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国泰中小盘成长股票型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
更新招募说明书
摘要(2013 年 第 二 号)
基 金管 理人 ：国 泰基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
重要提示
国泰中小 盘 成 长股票 型证 券投资基 金（LOF）由 金盛 证券投资 基金 转型而 成。 依据中 国
证监 会 2009 年 9 月 8 日 证监许可[2009]925 号 文 核准的 金盛 证券 投资 基金 基金份 额持 有人
大会决 议， 金盛 证券 投资 基金由 封闭 式基 金转 为开 放式基 金、 调整 存续 期限 、 终止 上市 、 调
整投资 目标 、 范围和 策略 、 修 订基 金合 同， 并更 名 为 “国 泰中 小盘 成长 股票 型证券 投资 基金
（LOF） ”。自 2009 年 10 月19 日起， 由 《金盛 证 券 投资基 金基 金合 同》 修 订 而成的 《 国泰
中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 生效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 基金 份额 持有 人的 最低收 益。
投资有 风险 ， 投 资人 集中 申购或 申购 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 ， 全 面认识 本基
金产品 的风 险收 益特 征， 充分考 虑 投 资人 自身 的风 险承受 能力 ，并 对于 集中 申购（ 或申 购 ）
基金的 意愿 、 时机 、 数 量 等投资 行为 作出 独立 决策 。 基 金管 理人 提醒 投 资人 基金投 资要 承担
相应风 险， 包 括市 场风 险 、 管理 风险、 流动性 风险 、 本基金 特定 风险、 操作 或技术 风险、 合
规风险 等 。 在 投资人 作出 投资决 策后 ， 基金投 资运 作与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险 ， 由 投
资人 自 行负 责。
投资有 风险 ， 投 资人 在申 购 本基金 前应 认真 阅读 本基 金的 《 招募 说明 书》 和 《 基 金合同 》 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基金 业2
绩表现 的保 证。
本招募 说明 书中 涉及 的与 托管相 关的 基金 信息 已经 本基金 托管 人复 核 。 本 招募 说明书 所
载内容 截止 日 为2013 年10 月 19 日， 投资 组合 报告 为 2013 年3 季 度报 告， 有 关财务 数据 和
净值表 现截 止日 为2013 年6 月30 日。
一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司
设立日 期：1998 年3 月5 日
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 39 楼
法定代 表人 ：陈 勇胜
注册资 本：1.1 亿元 人民 币
联系人 ：何 晔
联系电 话 ：021-38569000 ，4008888688
股东名 称 股权比 例
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60%
意大利 忠利 集团 30%
中国电 力财 务有 限公 司 10%
（二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况
截至2013 年 10 月 19 日， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投
资基金 ，以 及 39 只开 放式 证券投 资基 金： 国泰 金鹰 增长证 券投 资基 金、 国泰 金龙系 列证 券
投资基 金 （包 括2 只 子基 金， 分别 为国 泰金龙 行业 精选证 券投 资基 金、 国泰 金龙债 券证 券 投
资基金） 、国泰 金马 稳健回 报证券 投资基 金、国 泰货 币市场 证券投 资基金 、国 泰金鹿 保本增
值混合 证券 投资 基金 、 国 泰金鹏 蓝筹 价值 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰金 鼎价 值精选 混合 型证
券投资 基金（ 由金鼎 证券 投资基 金转型 而来） 、国泰 金牛创 新成长 股票型 证券 投资基 金、国
泰沪深 300 指 数证 券投 资 基金（ 由国 泰金 象保 本增 值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰双
利债券 证券 投资 基金 、 国 泰区位 优势 股票 型证 券投 资基金 、 国 泰中 小盘 成长 股票型 证券 投资3
基金（LOF） （由 金盛 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 纳斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 、国 泰
价值经 典股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 国 泰
上证180 金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 国泰 保本 混合 型证 券投资 基金 、 国
泰事件 驱动 策略 股票 型证 券投资 基金 、 国 泰信 用互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 小板 300
成长交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 国泰 中小 板 300 成 长交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
联接基金 、国 泰成长 优选 股票型证 券投 资基金 、国 泰大宗商 品配 置证券 投资 基金(LOF)、国
泰信用 债券 型证 券投 资基 金、 国 泰 6 个月 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 、 国 泰现金 管理 货币
市场基 金、国 泰金泰 平衡 混合型 证券投 资基金 （由 金泰证 券投资 基金转 型而 来） 、国 泰民 安
增利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 国 泰国 证房 地产 行业指 数分 级证 券投 资基 金、 国 泰估 值优
势股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） （由 国泰 估值 优势 可分 离交易 股票 型证 券投 资基 金封闭 期届 满
转换而 来） 、上 证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 5 年 期国债 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 国 泰中
国企业 境外 高收 益债 券型 证券投 资基 金、 国泰 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金 、 国 泰美 国房
地产开 发股 票型 证券 投资 基金 、 国泰 目标 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰国证 医药 卫生
行业指 数分 级证 券投 资基 金 。另 外， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基金 理事 会
社保基 金资 产管 理人 资格 ， 目前 受托 管理 全国 社保 基金多 个投 资组 合。2007 年 11 月19 日，
本基金 管理 人获 得企 业年 金投资 管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日， 本 基金 管理 人成为 首批 获
准开展 特定 客户 资产 管理 业务（ 专户 理财 ）的 基金 公司之 一， 并于3 月 24 日 经中国 证监 会
批准获 得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资 格， 成 为 目前业 内少 数拥 有 “ 全牌 照” 的 基金 公司
之一， 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和QDII 等管 理业 务资 格 。
（三） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
陈勇胜 ，董 事长 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师，21 年 证券从 业经 历。1982 年起 在中国 建
设银行 总行 、 中 国投 资银 行总行 工作 。 历 任综 合计 划处、 资金 处副 处长 、 国 际结算 部副 总经
理 （主 持工 作） 。1992 年起 任国泰 证券 有限 公司 国际 业务部 总经 理， 公司 总经 理助理 兼北 京
分公司 总经 理 ，1998 年3 月起任 国泰 基金 管理 有限 公司董 事 、 总 经理 ，1999 年 10 月起 任公
司董事 长、 党委 书记 。
庄乾志 ，董 事， 博士 研究 生，高 级经 济师 。1999 年 8 月至 2004 年 12 月 在中 国建设 银
行总行 工作 ，历 任建 设银 行总行 投资 银行 部副 经理 、机构 业务 部高 级经 理。2005 年 1 月至
2007 年 7 月 在中 国建 银投 资有限 责任 公司 任投 行部 副总兼 证券 公司 重组 办公 室主任 。20074
年8 月至 2009 年2 月在 西 南证券 有限 责任 公司 任董 事、 党 委委 员及 副总 裁。2009 年2 月起
在中国 建银 投资 有限 责任 公司工 作 ， 先 后任资 本市 场部负 责人 、 战略部 负责 人， 现任 中国 建
银投资 有限 责任 公司 办公 室（党 办、 董监 办） 主任 。2012 年4 月 起任 公司 董 事。
林川， 董事， 博士 研究 生 。2006 年 6 月至2009 年1 月在美 国华 盛顿 互惠 银行 任高级 计
量分析 师。2009 年2 月至2009 年7 月在 美国 富升 人 寿保险 任财 务经 理。2010 年 3 月 起在 中
国建银 投资 有限 责任 公司 风险管 理部 工作 ， 现任 中国 建 银投 资有 限责 任公 司风 险管理 部风 险
管理二 组负 责人 。2012 年4 月起 任公 司董 事。
