 计 算境 外受 托资 产的 资 产净值 ；



3、 按 照相 关合 同的 约定 ， 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ； 
4、 按 照相 关合 同的 约定 和 所适用 国家 、 地区 法律 法 规的规 定 ，开 设受 托资 产 的资金 账户
以及证 券账 户； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
69 
5、 按 照相 关合 同的 约定 ， 提供与 受托 资产 业务 活动 有 关的 会计 记录 、交 易信 息； 
6、 保 存受 托资 产托 管业 务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 ； 
7、 其 他由 基金 托管 人委 托 其履行 的职 责。 
二十、 相 关 服 务机 构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1、 直 销机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台 
地址： 上海 市浦 东新 区世 纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 39
楼 
直销业 务专 用电 话：021-38561759 
客户服 务专 线：400-888-8688 ，021-38569000 
传真：021-68775881 网址：www.gtfund.com 
2 
国泰基 金管 理有 限
公司北 京直 销柜 台 
地址： 中国 北京 市西 城区 金融大 街7 号第 5 层 
电话：010-66553078 传真：010-66553082 
联系人 ： 吉 ?青 珂莫 
3 
国泰基 金电 子交 易
平台 
网站：www.gtfund.com 登 录网上 交易 页面 
电话：021-38561841 联系人 ：沈茜 
2、 代 销机 构 
（1） 代销 银行 及券 商 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



中国农 业银 行股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 客户服 务电 话：95599 
联系人 ： 客 户服 务中 心 传真：010-85109219 
网址：www.95599.cn 
2



中国银行股份
有限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心 
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn 
3



中国建 设银 行股
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
70 
份有限 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 客服电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
4



交通银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
法定代 表人 ： 牛 锡明 客服电 话：95559 
联系人 ：曹 榕 电话：021-58781234 
网址：www.bankcomm.com 
5



招商银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏 
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 
客户服 务热 线：95555 网址：www.cmbchina.com 
6



上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888 
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528 
7



中国民 生银 行股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：董 云巍 、吴 海鹏 
电话：010-58351666 传真：010-83914283 
客服电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 
8



上海农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平 
电话：021-38576977 传真：021-50105124 
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com 
9



杭州银 行股 份 有
限公司 
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻 
电话：0571-85163127 传真：0571-85179591 
客服电 话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn 
10



洛阳银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 洛阳 市新 区开 元大道 与通 济街 交叉 口 
法定代 表人 ：王 建甫 联系人 ：胡 艳丽 
电话：0379-65921977 传真：0379-65920155 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
71 
客服电 话：0379-96699 
 
 
网址：www.bankofluoyang.com.cn 
11



东莞农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路 2 号 
法定代 表： 何沛 良 联系人 ：何 茂才 
电话：0769-22866255 电话：0769-22866255 
客服电 话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com 
12



国泰君 安证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
法定代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电 话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 
13



中信建 投证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：魏 明 
电话：010-85130588 传真：010-65182261 
客服电 话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 
14



国信证 券股 份有
限公司 
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼 
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 
15



招商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：林 生迎 
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
客服电 话：400-888-8111/95565 
16



中国银 河证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 传真：010-66568990 
客服电 话：400-8888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
17



海通证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
72 
电话：021-23219000 传真：021-23219100 
客服电 话：400-888-8001 （全国 ） ，021-95553 
网址：www.htsec.com 
18



申银万 国证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 联系人 ：邓 寒冰 
电话：021-54033888 传真：021-54038844 
客服电 话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn 
19



兴业证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路268 号证 券大 厦 
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 传真：021-38565783 
客服电 话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn 
20



中信证 券（ 浙江 ）
有限责 任公 司 
注册地 址： 浙江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大 厦 19
楼 
法定代 表人 ：沈 强 联系人 ：周 妍 
电话：0571-86078823 客服电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
21



万联证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地 广场 F 栋
18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：罗 创斌 
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013 
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn 
22



民生证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京市 东城 区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A
座16-18 层 
法定代 表人 ：余 政 联系人 ：赵 明 
电话：010-85127622 传真：010-85127917 
客服电 话：400-619-8888 网址：www.mszq.com 
23



东吴证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号商 旅大 厦 18-21 层 
法定代 表人 ：吴 永敏 联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn 
24



东方证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军


联系人 ：吴 宇 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
73 
电话：021-63325888 传真：021-63326173 
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 
25



上海证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com 
26



国盛证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路15 号 
办公地 址： 江西省 南昌 市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4
楼 
法定代 表人 ：曾 小普 联系人 ：徐 美云 
电话：0791-6285337 传真：0791-6288690 
网址：www.gsstock.com 
27



光大证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 联系人 ：刘 晨 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电 话：10108998 、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
28



宏源证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 新疆 维吾 尔自 治区乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号 
法定代 表人 ：冯 戎 联系人 ：李 巍 
电话：010-88085858 传真：010-88085195 
客服电 话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 
29



广发证 券股 份有
限公司 
注册地 址 ： 广 州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼
（4301-4316 房） 
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 传真：020-87555305 
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn 
30



中信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场
（二期 ）北 座 
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：陈 忠 
电话：010-84588888 传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
74 
31



渤海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 天津市 经济 技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101
室 
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道8 号 
法定代 表人 ：杜 庆平 联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 传真：022-28451892 
客服电 话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 
32



中信万 通证 券有
限责任 公司 
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号澳柯玛大 厦 15 层
1507-1510 室 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1
号楼 第20 层（266061 ） 
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超 
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 
客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 
33



华泰证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：张 小波 
电话：025-84457777 
 
网址：www.htzq.com.cn 
 
客服电 话：95597 
34



长江证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 传真：027-85481900 
客服电 话：95579 网址：www.95579.com 
35



国海证 券股 份有
限公司 
 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号 
法定代 表人 ：张 雅锋 联系人 ：牛 孟宇 
电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 
客服电 话：95563 网址：www.ghzq.com.cn 
36



中原证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号17 层 
法定代 表人 ：菅 明军 联系人 ：程 月艳 、耿 铭 
电话：0371-65585670 传真：0371-65585665 
客服电 话：400-813-9666/0371-967218 
网址：www.ccnew.com 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
75 
37



齐鲁证 券有 限公
司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 
客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 
38



安信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28
层A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹 
联系电 话：0755-82825551 传真：0755-82558355 
客服电 话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
39



东莞证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路1 号金 源中 心 30 楼 
法定代 表人 ：游 锦辉 联系人 ：梁 健伟 
电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 
客服电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn 
40



中国中 投证 券有
限责任 公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 
法定代 表人 ：龙 增来 联系人 ：刘 毅 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
41



厦门证 券有 限公
司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：傅 毅辉 联系人 ：赵 钦 
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 
42



华宝证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海市 浦东 新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 57
层 
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778081 传真 021-68778117 
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 
43



中国国 际金 融有
限公司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及
28 层 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
76 
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯 
电话：010-65051166 传真：010-65051156 
网址：www.cicc.com.cn 
44



华福证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾 
电话：0591-87278701 传真：0591-87841150 
客服电 话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn 
45



天相投 资顾 问有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座701 
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 传真：010-66045527 
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com 
46



信达证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静 
电话：010-88656100 传真：010-88656290 
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 
47



中国民 族证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微 
电话：010-59355941 传真：010-66553791 
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 
48



华龙证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号 
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田 
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618 
网址：www.hlzqgs.com 
49



国元证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 联系人 ：祝 丽萍 
电话：0551-2257012 传真：0551-2272100 
客服电 话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 
50



西部证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼 
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
77 
电话：029-87406488 传真：029-87406387 
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com 
51



平安证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 
客服电 话：95511-8 网址：www.pingan.com 
52



德邦证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼 
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：罗 芳 
电话：021-68761616 传真：021-68767981 
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 
53



中航证 券有 限公
司 
注册地 址 ： 南 昌市 红谷 滩新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com 
54



东海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 
55



山西证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠 
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 
客服电 话：400-666-1618 、95573 
网址：www.i618.com.cn 
56



湘财证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518 传真：021-68865680 
客服电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com 
57



华融证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街8 号 
法定代 表人 ：宋 德清 联系人 ：黄 恒 
电话：010-58568235 传真：010-58568062 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
78 
客服电 话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn 
58



日信证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区 锡 林南 路 18 号 
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ：陈 韦杉 
电话：010-66413306 传真：010-66412537 
客服电 话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn 
59



江海证 券有 限公
司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏 
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 
60



广州证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主
塔19 楼、20 楼 
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹 
电话：020-88836655 传真： 020-88836654 
客服电 话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn 
61



天源证 券经 纪有
限公司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路53 号 
法定代 表人 ：林 小明 联系人 ：王 斌 
电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 
客服电 话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn 
62



浙商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7 
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉 
电话：021-64318893 传真：021-64713795 
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn 
63



中银国 际证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲 
电话：021-20328309 传真：021-50372474 
客服电 话：4006208888 网址： www.bocichina.com 
64



新时代 证券 有限
责任公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层 
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺 
电话：010-83561149 传真：010-83561094 
客服电 话：4006989898 
网址： www.xsdzq.cn 
 
65


西南证 券股 份有 注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
79 
限公司 
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜 
电话：023-63786141 传真：023-63786212 
网址：http://www.swsc.com.cn 
66



国都证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9
层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 联系 人 ：黄 静 
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com 
67



开源证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 西安 市锦 业 路1 号都 市之 门B 座 5 层 
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：王 姣 
电话：029-68633210 客服电 话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
68 
宁波银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
法定代 表人 ： 陆 华裕 
客服电 话：96528 （ 上海 地 区 962528 ） 
网址：www.nbcb.com.cn 
（2） 第三 方销 售机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
诺亚正 行 （上 海 ） 基
金销售 投资 顾问 有
限公司 
注册地 址： 上 海市 金山 区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：方 成 
电话：021-38602377 传真：021-38509777



