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上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 
 
 
 
上 证市值百 强交易 型开放式 指数 证券投资 基金 
招 募说明书 （ 更新 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 ： 长盛基 金管理有 限公司 
基金托管人 ： 中国银 行 股份有 限公司 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 
重要 提示 
本基金 2013 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】125
号文核准募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资
者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本
基金可能遇到的风险包括但不限于：指数化投资的风险、标的指数回报与股票
市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指
数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价
的风险、基金份额二级市场流动性风险、套利风险、IOPV计算错误的风险、退
市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 “赎空”
风险、第三方机构服务的风险、操作风险、管理风险、技术风险、合规性风险
等等。 
本基金为被动式投资的股票指数型基金， 预期收益和风险高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风
险收益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。 
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2013年 10月 24日，有关财务数
据和净值表现截止日为 2013年 9月 30日（财务数据未经审计） 。本基金托管人
中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表
现进行了复核确认。 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 
目


 录 
重要提示 .................................................................................................................. 2 
目


 录 .................................................................................................................... 4 
一、绪


言............................................................................................................... 1 
二、释


义............................................................................................................... 2 
三、基金管理人....................................................................................................... 8 
四、基金托管人......................................................................................................19 
五、相关服务机构..................................................................................................21 
六、基金的募集......................................................................................................36 
七、基金合同的生效 ..............................................................................................37 
八、基金份额折算与变更登记...............................................................................38 
九、基金份额的上市交易 ......................................................................................39 
十、基金份额的申购与赎回...................................................................................41 
十一、基金的非交易过户等其他业务 ...................................................................52 
十二、基金认购、申购和赎回等业务的代理........................................................53 
十三、基金的投资..................................................................................................54 
十四、基金的融资融券、转融通...........................................................................65 
十五、基金的业绩..................................................................................................66 
十六、基金的财产..................................................................................................67 
十七、基金资产的估值 ..........................................................................................68 
十八、基金的收益分配 ..........................................................................................72 
十九、基金的费用与税收 ......................................................................................74 
二十、基金的会计与审计 ......................................................................................77 
二十一、基金的信息披露 ......................................................................................78 
二十二、风险揭示..................................................................................................82 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
二十三、基金的终止与清算...................................................................................87 
二十四、基金合同的内容摘要...............................................................................89 
二十五、基金托管协议的内容摘要 .....................................................................106 
二十六、对基金份额持有人的服务 .....................................................................114 
二十七、其他应披露事项 ....................................................................................115 
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 .............................................................117 
二十九、备查文件................................................................................................118 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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一 、 绪


言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资
基金销售管理办法》 （以下简称“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ” ）和其他相关法律法规的规定及《上证市
值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）等
编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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二 、 释


义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
基金或本基金： 指上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金； 
招募说明书或本招募说
明书： 
指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其定期更新； 
基金合同： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充； 
基金份额发售公告： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》； 
托管协议： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托
管协议》及其任何有效修订和补充； 
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 
《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日
起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订； 
《销售办法》 ： 指 2013年 2月 17日经中国证券监督管理委员会第 28
次主席办公会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的
《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 
《运作办法》 ： 指 2004年 6月 29日由中国证监会公布并于 2004年 7
月 1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不
时做出的修订； 
《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布并于 2004年 7月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不
时作出的修订； 
元： 指人民币元； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金管理人： 指长盛基金管理有限公司； 
基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 
交易型开放式指数证券
投资基金： 
指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称
“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF基金”，
即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证
券或基金合同约定的其他投资标的的开放式基金，其
基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其他对
价进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易； 
联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的
目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金； 
登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交
易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》
定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务； 
登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司； 
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者； 
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证
券投资基金的自然人； 
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法
募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 
基金份额持有人大会： 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核
准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长
不超过 3个月； 
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同
规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办
理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
工作日： 指上海证券交易所的正常交易日； 
认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请
购买本基金基金份额的行为； 
申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合
同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 
赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按
基金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换
为基金合同约定的对价资产的行为； 
申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件； 
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书
规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价； 
赎回对价： 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基
金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价； 
组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 
标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的上证市值百强指
数及其未来可能发生的变更； 
现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明
书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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的现金； 
现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计
算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替
代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购
或赎回的基金份额数计算； 
最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数
倍； 
基金份额参考净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提
供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV； 
预估现金部分： 指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代
理券商预先冻结； 
完全复制法： 指一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中
的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数
中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制
指数的目的； 
收益分配基准日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增
长率差额之日； 
基金净值增长率： 指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日
基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基
金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计
算）； 
标的指数同期增长率： 指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一
日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发
生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新
计算）； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托
管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为
办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，
包括发售代理机构及申购赎回代理券商； 
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 
发售代理机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 
申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证
券公司，又称为代办证券公司； 
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
点； 
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或其它媒体； 
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 
T日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请
的开放日； 
T+n日： 指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日， n指自然数； 
基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基
金利润减去公允价值变动收益后的余额； 
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总
和； 
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
所得的单位基金份额的价值； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程； 
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法
解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 
不可抗力： 指任何无法预见、 无法克服、 无法避免的事件和因素。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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三 、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
名称：长盛基金管理有限公司 
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦 A座 21层 
成立日期：1999年 3 月 26日 
法定代表人：凤良志 
电话：（010）82019988 
传真：（010）82255988 
联系人：叶金松 
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3
月 26日成立，注册资本为人民币 15000万元。截至目前，基金管理人股东及其
出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限
公司占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安
徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2013年 10月 24日，基金
管理人共管理两只封闭式基金、 二十九只开放式基金和五只社保基金委托资产，
同时管理专户理财产品。 
（二）主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽
省政府办公厅二办副主任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管
理办公室主任，香港黄山有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有
限责任公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长，国元
证券股份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元控股（集团）有限责任公
司党委书记，国元证券股份有限公司董事。 
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香
港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有
限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。 
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分
党组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。 
杜长棣先生，董事，学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任，安徽
省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、
常务副市长，安徽省发改委副主任，安徽省投资集团控股有限公司董事长、党
委书记。现任长安责任保险股份有限公司董事长。 
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括 ING霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼
主管。 
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、
瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、
中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任
公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。 
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副
主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司
企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海
南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证
券营业部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经
理。现任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事
长。 
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港
国际资本管理有限公司董事长。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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张仁良先生，独立董事，博士，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会
有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制
研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香
港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校
长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局
ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会
委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 
荣兆梓先生，独立董事，学士，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院
长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、
产业经济学和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国
科技大学兼职教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国
资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。 
陈华平先生，独立董事，博士，教授，博士生导师。曾任中国科技大学信
息管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学
院执行院长、管理学院商务智能实验室主任。 
2、基金管理人监事会成员 
沈和付先生，监事，法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助
理、安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。 
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计算技术研究所会计，太极计算机公
司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计，历任长盛基金管理有限公司业
务运营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。 
邓永明先生，监事，学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和
基金经理助理。2005年 7月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金
经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基
金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛
基金管理有限公司权益投资部副总监，长盛动态精选证券投资基金基金经理，
长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。 
3、基金管理人高级管理人员 
凤良志先生，董事长，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。同上。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学
院硕士学位。从 1992年 9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目
融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公
司、星展银行有限公司（新加坡）。 2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，
现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、
总经理。 
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省
信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管
部副经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金
管理有限公司督察长。 
4、本基金基金经理 
赵宏宇先生，1972年 6月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资
研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士
后工作站博士后研究员。2007年 8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研
究员、产品开发经理，现任首席产品开发师和金融工程与量化投资部副总监，
自 2013 年 4 月 24 日起担任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（本
基金）基金经理，自 2013 年 5 月 10 日起兼任长盛上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。 
（本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。） 
5、投资决策委员会成员



