工 银 瑞信 基 本面 量 化 策 略 股票 型 证券 投 资基 金
更新的 招 募 说明 书 摘要
（2013 年第2 号）
基金管理 人：工 银 瑞信基金 管理有 限 公司
基金托管 人： 中 国 银行 股份 有限公 司
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
1
重要提 示
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会2012年2月20 日证监 许可 【2012 】204 号文 核 准募集 。
本基金 基金 合同 于2012 年4 月26日 正式 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明 书。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 基金 合 同及其 他有 关
规定享 有权 利 、 承 担义 务 。 基 金投 资人 欲了 解基 金 份额持 有人 的权 利和 义务 ， 应 详细 查阅 基
金合同 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 管理 的其 它基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 基金 管 理人依照
恪尽职 守 、 诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保 证基 金 一定盈 利 ， 也 不
保证最 低收 益。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2013 年10 月25 日， 有 关财务 数据 和净 值表 现数 据截止 日
为2013 年9 月30 日（ 财务 数 据未经 审计 ） 。 本招 募说 明 书已经 基金 托管 人复 核。
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
1、基 金管 理人 基本 情况
名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 丙 17 号北 京银 行大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦 8 层
邮政编 码：100033
法定代 表人 ： 郭 特华
成立日 期：2005 年6 月 21 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
2
批准设 立机 关： 中国 证监 会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【2005 】93 号
中国 银监 会银监 复[2005]105 号
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产 管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
联系人 ：朱 碧艳
联系电 话：400-811-9999
股权结 构 ： 中 国工 商银 行 股份有 限公 司占 公司 注册 资本 的 80% ； 瑞士 信贷 银 行股份 有
限公司 占公 司注 册资 本 的 20% 。
存续期 间： 持续 经营
（二） 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
陈焕祥 先生 ，董 事长 ，经 济学硕 士， 现任 中国 工商 银行股 份有 限公 司总 行集 团派驻 子
公司董 监事 办公 室专 职派 出董监 事。1984 年加 入中 国工商 银行 ， 曾 任中 国工 商银行 四川 省
分行行 长、 党委 书记 、中 国工商 银行 贵州 省分 行行 长、党 委书 记、 中国 工商 银行三 峡分 行
（副厅 级） 行长 、党 委书 记等职 。目 前兼 任中 国工 商银行 四川 省分 行资 深专 家、工 银金 融
租赁公 司董 事长 及四 川省 第十二 届人 大常 委、 财经 委副主 任。
Neil Harvey 先生， 董事， 瑞士信 贷( 香 港) 有 限公 司董 事总经 理， 常驻 香港。 现 任香港
首席执 行官 和大 中华 地区 联席首 席执 行官 ，负 责私 人银行 和财 富管 理部 与投 资银行 部的 各
项业务 。 他目 前还 是是 亚 太地区 资产 管理 副主 席以 及亚太 地区 管理 委员 会成 员。 Harvey 先
生从事 投资 银行 和资 产管 理业务 长达 27 年 ，在 亚太 区工作 达 15 年， 拥有 对新 兴市场 和 亚
太区的 丰富 知识 和深 入了 解。Harvey 先生在 瑞士 信 贷集团 工作 了 13 年， 曾在 多个地 区工
作， 担任 过多 项职 务 ， 最 近 担任的 职务 是资 产管 理部 亚太区 和全 球新 兴市 场部 主管 。 Harvey
先生还 担任 过亚 洲 （不 含 日本 ） 投 资银 行部 和固 定 收益部 主管 。Harvey 先生是瑞士 信贷 集
团全球 新兴 市场 固定 收益 业务的 创始 人， 曾担 任过 多项高 管职 务， 负责 澳大 利亚、 非洲 、
日本、 拉美 、中 东、 土耳 其和俄 罗斯 的业 务。
郭特华 女士 ， 董事 ， 博士 ， 现 任工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司总 经理 ， 兼任 工 银瑞信 资
产管理 （国 际） 有限 公司 董事长 。 历 任中 国工 商银 行总行 商业 信贷 部、 资金 计划部 副处 长，
中国工 商银 行总 行资 产托 管部处 长、 副总 经理 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
3
库三七 先生 ，董 事， 硕士 ，现任 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司副 总经 理， 兼任 工银瑞 信
资产管 理（ 国际 ）有 限公 司副董 事长 、工 银瑞 信投 资管理 有限 公司 董事 长。 历任中 国工 商
银行北 京市 分 行 方庄 支行 副行长 ，中 国工 商银 行总 行办公 室秘 书， 中国 工商 银行信 贷管 理
部、信 用审 批部 信贷 风险 审查处 长， 中国 工商 银行 （亚洲 ）有 限公 司总 经理 助理， 中国 工
商银行 香港 分行 总经 理。
朱文信 先生 ， 董 事， 高 级 经济师 ， 中 国工 商银 行专 职派出 董事 （省 行行 长级） 。 历任 中
国工商 银行 安徽 省分 行计 划处处 长 ， 安 徽省 滁州 分 行行长 、 党组 书记 ， 安徽 省 分行副 行长 、
党组成 员、 党委 副书 记， 安徽省 分行 行长 、党 委书 记，安 徽省 分行 行长 室资 深专家 。
王莹女 士， 董事 ，高 级会 计师， 中国 工商 银行 集团 派驻子 公司 董监 事办 公室 专家、 专
职派出 董事 ， 于 2004 年 11 月获 得国 际内 审协 会注 册内部 审计 师 （Certified Internal Auditor)
资格证 书。 历任 中国 工商 银行国 际业 务部 外汇 清算 处负责 人， 中国 工商 银行 清算中 心外 汇
清算处 负责 人、 副处 长， 中国工 商银 行稽 核监 督局 外汇业 务稽 核处 副处 长、 处长， 中国 工
商银行 内部 审计 局境 外机 构审计 处处 长， 工行 悉尼 分行内 部审 计师 、风 险专 家。
刘国恩 先生 ，独 立董 事， 博士生 导师 ，北 京大 学光 华管理 学院 经济 学教 授， 北大光 华
卫生经 济与 管理 研究 院执 行院长 ，北 京大 学中 国卫 生经济 研究 中心 主任 。目 前担任 国务 院
医改专 家咨 询委 委员 ，中 国药物 经济 学专 业委 员会 主任委 员。 曾执 教美 国南 加利福 尼亚 大
学（1995-1999） 、美 国北 卡大学 （2000- 终身 教职） 。历任 中国 留美 经济 学会 2004-2005 届
主席、 国际 医药 经济 学会 亚太联 合会 主席 。主 要研 究方向 为发 展与 卫生 经济 学，医 疗保 险
与医改 政策 分析 。
孙祁祥 女士 ，独 立董 事， 经济学 博士 ，现 任北 京大 学经济 学院 院长 ，教 授， 博士生 导
师，享 受国 务院 政府 特殊 津贴专 家。 兼任 北京 大学 中国保 险与 社会 保障 研究 中心主 任， 中
国金融 学会 学术 委员 会委 员、常 务理 事， 中国 保险 学会副 会长 ，教 育部 高等 学校经 济学 类
学科专 业教 学指 导委 员会 委员 ， 美 国国 际保 险学 会董 事会成 员 、 学 术主 持人 ， 美 国 C.V . Starr