Philippe SETBON ， 董事 ， 硕士研 究生 。1991 年起 历 任 BARCLAYS BANK 金 融分 析师 ；1993
年起 任BOISSY GESTION SA (AZUR –GMF) 首 席执 行官 ；2003 年起 任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE
GESTION SA 股票 投资 部总 监；2004 年起 任GENERALI FINANCES SA 副 总经 理 、 投 资总监 ；2007
年起 任GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席 执行 官 、投资 总监 ；
2009 年起 任GENERALI INVESTMENTS 董事 会主 席/首 席执行 官。2011 年 起任Generali Group
首席投 资官 。并 兼 任Generali Investments SICAV ( 卢森 堡)主 席、Generali Investments
Deutschland 监 事会 主席 、Generali Investments SGR 副 主席 、THALIA SA (Lugano) 董事
会成员 等职 务。2010 年6 月起任 公司 董事 。
游 一 冰 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 英 国 特 许 保 险 学 会 高 级 会 员 （FCII ） 及 英 国 特 许 保 险 师
（Chartered Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民 保险 公司总 公司 营业 部助 理经 理；1994 年起
任中国 保险 （欧 洲)控 股有 限公司 总裁 助理 ；1996 年 起任忠 利保 险有 限公 司英 国分公 司再 保
险承保 人；1998 年起 任忠 利亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年 起任 中意 人寿 保险 有限公 司董 事。
2007 年起 任中 意财 产保 险 有限公 司董 事、 总经 理。 2010 年6 月起 任公 司董 事 。
侯文捷 ， 董事 ， 硕士 研究 生， 高级 工程 师 。1994 年3 月至2002 年2 月 在中 国 电力信 托
投资有 限公 司工 作， 历 任 经理部 项目 经理 ， 证 券部 项目经 理， 北京 证券 营业 部副经 理， 天津
证券营 业部 副经 理、 经理 。2002 年 2 月起 在中 国电 力财务 有限 公司 工作 ，先 后任信 息中 心
主任、 信息 技术 部主 任、 首席信 息师 、 华 北分 公司 总经理 、 党 组副 书记 ， 现 任中国 电力 财务
有限公 司党 组成 员、 副总 经理。2012 年4 月 起任 公 司董事 。
金旭， 董事 ，硕 士研 究生 ，20 年 证券 从业经 历。1993 年 7 月至 2001 年11 月 在中国 证
监会工 作， 历任 法规 处副 处 长、 深 圳监 管专 员办 事处 机 构处副 处长 、 基 金监 管部 综 合处处 长。
2001 年11 月至2004 年7 月在华 夏基 金管 理有 限公 司任副 总经 理 。2004 年7 月至 2006 年 1
月在宝 盈基 金管 理有 限公 司任总 经理 。2006 年 1 月至 2007 年5 月 在梅 隆全 球 投资有 限公 司
北京代 表处 任首 席代 表。2007 年5 月 担任 国泰 基金 管理有 限公 司总 经理 。2007 年 11 月 起任
公司董 事。
吴鹏， 独立 董事 ， 博 士研 究生。 著名 律师 ， 执 业范 围包括 金融 证券 。 曾 在日 本著名 律师
事务所 从事 与中 国相 关法 律工作 ， 日 本西 南大 学讲 授中国 法律 。1993 年 回国 从事律 师工 作，
现为北 京中 伦律 师事 务所 合伙人 ，中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会仲 裁员 。2001 年 5 月 起任5
公司独 立董 事。
王军，独 立董 事，博 士研 究生，教 授。1986 年起在 对外经济 贸易 大学法 律系 、法学 院
执教， 任助 教、 讲师 、 副 教授、 教授 、 博 士生 导师 、 法学 院副 院长 、 院 长， 兼任国 务院 学位
委员会 第六 届学 科评 议组 法学组 成员 、 全 国法 律专 业学位 研究 生教 育指 导委 员会委 员、 国际
贸易和 金融 法律 研究 所所 长、 中 国法 学会 国际 经济 法学研 究会 副会 长、 中国 法学会 民法 学研
究会常 务理 事、 中国 法学 教育研 究会 第一 届理 事会 常务理 事、 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会
仲裁员 、 新 加坡 国际 仲裁 中 心仲裁 员、 北京 仲裁 委员 会 仲裁员 、 大 连仲 裁委 员会 仲 裁员等 职。
2010 年6 月起 任公 司独 立 董事。
刘秉升， 独立 董事， 大学 学历，高 级经 济师 。1980 年起任吉 林省 长白县 马鹿 沟乡党 委
书记；1982 年起 任吉 林省 长白朝 鲜族 自治 县县 委常 委、常 务副 县长 ；1985 年 起任吉 林省 抚
松县县 委常 委、 常务 副县 长；1989 年 起任 中国 建设 银行吉 林省 白山 市支 行行 长、 党 委书 记；
1995 年 起任 中国 建设 银行 长春市 分行 行长 、党 委书 记；1998 年 起任 中国 建设 银行海 南省 分
行行长 、党 委书 记。2007 年任海 南省 银行 业协 会会 长。2010 年11 月起 任公 司独立 董事 。
韩少华， 独立 董事， 大学 专科，高 级会 计师。1964 年起在中 国建 设银行 河南 省工作 ，
历任河 南省 分行 副处 长、 处长； 南阳 市分 行行 长、 党 组书 记 ； 分 行总 会计 师。2003 年至 2008
年任河 南省 豫财 会计 师事 务所副 所长 。2010 年 11 月起任 公司 独立 董事 。
2 、监 事会 成员
唐建光 ， 监 事会 主席 ， 大 学本科 ， 高 级工 程师 。 1982 年1 月至 1988 年10 月 在煤炭 工
业部基 建司 任工 程师 ；1988 年 10 月至 1993 年7 月 在中国 统配 煤矿 总公 司基 建局任 副处 长；
1993 年7 月至1995 年9 月在中 煤建 设开 发总 公司 总经理 办公 室任 处长 ； 1995 年9 月至1998
年10 月在 煤炭 部基 建管 理 中心工 作， 先后 任综 合处 处 长、 中 心副 主任 ； 1998 年 10 月至2005
年 1 月在 中国 建设 银行 资 产保 全 部任 副总 经理 ；2005 年 1 月起 在中 国建 银投 资有限 责任 公
司先后任 资产 管理处 置部 总经理、 企业 管理部 高级 业务总监 。2010 年 11 月 起任公司 监事
会主席 。
Amerigo BORRINI ，监事 ， 大学本科 ，CFA ，金融 咨询 师。1967 年起 历任忠 利集 团会计
结算部 、 忠利 集团金 融分 析师 、 忠 利集 团基金 经理 、 忠 利集 团资 产管理 公司 财务部 首席 执 行
官、 忠 利集 团财 务部 总监 、 忠利 集团 总经 理助 理、 忠利集 团首 席风 险官 、 忠 利集团 兼并 收购
及 企 业 融 资 部 总 监 ， 并 在 Generali Horizon S.p.A., Trieste(IT) 、BG Fiduciaria SIM
兼 任 董 事 会 主 席 及 Autovie Venete S.p.A. 、Banca Generali S.p.A. 、Flandria(B) 、
Generali Investments Italy SGR S.p.A., Trieste(IT) 、 Generali Investments
SICAV(Lux) 、Generali Finance B.V., Diemen(NL) 、Generali Investissement,Parigi(FR) 、
Genirland(IRL) 、Generali Multinational Pension Solutions SICAV(Lux) 、 Graafschap
Holland N.V., Diemen(NL) 、 La Centrale Finaziaria Generale S.p.A. 、Net Engineering 6
International S.p.A., Padova(IT) 、Perseo S.p.A., Torino(IT) 、Premuda S.p.A.,
Genvoa(IT) 、Transocean Holding Corporation(USA)等公 司兼 任董 事。2010 年 6 月 起任 公
司监事 。
刘顺君 ， 监事 ， 硕士 研究 生， 高级 经济 师 。1986 年7 月至2000 年3 月 在中 国 人民解 放
军军事 经济 学院 工作 ， 历 任教员 、 副 主任。2000 年4 月至2003 年1 月 在长 江 证券有 限责 任
公司工 作， 历任 投资 银行 总部业 务主 管、 项目 经理 。2003 年1 月至2005 年5 月任长 江巴 黎
百富勤 证券 有限 责任 公司 北京部 高级 经理 。2005 年 6 月起 在中 国电 力财 务 有限公 司工 作，
先后任 金融 租赁 公司 筹建 处综合 部主 任 ， 营业 管理 部主任 助理 ， 华北分 公司 总经理 助理 、 华
北分公 司副 总经 理、 党 组 成员、 纪检组 长、 工 会主 席， 福建 业务 部副 主任、 主任， 现 任中 国
电力财 务有 限公 司投 资管 理部主 任。2012 年4 月 起 任公司 监事 。
沙骎， 监事 ，硕 士研 究生 。1998 年 5 月至1999 年 11 月任职 于国 泰君 安证 券 ，1999 年
11 月至2000 年 11 月任 职 于平安 保险 集团 ，2000 年11 月至 2008 年 1 月 任职 于宝盈 基金 管
理有限 公司 。2008 年 2 月 加入国 泰基 金管 理有 限公 司，先 后担 任交 易管 理部 总监、 研究 部
总监。 现任 公司 投资 总监 兼基金 经理 。2010 年 11 月起任 公司 职工 监事 。
王骏 ， 监 事 ， 硕 士研 究生 。 曾 任国 泰君 安证 券公 司 会计 、 清 算部 经理 ，2001 年10 月加
入国泰 基 金 管理 有限 公司 ，2010 年 10 月至 2013 年 6 月任 运营 管理 部负 责 人。现 从事 电子
商务营 销工 作。2007 年 11 月起 任公 司职 工监 事 。
3 、高 级管 理人 员
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
金旭， 总经 理， 简历 情况 见董事 会成 员介 绍。
巴立康 ， 硕士 研究 生 ， 高 级会计 师 ，20 年证 券基 金 从业经 历 。1993 年 4 月至 1998 年 4
