申万菱信深证成指分级证券投资基金
招募说明书 （ 第 六 次 更新）摘要
基 金 管 理 人 ： 申万 菱信基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
【重要提示】
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本基金基金合同已于 2010 年 10 月 22 日生效。
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投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
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基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
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本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。
基 金 合同 是约 定基 金当事 人 之间 权利 、义 务的法 律 文件 。基 金投 资人自 依 基
金 合 同取 得基 金份 额，即 成 为基 金份 额持 有人和 本 基 金 基金 合同 的当事 人 ，
其 持 有基 金份 额的 行为本 身 即表 明其 对基 金合同 的 承认 和接 受， 并按照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同及
其 他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。 基金 投资人 欲 了解 基金 份额 持有人 的 权
利和义务，应详细查阅基金合同。
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本招募说明书( 更新) 所载内容截止日为 2013 年 10 月 22 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2013 年 9 月 30 日（财务数据未经审计） 。
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一 、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：申万 菱信 基金管理有限公司
住所：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼（200021）
法定代表人： 姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会， 证监基金字 ［2003］ 144
号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿 五仟万元人民币
联系 电话：-86-21-23261188
联系人：王菲萍
股本结构： 申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株式
会社 持有 33% 的股权
（二） 主要人员情况
（1） 董事会成员
姜国芳先生， 董事长， 工商管理硕士， 高级经济师。1980 年起从事金融相关工作，
先后任职于中国人民银行上海 市分行， 中国工商银行上海市分行组织处， 上海申银证券
有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。2004 年至今任
申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。
杜平先生， 董事， 法学硕士， 经济师。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省武汉市
政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；1993 年起从事金融相关工作，曾先后任
职于交通银行总行秘书处、 深圳分行， 新加坡 分行。2003 年 10 月起加盟申银万国证券
股份有限公司，任公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士研究生， 副教授。 曾在湖南邵阳学 院和东南大学任教。1994
年起从事金融相关工作， 先后在泰阳证券公司任公司、 万联证券任公司总裁。 2006 年 6
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月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。 2007 年 1 月至 8 月在大通证券公司任副
总经理。2007 年 9 月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。
原田义久先生， 董事， 日本籍。 1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株式会任职，
曾任投资企划部次长、海外资产管理部副部长。现任三菱 UFJ 信托 银行株式会社海外
资产管理部部长。
陈志成先生， 董事， 日本籍。 1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株式会社任职，
历任中国业 务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。
冯根福先生， 独立董事， 经济学博士， 博士生导师， 二级教授。 曾在陕西财经学院
工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至今在西安交通
大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长崎县立
大 学 、 日 本 千 叶 大 学 、 早 稻 田 大 学 任 教 ； 此 后 曾 任 职 于 日 本 菱 南 开 发 株 式 会 社 。2001
年至今在中南大学任法学院教授， 中日经济法研究所所长， 中南大学信托与信托法研究
中心主任；中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969 年开始工作，1984 年进
入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
李秀仑先生 ，独立董事，大学本科学历 ， 高级经济师。1969 年开始工作，曾先后
任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；2009 年 1 月
至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；2010 年 1 月起退休。
（2） 监事会成员
蒋元真先生， 监事会主席， 高级会计师、 高级经济师。 曾任职于 上海市财政局、 上
海市财税二分局、 上海市税务局、 上海国际信托投资公司、 上海国际集团有限公司等单
位，2010 年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。
代田秀雄先生，监事，日本籍。1985 年 4 月 至今任职于三菱 UFJ 信 托银行株式会
社( 原三菱信托银行) ， 历任投资企划部次长等职务， 其中 2008 年 6 月至 2012 年 5 月曾
任职于三菱日联资产管理有限公司，2012 年 6 月起任三菱 UFJ 信托 银行株式会社投资
企划部部长。
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王菲萍女士， 监事， 硕 士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务，2004 年加 入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司） ，
现任监察稽核总部总监。王菲萍女士具备基金从业资格。
（3）高级管理人员
姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。
过振华 先生， 公司总经 理 ， 工商管理硕士。 曾 任职于中国工商银行上海分行 、 上海
申银证券公司 、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司 、申银万国证券股份有限公司 等。
2004 年加入申万菱信基金管理有限公司 （原 申万巴黎基金管理管理有限公司） ， 曾任公
司督察员、副总经理，现任公司总经理。
欧庆铃先生， 公司副总 经理， 理学博士， 曾在 华南理工大学应用数学系任 教， 此后
曾 任 职 于 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 、 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 和 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2011 年 8 月加入申万 菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理、申万菱信新动力、
申万菱信消费增长基金经理。
（4）督察长
来肖贤先生， 经济学硕士； 曾任本公司监察稽核总部副总经理； 在本公司任职之前，
曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。
（5） 基金经理
张少华先生， 复旦大学数量经济学硕士。 曾任职于申银万国证券，2003 年 1 月加
入申万 巴黎 基金管理有限公司( 现名申万菱信) 筹备组， 后正式加入本 公司 ， 历任风险管
理 总 部 高 级 风 险 分 析 师 、 风 险 管 理 总 部 副 总 监 、 总监 ， 投 资 管 理 总 部 副 总 监 、申万菱
信量化小盘基金经理 ，现任基金投资管理总部副总监、 申万菱信沪深 300 价值指数、
申万菱信深证成指分级、申万菱信中小板指数分级基金经理。
（6） 投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 公司分管投资的副总经理、 投资管理总部总监、 研究总
监、基金经理代表等。
公司分管投资的副总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理或其被授权人为本
委员会召集人， 投资管理总部总监或其被授权人为本委员会秘书， 负责协调统筹本委员
会的各项事宜。
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本公司董事长、 总经 理 、 督察长、 监察稽核总 部总监、 风险管理总部 总监作为非执
行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
（7） 上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额发售 机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司 直销中心
申万菱信基金管理有限 公司
注册地址：中国上海淮海中路 300 号 40 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 陈继红 李濮君
