泰达宏利 中 证财 富 大盘 指 数 证 券 投资 基 金
更新 招募 说 明书 （ 摘要 ）
基金管理人： 泰达 宏利 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
重 要提 示
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金募集申请已于 2010 年 2 月 8 日
获中国证监会证监许可 『2010』176 号文核准 ， 本基金的基金合同于 2010 年 4
月 23 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 当投资人赎回
时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险，等等。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未 来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2013 年 10 月 23 日，有关财务 数据
和净值表现截止日为 2013 年 9 月 30 日。财 务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577676
联系人：张萍
注册资本：一亿八千万 元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司 ：51％； 宏利资产管理（香港）有
限公司 ：49％。
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
刘惠文先生，董事长。 毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经
济师。 1996 年至2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。2001 年至2006 年担
任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006 年至2010 年任天津泰达
投资控股有限公司董事长。2010 年起任天津市泰达国际控 股 （集团） 有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限
公司董事长，渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘振宇先生，董事。 毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位
和经济学博士学位，律师、经济师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公
司投资部副部长。2002 年至2008 年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部
经理。2008 年任天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司总经理助理。2010 年起
任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有
限公 司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生，董事。拥有 天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室， 负
责区域发展、 国企改革、 对外合作政策的研究和制定工作；1997 年任职天津经
济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；
2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部， 负责泰达控股重组并购、 资源
整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作 。现任天津泰达投资控
股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司
和天津钢管集团股份有限公司董事 等职。
何达德先生，董事。现为宏 利行政副总裁及宏 利人寿保险（国际）有限公
司首席 行政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席 行政总监，负责宏 利于
香港的全线业务，包括个人保险、雇员福 利及财富管理等业务。同时何先生分
别为宏 利人寿保险 （国际） 有限公司及宏 利资产管理 （香港） 有限公 司之董事。
何先生毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉 理学士学位，现为澳大 利亚
精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作 方面拥有三十 年的丰富
经验，其间担任多个领导层要职。
雷柏剛 （Robert Allen Cook ） 先生， 加拿大国 籍， 董事。 毕业于加拿 大多伦
多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚
洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏
利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、
泰国、 越南等地的业务发展。 雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁， 掌管恒 康人寿保险、 恒康长期 护理、 恒康金融网络等 业务单位 。
雷先生服务宏利逾三十载，历任 美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要
职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于策略
规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。 现任宏利金
融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总
监 及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
杜汶高先生，董事。 毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位， 现为宏利资产管理( 亚洲) 总裁兼亚 洲区 主管及宏利资产管理( 香港)
有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产，并确保公司的投资业 务符合监管规定。出任现职前，先生掌管宏利于亚
洲区( 香港除外) 的投资 事务。 2001 年至 2004 年， 负责波士顿领导机构息差产品
的开发工作。先生于 2001 年加入宏利，之前 任职于一家环球评级机构，曾获
派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有
二十 三年的资本市场经验。
刘青山先生,董事。毕业于中国人民大学，史学学士和管理学硕士。1997
年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。
2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 （泰达宏利基金管理有限公司前
身）并工作至今，期 间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监
兼总经理助理、 副总经理兼投资总监。2013 年 3 月起任泰达宏利基金管理有限
公司总经理。
汪丁丁先生，独立董事， 毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力
学部理学硕士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至1998 年
先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所
访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡
大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经
济系访问教授。 目前担 任北京大学 及浙江大学教授， 自 2007 年至今， 担任东北
财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事 。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士
学位、 民商法法学博士 学位。1990 年起先后任职于浙江大学、 中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担
任全国人大常委会财经委员会 《信托法》 、 《证券投资基金法》 起草小组成员、
安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所
长、君泽君律师事务所合伙人、 清华大学法学院联合法律硕士导师 、中国信托
业协会培训与资格办公室副主任 、《中国信托业发展报告》主编。
孔晓艳女士， 独立董事， 本期任期始于 2010 年 3 月 22 日。 毕业于 中山大
学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。1993 年至1997 年任天津市
对外经济律师事务所专职律师。1997 年至1999 年任香港Livasari&Co.律师行
中国法律顾问。1999 年至2004 年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。
在本公司外所担任的职务：2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、 高级
合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津
市财政局和 税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津
律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委
员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事 、 第十二届全国人民 代表大会
代表（天津代表团） 。
范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。 毕