月在华 夏证 券工 作， 历任 营业部 财务 经理 、 公 司计 划财务 部副 总经 理兼 上海 分公司 财务 部经
理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月 在华 夏基 金管 理有 限公司 工作 ，历 任综 合管 理部总 经理 、
基金运 作部 总经 理、 基金 运营总 监 、 稽核 总监 。2007 年 12 月 加入 国泰 基金 管 理有限 公司 ，
2008 年12 月起 担任 公司 副总经 理。
周向勇 ，硕 士研 究生 ，17 年金融 从业 经历 。1996 年7 月至 2004 年 12 月 在中 国建设 银
行总行 工作 ，先 后任 办公 室科员 、个 人银 行业 务部 主任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月
在中国 建银 投资 公司 工作 ，任办 公室 高级 业务 经理 、业务 运营 组负 责人 。2011 年 1 月 加入
国泰基 金管 理有 限公 司， 任总经 理助 理，2012 年 11 月起 任公 司副 总经 理。
李志坚 ，硕 士研 究生 ，21 年金融 业从 业经 历。1992 年 2 月至 1994 年 12 月 在 美国花 旗
银行台 北分 行 工 作， 任财 务企划 助理 ；1995 年 1 月至 2000 年 12 月在 台湾 大 华证券 公司 工
作， 任 债券 交易 总监；2001 年 1 月至2004 年9 月 在 台湾景 顺投 信股 份有 限公 司工作 ， 负 责
投资业 务；2004 年10 月至 2006 年5 月 在台 湾保 诚 投信股 份有 限公 司工 作， 负责投 资业 务；7
2006 年6 月至2010 年 4 月在美 国纽 约人 寿台 湾子 公司工 作， 任 投资 长； 2010 年 5 月至 2012
年12 月在 台湾 富邦 投信 股 份有限 公司 工作 ， 任 投资 长；2013 年1 月 起加 入国 泰基金 管理 有
限公司 ，任 全球 投资 总监 ，2013 年6 月 起任 公司 副 总经理 。
林海中 ， 硕士 研究生 ，11 年证券 基金 从业 经历 。2002 年 8 月至2005 年4 月 在 中国证 监
会信息 中心 工作 ， 历 任专 业助理 、 主 任科 员；2005 年4 月至 2012 年6 月在 中 国证监 会基 金
监管部 工作 ， 历任 主任 科 员、 副处 长、 处长 。2012 年 6 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司 ，2012
年8 月 起任 公司 督察 长 。
4 、本 基金 基金 经理
（1） 现任 基金 经理
张玮， 男， 硕士 研究 生，14 年证券 基金 从业 经历 。2000 年 11 月至 2004 年 6 月就职 于
申银万 国证 券研 究所 ， 任 行业研 究员 。2004 年7 月至 2007 年3 月 就职 于银 河 基金管 理有 限
公司， 历任 高级 研究 员、 基金经 理。2007 年 3 月加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ，任国 泰金 鹰
增长股 票的 基金 经理 助理 ，2008 年 5 月起 担任 国泰 金鹰增 长股 票的 基金 经理 ，2009 年 4 月
至2009 年10 月 兼任 国泰 金盛封 闭的 基金 经理 ，2009 年 10 月 起任 国泰 中小 盘 成长股 票的 基
金经理 ，2012 年3 月 起兼 任国泰 成长 优选 股票 型证 券投资 基金 的基 金经 理 ，2010 年 7 月至
2011 年 6 月 任研 究部 副总 监，2011 年 6 月 起任 研究 部总监 。2011 年 6 月至 2012 年 2 月兼
任公司 投资 副总 监，2012 年2 月 起兼 任公 司投 资总 监 。
周伟锋 ， 硕 士研 究生，2002 年 7 月至2006 年8 月 在 中国航 天科 技集 团 西 安航 天发动 机
厂担任 技术 员，2006 年9 月至2008 年6 月在 上海 财 经大学 学习 ，获 应用 经济 学硕士 学位 ，
2008 年 7 月加 入国 泰基 金 管理有 限公 司， 先后 担任 行业研 究员 、基 金经 理助 理，2012 年 1
月起任 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理助 理 ，
2013 年6 月13 日起 任国 泰中小 盘成 长股 票型 证券 投资基 金(LOF) 的基 金经 理 。
（2） 历任 基金 经理
自本基 金成 立 起 由张玮 担 任基金 经理 ， 自 2013 年6 月13 日起 由张 玮和 周伟 锋 共同担 任
基金经 理。
5 、本 基金 投资 决策 委员 会 成员
本基金 管理 人设 有公 司投 资 决策 委员 会 ， 其成 员在 公司总 经理 、 分管副 总经 理、 投资 总
监、研 究开发 部 、固 定收 益部、 基金 管理 部、 财富 管理中 心、 市场 体系 等负 责人员 中产 生 。
公司总 经理 可以 推荐 上述 人员以 外的 投资 管理 相关 人员担 任成 员 ， 督 察长 和运 营体系 负责 人
列席公 司投 资决 策委 员会 会议。 公司 投资 决策 委员 会主要 职责 是根 据有 关法 规和基 金合 同 ，8
审议并 决策 公司 投资 研究 部门提 出的 公司 整体 投资 策略、 基金 大类 资产 配置 原则， 以及 研究
相关投 资部 门提 出的 重大 投资建 议等 。
投资决 策委 员会 成员 组成 如下：
李志坚 先生 ：副 总经 理
周向勇 先生 ：副 总经 理
黄焱先 生： 总经 理助 理
张则斌 先 生 ：投 资总 监
沙骎先 生： 投资 总监
张玮先 生： 投资 总监 兼研 究部总 监
裴晓辉 先生 ：固 定收 益投 资总监 兼固 定收 益部 总监
6 、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954
年成立，1996 年易 名为 “ 中国建设 银行 ”。中 国建 设银行是 中国 四大商 业银 行之一。 中国9
建设银 行股 份有 限公 司由 原中国 建设 银行 于 2004 年 9 月 分立 而成 立， 承继 了原中 国建 设银
行的商 业银 行业 务及 相关 的资产 和负 债。 中国 建设 银行( 股票 代码：939) 于 2005 年 10 月27
日在香港联合交易 所主板 上市，是中国四大 商业银 行中首家在海外公 开上市 的银行。2006
年 9 月 11 日 ，中 国建 设银 行又作 为第 一家 H 股公 司 晋身恒 生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国
建设银 行A 股在 上海 证券 交易所 上市 并开 始交 易 。A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至2013 年6月30 日 ， 中 国 建设银 行资 产总 额148,592.14 亿 元， 较上 年末 增长6.34%。 2013
年上半 年 ， 中 国建设 银行 实现净 利润1,199.64 亿元 ， 较 上年 同期 增长12.65% 。 年 化资 产回 报
率为1.66% ，年 化加 权净 资 产收益 率为23.90% 。 利息 净收入1,876.60 亿元 ，较 上年同 期增 长
10.59% 。 净 利差 为2.54% ， 较上年 同期 提高0.01 个百 分点。 净利 息收 益率 为2.71% ， 与 上年 同
期持平 。手 续费 及佣 金净 收入555.24 亿元 ，较 上年 同期增 长12.76% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京、 首尔、 纽约、 胡志 明市、 悉尼、 台北设 有10 家一 级海 外分 行， 拥 有建 行亚
洲、建 行伦 敦、 建行 俄罗 斯、建 行迪 拜、 建银 国际 等5家 全资 子公 司， 海外 机 构已覆 盖到 全
球14 个国 家和 地区， 基本 完成在 全球 主要 金融 中心 的网络 布局 ，24 小时 不间 断服务 能力 和
基本服 务架 构已 初步 形成 。 中国 建设 银行 筹建 、 设 立村镇 银行27家 ， 拥 有建 信基金 、 建 信租
赁、 建 信信 托、 建信 人寿、 中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ， 为 客户 提供 一体 化全面 金融 服
务能力 进一 步增 强。
2013年 上半 年， 本集 团各方 面良 好表 现， 得到 市场与 社会 各界 广泛 认可 ， 先 后荣 获国 内
外知名 机构 授予 的近30 个 重要奖 项。 在英 国《 银行 家》杂 志2013 年 “世 界银 行1000 强排 名 ”
中位列 第5 ，较 上年 上升1 位；在 美国 《财 富》 世界500 强排 名第50位 ，较 上年 上升27 位； 在
美国 《 福布 斯》2013 年全 球2000 强上 市企 业排 行榜 中位列 全球 第2， 较上 年提 升11位 。 此 外，
本集团 还荣 获了 国内 外重 要机构 授予 的包 括公 司治 理、 中 小企 业服 务、 私 人银 行、 现 金管 理、
托管、 投行 、投 资者 关系 和企业 社会 责任 等领 域的 多个专 项奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、核 算处、 清算 处、监督 稽核 处、涉 外资 产核算团 队、
养老金 托管 处、 托管 业务 系统规 划与 管理 团队 、上 海备份 中心 等 12 个职 能处 室、团 队， 现
有员工225 人。 自 2007 年 起，托 管部 连续 聘 请 外部 会计师 事务 所对 托管 业务 进行内 部控 制
审计， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手段 。
2 、主 要人 员情 况 10
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资 产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2013 年 6 月 30 日 ，中 国建 设银行 已托 管
311 只 证券 投资 基金。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认
同。 中国 建设 银行 在2005 年及 自2009 年 起连 续四 年 被国际 权威 杂志 《 全球 托管 人》 评为 “中
国最佳 托管 银行 ”，在 2007 年及2008 年连 续 被 《财 资》 杂 志评 为 “国 内最 佳托 管银行 ” 奖，
并获和 讯 网2011 年 度和2012 年 度中 国 “ 最佳 资产 托 管银行 ” 奖 ， 和 境内 权威 经济媒 体 《 每
