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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:更新招募说明书摘要(2013年第1号)

1 
 
华商大盘 量 化精 选 灵活 配 置混 合 型 证 券 投资 基 金 
招 募 说明 书( 更新)摘要 
(2013 年第1 号) 
 
基金管理人:华商基金管理有限公司 
基金托管人:华夏银行股份有限公司 
 
【重要 提示】 
 
华商大盘 量化精 选灵活 配置混合 型证券 投资基 金(以下 简称 “ 本基 金 ” )于2012
年12月13 日经中国证监会证监许可 【1682 】 号 文核准募集, 本基金基金合同于2013
年4 月9 日正式生效。 
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基
金合同。 
基金的过往业绩并不预测其未来表现。 
本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。 
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2013 年10 月9 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截
止日为2013年6 月30 日 (财务数据未经审计)。 
 
一、基 金管理人 
 2 
 
(一)基金管理人概况 
1. 名称:华商基金管理 有限公司 
2. 住所:北京市西城区 平安里西大街28号中海 国际中心19层 
3. 办公地址:北京市西 城区平安里西大街28号 中海国际中心19层 
4. 法定代表人:李晓安 
5. 成立时间:2005 年12月20日 
6. 注册资本:壹亿元 
7. 电话:010 -58573600


传真:010 -58573520 8. 联系人:周亚红 9. 股权结构 股东名称











出资比例 华龙证券有限责任公司








46% 中国华电集团财务有限公司











34% 济钢集团有限公司














20% 10. 客户服务电话:010-58573300


400-700-8880 (免长途费) 11. 管理基金情况: 目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、 华商 盛世成长 股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配 置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳健双利债券型 证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型 证 券投资基金、华商价值精选股票型证券投资基金、华商主题精选股票型证券投资 基金、华商中证500 指数 分 级 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基 金和华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况 1. 董事会成员 李 晓 安: 董事 长。 男,清 华 大学EMBA 。现 任华 龙 证券 有限 责任 公司董 事 长 兼 党委书记,历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局 副局长、局长、党组书记。 3 郭怀保:副董事长。男,硕士、工程师。现任中国华电集团财务有限公司总经 理,曾就职于新疆奎屯河水电站、伊犁电力局、伊犁二电厂,历任中国华电集团财 务有限公司副总经理,中国华电集团发电运营有限公司总经理。 邵明天:董事。男,高级工程师。现任济钢集团有限公司副总经理,历任济钢 第一炼钢厂副厂长、济钢第二炼钢厂厂长、济钢第三炼钢厂筹备组组长及厂长等职 务。 韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券有限责任公司总经理,曾就职 于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙 证券有限责任公司资产管理部总 经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券有限责任公司副总经理,曾 就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券有限责任 公司委托投资部总经理、投资副总监。 李文峰:董事。男,硕士研究生学历。高级经济师,现任中国华电集团资本控 股有限公司副总经理。曾就职于中国人民保险公司、中国电力信托投资有限公司、 中国电力财务有限公司、中国华电集团财务有限公司。 徐信忠:独立董事。男,金融学博士、教授。现任中山大学岭南学院院长,历 任WARWICK 大学(英国)研究员,MANCHESTER大学(英国) 会计与金融系讲 师和高级讲师, BANK OF ENGLAND (英国) 货币政策局金融经济家, LANCASTER 大学(英国)高级讲师和讲座教授,北京大学光华管理学院金融系教授兼金融系主 任。 李业: 独立董事。 男, 管理学博士、 教授。 现任华南理工大学管理学院副院长、 教授,历任广州华南理工大学管理工程系助教、讲师,华南理工大学工商管理学院 副教授。 方国春:独立董事。男,教育学硕士。现任英大人寿保险股份有限公司监事、 人力资源部主任,历任国家教育委员会政策法规司副处长、中国光大国际信托投资 公司总经理助理、国 家留学基金委中澳项目办公室副主任、长城人寿保险股份有限 公司项目中心经理。 2. 监事会成员 4 吴艳坤:监事。硕士研究生学历。中级经济师,现任职于中国华电集团资本控 股有限公司机构管理与发展部。曾就职于中国华电集团公司、中国华电集团财务有 限公司。 徐亮天:监事。会计师。现任济钢集团有限公司财务处副处长,历任济钢财务 处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。 申艳丽: 职工监事。 经 济学硕士。 现任职于华商基金管理有限公司投资管理部。 3. 总经理及其他高级管 理人员 王锋:总经理。男,工学学士、经济学硕士。曾任博时 基金管理公司研究部研 究员、基金管理部基金经理助理,云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执 行 总 经 理; 自2005 年9 月 加 入 华商 基 金管 理 有限 公 司 ,历 任 投资 管 理部 总 经 理、 公 司投资决策委员会委员、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、公司副总经 理等职务。 周 亚 红 :督 察 长 。女 ,经 济 学 博士 。