冠名教 授。 曾任 亚太 风险 与保险 学会 主席 、美 国国 家经济 研究 局、 美国 印第 安纳大 学、 美
国哈佛 大学 、香 港大 学访 问学者 。在 《经 济研 究》 等学术 刊物 上发 表论 文 100 多篇 ，主 持
过 20 多项 由国 家部 委和 国 际著名 机构 委托 的科 研课 题。
Jane DeBevoise 女士 ，独 立董事 ，香 港大 学艺 术系 博士， 历任 银行 家信 托公 司（1998
年与德 意志 银行 合并 ） 董 事总经 理、 所罗 门 · 古根 海姆基 金会 副主 席及 项目 总监、 香港 政
府委任 的展 览馆 委员 会成 员、 香 港西 九龙 文娱 艺术 馆咨询 小组 政府 委任 委员 。 2003 年至 今
担任香 港 亚 洲艺 术文 献库 董事局 董事 及主 席，2009 年至今 担任 美国 亚洲 艺术 文献库 总 裁 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
4
2、监 事会 成员
王丽丽 女士 ： 监 事会 主席 ， 工商 管理 硕士 （MBA）。 1993.6-1998.11 历任 中国 银 行海外 行
管理部 、 信贷 管理 部副 总经 理、 总经 理。 1998.11-2000.11 任中 国银 行行 长助 理。 2000.11-2005.10
任中国 工商银行副行 长、党委委 员。2005.10-2010.4任中国 工商银行股份 有限公司副 行长、
党委委 员。2010.4-2013.5 任中国 工商 银行 股份 有限 公司执 行董 事、 副行 长、 党委委 员。
史泽友先生：监事，高级 经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部 副总经
理、 总 经理 。 2004.11-2011.07 历 任中 国工 商银 行内 部 审计局 昆明 分局 局长 、 成 都分局 局长 、
内部审 计局 副局 长。2011.07 至 今， 任中 国工 商银 行 专职派 出董 事（ 省行 行长 级） 。
黄敏女 士： 监事 ，金 融学 学士。 黄敏 女士 于 2006 年 加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信
贷集团) ， 先后 担任 全球 投 资银行 战略 部助 理副 总裁 、 亚太 区投 资银 行战 略部 副总裁 、 中 国
区执行 首席 运营 官， 现任 资产管 理大 中国 区首 席运 营官。
张舒冰 女士 ：监 事， 硕士 。2003 年 4 月至 2005 年 4 月， 任职 于中 国工 商银 行，担 任
主任科 员。 2005 年 7 月加 入工银 瑞信 ， 2005 年 7 月至 2006 年 12 月 担任 综合 管理部 翻译 兼
综合，2007 年至 2012 年 担任战 略发 展部 副总 监，2012 年 至今 任职 于机 构客 户部， 现任 机
构客户 部副 总监 。
洪波女 士： 监事 ， 硕 士。ACCA 非执 业会 员。2005 年至 2008 年 任安 永华 明会 计 师事
务所高 级审 计员 ； 2008 年至 2009 年 任民 生证 券有 限 责任公 司监 察稽 核总 部业 务主管 ； 2009
年 6 月 加入 工银 瑞信 法律 合规部 ，现 任 内 控及 稽核 业务主 管 。
倪莹女 士： 监事， 硕士 。2000 年至 2009 年任 职于 中 国人民 大学 ， 历 任副 科长 、 科长，
校团委 副书 记。2009 年至 2011 年 就职 于北 京市 委教 工委， 任干 部处 副调 研员 。2011 年加
入工银 瑞信 战略 发展 部， 现任副 总监 。
3、高 级管 理人 员
郭特华 女士 ：总 经理 ，简 历同上 。
朱碧艳 女士: 督察 长， 硕 士 ， 国 际注 册内 部审 计师 。1997 －1999 年 中国 华融 信托投 资
公司证 券总 部经 理， 2000 －2005 年 中国 华融 资产 管 理公司 投资 银行 部、 证券 业务部 高级 副
经理。
库三七 先生 ：副 总经 理， 简历同 上。
毕万英 先生 ：副 总经 理， 工商管 理硕 士。2000 年 5 月至 2004 年 8 月 任职 于 美国 The
Vanguard Group ，担 任数 量工程 师；2004 年 8 月至 2005 年 10 月 任职 于美 国 Evergreen
Investments ， 担任 固定 收 益部总 经理 助理 ；2005 年 10 月至 2007 年 6 月任 职 于美国 ING 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
5
Investment ，担 任风 险管 理部副 总经 理；2007 年 6 月至 2013 年 1 月任 职于 嘉 实基金 管理
有限公 司， 担任 风险 管理 部总监 （首 席风 险官 ） 。
4、本 基金 基金 经理
游凛峰 先生 ， 20 年 证券 从 业经验 ； 先后 在 Merrill Lynch Investment Managers 担任美林
集中基 金和 美林 保本 基金 基金经 理，Fore Research & Management 担任 Fore Equity Market
Neutral 组合 基金 经理， Jasper Asset Management 担任 Jasper Gemini Fund 基金基 金经理 ； 2009
年加入 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司；2009 年 12 月 25 日至 今， 担任 工银 全球 基 金的基 金经
理； 2010 年 5 月 25 日 至今 ， 担 任工 银全 球精 选基 金 的基金 经理 ； 2012 年 4 月 26 日 至今 担
任工银 基本 面量 化策 略股 票基金 基金 经理 。
本基金 历任 基金 经理
郝联峰 先生 ：2012 年 4 月 26 日至 2013 年 6 月 7 日 管理本 基金 。
5、投 资决 策委 员会 成员
郭特华 女士 ，投 资决 策委 员会主 任， 简历 同上 。
何江旭 先生 ，16 年 证券 从 业经验 ；曾 担任 国泰 基金 金鑫、 基金 金鼎 、金 马稳 健回报 、
金鹰增 长以 及金 牛创 新成 长基金 的基 金经 理， 基金 管理部 总监 兼权 益投 资副 总监；2009 年
加入工 银瑞 信， 现任 权益 投资总 监；2010 年 4 月 12 日至今 ，担 任工 银核 心 价值基 金基 金
经理；2011 年4 月 21 日 至今， 担任 工银 消费 服务 行业基 金的 基金 经理 。
江明波 先生 ，13 年 证券 从 业经验 ； 曾任 鹏华 基金 普 天债券 基金 经理 、固 定收 益负责
人 ； 2004 年6 月至2006 年12 月， 担 任全 国社 保基 金二零 四组 合和 三零 四组 合基金 经理 ；
2006 年加 入工 银瑞 信， 现 任 固定 收益 投资 总监 ； 2011 年起 担任 全国 社保 组合 基金经 理； 2008
年4 月14 日至 今， 担任 工 银添利 基金 基金 经理 ；2011 年2 月 10 日 至今 ， 担 任 工银四 季收
益债券 型基 金基 金经 理； 2013 年3 月6 日 至今， 担任 工银瑞 信增 利分 级债 券基 金基金 经理 。
曹冠业 先生 ，12 年 证券 从 业经验,CFA 、FRM ； 先后 在 东方汇 理担 任结 构基 金和 亚太股
票基金 经理 ，香 港恒 生投 资管理 公司 担任 香港 中国 股票和 QFII 基 金投 资经 理 ；2007 年加
入工银 瑞信 ， 现任 权益 投 资部总 监 ；2007 年11 月 29 日至2009 年5 月 17 日 ， 担任工 银核
心价值 基金 基金 经理 ；2008 年 2 月 14 日至 2009 年12 月 25 日， 担任 工银 全球 基金基 金经
理；2009 年 5 月 18 日至 今，担 任工 银成 长基 金基 金经理 ；2011 年10 月24 日至今 ，担 任
工银主 题策 略股 票基 金基 金经理 ； 2013 年9 月23 日 至今担 任 工 银瑞信 中国机 会全球配 置
基金基金 经理。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
6
郝康先 生 ，18 年证 券从 业 经验 ； 先 后在 首源 投资 管 理公司 担任 基金 经理 ， 联 和运通 投
资顾问 管理 公司 担任 执行 董事， 北京 博动科 技有 限责 任公司 担任 执行 董事 和财 务总监 ； 2007
年加入 工银 瑞信 ， 曾 任国 际业务 总监 ， 现 任工 银瑞 信资产 管理 （国 际） 有限 公司副 总经 理；
2008 年2 月 14 日至2013 年 10 月 25 日， 担任 工银 全球基 金基 金经 理。