日经济 观察 》2012 年度 “ 最佳基 金托 管银 行 ” 奖。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制目 标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 11
2 、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有 风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
3 、内 部控 制制 度及 措施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1 、监 督方 法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为 基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
2 、监 督流 程
（1）每 工作日 按时通 过基 金监督子 系统 ，对各 基金 投资运作 比例 控制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。
（2）收 到基金 管理人 的划 款指令后 ，对 涉及各 基金 的投资范 围、 投资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。
（3）根 据基金 投资运 作监 督情况， 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告，对 各基 金 投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。
（4）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 12
三 、 相 关 服 务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台
地址： 上海 市浦 东新 区世 纪 大道 100 号 上海 环球 金融 中心 39
楼
直销业 务专 用电 话：021-38561759
客户服 务专 线：400-888-8688 ，021-38569000
传真：021-68775881 网址：www.gtfund.com
2
国泰基 金管 理有 限
公司北 京直 销柜 台
地址： 中国 北京 市西 城区 金融大 街7 号第 5 层
电话：010-66553078 传真：010-66553082
联系人 ： 吉 ?青 珂莫
3
国泰基 金电 子交 易
平台
网站：www.gtfund.com 登 录网上 交易 页面
电话：021-38561841 联系人 ：沈茜
2 、代 销机 构
（1） 代销 银行 及券 商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
中国工 商银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清 电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2
中国农 业银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良 客户服 务电 话：95599
联系人 ： 客 户服 务中 心 传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
3
中国银行股份
有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn
4 中国建 设银 行股
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 13
份有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
5
交通银 行股 份有
限公司
注册地 址 ： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明 客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕 电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
6
招商银 行股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务热 线：95555
网址：www.cmbchina.com
7
上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528
8
华夏银 行股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建 客户服 务热 线：95577
网址：www.hxb.com.cn
9
中国民 生银 行股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：董 云巍 、吴 海鹏
电话：010-58351666 传真：010-83914283
客服电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
10
北京银 行股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
法定代 表人 ：闫 冰竹 联系人 ：谢 小华
电话：010-66223587 传真：010-66226045
客服电 话：010-95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
11
杭州银 行股 份有
限公司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻 14
电话：0571-85163127 传真：0571-85179591
客服电 话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn
12
东莞农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路 2 号
法定代 表： 何沛 良 联系人 ：何 茂才
电话：0769-22866255 电话：0769-22866255
客服电 话： 0769-961122 网址： www.drcbank.com
13
国泰君 安证 券股
份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
法定代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电 话：400-888-8666 网址：www.gtja.com
14
中信建 投证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：魏 明
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客服电 话：400-888-8108 网址：www.csc108.com
15
国信证 券股 份有
限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn
16
招商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：林 生迎
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：400-888-8111/95565
17
中国银 河证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇
电话：010-66568430 传真：010-66568990
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
18
海通证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 15
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客服电 话：400-888-8001 （全国 ） ，021-95553
网址：www.htsec.com
19
申银万 国证 券股
份有限 公司
注册地 址 ： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣 联系人 ：邓 寒冰
电话：021-54033888 传真：021-54038844
客服电 话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn
20
兴业证 券股 份有
限公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路268 号证 券大 厦
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785 传真：021-38565783
客服电 话：400-888-8123
网址：www.xyzq.com.cn
21
中信证 券（ 浙江 ）
有限责 任公 司
注册地 址： 浙江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大 厦 19
楼
法定代 表人 ：沈 强 联系人 ：周 妍
电话：0571-86078823 客服电 话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
22
万联证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地 广场 F 栋
18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：罗 创斌
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
23
民生证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京市 东城 区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A
座 16-18 层
法定代 表人 ：余 政 联系人 ：赵 明
电话：010-85127622 传真：010-85127917
客服电 话：400-619-8888 网址：www.mszq.com
24
东吴证 券股 份有
限公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号商 旅大 厦 18-21 层
法定代 表人 ：吴 永敏 联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客 服电 话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