周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金
经理等职务。2005年 8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长
盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级
证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，权益投资部总监，长盛
同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经
理。2007年 2月加入长盛基金管理有限公司，现任公司总经理助理，同盛证券
投资基金基金经理。 
吴达先生， 伦敦政治经济学院金融经济学硕士， 美国特许金融分析师 CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司， 历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资
产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经
理；2007年 8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券
投资基金基金经理。现任国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型
证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理。 
蔡宾先生，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金
管理有限公司研究员、 基金经理助理。 2006 年 2月加入长盛基金管理有限公司，
曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基
金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任固定收
益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，
长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 
刘斌先生，清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年 5月加入长
盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、
基金经理助理、长盛沪深 300指数证券投资基金基金经理等职务。现任金融工
程与量化投资部总监，长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理，长盛
成长价值证券投资基金基金经理，长盛同辉深证 100等权重指数分级证券投资
基金基金经理。 
魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组
合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年 7
月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。 
刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国
信证券经济研究所首席分析师。2013年 7月加入长盛基金管理有限公司，现任
研究部总监。 
邓永明先生，监事，学士。同上。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 13
李庆林先生，硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建
信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年 2月加入长盛基金管理有限公
司，曾任研究发展部副总监，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理等职务。现任社保组
合组合经理。 
上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
4、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资； 
5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
6、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、份额累计净值，确定基金份
额申购、赎回价格； 
7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 
8、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10、编制季度、半年度和年度基金报告； 
11、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露； 
13、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 14
分配收益； 
14、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
15、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
16、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
17、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
18、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
19、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
20、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
21、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
22、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
23、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
24、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接
管理； 
25、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
（四）基金管理人承诺 
1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 
2、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产
用于下列投资或活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券； 
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他活动。 
3、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； 
（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； 
（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（5）玩忽职守、滥用职权； 
（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行股票投资； 
（8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益。 
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益。 
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 
（五）基金管理人的内部控制制度 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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1、内部控制的原则 
本基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。 
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、公司
自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 
（4）相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责
分明、相互制衡。 
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和健全的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 
2、完备严密的内部控制体系 
公司建立了“三层控制二道监督”（董事会—经营管理层—业务操作层、
督察长—监察稽核部）内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会
定期或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公
司内部风险控制情况，组织指导公司监察稽核工作，对基金运作、内部管理、
制度执行及遵规守法进行监察稽核；公司风险控制委员会定期对基金资产运作
的风险进行评估，对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究；监察稽核部
负责日常的风险监控工作，对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽
核，并通过全面梳理与投资运作相关的法律法规、基金合同及公司制度，从法
规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素，明
确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监
控真正落到实处。 
3、内部控制制度的内容 
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控
制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本
管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。 
（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控
制环境、内控措施等内容加以明确。 
（2） 公司基本管理制度包括风险管理制度、 稽核监察制度、 投资管理制度、
基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料
档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制
定和实施需事先报经公司董事会批准。 
（3） 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公
司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求
拟定，其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 
公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整。公司
各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督。 
4、内部控制实施 
（1）建立了详细、书面化的内部控制指引，使内部控制制度和各项控制措
施能够得以有效实施。 
（2）建立了一套严格检验程序，以检验控制制度建立后能得到执行，主要
由监察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程，以纠正不符合公司规
章制度的情况，对制度中存在的不合理情况，监察稽核部有权提请相关部门修
改。同时报告总经理和公司督察长，以保证多重检查复核。 
（3）建立了一套报告制度。报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或
控制失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告。公司的督察长定期向中
国证监会和公司董事长出具监察稽核报告，指出近期存在的问题，提出改进的
方法和时间。监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作，定期向督察长出
具检查报告。 
5、基金管理人关于内部控制的声明 
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人
特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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四 、 基金托管人 
（一）基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
首次注册登记日期：1983年 10 月 31日 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元
整 
法定代表人：田国立 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
托管及投资者服务部总经理：李爱华 
托管部门信息披露联系人：唐州徽 
电话：（010）66594855 
传真：（010）66594942 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行于 1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务
理念，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服
务部，现有员工 120 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从
业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学
位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行
开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券
投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、
QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、
银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管
产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为
各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（三）证券投资基金托管情况 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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截至 2013 年 9 月 30 日，中国银行已托管 233 只证券投资基金，其中境内
基金 209 只，QDII 基金 24 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规
模位居同业前列。 
（四）托管业务的内部控制制度 
中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组
成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管及投资者服务部风险控制工作贯穿所辖业务各环节，包括风险识
别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，
工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 
中国银行托管业务从 2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国
“AAF01/06”准则审计报告，是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行，
内控制度完善、风险防范严密，能够有效保证托管资产的安全。2011、2012年
度，中国银行托管业务内部控制通过国际新准则“ISAE3402”，是国内第一家
获得此报告的托管银行，再次领先于同业。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，
并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交
易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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五 、 相关服务机构 
（一）基金份额申购赎回代理券商 
（1）渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
法定代表人：杜庆平 
联系人：王兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客户服务电话：400-651-5988 
公司网址：www.bhzq.com 
（2）长城证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人：黄耀华 
联系人：李春芳 
电话：0755-83516089 
传真：0755-83515567 
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 
公司网址：www.cgws.com 
（3）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
联系人：李良 
联系电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电话：95579或 4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（4）第一创业证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26层 
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26层 
