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南方策略(202019)

南方策略:更新招募说明书(2013年第2号)查看PDF公告

南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 
 
 
 
 
南方策略优化股票型证券投资基金 
招募说明书(更新) 
2013年第2号 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:南方基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
内容截止日:2013 年 9 月 30 日 
 
 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 
 
目


录 1、 绪言 ........................................................................................................................... 4 2、 释义 ........................................................................................................................... 5 3、 基金管理人 ............................................................................................................... 9 4、 基金托管人 ............................................................................................................. 19 5、 相关服务机构 ......................................................................................................... 26 6、 基金份额的申购和赎回 ......................................................................................... 55 7、 基金的投资 ............................................................................................................. 64 8、 基金的财产 ............................................................................................................. 74 9、 基金资产估值 ......................................................................................................... 75 10、





基金的收益与分配 ................................................................................................. 80 11、 基金的费用与税收 ................................................................................................. 82 12、





基金的会计与审计 ................................................................................................. 84 13、





基金的信息披露 ..................................................................................................... 85 14、 风险揭示 ................................................................................................................. 90 15、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................... 92 16、 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 95 17、 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 1 13 18、 基金份额持有人服务 ........................................................................................... 126 19、 其它应披露事项 ................................................................................................... 129 20、 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................... 131 21、 备查文件 ............................................................................................................... 132 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 3 重要提示 本基金经中国证监会 2010 年 1 月 6 日证监许可[2010]9号文核准募集。本基金基金合 同于 2010 年 3 月 30 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基 金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险; 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险;本基金量化投资策略的有关风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基 金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 9 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日 2013 年 9月 30 日(未经审计) 。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 4 1 、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简 称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、以 及《 南 方策略优化股票型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 5 2 、 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1.基金或本基金:指南方策略优化股票型证券投资基金 2.基金管理人:指南方基金管理有限公司 3.基金托管人:指招商银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方策略优化股票型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新及 对招募说明书的任何有效修订和补充 7.基金份额发售公告:指《南方策略优化股票型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》 :指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 10.《销售办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的银行监 管机构 15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 6 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者:指依据有关法律法规规定或经中国证监会核准可投资于证券投资基金 的自然人 17.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者 19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构:指直销机构和代销机构 23.直销机构:指南方基金管理有限公司 24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25.基金销售网点:指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点 26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理 有限公司或接受南方基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基 金的基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 7 32.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 33.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 36.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 37.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38.《业务规则》 :指《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》 39. 认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 40.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 41.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份 额的行为 42.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的(全部或部分)基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 43.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 44.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 45.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的 10% 46.元:指人民币元 47.基金收益:本基金合同项下基金收益指基金利润,即基金利息收入、投资收益、公 允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 48.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 49.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 8 50.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 52.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 53.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由 基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基 金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征 用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所 非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 9 3 、 基金管理人





一、基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、 32、 33层整层 成立时间:1998 年 3 月 6日 法定代表人:吴万善 注册资本:1.5 亿元人民币 电话: (0755)82763888 传真: (0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公 司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证 监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中 国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。目前 股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有 限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。





二、主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省 分行金融管理处科员、 中国人民银行南京市分行江宁支行科员; 华泰证券证券发行部副经理、 总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限 公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副 总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证 券股份有限公司副总裁、党委委员。 姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任资产管理总部总经理、投资银行总部业 务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 10 董事会秘书。 余钢先生,董事,中共党员,高级经济师,大学本科毕业于湘潭大学英语专业,研究生 毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深 圳市地铁集团等单位工作,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010 年 4 月加 入深圳市投资控股有限公司,现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。 项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专 业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、 深圳市商贸投资控股公司任职,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司投资 部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、股权管理、 股东事务等工作。 李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、 厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际 信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。 现任厦门国际信托有限公司总经理。 庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负 责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。 杨小松先生,董事,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计 专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任。2012 年加 入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。 姚景源先生,独立董事, 硕士研究生学历。曾任国家经委副处长,商业部政策研究室 副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长, 国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长、安 徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师。现任 国务院参事室研究员,中国统计学会副会长,北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼 职教授,博士生导师。 李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育 部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副 教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长,金融工程研究中心主任,南京大学创业投资 研究与发展中心执行主任,教授、博士生导师,江苏省省委决策咨询专家,上海证券交易所 上市委员会委员及公司治理委员会委员,上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 11 位的博士后指导导师,上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员;复旦大学金融研究院兼 职教授,教育部金融开放实验室副主任(兼) ;同时担任中国金融学年会常务理事,国家留 学基金会评审专家;江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长,国家开发银 行江苏分行咨询顾问,南京市江宁区、秦淮区政府顾问,目前还担任多家证券公司和上市公 司独立董事。 周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警务督察, 香港警务处(商业罪案调查科) 警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证 券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾问,现任香港汇业集团控股有限公 司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期貨有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行 董事。 郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士及工商管理硕士,20 年以上证券从业 经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会 计师事务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊 普通合伙)董事合伙人,兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。 周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕 西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、 北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金杜(深圳)律师事务所合伙人。 2、监事会成员 骆新都女士,监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司 副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问;现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业, 获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年10 月加入华泰证 券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理、计划财务部总监理职务。现任华泰证券 财务总监。 姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学 专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建 设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任 公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,财务部部长,长期从事财务管理、投融 资、股权管理、股东事务等工作。 苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 12 门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部 经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。 林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修 班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产 开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营 业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险 管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作) 、 兴业证券风险管 理部总经理,现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理。 苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师, 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务 部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有 限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总 经理、首席顾问,2010年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。 林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律 师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、 民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年12 月加入南方基金管理有限公司,历 任监察稽核部经理、高级经理,现任监察稽核部总监助理。 3、公司高级管理人员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省 分行金融管理处科员、 中国人民银行南京市分行江宁支行科员; 华泰证券证券发行部副经理、 总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限 公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计 专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。2012 年 加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。 俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经 理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高 科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公 司副总裁、党委委员。 郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 13 国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方 避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总 裁。 朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、 中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部 总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员, 华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼 债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理 有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。 鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所 审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金,历任 运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 本基金历任基金经理为:2010 年 3月至 2013 年 3 月,刘治平;2013 年 3月至今,杨德 龙;2013年 5 月至今,杨德龙、罗文杰。 杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006 年 加入南方基金,担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师; 2010年 8 月至 2013 年 4月, 任小康 ETF 及南方小康基金经理;2011 年 9 月至今,任南方上证 380ETF 及联接基金基金 经理;2013 年 3 月至今,任南方策略基金经理;2013 年 4 月至今,任南方 300 基金经理; 2013年 4 月至今,任南方开元沪深 300ETF基金经理。 罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国 基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分 析工作。2008 年 9 月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013 年 4 月 至今,任南方 500 基金经理;2013 年 4 月至今,任南方 500ETF 基金经理;2013 年 5 月至 今,任南方 300 基金经理;2013 年 5月至今,任南方开元沪深 300ETF基金经理;2013 年 5 月至今,任南方策略基金经理。 5、投资决策委员会成员 董事长吴万善先生,副总裁郑文祥先生,总裁助理兼投资总监邱国鹭先生,专户投资管 理部执行总监蒋峰先生、总裁助理兼固定收益部总监李海鹏先生,研究部总监史博先生、投 资部执行总监陈键先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 14





