上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资
基金 招募 说 明书 （ 更新 ） 摘要
2013 年第 2 号
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
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【重要 提示 】
本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 ［2010 ］227 号 文的 核准 ，进 行 募集。
基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募
说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准， 但
中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 ， 并 不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ， 也不
表明投 资于 本基 金没 有风 险。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基 金
前， 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 ， 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因整 体政 治、 经济 、
社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 ， 基 金管
理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 ， 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 ， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金，
紧密跟 踪标 的指 数 ， 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的
产品。
投资者 在进 行投 资决 策前 ，请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。
本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写，经基金 托管人审核，并经中国证 监会核准 。
《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售
的基金 份额 ， 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 ， 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其
对 《基 金合 同》 的承 认和 接受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有
权利、 承担 义务 ；基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅《 基金 合同 》 。
本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2013 年 10 月 23 日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为
2013 年 9 月 30 日， 数据 未经审 计。
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一、 《基金合同》生效日 期
本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式 生 效。
二、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏 ）
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人 ：韩 东霞
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司
持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1、 董事会 成 员
郑安国 先生 ，董 事长 ，博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、
南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司
研究所 总经 理级 副所 长 、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理 、 总经 理、 总 裁。 现任 华宝 兴业 基金
管理有 限公 司董 事长 、 华 宝信托 有限 责任 公司 董事 长、 华宝 投资 有限 公司 董 事、 总经 理， 中国 太平
洋保险(集团)股 份有 限公 司董事 。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏 ） 女士 ，董事 ， 硕士 。 曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析
师，Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任公 司营 运总 监、
董事会 秘书 、副 总经 理， 现任公 司总 经理 。
In ès de Dinechin 女士 ， 董事， 硕士 。曾 任法 国兴 业银行 外汇 及汇 率公 司销 售和风 险管 理方 案
负责人 、 分级 产品 全球 负 责人 、 人 力资 源全 球负 责 人， 领先 资产 管理 有限 公 司首席 执行 官 。 现 任领
先资产 管理 有限 公司 董事 长。
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谢文杰 先生 ， 董事 ， 金 融 学硕士 。 曾任 汇丰 银行 外 汇及期 权交 易员 、 法国 兴 业银行 及投 资银 行
初级市 场及 衍生 品团 队负 责人 、 法 国兴 业银 行及 投 资银行 债务 融资 部亚 洲区 （除 日本 外） 董事 总经
理兼结 构化 衍生 品主 任 、 法国兴 业亚 洲有 限公 司环 球市场 部中 国区 销售 及交 易部门 主管 、 法国 兴业
亚洲有 限公 司领 先资 产管 理中国 区业 务部 门主 管 、 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 现任 领先
资产管 理有 限公 司董 事总 经理， 亚洲 地区 主管 。
张群先 生 ， 独 立董 事， 博 士、 教授 、 博 导。 曾任 北 京科技 大学 经济 管理 学院 （现 东凌 经济 管理
学院） 教 授、 院 长。 现 任 北京科 技大 学东 凌经 济管 理学院 教授、 学术 委员 会 副主席 ， 管理 科学 研究
所所长 。
罗 飞先 生 ， 独 立董 事 ， 博 士、 教授 、 博 导。 曾 任中南 财经 政法 大学 会计 系讲师 、 会计 系西 方会
计研究 室主 任、 会计 系副 主任、 会计 学院 院长 。现 任 中南 财经 政法 大学 经济 与会计 监管 中心 主 任 。
江岩女 士， 独 立董 事， 法 学学士、 工商 管理 硕士。 曾任中 国政 法大 学教 师 、 深圳市 轻工 集团 公
司法律 秘书 、 南方 证券 股 份有限 公司 深圳 总部 总经 理、 国际 业务 总部 总经 理 助理 、 总 经理 。 现 任北
京竞天 公诚 律师 事务 所律 师。
2、监 事会 成员
张 永光 （Jackson CHEUNG ） 先生 ，监事 ，工 商管 理硕 士。 曾 在法 国兴业银 行主 管银团 贷款 、
项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 ， 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及
衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。
贾璐女 士， 监 事 ， 硕 士研 究生， 高 级工 程师。 曾任 宝钢自 动化 部组 干科 主办 ， 宝 钢国 贸公 司 人
事部人 才开 发室 主任， 宝 钢国际 公司 人力 资源 部部 长、 组织 部部 长， 宝 钢资 源 （国际 ） 公司 总经 理
助理。 现任 华宝 投资 公司 副总经 理， 宝钢 集团 金融 系统党 委副 书记 。
贺 桂先 先生 ，监 事， 毕业于 江西 财经 大学 。曾 任华宝 信托 投资 有限 责任 公司研 究部 副总 经理 。
现任公 司营 运副 总监 。
3、高 级管 理人 员
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏 ） 女士 ， 总 经理 ， 硕 士。 曾 任加 拿 大TD Securities 公司 金融 分
析师，Acthop 投资 公司 财 务总监 。2003 年 5 月 加入 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司，曾 任公 司营 运总