法定代表人：刘学民 
联系人：崔国良 
电话： （0755）25832852 
传真： （0755）25831718 
客户服务电话：4008881888 
公司网址：www.fcsc.com 
（5）东北证券股份有限公司 
住所：长春市自由大路 1138号 
办公地址：长春市自由大路 1138号 
法定代表人：矫正中 
联系人：安岩岩 
开放式基金咨询电话：4006000686 
开放式基金业务传真： （0431）85096795 
公司网址：www.nesc.cn 
（6）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22 层-29层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服务热线：95503 
公司网址：www.dfzq.com.cn 
（7）东海证券有限责任公司 
住所：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 
法定代表人：刘化军 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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联系人：王一彦 
开放式基金咨询电话：95531、400-8888-588 
开放式基金业务传真： （021）50498825 
公司网址：www.longone.com.cn 
（8）东莞证券有限责任公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼 
法定代表人：张运勇 
联系人：乔芳 
电话：0769-221100155 
传真：0769-22119426 
客户服务电话：0769-961130 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
（9）东兴证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B 座 12-15层 
办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B 座 12-15层 
法定代表人：魏庆华 
联系人：汤漫川 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
客服电话：4008888993 
公司网址：www.dxzq.net 
（10）方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 
法定代表人：雷杰 
联系人：郭军瑞 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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客户服务电话：95571 
公司网址：www.foundersc.com 
（11）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：徐浩明 
联系人：刘晨、李芳芳 
联系电话：021-22169999 
客户服务热线：4008888788、10108998、95525 
公司网址：www.ebscn.com 
（12）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 
公司网址：www.gf.com.cn 
（13）国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路 13号 
办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：牛孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客户服务电话：95563 
公司网址：www.ghzq.com.cn 
（14）国金证券股份有限公司 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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注册地址：成都市东城根上街 95号 
办公地址：成都市东城根上街 95号 
法定代表人：雷波 
联系人姓名：王丹 
联系人电话：028-86690125 
联系人传真：028-86690126 
全国统一服务热线：4006-600109 
地区服务热线：95105111（四川） 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
（15）国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海市浦东新区商城路618号 
办公地址：上海市延平路135号 
法定代表人：万建华 
联系人：芮敏祺 
电话： （021）62580818-213 
传真： （021）62569400 
客服电话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
（16）国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服务电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
（17）国元证券股份有限公司 
住所：合肥市寿春路 179号 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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办公地址：合肥市寿春路 179号 
法定代表人：凤良志 
联系人：祝丽萍 
开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777 
开放式基金业务传真： （0551）2272100 
公司网址：www.gyzq.com.cn 
（18）海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路689号海通证券大厦 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：王开国 
联系人：李笑鸣 
联系电话：021-53594566-4125 
传真：021-53858549 
客服电话：400-8888-001、 （021）962503 
公司网址：www.htsec.com 
（19）恒泰证券有限责任公司 
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111号 
办公地址：上海浦东松林路 357号通贸大厦 20楼 
法定代表人：刘汝军 
联系人：张同亮 
电话：021-68405273 
传真：021-68405181 
客户服务电话：0471-4961259 
公司网址：www.cnht.com.cn 
（20）华安证券股份有限公司 
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 
法定代表人：李工 
联系人：甘霖 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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电话：0551-5161821 
传真：0551-5161672 
客户服务电话：96518（安徽） 、4008096518（全国） 
公司网址：www.hazq.com 
（21）华福证券有限责任公司 
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话： （0591）87383623 
传真： （0591）87383610 
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
（22）华龙证券有限责任公司 
注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦 
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦 21楼 
法定代表人：李晓安 
联系人：李昕田 
电话：0931-8888088 
传真：0931-4890515 
客户服务电话:4006898888、96668 
公司网址：www.hlzqgs.com 
（23）华融证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 8号 
办公地址：北京市西城区金融大街 8号 
法定代表人：宋德清 
基金业务联系人：黄恒 
联系电话：010-58568235 
传真：010-58568062 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 28
客服电话：010-58568118 
公司网址：www.hrsec.com.cn 
（24）华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 
办公地址：上海市肇嘉浜路 750号 
法定代表人：洪家新 
联系人姓名：陈敏 
联系人电话：021-64339000 
联系人传真：021-64333051 
客服电话：021-32109999、029-68918888 
公司网址：www.cfsc.com.cn 
（25）江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：张宇宏 
电话：0451-82336863 
传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288 
公司网址：www.jhzq.com.cn 
（26）南京证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 
法定代表人：张华东 
联系人：潘月 
电话：025-52310569 
传真：025-52310586 
客户服务电话：400-828-5888 
公司网址：www.njzq.com.cn 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 29
（27）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼（518048） 
法定代表人：杨宇翔 
联系人：郑舒丽 
电话：0755-22626391 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
客服电话：95511—8 
公司网址：www.pingan.com 
（28）齐鲁证券有限公司 
注册地址：济南市经七路 86号 
办公地址：济南市经七路 86号 23层 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531－68889155 
传真：0531－68889752 
客户服务电话：95538 
公司网址：www.qlzq.com.cn 
（29）山西证券股份有限公司 
办公（注册）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系人：郭熠 
联系电话：0351－8686659 
传真：0351－8686619 
客服电话：400-666-1618、95573 
公司网址：www.i618.com.cn 
（30）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路 336号 
办公地址：上海市西藏中路 336号 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 30
法定代表人：郁忠民 
联系人：张瑾 
电话：021-53519888 
传真：021-53519888 
客户服务电话：4008918918、021-962518 
公司网址：www.962518.com 
（31）申银万国证券股份有限公司 
住所：上海市常熟路 171号 
办公地址：上海市常熟路 171号 
法定代表人：储晓明 
电话：021-33389888或 021-54033888 
传真：021-54038844 
客户服务电话:95523或 4008895523 
电话委托：021-962505 
公司网址：www.sywg.com 
（32）湘财证券有限责任公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
楼 
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11
楼 
法定代表人：林俊波 
电话：021-68634510-8620 
传真：021-68865680 
联系人：赵小明 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
（33）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1 号楼 
法定代表人：高冠江 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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联系人：唐静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
（34）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268号 
办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 21层 
法定代表人：兰荣 
联系人：谢高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客服服务热线：95562 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
（35）招商证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943237 
客户服务热线：95565、4008888111、 （0755）26951111 
公司网址：www.newone.com.cn 
（36）浙商证券股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6/7 
法定代表人：吴承根 
联系人：李凌芳 
电话：021-64718888 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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传真：021-64713795 
客户服务电话：0571967777 
公司网址：www.stocke.com.cn 
（37）中国国际金融有限公司 
住所：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
法定代表人：金立群 
基金代销业务联系人：罗春蓉、武明明 
联系电话：010-65051166或直接联系各营业部 
传真：010-65058065 
公司网址：www.cicc.com.cn 
（38）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 
法定代表人：陈有安 
联系人：田薇 
电话： （010）66568430 
传真： （010）66568536 
客服电话：400-888-8888 
公司网址：www.chinastock.com.cn 
（39）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至
21层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
客服电话：400-600-8008、95532 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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公司网址：www.china-invs.cn 
（40）中航证券有限公司 
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291号 
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A座 41楼 
法定代表人：杜航 
联系人：戴蕾 
电话：0791-86768681 
客户服务热线：400-8866-567 
公司网址：www.avicsec.com 
（41）中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
开放式基金咨询电话：400-8888-108 
开放式基金业务传真： （010）65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc.com.cn 
（42）中信万通证券有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
（266061） 
法定代表人：杨宝林 
联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548 
公司网址：www.zxwt.com.cn 
（43）中信证券（浙江）有限责任公司 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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住所：浙江省杭州市中河南路 11号万凯庭院商务楼 A座 
办公地址：浙江省杭州市中河南路 11号万凯庭院商务楼 A座 
法定代表人：沈强 
联系人：王霈霈 
联系电话：0571-87112507 
客户咨询电话：95548 
公司网址：www.bigsun.com.cn 
（44）中信证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 
法定代表人：王东明 
联系人：张于爱 
电话：010-84864818 
传真：010-84865560 
公司网址：www.ecitic.com 
（二）登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
法定代表人：金颖 
电话： （010）59378888 
传真： （010）59378907 
联系人：朱立元 
（三）出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
负责人：韩炯 
电话： （021）31358666 
传真： （021）31358600 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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联系人：黎明 
经办律师：吕红、黎明 
（四）审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 
执行事务合伙人：杨绍信 
电话：（021）23238888 
传真：（021）23238800 
经办会计师：汪棣、张晓艺 
联系人：沈兆杰 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 36
 