杜海涛 先生 ，16 年 证券 从 业经验 ；先 后在 宝盈 基金 管理有 限公 司担 任基 金经 理助理 ，
招商基 金管 理有 限公 司担 任招商 现金 增值 基金 基金 经理；2006 年加 入工 银瑞 信， 现 任固定
收益投资 总 监； 2006 年 9 月21 日至2011 年4 月 21 日， 担 任工 银货 币市 场基 金 基金经 理；
2010 年8 月 16 日至2012 年1 月10 日， 担任 工银 双 利债券 型基 金基 金经 理；2007 年5 月
11 日 至今 ，担 任工银 增强 收益债 券型 基金 基 金 经理 ；2011 年8 月10 日至 今 ，担任 工银 瑞
信添颐 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ；2012 年 6 月 21 日至 今， 担任 工银 纯 债定期 开放 基
金基金 经理 ；2013 年1 月7 日至 今 ， 担 任工 银货 币基 金基金 经理 ；2013 年8 月14 日 至今，
担任工 银月 月薪 定期 支付 债券基 金基 金经 理。
杨军先 生 ，16 年证 券从 业 经验 ； 先 后在 广发 基金 管 理有限 公司 担任 投资 经理 ， 长 城基
金管理 有限 公司 担任 基金 经理；2010 年加 入工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 ；2010 年 5 月 18
日至今 ， 担任 工银 红利 基 金基金 经理 ；2012 年 12 月 17 日至 今， 担任 工银 瑞 信精选 平衡 基
金基金 经理 。
宋炳珅 先生 ，9 年证 券从 业经验 ；曾 任中 信建 投证 券有限 公司 研究 员；2007 年加入 工
银瑞信 ，现 任研 究部 总监 。2012 年 2 月 14 日 至今 ，担任 工银 瑞信 添颐 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 ；2013 年 1 月 18 日 至今 ，担 任工 银双 利债券 基金 基金 经理 ；2013 年 1 月 28
日至今 ，担 任工 银瑞 信 60 天理财 债券 型基 金基 金经 理。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 （ 简称 “中 国银行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注册 登 记日 期 ：1983 年10月31日
注册资 本 ： 人民 币 贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管 业 务批 准 文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
7
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行 于1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现 “ 以客户 为中 心” 的服 务理 念， 中 国
银行 于2005 年3 月 23 日 正式将 基金 托管 部更 名为 托管及 投资 者服 务部 ，现 有员 工 120 余
人， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、证 券、 基金 、信托 从业 经验 ，且 具有 海外 工作、 学习 或
培训经 历，60％ 以上 的员 工具有 硕士 以上 学位 或高 级职称 。为 给客 户提 供 专 业化 的 托管 服
务 ，中 国银 行 已 在境 内、 外 分行 开展 托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、
基金（ 一对 多、 一对 一 ） 、 社保基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机构 银行
间债券 、 券商 资产 管理 计 划、 信托 计划 、 企业 年金、 银行 理 财产 品、 股权 基 金、 私募 基金 、
资金托 管 等 门类 齐全 、 产 品丰富 的托 管产 品体 系 。 在国内 ， 中国 银行 是首 家 开展绩 效评 估、
风险管 理等 增值 服务 ，为 各类 客 户提 供个 性化 的托 管 增值 服务 ，是 国内 领先 的大型 中资 托
管银行 。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2013 年 9 月 30 日， 中国银 行已 托 管233 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 209 只，
QDII 基金 24 只， 覆 盖了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ，
满足了 不同 客户 多元 化的 投资理 财需 求， 基金 托管 规模位 居同 业前 列。
三 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直销 中心
名
称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦 8 层
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦
法定代 表人 ： 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999
传真：010-66583111 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
8
联系人 ： 王 秋雅
公司网 站：www.icbccs.com.cn
2 、代 销机 构
（1） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务电 话：95588 （ 全 国）
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城 区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：侯 燕鹏
传真：010 －66594431
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（3） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区 银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
9
联系人 ： 谢 小华
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
（5） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
客户服 务电 话：95568
传真：010-83914283
联系电 话：010-58351666
联系人 ： 董 云巍
公司网 站：www.cmbc.com.cn
（6） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客服电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（7） 杭州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址： 杭州 市庆 春 路 46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普
电话：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人 ：严 峻
客户服 务电 话: 0571-96523 400-8888-508
网址： www.hzbank.com.cn
（8） 光大证 券股 份有 限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
10
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服 务电 话 ：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（9） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ： 万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服 务热 线：95521
公司网 站：www.gtja.com