监、董 事会 秘书 、副 总经 理，现 任公 司总 经理 。
任志强 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证
券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 ， 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经
理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书， 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。
2007 年 8 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 ，曾 任华宝 兴业 行业 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经 4
理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。
刘 月华 先生 ， 督察 长 ， 硕 士。 曾在 冶金 工业 部 、 国家冶 金工 业局 、 中国 证 券业协 会等 单位 工作 。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。
4、本 基金 基金 经理
徐林明 先生 ， 复旦 大学 经 济学硕 士 ，FRM ， 证 券从 业 经历 11 年 ， 曾 在兴 业证 券 、 凯 龙财 经 （ 上
海）有 限公 司、 中原 证券 从事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司，
任金融 工程 部数 量分 析师 。 2009 年 9 月起 任华 宝兴 业 中证 100 指数 证 券投 资 基 金基金 经理 。 2010 年
2 月起 任 量 化投 资部 总经 理 。 2010 年4 月起 担任 华 宝兴业 上 证 180 价值 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理。
5、投 资决 策委 员会 成员
任志强 先生 ，副 总经 理、 投资总 监。
郭鹏飞 先生 ， 国内 投资 部 总经理 、 华宝 兴业 宝康 灵 活配置 证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝兴 业新
兴产业 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
刘自强 先生 ，投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。
王智慧 先生 ， 研究 部总 经 理、 华宝 兴业 大盘 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 医药
生物优 选股 票型 证券 投资 基金基 金经 理、 华宝 兴业 多策略 增长 开放 式证 券投 资基金 基金 经理 。
邵喆阳 先生 ， 国内 投资 部 副总经 理 、 华 宝兴 业收 益 增长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 、 华 宝兴
业服务 优选 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。
三、 基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
成立时 间：1984 年1 月1日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：赵 会军
（二） 主要 人员 情况
截至2013 年9月 末， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工179 人， 平均 年龄30 岁，95%以 上员 工拥 5
有大学 本科 以上 学历 ，高 管人员 均拥 有研 究生 以上 学历或 高级 技术 职称。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ， 中国 工商 银行 自1998 年 在国 内首 家提 供托 管 服务以 来 ， 秉 承
“诚实 信用 、 勤勉 尽责 ” 的宗旨 ， 依靠 严密 科学 的 风险管 理和 内部 控制 体系 、 规 范的 管理 模式 、 先
进的营 运系 统和 专业 的服 务团队 ， 严格 履行 资产 托 管人职 责 ， 为 境内 外广 大 投资者 、 金融 资产 管理
机构和 企业 客户 提供 安全 、 高 效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场 形象 和影 响力 。 建 立了 国内 托
管银行 中最 丰富 、 最 成熟 的产品 线。 拥有 包括 证券 投资基 金、 信托 资产 、 保 险 资产、 社会 保障 基金 、
安心账 户资 金、 企业 年金 基金、QFII 资产 、QDII资 产 、 股权 投资 基金 、 证 券公 司 集合资 产管 理计 划、
证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商业 银行 信贷 资产 证 券化 、 基 金公 司特 定客 户 资产管 理 、QDII 专 户资
产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管产 品体 系 ， 同 时在国 内率先 开展 绩效 评估 、 风 险管理 等增 值服 务 ， 可
以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。截 至2013 年9 月，中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金337只，
其中封 闭式5只 ，开 放式332 只。 自2003 年 以来 ，本 行连续 十年 获得 香港 《亚 洲货币 》、 英国 《全
球托管 人》 、 香 港 《财 资 》 、 美 国 《环 球金 融》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上 海证券 报》 等境 内外 权
威财经 媒体 评选 的41 项最 佳托管 银行 大奖 ； 是获 得 奖项最 多的 国内 托管 银行 ， 优 良的 服务 品质 获得
国内外 金融 领域 的持 续认 可和广 泛好 评。
（四） 基金 托管 人的 职责
基金托 管人 应当 履行 下列 职责：
1.安全 保管 基金 财产 ；
2.按照 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户；
3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
5.按照 《基 金合 同》 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割事 宜；
6.办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项；
7.对基 金 财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见；
8.复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
9.按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
10.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
11.法 律法 规和 《基 金合 同 》规定 的其 它职 责。
（五） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
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中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的 优势 地
位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资产 托管 部 “一 手抓 业 务拓展 ， 一手 抓内 控建 设 ” 的 做法 是分 不开 的。
资产 托管部非常 重视改进和加 强内部风险 管理工作，在 积极拓展各 项托管 业务的 同时，把加强 风
险防 范和控制的 力度，精心培 育内控文化 ，完善风险控 制机制，强 化业务项目全 过程风险管理 作
为重要 工作 来做 。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 年五 次顺 利通 过评 估组 织内部 控制 和安 全措
施是否 充分 的最 权威 的SAS70 （审计 标准 第 70 号 ） 审阅后 ，2012 年中 国工 商 银行资 产托 管部 第六
次通 过 ISAE3402（原 SAS70 ）审 阅获 得无 保留 意见 的控制 及有 效性 报告 ，表 明独立 第三 方对 我行
托管 服务在风险 管理、内部控 制方面的健 全性和有效性 的全面认可 。也证明中国 工商银行托管 服
务的风 险控 制能 力已 经与 国际大 型 托 管银 行接 轨， 达到国 际先 进水 平。 目前 ，ISAE3402 审 阅已 经