2011 年7 月 加 入 华商 基 金 管理 有限 公 司 , 曾任云南财经大学金融系副教授, 博时基金管理有限公司研究员、TA 主管、 产品设 计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理 等职务。 4. 基金经理 费鹏先生, 房地产金 融学博士, 中国国籍, 具 有基金从业资格。2003 年11月至 2004 年8 月, 就职于中 国国际金融有限公司, 任研究部经理;2007 年5 月至2009 年3 月, 就职于美国W&L Asset Management, Inc , 任资本市场策略部分析师;2009 年 5 月至2011年7 月, 就 职于中 国对 外经 济贸 易 信托有 限公 司, 任证 券 投资部 总经 理; 2011 年8 月,加入华商 基金管理 有限公 司,2011 年9 月起至2013年8 月5 日任华 商动 态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 5. 投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 王锋:华商基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席; 田明圣: 华商基金管理有限公司总经理助理、 研究总监、 兼研究发展部总经理、 华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商中证500 指 数 分 级证 券 投 资 基 金5 基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商价值共享灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经理; 刘宏:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商价值精选股票型证券 投资基金基金经理、华商产业升级股票型证券投资基金基金经理、华商盛 世成长股 票型证券投资基金基金经理; 梁永强:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商动态阿尔法灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理; 梁伟泓:华商收益增强债券型证券投资基金基金经理; 王华:华商基金管理有限公司证券交易部总经理; 上述人员之间无近亲属关系。 二、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1. 基本情况 名称:华夏银行股份有限公司(简称 “ 华夏银行 ” ) 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005 ) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号(100005 ) 法定代表人:吴建 成立日期:1992 年10 月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:6,849,725,776 元人民币 批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[ 银复(1992 )391 号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人:郑鹏 电话:(010 )85238667 传真:(010 )85238680 2. 主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室6 4 个职能处室。 资产托管 部共有员工27人, 高管 人员拥有硕士以上学位或高级职称。 3. 基金托管业务经营情 况 华夏银行 于2005 年2 月23日经中国证 券监督 管 理委员会 和中国 银行业 监督管理 委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基 金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以 来,华夏银行资产托管部本着 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的行业精神,始终遵循 “ 安全保 管基金资产, 提供优质托管服务 ” 的原则, 坚持以客户为中心的服务理念, 依托严格 的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律 和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、 高 效 、 专业 的 托管 服 务, 取 得 了优 异 业绩 。 截至2013 年6 月 末 ,已 托管 长 城 货币 市 场基金、国联安德盛精选股票型证券投资基金、万家货币市场基金、诺安优化收益 债券型证券投资基金、益民红利成长混合型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证 券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资 基金、浙商沪深300 指数 分 级 证 券 投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证 券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金及其它受托资产产品,托 管各类资产规模5043.29 亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1. 内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金资产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2. 内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行 审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险管 理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督 稽核的工作职权和能力。 3. 内部风险控制的原则 (1 ) 合 法 性 原 则 : 必 须 符 合 国 家 及 监 管 部 门 的 法 律 法 规 和 各 项 制 度 并 贯 穿 于 7 托管业务经营管理活动的始终; (2 ) 完 整 性 原 则 : 一 切 业 务 、 管 理 活 动 的 发 生 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管 部所有的部门 、岗位和人员;