25 东方证 券股 份有 注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 16
限公司
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
26
上海证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com
27
国盛证 券有 限责
任公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路15 号
办公地 址： 江西省 南昌 市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4
楼
法定代 表人 ：曾 小普 联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337 传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
28
光大证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客服电 话：10108998 、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
29
宏源证 券股 份有
限公司
注册地 址： 新疆 维吾 尔自 治区乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号
法定代 表人 ：冯 戎 联系人 ：李 巍
电话：010-88085858 传真：010-88085195
客服电 话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
30
广发证 券股 份有
限公司
注册地 址 ： 广 州天 河区 天河 北路183-187 号 大都 会广 场 43 楼
（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36、
38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn
31
中信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场
（二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：陈 忠 17
电话：010-84588888 传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
32
渤海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 天津市 经济 技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101
室
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道8 号
法定代 表人 ：杜 庆平 联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861 传真：022-28451892
客服电 话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
33
中信万 通证 券有
限责任 公司
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1
号楼 第20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
34
华泰证 券有 限责
任公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：张 小波
电话：025-84457777 网址：www.htzq.com.cn
客服电 话：95597
35
长江证 券股 份有
限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电 话：95579 网址：www.95579.com
36
中原证 券股 份有
限公司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号17 层
法定代 表人 ：菅 明军 联系人 ：程 月艳 、耿 铭
电话：0371-65585670 传真：0371-65585665
客服电 话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
37
齐鲁证 券有 限公
司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 18
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
38
安信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28
层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551 传真：0755-82558355
客服电 话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn
39
恒泰证 券股 份有
限公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
法定代 表人 ：庞 介民 联系人 ：王 旭华
电话：0471-4972343 传真：0471-4961259
客服电 话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn
40
东莞证 券有 限责
任公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：游 锦辉 联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341 传真：0769-22116999
客服电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
41
中国中 投证 券有
限责任 公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务 中
心 A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
法定代 表人 ：龙 增来 联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电 话：400-600-8008 、95532
42
厦门证 券有 限公
司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：傅 毅辉 联系人 ：赵 钦
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
43
华宝证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海市 浦东 新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 57
层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778081 传真 021-68778117
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 19
44
中国国 际金 融有
限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及
28 层
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址 ：www.cicc.com.cn
45
华福证 券有 限责
任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87278701 传真：0591-87841150
客服电 话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn
46
天相投 资顾 问有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
47
信达证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
48
中国民 族证 券有
限责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城 区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
49
华龙证 券有 限责
任公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618
网址：www.hlzqgs.com
50
国元证 券股 份有
限公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号
法定代 表人 ：凤 良志 联系人 ：祝 丽萍
电话：0551-2257012 传真：0551-2272100
客服电 话：95578 网址：www.gyzq.com.cn
51 西部证 券股 份有 注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼 20
限公司
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍
电话：029-87406488 传真：029-87406387
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com
52
德邦证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：罗 芳
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
53
中航证 券有 限公
司
注册地 址 ： 南 昌市 红谷 滩新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
54
东海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
55
方正证 券股 份有
限公司
注册地 址： 湖南省 长沙 市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24
层
法定代 表人 ：雷 杰 联系人 ：郭 瑞军
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214
客服电 话：95571 网址：www.foundersc.com