六 、 基金的募集 
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2013年2月6日证监许可
【2013】125号文批准募集。 
（一）基金类型与存续期限 
1、基金类型：股票型指数基金 
2、基金运作方式：交易型开放式 
3、标的指数：上证市值百强指数 
4、基金存续期限：不定期 
（二）募集概况 
本基金的募集期为 2013年 4月 1日至 2013年 4月 17日，其中，网下现金
认购的日期为 2013年 4月 1日起至 2013年 4 月 17日， 网下股票认购的日期为
2013年 4 月 1日起至 2013 年 4 月 17日，网上现金认购的日期为 2013年 4月
15日起至 2013 年 4 月 17日。 
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，按照每份基金份额面值人民
币 1.00 元计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计
622,680,523.00份，有效认购户数为 5,395户。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 37
 
七 、 基金合同的生 效 
（一）基金合同的生效 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金符合基金合同生效的相关条件。 
本基金合同已于 2013年 4月 24日生效。 
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 38
 
八 、 基金份额折算 与变更登记 
基金管理人以 2013年 5月 15日为本基金的基金份额折算日。当日上证市
值百强指数收盘值为 1791.807点，基金资产净值为 620,348,678.96元，折算前
基金份额总额为 622,680,523.00份，折算前基金份额净值为 0.996元。根据《关
于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定
的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.55600584（以四舍五入的方法保
留小数点后 8位） ，折算后基金份额总额为 346,213,677.00份，折算后基金份额
净值为 1.792元。 
本基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2013年 5月 16
日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部
分计入基金财产）。投资者自 2013年 5月 17 日起可以在其上海证券交易所证
券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 39
 
九 、 基金份额的上 市交易 
（一）基金份额上市 
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所
证券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集股票市值）不低于 2亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1,000人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金
份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少 3
个工作日发布基金上市交易公告书。 
本基金基金份额上市交易起始日为 2013年 5 月 31日。 
（二）基金份额的上市交易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交
易规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行； 
3、 本基金买入申报数量为 100份或其整数倍， 不足 100份的部分可以卖出； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元； 
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
（三）终止上市交易 
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份
额的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 40
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市交易公告。 
若因上述 1、 4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为直接以上证
市值百强指数为标的指数的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指
数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的
原则，在履行相关程序后，确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。 
（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清
单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV） ，供投资者交易、申购、赎
回基金份额时参考。基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以
公告。 
1、基金份额参考净值（IOPV）计算公式为： 
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回
清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单
中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。若上海
证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 41
 
十 、 基金份额的申 购与赎回 
（一）申购与赎回的场所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根
据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。 
（二）申购与赎回办理的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日，开放时
间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请，
在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 
2、申购与赎回的开始时间 
申购开始日：2013年5月31日。 
赎回开始日：2013年5月31日。 
（三）申购与赎回的数额限制 
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并
在更改前至少3个工作日在中国证监会指定媒体公告。 
（四）申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价； 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》的规定； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 42
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益
的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上予以公告。 
（五）申购与赎回的程序 
1、申购与赎回申请的提出 
基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续， 在开放日的业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对
价。投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交
的赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购与赎回申请的确认 
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请失败。 
投资者可在申请当日通过其办理申购、 赎回的销售网点查询有关申请的确认
情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记结算
机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。 
3、申购与赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和
登记结算机构的结算规则。 
投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基
金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等
的交收以及现金差额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在
T+2日办理现金差额的交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付
服务并完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则
依据 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施
细则》的有关规定进行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 43
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。 因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款
未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
（六）申购与赎回的对价、费用及其用途 
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日上海证券交
易所开市前公告。 
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适
当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的
相关费用。 
（七）申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回清单的内容 
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金
替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作
为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为
替代。 
（2）可以现金替代 
①适用情形： 出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金
管理人认为可以适用的其他情形。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 
其中，“该证券参考价格”的定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘
价”。如果上海证券交易所修订上述定义，则以上海证券交易所最新的通知规定
为准。 
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证
券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可
能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价
比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替
代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入
全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格
与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购
入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易
日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变
动，则进行相应调整。 
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金
管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金
托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为： 
100%
i
%
n
1 i
?
?
?
?
?
?
） 基金份额参考净值（ 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
I O P V
 
其中，“该证券的参考价格”目前定义为“该证券前一交易日除权除息后的
收盘价”；“基金份额参考净值（IOPV）”目前定义为“该ETF前一交易日除权
除息后的收盘价”。如果上海证券交易所修订上述定义，则以上海证券交易所最
新的通知规定为准。 
（3）必须现金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份
证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的
成份证券。 
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： 
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回
清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证
券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的
预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小
申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的
数值可能为正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量
与T日收盘价相乘之和） 
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正
数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额
为正数， 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购赎回清单的格式 
T日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 2013-3-22 
基金名称 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称 长盛基金管理有限公司 
一级市场基金代码 510701 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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2013 年3 月21 日 信息内容 
现金差额( 单位: 元) 3318.00 
最小申购 、 赎回单位资产净值 （ 单位 ： 元 ） 1,887,497.00 
基金份额净值 （ 单位 ： 元 ） 1.887 
 
2013 年3 月22 日 信息内容 
预估现金部分( 单位: 元) 4059.00 
现金替代比例上限 50% 
是否需要公布IOPV 是 
最小申购 、 赎回单位 （ 单位 ： 份 ） 1,000,000 
申购 、 赎回的允许情况 允许申购 、 允许赎回 
 
成份股信息内容 
股票代 码 股票简称 股票数量 
现金替代 
标志 
现金替代 
溢价比例 （% ） 
固定替代 
金额 
600000 浦发银行 6700 允许 10.00



600010 包钢股份 1900 允许 10.00



600015 华夏银行 2000 允许 10.00



600016 民生银行 13400 允许 10.00



600019 宝钢股份 3100 允许 10.00



600028 中国石化 2500 允许 10.00



600029 南方航空 2100 允许 10.00



600030 中信证券 4100 允许 10.00



600031 三一重工 1800 允许 10.00



600036 招商银行 8400 允许 10.00



600048 保利地产 2500 允许 10.00



600050 中国联通 5000 允许 10.00



600058 五矿发展 300 允许 10.00


上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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600068 葛洲坝 1200 允许 10.00



600085 同仁堂 400 允许 10.00



600089 特变电工 1600 允许 10.00



600100 同方股份 900 允许 10.00



600104 上汽集团 2000 允许 10.00



600111 包钢稀土 900 允许 10.00



600123 兰花科创 400 允许 10.00



600132 重庆啤酒 200 允许 10.00



600150 中国船舶 300 允许 10.00



600160 巨化股份 400 允许 10.00



600188 兖州煤业 400 允许 10.00



600252 中恒集团 500 允许 10.00



600256 广汇能源 1300 允许 10.00



600259 广晟 有色 100 允许 10.00



600271 航天信息 300 允许 10.00



600309 烟台万华 600 允许 10.00



600332 广州药业 100 允许 10.00



600348 阳泉煤业 700 允许 10.00



600362 江西铜业 500 允许 10.00



600383 金地集团 2700 允许 10.00



600395 盘江股份 300 允许 10.00



600406 国电南瑞 600 允许 10.00



600415 小商品城 800 允许 10.00



600489 中金黄金 900 允许 10.00



600497 驰宏锌锗 400 允许 10.00



600516 方大炭素 500 允许 10.00



600518 康美药业 900 允许 10.00



600519 贵州茅台 200 允许 10.00



600547 山东黄金 400 允许 10.00


上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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600549 厦门钨业 200 允许 10.00