(3 ) 及时性原则: 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “ 内 控优先 ” 原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度;


(4 ) 审 慎 性 原 则 : 必 须 实 现 防 范 风 险 、 审 慎 经 营 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全 与 完 整; (5 ) 有 效 性 原 则 : 必 须 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 华 夏 银 行 经 营 管 理 的 发 展 变 化 进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例 外; (6 ) 独 立 性 原 则 : 资 产 托 管 部 内 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 室 , 配 备 了 专 职 内 控 监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作 的职权和能力。 4. 内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业 务操作流程等, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资格; 业务管理实施严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按 规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操 作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄 密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程 序 托管人根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 其他 相关法律法规及基金合同的规定, 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产 净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收 益分配、相关信息披露等进行监督。 1. 基 金托 管人 发现 基 金管 理 人有 违反 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、其他 相 关 法 律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到 通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督8 促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 2. 对 基金 托管 人按 照 法规 要 求需 向中 国证 监会报 送 基金 监督 报告 的事项 , 基 金 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3. 基 金托 管人 发现 基 金管 理 人有 重大 违规 行为, 应 及时 报告 中国 证监会 , 同 时 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 三、相 关服务机构 (一)基金份额发售机构 1. 直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国 际中心19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街28 号中 海国际中心19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话 :010-58573768 传真 :010-58573737 网址 :www.hsfund.com 2. 代销机构: 1) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址 :http://www.hxb.com.cn 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 9 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号


办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号


法定代表人:蒋超良 联系人:蒋浩


客服电话:95599


网址:www.abchina.com 4) 交通银行股份有限公司


注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:曹榕 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5) 中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表 人: 联系人:郭伟 电话:010-65550827 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com 6) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 10 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人 :闫冰竹 联系人 :谢小华 电话 :010-66223587 传真 :010-66226045 客户服务电话 :95526 网址 :www.bankofbeijing.com.cn 7) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8 号


办公地址:乌鲁木齐市扬子江路339号商行科 技大厦7 楼





法定代表人:农惠臣 电话:0991-8824667 联系人:何佳 客服电话:96518


网址 :www.uccb.com.cn 8) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 9) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 办公地址:南京市中山路288号 法定代表人 :林复 电话:025-86775335 传真:025-86775376 联系人:刘晔 11 服务热线:400-88-96400 网址 :www.njcb.com.cn 10) 温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内96699 ,上海地区962699 公司网址 :www.wzbank.com.cn 11) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 网站 :www.spdb.com.cn 12) 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州 财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890619 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888 网址:www.hlzqgs.com 13) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 、20 层 法定代表人:沈强 联系电话:0571-87112507 传真:0571-86078823 12 联系人:王霈霈 客服热线:0571 -95548 网址 :www.bigsun.com.cn


14) 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 办公地址:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 法定代表人:吴承根 电话:0571-87901963 传真:0571-87901955 联系人:胡岩 客服热线:0571-967777 网址 :www.stocke.com.cn 15) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话 :95525 、4008888788 、10108998 网址 :www.ebscn.com 16) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 13 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com 17) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 电话:021-33389888 传真:021-33388214 联系人:李清怡 客服电话:95523 或4008895523 网址:www.sywg.com 18) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话 :95553 、400-8888-001 网址 :www.htsec.com 19) 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸 中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸 中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618 ,95573 网址 :www.i618.com.cn 20) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企 业大厦C 座 14 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企 业大厦C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客服电话:4008-888-888 网址 :www.chinastock.com.cn 21) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真:(010)65182261 开放式基金清算传真: (010)65183880 联系人:权唐 客服电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 22) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大 厦15 层(1507-1510 室) 地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 融广场1 号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址 :www.zxwt.com.cn 23) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明