成为年 度化 、常 规化 的内 控工作 手段 。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范 运作 的
经营 思想和经营 风格，形成一 个运作规范 化、管理科学 化、监控制 度化的内控体 系；防范和化 解
经营 风险，保证 托管资产的安 全完整；维 护持有人的权 益；保障资 产托管业务安 全、有效、稳 健
运行。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控 合 规
部、 内部审计局 ）、资产托管 部 内设风险 控制处及资产 托管部各业 务处室共同组 成。总行稽核 监
察部 门负责制定 全行风险管理 政策，对各 业务部门风险 控制工作进 行指导、监督 。资产托管部 内
部设 置专门负责 稽核监察工作 的内部风险 控制处，配备 专职稽核监 察人员，在总 经理的直接领 导
下， 依照有关法 律规章，对业 务的运行独 立行使稽核监 察职权。各 业务处室在各 自职责范围内 实
施具体 的风 险控 制措 施。
3、内 部风 险控 制原 则
（1）合法性 原则。内 控制度应 当符合国家 法律法规及监 管机构的监 管要求，并贯 穿于托管 业
务经营 管理 活动 的始 终。
（2）完整性 原则。托 管业务的 各项经营管 理活动都必须 有 相应的规 范程序和监督 制约；监 督
制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节， 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员。
（3）及时性 原则。托 管业务经 营活动必须 在发生时能准 确及时地记 录；按照“内 控优先” 的
原则， 新设 机构 或新 增业 务品种 时， 必须 做到 已建 立相关 的规 章制 度。
（4）审慎性 原则。各 项业务经 营活动必须 防范风险，审 慎经营，保 证基金资产和 其他委托 资 7
产的安 全与 完整 。
（5）有效性 原则。内 控制度应 根据国家政 策、法律及经 营管理的需 要适时修改完 善，并保 证
得到全 面落 实执 行， 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。
（6）独立性 原则。设 立专门 履 行托管人职 责的管理部门 ；直接操作 人员和控制人 员必须相 对
独立， 适当 分离 ；内 控制 度的检 查、 评价 部门 必须 独立于 内控 制度 的制 定和 执行部 门。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严格的 隔离制度 。资产托 管业务与传 统业务实行严 格分离，建 立了明确的岗 位职责、 科
学的 业务流程、 详细的操作手 册、严格的 人员行为规范 等一系列规 章制度，并采 取了良好的防 火
墙隔离 制度 ，能 够确 保资 产独立 、环 境独 立、 人员 独立、 业务 制度 和管 理独 立、网 络独 立。
（2）高层检 查。主管 行领导与 部门高级管 理层作为工行 托管业务政 策和策略的制 定者和管 理
者， 要求下级部 门及时报 告经 营管理情况 和特别情况， 以检查资产 托管部在实现 内部控制目标 方
面的进 展， 并根 据检 查情 况提出 内部 控制 措施 ，督 促职能 管理 部门 改进 。
（3）人事控 制。资产 托管部严 格落实岗位 责任制，建立 “自控防线 ”、“互控防 线”、“ 监
控防 线”三道控 制防线，健全 绩效考核和 激励机制，树 立“以人为 本”的内控文 化，增强员工 的
责任 心和荣誉感 ，培育团队精 神和核心竞 争力。并通过 进行定期、 定向的业务与 职业道德培训 、
签订承 诺书 ，使 员工 树立 风险防 范与 控制 理念 。
（4）经营控 制。资产 托管部通 过制定计划 、编制预算等 方法开展各 种业务营销活 动、处理 各
项事务 ， 从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ，达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。
（5）内部风 险管理。 资产托管 部通过稽核 监察、风险评 估等方式加 强内部风险管 理，定期 或
不定 期地对业务 运作状况进行 检查、监控 ，指导业务部 门进行风险 识别、评估， 制定并实施风 险
控制措 施， 排查 风险 隐患 。
（6）数据安 全控制。 我们通过 业务操作区 相对独立、数 据和传真加 密、数据传输 线路的冗 余
备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。
（7）应急准 备与响应 。资产托 管业务建立 专门的灾难恢 复中心，制 定了基于数据 、应用、 操
作、 环境四个层 面的完备的灾 难恢复方案 ，并组织 员工 定期演练。 为使演练更加 接近实战，资 产
托管 部不断提高 演练标准，从 最初的按照 预订时间演练 发展到现在 的“随机演练 ”。从演练结 果
看，资 产托 管部 完全 有能 力在发 生灾 难的 情况 下两 个小时 内恢 复业 务。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资产托 管部内部 设置专职 稽核监察部 门，配备专职 稽核监察人 员，在总经理 的直接领 导
下，依 照有 关法 律规 章， 全面贯 彻落 实全 程监 控思 想，确 保资 产托 管业 务健 康、稳 定地 发展 。
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（2）完善组 织结构， 实施全员 风险管理。 完善的风险管 理体系需要 从上至下每个 员工的共 同
参与 ，只有这样 ，风险控制制 度和措施才 会全面、 有效 。资产托管 部实施全员风 险管理，将风 险
控制 责任落实到 具体业务部门 和业务岗位 ，每位员工对 自己岗位职 责范围内的风 险负责，通过 建
立纵向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ，形 成不同 部门 、不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。
（3）建立健 全规章制 度。资产 托管部十分 重视内控制度 的建设，一 贯坚持把风险 防范和控 制
的理 念和方法融 入岗位职责、 制度建设和 工作流程中。 经过多年努 力，资产托管 部已经建立了 一
整套 内部风险控 制制度，包括 ：岗位职责 、业务操作流 程、稽核监 察制度、信息 披露制度等， 覆
盖所有 部门 和岗 位， 渗透 各项业 务过 程， 形成 各个 业务环 节 之 间的 相互 制约 机制。
（4）内部风 险控制始 终是托管 部工作重点 之一，保持与 业务发展同 等地位。资产 托管业务 是
商业银 行新 兴的 中间 业务 ， 资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作， 一直将 建立 一个 系统 、
高效的 风险 防范 和控 制体 系作为 工作 重点 。 随 着市 场环境 的变 化和 托管 业务 的快速 发展 ， 新 问题 、
新情 况不断出现 ，资产托管部 始终将风险 管理放在与业 务发展同等 重要的位置， 视风险防范和 控
制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
（六） 、 基 金托 管人 对基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序
根据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 、 托 管协 议和 有关 基金法 规的 规定 ， 基 金托 管人对 基金 的投 资
范围和 投资 对象 、 基金 投 融资比 例 、 基 金投 资禁 止 行为 、 基 金参 与银 行间 债 券市场 、 基金 资产 净值
的计算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用开 支及 收入 确定、 基 金收益 分配 、 相关 信息
披露 、 基 金宣 传推 介材 料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查 ， 其 中 对基金 的投 资比 例的 监
督和核 查自 《基 金合 同》 生效之 后六 个月 开始 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 、 托 管协 议或 有 关基金 法律 法规 规
定的行 为 ， 应 及时 以书 面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到 通 知后应 及时 核对 ， 并以
书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 确认 。 在限 期内 ， 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督促
基金管 理人 改正 。 基金 管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的 ， 基 金托 管人 应报
告 中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违 规行为， 应立即报 告中国证 监会，同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 。
四、 相关服务机构
( 一) 基金份 额发 售机 构
1、 申购赎 回代 理券 商（ 简称 “一级 交易 商” ）