客服电 话：4008215399 网址：www.noah-fund.com 
2 
上海好 买基 金销 售 有
限公司 
注册地 址： 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：王 玉山 
电话：021-58870011 传真：021-68596916 
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 
3 
上海长 量基 金销 售投
资顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698 
客服电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
80 
4 
深圳众 禄基 金销 售有
限公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银 行大厦 25
楼I、J 单元 
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ： 童 彩平 
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 
客服电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
5 
北京展 恒基 金销 售有
限公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳 
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802 
客服电 话：4008886661 网址：www.myfund.com 
6 
杭州数 米基 金销 售有
限公司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 
法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 周嬿 旻 
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533 
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 
7 
上海天 天基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号2 号楼 2 层 
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰 
电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798 
客服电 话：4001818188 
网址：www.1234567.com.cn 
8 
上海利 得基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上 海市 宝山 区 蕴川 路 5475 号1033 室 
法定代 表： 盛大 联系人 ： 叶 志杰 
电话：021-50583533 传真：021-50583633 
客服电 话：400-005-6355 
网址：www.leadfund.com.cn 
（二） 登记 结算 机构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街17 号 
法定代 表人 ：金 颖 联系人 ：朱 立元 
电话：010-59378839 传真：010-59378907 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
81 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
上海市 通力 律师 事
务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 
负责人 ：韩 炯 联系人 ：黎 明 
联系电 话：021-31358666 传真：021-31358600 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
普华永 道中 天会 计
师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318号星 展银 行大
厦6楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼 
法人代 表： 杨绍 信 
 