15 联系电话:010-84588888


传真:010-84865560


联系人:滕艳 网址:www. citics.com 24) 财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路15号 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中 心 法定代表人:沈继宁 联系电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 联系人:徐轶青 客服电话:96336 (浙 江),40086-96336 (全 国) 网址:www.ctsec.com 25) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座4 层 法定代表人:林义相 电话:(010 )66045608 传真:(010 )66045521 联系人:林爽 客服电话 :(010 )66045678 天相投顾网址 :http://www.txsec.com 天相基金网网址 :www.jjm.com.cn 26) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:0755-22626391 16 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客服电话:95511-8 网址 :www. pingan.com.cn 27) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大 厦35层、28层A02 单元


办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大 厦35层、28层A02 单元














深圳市福田区深南大道2008 号中国 凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 公司网站地址 :www.essence.com.cn 28) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客服电话:95565 ?4008888111 网址 :www.newone.com.cn 29) 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦


办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源 证券





法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 17 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562





网址:www.hysec.com 30) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址 :www.cindasc.com 31) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广 场18 、19 楼


办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海 证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人 :梁旭 客服电话:95531 ;400-888-8588 网址 :www.longone.com.cn 32) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7 、8 层


办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7 至10层


法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 18 客服电话:96326 (福 建省外请加拨0591 ) 网址 :www.hfzq.com.cn 33) 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com 34) 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30楼 法定代表人:张运 勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22119426 服务热线:0769-961130 网址 :www.dgzq.com.cn 35) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦





办公地址:无锡太湖新城金融一街8 号国联金融大厦


法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址 :www.glsc.com.cn


19 36) )华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产 大厦27层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:(021 )68778081 传真:(021 )68777723 服务热线 :4008209898 网址 :www.cnhbstock.com 37) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号 办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦24 楼 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777 联系人:庞晓芸 服务热线:95597 网址 :www.htsc.com.cn 38) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网站:www.95579.com


39) 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18 号 20 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11层(100031 ) 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 服务热线 :010-83991737 网址 :http://www.rxzq.com.cn 40) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民 生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民 生金融中心A 座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址 :www.mszq.com 41) 齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李 玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网址 :www.qlzq.com.cn 42) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号


法定代表人:孙名扬 客服电话:4006662288 公司网址 :www.jhzq.com.cn 43) 厦门证券有限公司 21 住所:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 客服电话:0592-5163588





公司网址 :www.xmzq.com.cn 44) 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信 国际金融大厦) 办公地址:江西省南昌市北京西路88号(江信 国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 电话:0791-86281305 传真 :0791-86285337 客服电话 :4008222111 公司网址 :www.gsstock.com 45) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 客服电话 :400-813-9666 、0371-967218 公司网址 :www.ccnew.com 46) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 网址:www.nesc.cn 47) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1 座 22 法定代表人 :李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话: 96518 (安徽省内)、4008096518 (全国)(基金 业务咨询电 话) 网址:www.hazq.com


48) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址 :http://www.ghzq.com.cn 49) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690070 传真:028-86690126 联系人:刘一宏 客服电话:4006600109 网址 :www.gjzq.com.cn 50) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大 厦28层A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大 厦28层A01 、B01 (b ) 单元 法定代表人:王文学 23 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 联系人:黄旭成 客服电话:021-32109999, 029-68918888 网址 :www.cfsc.com.cn 51) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展 银行大厦25楼I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展 银行大厦25楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


联系人: 童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址 :www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 52) 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19 、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19 、20 楼 法定代表人:刘东 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:020-961303 公司网址 :www.gzs.com.cn 53) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路526弄2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678-8201 24 传真:021-58787698 联系人:敖玲 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 54) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37 号4 号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-58870011 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 55) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址 :浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼 法定代表人 :陈柏青 电话 :0571-28829790 ,021-60897869 传真 :0571-26698533 联系人 :周嬿旻 客服电话 :4000-766-123 网址 :http://www.fund123.cn/ 56) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福 田 区益田路与福中路交 界 处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层 及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商 务中心A 栋第04、18 层至21层 法定代表人:龙增来 电话:0755-82023442 25 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客户服务电话: 400 600 8008 、95532 网址 :www.china-invs.cn 57) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com 58) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾 问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9 号3724 室