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
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注册地 址： 上海 浦东 新区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
服务热 线：400-8888-666
公司网 站：www.gtja.com
（2） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ： 徐 浩明
联系人 ： 刘晨 、李 芳芳
电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户服 务热 线：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（3） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
服务热 线：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
联系人 ：李 笑鸣
公司网 址：www.htsec.com
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务热 线：4008888111 、95565
公司网 址：www.newone.com.cn
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
法定代 表人 ：孙 树明
10
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站： 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn
（6） 长江 证券 股份 有限 公 司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
(7) 申银 万国 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：储 晓明
电话：021-33389888 或 21-54033888
传真：021-54038844
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
网址：www.sywg..com
（8） 平安 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人: 杨 宇翔
联系人:郑 舒丽
电话:0755-22626172
客服电 话: 95511 —8
公司网 址: http://www.pingan.com
（9） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
11
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
公司网 址：www.ce.ecitic.com
（10） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼 21F-29F
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
公司网 站：www.dfzq.com.cn
（11） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：0591-38162212
联系人 ：黄 英
客户服 务热 线：95562
公司网 站：www.xyzq.com.cn
（12） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司（ 原中 信金 通证券 ）
住所： 浙江 省杭 州 市 滨江 区江南 大 道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
客户服 务电 话：0571- 95548
公司网 址：www.bigsun.com.cn
（13） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ： 齐 晓燕
电话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
客户服 务热 线：95536
国信证 券网 站：www.guosen.com.cn
12
（14） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507 －1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
客户咨 询电 话：0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
(15) 华泰 证券 股份 有限 公 司
住所： 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025 －84457777 －882
传真：025 －84579763
联系人 ：万 鸣
公司网 址： www.htsc.com.cn
客户服 务热 线：95597
（16） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
客户服 务电 话：400-8888-888
电话：010-66568430
联系人 ：田 薇
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（17） 长城 证券 有限 责 任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服 务热 线：
0755-33680000 、400 6666 888
公司网 址：www.cgws.com
（18） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
13
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服 务电 话： 4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（19） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许刚
咨询电 话：4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话
网址：www.bocichina.com
传真：021-50372474
（20） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼
法定代 表人 ： 牛冠 兴
联系电 话：0755-82558323
传真：0755-82558355
联系人 ：余江
客服电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（21） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ： 陈林
客户服 务电 话：4008209898 、021-38929908
公司网 站： http://www.cnhbstock.com
（22） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
14
（23） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
客服电 话：400-666-2288
公司网 址：www.jhzq.com.cn
（24） 东兴 证券 股份 有限 公司
公司名 称： 东兴 证券 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
基金销 售联 系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网 站：www.dxzq.net.cn
公司客 户服 务电 话：400-8888-993
（25） 德邦 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：方 加春
联系人 ：叶 蕾
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服 务电 话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（26） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座24 层-32 层
法定代 表人 ：李 工
公司电 话：0551-5161666
传真：0551-5161600
网址：www.hazq.com
客户服 务电 话：0551-96518 、400-80-96518
（27） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
15
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518
（28） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（29） 方正 证券 有限 责 任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