联系人 ：魏 佳亮 联系电 话：021-61238888 
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 屈斯洁 
二十一 、 基 金 合同 内 容 摘 要 
（一） 基金 合同 当事 人权 利及义 务 
A、 基 金管 理人 的权 利 
1、 自 本基 金合 同生 效之 日 起， 依照 有关 法律 法规 和 本基金 合同 的规 定独 立运 用 基金 财产 ； 
2、 依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
3、 发 售基 金份 额； 
4、 依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
5、 在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 ， 制订 和调 整有关 基金认 购 、申 购、 赎回 、 转换 、非 交
易 过 户、 转 托管 等 业务 的规 则 ，在 法 律法 规 和本 基金 合 同规 定 的范 围 内决 定和 调 整基 金 的除
调高托 管费 率和 管理 费率 之外的 相关 费率 结构 和收 费方式 ； 
6、 根 据有 关规 定， 选择 、 更换或 撤消 证券 经纪 代理 商以及 证券 登记 机构 ， 并 对其行 为进
行必要 的监 督； 
7、 根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有
关 法 律法 规 规定 的 行为 ，对 基 金财 产 、其 他 当事 人的 利 益造 成 重大 损 失的 情形 ， 应及 时 呈报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
82 
8、 在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ； 
9、 在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
10 、 自 行担 任 或选 择 、更换 登 记 结算 机 构， 获 取基金 份 额 持有 人 名册 ， 并对登 记 结 算机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ； 
11 、 选 择、 更 换代 销 机构， 并 依 据销 售 代理 协 议和有 关 法 律法 规 ，对 其 行为进 行 必 要的
监督和 检查 ； 
12 、选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构； 
13 、在 基金 托管 人更 换时 ， 提名 新的 基金 托管 人； 
14 、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
15 、法 律法 规和基 金 合同 规定的 其他 权利 。 
B、 基 金管 理人 的义 务 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、 办 理基 金备 案手 续； 
3、 自 基金 合同 生效 之日 起 ，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产 ， 基于 谨
慎的原 则， 控制 基金 资产 的流动 性风 险， 保证 基金 资产正 常运 作； 
4、 配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管理
和运作 基金 财产 ； 
5、 确 保管 理人 发送 的交 易 数据符 合 《基 金法》 、 《 试 行办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定，
并 保 证该 数 据真 实 、准 确 、 完 整， 因 数据 原 因造 成基 金 资产 或 其他 当 事人 的财 产 损失 ， 由基
金管理 人承 担赔 偿责 任； 
6、 严 格遵 守境 内有 关法 律 法规、 基金 合同 的规 定， 始终将 基金 持有 人的 利益 置于首 位 ，
以 合 理的 依 据提 出 投资 建议 ， 寻求 基 金的 最 佳交 易执 行 ，公 平 客观 对 待所 有客 户 ，始 终 按照
基 金 的投 资 目标 、 策略 、政 策 、指 引 和限 制 实施 投资 决 定， 充 分披 露 一切 涉及 利 益冲 突 的重
要事实 ，尊 重客 户信 息的 机密性 ； 
7、 建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对所 管理 的不 同 基金分 别管 理 ，分 别记 账 ，进 行证 券投 资； 
8、 确保 基 金投 资于 中国 证 监会规 定的 金融 产品 或工 具； 严 格按 照 《 基金 法》 、 《 试行办 法》 、
基 金 合同 及 有关 法 律法 规 有 关 投资 范 围和 比 例限 制的 规 定 ， 确 定清 晰 、可 执行 的 投资 范 围和
投资比 例， 并在 规定 时间 内，对 超范 围、 超比 例的 投资进 行调 整， 并承 担相 应的责 任； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
83 
9、 确 保基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 的基 金认 购 、 申购和 赎回 数据 符合 《 基 金法》 、 《 试
行办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定 ，并 保证 该数 据 的真实 、 准确 和完 整， 因 数据原 因造 成基
金财产 或其 他当 事人 损失 的，由 基金 管理 人负 责赔 偿； 
10 、 委 托境 外 证券 服 务机构 代 理 买卖 证 券的 ， 应当严 格 履 行受 信 责任 ， 并按照 有 关 规定
对投资 交易 的流 程、 信息 披露、 记录 保存 进行 管理 ； 
11 、 与 境外 证 券服 务 机构之 间 的 证券 交 易和 研 究服务 安 排 ，应 当 严格 按 照《试 行 办 法》
第三十 条规 定的 原则 进行 ； 
12 、进行 境 外证 券投 资， 应当遵 守当 地监 管机 构、 交易所 的有 关法 律法 规规 定 ； 
13 、 如 需在 托 管人 选 择的机 构 之 外保 管 、登 记 基金财 产 ， 应严 格 审查 ， 保证基 金 财 产的
安全， 以及 相关 资产 收益 准确、 按时 归入 基金 财产 ； 
14 、严格 按 照全 球投 资表 现标准(GIPS)选取 投 资业 绩 标准 ； 
15 、 除依 据 《 基金 法》 、 《 试行办 法 》 、基 金合 同及 其 他有关 规定 外 ，不 得为 自 己及 任 何第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
16 、依 法接 受基 金托 管人 的监督 ； 
17 、计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
18 、 采 取适 当 合理 的 措施使 计 算 基金 份 额认 购 、申购 、 赎 回和 注 销 价格 的方法 符 合 基金
合同等 法律 文件 的规 定； 
19 、 按 规定 受 理申 购 和赎回 申 请 ， 严 格 控制 基 金投资 产 品 的流 动 性风 险 ，确保 及 时 、足
额支付 赎回 款项 ； 
20 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
21 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
22 、及 时复 核基 金托 管人 提供的 公司 行为 信息 ； 
23 、 严格 按照 《基 金法》 、 《信 息披 露 办 法》 、 《试 行 办法 》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 ， 履
行信息 披露 及报 告义 务； 
24 、 保 守基 金 商业 秘密 ，不 得 泄 露基 金 投资 计划 、投 资 意 向等 ， 除《 基金 法 》 、 《 试 行办
法》和 基 金 合同 及 其他 有关 规 定另 有 规定 外 ，在 基金 信 息公 开 披露 前 应予 保密 ， 不得 向 他人
泄露； 
25 、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
26 、 依据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定召 集基 金份 额持 有人大 会或
配合基 金托 管人 、基 金份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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27 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
28 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 ； 
29 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
30 、 因 违反 基 金合 同 导致基 金 财 产的 损 失或 损 害基金 份 额 持有 人 合法 权 益，应 当 承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
31 、 基 金托 管 人违 反 基金合 同 造 成基 金 财产 损 失时， 应 为 基金 份 额持 有 人利益 向 基 金托
管人追 偿； 
32 、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
33 、 面 临解 散 、依 法 被撤销 或 者 被依 法 宣告 破 产时， 及 时 报告 中 国证 监 会并通 知 基 金 托
管人； 
34 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
35 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
36 、 依 照法 律 法规 为 基金的 利 益 对被 投 资公 司 行使股 东 权 利， 为 基金 的 利益行 使 因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
37 、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
C、 基 金托 管人 的权 利 
1、 依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ； 
2、 选 择、 更换 负责 境外 资 产托管 业务 的境 外托 管人 ； 
3、 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
4、 自 本基 金合 同生 效之 日 起， 依 法保 管基 金资 产； 
5、 在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新任 基 金管 理人 ； 
6、 根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金 管 理人 ， 对于 基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关
法 律 法规 规定 的 行 为， 对基 金 资产 、 其他 当 事人 的利 益 造成 重 大损 失 的 情形 ， 应 及时 呈 报中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ； 
7、 依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ； 
8、 按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料； 
9、 法 律法 规 和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
D、 基 金托 管人 的义 务 
1、 设 立专 门的 基金 托管 部 门， 具有 符合 要求 的营 业 场所 ，配 备足 够的 、合 格 的熟悉 基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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2、 对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 
3 、 除 依据 《 基金 法 》 、 《 试行 办 法 》 、 基 金合 同及 其 他有 关 规定 外 ，不 得 为自 己及 任 何第
三人谋 取利 益； 
4、 保 护持 有人 利益 ，按 照 规定对 基金 日常 投资 行为 和资金 汇出 入情 况实 施监 督， 如发 现
投资指 令或 资金 汇出 入违 法、违 规， 应当 及时 向中 国证监 会、 国家 外汇 局报 告； 
5、 安 全保 护基 金财 产， 准 时将公 司行 为信 息通 知 基 金管理 人 ，确 保基 金及 时 收取所 有应
得收入 ； 
6、 按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作 ， 确 保基 金 按照有 关法 律法 规 和 基金 合同约 定的
投 资目 标和 限制 进行 管理 ； 
7、 按 照有 关法 律法 规 和 基 金合同 的约 定执 行 基 金管 理人 的 指令 ， 及时 办理 清 算、 交割 事
宜； 
8、 确 保基 金的 份额 净值 按 照有关 法律 法规 和基 金合 同规定 的方 法进 行计 算； 
9、 确 保基 金按 照有 关法 律 法规 和 基金 合同 的规 定进 行申购 、认 购、 赎回 等日 常交易 ； 
10 、确 保基 金根 据有 关法 律法规 和基 金合 同确 定并 实施收 益分 配方 案； 
11 、 按 照有 关 法律 法 规 和基 金 合 同的 规 定 ， 基 金托管 人 对 由基 金 托管 人 或其委 托 的 境外
托管人 实际 有效 控制 的证 券承担 安全 保管 责任 。 
12 、每 月结 束 后 7 个 工作 日内， 向中 国证 监会 和国 家外汇 局报 告基金 境 外投 资情况 ， 并
按相关 规定 进行 国际 收支 申报； 
13 、安 全保 管 可 以承 担保 管责任 的 基 金资 产， 开设 或委托 开设 资金 账户 和证 券账户 ； 
14 、办理 基金 的 有关 结汇 、售汇 、收 汇、 付汇 和人 民币资 金结 算业 务； 
15 、 保存 基金的资 金 汇出、 汇 入 、兑 换 、收 汇 、付汇 、 资 金往 来 、委 托 及成交 记 录 等相
关资料 ，其 保存 的时 间应 当不少 于 20 年； 
16 、保 管由 基金 管理 人代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
17 、 保守 基金 商业 秘密 ， 除《 基金 法》 、 《试 行办 法 》 、基 金合 同及 其他 法律 法 规 另有 规定
外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
18 、 对 基金 财 务会 计 报告、 季 度 、半 年 度 和 年 度基金 报 告 出具 意 见， 说 明基金 管 理 人在
各 重 要方 面 的运 作 是否 严格 按 照基 金 合同 的 规定 进行 ； 如果 基 金管 理 人有 未执 行 基金 合 同规
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ； 
19 、保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
20 、办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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21 、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
22 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
23 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 款项 ； 
24 、 按 照规 定 召集 基 金份额 持 有 人大 会 或配 合 基金份 额 持 有人 依 法自 行 召集基 金 份 额持
有人大 会； 
25 、 因 违反 基 金合 同 导致基 金 财 产损 失 ，应 对 直接损 失 承 担赔 偿 责任 ， 其赔偿 责 任 不因
其退任 而免 除； 
26 、选 择的 境外 托管 人， 应符合 《试 行办 法》 第十 九条的 规定 ； 
27 、 对 基金 的 境外 财 产，可 授 权 境外 托 管人 代 为履行 其 承 担的 受 托人 职 责。境 外 托 管人
在 履 行职 责 过程 中 ，因 本身 过 错、 疏 忽等 原 因而 导致 基 金财 产 受损 的 ，托 管人 应 当承 担 相应
责任。 
28 、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ； 
29 、参 加基 金财 产清 算 小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
30 、 面 临解 散 、依 法 被撤销 或 者 被依 法 宣告 破 产时， 及 时 报告 中 国证 监 会和银 行 业 监督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人； 
31 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ； 
32 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
33 、保 存与 基金 托管 人职 责相关 的基 金份 额持 有人 名册； 
34 、 法 律法 规 、中 国 证监会 和 国 家外 汇 局根 据 审慎监 管 原 则规 定 的其 他 职责 以 及 基 金合
同规定 的 其 他义 务。 
因 基 金 管理 人 原因 造 成基金 托 管 人无 法 正常 履 行上述 义 务 ，由 基 金管 理 人承担 责 任 ，并
对造成 的基 金财 产损 失承 担相关 赔偿 责任 。 
如 适 用 的法 律 法规 和 规章制 度 不 再要 求 托管 人 履行上 述 职 责的 ， 托管 人 按照变 更 后 的相
关规定 履行 职责 。 
E、 基 金份 额持 有人 的权 利 
1、 分 享基 金财 产收 益； 
2、 参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3、 依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额； 
4、 按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ； 
5、 出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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决权； 
6、 查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7、 监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8、 对基 金管 理人 、 基 金托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉 讼 ； 
9、 法 律法 规和 基金 合同 规 定的 其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
F、 基 金份 额持 有人 的义 务 
1、遵守 法 律法 规、 基金 合 同 及其 他有 关规 定 ； 
2、 遵 守基 金管 理人 、基 金 托管人 、 代销 机构 和登 记 结算机 构关 于开 放式 基金 业务的 相关
规则及 规定 ； 
3、 交 纳基 金认 购、 申购 款 项及 法 律法 规和 基金 合同 所 规定 的费 用； 
4、 在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
5、 不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ； 
6、 执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决议 ； 
7、 返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ， 自基 金管 理 人及基 金管 理人 的代 理人 、基 金托 管
人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利； 
8、 法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会 
1、 基 金份 额持 有人 大会 由 基金份 额持 有人 或基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 共同组 成 。
基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 具有 同等 的投 票权。 
2、 召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 经基 金管 理人、 基金 托管 人或 持有 基金份 额 10%
以上(含 10%， 下同) 的 基金 份 额持 有 人( 以 基金 管理人 收 到提 议 当日 的基 金份额 计 算， 下 同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
1）提前 终 止基 金合 同； 
2） 转 换基 金运 作方 式； 
3） 变 更基 金类 别； 
4） 变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略 （法 律 法规 、中 国证 监会 和基 金 合同另 有规
定的除 外） ； 
5） 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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6） 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
7） 提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准， 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除 外 ； 
8） 本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
9） 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
10 ）法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
（2） 出现 以下 情形 之一 的 ，可 由基 金管 理人 和基 金 托管人 协商 后修 改基 金合 同， 不需 召
开基金 份额 持有 人大 会： 
1） 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2） 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、赎 回费 率或 收费 方 式 ； 
3） 经 中国 证监 会允 许， 基 金推出 新业 务或 服务 ； 
4） 经 中国 证监 会允 许， 基 金管理 人 、登 记结 算机 构 、代 销机 构在 法律 法规 规 定的范 围内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、转 换、 非交 易过 户、转 托管 等业 务的 规则 ； 
5） 在 不违 反法 律法 规规 定 的情况 下， 接受 其它 币种 的申购 、赎 回； 
6） 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
7） 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化； 
8） 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
9） 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
3、 召 集人 和召 集方 式 
（1） 除法 律法 规或 本基 金 合同另 有约 定外 ， 基金 份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 。 基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
（2） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ，应 当向 基金 管理 人 提出书 面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出 具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
（3） 代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基金 管理 人应 当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召