公司网址：www.swsmu.com
客户服务中心电话：400 880 8588 或 +86 21 962299
2、代销机构
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(1) 名称：中国工商银行 股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称：中国农业银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称：上海浦东发展 银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址 ：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(4) 名称：中国民生银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
7
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人： 陈翯
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(5) 名称：中信银行股份 有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话：95558
联系人：金蕾
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(6) 名称：华夏银行股份 有限公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人：郑鹏
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(7) 名称：上海农村商业 银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区 银城中路 8 号中融碧玉 蓝天 15－20、21－22 层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人：吴海平
8
传真：021-38523664
网址：www.srcb.com
(8) 名称：申银万国证券 股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储晓明
传真：021-33388224
联系人： 高夫
客服电话：021-95523
公司网站：www.sywg.com
(9) 名称：中信建投证券 股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(10) 名称：海通证券股 份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001( 全国) ，021-95553 ，或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
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(11) 名称：国泰君安证 券股份有限公司
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
(12) 名称：招商证券股 份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(13) 名称：中国银河证 券股 份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568990
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn
(14) 名称：广发证券股 份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
10
42、43 、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(15) 名称：光大证券股 份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：4008888788 、10108998
传真：021-68815009
公司网站：www.ebscn.com
(16) 名称：东方证券股 份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
传真：021-63326173
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(17) 名称：信达证券股 份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
11
公司网址：www.cindasc.com
(18) 名称：中航证券有 限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
客服电话：0791-6768763
网址：www.scstock.com
(19) 名称：国信证券股 份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深 圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(20) 名称：长江证券股 份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(21) 名称：国联证券股 份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
12
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
传真：0510-82830162
客户服务电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn
(22) 名称：中国民族证 券有限责任公司
公司名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛 大厦 A 座 6-9 层
邮政编码：100140
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
(23) 名称：安信证券股 份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
传真：0755-82558355
联系人：余江
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(24) 名称：中信证券股 份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
13
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
(25) 名称：东吴证券股 份有限公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
公司网址：www.dwzq.com.cn
(26) 名称：中信万通证 券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
(27) 名称：红塔证券股 份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
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法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(28) 名称：中信证券(浙江) 有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
法定代表人：沈强传真：0571-87696598
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
(29) 名称：华融证券股 份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西 城区金融大街 8 号
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
(30) 名称：天风证券股 份有限公司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
传真：027-87618863
15
客服电话：028-86711410
网址：www.tfzq.com
(31) 名称：华宝证券有 限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人：陈林
联系人：汪明丽
传真：021-68777723
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(32) 名称：杭州数米基 金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周燕渂
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.com
(33) 名称：上海好买基 金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多 斯 国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
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(34) 名称：上海长量基 金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 敖玲
联系电话 021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(35) 名称：深圳众禄基 金销售有限公司
注册( 办公) 地址：深圳 市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网 www.jjmmw.com
(36) 名称：诺亚正行(上海) 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
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(37) 名称：上海天天基 金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(38) 名称：北京展恒基 金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-85189120-8023
传真：010-85189120-8017
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
(39) 名称：和讯信息科 技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
联系人： 严跃俊
电话：021-20835788
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
2、场内发售机构
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（1）本基金的场内发售机构 为基金管理人直销中心和具有基金代 销资格的深圳证