（10） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址 ： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田薇
电话： （010 ）66568430
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（11） 中信建 投证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：权 唐
电话：010 －85130588
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
11
传真：010 －65182261
开放式 基金 咨询 电话 ：400-8888-108
开放式 基金 业务 传真 ： （010 ）65182261
公司网 址：www.csc108.com
（12） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
公司网 址：www.ecitic.com
（13） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021 －23219275
传真：021 －63602722
客户服 务电 话：95553
网址：http://www.htsec.com/
客户服 务热线 ：95533
公司网 址：www.htsec.com
（14） 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
12
（15） 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021 －54033888
传真：021 －54038844
客服电 话：95523
网址：
www.sywg.com
（16） 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
法定代 表人 ：王 益民
联系人 ：吴 宇
电话：021 －63325888 －3108
传真：021 －63326173
客户服 务热 线：95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn
（17） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法人代 表人 ：何 如
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
传真：0755-82133302
全国统 一客 户服 务电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（18） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河北 路183 号大 都会 广场43 楼
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场18 、19 、36、38、41和42楼 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
13
法定代 表人 ： 孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020 －87555888
传真：020 －87555305
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
公司网 站： 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn
（19） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
联系电 话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服 务电 话: 400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（20） 齐鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 济南 市经 十路20518 号
法定代 表人 ：李玮
联系人 ：吴阳
电话：0531-81283906
传真：0531-81283900
客户服 务热 线：
95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（21） 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
14
统一客 户服 务 电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591 ） 。
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（22） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ： 高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（23） 中原证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址 ： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
联系人 ：程 月艳
耿铭
联系电 话 ：0371 —65585670
联系传 真 ：0371--65585665
公司网 址 ：www.ccnew.com
客服电 话 ：967218
400-813-9666
（24） 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
网址： www.txsec.com
（25） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
公司注 册地 址： 浙江 省杭 州市滨 江区 江南 大 道 588 号恒鑫 大厦 主 楼 19 、20 层
公司办 公地 址： 浙江 省杭 州市滨 江区 江南 大 道 588 号恒鑫 大厦 主 楼 19 、20 层
法人代 表： 沈强 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
15
联系人 ：周妍
联系电 话：0571-87112510
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
（26） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路291 号
法定代 表人 ：杜航
联系人 ： 余雅 娜
电话： 0791-6794744
传真： 0791-6789414
客户服 务热 线：400-8866-567
公司网 站： www.avicsec.com
（27） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层-21 层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn
客服电 话 ： 400 600 8008
（28） 厦门证 券有 限公 司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路2号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：傅 毅辉
联系人 ：卢 金文
联系方 式：0592-5161642
网址：www.xmzq.cn
客户服 务电 话：0592-5163588
（29） 新时代 证券 有限 责任 公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
16
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西路99号院1 号楼15层1501 办公 地址 ： 北 京市 海淀区 北
三环西 路99 号院1号楼15 层
法定代 表人 ： 刘 汝军
联系人 ：马 骏杰
电话：010-83561329
传真：010-83561094
（30） 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-84457777
联系人 ： 庞 晓芸
客服电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（31） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755 －82943636 客户 服务 热线 ：95565 、4008888111
