信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
信诚沪 深300 指数分级证 券投资基金2013 年第三季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年10 月25 日
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年10 月18 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚沪 深300 指 数分 级( 场 内简称:信诚 300)
基金主 代码 165515
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年2 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 648,173,886.12 份
投资目 标 本基金 力争 通过 对沪 深 300 指 数的 跟踪 复制, 为投 资 人提供 一个 投资
沪深 300 指 数的 有效 工具 。
投资策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重构建股 票投资 组合,并根 据标的 指数成份 股及其权 重的变
化进行相 应调整, 力争保持 基金净值 收益率与 业绩比 较基准之 间的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35%, 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管理,以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟 踪标的指 数的风
险。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 风险、较 高预期收 益的特
征,其预期 风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债券 型基金和 混合型
基金。 从本 基金 所分 离的 两类基 金份 额来 看, 信诚 沪 深 300 A 份 额具
有低风 险、 收益 相对 稳定 的特征;信 诚沪 深 300 B 份 额具有 高风 险、
高预期 收益 的特 征。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚沪 深300 指 数分 级
A(场内 简称:信诚
300A)
信诚沪 深300 指 数分 级
B 场内 简称:信诚300B)
信诚沪 深300 指数
分级( 场内 简称:
信诚300)
下属三 级基 金的 交易 代码 150051 150052 165515
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 286,562,652.00 份 286,562,653.00 份 75,048,581.12 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚沪 深300 指 数分 级 信诚沪 深300 指 数分 级 本基金 为跟 踪指信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
A 份额 具有 低风 险、 收
益相对 稳定 的特 征
B 份额 具有 高风 险、 高
预期收 益的 特征
数的股 票型 基金,
具有较 高风 险 、 较
高预期 收益 的特
征,其 预期 风险 和
预期收 益高 于货
币市场 基金 、 债券
型基金 和混 合型
基金
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2013 年7 月1 日至 2013 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -5,294,272.74
2. 本期 利润 17,855,879.54
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0568
4. 期末 基金 资产 净值 597,891,307.82
5. 期末 基金 份额 净值 0.922
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益 加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2013 年第3 季度 10.95% 1.40% 9.02% 1.36% 1.93% 0.04%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
注:本 基金 建仓 日自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日,建 仓日 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基 金
合同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金 经
理, 兼 任信 诚
中证500 指数
分级基 金、 信
诚中 证800 医
药指数 分级 基
金和信 诚中 证
800 有 色指 数
分级基 金基 金
经理， 信诚 基
金管理 有限 公
司投资 管理 部
数量投 资总 监
2012 年2 月
1 日
- 17
统计物 理学 博士,CFA,17 年证券 、 基金 从
业 经 验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理 经验 。 曾 任职 于加 拿 大Greydanus,
Boeckh & Associates 公司 和加拿 大道 明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信
诚中 证500 指数 分级 基金 、 信 诚沪 深 300
指数分 级基 金 、 信 诚中 证 800 医 药指 数分
级 基 金和 信诚 中证 800 有色 指 数分 级基
金的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 沪
深 300 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚沪 深300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期 内本 基金 未有 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交
量 5% 的交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2013 年第3 季度,A 股市 场 在全 球 QE 退出 预期 、 国 内 经济数 据回 暖和 中央 政府 以十八 届三 中全 会为 契
机,不 断释 放及 明晰 改革 政 策的交 织下 而震 荡上 行。 继6 月末 “ 钱荒 ”影 响后, 金融 机构 外汇 占款 下滑 。
随着全 球对 美 国 QE 退出 的 预期, 新兴 市场 大幅 面临 资 本流出 和市 场回 调 。 在 美 国底特 律市 申请 破产 的阴 影
下,审 计署 也组 织全 国审 计 机关对 政府 性债 务进 行审 计,突 显中 央政 府对 地方 债 务潜在 风险 的警 惕 。 另 一 方
面,国 内新 一届 政府 释放 积 极改革 信号,继 续推 动利 率 市场化,取 消贷 款下 限。 经 济政策 的目 标是 “稳 中求
进 ”, 在维 持 “ 调结 构 ” 基 调上,“ 稳 增长 ”仍 为基 础 ,“促 改革 ”是 目的, 以稳 健的货 币政 策配 搭积 极的
