建 信 货 币 市场 基 金 2013 年第3 季度报告
2013 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年10 月24 日
建信货币 2013 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信货 币
基金主 代码 530002
交易代 码 530002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,585,990,597.07 份
投资目 标 在力保 本金 安全 和基 金财 产较高 流动 性的 前提 下 ，
争取获 得超 过投 资基 准的 收益率 。
投资策 略 综合运 用定 量分 析和 定性 分析手 段 ， 全 面评 估货 币
市场的 利率 走势 、 类属 资产 和券种 的风 险收 益水 平
及流动 性特 征， 在此 基础 上制订 本基 金投 资策 略 。
具体而 言 ， 包 括短 期资 金 利率走 势预 测 、 组 合剩 余
期限调 整策 略 、 债 券期 限 配置策 略 、 类 属资 产配 置
策略、 品种 选择 策略 和交 易策略 等方 面。
业绩比 较基 准 本基金 投资 业绩 比较 基准 为 6 个 月银 行定 期存 款
税后收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ； 预 期收 益 和 风 险均低 于债 券基 金 、 混 合
基金、 股票 基金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 7 月 1 日 － 2013 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 82,029,676.14
2．本 期利 润 82,029,676.14
3．期 末基 金资 产净 值 11,585,990,597.07
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加入 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0509% 0.0015% 0.7181% 0.0000% 0.3328% 0.0015%
注：基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本 基 金 的 基
金经理
2012 年2 月
17 日
- 8
硕 士 。曾 任 中经 网 数据
有 限 公司 财 经分 析 师、
国 都 证券 有 限责 任 公司
债 券 研究 员 兼宏 观 研究
员，2006 年 5 月 起就 职
于 鹏 华基 金 管理 公 司，
历 任 债券 研 究员 、 社保
组 合 投资 经 理、 债 券基
金经理 等职 ，2010 年 5
月 31 日至 2011 年 6 月
14 日 任 鹏 华 信 用 增 利建信货币 2013 年第 3 季度报告
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债 券 型证 券 投资 基 金基
金经理 。 彭 云峰 于 2011
年 6 月 加 入 本 公 司 ，
2011 年 11 月 30 日至
2013 年5 月3 日 任建 信
保 本 混合 型 证券 投 资基
金基金 经理 ；2012 年 2
月 17 日 起任 建 信 货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年 5 月 29 日起 任
建 信 转债 增 强债 券 型证
券 投 资基 金 基金 经 理；
2013 年 7 月 25 日起 任
建 信 双债 增 强债 券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
于倩倩
本 基 金 的 基
金经理
2013 年8 月
5 日
- 5
于倩倩 女士 ， 硕 士。 2008
年 6 月 加入 国泰 人寿 保
险 公 司， 任 固定 收 益研
究专员 ；2009 年 9 月加
入 金 元惠 理 基金 管 理公
司 （ 原金 元 比联 基 金管
理 公 司 ） ， 任 债 券 研 究
员；2011 年 6 月 加入 我
公司， 历任 债券 研究 员、
基金经 理助 理，2013 年
8 月 5 日起 任建 信货 币
市场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理 人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》 、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信货 币市 场基 金基金 合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公 平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范建信货币 2013 年第 3 季度报告
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内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内 基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年三 季度， 中国 经济 形势较 好，7、8 月份 大多 数经济 指标 触底 反弹 ，CPI 增速 仍处 于 较
低水平 ，PPI 降幅 缩小 。 三 季度资 金面 相对 平稳 。9 月 中旬之 后资 金面 一度 紧张 ， 央 行随 即在 公 开
市场投 放资 金， 稳定 了市 场。
6 月底 之后 ， 资 金面 紧张 的情况 得到 缓解 。7 月至8 月中 旬， 短期 债券 收益 率下降 较多 。8 月
中旬之 后 ， 由 于经 济增 速 回升 ， 以 及货 币政 策保 持 中性 、 美 联储 开始 退出QE 的预期 增强 ， 短期 债
券收益 率逐 步上 行，9 月 中旬到 达高 点之 后再 次回 落。短 期信 用债 的波 动程 度大于 短期 利 率 债。
本基金 在三 季度 将组 合平 均剩余 期限 保持 在相 对较 低水平 ，对 短期 债券 的配 置比例 较低 ，较
多资产 投资 短期 限逆 回购 和中短 期协 议存 款 。9 月中 下旬本 基金 择机 增持 了短 期利率 债和 信 用 债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 收益 率 1.0509% ， 波 动率0.0015% ， 业 绩比 较基 准收 益率0.7181% ， 波 动
率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，我 们认 为在 经济增 速企 稳回 升之 后， 政策重 心可 能会 偏向 调结 构、促 转型 。货
币政策 或将 保持 中性 ，不 太可能 出台 大规 模的 财政 刺激政 策。 四季 度经 济 增 速可能 相对 平稳 ，通
胀水平 可能 小幅 上升 ，总 体仍处 于较 低水 平。
由于美 联储 暂不 退 出QE ， 人民币 持续 升值 ， 同 时中 国货币 政策 保持 中性 ， 公 开市场 操作 灵 活
性增强 ， 所 以四 季度 资金 面可能 相对 平稳 ，12 月中 旬之后 或会 紧张 一些 。 预 计四季 度短 期债 券 收
益率先 降后 升。
四季度 本基 金将 继续 加强 流动性 管理 ，同 时积 极把 握短期 债券 市场 的投 资机 会。具 体来 说，