600583 海油工程 1200 允许 10.00



600585 海螺水泥 1200 允许 10.00



600637 百视通 300 允许 10.00



600690 青岛海尔 1000 允许 10.00



600703 三安光电 400 允许 10.00



600739 辽宁成大 800 允许 10.00



600795 国电电力 5100 允许 10.00



600837 海通证券 4800 允许 10.00



600875 东方电气 400 允许 10.00



600887 伊利股份 900 允许 10.00



600900 长江电力 2900 允许 10.00



600971 恒源煤电 300 允许 10.00



600999 招商证券 1400 允许 10.00



601006 大秦铁路 3500 允许 10.00



601009 南京银行 1200 允许 10.00



601088 中国神华 2000 允许 10.00



601101 昊华能源 300 允许 10.00



601111 中国国航 1500 允许 10.00



601117 中国化学 1200 允许 10.00



601118 海南橡胶 700 允许 10.00



601166 兴业银行 4500 允许 10.00



601168 西部矿业 1100 允许 10.00



601169 北京银行 3100 允许 10.00



601186 中国铁建 1800 允许 10.00



601288 农业银行 15000 允许 10.00



601299 中国北车 2500 允许 10.00



601318 中国平安 2000 允许 10.00



601328 交通银行 11700 允许 10.00


上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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601336 新华保险 100 允许 10.00



601377 兴业证券 900 允许 10.00



601398 工商银行 9400 允许 10.00



601555 东吴证券 400 允许 10.00



601600 中国铝业 1700 允许 10.00



601601 中国太保 1900 允许 10.00



601607 上海医药 600 允许 10.00



601628 中国人寿 900 允许 10.00



601666 平煤股份 700 允许 10.00



601668 中国建筑 8900 允许 10.00



601669 中国水电 2300 允许 10.00



601688 华泰证券 1300 允许 10.00



601699 潞安环能 500 允许 10.00



601717 郑煤机 500 允许 10.00



601766 中国南车 2100 允许 10.00



601788 光大证券 800 允许 10.00



601800 中国交建 700 允许 10.00



601808 中海油服 400 允许 10.00



601818 光大银行 7200 允许 10.00



601857 中国石油 2100 允许 10.00



601898 中煤能源 1100 允许 10.00



601899 紫金矿业 4700 允许 10.00



601901 方正证券 1800 允许 10.00



601928 凤凰传媒 500 允许 10.00



601929 吉视传媒 200 允许 10.00



601939 建设银行 5700 允许 10.00



601958 金钼股份 600 允许 10.00



601989 中国重工 2600 允许 10.00



601992 金隅股份 700 允许 10.00


上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。 
（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请； 
2、上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市； 
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法
办理申购或赎回，或者因指数编制单位、上海证券交易所等的因异常情况使申购
赎回清单无法编制或编制不当； 
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
5、因异常情况基金管理人开市前未能公布申购赎回清单； 
6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购； 
7、法律法规及上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的， 基金管理人应当在
当日报中国证监会备案。本基金因上述情形暂停申购或赎回的，基金管理人应当
在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。 
如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；如发生
暂停的时间超过1日，则基金管理人可以根据需要增加公告次数，但基金管理人
须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或
赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届
时可不再另行发布重新开放的公告。 
（九）集合申购与其他服务 
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有
的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在符合法律法规且不损害持有人利益时， 基金管理人也可采取其他合理的申
购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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十一 、 基金的非交 易过户等其 他业务 
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续费用。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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十二 、 基金认购 、 申购和赎回 等业务的代 理 
本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有
基金代销业务资格的其他机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金网下认
购、申购、赎回等业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和
义务。 
基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和基金合同的规定办理本基金
的认购、申购和赎回等业务。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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十 三 、 基金的投资 
（一）投资目标 
本基金跟踪投资标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实
现与标的指数表现相一致的长期收益。 
（二）投资范围 
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例
即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，如
因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额、基金
规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在
10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于
部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、一
级市场股票（包括首次公开发行或增发） 、债券资产、回购、银行存款、权证以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或
监管机构的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关
规定颁布后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可以在不改变本基金既
有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通
过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金
参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、
信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法
规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
（三）标的指数 
本基金的标的指数为上证市值百强指数。 
上证市值百强指数（简称：市值百强，代码：000155）是由上海证券交易
所授权、中证指数有限公司编制并发布的中国 A股市场指数。其选择上证全指
指数样本股中的股票，按过去一年 A股日均总市值与日均成交金额分别由高到上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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低排名，将两个指标的排名结果相加，以所得之和的排名作为股票的综合排名，
选取综合排名前 100 名的股票作为指数样本。该指数从市值管理的角度，综合
反映上证全指中市值最大、成交最活跃的 100 只股票的整体表现。 
（四）投资策略 
1、股票投资策略 
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的
调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指
数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 
2、债券投资策略 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金
资产，提高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的
深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理
的利率预期，判断债券市场的基本走势，久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市
场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行
个券选择。 
3、权证投资策略 
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证
合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数
的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 
4、投资决策依据 
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基
金财产的决策依据。 
5、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委
员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，
以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。 
6、投资管理程序 
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整
各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。 
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包
括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相
关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的
研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2） 投资决策。 基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，
定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金
经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即完全按
照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化
的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制
投资风险。 
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部
同时履行一线监控的职责。 
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行
评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资
策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效
评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调
整。 
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份
股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投
资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金
实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说
明书及招募说明书更新中予以公告。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（五）投资组合管理 
1、投资组合的构建 
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、
制定建仓策略，以及逐步调整组合。 
（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。 
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本
等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。 
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对
实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值
的 90%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后，
如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一
投资比例的，基金管理人将在 10个交易日内进行调整。 
2、投资组合的日常管理 
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面： 
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份
股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重
大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，
为投资决策提供依据。 
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的
指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资
决策提供依据。 
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，
分析这些信息对投资组合的影响。 
（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日
基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股
的流动性进行分析。 
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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整为所追求的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调
整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决
定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T－1 日标的指数成份股
的构成及其权重为基础，并考虑 T日将发生的上市公司变动等情况，制作 T日
基金申购赎回清单并予以公告。 
3、投资组合的定期管理 
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面： 
（1）每月 
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及
时检查组合中的现金比例，进行现金支付的准备。 
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分
析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较
大偏离的原因。 
（2）每半年 
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会
的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量
减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评估 
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面： 
每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。 
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟
踪误差等情况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理
情况、标的指数成份股调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（六）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证市值百强指数。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认
为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投
资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行
适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指
数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、
指数更名等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管
人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
（七）风险收益特征 
本基金为被动式投资的股票指数型基金， 预期收益和风险高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风
险收益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。 
（八）投资禁止行为与限制 
1、禁止用本基金财产从事以下行为 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券； 
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构
规定禁止的其他活动。 
2、基金投资组合比例限制 
（1）指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 60
基金资产净值的 90%，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、一级市场股票（包括首次公开发行
或增发） 、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定； 
（2） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（3） 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
（4）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基
金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，
本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资
于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； 
（5）法律法规规定的其他限制。 
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前
述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
（九）投资组合比例调整 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管
理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规
定。 
（十）基金投资组合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据取自《上证市值百强交易型开放式指数证券投资上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金 2013 年第 3 季度报告》 ，报告截止日：2013 年 9 月 30 日。本报告中财务
数据未经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序
号 
项目 金额（元） 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 117,782,040.22 98.41 
 其中：股票 117,782,040.22 98.41 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 金融衍生品投资 - - 
4 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产 
- - 
5 
银行存款和结算备付金
合计 
1,088,116.75 0.91 
6 其他资产 809,595.10 0.68 
7 合计 119,679,752.07 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1）指数投资部分 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 374,612.00 0.31 
B 采矿业 10,969,552.79 9.19 
C 制造业 26,079,065.06 21.85 
D 
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 
2,996,758.45 2.51 
E 建筑业 4,374,458.48 3.67 
F 批发和零售业 1,674,432.42 1.40 
G 交通运输、仓储和邮政业 2,384,499.24 2.00 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技
术服务业 
3,353,680.00 2.81 
J 金融业 61,139,835.78 51.23 
K 房地产业 2,743,918.00 2.30 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管
理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服
务业 
- - 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 471,580.00 0.40 
S 综合 1,219,648.00 1.02 
 合计 117,782,040.22 98.69 
（2）积极投资部分 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
3、 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 600016 民生银行 911,200 8,711,072.00 7.30 
2 600036 招商银行 666,400 7,277,088.00 6.10 
3 601166 兴业银行 462,400 5,165,008.00 4.33 
4 601318 中国平安 136,000 4,855,200.00 4.07 
5 600000 浦发银行 448,800 4,528,392.00 3.79 
6 600837 海通证券 326,400 4,083,264.00 3.42 
7 600030 中信证券 274,700 3,376,063.00 2.83 
8 601328 交通银行 623,100 2,679,330.00 2.24 
9 601288 农业银行 991,600 2,479,000.00 2.08 
10 600887 伊利股份 54,400 2,430,592.00 2.04 
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
注：本基金本报告期末未持有债券。