三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进 行证券投资; 6、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定; 10、按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制中期和年度基金报告; 13、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金合 同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿; 21、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 22、建立并保存基金份额持有人名册; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 15 管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决定; 25、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。





四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:


( 1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


( 2)不公平地对待管理的不同基金财产;


( 3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


( 5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 16 (14)其他法律、行政法规禁止的行为。





五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:


1、承销证券;


2、向他人贷款或者提供担保;


3、从事承担无限责任的投资;


4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;


5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券;


6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;


7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 9、法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 制。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。


内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组 成。


公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 17 的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。


基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急应变制度等。


部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则


健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。


有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效 执行。





独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行 的措施来实行。


成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


3、主要内部控制制度 (1)内部会计控制制度


公司依据《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算办 法》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会 计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。


内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基 金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。


( 2)风险管理控制制度


风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设 置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。


风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制 度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程 序性风险管理制度。 (3)监察稽核制度


公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 18 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情 权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者 不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报 告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。


公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检 查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执 行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 19 4 、 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:215.77亿元 法定代表人:傅育宁 行长:马蔚华 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9 月又成功发行了 22 亿H股,9 月22日在香港联交所挂 牌交易(股票代码:3968),10月 5日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿H 股。截 止 2 0 1 2 年 9 月30 日,招商银行总资产 3.1446 万亿元人民币,核心资本充足率 8.47%。 2002年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005年 8 月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室 4 个职能处室,现有 员工 52 人。2002年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务 资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年 4 月,正式办理基金托管业务。 招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 20 合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金 托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命, 不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统 和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保 管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2012 年招商银行加大高收益托管产 品营销力度,新增托管公募开放式基金 13 只,新增首发公募开放式基金托管规模 433 亿元。 克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管 费收入 6.54亿元,较上年增长 28.17%,托管资产余额 1.08 万亿元,较年初增长 112.85%。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公 益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」 “十大 公益项目”奖;三度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行” 。


(二)主要人员情况 傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999 年 3 月开始担任本公司董事。2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有 限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公 司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董 事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长, 招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长, 及新加坡上市公司嘉德置地有限公 司独立非执行董事。 田惠宇先生,招商银行主要负责人,执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行主要负责 人、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行 长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。





唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995 年5月加入本南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 21 公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理 部主任,总行行长助理,2006 年 4 月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公 司及中国银联股份有限公司董事。 吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993 年10月进 入招商银行工作;历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国 际金融有限公司总裁;招商银行济南分行党委书记、行长,2011 年 7 月起担任招商银行总 行资产托管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2013 年8 月31 日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含 招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商 现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投 资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利 债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券 投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基 金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配 置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证 中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中 银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分 级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河 创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投 资基金、 华宝兴业可转债债券型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证 券投资基金、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证 券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安 油气能源股票证券投资基金(QDII-LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长 优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券 型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 22 基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券 投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资 基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债 券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券 型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资 基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消 费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安 盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、博时月月 薪定期支付债券型证券投资基金共 66 只开放式基金及其它托管资产,托管资产为 15318.22 亿元人民币。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经 营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整; 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。 招商银行实行董事会领导下的 行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设合规管理委员会、风险控 制委员会、审计管理委员会、信息规划委员会、服务监督管理委员会等机构。 二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则, 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经 理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、各 项业务中的风险控制情况实施监督。 三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、 监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。 3、 内部控制原则 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 23 (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并 由全部人员参与。 (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资 产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行 部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对部门内部控制工作进行评价和检查。


(4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的权 威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任何 员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。 (5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当分 离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风 险领域。 (8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等 方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成 本实现有效控制。 4、 内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业 务管理办法》 、 《招商银行托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金托管业务操作规程》和等 一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和 信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和 托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保 危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机 事件应急处理办法》 ,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备 份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双 岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运 作过程中的风险 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 24 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地 自动备份功能、 业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全 性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理室审批,并做好调用登记。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料,视 同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好 调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行 业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。





(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关证券 法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投 资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反 《基金法》 、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应 及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在 规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知 期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和托管协议对基金业 务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就 基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 25 求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。





基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对 方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 26 5 、 相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构: 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、 33 层整层 法定代表人:吴万善 电话: (0755)82763905、82763906 传真: (0755)82763900 联系人:张锐珊 2、代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:陶仲伟 联系电话:010-66107900 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn 2 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王嘉朔 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 3 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 公司网站:www.abchina.com 4 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 27 法定代表人:田国立 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn 5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:陈铭铭 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088 号招 商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com 8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 9 中信银行股份有限公司 注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/ 10 广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 联系电话:0571-96000888, 020-38322222 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 28 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.gdb.com.cn 11 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:董文标 联系人:杨成茜 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-63636157 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 13 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 联系电话:021-52629999 客服电话:95561 公司网站:www.cib.com.cn 14 平安银行股份有限公司 地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 联系电话:021-38637673 客服电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 15 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108309 客服电话:0571-96523、4008888508 公司网站:www.hzbank.com.cn 16 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 29 168 号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521


客服电话:021-962888 公司网站:www.bankofshanghai.com 17 北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华


电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 18 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 9 号 办公地址:北京市西城区金融大街 9 号 金融街中心 B 座 法定代表人:乔瑞 联系人:王薇娜 电话:010-63229475 传真:010-63229478 客服电话:96198;400-88-96198; 400-66-96198 网址:www.bjrcb.com 19 烟台银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人:叶文君 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服热线:4008-311-777 公司网址: http://www.yantaibank.net/ 20 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 30 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999,4006962999 公司网站:www.srcb.com 21 东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表:廖玉林 联系人:巫渝峰 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 公司网站:www.dongguanbank.cn 22 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:李慧 客服电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn 23 青岛银行股份有限公司 注册地址:山东省青岛市市南区香港中 路 68 号华普大厦 办公地址:山东省青岛市市南区香港中 路 68 号华普大厦 法定代表人:郭少泉 客服电话:(青岛)96588,(全国) 400-66-96588 公司网站:www.qdccb.com 24 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客服电话:96528,上海、北京地区 962528 公司网站:www.nbcb.com.cn 25 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人:林复 联系人:翁俊 联系电话:025-86775337 客服电话:96400 公司网站:www.njcb.com.cn 26 临商银行股份有限公司 注册地址:山东省临沂市沂蒙路 336 号 办公地址:山东省临沂市沂蒙路 336 号 法定代表人:王傢玉 联系人:万晓东、吕芳芳 联系电话:0539-8304657、南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 31 0539-8051127 客服电话:400-699-6588 公司网站:www.lsbchina.com 27 汉口银行股份有限公司 注册地址:江汉区建设大道 933 号汉口 银行大厦 办公地址:江汉区建设大道 933 号汉口 银行大厦 法定代表人:陈新民 联系人:王磊
