公司地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
全国统 一客 服热 线：95571
方正证 券网 站：www.foundersc.com
(30) 红塔 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
客户服 务电 话：0871-3577930
网址： www.hongtazq.com
2、 二 级市 场交 易代 理券商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求， 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金， 并及
时公告 。
( 二) 注册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
16
地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层
法定代 表人 ：陈 耀先
联系人 ：刘 永卫
联系电 话：021-58872625
( 三) 律师事 务所 和经 办律 师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕 红、 黎 明
( 四)
会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
法定代 表人 ：葛 明
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼
公司电 话：021-22288888 （注： 公司 总机 ）
公司传 真：021-22280000 （注： 传真 总机 ）
签章会 计师 ：徐 艳， 蒋燕 华
业务联 系人 ：蒋 燕华
五、 基金简介
基金 名称 ：上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
基金 类型 ： 开 放式 指数 基金
六、 基金的投资
( 一)
投 资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
17
（二） 投资 范围
本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具, 包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成
份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券，以及经中 国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工
具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将其
纳入投 资范 围。
本 基金投 资于上证 180 价值 指数的 成份股 和备选 成份 股的资 产 比例 不低于 该基 金资产 净值的
95% ，同 时为 更好 地实 现 投资目 标， 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资
的其他 金融 工具 ，该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。
（三） 投资 策略
1、股 票资 产指 数化 投资 策 略
本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 ， 本 基金
根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量， 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重
的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 （ 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ） 导 致无 法获
得足够 数量 的股 票时， 本 基金可 以根 据市 场情 况 ， 结合经 验判 断， 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性
等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代（同 行业股票 优先考虑 ） ，以 期在规定 的
风险承 受限 度之 内， 尽量 缩小跟 踪误 差。
2、 债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 ， 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债
券，债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性， 有效 利用基 金资 产， 提高 基金 资产的 投资 收益 。
3、 其 他金 融工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行
管理 ， 以 提高 投资 效率 ， 管理基 金投 资组 合风 险水 平， 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管
理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 ，
不得应 用于 投机 交易 目的 ，或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。
（四） 投资 组合 管理
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指
数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 ， 以 及因 基金 的申
购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时， 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组
合进行 适当 调整 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
18
1、标 的指 数 定 期调 整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组 合调 整
策略 ， 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 ， 减少 流动 性 冲击 ， 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 。
2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析
跟 踪标的指 数成份 股公司信 息（如： 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等） ，以及 成
份股公 司其 他重 大信 息 ， 分析这 些信 息对 指数 的影 响， 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易
策略。
3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 ， 本基 金 管理 人 将密 切关 注
样本股 票的 调整 ，并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。
4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析
跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息， 结合 基金 的现 金头 寸 管理 ， 分 析其 对组 合的 影 响， 制定 交易 策略
以应对 基金 的申 购赎 回。
5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 ， 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的
指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因，并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。
在正常 情况 下， 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指
数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围， 基 金 管理人 将采 取合 理措 施
避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
（五） 标的 指数
本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 （指 数代 码为 000029.SH）。
上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 ， 共 包含 4 只
指数 ， 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指