我们一 方面 要安 排好 投资 组合的 现金 流， 保留 较多 流动资 金。 另一 方面 要积 极调整 短期 债券 投资建信货币 2013 年第 3 季度报告
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组合， 既规 避投 资风 险， 又把握 投资 机会 。力 争在 确保组 合流 动性 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
获取更 多的 投资 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,943,329,414.74 16.48
其中： 债券 1,943,329,414.74 16.48
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 4,337,374,789.32
36.77
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,456,181,647.07 46.26
4 其他资 产 58,149,692.58 0.49
5 合计 11,795,035,543.71 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.22
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 97,849,831.07 0.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 72
报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最低 值 29
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 62.43
1.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.55 -
2 30 天( 含)-60 天 6.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 15.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.90 -
4 90 天( 含)-180 天 9.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.93
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 101.30 1.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,183,381,373.06 10.21
其中： 政策 性金 融债
1,183,381,373.06 10.21
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
729,947,484.82
6.30
6 中期票 据 30,000,556.86 0.26
7 其他 - -
8 合计 1,943,329,414.74 16.77
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
399,521,295.29 3.45
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净建信货币 2013 年第 3 季度报告
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值比例 （％ ）
1 110206 11 国开 06 2,700,000 269,908,979.56 2.33
2 130201 13 国开 01 2,050,000 204,478,995.27 1.76
3 110212 11 国开 12 1,300,000 129,844,035.54 1.12
4 011324003 13 中冶
SCP003
1,300,000 129,740,821.78 1.12
5 110402 11 农发 02 1,300,000 129,670,719.78 1.12
6 041273004 12 马钢
CP001
1,000,000 100,200,737.70 0.86
7 100236 10 国开 36 900,000 90,127,724.67 0.78
8 120245 12 国开 45 900,000 89,886,973.94 0.78
9 090407 09 农发 07 600,000 60,012,617.71 0.52
10 041260094 12 湘 高速
CP003
600,000 60,001,302.66 0.52
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本 法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0275%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0574%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0138%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 报告 期内， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.2 基 金投 资的前 十名 债券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。本 报告 期没有 特别 需要说 明的 证
券 投资 决策程 序。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 57,650,818.58
4 应收申 购款 498,874.00
5 其他应 收款 - 建信货币 2013 年第 3 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 58,149,692.58
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,282,542,826.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,184,798,430.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,881,350,659.60
报告期 期末 基金 份额 总额 11,585,990,597.07
注： 上述 总申 购份 额含 红利再 投资 和转 换转 入份 额，总 赎回 份额 含转 换转 出份额 。
§7 基金管 理人 运用固有资金 投资本 公司管理基 金情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 货币 市场 基金 基 金合 同 》；
3 、《 建信 货币 市场 基金 招 募说明 书》 ；
4 、《 建信 货币 市场 基金 托 管协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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