联系方式027-82656867 客服电话: 96558 (武汉) 、 40060-96558 (全国) 公司网站:http://www.hkbchina.com 28 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人:王自忠 联系人:姚珍珍 联系电话:0512-56968257 客服电话:0512-96065 公司网站:www.zrcbank.com 29 浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人:张达洋 联系人:毛真海 联系电话:0571-87659546 客服电话:95527 公司网站:www.czbank.com 30 温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 联系电话:0577-88990082 客服电话:0577-96699 公司网站:www.wzbank.cn 31 重庆银行股份有限公司 注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人:马千真 联系人:孔文超 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客服电话:400-70-96899 网址:www.cqcbank.com 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 32 32 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东 路3038 号合作金融大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东 路3038 号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人变更为:宋永成 王璇 联系电话:0755-25188266、0755- 25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 公司网址:www.4001961200.com 33 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 电话:0769-22321089


传真:0769-22320896 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 34 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:武艳凤 电话:0451-86779018 传真:0451-86779218 客服电话:95537,400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn 35 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人:农惠臣 联系人:菅烨 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn 36 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 33 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:4008888811 网址:www.cbhb.com.cn 37 广州银行股份有限公司 注册地址:广州市广州大道北 195 号 办公地址:广州市广州大道北 195 号 法定代表人:姚建军 联系人:张扬眉 电话:020-37598442 传真:020-37590726 客服电话:020-96699 网址:www.gzcb.com.cn 38 河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com 39 大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 办公地址:大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 法定代表人:陈占维 联系人:李格格





























电话:0411-82311604 传真:0411-82356590

















客 服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com 40 徽商银行股份有限公司 注册地址:安徽合肥 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大 厦A座 法定代表人:王晓昕 联系人:叶卓伟 电话:0551-2667635 传真:0551-2667684 客服电话:4008896588(安徽省外)、 96588(安徽省内) 网址:www.hsbank.com.cn 41 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委 会拥翠路 2 号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委 会拥翠路 2 号 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 34 法定代表人:姚真勇 联系人:何浩华 电话:0757-22388928 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com 42 金华银行股份有限公司 注册地址:浙江省金华市光南路 668 号 办公地址:浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人: 徐雅清 联系人: 徐晓峰 电话:0579-83207775 传真:0579-82178321 客服电话:400-711-6668 网址:www.jhccb.com.cn 43 包商银行股份有限公司 注册地址: 包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁 大街 6 号 法定代表人: 李镇西 联系人: 刘芳 联系电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 客服电话:96016 网址:http://www.bsb.com.cn/ 44 珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道 东1346 号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道 东1346 号 法定代表人: 蒋伟 联系人:翁家树 电话:0756-8121095 传真:0756-8121775 客服电话: 96588(广东省外加拨0756), 4008800338 网址:www.crbank.com.cn 45 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号


办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号


法定代表人: 陆向阳 联系人:韩璐


电话:0519-89995066 传真:0519-89995066 客服电话:96005 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 35 网址:www.jnbank.cc 46 吉林银行股份有限公司 注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人:唐国兴 联系人: 孙琦 电话:043184999627 传真:043184992649 客服电话:400-88-96666(全 国)96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn


代销券商及其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 公司网站:http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 联系人:黄英 联系电话:0591-38162212 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn 3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河证券股份有限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 36 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安


联系人:田薇 联系电话:010-66568430 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn 5 国泰君安证券股份有限公 司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 6 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 7 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com 8 中信建投证券股份有限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 联系电话:010-85130588 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com 9 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、36、38、39、41、42、43、44楼














法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 37 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn 10 长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000





4006666888 公司网站:www.cgws.com 11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn 12 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦


法定代表人:王东明


联系人:陈忠


电话:010-60838888


传真:010-60833739


客服电话:95558


公司网站:www.citics.com


13 申银万国证券股份有限公 司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com 14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话:10108998,95525 公司网站:www.ebscn.com 15 中国中投证券有限责任公 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 38 司 荣超商务中心 A 栋第 18层-21 层及第 04 层 01、 02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心A 栋第04、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 传真0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn


16 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com 17 湘财证券有限责任公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 标志商务中心A 栋11 层 法定代表人:林俊波 联系人:赵小明 联系电话:021-68634510-8620 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com 18 中信证券(浙江)有限责任 公司


注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号 恒鑫大厦主楼19、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号 恒鑫大厦主楼19、20 层 法人代表:沈强 邮政编码:310052 联系人:王霈霈 联系电话:0571-87112507 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:95548 19 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 39 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn 20 中信万通证券有限责任公 司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网站:www.zxwt.com.cn 21 中银国际证券有限责任公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银 大厦39F


法定代表人:许刚


联系人:王炜哲


联系电话:021-20328309


公司网站:www.bocichina.com


22 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 23 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生 金融中心 A 座16-18 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网站:www.mszq.com 24 东方证券股份有限公司 注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29 层 办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 40 公司网站:www.dfzq.com.cn 25 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 注册地:北京市西城区金融大街 8 号 办公地:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 基金业务联系人:黄恒 联系电话:010-58568235 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 26 华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大 厦 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 联系人:李慧灵 联系电话:010-52723273 客服电话:4008888818 公司网站:www.hx168.com.cn 27 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 28 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦40/42 层 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn 29 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn 30 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 41 联系电话:021-53519888 联系人:张瑾 公司网站:www.shzq.com 客服电话:4008918918,021-962518 31 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 32 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦 6层 办公地址: 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn


33 东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源 中心 30 楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源 中心 30 楼 联系人:乔芳 联系电话:0769-22100155 公司网站:www.dgzq.com.cn 34 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人: 胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 35 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易 广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易 广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 42 客服电话:95511-8 公司网站:http://www.pingan.com 36 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华 投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华 投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 37 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 网址:http://www.dwjq.com.cn/ 38 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔19 楼、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔19 楼、20 楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn 39 华林证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人:薛荣年 联系人:王叶平 联系电话:0755-82707705 客服电话:400-880-2888 公司网站:www.chinalions.com 40 南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 联系人:李铮 联系电话:025-83364032 公司网站:www.njzq.com.cn 41 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 43 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心B1 座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-65161821 客服电话:96518,4008096518 公司网站:www.hazq.com 42 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红 塔大厦 9 楼 办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红 塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 联系人:刘晓明 联系电话:0871-3577888 公司网站:http://www.hongtastock.com 43 银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼 法定代表人:黄冰 联系电话:0755-83706665 客服电话:4001022011 公司网站:www.ytzq.net 44 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海 环球金融中心 57 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海 环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 联系人:汪明丽 联系电话:021-68777222 客服电话:021-38929908 公司网站:www.cnhbstock.com 45 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn 46 第一创业证券股份有限公 司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广 场B座25层 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 44 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广 场B座25层 法定代表人:刘学民 联系人:崔国良 联系电话:0755-25832852 公司网站:www.fcsc.com 47 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) 网址:公司网址:www.hfzq.com.cn 48 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 29 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 29 层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 联系电话:0755-82570586 客服电话:4001022011 公司网站:http://www.zszq.com 49 国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路 13 号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大 银行大厦3F 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn 50 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号