56
山西证 券股 份有
限公司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618 、95573
网址：www.i618.com.cn
57
湘财证 券有 限责
任公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
58 华融证 券股 份有 注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街8 号 21
限公司
法定代 表人 ：宋 德清 联系人 ：黄 恒
电话：010-58568235 传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn
59
日信证 券有 限责
任公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ：陈 韦杉
电话：010-66413306 传真：010-66412537
客服电 话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn
60
江海证 券有 限公
司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
61
广州证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主
塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836655 传真： 020-88836654
客服电 话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn
62
天源证 券经 纪有
限公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路53 号
法定代 表人 ：林 小明 联系人 ：王 斌
电话：0755-33331188 传真：0755-33329815
客服电 话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn
63
浙商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn
64
中银国 际证 券有
限责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309 传真：021-50372474
客服电 话：4006208888 网址： www.bocichina.com
65
新时代 证券 有限
责任公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺
电 话：010-83561149 传真：010-83561094 22
客服电 话：4006989898
网址： www.xsdzq.cn
66
西南证 券股 份有
限公司
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
67
国都证 券有 限责
任公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9
层 10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com
68
开源证 券有 限责
任公司
注册地 址： 西安 市锦 业 路1 号都 市之 门B 座 5 层
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：王 姣
电话：029-68633210 客服电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
69
宁波银 行股 份有
限公司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ： 陆 华裕
客服电 话：96528 （ 上海 地 区 962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
（2） 第三 方销 售机 构
1
诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾
问有限 公司
注册地 址： 上 海市 金山 区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：方 成
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客服电 话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
2
上海好 买基 金销 售
有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：王 玉山
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
3
上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698 23
客服电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
4
深圳众 禄基 金销 售
有限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦 25
楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5
北京展 恒基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802
客服电 话：4008886661 网址：www.myfund.com
6
杭州数 米基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 周嬿 旻
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
7
上海天 天基 金销
售有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798
客服电 话：4001818188 网址： www.1234567.com.cn
8
上海利 得基 金销
售有限 公司
注册地 址： 上 海市 宝山 区 蕴川 路 5475 号1033 室
法定代 表： 盛大 联系人 ： 叶 志杰
电话：021-50583533 传真：021-50583633
客服电 话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
9
浙江金 观诚 财富
管理有 限公 司
注册地 址： 杭州 市教 工 路18 号 EAC 欧美 中心A 座D 区 801
法定代 表 ： 陆彬 彬 法定代 表： 陆彬 彬
电话：0571-56028617 电话：0571-56028617
客服电 话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（二） 注册 登记 机构 24
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司
办公地 址： 北京 西城 区金 融大街27号 投资 广场23 层
法定代 表人 ：金颖 传真：010-58598907
联系人 ：朱 立 元 电话：010-58598839
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
上海市 锦天 城律 师
事务所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区花园 桥路33号 花旗 集团 大厦14楼
负责人 ： 史 焕章 联系人 ： 刘 峰、 孙亦 涛
电话：021-6105-9000 传真：021-6105-9100
经办律 师： 刘峰 、孙 亦涛
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
普华永 道中 天会 计
师事务 所（ 特殊 普
通合伙 ）
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行
大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
法人代 表： 杨绍 信 联系人 ： 魏 佳亮
电话：021-61238888 传真：021-61238800
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 屈斯洁
四 、基金名称
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
五 、基金类型和 存续期限
1 、基 金的 类别 ：股票 型 基 金；
2 、基 金的 运作 方式 ：契 约 型开放 式；
3 、基 金存 续期 限： 不定 期 。 25
六 、 投资目标
本基金 主要 投资 于具 有较 高成长 性和 良好 基本 面的 中小盘 股票 。 在有 效控 制风 险的前 提
下，谋 求基 金资 产 的 长期 稳定增 值。
七、投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、
货币市 场工 具、 权证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 股票 资产 投资 比例 占基金 资产 的 60%-95% ； 债券、 货币 市场 工具 、 现 金、权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的
5%-40% ，其中 ，权 证投资 比例占基 金资 产净值 的 0-3%，现 金 或到 期日在 一年 以内的政 府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本基 金将 不低 于80% 的 股票资 产投 资于 具有 高成 长性和 良好 基
本面的 中小 盘成 长股 票。
基金管 理人 每季 末将 对中 国 A 股 市场 中的 股票 按流 通市值 从小 到大 排序 并相 加， 选择 累
计流通 市值 占A 股总 流通 市值 前 1/2 的股 票， 称为 中小盘 股票 。
如果今后 市场 中出现 更科 学合理的 中小 盘股票 界定 及流通市 值计 算方式 ，本 基金 将予
以相应 调整 ，并 提前 三个 工作日 公告 变更 后具 体的 计算方 法。
如法律 法规 或中 国证 监会 修改对 基金 投资 品种 的规 定，基 金管 理人 在履 行相 应程序 后 ，
可以依 据新 的规 定修 订基 金的投 资范 围及 投资 比例 。
八、投资策略
基金管 理人 在构 建投 资组 合的过 程中 ，遵 循以 下投 资策略 ：
1 、资 产配 置策 略
