金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 十月二 十四 日金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月
22 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
交易代码 162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月27日
报告期末基金份额总额 1,768,606,085.22份
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘
股票， 通过积极的投资组合管理， 在控制风险的前提
下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取主动的股票投资策略， 在专业化研究的基
础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，
选择具有较高成长性、 基本面良好的股票构建股票投
资组合，把握投资机会，实现收益。债券投资策略：金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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本基金采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、
收益率走势的预测， 考虑债券信用等级、 期限、 品种、
流动性等因素， 依据修正久期、 凸性等指标， 构建债
券组合。
业绩比较基准
中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率
*25%
风险收益特征
本基金属于风险水平适中、 预期收益较高的证券投资
基金品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年7月1日-2013 年9月30 日)
1. 本期已实现收益 30,111,352.73
2. 本期利润 107,119,157.81
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0578
4. 期末基金资产净值 1,467,017,512.15
5. 期末基金份额净值 0.8295
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值 变动收 益。2、 上述基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 7.50% 0.99% 12.32% 1.03% -4.82% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰中小盘精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 5 月 27 日至 2013 年 9 月 30 日）
注：1、 本基金合同于 2004 年 5 月 27 日正式生效；2、 按基金合同 规定， 本基金
自基金合同生效起三个月内为建仓期， 截止报告日本基金的各项投资 比例基本符
合基金合同规定的各项 比例。3 、 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为: 中证 700 指数收益率
*75%+ 中信标普国债指 数收益率*25% 。
§4
管 理人报 告 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨绍
基
公司
首席
投资
官， 投
资决
策委
员会
委员，
基金
经理
2009-9-8 - 9
杨 绍 基 先 生 ， 经 济 学 博 士 ，
证 券 从 业 经 历9 年 。 曾 任 职 于
广 东 发 展 银 行 资 产 管 理 部 ，
2007 年8 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理
有限公司， 先后担任行业研究
员、 基金经理助理、 基 金经理、
研究发展部副总监等职， 现任
公司首席投资官、 投资决策委
员会委员， 兼任本基金基金经
理。
朱丹
基金
经理
2010-7-30 - 7
朱丹女士， 金融学硕士 ， 曾任
职于深圳晨星咨询公司，2007
年6 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公司，先后担任行业研究员、
研 究 组 长 、 基 金 经 理 助 理 等
职， 现任本基金基金经理以及
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基 金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 中小盘 精选 证券 投资基 金基金 合同 》的 规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为
基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违法违
规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求， 根据本公司 《公 平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和
交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等； 事中重视交易执行环节的公平交易措施， 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则， 必要时启用投资交易系统中的
公平交易模块； 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公 司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金 有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日
反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易， 未发生
过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A 股市场录得过去 12 个季度以来的最大单季涨幅，上证指数上
涨 9.88% ，深证成指上涨 10.66%，中小板综指上涨 20.59%，创业板指数则创下
上市以 来最 大单 季涨幅 ，上涨 35.21% 。 国内 经济数 据转 好以及 美联 储推迟 退出
量化宽松政策提升市场做多情绪， 主题投资热点纷呈， 上海自贸区主题带动交通
运输和综合类行业 （中信一级行业， 下同） 中 的相关公司股价大涨， 光伏、 商贸
零售中的网络商城主题也表现出色， 传媒、 计算机、 通信行业则延续上半年以来
的良好表现， 传统周期类行业仍继续表现低迷。 报告期内本基金在市场策略上判
断出现 失误， 由于对国内宏观经济及上市公司盈利情况相对谨慎， 基金整体仓位
较低， 错失了三季度良好的个股投资机会， 跑输市场和基金业绩比较基准， 三季
度净值增长的最大贡献来自于对光伏主题和商贸零售的重 点配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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截至 2013 年 9 月 30 日 ，基金份额净值为 0.8295 元，本报告期份额净值增
长率为7.5%,同期业绩比较基准收益率为 12.32% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 十八届三中全会无疑是市场关注的焦点， 对改革、 转型的预期
将是A 股市场的主导因素。 从一个较长的时期看， 中国的转型才刚刚开始， 在这
个意义 上，TMT 、医 药 、环保 等与经 济社 会转 型相关 的行业 无疑 将长 期受益 。本
基金将继续持有代表未来经济社会转型方向的优质成长股， 同时密切关注四季度
经 济数据是否存在向下风险， 一旦出现经济企稳向上的势头不能延续， 以及成长
股股价经过大幅上涨后业绩不大 于预期的情况， 我们将降低整体仓位， 投资策略
转向防御。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,013,910,372.38 68.71
其中：股票 1,013,910,372.38 68.71
2 固定收益投资 350,128,556.00 23.73
其中：债券 350,128,556.00 23.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.39
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 39,062,996.03 2.65
6 其他各项资产 22,445,088.78 1.52
7 合计 1,475,547,013.19 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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收申购款。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,219,686.20 0.56
B 采矿业 11,100,000.00 0.76
C 制造业 736,785,901.79 50.22
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 42,819,912.00 2.92
F 批发和零售业 29,848,417.28 2.03
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
27,209,273.75 1.85
J 金融业 - -
K 房地产业 90,031,381.36 6.14
L 租赁和商务服务业 6,728,000.00 0.46
M
科学研究和技术服务
业
26,523,000.00 1.81
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - - 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 34,644,800.00 2.36
合计 1,013,910,372.38 69.11
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资 产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002129 中环股份 5,880,000 146,118,000.00 9.96
2 600894 广日股份 8,163,441 88,246,797.21 6.02
3 002480 新筑股份 3,197,968 51,487,284.80 3.51
4 600252 中恒集团 3,000,000 44,850,000.00 3.06
5 600256 广汇能源 3,670,000 34,644,800.00 2.36
6 002345 潮宏基 2,654,756 31,989,809.80 2.18
7 300136 信维通信 1,500,000 30,405,000.00 2.07
8 300030 阳普医疗 2,100,000 30,303,000.00 2.07
9 601933 永辉超市 2,119,916 29,848,417.28 2.03
10 600649 城投控股 3,599,924 29,303,381.36 2.00
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 30,183,556.00 2.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 290,185,000.00 19.78
其中：政策性金融债 290,185,000.00 19.78 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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4 企业债券 29,760,000.00 2.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 350,128,556.00 23.87
5.5 报 告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 080214 08国开14 1,000,000 103,050,000.00 7.02
2 120418 12农发18 1,000,000 97,360,000.00 6.64
3 130201 13国开01 900,000 89,775,000.00 6.12
4 010107 21国债⑺ 292,760 30,183,556.00 2.06
5 112097 12亚厦债 300,000 29,760,000.00 2.03
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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5.9 报告 期末 本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本基金投资国债 期货的投资政策
本报告期无投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9.3 本基金投资国债 期货的投资评价
无。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 605,237.41
2 应收证券清算款 15,125,981.41
3 应收股利 -
4 应收利息 6,563,925.92
5 应收申购款 149,944.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,445,088.78
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的 公
允价值( 元)
占基金资
产净值比
流通受限
情况说明 金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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例(%)
1 600894 广日股份 88,246,797.21 6.02
因重大事
项于2013
年9 月25日
停牌， 已于
2013 年10
月9日复
牌。
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之 和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,920,761,963.83
本报告期基金总申购份额 36,323,998.34
减：本报告期基金总赎回份额 188,479,876.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,768,606,085.22
金鹰中小盘精选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本公 司管理 基金 情况
本基金管理人未投资本基金。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备 查文件 目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 三年 十月 二十 四日