集 ， 并书 面 告知 提 出提 议的 基 金份 额 持有 人 代表 和基 金 托管 人 。基 金 管理 人决 定 召集 的 ，应
当自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 的 基
金 份 额持 有 人仍 认 为有 必要 召 开的 ， 应当 向 基金 托管 人 提出 书 面提 议 。基 金托 管 人应 当 自收
到书面 提 议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ，并 书面 告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出具 书面 决定之 日 起60 日内 召开 。 
（4 ） 代 表基金 份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ，
而基金 管理 人 、 基 金托 管 人都不 召集 的 ， 代 表基 金 份额10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召
集基金 份额 持有 人大 会， 但应当 至少 提 前30 日向 中 国证监 会备 案。 
（5） 基金 份额 持有 人依 法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
4、 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间 、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人( 以下 简称 “召 集 人”) 负责 选择 确定 开会 时 间、 地点、
方式和 权益 登记 日 。召 开 基金份 额持 有人 大会 ， 召 集人必 须于 会议 召开 日 前30 天 在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
1） 会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
2） 会 议拟 审议 的主要 事项； 
3） 会 议形 式； 
4） 议 事程 序； 
5） 有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
6 ） 代 理投 票 的授 权 委托 书的 内 容 要求( 包括 但 不限 于代 理 人 身份 、 代理 权限 和代 理 有效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ； 
7） 表 决方 式 ； 
8） 会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
9） 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10 ）召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
（2） 采用 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式 ，
并 在 会议 通 知中 说 明本 次基 金 份额 持 有人 大 会所 采取 的 具体 通 讯方 式 、委 托的 公 证机 关 及其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
（3） 如召 集人 为基 金管 理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见
的 计 票进 行 监督 ； 如召 集人 为 基金 托 管人 ， 则应 另行 书 面通 知 基金 管 理人 到指 定 地点 对 书面
表 决 意见 的 计票 进 行监 督； 如 召集 人 为基 金 份额 持有 人 ，则 应 另行 书 面通 知基 金 管理 人 和基
金 托 管人 到 指定 地 点对 书面 表 决意 见 的计 票 进行 监督 。 基金 管 理人 或 基金 托管 人 拒不 派 代表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
5、 基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（1） 会议 方式 
1） 基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 或 法律 法规 和监管 机 关
允许的 其他 方式 。 
2） 现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现 场开 会
时 基 金管 理 人和 基 金托 管人 的 授权 代 表应 当 出席 ，如 基 金管 理 人或 基 金托 管人 拒 不派 代 表出
席的， 不影 响 表 决效 力。 
3） 通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。 
4） 会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 ， 但决 定转 换基 金 运作方 式 、基 金管 理人 更 换或基 金托
管人更 换、 提前 终止 基金 合同的 事宜 必须 以现 场开 会方式 召开 基金 份额 持有 人大会 。 
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 
1） 现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
① 对 到会 者在 权益 登记 日 持有基 金份 额的 统计 显示 ，全 部有 效凭 证所 对应 的 基金份 额应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含50% ， 下同) ； 
② 到 会的 基金 份额 持有 人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、委 托人 持
有 基 金份 额 的凭 证 及授 权委 托 代理 手 续完 备 ，到 会者 出 具的 相 关文 件 符合 有关 法 律法 规 和基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并 且持 有基 金份 额的 凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相 符 。 
2） 通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
① 召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 ； 
② 召 集人 按基 金合 同规 定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ”)
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
③ 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额
持 有 人的 书 面表 决 意见 ，如 基 金管 理 人或 基 金托 管人 经 通知 拒 不到 场 监督 的， 不 影响 表 决效
力； 
④ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上； 
⑤ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持 有 基金 份 额的 凭 证、 授权 委 托书 等 文件 符 合法 律法 规 、基 金 合同 和 会议 通知 的 规定 ， 并与
登记结 算机 构记 录相 符。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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如 果 开 会条 件 达不 到 上述的 条 件 ，则 召 集人 可 另行确 定 并 公告 重 新表 决 的时间 ， 且 确定
有权出 席会 议的 基金 份额 持 有人 资格 的权 益登 记日 应保持 不变 。 
3） 在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下 ，经 会议 通 知载明 ， 基金 份额 持有 人 也可以 采用
网 络 、电 话 或其 他 方式 进行 表 决， 或 者采 用 网络 、电 话 或其 他 方式 授 权他 人代 为 出席 会 议并
表决。 
 6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1） 议事 内容 为本 基金 合同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 以及会 议 召
集人认 为需 提交 基金 份额 持有人 大会 讨论 的其 他事 项 。 
2） 基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份额 10% 以上的 基金
份 额 持有 人 可以 在 大会 召集 人 发出 会 议通 知 前就 召开 事 由向 大 会召 集 人提 交需 由 基金 份 额持
有 人 大会 审 议表 决 的提 案； 也 可以 在 会议 通 知发 出后 向 大会 召 集人 提 交临 时提 案 ，临 时 提案
应当在 大会 召开 日 前35 日 提交召 集人 。 召集 人对 于 临时提 案应 当在 大会 召开 日前 30 日 公告。
否则， 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证至 少与 临时 提案公 告日 期 有30 日的 间 隔期。 
3） 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关 联 性 。大 会 召集 人 对于基 金 份 额持 有 人提 案 涉及事 项 与 基金 有 直接 关 系，并 且 不 超出
法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 基 金份 额 持有 人 大会 职权 范 围的 ， 应提 交 大会 审议 ； 对于 不 符合
上 述 要求 的 ，不 提 交基 金份 额 持有 人 大会 审 议。 如果 召 集人 决 定不 将 基金 份额 持 有人 提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程 序 性 。大 会 召集 人 可以对 基 金 份额 持 有人 的 提案涉 及 的 程序 性 问题 做 出决定 。 如 将其
提 案 进行 分 拆或 合 并表 决， 需 征得 原 提案 人 同意 ；原 提 案人 不 同意 变 更的 ，大 会 主持 人 可以
就 程 序性 问 题提 请 基金 份额 持 有人 大 会做 出 决定 ，并 按 照基 金 份额 持 有人 大会 决 定的 程 序进
行审议 。 
4） 单独 或合并 持有 权利 登 记日基 金总 份 额10 ％以 上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持有
人大会 审议 表决 的提 案 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 ，
未 获 基金 份 额持 有 人大 会审 议 通过 ， 就同 一 提案 再次 提 请基 金 份额 持 有人 大会 审 议， 其 时间
间隔不 少 于6 个 月。 法律 法规另 有规 定的 除外 。 
5） 基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后 ， 如 果需 要对 原有 提 案进行 修改 ，
应当在 基金 份额 持有 人大 会召开 前 30 日 及时 公告 。 否则 ，会 议的 召开 日期 应 当顺延 并保 证至
少与公 告日 期 有30 日的 间 隔期。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（2） 议事 程序 
1） 现 场开 会 
在 现 场 开会 的 方式 下 ，首先 由 大 会主 持 人按 照 规定程 序 宣 布会 议 议事 程 序及注 意 事 项，
确 定 和公 布 监票 人 ，然 后由 大 会主 持 人宣 读 提案 ，经 讨 论后 进 行表 决 ，经 合法 执 业的 律 师见
证后形 成大 会决 议。 
大 会 由 召集 人 授权 代 表主持 。 基 金管 理 人为 召 集人的 ， 其 授权 代 表未 能 主持大 会 的 情况
下 ， 由基 金 托管 人 授权 代表 主 持； 如 果基 金 管理 人和 基 金托 管 人授 权 代表 均未 能 主持 大 会，
则 由 出 席大 会 的基 金份 额持 有 人 和代 理 人以 所代 表的 基 金 份额 50% 以 上多 数选 举 产 生一 名代
表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 
召 集 人 应当 制 作出 席会 议人 员 的 签名 册 。签 名册 载明 参 加 会议 人 员姓 名(或 单位 名 称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 
2） 通 讯方 式开 会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首 先由 召集 人提 前 30 日 公布提 案 ，在 所通 知的 表 决截止 日期
后第 2 个工 作日 在公 证机 关及监 督人 的监 督下 由召 集人统 计全 部有 效表 决并 形成决 议。 如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
7、 决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1） 一 般决 议 
一 般 决 议须 经 出席 会 议的基 金 份 额持 有 人(或 其 代理人) 所 持 表决 权的 50% 以上通 过 方 为
有效， 除下 列 2) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过； 
2） 特 别决 议 
特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含
三分之 二) 通过 方为 有效 ； 涉及更 换基 金管 理人 、 更 换基金 托管 人 、转 换基 金 运作方 式 、提 前
终止基 金合 同等 重大 事项 必须以 特别 决议 通过 方为 有效。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决定的 事项 ， 应当 依法 报 中国证 监会 核准 或者 备案 ，并 予以 公
告。 
（4） 采取 通讯 方式 进行 表 决时 ，除 非在 计票 时有 充 分的相 反证 据证 明 ，否 则 表面符 合法
律 法 规和 会 议通 知 规定 的书 面 表决 意 见即 视 为有 效的 表 决， 表 决 意 见 模糊 不清 或 相互 矛 盾的国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、 逐
项表决 。 
8、计票 
（1） 现场 开会 
1） 如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有 人大会 的主
持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推举 两名 基 金份 额 持有
人代表 与大 会召 集人 授权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ；如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召集 ，
基金份 额 持 有人 大 会的 主持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人
中 推 举两 名 基金 份 额持 有人 代 表与 基 金管 理 人、 基金 托 管人 授 权的 一 名监 督员 共 同担 任 监票
人 ； 但如 果 基金 管 理人 和基 金 托管 人 的授 权 代表 未出 席 ， 则 大 会主 持 人可 自行 选 举三 名 基金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
2） 监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点， 由大 会主 持人 当场 公 布计票 结果 。 
3） 如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议 ，可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ； 如大会 主持
人 未 进行 重 新清 点 ，而 出席 大 会的 基 金份 额 持有 人或 代 理人 对 大会 主 持人 宣布 的 表决 结 果有
异 议 ，其 有 权在 宣 布表 决结 果 后立 即 要求 重 新清 点， 大 会主 持 人应 当 立即 重新 清 点并 公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 
4） 计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证。 
（2） 通讯 方式 开会 
在 通 讯 方式 开 会的 情 况下， 计 票 方式 为 ：由 大 会召集 人 授 权的 两 名监 票 人在基 金 托 管人
授 权 代表 （ 如果 基 金托 管人 为 召集 人 ，则 为 基金 管理 人 授权 代 表） 的 监督 下进 行 计票 ， 并由
公 证 机关 对 其计 票 过程 予以 公 证； 基 金管 理 人或 基金 托 管人 不 派代 表 监督 计票 的 ，不 影 响计
票效力 及表 决结 果； 如监 督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 大会 召集 人可 自行 授权 3 名监 票 人
进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以 公 证。 
9、 基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议， 召集 人应 当自 通过 之 日起 5 日内
报 中 国证 监 会核 准 或者 备案 。 基金 份 额持 有 人大 会决 定 的事 项 自中 国 证监 会依 法 核准 或 者出
具无异 议意 见之 日起 生效 。 关 于本 章第(二) 条所 规 定的第(1)-(8) 项召 开事 由 的基金 份额 持有
人大会 决议 经中 国证 监会 核准 生 效后 方可 执行 ， 关 于本章 第( 二)条 所规 定的 第(9) 、(10)项召国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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开事由 的基 金份 额 持 有人 大会决 议 经 中国 证监 会核 准 或出 具无 异议 意见 后方 可执行 。 
（2） 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、基 金管 理人 、 基金托 管人
均 有 约束 力 。基 金 管理 人、 基 金托 管 人和 基 金份 额持 有 人应 当 执行 生 效的 基金 份 额持 有 人大
会决议 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日 起 2 日 内在指 定媒 体公 告 。如 果 采用通 讯方
式 进 行表 决 ，在 公 告基 金份 额 持有 人 大会 决 议时 ，必 须 将公 证 书全 文 、公 证机 构 、公 证 员姓
名等一 同公 告。 
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
A、 基 金合 同的 变更 
1、 基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利 、义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。 但 根据适 用的 相关 规定 提高 该等报 酬标
准的除 外； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
但出现下 列 情 况时 ， 可不经 基 金 份额 持 有人 大 会决议 ， 由 基金 管 理人 和 基金托 管 人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率 、 赎 回费 率 或收费 方式 ； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对 基 金合 同进 行 修改 ； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
2、 关 于变 更基 金合 同的 基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ，并 于中 国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生 效之日 起2 日内 在至 少一 种指定 媒体 公 告 。 
B、 本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基 金管 理人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3、 基 金托 管人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4、 中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
C、 基 金财 产的 清算 
1、 基 金财 产清 算组 
（1） 基金 合同 终止 时， 成 立基金 财产 清算 组 ，基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进
行基金 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的注
册会计 师 、律 师以 及中 国 证监会 指定 的人 员组 成 。 基金财 产清 算组 可以 聘用 必要的 工作 人员 。 
（3） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2、 基 金财 产清 算程 序 
基 金 合 同终 止 ，应 当 按法律 法 规 和本 基 金合 同 的有关 规 定 对基 金 财产 进 行清算 。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（9） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3、 清 算费 用 
清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 ， 清 算费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4、 基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5、 基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算
组 公 告； 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ；基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6、 基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四） 争议 解决 方式 
对 于 因 基金 合 同的 订 立、内 容 、 履行 和 解释 或 与基金 合 同 有关 的 争议 ， 基金合 同 当 事人
应 尽 量通 过 协商 、 调解 途径 解 决。 不 愿或 者 不能 通过 协 商、 调 解解 决 的， 任何 一 方均 有 权将
争 议 提交 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会， 按 照中 国国 际 经济 贸 易仲 裁 委员 会届 时 有效 的 仲裁
规 则 进行 仲 裁。 仲 裁地 点为 北 京市 。 仲裁 裁 决是 终局 的 ，对 各 方当 事 人均 有约 束 力， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争 议 处 理期 间 ，基 金 合同当 事 人 应恪 守 各自 的 职 责， 继 续 忠实 、 勤勉 、 尽责地 履 行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受 中 华人 民共 和国 法 律管 辖。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 基
金 管 理人 、 基金 托 管人 应将 基 金合 同 登载 在 各自 网站 上 。投 资 人可 在 基金 管理 人 的网 站 上查
阅本基 金合 同。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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本 基 金 合同 可 印制 成 册，供 投 资 人在 基 金管 理 人、基 金 托 管人 、 代销 机 构和登 记 结 算机
构办公 场所 查阅 。 投资 人 在支付 工本 费后 ， 可在 合 理时间 内取 得本 基金 合同 复制件 或复 印件 ，
但其效 力应 以基 金合 同正 本为准 。 