5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。






7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 63
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。 
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 
（3）本期国债期货投资评价 
本基金报告期内未进行国债期货投资。 
10、投资组合报告附注 
（1）根据中国平安股份有限公司 2013 年 5 月 22 日发布的《关于平安证
券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司
平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没
收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币
5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格 3个月。 
本基金做出以下说明： 
①中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面
良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。 
②基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影
响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的
收入贡献 1%，利润贡献不足 5%。 
③今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经
营情况。 
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部
门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 776,180.93 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 32,783.31 
4 应收利息 630.86 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 809,595.10 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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十四 、 基金的融资 融券 、 转融 通 
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资融券及转融通。待基金
参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人经与基金托管人协
商一致后，可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的
前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投
资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原
则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照
中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人
大会决定。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 66
 
十五 、 基金的业绩 
本基金成立以来的业绩如下： 
项目 
基金份额净
值增长率 
同期业绩比较 
基准收益率 
超额 
收益率 
2013年 4 月 24日（基金合同生
效日）至 2013年 9月 30日 
-2.70% -3.91% 1.21% 
 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。 
 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 67
 
十六 、 基金的财产 
（一）基金资产总值 
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、
基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 
（二）基金资产净值 
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
（三）基金财产的账户 
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，
与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 
（四）基金财产的保管及处分 
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管
人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得
的财产和收益，归基金财产。 
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。 
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不
得对基金财产强制执行。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 68
 
十 七 、 基金资产的 估值 
（一）估值目的 
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的
公允价值，并为基金份额提供计价依据。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金所持有的金融资产和金融负债。 
（四）估值方法 
1、股票估值方法 
（1）上市流通股票的估值 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，
以最近交易日的收盘价估值。 
（2）未上市股票的估值 
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交
易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价
估值。 
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量的情况下，按成本估值。 
（3）有明确锁定期股票的估值 
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 
2、固定收益证券的估值办法 
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日
没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 69
净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)
得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格。 
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的
情况下，按成本估值。 
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
3、权证估值 
（1）配股权证的估值 
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估
值。 
（2）认沽/认购权证的估值 
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日
的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量的情况下，按成本估值。 
4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 70
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提
利息。 
6、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-5项规定的方法对基金财产进行
估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理
由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基
础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。 
（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金
管理人完成估值后，将估值结果报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定
的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
财产价值时； 
3、中国证监会认定的其他情形。 
（七）基金份额净值的确认 
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金份额净值予以公布。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以
适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（八）估值错误的处理 
1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后 3位（含第 3位）内发生
差错时，视为基金份额净值估值错误。 
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以
纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份
额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超
过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。 
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。 
（九）特殊情形的处理 
1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 6项条款进行估值
时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。 但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 72
 
十 八 、 基金的收益 分配 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资损益、公允价值变动损益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长
率与标的指数同期增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收
益分配基准日发售在外的基金份额总额所得到的总额。 
基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为
初始日重新计算） ；标的指数同期增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基
金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，
则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
（三）收益分配原则 
1、基金收益分配采用现金分红方式； 
2、每一基金份额享有同等分配权； 
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次
基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期
末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益
分配； 
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低
于面值； 
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 73
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配数额的确定原则 
1、在收益分配基准日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增
长率，并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过1%时，
基金管理人有权进行收益分配。 
2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基
金份额折算日为初始日重新计算） 。 
3、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定
收益分配比例及收益分配数额。 
（五）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的期末可供分配利润、
基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手
续费等内容。 
（六）收益分配方案的确定与公告 
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管
理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 
在分配方案公布后， 基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指
令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
（七）收益分配中发生的费用 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 74
 
十 九 、 基金的费用 与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、标的指数许可使用费； 
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用； 
5、基金合同生效以后的信息披露费用； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 
8、基金资产的资金汇划费用及开户费用； 
9、基金上市费及年费； 
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。 
2、基金托管人的基金托管费 
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： 
H=E×0.1%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。 
3、标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基
金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E×0.03%/当年天数 
H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。 
指数使用费的收取下限为每季度人民币五万元（50,000） 。 
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托
管人复核后于每年 1月，4月，7月，10月首日起 10个工作日内将上季度标的
指数许可使用费从基金财产中一次性支付。 
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计
提方式进行合理变更并公告。 
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算
方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。 
4、本章第（一）款第 4 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 
（三）基金管理费和基金托管费的调整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须
召开基金份额持有人大会。 
（四）不列入基金费用的项目 
本章第（一）款第 1 条约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管
人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金
费用。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（五）税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税
义务。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 77
 
二十 、 基金的会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12 月 31日。 
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 
4、本基金独立建账、独立核算。 
5、本基金会计责任人为基金管理人。 
6、基金管理人及基金托管人各自应保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基
金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
（二）基金审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业
务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项
进行审计。 
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须报中国证监会备案。
基金管理人应在更换会计师事务所后 2日内公告。 
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 78
 
二十 一 、 基金的信 息披露 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊” ）和基金管理人的
互联网网站等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3
日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人的网站上；
基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站
上。 
基金合同生效后，基金管理人应当在每 6个月结束之日起 45日内，更新招
募说明书并登载在基金管理人的网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指
定报刊上。 基金管理人应当在公告的 15日前向中国证监会派出机构报送更新的
招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在基金合同生效的次日（若遇法定节假日指定报刊休刊，
则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在指定报刊和基金管理人的网站上
登载基金合同生效公告。 
（四）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及基金管理人网站
上公告。 
（五）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额
上市交易 3个工作日前， 将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（六）基金资产净值、基金份额净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
（七）基金申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（八）定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法
律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金
半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 
1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成
基金年度报告，并将年度报告正文登载于基金管理人的网站上，将年度报告摘
要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制
完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在基金管理人的网站上，将半
年度报告摘要登载在指定报刊上。 
3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内，
编制完成基金季度报告， 并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人的网站上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
（九）临时报告与公告 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件，包括： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%； 
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过 30%； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、基金变更、增加、减少基金代销机构； 
20、基金更换基金登记结算机构； 
21、基金开始办理申购、赎回； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、基金暂停接受申购、赎回申请； 
24、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、基金变更标的指数； 
26、基金暂停上市、恢复上市或者终止上市； 
27、基金份额持有人大会的决议； 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（九）公开澄清 
在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销
机构的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，
投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 82
 
