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长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资
联接基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示：
长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资联接基金2013年2月6日经中
国证券监督管理委员会证监许可【2013】125号文核准募集。基金管理人保证招
募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证
监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流
动性风险、管理风险以及本基金的特定风险，如标的指数回报与股票市场平均回
报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险、
投资于目标ETF基金带来的风险等。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为上证市值百强ETF的联接基金，通过主要投资于上证市值百强交
易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的
业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。
本基金作为联接基金，与目标ETF有以下联系和区别：本基金的目标ETF为
上证市值百强指数交易型开放式指数证券投资基金。本基金为目标ETF的联接基
金。本基金与目标ETF标的指数一致，均为上证市值百强指数；本基金通过主要
投资于目标ETF以求达到投资目标，两者投资目标相似。两者在投资方法、交易
方式、申购赎回方式等方面存在如下区别： （1）在投资方法方面，目标ETF主要 2
采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，
通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 （2）
在交易方式方面，本基金为目标ETF的联接基金，投资者可以通过本基金的销售
机构申购赎回本基金的基金份额；而本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证
券投资基金，投资者可以通过目标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标ETF的
基金份额。此外，目标ETF符合上市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海
证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标ETF的基金份额。 （3）在申购赎回方
式方面，本基金暂不安排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基
金，申购以金额申请，赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基础；而本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金，
投资者申购赎回目标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份
额申请，申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额
确定。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2013 年 11 月 10 日，有关财务数
据和净值表现截止日为 2013 年 9 月 30 日（财务数据未经审计） 。本基金托管人
中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表
现进行了复核确认。
一、基金合同生效的日期
2013年5 月10日
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二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦 A座 21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准， 于 1999年 3月
26 日成立，注册资本为人民币 15000 万元。截至目前，基金管理人股东及其出
资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2013 年 11 月 10 日，基金管理
人共管理两只封闭式基金、二十九只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时
管理专户理财产品。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省
政府办公厅二办副主任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管理办
公室主任，香港黄山有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有限责任
公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长，国元证券股份
有限公司董事长、党委书记。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任
国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任
公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。
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钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商
联党组书记、 第一副主席、 安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括 ING霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主
管。
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、 瑞士信贷银行股份有限公司、 瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主
任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业
财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部
总经理。2004年 10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任长
盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资
本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行
界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组
主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学 5
讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、民政事务
总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局 ABF 香港创富
债券指数基金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年
被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任
安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经济学
和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职
教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论研究会常
务理事，安徽省经济学会副会长。
陈华平先生，独立董事，博士，教授，博士生导师。曾任中国科技大学信息
管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学院执
行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2、基金管理人监事会成员
沈和付先生， 监事， 法学学士。 曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、
安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计算技术研究所会计，太极计算机公司
子公司北京润物信息技术有限公司主管会计， 历任长盛基金管理有限公司业务运
营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监，兼任
长盛创富资产管理有限公司监事。
邓永明先生，监事，学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基
金经理助理。2005 年 7 月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经
理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基
金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管
理有限公司权益投资部总监，长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德主
题增长股票型证券投资基金基金经理。
3、基金管理人高级管理人员
凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。同上。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院 6
硕士学位。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融
资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、
星展银行有限公司（新加坡）。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，现
任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、总经
理。
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信
托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年 10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有
限公司督察长。
4、本基金基金经理
赵宏宇先生， 1972年 6月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方
向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士
后研究员。 2007年 8月加入长盛基金管理公司， 历任金融工程研究员、 产品开发经理，
现任首席产品开发师和金融工程与量化投资部副总监，自 2013年 4月 24日起担任上
证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2013年 5月 10日起兼任长
盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金（本基金）基金经理。
（本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。）
5、投资决策委员会成员
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经
理等职务。2005年 8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金
经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800指数分级证券投
资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，长盛同智优势成长混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。
侯继雄先生， 清华大学博士。 历任国泰君安证券研究所研究员、 策略部经理。
2007年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投
资基金基金经理、研究部总监等职务。现任公司总经理助理，同盛证券投资基金
基金经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行董事、总经理。
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吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资
基金基金经理。现任国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投
资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理。
蔡宾先生，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管
理有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，
曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金
经理、 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。 现任总经理助理、
固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经
理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。
刘斌先生，清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年5月加入长
盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、
