工 银 瑞 信 安心 增 利 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基金2013 年第 3 季 度报 告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一三 年十月二十四日
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2013 年 10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银安 心增 利场 内货 币
交易代 码 519886
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,420,441,023.00 份
投资目 标
力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前提
下，获 得超 过基 金业 绩比 较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略 、 相 对价 值策 略 等
积极投 资策 略， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利
用市场 失衡 提供 的投 资机 会，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是
风险相 对较 低的 基金 产品 。 在一般 情况 下 ， 其 预 期 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券基 金， 也低 于混 合 型 基
金与股 票型 基金。 根据 《 工银瑞 信基 金管 理公 司 基 金
风险等 级评 价体 系》 ，本 基 金的风 险评 级为 低风 险
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 安心 利A 安心 利B
下属两 级 基 金的 交易 代码 519886 519887
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 2,119,724,735.00 份 300,716,288.00 份
注： 基 金账 面份 额净 值为人 民 币 0.01 元 。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
安心 利A 安心 利 B
1. 本期已 实现 收益 139,435.69 134,361.15
2．本 期利 润 139,435.69 134,361.15
3．期 末基 金资 产净 值 21,197,247.35 3,007,162.88
注： （1 ）本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2013 年9 月 30 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
（5 ） 本基 金基 金合 同生 效 日为 2013 年3 月 28 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安心利A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.2628% 0.0027% 0.3403% 0.0000% -0.0775% 0.0027%
安心利B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.3625% 0.0031% 0.3403% 0.0000% 0.0222% 0.0031%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同于2013 年3 月28 日生 效 ， 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期为 三个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金投 资于 法律法 规及 监管 机构 允许 货币市 场基 金投 资的
金融工 具， 包括 ： 1 、现 金； 2 、通 知存 款； 3、 短期融 资券 ； 4 、1 年以 内（ 含1 年 ）的 银行
定期存 款、 大额 存单； 5、 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含397 天） 的债 券； 6、 期 限在1 年以 内 （ 含
1 年） 的债 券回 购； 7、 期限 在 1 年 以内 （ 含1 年 ）的中 央银 行 票 据； 8、 剩余期 限 在 397 天以
内 （ 含397 天 ） 的 资产 支 持证券 ； 9、 剩余 期限 在397 天 以内 （含397 天） 的 中期票 据 ； 10、中
国证监 会、 中国 人民 银行 认可并 允许 货币 市场 基金 投资的 其他 具有 良好 流动 性的 货 币市 场工 具。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谷衡
本基金基
金经理
2013 年3 月
28 日
- 8
先后在 华夏 银行 总行 担任 交
易员， 在 中信 银行 总行 担任 交
易员；2012 年加 入工 银瑞 信，工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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现任固 定收 益部 基金 经理 ；
2012 年 11 月 13 日 起至 今 担
任工银 瑞 信14 天理 财债 券 型
发起式 证券 投资 基金 ；2013
年 1 月 28 日至 今， 担任 工 银
瑞信 60 天 理财 债券 型基 金 基
金经理 ；2013 年3 月28 日至
今， 担任 工银 安心 场内 实时 申
赎货币 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 增长 出现 一定 程度反 弹， 工业 生产 等指 标回升 较为 明显 。通 胀水 平小幅 度走 高。
货币政 策维 持中 性略 偏紧 ，央行 逆回 购利 率较 一季 度有所 提高 ，并 进行 央票 续发操 作。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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从市场 表现 来看 ，资 金价 格在 7 月中 上旬 从极 端情 况回归 稳定 ，但 由于 央行 提高了 公开 市场
逆回购 利率 水平 ， 因 此1 月 shibor 在8、 9 月 份均 值分别 保持 在 4.76% 和 5.28% 的相 对高 位。 同时，
在逆回 购利 率提 高之 后， 短期限 债券 收益 率水 平出 现了明 显的 回升 ，1 年期 政策性 金融 债 （ 国开 ）
从季度 初4.0% 附近 回升 至4.60% 的季 度高 点，AAA 评 级短期 融资 券从 季初 的4.70% 回 升至5.10% ，
AA 评 级短 期融 资券 从5.00% 回升 至5.80% 的季 度高 点 。
三季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 和货 币市 场情 况的 判断， 合理 安排 组合 现金 流，平 衡组 合流
动性与 收益 。本 基金 减持 了部分 债券 ，并 于9 月份 把握了 高收 益存 款的 配置 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 安心 增利 场内货 币 A 净值 增长 率0.2628% ，工 银安 心增 利场 内 货币 B 净值 增
长率0.3625% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.3403% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，宏 观经 济增 速在政 府上 下限 管理 的背 景下将 会保 持稳 定。 而在 三季度 经济 好转
的带动 下， 预计 四季 度物 价水平 将会 小幅 回升 。落 实到资 产配 置层 面， 预计 四季度 货币 市场 利率
水平仍 将维 持高 位， 因此 协议存 款依 然具 备较 高的 配置价 值； 短期 限利 率产 品和短 期融 资券 整体
收益水 平亦 将保 持高 位 ， 但 由于债 券供 给和 资金 面 在10 月和 11 月通 常会 较9 月出现 季节 性改 善，
因此收 益率 继续 大幅 上行 概率不 高。
本基金 在四 季度 将保 持适 度的久 期水 平， 保持 组合 较高的 流动 性， 重点 在月 末季末 把握 好存
款的投 资机 会。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,804,163.59 24.96
其中： 债券 6,804,163.59 24.96
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,000,000.00
11.01
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
13,357,972.64 49.01 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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4 其他资 产 4,094,844.42 15.02
5 合计 27,256,980.65 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.91
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 报告 期内 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 报告 期 内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过 120 天情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 75.36
11.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
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4 90 天( 含)-180 天 9.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 9.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.47 11.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 6,804,163.59 28.11
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 6,804,163.59 28.11
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126013 08 青 啤债 24,000 2,362,461.45 9.76
2 126011 08 石 化债 22,600 2,234,737.71 9.23
3 126008 08 上汽 债 22,210 2,206,964.43 9.12
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0982%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2936%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1419%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2013 年第 3 季 度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持 证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 0.01 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价，在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 进行摊 销， 每
日 计提 收益或 损失 。
5.8.2 本 报告 期内本 基金 未持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动
利 率债 券。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,883,071.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,144.24
4 应收申 购款 2,163,299.59
5 其他应 收款 329.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,094,844.42
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安心 利A 安心 利 B
报告期 期初 基金 份额 总额 6,084,007,791.00 18,441,007,721.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,362,685,103.00 9,831,468,764.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,326,968,159.00 27,971,760,197.00
报告期 期末 基金 份额 总额 2,119,724,735.00 300,716,288.00
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§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本 基金 管理 人本 报告 期内运 用固 有资 金投 资本 基金情 况未 有变 化。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信安心 增利 场内 实时 申赎 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信安 心增 利场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信安 心增 利场 内实时 申赎 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