二十 二 、 风险揭示 
（一）投资于本基金的主要风险 
1、指数化投资的风险



本基金不低于 90%的基金资产净值将用于跟踪标的指数，业绩表现将会随
着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，
在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
3、标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。 
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF 基金的投资风险主要是基
金份额净值（NA V）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基
金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 基金在相应的组
合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化， 使 ETF基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 基金无法及时调整
投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（5）在 ETF 基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪
指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF基金的收益产生上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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影响，从而影响 ETF基金对标的指数的跟踪程度。 
在建仓期内， 基金管理人将根据对市场走势和流动性的判断确定建仓时机，
并在基金合同生效之日起的 3 个月内完成建仓，使本基金标的指数成分股和备
选成份股投资比例达到基金合同的规定。从而在基金合同生效后，由于尚未出
现建仓时机，本基金可能在一段时间内出现对标的指数的跟踪偏离度较大的情
形。 
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的
现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
5、标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本
基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之
调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调
整带来的风险与成本。 
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
7、基金份额二级市场流动性风险 
对 ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性
不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风
险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。 
对 ETF基金投资者而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因
市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
8、套利风险 
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套
利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF存在冲击成本和交易成本，所
以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股
而影响折价套利。 
9、IOPV计算错误的风险 
证券交易所计算并发布基金份额参考净值（IOPV） ，供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算
也可能出现错误。投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者
自行承担。 
10、退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
11、投资者申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设
置现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨
停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风
险。 
12、投资者赎回失败的风险 
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价，可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位，
由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无
法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。 
13、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现
过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价
值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 
14、 “赎空”风险 
由于 ETF 基金持有证券或现金数量不足应付赎回所导致的“赎空风险” 。
例如，基金持有某股票 950万股，最小申购、赎回单位对应的该股数量为 10万
股，假设当天基金净赎回量为 100 个最小申购、赎回单位，此时便会出现“赎上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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空”情形。同理，如基金持有现金 45万元，最小申购、赎回单位的必须现金替
代金额为 5000元，假设当天基金净赎回量为 100个最小申购、赎回单位，此时
将出现基金现金不足情况。 
15、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基
金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来风
险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。 
16、操作风险 
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违
规交易、欺诈行为、交易错误等风险。 
17、管理风险 
基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。 
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响
基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信
息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 
另外，基金管理人可能因基金业务快速发展、行业内过度竞争等原因，造
成其在制度建设、人员配备、内控制度等方面的不完善以及对主要业务人员过
度依赖，从而可能会产生影响投资者利益的风险。 
18、技术风险 
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系
统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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19、合规性风险 
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违
反基金合同有关规定的风险。 
20、不可抗力 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管
理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可
抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 
（二）声明 
1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售，基金
管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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二十 三 、 基金的终 止与清算 
（一）基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止； 
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基
金托管人承接的； 
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》 、 《运作办
法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、
从基金财产中获得补偿的权利。 
（二）基金财产的清算 
1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织
清算组对基金财产进行清算。 
2、基金财产清算组 
（1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基
金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管
人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。 
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
3、清算程序 
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（4）对基金财产进行评估和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（8）对基金财产进行分配。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
5、基金剩余财产的分配 
基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1） 、 （2） 、 （3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有
人。 
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易
席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 
6、基金财产清算的公告 
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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二十 四 、 基金合同 的内容摘要 
 
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
1、基金管理人的权利 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于： 
（1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
（2）自《基金合同》生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运用
基金财产； 
（3）根据法律法规和基金合同、上海证券交易所及登记结算机构相关业务
规则的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、收益分
配等方面的业务规则； 
（4） 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方
式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的
合理费用以及法律法规规定的其他费用； 
（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； 
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管
人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基
金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时
呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事人的利益； 
（7） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和
有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
（8）自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构，办理基
金登记结算业务，并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和
检查； 
（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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行融资、融券和参与转融通； 
（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； 
（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行
使因投资于其他证券所产生的权利； 
（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构并确定有关费率； 
（16）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为； 
（17）法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于： 
（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理、分别记账，进行证券投资； 
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益； 
（7）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（9）依法接受基金托管人的监督； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 
（12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申
购赎回清单； 
（13）严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不
得向他人泄露； 
（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份
额或赎回基金份额的对价； 
（16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的
重大合同及其他相关资料 15年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（19）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（20）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为； 
（21）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（22）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人； 
（23）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法
权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（24）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿； 
（25）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任； 
（26）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 
（27）建立并保存基金份额持有人名册； 
（28）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 
3、基金托管人的权利 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于： 
（1）自基金合同生效之日起，依据法律法规和基金合同的规定安全保管基
金财产； 
（2） 依照基金合同的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算； 
（5）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； 
（6）依据法律法规和基金合同的规定提议召开或召集基金份额持有人大
会； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于： 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）对所托管的不同的基金分别设置账户，建立健全内部风险控制、监察
与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基
金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（5）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为
自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证； 
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割
事宜； 
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 
（10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信
息披露事项； 
（11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果
基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的
现金部分； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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和赎回款项； 
（16）按照《基金法》 、基金合同及其他规定召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（18）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（20）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任
不因其退任而免除； 
（21）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理
人追偿； 
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（23）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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6、基金份额持有人的义务 
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价和赎回对价款项及基金
合同规定的费用； 
（5）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任； 
（6）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合
法利益的活动； 
（7）执行基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则； 
（10）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。基金
份额持有人可委托代理人出席会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。 
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额出
席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份
额和票数时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决
票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份
额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算
结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的
特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基
金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有
人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
2、有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）转换基金运作方式； 
（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外； 
（4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）变更基金类别； 
（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外） ； 
（7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 
（8）本基金与其他基金合并； 
（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人
大会的变更基金合同等其他事项； 
（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的除外； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（13）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
3、有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或变更收费方式； 
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变
化； 
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6）基金管理人、上海证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监
会许可的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务
的规则； 
（7） 除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他
情形。 
4、召集人和召集方式 
（1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当自行召集。 
（3）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人认为有必要召
开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管
理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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自出具书面决定之日起 60日内召开。 
（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。 
（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
5、通知 
召开基金份额持有人大会， 召集人应当于会议召开前 30天在指定媒体上公
告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大
会通知将至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式； 
（2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 
（3）代理投票授权委托书的内容要求、送达时间和地点； 
（4）会务常设联系人姓名、电话； 
（5）权益登记日； 
（6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及
表决票的送达地址等内容。 
如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票效力。 
6、开会方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、 通讯方式开会或法律法规、上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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中国证监会允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权
委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；
通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的
召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基
金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大
会。 
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人
也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。 
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通
知的规定； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%及以上（含
50%） 。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相
关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%及以上（含 50%） ； 
（4） 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
其他代表，同时提交的身份证明、持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具
的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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会议通知的规定； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的
时间(至少应在 25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的
权益登记日应保持不变。 
7、议事内容与程序 
（1）议事内容及提案权 
1） 议事内容限为本条前述第 2款规定的基金份额持有人大会召开事由范围
内的事项。 
2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额
持有人大会审议表决的提案。 
3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核： 
a．关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，
应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。 
b．程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做
出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不
同意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4）单独或合并持有权益登记日基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通
过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6个月。
法律法规另有规定的除外。 
5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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（2）议事程序 
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形
成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，
首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日
由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监
会核准或备案后生效。 
8、表决 
（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1）特别决议 
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。 
2）一般决议 
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上
（含 50%）通过。 
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当
以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书
面表决意见即视为有效的表决； 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
9、计票 
（1）现场开会 
1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由
基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员（如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人的上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 102 
授权代表担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的
基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 
2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。 
3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新
清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基
金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决
结果后立即要求重新清点， 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
重新清点仅限一次。 
4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基
金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举
三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 
（2）通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 
由大会召集人派出的两名授权代表在监督人（如果基金管理人为召集人，
基金托管人为监督人；如果基金托管人为召集人，基金管理人为监督人）派出
的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督
人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并
由公证机关对其计票过程予以公证。 
10、生效与公告 
（1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事
项，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持
有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 
（2） 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当
执行生效的基金份额持有人大会的决定。 
（3） 基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 103 
2日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告。 
（4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必
须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 
11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
（三）基金合同解除和终止的事由、程序 
1、基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 
（1）基金份额持有人大会决定终止； 
（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 
（3）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、
基金托管人承接的； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》 、 《运作办
法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、
从基金财产中获得补偿的权利。 
2、基金财产的清算 
（1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定
组织清算组对基金财产进行清算。 
（2）基金财产清算组 
1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人
应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。 
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（3）清算程序 
1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
4）对基金财产进行评估和变现； 
5）制作清算报告； 
6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书； 
7）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
8）对基金财产进行分配。 
（4）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
（5）基金剩余财产的分配 
基金财产按下列顺序清偿： 
1）支付清算费用； 
2）交纳所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1） 、2） 、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易
席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 
（6）基金财产清算的公告 
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。 
（四）争议解决方式 
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
2、 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争
议可通过友好协商解决， 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60日内争议
未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 105 
贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
仲裁各方当事人均具有约束力。 
3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人
继续履行。 
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本
为准。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 106 
 