基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理、长盛量化红利策略股
票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同辉深
证100等权重指数分级证券投资基金基金经理等职务。 现任金融工程与量化投资
部总监。
魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合
经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月
加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。
刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信
证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任研
究部总监。
邓永明先生，监事，学士。同上。
李庆林先生，硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信
基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年 2月加入长盛基金管理有限公司，
曾任研究发展部副总监，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 8
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理等职务。 现任社保组合组合经
理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10 月 31日
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务
理念， 中国银行于 2005 年 3 月 23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务
部，现有员工 120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经
验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高
级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管
业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财
产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。
在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供
个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
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（三）证券投资基金托管情况
截至 2013年 9月 30日，中国银行已托管 233 只证券投资基金，其中境内基
金 209只，QDII基金 24只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型
等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居
同业前列。
四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）长盛基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦 A座 20层
法定代表人：凤良志
邮政编码：100088
电话： （010）82019799、82019795
传真： （010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
（2）长盛基金管理有限公司网上直销系统
投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及认购等业务，
网址为 https://trade.csfunds.com.cn/etrading。
2、代销机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
联系人：宋府
电话： （010）66594904
传真： （010）66594946
客户服务电话：95566
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公司网址：www.boc.cn
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
电话：021—61616206
传真：021—63604199
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（3）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021—52629999
传真：021—62569070
客户服务电话：95561
公司网站： www.cib.com.cn
（4）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路 88号
办公地址：大连市中山区上海路 51号
法定代表人：陈占维
联系人：李格格
电话： ：0411-82356627
传真：0411-82356590
客户服务电话：400-664-0099
公司网址：www.bankofdl.com
（5）招商证券股份有限公司
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住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943237
客户服务热线：95565、4008888111、 （0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn
（6）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171号
办公地址：上海市常熟路 171号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888或 021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话:95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.sywg.com
（7）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
（8）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
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联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线： 0755-33680000 400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（9）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138号
办公地址：长春市自由大路 1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真： （0431）85096795
公司网址：www.nesc.cn
（10）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客户服务电话：96518 (安徽)、4008096518 （全国）
公司网址：www.hazq.com
（11）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86号
办公地址：济南市经七路 86号 23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
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客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（12）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市西城区金融大街 8号
法定代表人：宋德清
基金业务联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网址：www.hrsec.com.cn
（13）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：林科
联系电话：010-62020088-8220
传真：010-62020355
客服电话： 400-888-6661
公司网站：http://www.myfp.cn
（14）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号 2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座九层
法定代表人：其实
联系人：何春燕
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网站：http://www.1234567.com.cn/
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（15）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客服电话：4000-766-123
公司网站：http://www.fund123.cn
（16）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：宋欣晔
联系电话：010-52361860
客服电话：400-6099-500
网站：www.yixinfund.com
（17）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋 10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座 9层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
联系电话：010-58321105
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
网站：www.jrj.com.cn
（18）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：王英俊
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联系电话：021-20835777
客服电话：400-920-0022
网站：http://licaike.hexun.com
（二）注册登记机构
名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦 A座 21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：龚珉
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办会计师：汪棣、张晓艺
联系人：沈兆杰
16
五、基金的名称
本基金名称：长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金
六、基金的类型
基金类型：联接基金
七、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现
投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票） 、一级市场股票（包括首次公开发行或增发） 、债券
资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标 ETF 的比例不低于
基金资产净值的 90%， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规
定颁布后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可以在不改变本基金既有投
资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券
金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融
资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披
露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求
执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
九、基金的投资策略与程序
17
（一）投资策略
本基金为目标 ETF的联接基金，以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特
定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标 ETF投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后， 在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重
构建股票组合，在目标 ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标 ETF份额，
使本基金投资于目标 ETF的比例不少于基金资产净值的 90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标 ETF的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标 ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标 ETF上市交易后，在二级市场进行目标 ETF基金份
额的交易。本基金在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额是出于追求基金充分投
资、降低跟踪误差的目的。在目标 ETF暂停申购赎回、本基金投资目标 ETF受
到最小申购、赎回单位限制的情况下，本基金可在二级市场买卖目标 ETF。本基
金在二级市场的 ETF份额投资将不以套利为目的。
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF
基金份额，也可以在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日
申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标 ETF 的投资方