数。 其 中， 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ，挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成
指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 ， 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资
产配置 工具 。
随着市 场环 境的 变化 ， 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 ， 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份
额持有 人合 法权 益的 原则 ， 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 ， 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 19
与业绩 比较 基准 。 其中 ， 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 ， 则基
金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会， 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数
变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ，则 无需召开基金份额持
有人大 会， 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ，报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作
日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。
（六） 投资 限制
1、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 提供 担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
（5）向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债
券；
（6）买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。
对于因 上述 （5 ） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 ， 基 金管 理人 将在
严格控 制跟 踪误 差的 前提 下，将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定， 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定
的限制 。
2、投 资组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%；
b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，基 金
持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% ， 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例
不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ，遵 从其 规定 ；
c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ；
d 、本基 金持有 的同一 （指同 一信用 级别）资 产支持证 券的比 例，不得 超过该资 产支持 证券 20
规模 的 10% ；
e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券， 不得 超过其
各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ；
f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购， 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产，所 申报的 股票
数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；
g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定；
h、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定， 履行 适当程 序后 ，本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。
基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》
的约定 。 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或基 金 规模变 动 、 标 的指 数成 分 股调整 等基 金管 理人 之
外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 ，基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行调 整， 以
达到标 准 。 对于 因基 金份 额拆分 等集 中持 续营 销活 动引起 的基 金净 资产 规模 在 10 个 交易 日内 增 加
10 亿 元以上的 情形, 而导致 证券投资 比例低于 基金合 同约定的,基金 管理人履行相 关程序后 可将 调
整时限 从 10 个 交易 日延 长 到 3 个 月。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。
（七） 业绩 比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ，业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。
（八） 风险 收益 特征
本基金 为股 票基 金 ， 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金
在股票 基金 中属 于指 数基 金， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指数 所代
表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。
七、 基金投资组合报告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年9 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 850,551,576.41 99.39
其中： 股票 850,551,576.41 99.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债 券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
21
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,930,819.64 0.58
6 其他资 产 266,242.57 0.03
7 合计 855,748,638.62 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 57,300,852.91 6.71
C 制造业 77,142,234.53 9.04
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 45,278,228.47 5.30
E 建筑业 43,532,834.56 5.10
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,891,438.22 3.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,259,993.84 1.44
J 金融业 531,400,368.94 62.26
K 房地产 业 51,745,624.94 6.06
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 850,551,576.41 99.65
（2） 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资 。
3、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大 小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
22
1 600016 民生银 行 9,136,101 87,341,125.56 10.23
2 600036 招商银 行 7,284,070 79,542,044.40 9.32