办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳 联系电话:0371—65585670 客服电话:0371-967218、4008139666 公司网站:www.ccnew.com 51 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大 厦 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 45 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 52 财达证券有限责任公司 注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄 家金融大厦 23 至 26 层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄 家金融大厦 23 至 26 层 法定代表人:翟建强 联系人:陈丽君 联系电话:0311-66006219 客服电话:4006128888 公司网站:www.S10000.com 53 德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国 际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:叶蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 54 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号 国际金融大厦A 座41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号 国际金融大厦A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 55 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址: 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座25层 法定代表人:蔡咏 联系电话:0551-2634400 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安 徽省内热线 96888 公司网站:www.gyzq.com.cn 56 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 46 金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际 金融大厦 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 联系电话:0791-86285337 公司网站:www.gsstock.com 57 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:蔡宇洲 联系电话:010-85679888 客服电话:(010)85679238(010)85679169 公司网站:www.ciccs.com.cn 58 大同证券经纪有限责任公 司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 59 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 法定代表人:雷杰 联系人:刘丹 联系电话:010-57398059 客服电话:95571 公司网站:www.foundersc.com 60 财通证券有限责任公司 注册地址:杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 联系电话:0571-87822359 客服电话96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 47 61 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 客服电话:95531;400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn 62 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托 大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市西五路 26 号海惠大厦 422 室 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87416787 传真:029-87417012 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/ 63 新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149
































客服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn


64 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层 法定代表人:程宜荪 联系人:牟冲 联系电话:010-5832 8112 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com 65 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 48 66 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 公司网站:www.wlzq.com.cn 67 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘一宏 联系电话:028-86690070 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 68 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财 富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财 富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 客服电话:0731-84403333 公司网站:www.cfzq.com 69 恒泰证券股份有限公司 注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn 70 华龙证券有限责任公司 注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大 厦4楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田























电话: 0931-4890619 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com 71 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 49 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话:021-32109999,029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 72 日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴 融中心西座 11 层 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 联系电话:010-83991737 公司网站:www.rxzq.com.cn 73 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、 三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、 三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:吴尔晖 联系电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-688 公司网站:www.ydsc.com.cn 74 中天证券有限责任公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人:马功勋 联系人 袁劲松 联系电话:024-86268007 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com 75 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人: 张永衡 联系人: 赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 76 大通证券股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 50 大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期 货大厦 39 层 法定代表人: 董永成 联系人: 谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 77 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701





办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4层 法定代表人:林义相 联系人:林爽 客服电话:010-66045678 传真:010-66045521 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn 78 联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠 州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠 州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人: 徐刚 联系人: 丁宁 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 79 东兴证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15层 办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 法定代表人: 魏庆华 联系人: 汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-6655 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net 80 开源证券有限责任公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5层 法定代表人: 李刚 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 51 联系人: 王姣 电话:029-68633210


029-88365809 传真:029-88447322 客服电话:400-860-8866 网址:http://www.kysec.cn 81 中邮证券有限责任公司 注册地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信 息大厦9~11层 办公地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信 息大厦9~11层 法定代表人: 黄海涛 联系人: 马国滨


电话:029-88602138 传真:029-88602135 客服电话:4008888005 网址:www.cnpsec.com 82 诺亚正行(上海)基金销售 投资顾问有限公司


注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号 205 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心8 楼801 室 法定代表人: 汪静波 联系人: 方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 83 深圳众禄基金销售有限公 司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I、J 单元


办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰


联系人:童彩平


电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 84 上海好买基金销售有限公 司 注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼449 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903~906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹 电话:021-58870011 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 52 传真:021-68596916


客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 85 杭州数米基金销售有限公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号 恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 86 上海长量基金销售投资顾 问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景 国际 B 座 16层 法定代表人: 张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 87 上海天天基金销售有限公 司 全称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座9楼 法定代表人: 其实 联系人: 潘世友 电话:021-54509998-7019 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn 88 北京展恒基金销售有限公 司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号


办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦 6 层


法定代表人: 闫振杰 联系人:焦琳





电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 53 89 浙江同花顺基金销售有限 公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商 务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人:杨翼


电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 90 中期时代基金销售(北京) 有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:朝阳区麦子店西路 3 号新恒基大厦 15 层 法定代表人:路瑶 联系人:侯英建 电话:010- 59539888 传真:010- 59539866 客服电话:95162,4008888160,010-65807110 网址:http://www.cifcofund.com 91 万银财富(北京)基金销售 有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号 楼3201 内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号 楼3201 内 法定代表人:李招弟


联系人:刘媛 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com 92 和讯信息科技有限公司


注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉


联系人:李延鹏


电话:0755-82721122-8625


传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com 93 宜信普泽投资顾问(北京) 有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代 城C座1809 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 54 法定代表人: 沈伟桦 联系人: 王巨明 电话:010- 52858244 传真:010-85894285 客服电话:400 6099 500 网址:www.yixinfund.com 94


其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。





二、注册登记机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、 33 层整层 法定代表人:吴万善 电话: (0755)82763849 传真: (0755)82763868 联系人:古和鹏 三、律师事务所和经办律师 广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A座 16 楼 G. H 室 负责人:李兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:杨忠、戴瑞冬





四、会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)








住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼








办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼








执行事务合伙人:杨绍信








联系电话:021-23238888








传真:021-23238800





联系人:陈熹 经办会计师:薛竞、陈熹 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 55 6 、 基金份额的申购和赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。若基 金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式 进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海和深圳证券交易所交易日, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。开放时间由基金管理人和代销机构遵照有关法律法规约定。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回, 基金管理人应在 申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告申购与赎 回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 本基金已于 2010 年 6 月 28 日开放申购赎回业务。 三、申购和赎回的原则 1、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 56 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式


投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以开放日规定时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 请日(T 日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。投 资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况,否则,如 因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销 售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购 的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投 资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1,000 元,以基金代销机构的约定为准。 本基金不对单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 以基金代销机构的约定为准。 本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额由基金管理人制 定和调整。 2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比 例限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒 体上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 1、


本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 57 购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费 用或后端申购费用。 本基金前端申购费率最高不高于 1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最 高不高于 1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示: 前端收费: 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<500 万 0.9% 500 万≤M<1000 万 0.3% M ≥1000 万 每笔 1000 元 后端收费(其中 1 年为 365 天) : 持有期限(N) 申购费率 N<1 年 1.8% 1 年≤N<2 年 1.5% 2 年≤N<3 年 1.2% 3 年≤N<4 年 0.8% 4 年≤N<5 年 0.4% N ≥5 年 0 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 2、 本基金赎回费率不高于 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中 1 年为 365 天) 。具体如下表所示: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.3% N ≥2 年 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 份额时收取,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 3、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 58 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。 4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等) ,基金管理人可以采用低于柜台交易方 式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、 赎回费率和转换费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)若投资者选择缴纳前端申购费用,则申购份额的计算公式为: 净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资者投资 10 万元申购本基金,选择缴纳前端申购费,对应费率为 1.5%,假设 申购当日基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.5%)=98,522.17 元 前端申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17/1.016 = 96,970.63份 (2)若投资者选择缴纳后端申购费用,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算公式为:


