鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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鹏华中证A 股 资 源 产 业指 数 分 级 证券 投 资
基金2013 年第 3 季 度报 告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年10 月25 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华资 源分 级 ， 场内 简称 “中证 资源 ”
交易代 码 160620
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,564,729,908.47 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日
均跟踪 偏离 度控 制 在0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的指 数中 的基
准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变
化进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法
有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对 投 资组合 管理 进行
适当变 通和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金 力争 鹏华 资源 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过4% 。如因 指数 编制
规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
中证 A 股资 源产 业指 数收 益率 × 95% ＋银 行活 期存 款 利率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 预期风 险、 较高
预期 收 益的 品种。 同时 本 基金为 指数 基金， 通过 跟 踪标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的公 司相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称 鹏华资 源分 级 鹏华资 源A 鹏华资 源 B
下属三级 基 金交 易代 码 160620 150100 150101
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
201,227,171.47 份 1,181,751,368.00 份
1,181,751,369.00
份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
本基金 属于 股票 型基
金，其 预 期 的风 险与
收益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 与货
币市场 基金 ，为 证券
投资基 金中 较高 预期
风险、 较高 预期 收益
的品种 。同 时本 基金
为指数 基金 ，通 过跟
踪标的 指数 表现 ，具
有与标 的指 数以 及标
的指数 所代 表的 公司
相似的 风险 收益 特
征。
鹏华资 源A 份额 为稳
健收益 类份 额， 具有
低风险 且预 期收 益相
对较低 的特 征。
鹏华资 源 B 份额 为
积极收 益类 份额 ， 具
有高风 险且 预期 收
益相对 较高 的特 征 。
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，上 市交 易并 封闭运 作的 基金 份额
可分别 简称 为“ 资 源 A” 、“资源 B” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,608,951.19
2.本期 利润
59,240,456.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0365
4.期末 基金 资产 净值 1,873,805,862.04
5.期末 基金 份额 净值 0.731
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.33% 1.73% 7.05% 1.82% -1.72% -0.09%
注：业 绩比 较基 准= 中证A 股资源 产业 指数 收益 率×95 ％＋ 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5 ％
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月27 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖 本 基 金 基 2012 年9 月 - 13 杨靖先 生， 国籍 中国， 管 理鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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金经理 27 日 学硕士，13 年 证 券 从 业 经
验。 曾在 长城 证券 公司 从 事
证券研 究工 作 ， 先 后任 研 究
员 、 行 业 研 究 小 组 组 长 ；
2001 年 6 月 加盟 鹏华 基 金
管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研
究工作 ， 2005 年开 始先 后 任
鹏华中 国50 开放 式证 券 投
资基金 、 鹏华 行业 成长 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2006 年8 月至 2007 年4 月
担任原 鹏华 普润 基金 （2007
年4 月已 转型 为鹏 华优 质 治
理 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ） 基 金 经 理 ，2007
年4 月至2009 年10 月担任
鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 ，
2009 年 4 月 起担 任鹏 华 沪
深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，2012 年
9 月起 兼任 鹏华 中证 A 股资
源 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理，2013 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 中 证 500 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 。 杨靖 先生 具备 基 金
从业资 格 。 本 报告 期内 本 基
金基金 经理 未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为， 未存在 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经历 了6 月份 大幅 下跌 后，中 证 A 股资 源指 数在 三季度 跟随 市场 上行 、呈 现震荡 上行 的走
势。市 场上 涨的 主要 动力 是三季 度经 济数 据逐 月好 转，单 由于 市场 担忧 经济 复苏的 可持 续性 ，因
此，作 为强 周期 板块 的煤 炭有色 走势 相对 弱于 整体 市场。
本基金 在过 去一 段时 间基 金规模 变动 较大 ，频 繁、 大额的 申购 赎回 对跟 踪指 数造成 巨大 的压
力，但 经过 精心 操作 ，本 基金的 跟踪 误差 仍控 制在 较低的 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.731 元； 鹏华 资源 A 份额 净值 为1.045 元；鹏 华资 源B
份额净 值 为0.417 元 。本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 5.33% ，同 期中 证A 股资源 指数 增长 率为
7.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
转换经 济增 长方 式是 一个 长期的 过程 ，在 投资 不振 的情况 下， 单纯 依靠 净出 口和消 费增 长，
国内经 济很 难有 大的 起色 。除非 制度 变革 带来 的政 策红利 足够 大， 因此 本轮 经济复 苏的 可持 续性
有待进 一步 观察 。 投 资下 降影响 对上 游原 材料 的需 求， 新 经济 新兴 产业 对上 游产业 的拉 动也 有限 ，
因此对 于强 周期 行业 来说 ，去产 能的 过程 仍然 漫长 。
中证A 股资 源指 数的 弹性 较大， 本产 品作 为分 级基 金， 其 分级B 的 净值 和交 易价格 弹性 更大 ，
投资者 可在 对市 场和 经济 准确把 握的 基础 上， 投资 本产品 作波 段操 作。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,773,958,473.94 94.47
其中： 股票 1,773,958,473.94 94.47
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,315,634.86 5.45
6 其他资 产 1,598,076.22 0.09
7 合计 1,877,872,185.02 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 1,240,855,335.99 66.22
C 制造业 505,385,957.47 26.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 27,717,180.48 1.48 鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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合计 1,773,958,473.94 94.67
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601808 中海油 服 2,629,478 46,646,939.72 2.49
2 600508 上海能 源 3,726,459 42,966,072.27 2.29
3 600583 海油工 程 5,699,861 42,178,971.40 2.25
4 600188 兖州煤 业 3,914,911 41,498,056.60 2.21
5 600157 永泰能 源 6,270,789 41,387,207.40 2.21
6 601001 大同煤 业 6,335,286 40,609,183.26 2.17
7 600123 兰花科 创 3,055,733 40,488,462.25 2.16
8 600028 中国石 化 9,059,174 40,222,732.56 2.15
9 601898 中煤能 源 7,418,509 39,763,208.24 2.12
10 601857 中国石 油 5,064,389 39,704,809.76 2.12
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 848,242.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 671,662.68
4 应收利 息 17,972.02
5 应收申 购款 60,199.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,598,076.22
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.10.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.10.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华资 源分 级 鹏华资 源A 鹏华资源 B
报告期 期初 基金 份额 总额 57,619,590.85 87,782,780.00 87,782,781.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,744,074,805.33 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 412,530,048.71 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -2,187,937,176.00 1,093,968,588.00 1,093,968,588.00
报告期 期末 基金 份额 总额 201,227,171.47 1,181,751,368.00 1,181,751,369.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 管理 人本 报告 期未 申购、 赎回 或者 买卖 本基 金基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华中 证A 股资 源产业 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华中 证A 股资 源产业 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华中 证A 股资 源产业 指数 分级 证券 投资 基金2013 年第3 季 度报 告 》（原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司 鹏华资源分级 2013 年第 3 季度 报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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