二十 二 、 托管 协 议 内 容 摘 要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1、 基 金管 理人 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 39 楼 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
成立时 间： 1998 年 3 月5 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号 
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；及 中国 证监会 批准 的其 他业 务 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币 
存续期 间： 持续 经营 
2、 基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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经 营 范 围： 吸 收公 众 存款； 发 放 短期 、 中期 、 长期贷 款 ； 办理 国 内外 结 算；办 理 票 据承
兑与贴 现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代 理 兑付 、 承销政 府债 券 ；买 卖政府 债券 、金 融债 券；
从 事 同业 拆 借； 买 卖、 代理 买 卖外 汇 ；从 事 银行 卡业 务 ；提 供 信用 证 服务 及担 保 ；代 理 收付
款 项 及代 理 保险 业 务； 提供 保 管箱 服 务； 经 中国 银行 业 监督 管 理机 构 等监 管部 门 批准 的 其他
业务。 
（二） 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查 
A、 基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督和 核查 
1、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资范 围 、投 资对 象
进 行 监督 。 基金 管 理人 应按 照 基金 托 管人 要 求的 格式 提 供投 资 品种 池 ，以 便基 金 托管 人 运用
相 关 技术 系 统， 对 基金 实际 投 资是 否 符合 基 金合 同关 于 证券 选 择标 准 的约 定进 行 监督 ， 对存
在疑义 的事 项进 行核 查。 
本 基 金 的投 资 范围 包 括法律 法 规 允许 的 、在 已 与中国 证 监 会签 署 双边 监 管合作 谅 解 备忘
录的国 家或 地区 证券 监管 机构登 记注 册的 公募 基金 （包括 ETF ） 、债 券、 银行 存款、 货币 市 场
工具以 及中 国证 监会 允许 本基金 投资 的其 他金 融工 具。 
当 法 律 法规 或 监管 机 构允许 基 金 投资 于 商品 期 货或其 它 品 种时 ， 基金 管 理人在 履 行 适当
程 序 后， 可 以将 其 纳入 投资 范 围。 如 法律 法 规或 中国 证 监会 变 更上 述 比例 限制 的 ，基 金 管理
人 在 与基 金 托管 人 协商 一致 并 履行 相 关程 序 后， 可相 应 调整 本 基金 的 投资 比例 规 定， 不 需经
基金份 额 持 有人 大会 审议 。 
2、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资、 融 资比例 进行
监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 ： 
（1） 组合 投资 比例 限制 
本 基 金 在投 资 策略 上 兼顾投 资 原 则以 及 开放 式 基金的 固 有 特点 ， 通过 分 散投资 降 低 基金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
a、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 持有 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 的比 例不低 于基
金资产 净值 的 5%( 若法 律 法规变 更或 取消 本限 制的 ，则本 基金 按变 更或 取消 后的规 定执 行) ；
投资于 基金(含ETF) 的资 产 不低 于基 金资 产 的60% ，其中 不低 于 80% 投 资于 商品类 基金 。