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ： 吴 忠超 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
17
公司网 址：www.zxwt.com.cn
客户咨 询电 话：95548
（33） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址： 北 京市 西城 区 金融 街 5 号 新盛 大 厦B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
联系电 话：010-66045608
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045500
网址： www.txsec.com
（34） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ： 童 彩萍
联系电 话： 0755-33227950
传真： 0755-82080798
客户服 务电 话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（35） 北京 展恒 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ： 宋 丽冉
联系电 话： 010-62020088
客服电 话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（36） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
18
注册地 址： 上 海市 徐汇 区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层
办公地 址：
上 海市 徐汇 区龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
联系电 话：021-54509988-7019
客服电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（37） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：周 嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
客服电 话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（38） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 9 楼
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：薛年
联系电 话：021-58870011-6705
客服电 话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（39） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼
法定代 表人 ：汪 静波
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
19
联系人 ： 魏 可妤
联系电 话：021-38509639
客服电 话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（40） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 朝外 大 街22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：习甜
联系电 话：010-85650920
客服电 话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
(41) 浙江 金观 诚财 富管 理 有限公 司
注册地 址： 拱墅 区霞 湾 巷239 号8 号楼 4 楼 403 室
办公地 址： 杭州 市教 工 路18 号EAC 欧美 中心A 座D 区 8 层
法定代 表人 ： 陆 彬彬
联系人 ：鲁盛
联系电 话：0571-56028617
客服电 话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com
（42） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 东方 路 989 号中 达大 厦2 楼
法定代 表人 ：盛 大
联系人 ： 徐 雪吟
联系电 话：021-50583533-3011
客服电 话：400-005-6355 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
20
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（43） 嘉实 财富 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼06-10 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心A 座6 层
法定代 表人 ：赵 学军
联系人 ：景琪
联系电 话：010- 65215266
客服电 话：010-85572999
传真：010-65185678
网址： http://www.harvestwm.cn/
(44) 万银 财富 （北 京） 基 金销售 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内
办公地 址： 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观 3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ： 高 晓芳
联系电 话： 010-59393920-811
客服电 话：4008080069
传真： 010-59393074
网址： www.wy-fund.com
（45） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏路7号 杭州 电子 商务 产 业园2 号楼2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：杨 翼
联系电 话：0571-88911818
客服电 话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（46） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
21
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
联系电 话：021-58788678-8201
客服电 话：400-089-1289
传真：021-58787698
网址: http://www.erichfund.com
（47） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 企大 厦C 座9层
法定代 表人 ：马 令海
联系人 ： 邓洁
联系电 话： 010-58325388-1105
客服电 话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： t.jrj.com
（48） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551 －5161821
传真：0551 －5161672
客户服 务电 话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
基金管 理人 可根 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 和本 基金 基金 合同 等的规 定， 选择 其他 符合 要求的 机构 代
理销售 本基 金， 并及 时履 行公告 义务 。
（二） 基金 注册 登记 机构 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
22
名
称 ：工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
注册地 址 ： 北京 市 西 城区 金融大 街 丙 17 号北 京银 行 大厦
