信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
信诚理财 7 日盈债券型证券 投资基金 2013 年第 三季度报 告
2013 年 9 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
报告送出 日期：2013 年 10 月 25 日
信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2013 年10 月18 日复核 了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品 概 况
基金简称 信诚理财 7 日盈债券
基金主代码 550012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 276,872,813.63 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 追求基 金资
产稳定增值, 力争成为投资者短期理财的理想工具。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳
定的收益。 同时, 通过对国 内外宏观经济走势、 货币政策和财政政
策的研究, 结 合对市场利率变动的预期, 进行积极 的投资组合管
理。
业绩比较基准 活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金, 属 于证券投资基金中的低风险品种,其预 期
风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B
下属两级基金的交易代码 550012 550013
报告期末下属两级基金的份额总额 35,697,723.88 份 241,175,089.75 份
§3 主要财务 指 标和基金 净 值表现
3.1 主要财务 指 标
单位：人民币元 信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关费
用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法
核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1
本 报告期 基 金份额净 值 收益率及 其 与同期业 绩 比较基准 收 益率的比 较
信诚理财 7 日盈债券 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2013 年第 3 季度 1.2076% 0.0070% 0.0883% 0.0000% 1.1193% 0.0070%
信诚理财 7 日盈债券 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2013 年第 3 季度 1.2688% 0.0070% 0.0883% 0.0000% 1.1805% 0.0070%
3.2.2
自 基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 收益率变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较
信诚理财 7 日盈债券 A
主要财务指标 信诚理财 7 日盈债券 A 报告期
（2013 年7 月1 日至2013 年9 月
30 日）
信诚理财 7 日盈债券 B 报告期
（2013 年7 月1 日至2013 年9 月
30 日）
1.本期已实 现收益 446,257.53 3,035,756.04
2. 本期利润 446,257.53 3,035,756.04
3. 期末基金 资产净值 35,697,723.88 241,175,089.75 信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
信诚理财 7 日盈债券 B
注:1、基金 合同生效起至披露时点不满一年( 本 基金合同生效日为 2012 年 11 月 27 日) 。
2 、 本基 金建仓日自 2012 年11 月27 日至 2013 年 5 月27 日, 建仓日结束 时资产配置比例符合本 基
金基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理 （ 或基金经 理 小组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王国强
本基金基金经理,
信诚三得益债券基
金及信诚添金分级
债券基金基金经理
2012 年 11 月
27 日
- 14
管理学硕士，14 年证券、基金从
业经验。 曾先 后任职于浙江国际信
托投资公司、 健桥证券股份有限公
司和银河基金管理有限公司。 2006
年加盟信诚基金管理有限公司， 现
任信诚三得益债券基金、 信诚理财
7 日盈债券基 金以及信诚添金分级
债券基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 说明
在本报告期内, 本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理
财 7 日盈债券型证券投资基金基金合同》 、 《信 诚理财 7 日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人利益 的信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
行为。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度 v1.2》, 公司采 取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职, 投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资
决策机会, 建立 公平 交易的 制度 环境; 交 易环 节加强 交易 执行的 内部 控制, 利用恒生交易系统公平交 易相 关
程序, 及 其它的 流程 控制, 确 保不 同基金 在一 、二级 市场 对同一 证券 交易时 的公 平; 公司同时不断完 善和 改
进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交
易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量 5%的交易 。
4.4 报告期内 基 金的投资 策 略和 运 作分析
三季度央行货币政策中性偏紧, 流动性紧张的局面相对于二季度末有所缓解, 但是货币市场利率维 持
较高水平。 1 年期AA 级短 期融资券利率维持在5.7 左右的较高 水平。 1 月期SHIBOR 利率 三季度平均5.012%,
高于二季度 4.703% 的均值 水平。
三季度, 本基 金重点配置高收益存款和高收益短期融资券。抓住 6 月份末货币市场利率异常高企的投
资机会, 配置 较高收益的存款, 提高投 资收益。 加强对短期融资券的甄别, 防范信用风险, 配置信用 风险低 而
收益率相对较高的品种。 加强流动性管理, 针对 本基金的基金份额有固定运作期的特点, 根据申 购日分布情
况, 进行资金 匹配。
预计四季度仍将经济增长延续微幅回升态势, 通胀压力不大, 预计央行维持稳健的货币政策, 流动性将
继续改善, 货 币市场利率将略有下行。
4.5 报告期内 基 金的业绩 表 现
三季度, 本基 金比较基准收益率为 0.0883%, 本基金A 、B 份额净 值分别增长 1.2076% 、1.2688%, 分别 超
越基准 1.1193% 和1.1805%。
§5 投资组合 报 告