商 品 类 基金 包 括跟 踪 综合商 品 指 数、 大 类商 品 指数或 单 个 商品 价 格指 数 的 ETF ； 业 绩比
较基 准90% 以上 基于 综合 商品指 数、 大类 商品 指数 或单个 商品 价格 指数 的共 同基金 。 
b、 本 基金 持有 同一 家银 行 的存款 不得 超过 基金 资产 净值的 20% 。 银行 应当 是 中资商 业银
行 在 境外 设 立的 分 行或 在最 近 一个 会 计年 度 达到 中国 证 监会 认 可的 信 用评 级机 构 评级 的 境外国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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银行， 但在 基金 托管 账户 的存款 不受 此限 制。 
c、 本基 金持 有与 中国 证监 会签署 双边 监管 合作 谅解 备忘录 国家 或地 区以 外的 其他国 家 或
地区证 券市 场 挂 牌交 易的 证券资 产不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ， 其 中持 有任 一国家 或地 区 市
场的证 券资 产不 得超 过基 金资产 净值 的 3% 。 
d、 本 基金 持有 非流 动性 资 产市值 不得 超过 基金 资产 净值的 10% 。 非流 动性 资 产是指 法律
或基金 合同 规定 的流 通受 限证券 以及 中国 证监 会认 定的其 他资 产。 
e 、 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的
20% 。 
f、 除 应付 赎回 、交 易清 算 等临时 用途 以外 ， 借入 现 金。 该临 时用 途借 入现 金 的比例 不得
超过基 金资 产净 值 的10% 。 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 后 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有 关
约定。 若基 金超 过上 述 a - f 项投 资比 例限 制， 应 当在超 过比 例 后30 个工 作 日内采 用合 理的
商业措 施减 仓以 符合 投资 比例限 制要 求。 法律 法规 另有规 定的 除外 。 
（2） 关于 投资 境外 基金 的 限制 
a、 每 只境 外基 金投 资比 例 不超过 本基 金基 金资 产净 值的 20% 。本 基金 投资 境 外伞形 基金
的，该 伞型 基金 应当 视为 一只基 金。 
b、 本 基金 不得 投资 于以 下 基金： 
①其他 基金 中基 金； 
②联接 基金 （A Feeder Fund）； 
③投资 于前 述两 项基 金的 伞型基 金子 基金 。 
（3） 金融 衍生 品投 资 
本 基 金 投资 衍 生品 应 当仅限 于 投 资组 合 避险 或 有效管 理 ， 不 得 用 于投 机 或放大 交 易 ，同
时应当 严格 遵守 下列 规定 ： 
a、 本 基金 的金 融衍 生品 全 部敞口 不得 高于 该基 金资 产净值 的 100% 。 
b、 本 基金 投资 期货 支付 的 初始保 证金 、 投资 期权 支 付或收 取的 期权 费 、投 资 柜台交 易衍
生品支 付的 初始 费用 的总 额不得 高于 基金 资产 净值 的 10 ％。 
c、 本 基金 投资 于远 期合 约 、互换 等柜 台交 易金 融衍 生品， 应当 符合 以下 要求 ： 
① 所 有 参与 交 易的 对 手方（ 中 资 商业 银 行除 外 ）应当 具 有 不低 于 中国 证 监会认 可 的 信用
评级机 构评 级； 
② 交 易 对手 方 应当 至 少每个 工 作 日对 交 易进 行 估值， 并 且 基金 可 在任 何 时候以 公 允 价值国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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终止交 易； 
③任一 交易 对手 方的 市值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20% 。 
d、 基 金管 理人 应当 在本 基 金会计 年度 结束 后 60 个 工作日 内向 中国 证监 会提 交包括 衍生
品头寸 及风 险分 析年 度报 告。 
（4） 证券 借贷 交易 
本基金 可以 参与 证券 借贷 交易， 并且 应当 遵守 下列 规定： 
a、 所 有参 与交 易的 对手 方 （中 资商 业银 行除 外） 应 当具有 中国 证监 会认 可的 信用评 级机
构评级 。 
b、 应 当采 取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 ％。 
c、 借 方应 当在 交易 期内 及 时向本 基金 支付 已借 出证 券产生 的所 有股 息 、利 息 和分红 。 一
旦借方 违约 ，本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 和处置 担保 物以 满足 索赔 需要。 
d、 除 中国 证监 会另 有规 定 外，担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种： 
①现金 ； 
②存款 证明 ； 
③商业 票据 ； 
④政府 债券 ； 
⑤ 中 资 商业 银 行或 由 不低于 中 国 证监 会 认可 的 信用评 级 机 构评 级 的境 外 金融机 构 （ 作为
交易对 手方 或其 关联 方的 除外） 出具 的不 可撤 销信 用证。 
e、 本基 金有 权在 任何 时候 终止证 券借 贷交 易并 在正 常市场 惯例 的合 理期 限内 要求归 还 任
一或所 有已 借出 的证 券。 
f、 本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 
（5） 证券 回购 交易 
基金可 以根 据正 常市 场惯 例参与 正回 购交 易、 逆回 购交易 ，并 且应 当遵 守下 列规定 ： 
a、 所 有参 与正 回购 交易 的 对手方 （ 中资 商业 银行 除 外） 应当 具有 中国 证监 会 认可的 信用
评级机 构信 用评 级。 
b、 参 与正 回购 交易 ， 应当 采取市 值计 价制 度对 卖出 收益进 行调 整以 确保 现金 不低于 已 售
出证券 市值 的102 ％ 。 一 旦 买方违 约 ， 本 基金 根据 协 议和有 关法 律有 权保 留或 处置卖 出收 益以
满足索 赔需 要。 
c、 买 方应 当在 正回 购交 易 期内及 时向 本基 金支 付售 出证券 产生 的所 有股 息 、 利息和 分红 。 
d、 参 与逆 回购 交易 ， 应当 对购入 证券 采取 市值 计价 制度进 行调 整以 确保 已购 入证券 市 值国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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不低于 支付 现金 的102 ％ 。 一旦卖 方违 约 ， 本 基金 根 据协议 和有 关法 律有 权保 留或处 置已 购入
证券以 满足 索赔 需要 。 
e、 本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券正 回购 交易 、 逆 回购交 易中 发生 的任 何损 失负相 应责
任。 
（6） 基金 参与 证券 借贷 交 易、 正回 购交 易， 所有 已 借出而 未归 还证 券总 市值 或所有 已售
出而未 回购 证券 总市 值均 不得超 过基 金总 资产 的 50 ％。前 项比 例限 制计 算， 基金因 参与 证 券
借 贷 交易 、 正回 购 交易 而持 有 的担 保 物、 现 金不 得计 入 基金 总 资产 。 基金 如参 与 证券 借 贷交
易、 正回 购交 易、 逆回 购 交易, 本基 金管 理人 将按 照 规定建 立适 当的 内控 制度 、操 作程 序和 进
行档案 管理 。 
若 将 来 法律 法 规或 中国 证 监 会 的 相关 规 定发 生修 改或 变 更 ，致 使 本款 前述 （1） － （6）
项 约 定的 投 资限 制 被修 改或 取 消的 ， 基金 管 理人 在履 行 适当 程 序后 ， 本基 金可 相 应调 整 投资
限制规 定， 不需 经基 金份 额持有 人大 会审 议。 
3、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对本 托管 协议 第 十七条 第九
款 第（1） 至第 （8） 项 及第 （11） 至 第（12） 项的 基 金 投资 禁 止行 为进 行监督 。 基金 托 管人
通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投资 禁止 行为 进行监 督。 
4 、 基金投资期货的清算经 纪商（Clearing broker ）由 基 金 管 理 人 选 任 ， 但须取 得 基 金
托 管 人的 认 可。 基 金管 理 人 须 对其 选 任的 期 货经 纪商 的 资信 负 责， 并 在与 清算 经 纪商 的 合同
中 明 确以 下 事项 ： （1 ） 存放 在 清算 经 纪商 处的 基金资 产 须与 清 算经 纪商 的自有 资 产和 清 算经
纪 商 其他 客 户的 资产 隔 离； （2 ） 存放 在清 算 经纪 商处的 基 金资 产 不得 列入 清算经 纪 商的 清算
财产； （3 ） 清算 经纪 商 须对 存 放在 其 账户 内的 保证金 及 相关 资 产的 安全 承担责 任 。基 金 托管
人如对 清算 经纪 商持 有异 议，应 以书 面方 式向 基金 管理人 提出 充分 说明 。 
5、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金资 产净 值 计算 、基 金
份 额 净值 计 算、 应 收资 金到 账 、基 金 费用 开 支及 收入 确 定、 基 金收 益 分配 、相 关 信息 披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
6、 基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基
金 合 同和 本 托管 协 议的 规定 ， 应及 时 以书 面 形式 通知 基 金管 理 人限 期 纠正 。基 金 管理 人 应积
极 配 合和 协 助基 金 托管 人的 监 督和 核 查。 基 金管 理人 收 到通 知 后应 在 下一 工作 日 前及 时 核对
并 以 书面 形 式给 基 金托 管人 发 出回 函 ，就 基 金托 管人 的 疑义 进 行解 释 或举 证， 说 明违 规 原因
及 纠 正期 限 ，并 保 证在 规定 期 限内 及 时改 正 。在 上述 规 定期 限 内, 基 金托 管人 有 权随 时 对通
知 事 项进 行 复查, 督促 基金 管 理人 改 正。 基 金管 理人 对 基金 托 管人 通 知的 违规 事 项未 能 在限国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
7、 基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和本 托 管协议 对基
金 业 务执 行 核查 。 对基 金托 管 人发 出 的书 面 提示 ，基 金 管理 人 应在 规 定时 间内 答 复并 改 正，
或 就 基金 托 管人 的 疑义 进行 解 释或 举 证； 对 基金 托管 人 按照 法 律法 规 、基 金合 同 和本 托 管协
议 的 要求 需 向中 国 证监 会报 送 基金 监 督报 告 的事 项， 基 金管 理 人应 积 极配 合提 供 相关 数 据资
料和制 度等 。 
8、 若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其
他 有 关规 定 ，或 者 违反 基金 合 同约 定 的， 应 当立 即通 知 基金 管 理人 ， 由此 造成 的 损失 由 基金
管理人 承担 。 
9、 基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金
管 理 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报 告 中国 证 监会 。基 金 管理 人 无正 当 理由 ，拒 绝 、阻 挠 对方
根 据 本托 管 协议 规 定行 使监 督 权， 或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨 碍对 方 进行 有效 监 督， 情 节严
重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
B、 基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务核 查 
1、 基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 ，核 查事 项包 括基 金 托管人 安全
保 管 基金 财 产、 开 设基 金财 产 的资 金 账户 和 证券 账户 、 复核 基 金管 理 人计 算的 基 金资 产 净值
和 基 金份 额 净值 、 根据 基金 管 理人 指 令办 理 清算 交收 、 相关 信 息披 露 和监 督基 金 投资 运 作等
行为。 
2、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未执 行
或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、 泄 露基 金投资 信息 等违 反 《 基金 法》 、 《 试行 办法》 、
基 金 合同 、 本协 议 及其 他有 关 规定 时 ，应 及 时以 书面 形 式通 知 基金 托 管人 限期 纠 正。 基 金托
管人收 到通 知后 应及 时核 对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函 ，说 明违 规 原因及 纠正 期限 ，
并 保 证在 规 定期 限 内及 时改 正 。在 上 述规 定 期限 内， 基 金管 理 人有 权 随时 对通 知 事项 进 行复
查, 督促 基 金托 管 人改 正。 基 金托 管 人应 积 极配 合基 金 管理 人 的核 查 行为 ，包 括 但不 限 于：
提 交 相关 资 料以 供 基金 管理 人 核查 托 管财 产 的完 整性 和 真实 性 ，在 规 定时 间内 答 复基 金 管理
人并改 正。 
3、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金
托 管 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报 告 中国 证 监会 。基 金 托管 人 无正 当 理由 ，拒 绝 、阻 挠 对方
根 据 本协 议 规定 行 使监 督权 ， 或采 取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对 方进 行 有效 监督 ， 情节 严 重或
经基金 管理 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 管理 人应 报告中 国 证 监会 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（三） 基金 财产 的保 管 
A、 基 金财 产保 管的 原则 
1、 基 金财 产应 保管 于基 金 托管人 或基 金托 管人 委托 或同意 存放 的机 构处 。 
2、 基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
3、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
4、 基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
5、 基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
6、 基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ， 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 并
按指令 进行 结算 ，如 有特 殊情况 双方 可另 行协 商解 决。 
7、 基 金托 管人 在因 依法 解 散、 被依 法撤 销或 者被 依 法宣告 清盘 或破 产等 原因 进行终 止清
算 时 ，不 得 将托 管 证券 及其 收 益归 入 其清 算 财产 ；基 金 管理 人 和基 金 托管 人理 解 现金 于 存入
现 金 账户 时 构成 基 金托 管人 、 境外 托 管人 的 等额 债务 ， 除非 法 律法 规 及撤 销或 清 盘程 序 明文
许 可 该等 现 金不 归 于清 算财 产 外， 该 等现 金 归入 清算 财 产并 不 构成 基 金托 管人 违 反托 管 协议
的规定 。 
B、 基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
1、 基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“ 基金 募
集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理 。 
2、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ，募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额持
有 人 人数 符合 《 基金 法》 、 《 运 作办 法 》 、 《 试行 办法》 等 有关 规定 后 ，基 金管理 人 应将 属于 基
金 财 产的 全 部资 金 划入 基金 托 管人 开 立的 基 金银 行账 户 ，同 时 在规 定 时间 内， 聘 请具 有 从事
证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资 ， 出 具 验资报 告 。 出 具的 验资 报 告由参 加验 资 的2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 
3、 若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ，由 基金 管理 人按 规 定办理 退款
等事宜 。 
C、 基 金资 金账 户的 开立 和 管理 
1、 基 金托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ，并 根据 基 金管理 人合