注册登 记业务 办 公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号 北京 银行 大厦7 层
法定代 表人 ： 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999
传
真：010-66583100
联系人 ：朱 辉毅
（三） 律师 事务 所及 经办 律师
名
称 ：上 海市 源泰 律师 事务所
住
所 ：上 海市 浦东 新区 浦东南 路256 号 华夏 银行 大 厦14楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼
负责人 ：廖 海
电
话 ：（021 ）51150298
传
真 ：（021 ）51150398
经办律 师： 梁丽 金、 刘佳
（四） 会计 师事 务所 及经 办注册 会计 师
名
称 ：安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住
所： 北 京市 东城 区东 长安街1号 东方 广场 东方 经 贸城， 东三 办公 楼16 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场东 方 经贸城 ，东 三办 公楼16层
法定代 表人 ：葛 明
经办注 册会 计师 ：李 慧明 ，王珊 珊
联系电 话： （010 ）58152145
传真： （010 ）58114645
联系人 ：王 珊珊
四、基 金的 名称
本基金 名称 ：工 银瑞 信基 本面量 化策 略股 票型 证券 投资基 金
五、基 金的 类型
本基金 类型 ： 股 票型 。
六 、基金的投资目标
合理分 散投 资, 有效 控制 投资组 合风 险, 追求 超越 业绩基 准 的 长期 投资 收益 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
23
七、基 金的投资方向
本基金 的投 资范 围限 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行上 市 的股票 （ 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、债 券、 权证 、中 央 银行票 据、 中
期票据 、 银行 存款 、 债 券 回购 、 资 产支 持证 券， 以 及法律 法规 允许 或经 中国 证监会 批准 允许
基金投 资的 其它 金融 工具 ， 但 需符 合中 国证 监会 的 相关规 定 。 其 中， 股票 资 产占基 金资 产的
比例为60%-95% ，债 券、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为5%-40% ，现 金或 者到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的5%。
如法律 法规 或监 管机 构 以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围； 如法律 法规 或中 国证 监会 变更投 资品 种的 比例 限制 的，基 金管 理
人可依 据相 关规 定履 行适 当程序 后相 应调 整本 基金 的投资 比例 上限 规定 。
八、基 金的 投资策略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采用 我公 司借 鉴 瑞 士信贷 银行 股份 有限 公司 的先进 经验 ，结 合目 前国 内资本 市
场具体 情况 而设 计的 多元 资产财 富管 理综 合解 决方 案（Multi-Asset Class Solutions, 简
称“MACS 模 型” ）进 行股 票资产 与债 券资 产配 置。MACS 模型 采 用定 性分 析与 定量分 析相 结
合的 分 析方 法， 分析 因素 包括宏 观经 济运 行状 况、 宏观经 济政 策、 证券 市场 资金供 求及 流
动性状 况、 股票 市场 与债 券市场 及其 它替 代资 产市 场的相 对投 资价 值、 市场 交易与 投资 者
情绪及 行为 等， 同时 考虑 各类资 产的 风险 水平 ， 在 股票与 债券 等资 产类 别之 间进行 动态 资
产配置 。
2、行 业配 置策 略
本基金 根据 各行 业所 处生 命周期 、 行业 竞争 结构 、 行业景 气度 等因 素 ， 对 各 行业的 相对
投资价值 进行综合 分析， 挑选优势 和景气行 业 形成 行业配置 策略 。首 先，行 业 权重超配/ 低
配比例不 超过 业绩 基准对 应权重的 ±10%； 其次， 确 定不低配 行业和不 超配行 业 的数目 和行
业 ；最 后， 综合 股 票 量化 排序结 果得 出行 业配 置权 重。
3、股 票资 产投 资策 略
本基金 以“ 工银 瑞信 可选 股票池 ”为 主要 的标 的， 在基本 面研 究的 基础 上， 同时考 虑
投资者 情 绪 、认 知等 决策 因素的 影响 ，将 影响 上市 公司基 本面 和股 价的 增长 类因素 、估 值
类因 素 、盈 利类 因 素 、财 务风险 等因 素进 行综 合分 析，构 建基 本面 数量 化股 票投资 价值 分
析选择 模型 （Fundamental Quantitative Model, 简 称“FQ 模 型” ） ，并 建立 相 应的投 资分工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
24
析技术 系统 ，对 股票 进行 系统化 、程 序化 筛选 、排 序。
（1） 股票 池构 建
本基金 使用 FQ 模型 在 “工 银瑞信 可选 股票 池 ” 中 进 行筛选 ， 同时 保证 投资 组 合中不 少
于 70% 的个 股属 于“ 工银 瑞信基 本面 研究 股票 池” 。 “工银 瑞信 可选 股票 池” 的个股 包含 但
不限于 “工 银瑞 信基 本面 研究股 票池 ” 的 个股 。 “工 银瑞信 基本 面研 究股 票池 ” 既有 从整 个
市场挑 选出 的有 行业 代表 性的企 业， 也有 通过 财务 分析、 实地 调研 评估 推荐 的优质 公司 ，
股票池 具有 覆盖 全面 、结 构合理 、重 点突 出的 特点 。同时 ，工 银瑞 信研 究部 根据公 司既 定
的投资 理念 ，结 合内 外部 资源， 系统 、连 续地 评估 “工银 瑞信 基本 面研 究股 票池” 的个 股
价值， 以保 证股 票池 及其 投资评 级系 统的 实时 性和 有效性 ，用 于基 金的 投资 与风险 防范 。
这种股 票筛 选方 法既 能将 量化选 股的 范围 扩大 ，发 挥量化 选股 的优 势， 又能 将基本 面研 究
与量化 模型 相结 合， 避免 纯量化 选股 可能 出现 的风 险。
（2） 股票 投资 价值 评估 及 排序
基本面 数量 化股 票投 资分 析系统 对 股 票池 的个 股， 分别从 增长 因素 、 估 值水 平、盈 利
能力、 负债 率等 因素 组进行 量化 评分 。然 后根 据 每 组 因素 对投 资价 值的 贡献 ，赋予 相应 的
权重。 最后 通过 每个 个股 的 综合 排序 ，选 择最 具投 资吸引 力的 上市 公司 。
1）增长 因素
主要考 虑上 市公 司 盈 利的 历史及 将来 预期 的 增 长率 。 此因 素不 仅含 有公 司的 历 史盈利
增长能 力 ， 也 包含 了市 场 预期的 将来 盈利 增长 能力 。 此盈 利因 素组 的因 子有 销售收 入 、 净
利润及 现金 流增 长率 等 。
2）估 值水 平
估值因素是对预期投资回报的重要把关因素。估值因素组中不仅包含了净利润估值
（P/E ）与 净资 产估 值（P/B ） 因 子， 也包 括了 更为 深 入的现 金流 估值 因子 ，如 经营活 动现
金流， 自由 现金 流估 值因 子等。 此因 素组 与上 述增 长因素 及基 本面 研究 结果 结合， 可以 在
全市场 范围 内找 到增 长与 估值性 价比 最好 的公 司。
3）盈 利能 力
盈利能 力是 反映 公司 经营 管理及 盈利 方面 的能 力， 此因素 是对 估值 因素 的重 要补充 ，
因为市 场通 常会 对盈 利能 力强弱 不同 的公 司给 予不 同的估 值， 在盈 利能 力因 素组中 的因 子
有净资 产回 报率 （ROE ） ， 资本投 资回 报率 （ROIC ） 等因素 。
4）财 务风 险
财务风 险因 素是 反映 公司 为维持 正常 运行 或某 些盈 利目标 所采 用的 融资 规模 ，此因 素工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
25
也是对 估值 因素 的重 要补 充。同 样地 ，市 场通 常会 对负债 率不 同的 公司 给予 不同的 估值 。
考虑此 因素 可以 在市 场极 端的情 况下 ，寻 找安 全边 际，有 效地 避免 高风 险投 资，此 因素 组