办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号(杨树 浦路340 号)C 栋2 楼 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38600735 传真:021-38509777 联系人:方成 客户服 务电话: 400 -821 -5399 网址 :www.noah-fund.com 59) 中期时代基金销售(北京)有限公司 注册 地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1 幢11层1103 号


办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1 幢11层 法定代表人:路瑶 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com 60) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街5 号东吴证券大厦 26 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn 61) 东兴证券 股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn 62) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2 号民建大厦6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62028901 联系人:焦琳 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com 63) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C 座9 楼 法定代表人:其实 27 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 64) 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5 号楼3201 内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5 号楼3201 内 法定代表人:李招弟 联系电话:010-59393923 传真:010-59393074 联系人:毛怀营 客服电 话:4008080069 公司网址:www.wy-fund.com 65) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室








办公地址:浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 楼


法定代表人:凌顺平





电话:0571-88911818


传真:0571-86800423


联系人:杨翼


客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com


(二)注册登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街28 号中 海国际中心19 层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573572 28 传真:010-58573580 联系人:马砚峰


网址 :www.hsfund.com (三 )律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405 室 办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:刘佳 孙文婷 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展 银行大厦6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天 地2 号楼普华永道中心11 楼 法人代表:杨绍信 电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 经办注册会计师:单峰、王灵 联系人:傅琛慧 四、基 金的名称 本基金名称:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 五、基 金的类型 基金类型:契约型开放式 29 六、基 金的投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,充分发挥各 自在投资决策过程中的优势,努力把握市场长中短各期投资机会,在严格控制风险 的前提下,实现基金资产的持续稳健增长。 七、基 金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核 准 上 市 的 股 票 ) 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的0-95% , 其 中 流 动 性 较 好 的 沪 深300 指数成 份股的投资比例不低于股票资产的80% 。债券 、权证、现金、货币市场工具和资产 支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% , 其 中 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的0%-3% , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5% , 股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的 ,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基 金的投资策略 本基金坚持“ 自上而下 ” 的系统风险模型判定策略和 “ 自下而上” 的股票投资策略 相结合的原则,并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险, 以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略;结合量化股票分析系统来 选择股票,并辅以基本面研究分析个股做二次确认;对于模型所选出的并得到基本 面研究支持的股票,再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时;最后对满 足条件的股票进行投资。 30 1. 大类资产配置策略 利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险,以此来控制仓位,合 理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具 风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。在严格控制风 险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。 我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别,考量的维度主要包括以 下因素: (1 ) 宏观 经济 因素 。包 括 国际 资本 市场 宏观经 济 数据 的变 化、 国内CPI 和PPI 的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期 等; (2 ) 政 策 预 期 因 素 。 包 括 财 政 和 货 币 政 策 以 及 与 证 券 市 场 密 切 相 关 的 其 他 各 种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等; (3 ) 市 场 行 业 因 素 。 包 括 行 业 的 盈 利 周 期 和 环 境 的 变 化 、 行 业 内 主 要 上 市 企 业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; (4 ) 量化指标因素。 包括统计信息学角度出发的信息熵值 (Entropy ) 的变化、 分形理论出发的市场模式 (pattern ) 的变化、 金融物理学角度出发的金融泡沫统计 指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等。