业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997 年至2005 年历任南开大学金
融学系讲师、 副教授。2005 年起任南开大学金融学系教授、 副主任、 国际金融
研究中心主任。2001 年至2005 年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育
部哲学社会科 学重大攻关项目首席专家，南开大学金融学系教授、副主任、国
际金融研究中心主任；兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生，监事 ，本期任期始于2010 年 3 月31 日。毕业于天津干部管
理学院财会专业，会计师。1995 年至1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经
理兼财务总监 ； 1997 年至2000 年任职于天津经济开发区财政局 ； 2000 年至2001
年任天津开发区总公司财务中心主任 ；2001 年任天津泰达投资控股有限公司财
务中心主任 。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。
任赛华女士， 监事。 毕业 于加拿大滑铁卢大学 （University of Waterloo），
获得数学学士学位， 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007年加盟，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产管理高级执行总监。早年任
女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委
员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及
会计等高级职务。
王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达荷银
基金管理有限公司 （现泰达宏利基金管理有限公司） 工作至今，历任基金运营
部基金会计、 基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
邓艺颖女士， 监事。 金融学硕士， 2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中国
工商银行广东省分行公司业务部职员； 2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有
限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部研究部总监业务
助理兼研究员； 自 2011 年 6 月 3 日起担任泰达宏利价值优化型成长类行业证
券投资基金基金经理； 具备 8 年基金从业经验，7 年证券投资管理经验， 具有
基金从业资格。
3 、总经理及其他高级管理人员
刘青山先生，总经理。毕业于中国人民大学，获史学学士和管理学硕士 学
位 。1997 年就职于华夏 证券基金部， 参与筹建华夏基金管理公司， 从事投资研
究工作。 2001 年起参与 筹建湘财合丰基金管理有限公司 （泰达 宏利基金管理有
限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，
投资总监兼总经理助理 、 副总经理兼投资总监。 2013 年 3 月起任泰达 宏利基金
管理有限公司总经理 。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学 学士
和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职 于北方国际信托股份有限公司，
从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总
经理、 董 事会秘书、 以 及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有
限公司 （现泰达宏利基金管理有限公司） 财务总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双
硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理
和管理咨询工作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作， 任监察稽核部副总
监。2005 年 10 月起任 泰达荷银基金管理有限公司 （现泰达宏利基金管理有限公司） 风险管理部总监 。2006 年 11 月起任泰 达荷银基金管理有限公司 （现泰
达宏利基金管理有限公司） 督察长。
4 、基金经理
刘欣先生， 理学硕士； 2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管
理有限公司； 2008 年 12 月至 2011 年 7 月就 职于嘉实基金管理有限公司； 2011
年 7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员；
2012 年 8 月 14 日起担 任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理；具备
6 年基金从业经验，6 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理： 王咏辉先生，自2010 年4 月起至2012 年8 月 管理
本基金 。
5 、 投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山， 总经理助理兼投资 总监梁辉，
研究部总监兼基金经理陈少平，基金投资部副总经理吴俊峰。
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（ 一） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况 中国银行于1998 年设立基金托管部， 为 充分 体现 “以客户为中心” 的服务
理念，中国银行于2005 年3 月23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服
务部，现有员工120 余人 ，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金 、信托 从
业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60 ％以上的员工具有硕士以上学
位或高级职称。为给客户提供 专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行
开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券
投资基金、 基金 （一对多、 一对一） 、 社 保基金、 保险资金、QFII、RQFII、QDII 、
境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理
财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、产品丰富的托管产品体
系 。在国内，中国银行是首家 开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客
户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至2013 年9 月 30 日，中国银行已托管233 只证券投资基金，其中境内
基金209 只，QDII 基金 24 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、 货币型、指
数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规
模位居同业前列。
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
1 、 直销机构
1 ） 泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577619 、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前，本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现：持有农业银
行卡、建设银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、招
商银行卡、民生银行卡、交通 银行卡、汇付天下“天天盈”帐户的客户，可通
过基金管理人的网站 （http://www.mfcteda.com ） 网上基金直销交易系统开户与
交易。
客户服务电话：400-698-8888 或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2 、代销机构
1) 中 国银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中 国建 设银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3) 中 国农 业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
4) 交 通银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招 商银 行股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6) 中 国邮 政储蓄 银行 股份有 限公 司
注册地址：北京市西城区 金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区 金融大街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：（010）68858117
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
7) 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8) 平 安银 行股份 有限 公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
9) 东 莞银 行股份 有限 公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769 －22119061
传真：0769 －22117730
联系人：陈幸
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn 10) 渤 海银 行股份 有限 公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
