金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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金 鹰 元安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 十月二 十四 日金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月
22 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ， 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 金鹰元安保本混合
基金主代码 000110
交易代码 000110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月20日
报告期末基金份额总 额 219,865,878.41份
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，
在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础
上，力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增
值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法， 通
过数量化方法严格控制风险， 并通过有效的资产配置
策略， 动态调整安全资产和风险资产的投资比例， 以金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
2 年期银行定期存款利率（税后）
在基金合同生效日， 业绩比较基准为中国人民银行公
布的、 该日适用的2 年期银行定期存款利率 （税后） ；
并随着2 年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金， 属于证券投资
基金当中的低风险品种， 其长期平均风险与预期收益
率低于股票型基金、 非保本的混合型基金， 高于货币
市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年7月1日-2013 年9月30 日)
1. 本期已实现收益 1,167,455.93
2. 本期利润 -83,020.94
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0004
4. 期末基金资产净值 220,571,800.97
5. 期末基金份额净值 1.0032
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期 末可供 分配 利润 ，指期 末资产 负债 表中 未分配 利润与 未分 配利 润中已 实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.04% 0.07% 0.96% 0.01% -1.00% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰元安保本混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 5 月 20 日至 2013 年 9 月 30 日）
注：1、本基金合同生效日期为 2013 年 5 月 20 日。
2、本基金建仓期为合同成效后 6 个月，目前 处于建仓期，建仓期结束时各项资金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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产配置比例应符合本基金合同有关规定。
3、本基金的业绩比较基准为：2 年期银行定期存款利率（税后） 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱新
红
基金
经理
2013-5-20 - 10
邱新红先生， 美国卡内基梅隆
大学计算金融专业硕士， 证券
从业年限10年。 曾任职于美国
太 平 洋 投 资 管 理 公 司
(PIMCO) ， 担 任 投 资 组 合 经 理
助理。2008年3月到2010年6月
担任Bayview 资 产 管 理 公 司 的
投资经理， 负责债券投资组合
管理。2010 年8 月加入金鹰基
金管理有公司， 任职债券研究
员 ， 现 任 固 定 收 益 投 资 部 总
监、 本基金、 金鹰持久回报分
级债券型证券投资基金、 金鹰
元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰保本混合型证券投资
基金、 金鹰元盛分级债券型发
起式证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 元安保 本混 合型 证券投 资基金 基金 合同 》的规 定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大
违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求， 根据本公司 《公平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和
交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等； 事中重视交易执行环节的公平交易措施， 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则， 必要时启用投资交易系统中的
公平交易模块； 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公 司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日
反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易， 未发生
过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度， 中国 债券市场的流动性继续保持紧张状态， 银行间 7 天
质押式回购保持在平均 4%左右的高位， 虽然宏观基本面有利于债市， 但是债券
投资者对资金面形成 了比较悲观的预期，3 年以上的国债和不同信用资质的信用
债的收益率普遍上升 50-60BP。
在3 季度经济数据超出市场预期的情况下以及温增长的预期下， 上证综指涨
幅为 9.88%，沪深 300 指数涨幅为 9.47%，而创业版指数的涨幅为 35.21% ， 市
场出现了比较分化的行情。 本基金报告期内债券投资操作依旧以持有为主. 由于
判断第 三季度 经济 继续 疲软， 对于权 益类 的 配 置，本 基金配 置偏 低， 部分 拖累
了3 季度的整体业绩。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日 ，基金份额净值为 1.0032 元，本报告期份额净 值增
长率为-0.04%,同期业绩比较基准增长率为 0.96% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2013 年第4 季度， 我们对债券市场保持乐观。 我们认为在缩减 QE 规
模 延迟 的情况 下， 美 国会继 续宽松 的货 币政 策， 中 国的外 汇占 款会 得到阶 段性
改善， 从而资金市场的流动性会得到好转。 对于本基金的权益类资产操作， 我
们将采取绝对收益和积极交易的策略， 进行积极配置； 对于债券操作， 我们采
取持有为主， 并积极进行信用风险的控制。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 6,891,870.32 2.46
其中：股票 6,891,870.32 2.46
2 固定收益投资 232,735,642.80 83.00
其中：债券 232,735,642.80 83.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 10.70
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 7,116,678.05 2.54
6 其他各项资产 3,656,439.26 1.30 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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7 合计 280,400,795.43 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,718,370.32 2.14
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件 和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
2,173,500.00 0.99
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,891,870.32 3.12
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600261 阳光照明 185,100 2,186,031.00 0.99
2 000826 桑德环境 64,400 2,173,500.00 0.99
3 002437 誉衡药业 44,793 1,304,372.16 0.59
4 300296 利亚德 65,737 1,227,967.16 0.56
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
注：本基金报告期末仅持有4只股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 9,258,259.20 4.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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4 企业债券 202,037,969.70 91.60
5 企业短期融资券 9,950,000.00 4.51
6 中期票据 - -
7 可转债 11,489,413.90 5.21
8 其他 - -
9 合计 232,735,642.80 105.51
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 112181 13广发01 512,510 50,738,490.00 23.00
2 126018 08江铜债 370,420 32,911,817.00 14.92
3 124197 10朝资01 300,000 30,066,000.00 13.63
4 122065 11上港01 227,550 22,750,449.00 10.31
5 122036 09沪张江 120,000 12,115,200.00 5.49
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金报告期末未持有权证投资。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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5.9 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本基金投资国债 期货的投资政策
本基金本报告期无投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货的持仓。
5.9.3 本基金投资国债 期货的投资评价
无
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本 基 金 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有超出基金合同规定的备选股
票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,858.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,613,581.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,656,439.26
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113001 中行转债 5,061,518.00 2.29 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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2 110017 中海转债 4,341,860.00 1.97
3 110015 石化转债 2,086,035.90 0.95
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 300296 利亚德 1,227,967.16 0.56
拟披露
重大事
项
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 250,883,269.33
本报告期基金总申购份额 172,320.77
减：本报告期基金总赎回份额 31,189,711.69
本报告期基金拆分变动份额 - 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
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本报告期期末基金份额总额 219,865,878.41
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本公 司管理 基金 情况
本基金管理人未投资本基金。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备 查文件 目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰元安保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰元安保本混合型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、更新的招股说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
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金 鹰 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 三年 十 月 二十 四日
