诺 安纯债 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2013 年第 3 季 度报告
2013 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 诺安 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2013 年 10 月 24 日
诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2013 年10 月 21 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 诺安纯债定 期开放债 券
交易代码 163210
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 3 月27 日
报告期末基 金份额总 额 882,762,445.20 份
投资 目标
本基金在有 效控制风 险的前提 下， 通过对影 响债
券市场各类 要素的分 析以及投 资组合的 积极主
动管理， 力争获 得超过业 绩比较基 准的长期 稳定
收益。
投资策略
1、封闭期投 资策略
在封闭期内， 为 合理控制 本基金开 放期的流 动性
风险， 并 满足每次 开放期的 流动性需 求， 原 则上
本基金在投 资管理中 将持有债 券的组合 久期与
封闭期进行 适当的匹 配。 同 时， 在 遵守本基 金有
关投资限制 与投资比 例的前提 下， 将主要投 资于
高流动性的 投资品种 ，减小基 金净值的 波动。
2、开放期投 资安排
在开放期， 本基 金原则上 将使基金 资产保持 现金
状态， 基 金管理人 将采取各 种有效 管 理措施 ， 保
障基金运作 安排， 防范流动 性风险 ， 满足开 放期
流动性的需 求。 在 开放期前 根据市场 情况， 进行
相应压力测 试， 制定开放 期操作规 范流程和 应急
预案，做好 应付极端 情况下赎 回的准备 。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为三年 期定期存 款税后
收益率。
风险收益特 征
本基金为债 券型基金， 其 预期收益 和风险水 平高
于货币市场 基金，低 于混合型 基金和股 票型基
金。
基金管理人 诺安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称 诺安纯债 诺安债C
下属两级基 金的交易 代码 163210 163211
报告期末下 属两级基 金的份额 总额 688,298,863.26 份 194,463,581.94 份
下属两级基 金的风险 收益特征 - -
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2013 年 7 月1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
诺安纯债 诺安债 C
1． 本期已实 现收益 6,533,941.18 1,649,219.94
2．本期利润 1,411,347.27 203,750.59
3．加权平均 基金份额 本期利润 0.0021 0.0010
4．期 末基金 资产净值 694,931,087.40 195,935,819.09
5．期末基金 份额净值 1.010 1.008
注：①上述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各 项费用，计 入费用后 实际收益 水平要低 于所
列数字。
②本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
诺安纯债
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收 益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.20% 0.07% 1.09% 0.01% -0.89% 0.06%
诺安债C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.10% 0.07% 1.09% 0.01% -0.99% 0.06% 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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注：本基金 的业绩比 较基准为 三年期定 期存款税 后收 益率。
在本基金合 同生效至 首次开放 申购赎回 前，上述 “三 年期定期存 款税后收 益率”指 基金合同
生效当日中 国人民银 行公布并 执行 的三 年期金融 机构 人民币存款 基准税后 利率。其 后每次开 放申
购赎回至下 次开放申 购赎回前， “三 年期定期 存款税后 收益率” 指开放申 购赎回 起始日中 国人民银
行公布并执 行的三年 期金融机 构人民币 存款基准 税后 利率。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
诺安纯债
诺安债C
注：①本基 金基金合 同于 2013 年3 月 27 日生效 ，截 至 2013 年9 月30 日 止，本基 金成立未 满 1
年。
②本基金的 建仓期为6 个月,建 仓期结束 时各项 资产 配置符合合 同约定。 截至 2013 年 9 月30
日, 本基金建 仓期结束 未满 1 年。
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢志华
诺 安 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 诺安 鸿鑫
保 本 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金经理 、
诺 安 信 用 债
券 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金经理 、
诺 安 稳 固 收
益 一 年 期 定
期 开 放 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2013 年5 月
25 日
- 7
理学硕士， 具 有基金 从业资格。
曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责
任 公 司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研
究、投资工 作。曾于 2010 年 8
月至2012 年8 月任招 商安心收
益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投
资基金基金 经理。2012 年 8 月
加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任投资经理 ，2013 年 5 月起任
诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月起任诺安 信用债券
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经 理，2013 年 8 月起
任诺安稳固 收 益 一 年 期 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
汪洋
诺 安 增 利 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 诺 安优
化 收 益 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 诺安 双利
债 券 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 诺安 纯债
定 期 开 放 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2012 年3 月
27 日
- 2
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
任 职 于 招 商 银 行 总 行 ， 从 事 债
券投资工作 。2011 年 7 月加入
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 基
金经理助理 。于 2011 年 12 月
起 任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经 理，2012 年 1 月起
任 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投
资基金基金 经理， 2012 年 11 月
起 任 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证
券投资基金 基金经理 ，2013 年
3 月 起 任 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债
券型证券投 资基金基 金经理。
注： ①此处 汪洋先生 的任职日 期为基金 合同生效 之日 ，谢志华先 生的任职 日期为公 司作出决 定并诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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对外公告之 日;
② 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定等。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期间,诺 安纯债定 期开放债 券型证券 投资基 金管 理人严格遵 守了 《中华 人民共和 国证券投
资基金法》 及其 他有关法 律法规, 遵守了 《诺 安纯债定 期开放债券 型证券投 资基金基 金合同》 的 规
定, 遵守了本 公司管理 制度。本 基金投资 管理未 发生 违法违规行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会 2011 年修订的 《 证券投资 基金管理 公 司公平交易 制度指导 意见》 ， 本公司 更
新并完善了 《诺安基 金管理有 限公司公 平交 易制 度》 。制度的范 围包括境 内上市股 票、债券 的一
级市场申购 、二级市 场交易等 投资管理 活动，同 时涵 盖投资授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执
行、业绩评 估等投资 管理活动 相关的各 个环节。
投资研究方 面，公司 设立全公 司所有投 资组合适 用的 证券备选库 ，在此基 础上，不 同投资组
合根据其投 资目标、 投资风格 和投资范 围的不同 ，建 立不同投资 组合的投 资对象备 选库和交 易对
手备选库； 公司拥有 健全的投 资授权制 度，明确 投资 决策委员会 、投资总 监、投资 组合经理 等各
投资决策主 体的职责 和权限划 分，投资 组合经理 在授 权范围内可 以自主决 策，超过 投资权限 的操
作需要经过 严格的审 批程序； 公司建立 了统一的 研究 管理平台， 所有内外 部研究报 告均通过 该研
究管理平台 发布，并 保障该平 台对所有 研究员和 投资 组合经理开 放。
交易执行方 面，对于 场内交易 ，基金管 理人在投 资交 易系统中设 置了公平 交易功能 ，交易中
心按照时间 优先、价 格优先的 原则执行 所有指令 ，如 果多个投资 组合在同 一时点就 同一证券 下达
了相同方向 的投资指 令，并且 市价在指 令限价以 内， 投资交易系 统自动将 该证券的 每笔交易 报单
都自动按比 例分拆到 各投资组 合；对于 债券一级 市场 申购、非公 开发行股 票申购等 非集中竞 价交
易的交易分 配，在参 与申购之 前，各投 资组合经 理独 立地确定申 购价格和 数量，并 将申购指 令下
达给交易中 心。公司 在获配额 度确定后 ，按照价 格优 先的原则进 行分配， 如果申购 价格相同 ，则
根据该价位 各投资组 合的申购 数量进行 比例分配 ；对 于银行间市 场交易、 固定收益 平台、交 易所
大宗交易， 投资组合 经理以该 投资组合 的名义向 交易 中心下达投 资指令， 交易中心 向银行间 市场
或交易对手 询价、成 交确认， 并根据“ 时间优先 、价 格优先”的 原则保证 各投资组 合获得公 平的
交易机会。
本报告期内 ，公平交 易制度总 体执行情 况良好， 未发 现违反公平 交易制度 的情况。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成交 量的 5%的情
况。
4.4 报告 期内基金的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2013 年二季 度经济复 苏势头依 然疲弱，CPI 低位 徘徊 ，央行货币 政策以观 望为主。 二季度前
两月，债券 市场延续 了一季度 走势，继 续向好， 债券 收益率小幅 下行。进 入 6 月后 ，由于长 短期
多重因素叠 加，资金 面骤然紧 张，回购 利率一度 创出 新高，债券 收益率快 速上行， 短端上行 幅度
较大。而后 随着资金 面缓解， 收益率有 所回落。 本基 金前期适度 控制了建 仓步伐， 随后利用6 月
下旬资金面 的冲击， 快速提高 了债券仓 位。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末, 诺安 纯债的基 金份额净 值为1.010 元 ， 本报告 期基 金份额净 值增长率 为0.20%,
同期业绩比 较基准收 益率为 1.09% 。
截至报告期 末,诺安 债C 的 基金份额 净值为1.008 元， 本报告期基 金份额净 值增长率 为0.10%,