中的因 子有 净资 产负 债率 （Dt/Eq ） ， 总资 产负 债率 （Dt/A ）等 因素 。
（3） 基本 面重 新审 核
基本面重新审核的目的是为了对准备进入投资组合的公司进行基本面再次确认或检
查。 通 过对 上市 公司 的行 业特性 、 盈 利模 式， 经营 管理能 力 及 公司 治理 状况 等因素 进行 综
合分析 ，考 察上 市公 司的 竞争能 力及 持续 增长 能力 ，剔除 上市 公司 在公 司治 理、企 业经 营
及财务 报告 等方 面存 在潜 在问题 的上 市公 司。
图1 ：基 本面 量化 股票 选择模 型
（4） 投资 组合 构建
本基金 基于 各只 股票 的风 险收益 特性 ， 根 据风 险控 制要求 ， 结 合前 述行 业配 置策略 构
建投资 组合 ，对 投资 组合 的风险 控制 要求 包括 个股 权重限 制、 行业 权重 限制 、换手 率、 流
动性及 法律 法规 等其 他限 制。
4、债 券及 其它 金融 工具 投 资策略 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
26
由于流 动性 管理 及策 略性 投资的 需要 ，本 基金 将进 行国债 、金 融债 、企 业债 等固定 收
益 类证 券以 及可 转换 债券 的投资 。债 券投 资策 略包 括利率 策略 、信 用策 略等 ，主要 服务 于
流动性 管理 ，着 力于 短期 投资 。
本基金 还将 在法 规允 许的 范围内 ， 基 于谨 慎原 则利 用 权证以 及其 它金 融工 具进 行套利 交
易或风 险管 理 ， 为 基金 收 益提供 增加 价值 。 本基 金 进行权 证投 资时 ， 将在 对 权证标 的证 券进
行基本 面研 究及 估值 的基 础上 ， 结 合股 价波 动率 等 参数 ， 运 用数 量化 期权 定 价模型 ， 确定 其
合理内 在价 值， 从而 构建 套利交 易或 避险 交易 组合 。
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80% × 中证800 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 指数收 益
率。
十、基金 的 风 险收 益 特 征
本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债券型 基金 与混 合型 基金 ，属于 风
险较高 的基 金。 本基 金基 于数量 化投 资管 理系 统进 行投资 ，在 股票 类基 金中 属于风 险中 性
的投资 产品 。
十一、 基 金 投 资组 合 报 告
本投资 组合 报告 期 为 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 （财 务数 据未 经审 计） 。
1 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 305,875,853.38 91.69
其中： 股票
305,875,853.38 91.69
2 固定收 益投 资
17,785,686.40 5.33
其中： 债券
17,785,686.40 5.33
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
7,200,000.00 2.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,591,883.65 0.48 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
27
6 其他资 产
1,147,220.13 0.34
7 合计
333,600,643.56
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产 的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,891,249.00 0.57
B 采矿业 3,100,742.49 0.94
C 制造业 150,275,126.25 45.40
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业
4,785,521.69 1.45
E 建筑业 12,882,017.27 3.89
F 批发和 零售 业 20,269,536.91 6.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 470,543.00 0.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
21,680,667.00 6.55
J 金融业 60,914,793.71 18.40
K 房地产 业 14,079,968.69 4.25
L 租赁和 商务 服务 业 194,300.00 0.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,744,980.37 3.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,528,294.00 1.07
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,058,113.00 0.32
S 综合 - -
合计 305,875,853.38 92.40
注： 由于 四舍 五入 的原 因公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾 差 。
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 951,324 10,626,289.08 3.21
2 000063 中兴通 讯 554,130 9,198,558.00 2.78
3 600016 民生银 行 901,782 8,621,035.92 2.60 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
28
4 002475 立讯精 密 263,267 7,471,517.46 2.26
5 002311 海大集 团 506,015 6,325,187.50 1.91
6 600000 浦发银 行 605,939 6,113,924.51 1.85
7 000888 峨眉山 Ａ 362,466 6,006,061.62 1.81
8 601318 中国平 安 163,020 5,819,814.00 1.76
9 600066 宇通客 车 302,405 5,564,252.00 1.68
10 000786 北新建 材 321,282 5,346,132.48 1.62
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,706,030.00 2.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,975,000.00 3.01
其中： 政策 性金 融债 9,975,000.00 3.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期 融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,104,656.40 0.33
8 其他 - -
9 合计 17,785,686.40 5.37
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 100,000 9,975,000.00 3.01
2 019307 13 国债 07 67,000 6,706,030.00 2.03
3 110023 民生转 债 10,440 1,104,656.40 0.33
6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
29
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8. 投资组合报告附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
(3) 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 411,036.21
2 应收证 券清 算款 406,118.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 327,102.36
5 应收申 购款 2,963.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,147,220.13
