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金鹰元盛(162108)

金鹰元盛:2013年第三季度报告

金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 
 
第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
金 鹰 元 盛 分 级 债券 型 发 起 式 证 券投 资 基 金 
2013 年第 3 季 度报 告 
2013 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 2013 年 10 月24 日金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 
 
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§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 金鹰元盛 基金主代码 162108 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013 年 5 月 2 日 报告期末基金份额总额 3,170,194,908.55 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下, 通过积极主动的投资 管理, 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准 的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金资产配置采用自上而下的投资视角, 定性分析 与定量分析并用, 结合国内外政治经济环境、 宏观政 策、 利率变化等, 合理确定基金在普通债券、 货币市 场工具等资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风 险收益特征的相对变化, 适时动态地调整本基金投资金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 12 页 于 普 通 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等 资 产 的 比 例 与 期 限 结 构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金当中风险较 低的品种, 其长期平均风险与预期收益率低于股票型 基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 称 元盛 A 元盛 B 下属两级基金的交易代 码 162109 150132 报告期末下属两级基金 的份额总额 2,219,127,187.10 份 951,067,721.45 份 下属两级基金的风险收 益特征 自基金合同生效之日起 2 年内, 元盛 A 的预期收益 稳定、风险低。 自基金合同生效之日起 2 年内, 元 盛 B 由于具有一 定的杠杆倍数,其预期收 益与风险较高。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 30,894,656.94 2.本期利润 -13,106,314.58 3. 加 权 平 均基 金 份 额本期利润 -0.0041 4. 期 末 基 金资 产 净 值 3,148,436,025.55 5. 期 末 基 金份 额 净 值 0.993 注:1、 本期已 实现收 益指 基金本期 利息 收入、 投资 收益、其 他收 入(不 含公 允价值 变 动收 益 )扣 除相 关费 用后 的余额 ; 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 4 页 共 12 页 2 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3 、基金 业绩指 标不包 括持 有人认购 或交 易基金 的各 项费用, 计入 费用后 实际 收益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 0.08% -1.02% 0.07% 0.62% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较基 准收益 率变 动的比 较 金鹰元 盛分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2013 年 5 月 2 日至 2013 年 9 月 30 日) 注:1 、本 基金 正式 成立 于 2013 年 5 月 2 日; 2、本 基金 建仓 期为 合同 生 效后 6 个 月, 目前 处于 建 仓期, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例 应符合 本基 金合 同的 有关 规定。 3、本基 金主要 投资 于固定 收益类 证券, 包括国 债、 央行票 据、金 融债、 企业 债、公 司债、 可转债 (含 分离 交易 可转 债) 、 资产 支持 证券、 短期 融资券 、 回 购、 货币 等固 定收益 类产 品,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 12 页 以 及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 证券 品种 ( 但须 符合 中国证 监会 的 相关规 定) 。 本基 金对 固定 收益类 金融 工具 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 其 中中 小企 业私募 债券 的投 资比 例不 超过基 金资 产 的 20% 。 3.3 其他 指标





截至本报告期末, 本基金元盛 A 与元盛 B 份额配比为 2.3333 ; 根据本基金 合同规定, 元盛 A 本期 (从基金合同成立日 2013 年 5 月 2 日至第一次开放日 2013 年 11 月 1 日)约定年收益为 4.5% 。


§4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邱新红 基金经理 - - 10 邱新红先生, 美国卡内 基梅隆大学计算金融 专业硕士, 证券从业年 限 10 年。曾任职于美 国太平洋投资管理公 司(PIMCO) ,担任投资 组 合 经 理 助 理 。2008 年 3 月到 2010 年 6 月 担任Bayview 资产管理 公司的投资经理, 负责 债券投资组合管理。 2010 年 8 月加入金鹰 基金管理有公司, 任职 债券研究员, 现任本基 金、 金鹰持久回报分级 债券型证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型 证券投资基金、 金鹰元 安保本混合型证券投 资基金以及金鹰保本 混合型证券投资基 金 基金经理。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法 规及其各 项实施 准则、 《金鹰元 盛分级 债券型 发起式证 券投资 基金基 金合同》的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 12 页 基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无 出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意 见》 的要求, 根据本公 司 《公平交易制度》 的 规定, 通过规范化的投 资、 研究和 交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。