5.1 报告期末 基 金资产组 合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 64,990,743.59 22.69
其中：债券 64,990,743.59 22.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 18,750,268.13 6.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 200,358,904.09 69.94
4 其他资产 2,377,054.96 0.83
5 合计 286,476,970.77 100.00
5.2 报告期债 券 回购融资 情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.16 信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 8,999,866.50 3.25
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简
单平均值。
债券正回 购 的资金余 额 超过基金 资 产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金投资 组 合平均剩 余 期限
5.3.1
投资组合平 均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
注： 本基金合同约定, 本 基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 127 天以内, 以 规避较
长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 127 天情 况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 127 天的 情况.
5.3.2
报告期末投 资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30 天以内 17.74 3.25
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -
2 30 天( 含)—60 天 3.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -
3 60 天( 含)—90 天 61.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 9.03 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -
5 180 天( 含)—397 天（含） 10.83 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - -
合计 102.61 3.25
5.4 报告期末 按 债券品种 分 类的债券 投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 64,990,743.59 23.47 信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 64,990,743.59 23.47
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -
5.5 报告期末 按 摊余成本 占 基金资产 净 值比例大 小 排名的前 十 名债券投 资 明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 041352036 13 恒 力集 CP002 200,000 19,981,429.17 7.22
2 041259069 12 巨力 CP002 100,000 10,008,138.07 3.61
3 041360032
13 昆明制药
CP001
100,000 10,000,695.66 3.61
4 041359009 13 南 高轮 CP001 100,000 10,000,183.88 3.61
5 041371001 13 华邦 CP001 100,000 10,000,000.00 3.61
6 041369001
13 亚太机电
CP001
50,000 5,000,296.81 1.81
注：本基金本报告期末仅持有上述 6 只债券。
5.6
“ 影子定 价 ”与“摊 余 成本法” 确 定的基金 资 产净值的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1284%
报告期内偏离度的最低值 -0.0211%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0541%
5.7 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排名的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报 告附注
5.8.1
基金计价方 法说明
本基金 估值采用 “摊余成本法”, 即估值对 象以买入成本列示, 按照 票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价, 在剩余 存续期内平均摊销, 每日 计提损益。
5.8.2
本报告期 内, 本基金不 存在持有的剩余期限小于397 天但剩 余存续期超过397 天的浮 动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
5.8.3
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,630,854.96
4 应收申购款 746,200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 信诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金 2013 年第三季度报告
8 合计 2,377,054.96
§6 开放式基 金 份额变动
单位：份
项目 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B
报告期期初基金份额总额 26,771,464.14 202,516,952.73
报告期期间基金总申购份额 141,051,588.53 451,998,133.18
报告期期间基金总赎回份额 132,125,328.79 413,339,996.16
报告期期末基金份额总额 35,697,723.88 241,175,089.75
注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额; 总赎 回份额含份额强减、转换出份额。
§7 基金管理 人 运用固有 资 金投资本 公 司管理基 金 情况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查 文 件目录
8.1 备查文件 目 录
1 、信诚理财7 日盈债券型 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚理财7 日盈债券型 证券投资基金基金合同
4 、信诚理财7 日盈债券型 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
8.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2013 年 10 月 25 日