券交易所会员单位 （具体名单可在深交所网站查询） 。
（2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本
基金的场内发售机构 。
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话： （010）66210988，（ 010）59378888
传真： （010）66210938
联系人：任瑞新
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：黎明
经办律师： 吕红、 黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
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电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名： 王灵
经办注册会计师姓名：薛竞、 王灵
四、基金的名称
本基金的名称：申万 菱信深证成指分级证券投资基金 （LOF ）
五、基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六 、基金的投资 目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差 不超过0.35% ， 年跟
踪误差不超过4% ，实现对深证成指的有效跟踪。
七 、基金的投资 范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括深证成指成份股、 备选成份股、
新股（ 首次 公 开 发 行 或增 发 ） 、现 金 或者 到 期日 在 一 年以 内 的政 府 债券 等 。 其中, 深证
成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90 ％， 现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5% 。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具 ， 基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
八 、基金的投资 策略
本基金采取完全复制法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 但
20
在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组 合，追求尽可能贴近 标的指数的表现。
特殊情况主要是指 在标的指数成份股发生变动、 增发 、 配股、 分红 等 公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化 时， 由于交易成本、 交易制度 、 个别成 份股停牌或者流动
性不足 等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整， 基金管理人 需要采用其他合
理的投资方法构建尽可能贴近 标的指数的基金组合。
1、资产配置策略
本基金原则上将不低于90% 的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，
现金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于 基金资 产净 值5% 。 本 基金将 根据 市场的
实际情况，适当调整基金资产的配置比例 ，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3 个月的时间内达到上述规定的投资比例。
2、组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略和
逐步调整。
（1） 确定目标组合： 本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2） 确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓
策略。
（3） 逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、组合管理策 略
（1） 定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2） 不定期调整
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金
将根据指数公司的公告，进行相应调整；
② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的
指数；
③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按
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照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利
益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
九 、 业绩比较基 准
本基金以 深证成指 为标的指数。
业绩比较基准为：95% ×深证成指增长率+5% ×银行同业存款利率。
十 、 风 险 收 益 特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。 申万深成份额为常规指数基金份额， 具有较高风险、 较
高预期收益的特征， 其风险和预期收益均高于货币市场基 金和债券型基金； 申万收益份
额， 其风险和预期收益与债券型基金相近； 申万进取份额由于具有杠杆特性， 具有高风
险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
十 一 、 基 金 投 资组 合 报 告
本投 资组合报告所载数据截止日为 2013 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 4,444,355,759.25 94.33
其中：股票 4,444,355,759.25 94.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合 计 266,490,401.25 5.66
6 其他各项资产 714,198.21 0.02
7 合计 4,711,560,358.71 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 150,322,830.96 3.21
C 制造业 2,628,967,131.47 56.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 64,446,728.96 1.37
F 批发 和零售业 285,241,922.75 6.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 633,211,626.06 13.51
K 房地产业 579,922,515.85 12.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 102,243,003.20 2.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,444,355,759.25 94.81
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 45,814,799 418,289,114.87 8.92
2 000651 格力电器 11,961,803 317,705,487.68 6.78
3 002024 苏宁云商 22,197,815 285,241,922.75 6.08
4 000001 平安银行 22,264,436 264,501,499.68 5.64
5 000776 广发证券 15,594,532 184,795,204.20 3.94
6 000858 五 粮 液 9,496,496 170,936,928.00 3.65
7 000538 云南白药 1,454,817 170,300,878.02 3.63
8 000063 中兴通讯 9,917,210 164,625,686.00 3.51
9 000333 美的集团 3,798,986 164,268,154.64 3.50
10 002241 歌尔声学 3,702,594 156,545,674.32 3.34
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
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8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9 报 告期 末本 基金投 资的 国债 期货交 易情 况说明
9.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
9.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10 投 资组 合报 告附注
10.1 本 基金 投资 的前十 名 证券 的发 行主 体本期 没 有出 现被 监管 部门立 案 调查 ，或 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 649,309.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,963.92
5 应收申购款 7,925.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 714,198.21
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十 二 、 基 金 的 业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1、净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份
额净值
增长率
①
基金份
额净值
增长率
标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2010 年10 月22 日
至2010 年12 月31
日
-9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30%
2011 年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%
2012 年 2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02%
2013 年1 月1 日至
2013 年9 月30 日
-5.28% 1.47% -6.16% 1.45% 0.88% 0.02%
自基金合同生效起
至 2013 年 9 月 30
日
-35.88% 1.36% -33.33% 1.40% -2.55% -0.04%
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有