后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例:某投资者投资 10 万元申购本基金,选择缴纳后端申购费,假设申购当日基金份额 净值为 1.016元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 =100,000/1.016 =98,425.19 份 2、基金赎回金额的计算 (1)若投资者认/申购时选择缴纳前端认/申购费用,则赎回金额的计算公式为: 赎回费用=赎回份额?赎回当日基金份额净值?赎回费率 赎回金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值?赎回费用 例:某投资者赎回本基金 10 万份基金份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额 净值是 1.016元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.016×0.5%=508.00 元 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 59 赎回金额=100,000×1.016-508.00=101,092.00 元 (2)若投资者认/申购时选择缴纳后端认/申购费用,则赎回金额的计算公式为: 后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购当日基金份额净值×后端认(申)购 费率 赎回费用=赎回份额?赎回当日基金份额净值?赎回费率 赎回金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值-后端认(申)购费用-赎回费用 例、续《基金的募集》例:若该投资者赎回 100,050 份基金份额,一年内赎回,对应的 赎回费率为 0.5%,对应的后端认购费率是 1.2%,假设赎回当日基金份额净值是 1.036 元, 则其可得到的赎回金额为: 后端认购费用=100,050×1.00×1.2%=1200.60 元 赎回费用=100,050×1.036×0.5%=518.26 元 赎回金额=100,050×1.036-1200.60-518.26=101,932.94 元 例、某投资者赎回 10 万份基金份额,持有时间在一年内,对应的赎回费率为 0.5%,对 应的后端申购费率是 1.8%,假设赎回当日基金份额净值是 1.036 元,申购当日基金份额净 值为 1.016 元,则其可得到的赎回金额为: 后端申购费用=100,000×1.016×1.8%=1,828.80 元 赎回费用=100,000×1.036×0.5%=518.00 元 赎回金额=100,000×1.036-1,828.80-518.00=101,253.20 元 3、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点 后第四位四舍五入。 4、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述涉及 基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分归入 基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 6、申购和赎回的注册与过户登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续,投资者自 T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 60 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不 得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一 家指定媒体公告。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金 管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的; 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管 理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在至少一家指定媒体上公告。投资人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 61 时恢复赎回业务的办理并予以公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工 作日,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信息披露 办法》的有关规定在至少一家指定媒体上刊登公告。 十一、其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生基金合同或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要 暂停基金申购、 赎回的, 可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资者的申购、 赎回申请。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 62 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并依照《信 息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在至少一家指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际 情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金的转换 基金管理人已于 2010 年 6 月 28 日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换, 具体内容详见 2010 年 6月 24 日发布的 《关于南方策略优化股票型证券投资基金开通基金定 投和转换业务的公告》和其他有关本基金转换公告。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。在任何情况下,接受划转 主体的资格不得违反法律法规的规定及基金合同的约定。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合 条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销 机构的业务规则。 十六、定期定额投资计划 基金管理人已于 2010 年 6 月 28 日起开通本基金的定期定额投资业务,具体内容详见 2010年 6月 24 日发布的《关于南方策略优化股票型证券投资基金开通基金定投和转换业务 的公告》和其他有关本基金定期定额业务公告。 十七、基金的冻结和解冻 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 63 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结的, 对冻结部分产生的权益一并冻结。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 64 7 、 基金的投资 一、投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略, 在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提 下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、 债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法 规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%~40%。固 定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债) 、央行票据、短期融资券、可转换 债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在 1 年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体 指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以 定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。 四、投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合 分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本 基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行业配置模型” 。在行业配置的基础上,进一步使用“南方多因子量化选 股模型” ,依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业 内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。 (一)资产配置策略 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 65 本基金在对全球宏观经济情况及证券市场走势把握的基础上,运用国际化的视野审视 中国经济和证券市场, 并对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的 预期风险和预期收益率进行分析评估,确定本基金的资产配置比例。同时,基金管理人还将 严格控制组合风险,调整组合配置,追求风险调整后的最大收益。 (二)行业配置策略 本基金的行业配置策略采用基金管理人开发的基于 Black-Litterman 模型的“南方量 化行业配置模型” 。该模型在充分考虑市场均衡的行业配置比例的基础上,加入基金管理人 对于各个行业风险收益的预期,从而测算出满足条件的最优化行业配置比例。 “南方量化行业配置模型”根据市场均衡计算出基础行业配置,按 Markowitz 收益-方 差最优化过程得到市场均衡收益的估计值。 基金管理人根据宏观经济与行业景气的相关性分 析和行业周期性变化特征确定行业评级、行业预期收益等指标,并将上述行业分析的结果构 建数量化模型,建立行业预期收益和风险的矩阵,之后将该矩阵作为参数导入“南方量化行 业配置模型” ,加入特定约束条件后通过数量方法求解,得到经过优化的行业配置比例。 (三)个股投资策略 基于对国内外股票市场大量的实证研究,基金管理人开发了“南方多因子量化选股模 型” ,模型将影响个股超额收益的因素归纳为以下四个主要方面: (1)基本面因子 基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、现金流情况、财务杠杆水平以及未来成长 性等,如主营业务收入、毛利率、每股收益、总资产回报率、企业现金流、资产负债率等指 标,上述因子反映了上市公司的当前价值和成长潜力。通过对上市公司大量财务数据的筛选 和加工,基金管理人构建了比较完整的股票数据库,其中也包括市场对于上述主要指标的一 致预期数据。采用相应的一致预期数据, “南方多因子量化选股模型”可以测算出整体市场 对于各个上市公司盈利水平和成长潜力的预期。 (2)价值因子


价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平。价值因子既包含上市公司基本面的信 息,也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票,该模型根据上市公司经营的特点和历史 实证检验结果,采用不同的估值指标,如市盈率、市净率、市现率、市销率、EV/EBITDA 等, 挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。 (3)市场面因子