3 600000 浦发银 行 6,125,701 61,808,323.09 7.24
4 601318 中国平 安 1,671,001 59,654,735.70 6.99
5 601166 兴业银 行 5,038,900 56,284,513.00 6.59
6 601328 交通银 行 10,013,202 43,056,768.60 5.04
7 601288 农业银 行 10,984,801 27,462,002.50 3.22
8 601601 中国太 保 1,385,503 24,343,287.71 2.85
9 601088 中国神 华 1,453,601 24,231,528.67 2.84
10 600900 长江电 力 3,623,514 24,096,368.10 2.82
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、报 告期 末本 基金 投资 的 股 指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资股 指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 未投 资股 指期 货。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 未投 资国 债期 货。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
23
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
10、投 资组 合报 告附 注
（1 ） 2013 年5 月22 日 中 国平安 公告 其控 股子 公司 平安证 券有 限责 任公 司于 近日收 到中 国证 券
监督管 理委 员会 《行 政处 罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 采用 完 全复制 法进 行指 数化 投资 ， 按 照成 份股 在上
证180 价值 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 。 基金管 理人 对上 述股 票 的投资 决策 程序 符合 相
关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
本报告 期内， 本基 金投 资 的前十 名证 券的 其余 九名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,753.65
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收股 利 229,575.00
4 应收利 息 913.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 266,242.57
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
八、 基金的业绩
24
本基金 业绩 数据 为截 止 2013 年9 月30 日 的数 据， 本报告 中所 列数 据未 经审 计。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ② －④
2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00%
2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01%
2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01%
2013/01/01-2013/09/30 -7.70% 1.68% -10.85% 1.65% 3.15% 0.03%
2010/04/23-2013/09/30 -19.96% 1.42% -24.15% 1.41% 4.19% 0.01%
（ 二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动
的比较
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证 券 投资 基金
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 4 月 23 日至 2013 年 9 月 30 日）
注： 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 ， 截 至 2010 年 5 月 28 日， 本
基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。
九、 基金费用
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金 管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、标 的指 数许 可使 用费 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
25
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用；
10、基 金上 市费 及年 费；
11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累 计至每月 月末， 按月支付 ，由基金 管理人向基金托 管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财产 中 一次性 支付 给基 金管
理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累 计至每月 月末， 按月支付 ，由基金 管理人向基金托 管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法
定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。
上述 （ 一） 基金 费用 的种 类中第 3－11 项费 用 ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 ， 按 费用 实际 支出
金额列 入当 期费 用 ， 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失；
26
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基金 合同》生效前 的相关 费用，包括但 不限于验资 费、会计师和 律师费、信 息披露费用等 费
用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 费用 调整
基金 管理人和 基金托管人协商 一致后， 可根据基金发展 情况调整 基金管理费率、 基金托管 费
率等相 关费 率。
调高 基金管理 费率、基金托管 费率等费 率，须召开基金 份额持有 人大会审议；调 低基金管 理
费率 、基金托管 费率等费率， 无须召开基 金份额持有人 大会。基金 管 理人必须最 迟于新的费率 实
施日 前2 日 在至 少一 种指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十、 《招募说明书》更新 部分 的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办
法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投
资基 金信息披 露管理办 法》(以下简 称《信息 披露办法》)及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限
公司对 《上证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 招 募说 明书 》作 如下 更新：
1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 部分更 新了 基金 管理 人的 相关信 息 。
2、 “ 四、 基金 托管 人 ” 部分更 新了 基金 托管 人的 情况和 信息 。
3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 部分 更新 了 “ 一、基金份 额发售机 构”中申 购赎回 代理券商 的相
关信息 。
4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 一章 更新 了 申 购、赎 回清 单的 格式 的相 关内容 。
5、 “ 十、 基金 的投 资” 部分更新 了截至 2013 年9 月30 日的 基金 的投 资组 合 报告。
6、
“十 一、 基金 的业 绩 ”部分 更新 了截 至 2013 年9 月30 日的 基金 业绩 数 据。
7、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”部 分， 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
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2013 年12 月4 日