同期业绩比 较基准收 益率为 1.09% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投 资
1,115,587,852.00 97.08
其中：债券
1,115,587,852.00 97.08
资产支持证 券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计
16,188,980.79 1.41
6 其他资产
17,410,319.19 1.52
7 合计
1,149,187,151.98
100.00 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券 投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,018,000.00 3.37
其中：政策 性金融债 30,018,000.00 3.37
4 企业债券 467,924,852.00 52.52
5 企业短期融 资券 259,889,000.00 29.17
6 中期票据 357,756,000.00 40.16
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,115,587,852.00 125.22
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 1280485 12 遵国投债 500,000 50,640,000.00 5.68
2 101364005 13 连城投 MTN001 500,000 50,275,000.00 5.64
3 1380255 13 铜陵建投 债 500,000 50,145,000.00 5.63
4 101366004 13 湖交投 MTN001 500,000 50,095,000.00 5.62
5 1380238 13 姜堰发展 债 500,000 50,035,000.00 5.62
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.8 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.8.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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5.8.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货 。
5.8.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
5.9 投资 组合报告附注
5.9.1
本基 金本报告期 投资的前十 名证券发行主 体中没 有被监管部门 立案调查的 发
行主 体，或在报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证券。
5.9.2 本基 金本报告期末 未持有股票
5.9.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 396.44
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,375,945.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 33,977.12
8 其他 -
9 合计 17,410,319.19
5.9.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.9.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.9.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
报告期期初 基金份额 总额 687,298,569.40 195,473,135.37
报告期 期间 基金总申 购份额 1,000,293.86 -
减: 报告期期间 基金总 赎回份额 - 1,009,553.43 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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报告期 期间 基金拆分 变动份额 - -
报告期期末 基金份额 总额 688,298,863.26 194,463,581.94
注： 总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额,总赎 回份 额含转换出 份额。
§7 基 金 管理 人 运 用固 有 资金 投资 本 公 司管理 基 金情 况
本报告期内 基金管理 人没有运 用固有资 金投资本 基金 情况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
基金管理人 于 2013 年7 月 6 日 发布了 《 诺安基金 管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务
所的公告》 的公 告， 自 2013 年 7 月6 日起， 负责 审计 本基金基金 财产的会 计师事务 所为德勤 华永
会计师事务 所（特殊 普通合伙 ）。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
①中国证券 监督管理 委员会批 准诺安纯 债定期开 放债 券型证券投 资基金募 集的文件 。
②《诺安纯 债定期开 放债券型 证券投资 基金基金 合同 》。
③《诺安纯 债定期开 放债券型 证券投资 基金托管 协议 》。
④基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
⑤诺安纯债 定期开放 债券型证 券投资基 金 2013 年第 三季度报告 正文。
⑥报告期内 诺安纯债 定期开放 债券型证 券投资基 金在 指定报刊上 披露的各 项公告。
9.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所 。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费 购 买复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可致电本 基金管理 人全 国统一客户 服务电话 ：400-888-8998，
亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年第 3 季 度报 告
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诺安基金管理有限公司
2013 年10 月24 日