本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、 债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 必要时启用投资交易系统中的 公平交易模块; 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析, 以尽可能 确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日 反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生 过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年3 季度, 中国债券市场的流动性继续保持紧张状态, 银行间 7 天质 押式回购利率保持在平均 4%左右的高位, 虽然宏观基本面有利于债市 , 但是债 券投资者对资金面形成了比较悲观的预期,3 年以上的国债和不同信用资质的信 用债的收益率普遍上升 50-60BP。在 3 季度经济数据超出市场预期的情况下以及 温增长的预期下,上证综指涨幅为 9.88%,沪深 300 指数涨幅为 9.47%,而创业 版指数的涨幅为35.21% , 市场出现了比较分化的行情。 本基金报告期内债券投 资操作依 旧以持 有为主 , 同时 保持适 度的杠 杆。对于 信用风 险,本 基金采取了 严格的风险控制策略,对于信用资质恶化的信用债,择机卖出。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 12 页 截至 2013 年9 月 30 日, 基金份额净值0.993 元, 本报告期份额净值增长率 为-0.40% ,同期业绩比较基准增长率为-1.02% 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2013 年第4 季度, 我们对债券市场保持乐观。 我们认为在缩减 QE 规模 的延迟的情况下, 美国会继续宽松的货币政策, 中国的外汇占款会得到阶段性改 善, 从而资金市场的流动性会得到好转。 对于本基金的操作, 我们继续以持有 为主,同时进行久期的调整, 保持中等偏低的久期。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 5,095,929,196.50 83.65 其中:债券 5,095,929,196.50 83.65








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 526,776,054.25 8.65 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售金融资产 87,329,635.08 1.43 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 221,890,152.95 3.64 6 其他各项资产 247,173,715.27 4.06 7 合计 6,091,769,118.97 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 本基金报告期末未持有股票。 5.3 报告 期 末 按公 允 价值 占 基 金 资 产净 值 比 例大 小 排 序 的 前十 名 股 票投 资 明 细 本基金报告期末未持有股票。 5.4 报告 期末按 券种 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债 券 品 种 公允价值 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国 家 债 券 9,508,000.00 0.30 2 央 行 票 据 - - 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 12 页 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 4,670,836,096.50 148.35 5 企 业 短 期 融 资 券 65,951,100.00 2.09 6 中 期 票 据 349,634,000.00 11.11 7 可 转 债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,095,929,196.50 161.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 124303 13 咸荣盛 1,500,000 150,000,000.00 4.76 2 122711 12 郑新债 1,172,160 125,421,120.00 3.98 3 122747 12 晋煤运 1,185,450 123,867,670.50 3.93 4 124196 13 烟城建 1,200,000 121,800,000.00 3.87 5 124015 12 筑工投 1,200,000 121,200,000.00 3.85 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券投 资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明细 本基金报告期末未持有权证。 5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.9 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.9.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策 本基金报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 12 页 无 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金 报告 期 内基金投 资的 前十名 股 票没有超 出基 金合同 规 定的备选股 票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 249,222.32 2 应收证券清算款 119,430,496.26 3 应收股利 - 4 应收利息 127,466,183.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 27,813.41 8 其他 - 9 合计 247,173,715.27 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票投资。 5.10.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


基金份 额变 动



















































































单位 :份 元盛 A 元盛 B 本报告期期初基金份额总额 2,219,127,187.10 951,067,721.45 本报告期期间总申购份额 - - 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 12 页 减: 本报告期期间总赎回份额 - - 本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份额 (份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 2,219,127,187.10 951,067,721.45 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 封闭 式基金 情况 单位:份 元盛 A 元盛 B 报告期期初管理人持有的封闭 式基金份额 5,000,675 - 报告期期间买入总份额 - - 报告期期间卖出总份额 - - 报告期期末管理人持有的封闭 式基金份额 5,000,675 - 报告期期末持有的封闭式基金 份额占基金总份额比例(% ) 0.16 - §8


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本公 司管理 基金 情况 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 认购 2013-04-19 5000000.00 - 合计


5000000.00 - 注:本基金管理人于2013 年4月19日通过代销机构认购金鹰元盛分级债券型发起 式证券投资基金A类份额500万元。 根据基金招募说明书 的有关规定, 不收取认购 费。 §9


发 起式基 金发 起资 金持 有份额 情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 11 页 共 12 页 基金管 理公司 固有资 金 5,000,675.00 0.16% 5,000,675.00 0.16% 3 年 基金管 理公司 高级管 理人员 3,840,808.20 0.12% 3,840,808.20 0.12% 3 年 基金经 理等人 员 150,027.00 0.00% 150,027.00 0.00% 3 年 基金管 理公司 股东 4,000,540.00 0.13% 4,000,540.00 0.13% 3 年 其他 7,720,162.21 0.24% 7,720,162.21 0.24% 3 年 合计 20,712,212.41 - 20,712,212.41 -


§10


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。 §11


备 查文 件目 录 11.1 备查文件目录 1、中国 证监会 批准金 鹰元盛分 级债券 型发起 式证券投 资基金 发行及 募集的 文件。 2、 《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报 告期内 在中国 证监会指 定报纸 上公开 披露的基 金份额 净值、 季度报 告、更新的招股说明书及其他临时公告。 11.2 存放地点 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报 告 第 12 页 共 12 页 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告 书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日