法 合 规的 指 令 办 理 资金 收付 。 本基 金 的银 行 预留 印鉴 由 基金 托 管人 保 管和 供境 内 资金 划 拨使
用。 基金 托管 人可 委托 境 外托管 人开 立资 金账 户 （ 境外） ，境 外托 管人 根据 基 金托管 人的 指令
办理境 外资 金收 付。 
2、 基 金资 金账 户的 开立 和 使用 ，限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。基 金托 管 人和基 金管国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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理 人 不得 假 借本 基 金的 名义 开 立任 何 其他 银 行账 户； 亦 不得 使 用基 金 的任 何账 户 进行 本 基金
业务以 外的 活动 。 
3、 基 金资 金结 算账 户的 开 立和管 理应 符合 账户 所在 国或地 区监 管理 机构 的有 关规定 。 
D、 基 金证 券账 户的 开立 和 管理 
1、 基 金托 管人 委托 境外 托 管人在 境外 ， 根据 当地 市 场法律 法规 规 定 ， 开立 和 管理证 券账
户。 
2、 基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ，仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管 理 人以 及 各自 委 托代 理人 均 不得 出 借擅 自 转让 基金 的 任何 证 券账 户 ，亦 不得 使 用基 金 的任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 
3、 基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户相 关证 明文 件的 保管由 基金 托管 人负 责 ， 账户资 产的
管理和 运用 由基 金管 理人 负责。 
E、 期 货账 户的 开立 
由 基 金 管理 人 代表 基 金与期 货 经 纪商 订 立期 货 合同， 基 金 管理 人 应在 其 经纪商 处 以 基金
名义开 立期 货账 户， 并将 相关的 账户 信息 发送 基金 托管人 。 
F、 其 他账 户的 开立 和管 理 
1、 因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 投 资所在 国家 或地 区法 律法 规和基 金合
同的规 定， 由基 金托 管人 或其委 托机 构负 责开 立。 
2、 投 资所 在国 家或 地区 法 律法规 对相 关账 户的 开立 和管理 另有 规定 的， 从其 规定 办 理 。 
G、 基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基 金 财 产投 资 的境 外 有关实 物 证 券、 银 行存 款 定期存 单 等 有价 凭 证由 基 金托管 人 委 托境
外 托 管人 存 放于 其 保管 库。 基 金托 管 人对 由 基金 托管 人 以外 机 构实 际 有效 控制 的 证券 不 承担
保管责 任。 
H、 期 货的 保管 责任 
基 金 托 管人 和 其境 外 托管银 行 （ 美国 道 富银 行 ）不承 担 与 期货 投 资相 关 资产（ 包 括 但不
限 于 期货 合 约、 保 证金 ）的 保 管责 任 。基 金 管理 人为 基 金托 管 人开 通 权限 ，提 供 数据 查 询功
能 ， 基金 托 管人 根 据基 金管 理 人提 供 查询 的 数据 或按 照 基金 管 理人 指 定的 查询 途 径取 得 的数
据进行 估值 和核 算， 不承 担核实 该数 据的 责任 。 
I、 基 金财 产投 资银 行存 款 的保管 责任 
1、 基 金管 理人 负责 对本 基 金存款 银行 的评 估与 研究 ， 建 立健 全银 行定 期存 款 的业务 流程 、
岗位职 责、 风险 控制 措施 和监察 稽核 制度 ，切 实防 范有关 风险 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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（1） 基金 管理 人负 责控 制 信用风 险 。信 用风 险主 要 包括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行
的 支 付能 力 等涉 及 到存 款银 行 选择 方 面的 风 险。 因选 择 存款 银 行不 当 造成 基金 财 产损 失 的，
由基金 管理 人承 担责 任。 
（2） 基金 管理 人负 责控 制 流动性 风险 ， 并承 担因 控 制不力 而造 成的 损失 。 流 动性风 险主
要 包 括基 金 管理 人 要求 全部 提 前支 取 、部 分 提前 支取 或 到期 支 取而 存 款银 行未 能 及时 兑 付的
风 险 、基 金 投资 银 行存 款不 能 满足 基 金正 常 结算 业务 的 风险 、 因全 部 提前 支取 或 部分 提 前支
取而涉 及的 利息 损失 影响 估值等 涉及 到基 金流 动性 方面的 风险 。 
（3） 基金 管理 人须 加强 内 部风险 控制 制度 的建 设 。 如因基 金管 理人 员工 的个 人行为 导致
基金财 产受 到损 失的 ，需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的损 失。 
（4） 基金 管理 人投 资银 行 存款时 ， 应就 相关 事宜 在 更 新招 募说 明书 中予 以披 露， 进行 风
险揭示 。 
基 金 托 管人 负 责对 本 基金银 行 定 期存 款 业务 的 监督与 核 查 ，审 查 、复 核 相关协 议 、 账户
资料、 投资 指令 、存 款证 实书等 有关 文件 ，切 实履 行托管 职责 。 
2、 基 金管 理人 在投 资银 行 存款之 前 ，需 与存 款银 行 总行( 本基 金托 管人 除外) 或其授 权分
行 签 订总 体 合作 协 议。 如将 资 金存 放 于存 款 银行 总行 ， 则应 与 其签 订 具体 存款 协 议； 如 将资
金 存 放于 其 授权 分 行书 面指 定 的分 支 机构 ， 则存 款银 行 总行 应 出具 承 诺函 确认 对 存款 承 担偿
付 义 务， 承 诺函 中 需明 确定 期 存款 的 金额 、 期限 、利 率 、具 体 存款 银 行名 称等 与 基金 定 期存
款 有 重要 关 系的 事 项 ， 并由 存 款银 行 签订 具 体存 款协 议 。具 体 存款 协 议应 包括 但 不限 于 以下
内容： 
（1） 存款 账户 必须 以基 金 名义开 立 ，并 加盖 本基 金 公章和 基金 管理 人公 章 ， 账户名 称为
基金名 称。 
（2 ） 协 议须 约定 存款类 型 、 期 限 、 利 率、 金额 、 账 号、 起止 时间 ， 存款 银行 经办行 名称 、
地址及 进款 账户 。 
（3） 协议 须约 定基 金托 管 人经办 行名 称、 地址 和账 户，且 本基 金账 户为 唯一 回款 账 户 。 
（4） 资金 汇划 须通 过人 民 银行支 付结 算系 统 ，存 款 银行经 办行 须满 足基 金托 管人的 查询
要求， 在查 复内 容中 须明 确资金 到账 时间 、金 额、 所入账 户名 称、 账号 。 
（5） 定期 存款 存续 期间 ， 存款银 行经 办行 须向 基金 托管人 提供 实时 查询 定期 存款余 额 的
途径并 确保 查询 。 
（6） 未支 取存 款受 损责 任 由存款 银行 承担 。 
（7） 如办 理定 期存 款凭 证 挂失 ，须 由经 基金 管理 人 和基金 托管 人分 别授 权的 人员持 授权国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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委托书 共同 办理 。 
（8） 为防 范特 殊情 况下 的 流动性 风险 ， 存款 银行 须 提供部 分提 前支 取时 的支 付保证 承诺
和利息 计付 等具 体安 排。 
3、 办 理基 金投 资银 行存 款 的开户 、 全部 提前 支取 、 部分提 前支 取或 到期 支取 ，需 由基 金
管 理 人和 基 金托 管 人的 授权 代 表持 授 权委 托 书共 同全 程 办理 ， 基金 管 理人 和基 金 托管 人 还要
将 授 权委 托 书的 复 印件 交由 对 方备 份 。基 金 管理 人上 述 事项 授 权人 员 与基 金管 理 人负 责 洽谈
存款事 宜并 签订 存款 协议 的人员 不能 为同 一人 。基 金管理 人不 得单 独申 请存 款凭证 挂失 。 
4、 本 基金 投资 于银 行存 款 后，基 金管 理人 全部 提前 支取、 部分 提前 支取 或到 期支取 时 ，
需 提 前发 送 投资 指 令到 基金 托 管人 处 ，以 便 基金 托管 人 有足 够 的时 间 履行 相应 的 业务 操 作程
序 。 如基 金 管理 人 提前 支取 或 部分 提 前支 取 定期 存款 ， 基金 管 理人 负 责补 足已 提 取资 金 部分
的息差(即 本基 金已 计提 的 资金利 息和 提前 支取 时收 到的资 金利 息差 额) 。 
5、 本 基金 投资 于银 行存 款 时， 应本 着便 于基 金的 安 全保管 和日 常监 督核 查的 原则 ，尽 量
选择基 金托 管人 营 业 地址 所在地 的分 支机 构。 
J、 与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ，由 基金 管理 人 负责 。由 基金 管理 人代 表 基金签 署的 、
与 基 金财 产 有关 的 重大 合同 的 原件 分 别由 基 金管 理人 、 基金 托 管人 保 管。 除本 协 议另 有 规定
外 ， 基金 管 理人 代 表基 金签 署 的与 基 金财 产 有关 的重 大 合同 ， 基金 管 理人 应保 证 基金 管 理人
和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原件 。 上 述重 大 合同的 保管 期限 为基 金合 同终止 后15 年。
基 金 管理 人 与期 货 经纪 商签 订 的有 关 金融 衍 生产 品的 合 同， 应 该发 送 复印 件给 基 金托 管 人，
以便基 金托 管人 保存 完整 的基金 档案 资料 。 
（四） 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 
1、 基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 （含 各项 有关税 收） 后的 金额 。 
基 金 份 额 净值 是 指 基金 资产 净 值 除 以基 金 份 额总 数， 基 金 份 额净 值 的 计算 精确 到 0.001
元，小 数点 后第 四位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
2、 复 核程 序 
用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算，基 金 托 管人
负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 估值 时间 点 计算 基 金净 值 并发 送给 基 金托 管 人。
基 金 托管 人 对净 值 计算 结果 复 核确 认 后发 送 给基 金管 理 人， 由 基金 管 理人 对基 金 净值 予 以公
布。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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3、 根 据有 关法 律法 规， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基 金 的基 金 会计 责 任方 由基 金 管理 人 担任 ， 因此 ，就 与 本基 金 有关 的 会计 问题 ， 如经 相 关各
方 在 平等 基 础上 充 分讨 论后 ， 仍无 法 达成 一 致意 见的 ， 按照 基 金管 理 人对 基金 资 产净 值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（五） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基 金 份 额持 有 人名 册 至少应 包 括 基金 份 额持 有 人的名 称 和 持有 的 基金 份 额。基 金 份 额持
有 人 名册 由 基金 登 记结 算机 构 根据 基 金管 理 人的 指令 编 制和 保 管， 基 金管 理人 和 基金 托 管人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期不 少于 15 年。 如不 能妥 善保 管， 则 按相关 法规 承担
责任。 
在 基 金 托管 人 要求 或 编制半 年 报 和年 报 前， 基 金管理 人 应 将有 关 资料 送 交基金 托 管 人，
不 得 无故 拒 绝或 延 误提 供， 并 保证 其 的真 实 性、 准确 性 和完 整 性。 基 金托 管人 不 得将 所 保管
的 基 金份 额 持有 人 名册 用于 基 金托 管 业务 以 外的 其他 用 途， 并 应遵 守 保密 义务 ， 除非 法 律、
法规、 规章 另有 规定 ，有 权机关 另有 要求 。 
（六） 争议 解决 方式 
因 本 协 议产 生 或与 之 相关的 争 议 ，双 方 当事 人 应通过 协 商 、调 解 解决 ， 协商、 调 解 不能
解 决 的， 任 何一 方 均有 权将 争 议提 交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委 员会 ， 仲裁 地点 为 北京 市 ，按
照 中 国国 际 经济 贸 易仲 裁委 员 会届 时 有效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。仲 裁 裁决 是终 局 的， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ，双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ，各 自继 续 忠实 、勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受 中 华人 民共 和国 法律管 辖。 
（七） 托管 协议 的变 更与 终止 
1、 托 管协 议的 变更 程序 
本 协 议 双方 当 事人 经 协商一 致 ， 可以 对 协议 进 行修改 。 修 改后 的 新协 议 ，其内 容 不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
2、 基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 
（1） 基金 合同 终止； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
108 
二十 三 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务 
基 金 管 理人 承 诺为 基 金份额 持 有 人提 供 一系 列 的服务 。 以 下是 主 要的 服 务内容 ， 基 金管
理人可 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 不断完 善并 增加 、修 改这 些服务 项目 ： 
（一） 客户 服务 专线 
1、 理 财咨 询 
人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。 
2、 全 天候 的7 ×24 小时 电 话自助 查询 （ 基金 净 值 、 账户信 息 、公 司介 绍、 产 品介绍 、 交
易费率 等） 。 
3、7×24 小 时留 言信 箱。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 ，可 留言 ，基 金管 理人会 尽 快
在 2 个 工作 日内 回电 。 
4、 直 销客 户在 签订 远程 交 易协议 后可 以开 通电 话自 助交易 和传 真交 易。 
（二） 客户 投诉 及建 议受 理服务 
投 资 人 可以 通 过电 话 信函、 电 邮 、传 真 等方 式 提出咨 询 、 建议 、 投诉 等 需求， 基 金 管理
人将尽 快给 予回 复， 并在 处理进 程中 随时 给予 跟踪 反馈。 
（ 三） 短信 服务 
投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 手 机 短信
资 讯 。内 容 包括 基 金净 值、 交 易确 认 、手 机 月度 对 账 单 、生 日 节日 祝 福、 相关 基 金资 讯 信息
以及移 动资 讯刊 物等 。 
（ 四） 资料 寄送 服务 
在 从 销 售机 构 获取 准 确的邮 政 地 址和 邮 政编 码 的前提 下 ， 基金 管 理人 将 负责寄 送 以 下资
料： 
1、 基 金投 资者 对账 单 
基 金 投 资者 对 账单 包 括季度 对 账 单与 年 度对 账 单。季 度 对 账单 每 季度 提 供，在 每 季 度结
束后 1 个月 内向 有交 易的 持有人 以书 面形 式寄 送， 若投资 者在 季度 期内 无交 易发生 ，基 金 注
册登记 人不 邮寄 该季 度对 账单， 年度 对账 单在 每年 度结束 后 1 个月 内对 所有 持有人 以书 面 形
式寄送 。 
2、 其 他相 关的 信息 资料 。 
（ 五） 电子 邮件 电子 刊物 发送服 务 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
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投 资 人 可以 通 过拨 打 基金管 理 人 客户 服 务电 话 、网站 申 请 订制 （ 退订 ） 免费的 电 子 邮件
资 讯 。基 金 管理 人 定期 或不 定 期向 订 制邮 件 服务 的投 资 人发 送 电子 资 讯和 电子 月 度交 易 对账
单等。 
（ 六） 联系 基金 管理 人 
1、 网 址：www.gtfund.com 
2、 国 泰基 金淘 宝直 销店 网 址：gtfund.taobao.com 
3、 电 子邮 箱：service@gtfund.com 
4、 客 户服 务热 线：400-888-8688 （全 国免 长途 话费 ） ，021-38569000 
5、 客 户服 务传 真：021-38561700 
6、 基 金管 理人 办公 地址 ： 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融中心 39 楼