式。本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，构建股票组合、申购目标 ETF； 18
当收到净赎回时，赎回目标 ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致
基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF
的基础证券或者择机在二级市场卖出。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、 备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性不足等）
导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
的替代。
4、债券投资策略
债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产
的投资收益。通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，
合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比
例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固
定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能
提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。
5、权证投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证合
理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏
感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（二）投资决策流程
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及
其他单项投资的重大决策。 基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组 19
合构建、组合调整等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各
环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包
括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究
报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，
定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经
理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采
取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部
同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行
评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策
略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估
报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份
股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资
绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 根据环境的变化和基金实
际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书
及招募说明书更新中予以公告。
十、基金的业绩比较标准
20
本基金业绩比较基准：上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
上证市值百强指数（简称：市值百强，代码：000155）是由上海证券交易所
授权、中证指数有限公司编制并发布的中国 A 股市场指数。其选择上证全指指
数样本股中的股票，按过去一年 A 股日均总市值与日均成交金额分别由高到低
排名，将两个指标的排名结果相加，以所得之和的排名作为股票的综合排名，选
取综合排名前 100名的股票作为指数样本。该指数从市值管理的角度，综合反映
上证全指中市值最大、成交最活跃的 100只股票的整体表现。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由
其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标
的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指
数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序
后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等
事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致
后，报中国证监会备案并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为上证市值百强 ETF 的联接基金，通过主要投资于上证市值百强
交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金
的业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据取自长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告，报告截止日：2013 年 9 月 30 日。本报
告中财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,390,530.00 4.91
其中：股票
2,390,530.00 4.91
2 基金投资 43,750,000.00 89.78
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,440,214.23 5.01
7 其他资产
151,636.39 0.31
8 合计
48,732,380.62
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,509.00 0.01
B 采矿业 161,965.00 0.33
C 制造业 639,483.00 1.32
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
44,542.00 0.09
E 建筑业 64,759.00 0.13
F 批发和零售业 151,950.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 35,442.00 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
49,560.00 0.10
J 金融业 1,171,495.00 2.42
K 房地产业 40,954.00 0.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
22
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,935.00 0.01
S 综合 17,936.00 0.04
合计 2,390,530.00 4.94
3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601901 方正证券 46,800 276,588.00 0.57
2 600690 青岛海尔 20,000 266,400.00 0.55
3 600058 五矿发展 9,600 130,176.00 0.27
4 600016 民生银行 13,400 128,104.00 0.26
5 600036 招商银行 9,800 107,016.00 0.22
6 601166 兴业银行 6,800 75,956.00 0.16
7 601318 中国平安 2,000 71,400.00 0.15
8 600000 浦发银行 6,600 66,594.00 0.14
9 600837 海通证券 4,800 60,048.00 0.12
10 600030 中信证券 4,100 50,389.00 0.10
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明
细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币元）
占基金资
产净值比
例(%)
1 上证百强 股票型 交易型开放 长盛基金 43,750,000.00 90.40
23
ETF 式 管理有限
公司
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）根据中国平安股份有限公司 2013 年 5 月 22 日发布的《关于平安证
券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平
安证券收到证监会的处罚通知书。 中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其
在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110
万元的罚款，暂停其保荐机构资格 3个月。
本基金做出以下说明：
①中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良
好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
②基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响
较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入
贡献 1%，利润贡献不足 5%。
③今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营
情况。
除上述事项外， 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门
立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
24
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 150,223.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 321.41
4 应收利息 794.67
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 151,636.39
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 601901 方正证券 276,588.00 0.57 重大资产重组
2 600690 青岛海尔 266,400.00 0.55 重大事项停牌
3 600058 五矿发展 130,176.00 0.27 重大资产重组
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
项目
基金份额净
值增长率
同期业绩比较
基准收益率
超额
收益率
2013年5 月10日（基金合同生
效日）至2013年 9月30日
-2.70% -6.32% 3.62%
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
25
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=MAX（E×0.5%÷当年天数，0）
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额所对应的资
产净值后的余额，若为负数，则 E取 0
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理
人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=MAX（E×0.1%÷当年天数，0）
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额所对应的资
产净值后的余额，若为负数，则 E取 0
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基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。
3、本章第（一）款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本章第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履
行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召
开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法
规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，增加了更新的招募说明书内容的截止日期及有关
财务数据的截止日期。
（二）在“二、释义”中，更新了相关内容。
（三）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。
（四）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（五）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的详细信息。
（六）在“六、基金的募集”中，更新了相关内容。
（七）在“七、基金合同的生效”中，更新了相关内容。
（八）在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了相关内容。
（九）在“十、基金的投资”中，增加了基金投资组合报告。
27
（十）增加了“十二、基金的业绩”，增加了自本基金成立以来的业绩表现
数据。
（十一）增加了“二十五、其他应披露事项”，增加了本次招募说明书更新
期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2013年11月19日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年十二月十二日