根据宏 观经 济运 行状 况、 国家财 政和 货币 政策 、国 家产业 政策 以及 资本 市场 资金环 境 、26
证券市 场走 势的 分析 ， 预 测未来 一段 时间 内固 定收 益市场 、 股票 市场的 风险 与收益 水平 ， 结
合基金 合同 的资 产配 置范 围、 组 合投 资止 损点， 借助 风险收 益规 划模 型， 得到 一 定阶段 股票 、
债券和 现金 资产 的配 置初 始比例 ，再 进行 综合 的对 比分析 和评 估后 作出 大类 资产配 置 方 案 。
本基金 资产 配置 主要 包括 战略性 资产 配置 和战 术性 资产配 置：
战略性 资产 配置 首先 分析 较长时 间段 内 所 关注 的各 类资产 的预 期回 报率 和风 险， 然后 确
定最能 满足 基金 风险-回 报 率目标 的资 产组合 。
战术性 资产 配置 根据 过去 的 各类 资产 长短 期平 均回 报率不 同 ， 预 测 其 未来 的 短 期性回 报
率，调 整资 产配 置， 获取 市场时 机选 择的 超额 收益 。
2 、股 票投 资策 略
（1） 股票 选择 过程
本基金的股票资产投 资主 要以具有较好的成长 性和 基本面良好的中小盘 股票 为投资对
象， 采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策略 。 首 先， 通 过对 股票 的流 通市 值进行 排序 ， 构
成中小 盘上 市公 司股 票池 ； 其次 ， 利 用 “成 长因 子” 筛选出 具有 成长 性的 上市 公司， 构成 具
有成长 优势 的中 小盘 股票 池； 最后 ， 通 过相 对价 值 评估以 及实 地调 研， 选择 价值被 低估 上市
公司， 形成 优化 的股 票投 资组合 。
（2） 成长 型股 票筛 选
本基金对 中小 盘股票 池的 股票的成 长性 筛选采 用“ 成长因子 ” ， 主 要包括 销售 收入增 长
率、净 利润 增长 率、 总资 产增长 率、 净资 产收 益率 增长率 等， 对上 市公 司进 行成长 性评 价 ，
分析和 预测 企业 未来 的成 长性， 剔除 不符 合本 基金 投资要 求的 股票 ， 筛 选出 近期成 长性 高的
股票， 形成 二级 股票 备选 池。
（3） 相对 价值 评估 分析
在二级 股票 备选 池范 围内 ， 本 基金 利用 相对价 值评 估， 形成 可投 资的股 票组 合。 相对 价
值评估 主要 运用 国际 化视 野， 采用 专业 的估值 模型 ， 合 理使 用估 值指标 ， 将 国内上 市公 司的
有关估 值与 国际 公司 相应 指标进 行比 较， 选择 其中 价值被 低估 的公 司。 具体 采用的 方法 包括
股息贴 现模 型、 自由 现金 流贴现 模型 、市 盈率 法、 市净率 法、PEG 、EV/EBITDA 等方 法。
（4） 实地 调研
对于本 基金 计划 重点 投资 的上市 公司 ， 公 司投 资研 究团队 将实 地调 研上 市公 司， 深 入了
解其管 理团 队能 力、 企业 经营状 况 、 重 大投资 项目 进展以 及财 务数 据真 实性 等。 为了 保证 实
地调研 的准 确性 ， 投 资研 究团队 还将 通过 上市 公司 的上游 供货 商 、 下游 客户 、 竞 争对 手和 业
务合作 伙伴 ，以 及税 务、 海关等 行政 管理 部门 对调 研结论 进行 核实 。 27
（5） 建立 投资 组合
本基金 将在 案头 分析 和实 地调研 的基 础上 ， 建立 买入 和卖出 股票 名单 ， 并选 择合 理时机 ，
稳步建 立投 资组 合。 在建 立投资 组合 过程 中， 本基 金还将 注重 投资 对象 的交 易活跃 程度 ， 以
保证整 体组 合具 有良 好的 流动性 。
3 、债 券投 资策 略
本基金 的债 券资 产投 资主 要以长 期利 率趋 势分 析为 基础， 结合 中短 期的 经济 周期、 宏观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析， 通 过债 券置 换和 收益 率曲线 配置 等方 法， 实施 积极的 债券 投资
管理。
以对长 期利 率预 期为 基础 确定期 限结 构 。 在预 期利 率下降 时 ， 增 加组合 久期 ， 提 高债 券
价格上 升产 生的 收益 ；在 预期利 率上 升时 ，减 小组 合久期 ，降 低债 券价 格下 降产生 的损 失 。
如果预 期市 场收 益率 曲线 作强烈 的整 体向 上平 移， 降低债 券组 合的 整体 持仓 比例， 同时 降低
组合久 期， 来使 组合 损失 降到最 低。
以收益 率曲 线分 析为 基础 确定收 益率 曲线 配置 。根 据收益 率曲 线可 能发 生变 动的种 类 ，
如平坦 化、 陡峭 化、 正向 蝴蝶型 、反 向蝴 蝶型 等， 通过子 弹形 、哑 铃形 和梯 形等配 置方 法 ，
在短、 中、 长期 债券 间确 定比例 ，以 期从 短、 中、 长期债 券的 相对 价格 差中 取得收 益。
以相对 利差 分析 为基 础确 定类属 配置 。 通 过对 各类 属债券 历史 利差 的数 量化 分析， 寻找
市场投 资机 会。 比如 在预 期国债 与金 融债 利差 缩小 时，卖 出国 债， 买入 金融 债。
以流动 性分 析和 收益 率分 析为基 础确 定市 场配 置。 交易所 国债 市场 发行 总量 较小， 大额
交易流 动性 较差 、 小 额交 易 流动性 较好 ， 而 银行 间国 债 市场发 行总 量较 大， 大额 交 易成本 低，
某些时 段流 动性 较好 。故 根据不 同时 段对 流动 性的 不同需 求， 在两 个市 场间 配置债 券 资 产 。
在通过 上述 配置 方法 构建 债券组 合之 后 ， 本 基金 在出 现以下 情况 时对 债券 投资 组合进 行
动态调 整：
短期经 济运 行指 标, 如短 期通货 膨胀 率 、 短期 名义 利率 、 汇 率等 发生变 动 ， 引起的 市场
实际利 率的 变动 ；
中长期国内通货膨胀 预期 的变动引起中长期利 率走 势变动，导致整个 投资 组合 重 新 估
价；
央行通 过公 开市 场操 作引 导市场 收益 率水 平的 走向 ，从而 引起 债券 市场 结构 性调整 ；
债券一 级市 场上 的发 行方 式创新 及新 债定 价与 认购 情况发 生变 化 ， 导 致二 级市 场收益 率
产生波 动；
由于市 场交 易规 则改 变等 因素引 起的 流动 风险 溢价 的重新 估价 ； 28
市场平 均风 险偏 好的 变化 引起信 用风 险溢 价的 变动 ；
单个券 种或 某一 类别 债券 的定价 偏差 ，也 就是 市场 失衡导 致的 投资 机会 等。
4 、权 证投 资策 略
本基金将 在严 格控制 风险 的前提下,主动 进行权 证投 资。基金 权证 投资将 以价 值分析 为
基础, 在 采 用数 量 化模 型 分析 其 合 理 定价 的 基础 上, 把握 市 场 的 短期 波动,进 行 积极 操 作, 追
求在风 险可 控的 前提 下实 现稳健 的超 额收 益。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征， 估计 违约 率和提 前偿 付比 率， 并利 用收益 率曲
线和期 权定 价模 型， 对资 产支持 证券 进行 估值 。 本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资
规模并 进行 分散 投资 ，以 降低流 动性 风险 。
九 、 业 绩 比 较 基准
本基金的业绩基准=35% ×天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋45% ×天 相 小 盘 成 长 指 数 ＋20% ×中 证 全
债指数
天相风 格指 数系 列包 含三 个规模 风格 指数 —— 天相 大盘、 天相 中盘 和天 相小 盘， 以 及六
个价值 成长 风格 指数 —— 大盘价 值、 大盘 成长 、 中盘 价值、 中盘 成长、 小盘 价值 和小盘 成长 。
编制方 法是 ： 将 股票 按照 流通市 值排 序， 累计 流通 市值 前 30% 的股 票为 天相 大盘， 累计 流通
市值中 间 40% 的 股票 为天 相中盘 ，累 计流 通市 值后 30%的 股票 为天 相小 盘。 然 后在每 个规 模
类中将 股票 按 照B/P 值分 成价值 成长 ，并 保证 每个 规模类 的价 值成 长指 数的 流通市 值 相 同 。
中证全债指数是中证 指数 公司编制的综合反映 银行 间债券市场和沪深交 易所 债券市场
的跨市 场债 券指 数， 也是 中证指 数公 司编 制并 发布 的首只 债券 类指 数。 该指 数的样 本由 银行
间市场 和沪 深交 易所 市场 的国债 、 金 融债 券及 企业 债券组 成， 中证 指数 公司 每日计 算并 发布
中证全 债的 收盘 指数 及相 应的债 券属 性指 标 ， 为 债券 投资人 提供 投资 分析 工具 和业绩 评价 基
准。 该 指数 的一 个重 要特 点在于 对异 常价 格和 无价 情况下 使用 了模 型价 ， 能 更为真 实地 反映
债券的 实际 价值 和收 益率 特征。
随着法 律法 规和 市场 环境 发生变 化， 如果 上述 业绩 比较基 准不 适用 本基 金、 或者本 基金
业绩比 较基 准中 所使 用的 指数暂 停或 终止 发布 ， 或者 推出更 权威 的能 够表 征本 基金风 险收 益
特征的 指数 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 基金 份额 持有人 合法 权益 的原 则， 根据实 际情 况对29
业绩比 较基 准进 行相 应调 整。调 整业 绩比 较基 准应 经基金 托管 人同 意， 报中 国证监 会备 案 ，
基金管 理人 应在 调整 前 2 个工作 日在 至少 一种 指定 媒体上 予以 公告 。
十 、 风 险 收 益 特征
本基金 是股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率 高于 货币 市场 基金 、 债 券型基 金和
混合型 基金 。 本 基金 主要 投资于 具有 良好 成长 性的 上市公 司， 属于 高风 险的 证券投 资基 金品
种。
十 一 、 基 金 投 资组 合 报 告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指 标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2013 年9 月30 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。
1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 692,470,341.41 89.90
其中： 股票 692,470,341.41 89.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 0.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,986,085.49 9.09
6 其他各 项资 产 2,777,481.64 0.36 30