财政政 策, 通过 市场 化手 段 倒逼结 构调 整 。 李 克强 总 理的 “ 上下 限 ” 政策 方向 也逾显 清晰,并 力主 自贸 试 验
区政策,金 融改 革包 括网 络 银行和 民营 银行 也有 所期 待,刺 激蓝 筹股 行情 。 汇 丰PMI 在 连续 多月 下跌 后重 回
荣枯线 之上,需 求面 推动 企 业继续 补库 存, 采购 价格 和 采购量 双双 回升,显 示了 明 显的补 库存 趋势,工 业增
加值延 续上 升势 头。8 月 16 日, 光大 证劵 出现 程序 化 交易 “ 乌龙 指 ” 事件,对 市 场造成 了一 定扰 动 。 随 着 美
联储新 主席 人选 的博 弈, 全 球市场 对 QE 退 出预 期增 强,美国 债劵 收益 率急 速攀 升 。然 而,美 联储 在9 月18
日的议 息会 议上 做出 了令 世界惊 呆的 决定,暂 缓退 出QE, 暂时 止住 了美 债收 益率上 升势 头和 资金 从新 兴市
场流出 的趋 势。 美元 指数 守住 了 80, 美国10 年期 国 债劵收 益率 达 2.7%,30 年 期达3.7% 。
本期创 业板 继续 上升 势头, 并创历 史新 高, 大涨35.21% 。本 期沪 深300 指 数上 涨9.47%, 中证 500 指数
上涨 19.68% 。
在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化跟 踪复 制技术,在 震荡 市场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现
金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。 在 市场 震荡 期间, 我们 也利用 股指 期货 对冲 现金 流带来 的市 场风 险。 在本 报
告期内,基 金利 用股 指期 货 作为工 具进 行套 保, 以配 合 现货投 资复 制标 的指 数减 小跟踪 误差,及 应付 大额 申
购赎回,期 末现 货与 股指 期 货合约 总市 值占 基金 净值 比例符 合法 规与 风控 要求 。
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率 为 10.95%, 同期 比较基 准收 益率 为 9.02% 。报告 期内, 本 基金 日均
跟踪误 差 在 0.3%之内,年 化跟踪 误差 为 1.7% 。
作为首 只应 用股 指期 货的 沪深 300 指 数分 级基 金, 本 基金为 不同 风险 偏好 的投 资者提 供了 三款 不同 风
险收益 特征 的投 资工 具, 并 且分级 份额 在场 内交 易。 场内交 易的 活跃 度也 可以 反映投 资者 的关 注与 对市 场
走势的 交易 特征 。在 本报 告期内,在 金融 改革 与蓝 筹 股行情 带动 下, 信诚300 场 内交易 活跃,带 动信 诚300
整体溢 价, 场内 份额 大幅 增 加。
展望2013 年第 四季 度,市 场还将 观察 政府 在 “ 三中 全会 ” 前夕 释放 的具 体经 济政策 。 美国 能否 在债 务
上限之 前达 成预 算协 议将 困扰全 球市 场。QE 退出 预 期将推 动全 球利 率进 入上 升通道, 国 内货 币政 策将 更 趋
审慎稳 健, 增加 融资 成本, 有可能 为国 内经 济加 大下 行压力 。这 将使 国内 改革 政策增 加难 度, 考验 新一 届 政
府的改 革力 度和 决心 。公 司三季 度将 检验 成长 股是 否有业 绩支 撑, 促使 估值 分 化。市 场还 将在 热点 概念 与
估值之 间寻 找方 向。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率 为 10.95%, 同期 比较基 准收 益率 为 9.02% 。报告 期内, 本 基金 日均
跟踪误 差 在 0.3%之内,年 化跟踪 误差 为 1.7% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 561,930,584.68 93.59
其中： 股票 561,930,584.68 93.59
2 固定收 益投资 30,103,679.80 5.01
其中： 债券 30,103,679.80 5.01
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,920,360.39 0.49
6 其他资 产 5,443,687.01 0.91
7 合计 600,398,311.88 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,734,822.25 0.96
B 采矿业 41,403,856.50 6.92
C 制造业 206,247,706.14 34.50
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 18,031,125.28 3.02
E 建筑业 22,632,728.63 3.79
F 批发和 零售 业 20,174,203.28 3.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,630,497.01 2.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,940,358.52 2.16
J 金融业 175,294,101.36 29.32
K 房地产 业 27,259,043.96 4.56
L 租赁和 商务 服务 业 4,788,326.92 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,500,998.96 0.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,065,371.46 0.51
S 综合 7,227,444.41 1.21 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
合计 561,930,584.68 93.99
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 2,349,211 22,458,457.16 3.76
2 600036 招商银 行 1,545,589 16,877,831.88 2.82
3 601166 兴业银 行 1,281,498 14,314,332.66 2.39
4 601318 中国平 安 384,475 13,725,757.50 2.30
5 600000 浦发银 行 932,964 9,413,606.76 1.57
6 000002 万
科Ａ 973,381 8,886,968.53 1.49
7 600837 海通证 券 647,449 8,099,586.99 1.35
8 601288 农业银 行 3,080,827 7,702,067.50 1.29
9 601398 工商银 行 1,934,987 7,469,049.82 1.25
10 600030 中信证 券 566,178 6,958,327.62 1.16
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,610,800.00 1.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,942,000.00 3.34
其中： 政策 性金 融债 19,942,000.00 3.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 550,879.80 0.09
8 其他 - -
9 合计 30,103,679.80 5.03
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130236 13 国开 36 100,000 9,987,000.00 1.67
