建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
交易代 码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,872,181.39 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的稳 健增
值， 力 争在 中长 期为 投资 者创造 高于 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略
采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相
结合的 投资 策略 ， 本 基金 在长期 价值 投资 理念 的基 础
上， 坚 持社 会责 任投 资， 重点考 察企 业社 会责 任的 履
行，立 足企 业基 本面 ，努 力实现 本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、 较 高预 期收 益
的品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,097,440.32
2.本期 利润
5,881,981.28
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1744
4.期末 基金 资产 净值 40,446,918.48
5.期末 基金 份额 净值 1.194
注：1、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.60% 1.23% 6.66% 1.07% 9.94% 0.16%
建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚 锦
本 基 金 的
基金经 理
2012 年8 月
14 日
- 9
博士。曾任天津通广
三星电子有限公司工
程师，天弘基金管理
公司研究员、研究部
副主管 、 研 究部 主管、
投资部副总经理兼研
究总监 等职 ，2009 年
3 月17 日至2011 年3
月 3 日担任 天弘 永利
债券型证券投资基金
基金经 理；2009 年12建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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月 17 日至 2011 年 5
月 5 日任天 弘周 期策
略股票型证券投资基
金基金经理。现任我
公司研究部首席策略
分析师 ，2012 年 2 月
17 日起 任建 信优 选成
长股票型证券投资基
金基金 经理 ，2012 年
8 月 14 日起 任建 信社
会责任股票型证券投
资基金 基金 经理 。
许杰
本 基金的
基金经 理
2012 年8 月
14 日
- 11
硕士，特许金融分析
师（CFA ） 。 曾 任 青 岛
市纺织品进出口公司
部门经理、美国迪斯
尼公司金融分析员，
2002 年 3 月 加入 泰达
宏利基金管理有限公
司，历任研究员、研
究部副总经理、基金
经理等 职，2006 年12
月 23 日至 2011 年 9
月30 日 任泰 达宏 利风
险预算混合基金基金
经理，2010 年 2 月 8
日至 2011 年 9 月 30
日任泰达宏利首选企
业 股 票 基 金 基 金 经
理， 2008 年9 月26 日
至 2011 年 9 月 30 日
任泰达宏利集利债券
基 金 基 金 经 理 。2011
年 10 月加 入我 公司，
2012 年3 月21 日 起任
建 信恒稳价值混合型
证券投资基金基金经
理， 2012 年8 月14 日
起任建信社会责任股
票型证券投资基金基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信社 会责 任股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于三 季度 主要 增持 了成长 空间 大、 进入 壁垒 高且基 本面 向好 的行 业中 的龙头 企业 ，减
持了地 产、 保险 等周 期类 行业的 股票 ，并 阶段 性持 有了铁 路设 备等 政策 面支 持的行 业。 自年 中以
来，本 基金 改变 运作 的思 路，目 前来 看， 取得 了一 定的成 效。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金 净 值增 长 率16.60% ， 波 动率1.23% ， 业 绩比较 基准 收益 率6.66% ， 波动 率 1.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从大的 方向 来看 ，中 国经 济正处 于转 型期 ，依 靠房 地产、 基建 投资 拉动 的重 化工业 为主 的经
济增长 模式 遭遇 了资 源、 环境、 人力 成本 等要 素的 瓶颈， 中国 经济 未来 在相 当长的 时间 内都 处于
寻找新 的经 济增 长点 的阶 段。 这 个阶 段类 似于1998 亚洲金 融危 机后 到 2001 年 的中国 经济 转型 期。
转型期 内， 经济 增速 相对 较慢， 货币 政策 中性 而导 致股票 市场 流动 性并 不匮 乏。从 上个 转型 期股
票市场 的表 现来 看， 市场 资金追 逐未 来成 长空 间大 的行业 而导 致了 结构 性的 股市泡 沫。 由于 目前建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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传统周 期类 行业 占股 票市 场的比 例仍 然较 高， 在经 济增长 缺乏 亮点 的背 景下 ，市场 资金 回避 周期
类行业 ，集 中投 资于 代表 未来经 济增 长点 的所 谓成 长类行 业， 可能 会导 致这 些行业 的股 票长 期处
于高估 的状 态 。 从 日本 上 世纪 70 年 代经 济转 型后 的 表现来 看 ， 创 新和 服务 引 领了经 济的 发展 。 因
此，创 新类 和服 务类 公司 可能持 续成 为市 场资 金追 逐的对 象。
当经济 进入 新一 轮增 长期 ，当货 币政 策缩 紧， 或当 股票市 场的 政策 发生 负面 的变化 时， 转型
期股票 的市 场特 征就 会消 失。
本基金 将继 续持 有成 长空 间大、 进入 壁垒 高且 基本 面向好 的行 业中 的龙 头企 业，并 密切 关注
IPO 重 启、 可能 发生 的货 币政策 趋紧 等事 件对 市场 产生的 影响 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,271,392.96 81.13
其中： 股票
35,271,392.96 81.13
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,056,192.76 18.53
6 其他资 产
147,031.59 0.34
7 合计
43,474,617.31
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,320,142.94 52.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,736,493.50 9.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,393,925.35 10.86
J 金融业 1,677,820.00 4.15
K
房地产 业
1,566,597.97 3.87
L
租赁和 商务 服务 业
412,300.00 1.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,011,020.00 2.50
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,153,093.20 2.85
S 综合 - -
合计 35,271,392.96 87.20
注：以 上行 业分 类 以2013 年 09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 167,000 2,015,690.00 4.98
2 002595 豪迈科 技 62,600 1,940,600.00 4.80
3 002065 东华软 件 57,700 1,896,599.00 4.69
4 002024 苏宁云 商 144,910 1,862,093.50 4.60
5 300198 纳川股 份 121,900 1,796,806.00 4.44
6 002104 恒宝股 份 79,000 1,232,400.00 3.05
7 601126 四方股 份 67,000 1,230,120.00 3.04
8 300134 大富科技 96,000 1,179,840.00 2.92
9 600859 王府井 54,000 1,152,360.00 2.85
10 000063 中兴通 讯 61,952 1,028,403.20 2.54
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。 建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53,480.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,274.05
5 应收申 购款 66,424.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 24,852.12
8 其他 -
9 合计 147,031.59
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期 的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002065 东华软 件 1,896,599.00 4.69
筹划发 行股 份购 买
资产事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 35,021,660.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,063,649.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,213,128.60
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 33,872,181.39
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信社会责任股票 2013 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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