本基金的择时主要依据风险判定模型的结果,综合考量研究机构的市场判断和 本公司研究团队的研究结果,同时对量化指标进行不断更新,并对世界前沿的量化 技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评判。 2. 股票投资策略 本基金采用 “ 自下而上 ” 的量化投资系统选择股票, 并辅以 “ 定性” 的基本面研究来 二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。 A. 本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略: (1 ) 多因子模型策略。 多因子模型 (Factor Model ) 在国际市场上 已得到广泛 应用,根据中国资本市场的 实际情况,本公司的金融工程团队开发的多因子模型的 因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在不同的市场环 境下,选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化,构建与之匹配的因子,31 并主动调整因子权重,使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征,最 大化投资组合收益。基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况, 定期调整因子权重,适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由 市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金最终计算每只股票的因子加 权得分,并挑选出总得分最高的若干 只个股构建投资组合。每隔一段时期,我们将 重新计算个股加权因子得分,并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终 保证组合中个股具有相对较高的分值。 (2 ) 个 股 统 计 分 析 策 略 。 包 括 分 析 个 股 的 各 种 量 价 的 微 观 结 构 与 统 计 特 性 , 挖掘具有上涨潜质的个股,并应用这些统计特征对股票进行筛选。 (3 ) 统 计 套 利 策 略 。 统 计 套 利 策 略 将 考 虑 宏 观 经 济 、 上 市 公 司 基 本 面 、 市 场 对股票的估值等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,充分利用市场中股票 价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。 (4 ) 定 向 增 发 套 利 策 略 。 定 向 增 发 是 指 向 特 定 投 资 人 非 公 开 发 行 股 票 的 融 资 方式。定向增发的股票份额在锁定期内不得转让,作为对其流通限制的补偿,定向 增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则,投资于多个 定向增发项目以分散非系统性风险,同时利用股指期货套期保值,以获得由折价带 来的超额收益。 (5 ) 事 件 驱 动 策 略 。 主 要 考 虑 重 大 政 策 事 件 的 发 布 、 产 业 资 本 的 变 化 、 公 司 股东和高管的增减持、公司股票的高送转等事件因素,利用量化研究方法分析这些 因素对未来股价变化和时间周期的影响,以获得由事件引发带来的个股超额收益。 B. 根据量化筛选出的个 股,再对其进行基 本面 的二次确认,结合 传统 的价值投 资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认。具体来说,股票投资分为以 下三步: (1 )建立初选股票池 本基金的初选股票池包括两部分; (a )沪深300 指数成份 股和备选成份股; (b )基于量化股票择股模型来筛选的非沪深300成份股。 (2 )建立备选股票池 32 在初选股票池的基础上,本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析,对初 选股票池成份股深入地进行基本面研究,剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化 和事件的上市公司的股票,从而进行定性优选。从优选 得到的股票中,本基金再次 分析其技术形态和各项统计指标,最后确定备选股票池。进入备选股票池的股票一 般具有如下特征: (a ) 通过“定性 ” 基本面研 究 的二次确认 ,备选 股票 所属行业竞 争优势 明显 , 发展状况良好,属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优 势行业,具有较强的核心竞争优势; (b ) 通过量化模型和定性因素优选出的股票, 在量化模型指标、 基本面 ( 包 括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等),以及技术 形态上,都具有更好的投资价值。 (3 )投资组合管理 基金经理将综合考虑量化模型 的判断结果和研究团队的建议,把握市场时机和 个股流动性情况,建立投资组合,并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模 型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资组合。 C. 本基金的投资组合中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股 票资产 的80% 。在 行业 配置方 面, 本基 金以 “ 自上而 下 ” 和 “ 自 下而 上 ” 相结合 的方 式。 一方面, 本基金首先关注宏观基本面的研究, 自上而下地分析经济周期和宏观经济、 政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化,同时结合市场情绪、行 业板块动量效应和反转效应,对成长确定性较高的行业 进行重点关注;其次深入研 究上市公司在行业中的地位、 核心竞争力、 持 续成长性、 主营业务的持续增长能力、 利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在风险等因 素,对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置;另一方面,本基金根据量 化择股模型,对筛选出个股所处的行业进行统计分析,当筛选出的个股集中出现在 某些行业时,将重点关注这些行业板块的投资机会。 