市场面因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票所处风格板块的轮动,股票价格 的历史波动等。在构建模型的过程中,通过历史数据实证检验的方法确定各个行业最适用的 市场面因子,同时动态跟踪相关市场数据,对模型进行不断地检验和修正。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 66 (4)流动性因子 流动性因子也是“南方多因子量化选股模型”的重要组成部分,该因子直接影响投资 组合的构建。 “南方多因子量化选股模型”采用移动时间窗的方法计算平均成交量、平均流 通市值、Amivest 流动比率等各种指标,对个股流动性进行衡量。 此外,基金管理人还将对上市公司治理结构、对股价有影响的潜在事件等作进一步定 性分析,对模型筛选出的结果进行复核和优化,追求同等条件下的较高收益。 综上,基金管理人将利用“南方多因子量化选股模型”对股票进行综合评分,并根据 评分结果配置各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,从而构建本基金的股票组合。 (四)其他资产投资策略 1、债券投资策略 依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并 充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合 信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础 上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采 用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 2、权证投资策略 在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价 模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护 策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略 等。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种 与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 五、投资决策依据和决策程序 (一)决策依据 (1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基 础。 (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。 (4)团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资研究人员的共同努力与 分工协作,确定资产配置,由基金经理参考量化分析结果具体执行投资计划。 (5)策略优化投资方式。本基金采用严格的量化股票投资策略,力争克服人为情绪干扰,南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 67 取得超过业绩基准的稳定收益。 (二)决策程序 (1)决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要 投资原则,确立基金的投资方针及投资方向,审定基金的资产及行业配置方案。 (2)团队投资与投资决策制定:在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投 资、研究人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体执行投资计划:1)依据投资研究团队 对宏观经济、股市政策、市场趋势的判断,结合基金合同、投资制度的要求提出本基金的资 产配置建议;2)在投资决策委员会授权及批准的范围内,通过量化分析决定基金的行业配置 方案;3)依据投资研究团队对各行业的具体分析与股票候选名单,按照南方基金量化选股模 型,结合基金合同、投资制度的要求,在投资决策委员会授权及批准的范围内,制定基金的 个股投资方案。 (3)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并 提出风险控制意见。 (4)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程 序。 基金管理人将致力于对上述量化选股模型、 组合构建方式和投资操作流程不断地进行改 造、提高和完善,并在更新的《招募说明书》中列示。 六、业绩比较基准 业绩基准为:80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 本基金为股票型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股 票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国 A 股市场中代表性 强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的成份股 的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。债券组合的业绩基准则采用了 上证国债指数,上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国 债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映我国债券市场整 体变动状况,具有较强的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用 于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 68 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险 和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 八、投资限制和禁止行为 (一)组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的特点, 通过分散投资降低基金财产的非 系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4)本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;债券等固定收益类工具及 法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的 5%-40%,其中现 金以及到期日在 1 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;


(13)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 69 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 (二)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 制。 九、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 十、基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 70 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2013年 9 月30 日(未经审计) 。 (一) 报告期末基金资产组合情况


序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 466,435,882.27 87.82 其中:股票


466,435,882.27 87.82 2 固定收益投资


30,244,917.30 5.69 其中:债券


30,244,917.30 5.69








资产支持证券


- - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产


24,000,000.00 4.52 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


-- 5 银行存款和结算备付金合计 9,229,676.38 1.74 6 其他资产


1,196,564.98 0.23 7 合计





531,107,040.93 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,104,683.58 2.66 B 采矿业 22,271,120.28 4.21 C 制造业 166,337,690.29 31.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 18,975,728.12 3.59 E 建筑业 8,134,920.84 1.54 F 批发和零售业 38,927,616.45 7.36 G 交通运输、仓储和邮政业 10,276,194.72 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 18,537,199.80 3.50 J 金融业 106,553,512.94 20.13南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 71 K 房地产业 40,025,375.52 7.56 L 租赁和商务服务业 19,398,436.04 3.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,893,403.69 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 466,435,882.27 88.13


(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000001 平安银行 2,476,515 29,420,998.20 5.56 2 601166 兴业银行 2,532,309 28,285,891.53 5.34 3 000002 万科A 2,611,032 23,838,722.16 4.50 4 600030 中信证券 1,208,890 14,857,258.10 2.81 5 600153 建发股份 1,941,945 13,787,809.50 2.61 6 600016 民生银行 1,431,470 13,684,853.20 2.59 7 601169 北京银行 1,560,401 12,592,436.07 2.38 8 000651 格力电器 377,383 10,023,292.48 1.89 9 600795 国电电力 4,138,907 9,602,264.24 1.81 10 600011 华能国际 1,745,524 9,373,463.88 1.77





(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,958,000.00 5.66 其中:政策性金融债 29,958,000.00 5.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 286,917.30 0.05 8 其他 - - 9 合计 30,244,917.30 5.71 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 72


(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 120245 12 国开 45 300,000 29,958,000.00 5.66 2 110011 歌华转债 2,630 264,867.30 0.05 3 110012 海运转债 210 22,050.00 0.00


(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 (九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注: 本基金本报告期内未投资国债期货。 (十) 投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成








序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,951.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 136,757.06 4 应收利息 863,941.90 5 应收申购款 180,914.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,196,564.98 4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 73 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110011 歌华转债 264,867.30 0.05 2 110012 海运转债 22,050.00 0.00 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长率 (1) 净值增长率 标准差(2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2010.3.30-2010.12.31 -2.80% 1.42% -5.01% 1.32% 2.21% 0.10% 2011.1.1至 2011.12.31 -30.43% 1.29% -19.67% 1.04% -10.76% 0.25% 2012.1.1至 2012.12.31 -1.96% 1.22% 7.04% 1.02% -9.00% 0.20% 2013.1.1至 2013.9.30 -0.92% 1.38% -2.92% 1.18% 2.00% 0.20% 自基金成立起至今 -34.32% 1.32% -20.71% 1.13% -13.61% 0.19% 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 74 8 、 基金的财产





一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他 资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交易清算资金 的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义 开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基 金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金 合同约定的费用。 基金财产的债权、 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销, 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律 责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金 财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 75 9 、 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金份额净值的非营业日。 二、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值 日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 76 有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 三、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机构、 或代销机构、 或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 77 错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责 任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能 预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行 更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿责任; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差 错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的 有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应 对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已 经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托 管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金 管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产 的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同 或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金 管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受 的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 78 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任 方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机 构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人 先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人 负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5项进行估值时, 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 79 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计 政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 80 10 、 基金的收益与分配 一、基金收益的构成 本基金合同项下基金收益是指基金利润。基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价 值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变 动收益后的余额。 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低数。 二、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值, 基金收益分配基准日即期末可供分 配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 12 次,每次基金收益分 配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%; 5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分 配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 四、收益分配的时间和程序 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,依照《信息披南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 81 露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告并报中国证监会备案。 2、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日; 3、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 五、收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担; 如果基金份额持有 人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 注册登记机构自动将该基金份额持有人 的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 82 11 、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 83 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 降低 基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息 披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。 五、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 84 12 、 基金的会计与审计 一、基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月1 日至12 月31 日; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 二、基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基 金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基 金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,并报中国证监 会备案后可以更换。基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体 上公告。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 85 13 、 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及 其他有关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金 托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内 通过指定媒体披露。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 ( 一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日 前,将基金招募说明书登载在指定媒体上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结 束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定 媒体上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 86 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管 理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》 、 《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体 事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。基金合同 生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1、自基金合同生效之日起三个月内,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和 基金份额净值; 2、自基金合同生效三个月后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值; 3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额 累计净值登载在指定媒体上。 (六)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查 阅或者复制前述信息资料。 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告需经具有从事证券 相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上; 3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒体上; 4、基金合同生效不足 2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。 (八)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 87 影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1、基金份额持有人大会的召开及决议; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加或减少代销机构; 20、基金更换注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (九)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 88 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时 间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金 份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义 务。 (十一)中国证监会规定的其他信息 (十二)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定;特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露,应当符合中国证监会 相关编报规则的规定。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定 期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面 文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒 体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信 息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。 (十三)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查 阅、复制。 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一 家指定媒体上公告。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 89 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 90 14 、 风险揭示


一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、


政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2、


经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险; 3、


利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接 影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收 益水平会受到利率变化的影响; 4、


上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状 况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投 资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避; 5、


购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀 的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。