2 130227 13 国开 27 100,000 9,955,000.00 1.67
3 019307 13 国债 07 60,000 6,005,400.00 1.00
4 019302 13 国债 02 36,000 3,605,400.00 0.60
5 110023 民生转 债 5,080 537,514.80 0.09
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5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
(元)
风险说 明
IF1310 IF1310 40 28,900,800.00 -501,840.00
在本报 告期 内, 基金 利
用股指 期货 作为 工具
进行套 保, 以配 合现 货
投资复 制标 的指 数减
小跟踪 误差,及 应付 大
额申购 赎回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -501,840.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 808,620.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 579,780.00
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企业
会计准 则- 金融 工具 列报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工 具- 股 指期 货投 资 ” 与“ 证 券清算 款- 股指 期货 每日 无
负债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金融 资产 与金 融负 债相 抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的
期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
5.8.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.9.1
本期 国债 期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.9.2
报告 期末 本基 金投 资的 国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.9.3
本期 国债 期货 投 资 评价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
中国 平安 保险( 集团) 股 份有限 公司( 以下 简称 “ 平 安集团 ”) 于 2013 年 5 月 21 日发 布了 “中
国平安 保险(集团)股 份有 限公司 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处罚 事先 告知 书的公 告 ” 。 披露 了平 安 集团
控 股子公司 平安证券 有限责 任公司(以下简 称 “ 平 安证 券 ”)于近日 收到中 国证券 监督管理 委员会(以下 简
称 “中国证 监会 ”) 《 行政处 罚和市场 禁入事 先告知书 》的相关 情况。 中国证监 会决定对 平安证 券给予警
告 并 没 收 其 在 万 福 生 科( 湖南) 农 业 开 发 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 万 福 生 科 ”) 发 行 上 市 项 目 中 的 业 务 收
入人民 币 2,555 万元,并 处以人 民 币 5,110 万元 的 罚款, 暂停 其保 荐机 构资 格 3 个 月。
对 上 述 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 此 次 中 国 证 监 会 的 处 罚 决 定 是
对平安 集团 控股 子公 司平 安证券 所做 出的 。2012 年,平安 证券 投行 业务 承销 佣 金收入 占平 安集 团营 业收 入
的 0.19%, 投行 业务 利润 占 平安集 团净 利润 的 0.66% 。 作 为平 安证 券的 控股 股 东,平 安集 团已 承诺 将持 续 督信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
促平安 证券 严格 按照 中国 证监会 的要 求进 行专 项整 改,切 实保 护投 资者 利益 。 我们认 为, 该处 罚事 项未 对 其
长期企 业经 营和 投资 价值 产生实 质性 影响 。 此外, 信 诚沪 深 300 是指 数型 基金, 对于平 安集 团的 投资 是按 照
指 数成分和 权重进行 相应配 置。我们 对该证券 的投资 严格执行 内部投资 决策流 程,符 合法律法 规和公 司制
度的规 定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.10.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,139,760.25
2 应收证 券清 算款 1,003,369.19
3 应收股 利 25,824.74
4 应收利 息 273,544.94
5 应收申 购款 1,187.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,443,687.01
5.10.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110023 民生转 债 537,514.80 0.09
2 110022 同仁转 债 13,365.00 0.00
5.10.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.10.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.10.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.10.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚沪深 300 指 数分
级 A( 场内 简称: 信诚
300A)
信诚沪 深300 指 数分
级B 场 内简 称: 信诚
300B)
信诚沪 深 300 指 数分
级(场 内简 称:信诚
300)
报告期 期初 基金 份额 总额 87,514,218.00 87,514,219.00 49,169,332.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 487,652,358.48
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 63,676,241.95
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 199,048,434.00 199,048,434.00 -398,096,868.00 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2013 年第三季度报告
额减少 以“-” 填列 ）
报告期 期末 基金 份额 总额 286,562,652.00 286,562,653.00 75,048,581.12
注：拆 分变 动份 额含 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本公司管理基金 情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2013 年10 月 25 日