3 .债券投资策略 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自 上而下的投资策略;在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场 风险收益33 特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,把握货 币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理 判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、 信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略,主要包括久期管理、期限结构配置、个 券信用风险管理等策略,通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可 转债 (含分离债) 、 短期融资券、 回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券, 确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高 的债券组合,在获取较高的利息收入的 同时兼顾资本利得。具体策略如下: (1 ) 久 期 管 理 是 根 据 对 宏 观 经 济 发 展 状 况 、 债 券 市 场 运 行 特 点 等 因 素 的 分 析 确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。 (2 ) 期 限 结 构 配 置 是 在 确 定 组 合 久 期 后 , 针 对 收 益 率 曲 线 形 态 特 征 确 定 合 理 的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短 期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。 (3 ) 个 券 信 用 风 险 管 理 是 指 本 基 金 将 依 靠 公 司 的 行 业 与 企 业 研 究 力 量 , 根 据 发债主体的各方面经营状况进行评估,确定发行人信用状况,以此作为品种选择的 基本依据。 4. 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定 执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场 风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓 位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期 指合约空单平仓。 5. 其他投资品种投资策 略 权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证 投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风34 险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个 方面综合定价 ,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、 利率因素、税收因素和提前还款因素。 九、基 金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 沪深300 指数收益率×55 %+上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩 比较基准 中股票投资部分权重为55%,其余为债券投资 部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1 、 沪深300 指数编制合 理、 透明、 运用广泛, 具有较强的代表性和权威性。 本 基金的股票投资主要集中在沪深300指数成份 股, 沪深300指数成份 股的投资比 例不 低于股票资产的80%。 2 、 上 证 国 债 指 数 以 国 债 为 样 本 , 按 照 发 行 量 加 权 而 成 , 具 有 良 好 的 债 券 市 场 代表性。 因此,我们选取了沪深300 指数作为股票投资 部分、上证国债指数作为债券投 资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规 发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中 出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国 证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。 十、基 金的风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金, 但低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 35 十一、 基金的投资组合报 告 本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投 资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1. 报告期末基金资产组 合情况 截至2013 年6 月30 日, 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净 值为237,546,797.08 元 ,份额净值为0.927 元 ;其投资组合情况如下: 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 186,921,387.33 73.15 其中: 股票