11) 宁 波银 行股份 有限 公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528 （上海地区 962528 ）
公司网站： www.nbcb.com.cn
12) 上 海银 行股份 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com 13) 华 夏银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
14) 北 京银 行股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
15) 温 州银 行股份 有限 公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客户服务热线：浙江省 96699 ，上海 962699 ，其他地区（0577）96699
公司网站： www.wzbank.cn
16) 天津 银 行股份 有限 公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：王金龙
客户服务热线：4006-960296
公司网站：www.bank-of-tianjin.com
17) 湘 财证 券有限 责任 公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省 长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人：钟康莺
联系电话：021-68634518
公司网站：www.xcsc.com
18) 渤 海证 券股份 有限 公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022-28451709 传 真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
19) 中国 银 河证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568430 联系人：田薇
公司网站：www.chinastock.com.cn
20) 广 发证 券股份 有限 公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大 都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38 、39 、41 、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575 或致 电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
21) 中 信建 投证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
22) 国 泰君 安证券 股份 有限公 司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：4008888666
联系人：吴倩
公司网站：www.gtja.com 23) 平 安证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
全国免费业务咨询电话：95511-8
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
24) 东 方证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn
25) 世 纪证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
26) 申 银万 国证券 股份 有限公 司
注册地址： 上海市长乐路 989 号 45 楼
办公地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人： 储晓 明
联系人：李清怡
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
27) 齐 鲁证 券有限 公司
注册地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
28) 中 银国 际证券 有限 责任公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 40 层
法定代表人：许刚
客服电话：4006208888
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
29) 华 泰证 券股份 有限 公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：025-95597
传真：025-84579763
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn 30) 东 北证 券股份 有限 公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市 自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话: 0431-85096517
客户服务电话: 4006000686
网址：www.nesc.cn
31) 光 大证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
4008888788
10108998
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
32) 招 商证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565 ，4008888111
公司网址：www.newone.com.cn 33) 长 城证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
34) 南 京证 券 股份 有限 公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-52310569 客户服务电话：400 828 5888
公司网址：www.njzq.com.cn
35) 兴 业证 券股份 有限 公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道 口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn
36) 海 通证 券股份 有限 公司
注册地址：上海市 广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国
客服电话：95553 ，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
37) 广 州证 券有限 责任 公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20
楼 法定代表人：刘东
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
38) 华 福证 券有限 责任 公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591）
传真：0591-87383610
联系人：张腾
公司网站：www.hfzq.com.cn
39) 国 信证 券股份 有限 公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 客服电话：95536
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
40) 金 元证 券股份 有限 公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008-888-228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
41) 德 邦证 券有限 责任 公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人：姚文平
客服电话：4008888128
传真：021-68767981
联系人：徐可公司网站：www.tebon.com.cn
42) 安 信证 券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
43) 东 海证 券 股份 有限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825 公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531 ，400-888-8588
44) 国 都证 券有限 责任 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
45) 财 富证 券有限 责任 公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005 ）
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
46) 宏 源证 券股份 有限 公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
47) 长 江证 券股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
48) 方 正证 券股份 有限 公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
49) 民 生证 券 股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16-18 层 法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：4006198888
50) 国 金证 券股份 有限 公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
公司网址： www.gjzq.com.cn
客服热线：4006 600109
51) 中 信证 券股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
52) 西 藏同 信证券 有限 责任公 司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永 和路118 弄24 号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：40088-11177