二、管理风险 1、


在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; 2、


基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益 水平。





三、流动性风险 本基金属于开放式基金, 在基金的开放日, 基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。 由于国内股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时 出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 四、本基金既定投资策略下的风险 本基金通过量化模型采用策略优化投资方式,在对市场海量数据进行清洗、加工与处 理的基础上,利用基于 Black-Litterman 的“南方量化行业配置模型”和“南方多因子量化南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 91 选股模型” ,挖掘出具有投资优势的个股,并构建优化的投资组合。在此过程中,本基金可 能面临数据风险和模型风险两种特定风险。 策略优化投资的重要基础是覆盖各类信息源的数据库,包括上市公司基本财务数据、 卖方对上市公司财务预测及评级数据,股票交易数据、基金数据、债券基础与交易数据、高 频交易数据,及各类宏观数据等。以上数据数量庞大,并且可能经过多次预处理,因此可能 出现源数据错误或预处理过程带来的错误,从而对数量模型输出正常结果产生影响。针对此 风险,本基金更加注重对主要数据源的检测,并采用多数据源对同一数据进行复验,避免由 于单一数据源出错带来的源数据错误风险, 并定期对各个预处理程序进行逻辑检验和代码检 验,尽可能避免预处理程序带来的数据风险。 模型风险主要指由于市场环境变化,造成数量化模型构建的投资组合无法在一定风险 下达到最大化超额收益。一方面,本基金将密切跟踪各类市场指标,在市场环境出现变化趋 势时,及时调整核心参数,尽力减小市场环境对模型的冲击。同时,本基金将重点关注投资 组合的收益能力、收益稳定性和投资效率。在投资组合收益性出现大幅波动、收益稳定性或 投资效率降低时,对模型核心参数和逻辑进行梳理和检查,不断将新增历史数据加入模型中 进行测算,动态调整核心参数,并不断吸取最新研究成果,力争使模型日渐完善,追求更高 的稳定超额收益。 五、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普 遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构 (包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销 售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的 表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品 风险之间的匹配检验。 六、其他风险 如因技术因素、人为因素、战争、自然灾害等因素而产生的风险等。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 92 15 、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份 额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)终止基金合同 (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬 标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同 意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式,或降低 赎回费率; (4)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (8)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同 内容必须作出相应变动的; (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于 中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一家指定媒体南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 93 公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 94 用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 95 16 、 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者自依招募说明书、 基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的完全承认和接受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依照法律法规和基金合同的规定申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 96 托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金 财产; (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (3)依法发售和销售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金 的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同 或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (8)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (10)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记 机构的代理行为进行必要的监督和检查; (11)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为 进行必要的监督和检查; (12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (14)依法召集基金份额持有人大会; (15)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 97 (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券 投资; (6)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》 、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 98 (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会决议; (25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或 有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈 报中国证监会; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料; (8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 99 (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (21)执行生效的基金份额持有人大会决议; (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同;


(2)转换基金运作方式; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 100 (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除 外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召 开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式,或降低赎 回费率; (4)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (8)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内 容必须作出相应变动的; (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基 金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 101 3、代表基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额 持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行 召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、 方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在至少一 家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和表决方式,并在 会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 102 方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进 行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托委派其代理人出席,现场开会 时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 如基金管理人或基金托管人拒不派代表出 席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以召集人约定的非现场方式进行表决。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部有效凭证所对应的基金份额应 占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持 有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基 金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相 符。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在表决截止日前公布 2次提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为 “监督人” ) 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额 持有人的表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力; 4)本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 103 权益登记日基金总份额的 50%以上; 5)直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人提交的持有基金 份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记 机构记录相符。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。


(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基 金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份 额持有人大会审议表决的提案。也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时 提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开日 30 天前公告。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出 法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合 上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提 交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以 就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进 行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修 改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并 保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 104 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项, 确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见 证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况 下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名 代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 如 监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (六)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方 为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通 过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含 三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终 止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公 告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法 律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 105 弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行 召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和 代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担 任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三 名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结 果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主 持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果 有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布 重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出 的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒 绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予 以公证。 (八)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内 报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出 具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 106 会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值, 基金收益分配基准日即期末可供分 配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 12 次,每次基金收益分 配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%; 5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分 配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (三)收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒体上公告并报中国证监会备案。 2、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 3、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 (四)基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担; 如果基金份额持有 人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 注册登记机构自动将该基金份额持有人 的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 107 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规 定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略, 在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提 下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、 债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法 规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%~40%。固 定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债) 、央行票据、短期融资券、可转换 债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在 1 年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 108 值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资限制和禁止行为 一)组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的特点, 通过分散投资降低基金财产的非 系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4)本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具及其 他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;


(13)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 109 二)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限 制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 1、自基金合同生效之日起三个月内,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和 基金份额净值; 2、自基金合同生效三个月后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值; 3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计 净值登载在指定媒体上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额 持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)终止基金合同 (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 110 (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标 准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意 变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式,或降低赎 回费率; (4)基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (8)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内 容必须作出相应变动的; (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中 国证监会核准或出具无异议意见后生效执行, 并自生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公 告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 111 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费 用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 112 (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表 签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合 同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人在内的 基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三) 本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基 金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注 册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 113 17 、 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、 33 层整层 法定代表人:吴万善 成立时间:1998 年 3 月 6日 批准设立机关及批准设立文号:证监基字[1998]4号 注册资本:1.5 亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话: (0755)82763888 传真: (0755)82763889 联系人:鲍文革 (二)基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:傅育宁 成立时间:1987 年 4 月 8日 基金托管业务批准文号:证监基字[2002]83号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证 服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇 汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币 有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民 银行批准的其他业务。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 114 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 215.77 亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 比例进行监督。 对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并书 面通知基金管理人;对于已经生效的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规 定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、 债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法 规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%~40%。固 定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债) 、央行票据、短期融资券、可转换 债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在 1 年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4)本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具及其 他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 115 (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;


(13)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为 准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。 基金托管人 应自基金合同生效之日起满 6 个月后,监督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投 资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法规规定,不符合规定 的,基金托管人应书面通知基金管理人及时进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比 例调整期限。 对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整以符合基金合同的约定。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条 第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过适当的监督方式对基金管理人基金投资 禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理 人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及有关关联方发行的证券名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名 单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金 从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易 的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国 证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。 基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金 托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 116 债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应 将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。 若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予以承 担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行 交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人, 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人就相关事项协商一致后签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各 种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额 度和比例等的情况进行监督。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基 金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应及时核对并 回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就 基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间 内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金 合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成 的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 117 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、基 金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管 人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期 限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规 定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金托管人限期纠正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未 经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人 实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,由此产生的责任基金托管人不承担。 6.对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金财产的损失。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 118 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金 认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款 等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款, 并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和 使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 119 有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市 场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主 协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立。新账 户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 /深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有 价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对上述存放机 构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处, 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果, 基金托管人应 免于承担责任。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算与会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定 公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经 基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 120 方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 2.估值方法 a、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值 日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 121 d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 f、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 e 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份 额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值错 误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造 成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔 偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在 平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 由此给基金份额 持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对或 对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情 形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 122 管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等) ,进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做 法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的 利益,已决定延迟估值;