186,921,387.33 73.15 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产支持 证券


- - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计


67,397,736.85 26.37 6 其他资 产


1,226,595.86 0.48 7 合计





255,545,720.04





100.00 2. 报告期末按行业分类 的股票投资组合 2013 年 6 月 30 日 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,274,204.04 2.22 B 采矿业 - - C 制造业 119,847,603.30 50.45 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 36,393,470.36 15.32 J 金融业 - - K 房地产 业 7,019,604.60 2.96 36 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,534,308.13 2.75 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,458,866.90 1.46 S 综合 8,393,330.00 3.53 合计 186,921,387.33 78.69 3. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 2013 年 6 月 30 日 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600718 东软集 团 1,185,399 9,649,147.86 4.06 2 000599 青岛双 星 2,872,478 9,278,103.94 3.91 3 600468 百利电 气 798,506 9,063,043.10 3.82 4 000536 华映科 技 351,051 9,022,010.70 3.80 5 002076 雪 莱 特 1,500,000 9,000,000.00 3.79 6 002371 七星电 子 409,742 8,071,917.40 3.40 7 002222 福晶科 技 1,289,363 7,723,284.37 3.25 8 000917 电广传 媒 650,000 7,650,500.00 3.22 9 600973 宝胜股 份 945,081 7,447,238.28 3.14 10 300059 东方财 富 541,700 7,340,035.00 3.09 4. 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告期 末按 公允 价 值占 基 金资 产净 值比 例大小 排 名的 前十 名资 产支持 证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 37 本基金本报告期末未持有权证。 8. 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况说明 8.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元 ) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 IF1307 IF1307 -10 -6,433,800.00 -49,800.00 套保交 易盈 亏 公允价 值变 动总 额合 计( 元) -49,800.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元) -158,220.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -49,800.00 注:买入 持仓量 以正数 表 示,卖出 持仓量 以负数 表 示,单位 为手。 8.2 本基金投资股指期 货的投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,在风险可控 的前提下,根据量化风险模型统计分析,参与股指期货的投资,以管理投资组合的 系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投 资目标。 9. 投资组合报告附注 9.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 9.2 本基金投资的前十 名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 9.3 其他资产构成 2013 年 6 月 30 日 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,207,465.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,667.47 5 应收申 购款 5,462.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,226,595.86 38 9.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 9.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600973 宝胜股 份 7,447,238.28 3.14 重大事 项停 牌 9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ( 截止至 2013 年 6 月 30 日) 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 基金成 立日 至 2013/6/30 -7.30% 1.10% -5.74% 0.83% -1.56% 0.27% 2.自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益率变动的比较 39 注:① 本基 金合 同生 效日 为 2013 年 4 月 9 日, 至 本报告 期末 ,本 基金 合同 生 效 未满 一年 。 ② 根 据《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金基 金合 同》 的规 定, 本 基金 主 要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括 国内依 法发 行上 市的 股票 (包含 中小 板、 创 业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 债券 、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、 股 指期 货及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 的 相 关规 定。 本基 金的 投资组 合比 例为 :股 票( 包含中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核 准上市 的股 票) 投资 比例 为基金 资产 的 0-95% , 其 中流动 性较 好的 沪深 300 指数成 份股 的 投资比 例不 低于 股票 资产 的 80% 。 债券 、权 证 、 现 金、货 币市 场工 具、 资产 支持证 券及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-100% , 其中权 证占 基 金资产 净值 的 0%-3% , 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 股指期货的投 资比例依照法律法规 或监 管机构的规定执行。 根据 基金合同的规定, 自基金合 同生效之日起 6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要 求。 截至 本报 告期 末, 本 基 金仍处 于建 仓 期。 40 十三、 基金的费用与税收 ( 一) 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金的证券交易费用; 7 、基金的银行汇划费用; 8 、基金的开户费用、账户维护费用; 9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用。 ( 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定,法律法规另有规定时从其规定。 ( 三) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的基金管 理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5% 年费率计提。 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5% 年费率计 提。 计算方 法如下: H =E ×1.5% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支 付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联41 系基金托管人协商解决。 2. 基金托管人的基金托 管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25% 年费率计提。 在 通 常情 况下 ,基 金托管 费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25% 年 费率 计提 。 计 算 方法如下: H=E ×0.25% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支 付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联 系基金托管人协商解决。 3. 除 管理 费和 托管 费 之外 的 基金 费用 ,由 基金托 管 人根 据其 他有 关法规 及 相 应 协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 ( 四) 不列入基金费用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导 致的费用支出或基金财 产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付。 ( 五) 基金管理费、基金 托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。 ( 六) 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 42 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关 法律法规的要求,我公司结合华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的 运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下: 1. 更新了 “ 重要提示 ” 部分 相关内容。 2. 更新了 “ 释义” 部分的相 关内容。 3. 更新了 “ 三、基金管理人 ” 的相关信息。 4. 更新了 “ 四、基金托管人 ” 的相关信息。 5. 更新了 “ 五、相关服务机构 ” 中代销机构及经办注册会计师信息。


6. 在“ 六、 基金的募集 ” 中 删除了关于基金认购的相关内容; 增加基金的实际募集情 况。 7. 在“ 七、 基金合同的生效 ” 中删除基金备案条件和基金合同不能生效时募集资金的 处理方式等;增加基金合同生效的生效日期。 8. 在 “ 九 、 基金 的 投 资 ” 中增 加 了 “ 基金 投 资 组合报 告 ” 及 “ 基金 净 值表 现 ”。根据本基 金 的 实 际 运 作情 况 , 更新 了 最 近 一 期投 资 组 合报 告 的 内 容 ,及 最 近 一期 基 金 业 绩和同期业绩比较基准的表现。 9. 更新了 “ 二十、对基金份额持有人的服务 ” 的相关信息。 10. 在“ 二十一、其他应披露事项 ” 中披露了本期已刊登的公告内容。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。 华商基金管理有限公司 2013 年11月22日