53) 中 山证 券有限 责任 公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世 界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世 界中心 29 层
法定代表人：吴永良 公司网址：www.zszq.com
客服热线：4001022011
54) 中 信万 通证券 有限 责任公 司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国 际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.zxwt.com.cn
客服热线：95548
55) 中 信证 券（浙 江） 有限责 任公 司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19、20 层
法定代表人：沈强
公司网址：www.bigsun.com.cn
客服热线：95548
56) 诺 亚正 行（上 海） 基金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
57) 深 圳众 禄基金 销售 有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com 客服热线：4006-788-887
58) 上 海好 买基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
59) 杭 州数 米基金 销售 有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
60) 上 海天 天基金 销售 有限公 司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
61) 上 海长 量基金 销 售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
62) 和 讯信 息科技 有限 公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
63) 展 恒基 金销售 有限 公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市 朝阳区华严北里2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
（二）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
联系人：王泉
联系电话：010-66577768
传真：010-66577750
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：曹银华、单峰
四 、基金的名称
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
五 、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投 资 目 标
采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数
相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年
化跟踪误差不超过 4% 。
七、基金的投 资 方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 90% ，投资组合中投资于
中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的 90% ，现金及到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的相关规定。
八、基金的投 资 策 略
本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达
到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限
制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他
合理的方法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。
1 、标的指数
本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数
是由中证指数有限公司编制并开发的中国 A 股市场指数。 该指数按照上市公司
创造财富能力的大小进行选样，挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公
司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一般的市值加权指
数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破
市值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动
而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济
增长过程中核心企业真实的财富增长情况。
2 、投资组合的构建 本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个
股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应的 调整。
3 、组合的调整
（1 ）定期调整
根据标的指数的调整规则和对备选股的预期，对股票投资组合及时进行调
整。
（2 ）不定期调整
①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数
公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时（收购合并、分拆、退市等），基金将根据指
数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现
对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，
基金无法购得 相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股
票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据
市场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。
4 、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中， 如遇到特殊情况 （如市场流动性不足、
成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根
据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，
采用合理的方法进行适当调整和替代。
5 、金融衍生品投资策略
本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则，在法律法规及监管机构允许
范围内，采用市场公认的定价技术，适度参与金融衍生品的投资，以实现以下
目标：
① 对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险； ② 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；
③ 利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累；
6 、跟踪误差的监控与管理
跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险
控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季
末定期对基金投资组合与 标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并
对控制跟踪误差提出解决方案。
九、基金的 业 绩 比 较 基 准
业绩比较基准：95% ×中证财富大盘指数收益率+5% ×同业存款利率。
如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或
者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行
适当程序后， 可以变更基金的跟踪目标和投资对象， 并在变更前提前 2 个工作
日在中国证监会指定的媒体上公告。
十、基金的 风 险 收 益 特 征
本基金为股票型指数 基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的 投 资 组 合 报 告 （ 未 经 审 计 ）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年11
月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2013 年9 月 30 日， 本报告中所列财务数据
未经审计。
2、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 193,260,364.50 91.61
其中：股票 193,260,364.50 91.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 11,648,299.85 5.52
6 其他资产 6,050,384.28 2.87
7 合计 210,959,048.63 100.00
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
3.1、指数投资部分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,183,667.89 6.45
C 制造业 39,703,128.45 19.43
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
7,675,330.98 3.76
E 建筑业 8,350,654.79 4.09
F 批发和零售业 5,290,355.08 2.59
G 交通运输、仓储和邮政业 7,468,069.70 3.65
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,804,233.26 1.86
J 金融业 84,233,749.55 41.22
K 房地产业 12,214,955.70 5.98