人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认购或交易基金的各
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项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
申万菱信深证成指分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年10 月22 日至2013 年09 月30 日）
十 三 、 基金的 费用 与税收
（一） 基金费用 的种类：
1、基金管理人的管理费；
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2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、基金合同生效后 与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后 与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行 汇划 费用；
10、 按照国家有关规定 和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。
（二） 管理费与托管费的 计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理 费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E × 1% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划 款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、 公休 日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前 一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.22% ÷ 当年天 数 ，其中：
H 为每日应计提的基 金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划 款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支 取。 若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。
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3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金
资产净值的0.02% （2 个 基 点 ） 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为 每 年 人 民 币20 万元。计算
方法如下：
H= E ×0.02% ÷当年天 数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算， 逐日累计 ， 按季支付 ； 基金设立当年
不足3个月的，按照3 个月收费。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后
于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果年度指数使用费下限 （人民币20万元） 大于按基金资产净值提取的 年度指数使
用费 （正常指数使用费 ） ， 则超过部分 （即 ： 人 民币20万元减去该年度正常指数使用费）
由基金管理人自行承担，不 得作为基金费用在基金财产中列支。
上述 “ （一） 基金费用 的种类” 中第 4－10 项 费用 ， 根据有关法规及 相应协议规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）与基金销售有关的费用
1、认购费用
（1）本基金的场外认购费率如下表：
认购金额（ 人民币：元） 认购费率
100 万以下 1%
100 万（含）～500 万 0.6%
500 万（含）～1000 万 0.1%
1000 万（含）以上 1000 元/ 笔
（2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
29
2、申万深成份额的申 购费率
（1）申万深成份额的场外申 购费率根据申购金额设定如下：
申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申
购费率
100 万以下
1.2% 0.48%
100 万（含）-500 万
0.7% 0.14%
500 万（含）-1000 万
0.2% 0.02%
1000 万（含）以上 1000 元/ 笔 500 元/ 笔
（2）申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
3、申万深成份额的赎回费率
（1）申万深成份额的场外 赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下：
持有期限
赎回
费率
对养老金客户实施
特定 赎回费率
1 年以下 0.50% 0.125%
1 年（含）-2 年以下 0.25% 0.0625%
2 年以上（含 2 年） 0.00% 0.00%
（2）申万深成份额的场内赎回费率为固定 0.5% 。
申万深成份额的赎回费用由投资者承担， 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除赎回
手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25% 。
（四 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
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产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、 信息
披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基
金托管费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金管
理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体 和基金管理人
网站上公告。
（六 ）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对 招 募 说明 书 本 次 更 新 部分 的 说 明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及
其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》 生效后 对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、变更了基金管理人 的部分信息；
2、更新了基金托管人的部分信息；
3、 更新了代销机构的部分信息；
4、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2013 年9 月30 日；
5、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2013 年9 月30 日；
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6、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金自 2013 年5 月 1 日至2013 年10
月22 日发布的有关公告。
十 五 、 其 它 应 披露 事 项
自2013 年5 月 1 日至2013 年10 月22 日， 与本基金和本基金管理人有关的公告
如下：
1、2013 年 6 月 6 日， 刊登于《中国证券报》的 申万菱信深证成指分级指数基金
招募说明书第五次更新；
2、2013 年6 月 14 日， 刊登于 《中国证券报》 的关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金之申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告；
3、2013 年6 月 14 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金之申万收益份额可能发生极端情况的风险提示公告；
4、2013 年6 月 21 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告；
5、2013 年6 月 21 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告；
6、2013 年6 月 21 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金之申万收益份额发生极端情况的风险提示公告；
7、2013 年7 月 1 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于旗下开放式基金 2013 年半年
度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告；
8、2013 年7 月 11 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于在上海好买基金销售有限公
司开通旗下部分开放式基金定额投资业务并实施定期定额申购费率优惠活动的公告；
9、2013 年7 月 11 日， 刊登于 《中国证券报》 的 关于旗下开放式基金新增和讯信
息科技有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告 ；
10、2013 年 7 月 17 日 ，刊登于《中国证券报》的 申万菱信深证成指分级证券投
资基金2013 年第2 季度报告；
11、2013 年 8 月 27 日 ，刊登于《中国证券报》的 申万菱信深证成指分级证券投
资基金2013 年半年度报告；
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12、2013 年 9 月 10 日 ，刊登于《中国证券报》的 关于旗下基金对长期停牌的股
票变更估值方法的提示性公告-招商地产；
13、2013 年 9 月 10 日 ，刊登于《中国证券报》的 关于申万菱信深证成指分级证
券投资基金恢复正常情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告；
14、2013 年 9 月 18 日 ，刊登于《中国证券报》的 关于恢复对旗下基金持有的招
商地产股票进行市价估值的公告。
签 署日 期：2013 年 11 月 20 日
以 上内 容仅为 摘要 ， 须与 本 《 招募说 明书》 （更 新） （ 正文 ） 所 载之详 细资 料一并 阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2013 年12 月 4 日