(4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后, 应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在 分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 123 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季度结束之日 起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报 告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应当在 2 个工作日内完成月度报表的复核;在 7 个工作日内完成基金季度报告的复核;在收到报告 之日起 20 日内完成基金半年度报告的复核; 在收到报告之日起 30 日内完成基金年度报告的 复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 (八)基金管理人与基金托管人各自计算基金业绩比较基准的数据并核对。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合 同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有 人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日 等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密 义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,仲裁地点为深 圳市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 124 对当事人均有约束力。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 125 (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费 用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 126 18 、 基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金 管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。 一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、交易确认单 每次交易结束后,投资人可在 T+3 个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确 认单。 2、纸质对账单 每季度结束后 15 个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资人寄送对账 单, 资料 (含姓名及地址等) 不详的除外。 投资人可通过基金管理人网站 (www.nffund.com) 、 客服热线(400-889-8899 转人工)、客服邮箱(service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。 3、电子对账单 基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务, 基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。 投资人可通过基金管理 人网站 (www.nffund.com) 、 客服热线 (400-889-8899转人工) 、 客服邮箱 (service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。 二、网上在线服务 (一)通过基金管理人网站(www.nffund.com) ,投资人可获得如下服务: 1、查询服务 投资人通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“账 户查询”栏目,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息, 包括基金的法律 文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 127 3、网上交易服务 投资人可通过基金管理人网站“网上交易”系统办理本基金的开户、认购/申购、定投、 赎回及信息查询等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公 告。 4、自助答疑服务 投资人可通过基金管理人网站“自助答疑”栏目,选定咨询问题的类型如账户类、交易 类、网上查询/交易、服务类、产品介绍、金融知识等并输入要咨询问题的关键词,便可自 助进行相关问题的搜索及解答。 5、网上客户服务 投资人可登录基金管理人网站通过“在线客服”获得投资顾问、业务咨询、信息查询、 服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 6、专用客户端下载 投资人可通过基金管理人网站下载专用客户端,如PC版、iPhone版、iPad版和Android 版等,通过专用客户端获得基金净值查询、账户查询、理财资讯及相关客户服务。基金管理 人网上直销投资人还可通过专用客户端进行基金交易。 (二)投资人通过手机上网,访问https://wap.southernfund.com可获得基金管理人最 新的理财资讯,办理各项基金查询和基金交易业务。手机WAP交易具体规则请参见基金管理 人网站相关公告。 (三)投资人通过微信手机客户端,添加基金管理人官方微信(可搜索公众帐号“南方 基金”或微信号“NF4008898899” )为朋友,可查询基金净值、基金动态等。如绑定个人账 户,还可享有基金交易(仅限基金管理人网上直销投资人) 、账户查询、基金交易查询、持 有理财基金到期日查询等,同时提供交易确认微信提醒、持有理财基金期日微信提醒及微信 对账单等服务。 三、信息定制服务 投资人可以通过基金管理人网站(www.nffund.com) 、客户服务中心提交信息定制申请, 基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。可定制的内容如下: 1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、基金周刊等。 2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、理财专刊(彩信)等。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 128 四、账户资料变更服务 为便于投资人及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资人及时更新联系信息。投资 人可通过以下5种方式进行联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等) 的变更: 1、登录基金管理人网站“账户查询”或“网上交易” (仅限基金管理人网上直销投资人) 系统自助修改联系信息。 2、致电基金管理人客户服务中心400-889-8899转人工修改。 3、发送邮件至基金管理人客服邮箱service@nffund.com或service@southernfund.com 提交修改申请。 4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。 5、通过销售机构提交账户资料变更业务申请。 五、客户服务中心电话服务 投资人拨打基金管理人客服热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务: 1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查询 服务。 2、人工服务:提供每周七天,每日不少于8小时的人工服务(法定节假日除外) 。投资 人可以通过该热线获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料 修改等专项服务。 3、电话交易服务:基金管理人网上直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统办理 开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资人该直销账户下开放 式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金 管理人网站相关公告。 六、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉 或提出建议。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 129 19 、 其它应披露事项 标题 日期 南方基金关于旗下部分基金参加万银财富自助渠道基金申购及基金定投 申购费率优惠活动的公告 2013-9-30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-9-24 南方基金关于旗下部分基金增加吉林银行为代销机构及开通定投和转换 业务的公告 2013-9-17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-9-10 南方基金关于旗下部分基金参加河北银行电子渠道基金申购及基金定投 申购费率优惠活动的公告 2013-8-30 南方策略优化股票型证券投资基金 2013 年半年度报告(摘要) 2013-8-27 南方策略优化股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2013-8-27 南方基金管理有限公司成都分公司成立公告 2013-8-22 南方基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 2013-8-22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-8-17 南方基金关于旗下部分基金增加中邮证券为代销机构及开通定投和转换 业务的公告 2013-8-8 南方基金关于旗下部分基金参加深圳农村商业银行自助渠道基金申购及 基金定投申购费率优惠活动的公告 2013-8-1 关于冒用我司客服热线 4008898899套取投资人个人信息的提示 2013-7-30 南方基金管理有限公司公告 2013-7-27 南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换 业务的公告 2013-7-19 南方策略优化股票型证券投资基金 2013 年第 2季度报告 2013-7-19 南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商业银行为代销机构及开通定 投和转换业务的公告 2013-7-18 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销机构及开通转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2013-7-17 南方基金关于旗下部分基金增加万银财富为代销机构及开通转换业务的 公告 2013-7-12 南方基金关于旗下部分基金增加中期时代为代销机构及开通转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2013-7-10 南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代销机构及开通转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 2013-6-28 南方基金关于旗下部分基金增加展恒为代销机构及开通转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2013-6-21 关于冒用我司客服热线 4008898899套取投资者个人信息的提示 2013-6-20 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海证券推出基金定投业务 的公告 2013-6-5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-5-25 南方基金关于旗下部分基金增加珠海华润银行为代销机构及开通定投和 转换业务的公告 2013-5-22南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 130 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申购及网银定投申购费率 优惠活动的公告 2013-5-22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-5-22 关于南方策略优化股票型证券投资基金变更基金经理的公告 2013-5-18 南方基金关于旗下部分基金参加徽商银行网上银行申购与定投申购费率 优惠活动的公告 2013-5-10 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) (2013 年第 1 号) 2013-5-10 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2013 年第 1 号) 2013-5-10 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提示 2013-5-10 南方基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司开通 基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告 2013-4-26 南方策略优化股票 2013年第 1 季度报告 2013-4-19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-4-17 南方基金关于旗下部分基金参加大连银行个人网上银行申购与定投申购 费率优惠活动的公告 2013-4-2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2013-4-2 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费 率优惠活动的公告 2013-4-1 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 131 20 、招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构所在地,供公众查阅。投 资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件,但应以招募说明书正 本为准。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书(更新) 132 21 、备查文件 一、中国证监会批准南方策略优化股票型证券投资基金设立的文件 二、 《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》 三、 《南方策略优化股票型证券投资基金托管协议》 四、 《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》 五、法律意见书 六、基金管理人业务资格批件、营业执照


七、基金托管人业务资格批件、营业执照



















































































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二〇一三年十一月七日