申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 申万菱信沪深300指数增强
基金主代码 310318
交易代码 310318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月7日
报告期末基金份额总额 50,149,667.86份
投资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与
严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越
标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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下，力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时
按期间折算）。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高
预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 2,021,250.50
2.本期利润 4,354,036.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0847
4.期末基金资产净值 52,577,975.12
5.期末基金份额净值 1.0484
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包
括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认/
申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④ 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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过去三个月 7.55% 1.29% 9.42% 1.36% -1.87% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 6月 7日至 2013年 9月 30日）
注：1、本基金于 2013年 6月 7日基金转型，自转型起至披露时点不满一年。
2、本基金合同约定基金转型后建仓期为 6个月， 截至本报告期期末本基金建仓
期尚未结束。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘忠勋
本基
金基
金经
理
2013-5-29 - 7年
刘忠勋先生，上海大学经济学硕士，曾任职于
华泰证券股份有限公司，2008年加入本公司，
历任金融工程师，产品与金融工程总部总监助
理，副总监（主持工作）。 现任申万菱信量化申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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小盘股票型证券投资基金(LOF)、 申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基
金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配
套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完
整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、
操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损
害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持
有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司制定了《公
平交易制度》 ，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平
交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信
息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面，本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资
的研究总部，建立了规范、完善的研究管理平台，确保公平地为各投资组合提供
研究服务。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行
集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机
会。
在日常监控和事后分析评估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工
作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡
献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时
间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交
易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交
易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制
度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》 ，明确定义了在投资交易过程中出
现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型， 并规定且落实了异常
交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本报告期， 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度， 市场呈上涨走势， 期间上证综指上涨9.88%， 深证成指上涨10.66%，
沪深 300 上涨 9.47%，上证 50 上涨 5.84%，中证 500 上涨 19.68%，创业板上涨
35.21%。指数呈普涨走势，小盘股强于大盘股，创业板表现尤其强势。
本基金为一只沪深300指数增强基金，其增强策略为数量化选股策略。在基
金合同约定的日偏离度与年跟踪误差的限定之内， 力求实现超越标的指数的业绩
表现，谋求基金资产的长期增值，是本基金的主要投资目标。报告期内，基金跑
输业绩基准，主要原因在于量化模型初始运作需要磨合以及遭遇到模型的回撤
期。经过前期的运作，模型的适应性与有效性得到了较好的检验。后续基金管理
人将基于运作经验与深入研究持续对模型进行优化调整， 致力于在降低跟踪误差
的同时获取长期稳定的超越基准的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2013 年三季度沪深300指数期间表现为9.47%， 基金业绩基准表现为9.42%，
申万菱信沪深300增强基金净值期间表现为7.55%，跑输业绩基准1.87%。 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场经过前期上涨后，虽然创业板等局部板块风险持续累积，但整个市场的
风险溢价率较高，系统性大跌的风险较小，低估值水平对市场形成较好的支撑，
对市场后续走势持谨慎乐观的看法。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 49,734,288.83 92.94
其中：股票 49,734,288.83 92.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,676,481.23 6.87
6 其他各项资产 98,703.56 0.18
7 合计 53,509,473.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,307,183.93 13.90申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 882,576.39 1.68
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,189,760.32 15.58
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,797,478.14 3.42
C 制造业 14,507,046.10 27.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,888,186.70 3.59
E 建筑业 1,580,617.80 3.01
F 批发和零售业 1,825,315.83 3.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,180,101.94 4.15申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,433,166.31 2.73
J 金融业 12,051,814.27 22.92
K 房地产业 2,451,034.30 4.66
L 租赁和商务服务业 1,332,022.72 2.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 497,744.40 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,544,528.51 79.02
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 234,929 2,245,921.24 4.27
2 600036 招商银行 186,636 2,038,065.12 3.88
3 601166 兴业银行 155,154 1,733,070.18 3.30
4 600000 浦发银行 164,800 1,662,832.00 3.16
5 600837 海通证券 121,286 1,517,287.86 2.89
6 600009 上海机场 94,034 1,422,734.42 2.71
7 600332 白云山 34,505 1,227,687.90 2.33
8 000581 威孚高科 51,056 1,204,411.04 2.29
9 000651 格力电器 38,688 1,027,553.28 1.95申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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10 600030 中信证券 82,759 1,017,108.11 1.93
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 601877 正泰电器 55,580 1,243,324.60 2.36
2 000786 北新建材 61,923 1,030,398.72 1.96
3 000726 鲁
泰Ａ 123,467 1,014,898.74 1.93
4 600612 老凤祥 40,677 1,005,535.44 1.91
5 002063 远光软件 47,527 882,576.39 1.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,528.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 11,354.40
4 应收利息 876.47
5 应收申购款 29,944.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,703.56
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 57,752,706.02申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2013年第 3季度报告
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本报告期基金总申购份额 15,457,164.30
减：本报告期基金总赎回份额 23,060,202.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,149,667.86
§7
基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会决议的批复》 ；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
8.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、中国证监会《关于核
准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所； 开放日常交易业务
公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所
地址为：中国上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40层。
8.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站
进行查阅，查询网址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一三年十月二十五日