L 租赁和商务服务业 560,106.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
427,639.80 0.21
O 居民服务、修理和其他服 - - 务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 182,911,891.20 89.50
3.2、积极投资部分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,029,493.60 3.44
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 327,588.26 0.16
G
交通运输、仓储和邮
政业
174,492.00 0.09
H 住宿和餐饮业 39,144.00 0.02
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
308,424.00 0.15
J 金融业 - -
K 房地产业 1,863,802.00 0.91
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N 水利、环境和公共设
施管理业
- -
O 居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 605,529.44 0.30
S 综合 - -
合计 10,348,473.30 5.06
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
4.1、 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号
股票代码 股票名称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 1,254,055 11,988,765.80 5.87
2 601166 兴业银行 986,784 11,022,377.28 5.39
3 600000 浦发银行 929,920 9,382,892.80 4.59
4 600036 招商银行 833,649 9,103,447.08 4.45
5 601328 交通银行 1,900,920 8,173,956.00 4.00
6 601088 中国神华 488,683 8,146,345.61 3.99
7 600015 华夏银行 730,753 5,458,724.91 2.67
8 601668 中国建筑 1,689,220 5,439,288.40 2.66
9 000001 平安银行 415,437 4,935,391.56 2.41
10 601288 农业银行 1,861,806 4,654,515.00 2.28
4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600240 华业地产 363,500 1,766,610.00 0.86
2 600720 祁连山 166,305 1,137,526.20 0.56
3 000553 沙隆达Ａ 59,865 663,304.20 0.32
4 002450 康得新 26,200 628,276.00 0.31
5 600088 中视传媒 24,338 605,529.44 0.30
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前五名权证
投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2、
本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1、本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3、本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案
调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 52,944.30
2 应收证券清算款 5,828,132.65
3 应收股利 -
4 应收利息 2,165.86
5 应收申购款 167,141.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,050,384.28
（4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中 存在流通受限情况 的说明。
（5.1） 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
（5.2）报告期末积极 投资前五名股票中不 存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2010 年4 月23 日，基金合同生效以来的投资业绩及
与同期 业绩比较基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收
益率
基金净值
收益率标
准差②
比较基准收
益率
比较基准
收益率标
准差
①－③ ②－④
① ③ ④
2010.4.23
至
2010.12.31
5.91% 1.32% -5.90% 1.55% 11.81% -0.23%
2011.1.1 至
2011.12.31
-18.96% 1.20% -18.87% 1.20% -0.09% 0.00%
2012.1.1 至
2012.12.31
10.57% 1.15% 9.28% 1.14% 1.29% 0.01%
2013.1.1 至
2013.9.30 -5.23% 1.53% -6.81% 1.51% 1.58% 0.02%
自基金合
同生效日
（2010 年
4 月 23 日）
至 2013 年
9 月 30 日 -10.06% 1.29% -22.25% 1.33% 12.19% -0.04%
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金合同生效后的指数许可使用费；
4 、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费
用等）；
5 、基金合同生效以后的信息披露费用；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8 、基金资产的资金汇划费用；
9 、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
在通常市场情况下， 基金管理费按基金前一日基金资产净值的 0.65% 的年
费率计提，具体计算方法如下：
H=E× 年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费 在通常市场情况下， 基金托管费按基金前一日基金资产净值的 0.12% 的年
费率计提，具体计算方法如下：
H=E× 年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日基金资 产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3 、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许 可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生
效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列
入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产
中列支，按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率每日计提，逐日累计。计算
方法如下：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使
用费人民币伍万元（5 万元）( 即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取)
的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可
使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为
基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由
基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核
后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理
人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。
4 、 除管理费、托管费 和基金合同生效后的指数许可使用费 之外的基金费
用， 由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列
入或摊入当期基金费用。 （四）与基金销售有关的费用
1 、基金 的申购费用
本基金的申购费的费率水平、 计算公式 、 收取方式 和使用方式详见 “基金份
额的申购与赎回”一章。
2 、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式 、收取方式 和使用方式详见“基金
份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本
基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。
（六）基金管理人和 基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，
无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（一）、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
净值表现的截止日期。
（二） 、 在 “三、 基金 管理人” 中的基金管理人概况、 董事会成员、 监事会成员
和投资决策委员会成员名单部分进行了变更。
（三）、在“四、基金托管人”中的基金托管 人部分信息 进行了更新。
（四）、在“五、相关服务机构”部分，对代销机构部分信息进行 了更新。
（五）、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告
的内容。
（六）、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（七）、更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 12 月 7 日
