融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第 3 季度报告
2013年9月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2013年 10 月25日
融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013年 10 月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年7 月1日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通泰保本混合
交易代码 000142
前端交易代码 000142
后端交易代码 000142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月30 日
报告期末基金份额总额 504,015,381.48 份
投资目标
通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额
提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time
Invariant Portfolio Protection）和基于期权的组合
保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）
相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比
例，以达到保证本金安全的基本目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于
低风险品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年7 月1 日－2013年 9月 30 日） 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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1.本期已实现收益 4,562,086.05
2.本期利润
3,239,620.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0063
4.期末基金资产净值 508,739,182.44
5.期末基金份额净值 1.009
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.60% 0.06% 1.07% 0.01% -0.47% 0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金的基金合同生效日为 2013 年5 月30日，基金成立未满 1 年；截止本报告期末，
本基金建仓期尚未结束。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金
的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
韩海平
本基金的基金
经理
2013 年 5 月
30 日
- 10
韩海平先生，CFA，FRM，中
国科学技术大学经济学硕
士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，10 年证券从
业经验， 具有证券从业资格。
2003年10月至2007年4月
在招商基金管理有限公司工
作，从事数量化投资策略研
究工作； 2007年5月至2012
年 9 月在国投瑞银基金管理
有限公司工作，历任高级研
究员、基金经理、固定收益
组副总监；2012 年9 月加入
融通基金管理有限公司。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通泰
保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基
金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在中央托底经济政策作用下，三季度经济明显出现企稳回升迹象，再加上经历 6月份“钱慌”
冲击后，银行提高备付，压缩表外资产和理财规模的影响，债券市场走熊，债券收益率曲线大幅
上行。三季度，10 年期国债收益率最高上行超过 60bp，金融债收益率上行幅度更大。5 年期 AAA，
AA+和 AA 中票收益率分别上行 54bp、65bp和 70bp，市场调整之幅度和速度，非常罕见。股票和
转债三季度表现较好。
投资运作上，融通通泰保本基金按照 CPPI 策略，以积累安全垫为主，保持了比较高的银行存
款和现金配置，逐步增加债券配置，并根据安全垫的厚度逐步增加风险资产的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金的业绩表现：本报告期基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益
率为1.07%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
392,526,470.30 55.94
其中：债券
392,526,470.30 55.94
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计
293,554,378.92 41.84
6 其他资产 15,582,887.69 2.22
7 合计 701,663,736.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 337,359,895.68 66.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,000,000.00 5.90
7 可转债 25,166,574.62 4.95
8 其他 - -
9 合计 392,526,470.30 77.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380275 13 雅安发展债 500,000 50,100,000.00 9.85
2 122070 11海航01 479,020 47,590,637.00 9.35
3 112164 12河钢01 396,510 39,413,094.00 7.75
4 122964 09 龙湖债 299,990 31,078,964.00 6.11
5 101354016 13陕交建MTN002 300,000 30,000,000.00 5.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金本报告期未进行股票投资。
5.10.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,911.93
2 应收证券清算款 9,974,195.72
3 应收股利 -
4 应收利息 5,575,780.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,582,887.69
5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 13,003,900.00 2.56
2 110015 石化转债 6,852,300.00 1.35
5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 528,653,648.94
报告期基金总申购份额 -
减:报告期基金总赎回份额 24,638,267.46
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 504,015,381.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第3季度报告
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
二○一三年十月二十五