(4) 报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110023 民生转 债 1,104,656.40 0.33
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 向 投资者 保证 最低 收益 。 基 金的过 往业 绩并 不代 表其 未来表 现 。 投 资
有风险 ，投 资者 在作 出投 资决策 前应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 。
1、本基金 合同生效 日为2012年4月26 日，基金 合同生 效以来（截 至2013年9月30 日）的工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
30
投资业 绩及 同 期 基准 的比 较如下 表所 示：
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2012.4.26 —2012.12.31 -4.00% 0.88% -4.10% 0.98% 0.10% -0.10%
2013.1.1-2013.09.30 10.00% 1.38% 1.20% 1.15% 8.80% 0.23%
自基金 合同 生效 起至 今 5.60% 1.16% -2.95% 1.07% 8.55% 0.09%
2、 工 银瑞 信 基 本面 量化 策 略 股票 型证 券投 资 基 金累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收
益率的 历史 走势 对比 图
（2012 年 4 月 26 日至 2013 年 9 月 30 日）
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 ；
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
31
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 报告期 末 ， 本基 金的 各项 投资比 例
符合基 金合 同第 十四 条 （ 二） 投 资范 围、 （ 八 ） 投 资 禁止行 为与 限制 中规 定的 各项比 例： 本
基金的 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 60%-95% ，债 券、现 金等 金融 工具 占基 金资产 的比 例
为5%-40% ，现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%；法律 法规 、
监管机 构及 本基 金合 同规 定的其 他比 例限 制。
十 三 、基金的费用 与 税收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 因基 金的 证券 交易 或 结算而 产生 的费 用；
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费 、 律师 费 和 诉讼 费 ；
（7） 基金 资产 的资 金汇 划 费用；
（8） 按照 国家 有关 法律 法 规规定 和基 金合 同约 定 可 以列入 的其 他费 用。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 财产 净值 的1.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费 按前一 日基 金财 产净 值 的1.5%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H＝E×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 财产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。 经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次 月 首日 起3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给基金 管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 财产 净值 的0.25% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.25%年 费率 计提 。计 算方法 如工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
32
下：
H=E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。 经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给 基 金托 管人 。
（3） 本条第 1 款第 （3） 至第 （8 ） 项 费用 由基 金管 理 人和 基金 托管 人根 据有 关法规 及
相应协 议的 规定 ，列 入当 期基金 费用 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、申 购费
本基金 的最 高申 购费 率不 超过 申 购金 额 的5％ ， 投 资者 在 一天 之内 如有 多 笔 申购， 适
用费率 按单 笔分别 计算 。
本基金 的申 购费 率如 下表 所示：
基金的申购费率结构
费用种类 申购费率
申购费
M<100 万 1.5%
100 万 ≤M<300 万 1.0%
300 万 ≤M< 500 万 0.8%
500 万 ≤M 按笔收 取，1000 元/ 笔
注：M 为申 购金额
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注册 登记等 各
项费用 ，不 列入 基金 财产 。
2 、赎 回费
本基金 的最高 赎回 费 率不 超过 赎 回金 额 的5％。 赎 回费率 随投 资人 持有 基金 份额期 限
的增加 而递 减。 具体 赎回 费率结 构如 下表 所示 。
基金的赎回费率结构
费用种类 赎回费率
赎回费
Y<1 年 0.50％
1 年 ≤Y<2 年 0.25% 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招 募说明书摘要
33
2 年≤Y 0%
注：Y 为持有 期 限，1 年指 365 天。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担， 其中 不 低于 赎 回费 总额 的25% 归 入 基金 财
产 ，其 余部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金 管理 人 依 据 《 基金 法》 、 《 运 作办 法》 、 《 销售管 理办 法》 、 《 信息 披露管 理 办
法》及 其它 有关 法律 法规 的要求 ，对 本基 金招 募说 明书 进 行了 更新 ，主要 更 新内容 如下 ：
1、在 “二 、释 义” 部分 ， 更新了 相关 信息 。
2、在 “ 三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了 基 金管 理人 基本情 况、 高级 管理 人员 、 本基 金
基金经 理、 投资 决策 委员 会成员 的信 息。
3、在 “ 四 、基 金托 管人 ” 部分， 对基 金托 管人 基本 情况的 相关 内容 进行 了更 新。
4、在 “ 五 、相 关服 务机 构 ” 部分 ， 更 新了 直销 机构 、代销 机构 、基 金注 册登 记机构 等
有关信 息 。
5、在 “十 、基 金的 投资 ” 部分 ， 更新 了最 近一 期的 基金投 资组 合报 告的 内容 。
6、在 “十 一、 基金 的业 绩 ” 部分 ，更 新 了 基金 截止2013 年9 月30 日的 业绩 表现 情况。
7、在 “二 十 一 、对 基金 份 额持有 人的 服务 ”部 分， 更新了 相关 内容 。
8、在 “二 十 二 、其 他应 披 露事项 ”部 分， 更新 了本 次更新 期间 公司 披露 的相 关公告 事
项。
上述内 容仅 为本 更新 招募 说明书 的摘 要 ， 投 资人 欲 查询本 更新 招募 说明 书正 文， 可登 陆
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 网站www.icbccs.com.cn 。
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
二〇一三年十二 月六 日