邮
编：200120 






二十 四 、 其他 应 披 露 事 项 
公告名 称 报纸 日期 
关于新增宁波银行代理销 售国泰基金
旗下部分基金并开通定期 定额投资计
划及转 换业 务的 公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-05-04 
国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 暂停 申购 、 赎 回、 定期定 额投
资业务 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-05-22 
国泰基金管理有限公司关 于设立国泰
元鑫资 产管 理有 限公 司的 公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 、 《证 券日 报》 
 
2013-05-31 
关于新增上海利得基金销 售有限公司
代理销售国泰基金旗下部 分基金并开
通定期定额投资计划及转 换业务的公
告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
 
2013-06-18 
关于国泰基金管理有限公 司旗下基金
参加上海利得基金销售有 限公司网上
交易申购费率及定期定额 申购费率优
惠活动 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
 
2013-06-18 
国泰基金管理有限公司高 级管理人员
任职公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-06-25 
国泰基金管理有限公司关 于在好买基
金开通旗下基金定期定额 业务及参加
定投网上交易申购费率优 惠活动的公
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
 
2013-06-29 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
110 
告 
国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 暂停 申购 、 赎 回、 定期定 额投
资业务 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-07-01 
国泰基金管理有限公司关 于旗下开放
式基金继续参加交通银行 网上银行及
手机银 行申 购费 率优 惠活 动的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-07-03 
国泰基金管理有限公司关 于网上交易
平台支持港澳台居民开立 证券投资基
金账户 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-07-10 
国泰基金管理有限公司关 于开通通联
支付汉口银行借记卡与大 连银行借记
卡网上基金直销业务并实 施申购费率
优惠的 公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-07-18 
关于诺亚正行新增销售国 泰基金管理
有限公司旗下基金并开通 定期定额投
资、转换业务及参加费率 优惠活动的
公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-07-19 
关于新增开源证券有限责 任公司销售
国泰基金旗下部分产品并 开通定期定
额投资 计划 及转 换业 务的 公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-08-14 
国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 暂停 申购 、 赎 回、 定期定 额投
资业务 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-08-22 
国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 暂停 申购 、 赎 回、 定期定 额投
资业务 的公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-08-28 
关于国泰基金管理有限公 司新增北京
展恒基金销售旗下基金并 开通定投、
转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的 公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》 
2013-08-29 
国泰基金管理有限公司副 总经理离任
公告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-09-18 
国泰基金管理有限公司高 级管理人员
任职公 告 
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》、 《证 券日 报》 
2013-11-01 






二十 五 、 招募 说 明 书 存 放 及查 阅 方 式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、基 金托 管人 、 销售机 构和 登记 结算 机构 的办公 场所 ，
投 资 人可 在 办公 时 间免 费查 阅 ；也 可 按工 本 费购 买本 招 募说 明 书复 制 件或 复印 件 ，但 应 以招
募说明 书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 国泰大宗商品配置证券投资基金 （LOF ）更新招募说明书（2013 年第二号） 
111 






二十 六 、 备查 文 件 
以 下 备 查文 件 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人的办 公 场 所。 投 资人 可 在办公 时 间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
（一） 中国 证监 会核 准 国 泰大宗 商品 配置 证券 投资 基金(LOF) 募集 的文 件 
（二） 《 国 泰大 宗商 品配 置 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 
（三） 《 国 泰大 宗商 品配 置 证券投 资基 金(LOF) 托管 协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
 
 
国泰基 金管理有限公司 
二〇一 三年十二 月十七 日