二十 五 、 基金托管 协议的内容 摘要 
（一）托管协议当事人 
本基金基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份
有限公司。 
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技
术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即
投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，为更好
地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票） 、 一级市场股票 （包括首次公开发行或增发） 、
债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定
颁布后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可以在不改变本基金既有投资
策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金
融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融
券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、
估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执
行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
基金管理人应将拟投资的股票库、指数成份股、备选成份股、债券库等各投
资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对
各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上
述投资范围对基金的投资进行监督。 
（2）对基金投融资比例进行监督。 
1）指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基
金资产净值的 90%，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 107 
及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增
发）、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定。 
2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 
3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
4）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基
金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 投资于其他
权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。 
5）法律法规规定的其他限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 
（3）为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应
相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名
单。 
（4）基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，
交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对
手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调
整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合
交易对手库的范围。 基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对
手是否符合交易对手库进行监督。 
（5）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监
督。 
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进
行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方
式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。 
（6）基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，
基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复
核。 
3、基金托管人在上述第 1、 2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法
规的规定、基金合同及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在
限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、基金合同及本协
议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反
法律法规和其他有关规定，或者违反基金合同、本协议约定的，应当立即通知基
金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
5、 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于：
在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
（四）基金财产的保管 
1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或
法律法规、基金合同及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何
财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。 
（5）除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》及其他有关法律法规规
定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 
（1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资， 并出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2名以上 （含 2名）
中国注册会计师签字方为有效。 
（2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本
基金开立的基金银行账户中， 网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和
本基金联名方式开立的证券账户下， 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认
文件。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 110 
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
或登记结算机构按规定办理退款、股票解冻事宜。 
3、基金的银行账户的开设和管理 
（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预
留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进
行。 
（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
4、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的结算与划付 
基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的
现金替代、现金差额的结算。现金差额、现金替代的退款和补款由基金托管人根
据基金管理人的指令进行划付。 
5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中
国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的
证券账户进行本基金业务以外的活动。 
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。 
（4）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。 
（5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 111
遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
6、债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代表基
金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托
管人负责向中国人民银行报备。 
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15年。 
（五）基金资产净值计算与复核 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披
露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。
基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方
约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以
双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（六）基金份额持有人名册的登记与保管 
1、基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
（3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
（4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
2、基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每
半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5
个工作日内向基金托管人提供。 
3、基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存
持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额
持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
（七）争议解决方式 
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能
以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲
裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方
当事人均具有约束力。 
3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
（八）托管协议的修改与终止 
1、托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案或核准。 
2、托管协议的终止 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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发生以下情况，本托管协议应当终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2）本基金更换基金托管人； 
（3）本基金更换基金管理人； 
（4）发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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二十 六 、 对基 金份 额持有人的 服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回
代理券商提供。基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管
理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化，
增加、修改服务项目： 
（一）电话服务 
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、 每天 24小时的自动语音服务和
查询服务，客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查
询。同时，客服中心提供工作日每天 8:30-17:00的电话人工服务。 
长盛基金管理有限公司客户服务热线： （010） 62350088


400-888-2666（免
长途话费） 
（二）在线服务 
通过基金管理人网站，投资者可以获得如下服务： 
1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服” ，进行咨询或留
言。 
2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信
息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 
长盛基金管理有限公司网址：

















 www.csfunds.com.cn 
长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱： services@csfunds.com.cn 
（三）投诉建议受理 
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留
言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出，也可直
接与客户服务人员联系，基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时
处理客户的投诉；同时，基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力
与方向。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
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二十 七 、 其他应披 露事项 
 
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 
（二）近 3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处
罚。 
（三）2013 年 3 月 27 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式指
数证券投资基金基金合同及其摘要、托管协议、招募说明书和发售公告。 
（四）2013 年 4 月 12 日本基金管理人发布关于上证市值百强交易型开放
式指数证券投资基金发售的提示性公告。 
（五）2013 年 4 月 17 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式指
数证券投资基金关于全部拒绝“山东黄金”认购申报的公告。 
（六）2013 年 4 月 19 日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司成都分
公司负责人变更的公告。 
（七）2013 年 4 月 25 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式指
数证券投资基金基金合同生效公告。 
（八）2013 年 5 月 13 日本基金管理人发布关于上证市值百强交易型开放
式指数证券投资基金基金份额折算的公告。 
（九）2013 年 5 月 17 日本基金管理人发布关于上证市值百强交易型开放
式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告。 
（十）2013 年 5 月 28 日本基金管理人发布关于上证市值百强交易型开放
式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告。 
（十一）2013 年 5 月 28 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告。 
（十二）2013 年 7 月 12 日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于
住所变更的公告。 
（十三）2013 年 7 月 18 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金 2013年第 2季度报告。 
（十四）2013 年 8 月 29 日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 116 
指数证券投资基金 2013年半年度报告及其摘要。 
（十五）2013 年 9 月 18 日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于
设立香港子公司的公告。 
（十六） 2013年 10月 23日本基金管理人发布上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金 2013年第 3季度报告。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 117 
 
二十 八 、 招募说明 书的存放及 查阅方式 
 
本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费
查阅；投资者可按工本费购买复印件，但应以正本为准。 
投资者还可以直接登录基金管理人的网站（http://www.csfunds.com.cn）查
阅和下载招募说明书。 上证市值 百强 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金 招募说 明书 （ 更 新 ） 
 118 
 
二十 九 、 备查文件 
 
（一） 中国证监会批准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件 
（二） 《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
（三） 《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
（四） 法律意见书 
（五） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六） 基金托管人业务资格批件和营业执照 
（七） 中国证监会规定的其它文件 
以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在
基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
 
 
 
 
 
 
 
长盛基金管理有限公司 
二〇一三年十二月三日