7 合计 770,233,908.54 100.00
2 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,708,000.00 0.49
B 采矿业 - -
C 制造业 301,810,017.93 39.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及 水 生产 和供应
业
11,202,245.60 1.47
E 建筑业 33,972,267.24 4.46
F 批发和 零售 业 81,448,539.90 10.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,539,000.00 0.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 21,520,490.20 2.82
J 金融业 21,284,500.00 2.79
K 房地产 业 9,290,205.98 1.22
L 租赁和 商务 服务 业 87,105,667.20 11.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,040,486.25 0.92
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,111,200.00 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 108,437,721.11 14.22
S 综合 - -
合计 692,470,341.41 90.82
3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300058 蓝色光 标 1,110,000 74,370,000.00 9.75
2 300147 香雪制 药 2,991,138 66,074,238.42 8.67
3 600335 国机汽 车 3,940,654 58,203,459.58 7.63
4 300043 星辉车 模 3,540,000 57,277,200.00 7.51 31
5 300027 华谊兄 弟 600,000 46,728,000.00 6.13
6 600660 福耀玻 璃 3,889,500 33,294,120.00 4.37
7 601928 凤凰传 媒 2,300,885 31,913,274.95 4.19
8 002022 科华生 物 1,615,309 27,056,425.75 3.55
9 601933 永辉超 市 1,650,929 23,245,080.32 3.05
10 600572 康恩贝 1,644,724 22,565,613.28 2.96
4 、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若 本基 金投 资股 指期货 ， 本 基金 将根 据风 险管理 的原
则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 有 选择 地投 资于 股 指 期货。 套期 保值 将主 要采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并 结合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征 ， 通过 资产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的 ， 本 基金 将按 法律 法规 的规定 执
行。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 投资 国债 期货 的投 资政策 ：
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 32
10 、投 资组 合报 告附 注
（1） 本报 告期 内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 164,496.49
2 应收证 券清 算款 2,135,372.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,203.38
5 应收申 购款 462,409.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,777,481.64
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流 通 受 限 部 分 的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300043 星辉车 模 57,277,200.00 7.51 重大资 产重 组
十 二、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为 2013 年6 月30 日， 并经 基金 托 管人复 核。
基金管 理人 依照 恪守 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 33
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④
2009 年 10 月19 日至
2009 年12 月31 日
9.84% 0.53% 12.03% 1.47% -2.19% -0.94%
2010 年度 8.20% 1.34% 8.44% 1.38% -0.24% -0.04%
2011 年度 -21.74% 1.21% -27.53% 1.17% 5.79% 0.04%
2012 年度 0.70% 1.20% 1.79% 1.21% -1.09% -0.01%
2013 年上 半年 13.67% 1.41% -0.86% 1.13% 14.53% 0.28%
2009 年 10 月 19 日至
2013 年6 月 30 日
6.48% 1.24% -11.16% 1.25% 17.64% -0.01%
十 三 、 基 金 的 费用 与 税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金上 市初 费及 上市 月 费 ；
4 、基 金财 产拨 划支 付 的 银 行费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8 、基 金的 证券 交易 费用 ；
9 、依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
（二） 上述 基金 费用 由基 金管理 人、 基金 托管 人在 法律规 定的 范围 内参 照公 允的市 场价
格按实 列支 ，法 律法 规另 有规定 时从 其规 定。
（ 三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 34
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日 应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基 金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3 、除管 理费和 托管费 之外 的基金费 用， 由基金 托管 人根据其 他有 关法规 及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
（ 四） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（ 五） 基金 管理 费和 基 金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 协商 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。
调高基 金管 理费 、 基 金托 管费等 ， 须 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 ； 调 低基 金管理 费、 基金
托管费 等， 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。 基 金管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日 前在
指定媒 体上 刊登 公告 。
（ 六） 与基 金销 售有 关的 费用
本基金 申购 费 、 赎回 费的 费率水 平 、 计 算公式 、 收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说明35
书“ 十 、 基金 份额 的申 购 、 赎回 与转 换 ” 中 的 “(六)申购 与赎 回的 费率” 与 “( 七)申 购份 数
与赎回 金额 的计 算方 式” 中的相 关规 定。
（ 七）税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本招募 说明 书依 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 方法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其他 有关法 律法 规
的要求 ，结 合本 基金 管理 人对本 基金 实施 的投 资管 理活动 ， 对 2013 年 6 月2 日刊登 的本 基
金招募 说明 书进 行了 更新 ，更新 的主 要内 容如 下：
1 、在 “重 要提 示” 部分 ， 更新了 招募 说明 书内 容的 截止日 期；
2 、更 新了 “二、 释 义” 部 分中《 基金 法》 及《 销售 办法》 含义 ；
3 、更 新了 “三 、基 金管 理 人”中 的相 关内 容；
4 、更 新了 “四 、基 金托 管 人” 中的 相关 内容 ；
5 、 更 新了 “ 五、 相关 服务 机构” 中 销售机 构的 相关 信息 及 审计 基金 财产 的会 计师事 务
所名称 ；
6 、更 新 了 “十 一、 基金 的 投资” 中基 金投 资组 合报 告，数 据截 止至2013 年9 月30日；
7 、更 新 了 “十 二、 基金 的 业绩” ，数 据截 止至2013 年6月30 日；
8 、更 新了 “二 十 三 、对 基 金份额 持有 人的 服务 ”的 相关内 容；
9 、更新 了“二 十 五 、 其他 应披露的 事项 ”，新 增了 自上次招 募说 明书披 露以 来涉及 本
基金的 相关 公告 。
上述内 容仅 为本 更新 招募 说明书 的摘 要 ， 详 细资 料须 以本更 新招 募说 明书 正文 所载的 内容 为
准。欲 查询 本更 新招 募说 明书正 文， 可登 录国 泰基 金管理 有限 公司 网 站www.gtfund.com 。
国泰基 金管理有限公司
二○ 一三 年 十二 月二 日
